诺 安新动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
2013 年半 年度报 告
2013 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 诺安 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2013 年 8 月 27 日
诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 2 页 共 45 页
§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2013 年 8 月 23 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审 计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 30
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 31
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 32
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公 允价值 占基 金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 38
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................ 38
7.9 报告期末 本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................... 38
7.10 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 40 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 4 页 共 45 页
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 45
诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 5 页 共 45 页
§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 诺安新动力 灵活配置 混合型证 券投资基 金
基金简称 诺安新动力 混合
基金主代码 320018
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年3 月5 日
基金管理人 诺安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 121,983,258.31 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金采取 积极主动 的分散化 投资方法 ，运用多 种投
资策略灵活 配置资产 ，深入挖 掘新形势 下推动中 国经
济持续发展 、加快国 民经济增 长方式转 变、促进 经济
结构转型的 新动力， 投资该新 动力驱动 下具有高 成长
性和持续盈 利能力的 优质上市 公司，在 严格控制 投资
风险并保证 充分流动 性的前提 下，谋求 基金资产 的长
期稳定增值 。
投资策略 本基金将实 施积极主 动的投资 策略，运 用多种方 法进
行灵活的资 产配置。 具体由资 产配置策 略、股票 投资
策略、债券 投资策略 、权证投 资策略、 股指期货 投资
策略五部分 组成。
1 、资产配置 策略
本基金采取 战 略性资 产配置（Strategic Asset
Allocation, SAA ） 和战术性 资产配 置 （Tactical Asset
Allocation, TAA ）相 结合的资 产配置策 略，根据 市场
环境的变化 ，在长期 资产配置 保持稳定 的前提下 ，积
极进行短期 资产灵活 配置，深 入分析五 大新动力 所涉
及行业面临 的市场机 遇与风险 ，在权益 类资产和 固 定
收益类资产 间进行合 理配置， 通过时机 选择构建 在承
受一定风险 的前提下 可获取较 高收益的 资产组合 。
2 、股票投资 策略
本基金的股 票投资策 略主要由 新动力主 题筛选、 构建
备选股票库 、精选个 股和构建 组合 四个 步骤组成 。
3 、债券投资 策略
本基金的债 券投资部 分采用积 极管理的 投资策略 ，具
体包括利率 预测策略 （Interest rate Anticipation）、
收益率曲线 预测策略 、溢价分 析策略（Yield Spread
Snalysis ） 以及个券 估值策略(Valuation Analysis) 。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 6 页 共 45 页
4 、权证投资 策略
权证投资属 于本基金 的辅助性 投资工具 。本基金 将主
要运用价值 发现策略 和套利交 易策略， 结合自身 资产
状况审慎投 资，力图 获得最佳 风险调整 收益。
5 、股指期货 投资策略
本基金在股 指期货投 资中将根 据风险管 理的原则 ， 以
套期保值为 目的，在 风险可控 的前提下 ，本着谨 慎原
则，参与股 指期货的 投资，以 管理投资 组合的系 统性
风险，改善 组合的风 险收益特 性。
业绩比较基 准 沪深 300 指数 ×60 ％ ＋中证综 合债券指 数 ×40％
风险收益特 征 本基金为混 合型证券 投资基金 ，预期风 险和预期 收益
高于债券型 基金和货 币市场基 金， 但低于 股票型基 金，
属于证券投 资基金中 的中高风 险和中高 预期收益 产
品。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南 大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址 深圳市深南 大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 姜建清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 深圳市深南 大道4013 号兴 业银行大 厦19-20 层诺安
基金管理有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 诺安基金管 理有限公 司 深圳市深南 大道4013 号兴业 银行大
厦 19-20 层
诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 7 页 共 45 页
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 42,119,021.01
本期利润 29,778,724.38
加权平均基 金份额本 期利润 0.1528
本期加权平 均净值利 润率 13.93%
本期基金份 额净值增 长率 8.72%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 8,728,191.69
期末可供 分 配基金份 额利润 0.0716
期末基金资 产净值 130,711,450.00
期末基金份 额净值 1.072
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 7.20%
注：① 上述基金业绩指 标不包括持有人申 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要
低于所列数 字。
② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
③ 期末可供 分配利润 是采用资 产负债表 中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.69% 1.52% -9.70% 1.14% 0.01% 0.38%
过去三个月 -3.51% 1.09% -6.80% 0.88% 3.29% 0.21%
过去六个月 8.72% 1.16% -6.77% 0.90% 15.49% 0.26%
过去一年 5.00% 0.97% -4.94% 0.82% 9.94% 0.15%
自基金合同
生效起至今
7.20% 0.86% -8.60% 0.79% 15.80% 0.07%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：沪深 300 指数 × 60%+ 中证综合债 券指数 ×4 0% 。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 8 页 共 45 页
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注： 本基金的 建仓期 为 2012 年3 月5 日至 2012 年9 月4 日,建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合
合同约定。 截至 2013 年6 月 30 日止,本 基金建 仓期 结束未满 1 年。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
截至 2013 年8 月 27 日， 本基金管 理人共管 理二十八 只开放式基 金： 诺 安平衡 证券投资 基金、
诺安货币市场基金、诺安 股票证券投资基 金、诺安优 化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增 长
股票证券投资基金、诺安 灵活配置混合型 证券投资基 金、诺安成 长股票型证券 投资基金、诺安 增
利债券型证 券投资基 金、 诺安中证 100 指数 证券投资 基金、 诺 安中小盘 精选股 票型证券 投资基金、
诺安主题精选股票型证券 投资基金、诺安 全球黄金证 券投资基金、上证新兴产 业交易型开放式 指诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 9 页 共 45 页
数证券投资基金、诺安上 证新兴产业交易 型开放式指 数证券投资基金联接基金 、诺安保本混合 型
证券投资基金、诺安多策 略股票型证券投 资基金、诺 安油气能源股票证券投资 基金（LOF） 、诺 安
全球收益不动产证券投资 基金、诺安新动 力灵活配置 混合型证券投资基金、诺 安中证创业成长 指
数分级证券 投资基金 、 诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金、 诺 安 双利债 券型发 起式证券 投资基金、
中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基金、诺安 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基
金联接基金、诺安纯债定 期开放债券型证 券投资基金 、诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金、诺 安
信用债券一 年定期开 放债券型 证券投资 基金、诺 安稳 固收益一年 定期开放 债券型证 券投资基 金。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （ 助理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵苏
诺安新动
力灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2012 年3 月5 日 - 7
具有基 金 从 业 资 格 。 曾
任 中 金 公 司 研 究 部 经
理；2010 年 4 月加入诺
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
任研究员。2012 年 3 月
起 任 诺 安 新 动 力 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
注：①此处 基金经理 的任职日 期为基金 合同生效 之日;
②证券从业 的含义遵 从《证券 业从业人 员资格管 理办 法》的相关 规定等。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期间,诺 安新动力 灵活配置 混合型证 券投资 基金 管理人严格 遵守了 《中 华人民共 和国证券
投资基金法 》及其他 有关法律 法规,遵守 了《诺 安新 动力灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 合同》
的规定,遵守 了本公司 管理制度 。本基金 投资管 理未 发生违法违 规行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会 2011 年修订的 《证券投 资基金 管理 公司公平交 易制度指 导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺 安基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票、 债 券的一 级
市场申购 、 二级市 场交易等 投资管理 活动 ， 同时涵 盖 投资授权 、 研究分 析、 投资决策 、 交易 执行、
业绩评估等 投资管理 活动相关 的各个环 节。
投资研究方面，公司设立 全公司所有投资组 合适用的 证券备选库，在此基础上 ，不同投资组诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 10 页 共 45 页
合根据其投资目标、投资 风格和投资范 围 的不同，建 立不同投资组合的投资对 象备选库和交易 对
手备选库；公司拥有健全 的投资授权制度 ，明确投资 决策委员会、投资总监、 投资组合经理等 各
投资决策主体的职责和权 限划分，投资组 合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的 操
作需要经过严格的审批程 序；公司建立了 统一的研究 管理平台，所有内外部研 究报告均通过该 研
究管理平台 发布，并 保障该平 台对所有 研究员和 投资 组合经理开 放。
交易执行方面，对于场内 交易，基金管理人 在投资交 易系统中设置了公平交易 功能，交易中
心按照时间优先、价格优 先的原则执行所 有指令，如 果多个投资组合在同一时 点就同一证券下 达
了相同方向的投资指令， 并且市价在指令 限价以内， 投资交易系统自动将该证 券的每笔交易报 单
都自动按比例分拆到各投 资组合；对于债 券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等非集中竞价 交
易的交易分配，在参与申 购之前，各投资 组合经理独 立地确定申购价格和数量 ，并将申购指令 下
达给交易中心。公司在获 配额度确定后， 按照价格优 先的原则进行分配，如果 申购价格相同， 则
根据该价位各投资组合的 申购数量进行比 例分配；对 于银行间市场交易、固定 收益平台、交易 所
大宗交易，投资组合经理 以该投资组合的 名义向交易 中心下达投资指令，交易 中心向银 行间市 场
或交易对手询价、成交确 认，并根据“时 间优先、价 格优先”的原则保证各投 资组合获得公平 的
交易机会。
本报告期内 ，公平交 易制度总 体执行情 况良好， 未发 现违反公平 交易制度 的情况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ， 公司 对不同投 资组合不 同时间 区间 （ 日 内、3 日 内、5 日内 ） 的同向 交易价差 进
行了分析，未发现投资组 合之间存在违反 公平交易原 则的异常情况。此外，不 存在所有投资组 合
参与的交易 所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边 成交量超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内 基金投资 策略和运作 分析
2013 年上半 年， 宏观 经济从年 初的 “弱 复苏 ”梦 想转 换到增速下 台阶的现 实， 而新 一届政府
领导上台后 更加注重 经济增长 方式的结 构调整， 大幅 刺激政策的 预期也落 空。 同时 ， 由于海 外 QE
退出预期出 现造成资 金外流， 以及 6 月底资 金面的紧 张，使得 A 股市 场经历年 初的快速 反弹后快
速回落。 但整个 上半年， 成 长股的结 构性行情 持续演 绎到了极致， 尽 管 6 月份 随权重股 明显调 整，
随后快速反 弹。这也 从一个侧 面反映出 投资者对 于经 济发展方式 转型的强 烈预期。
报告期内，本基金从年初 的高仓位全面看多 复苏，逐 渐转向为从成长股结构性 行情中 为投资
者获利，因 此侧重个 股的选择 ，而非仓 位的控制 。这 一策略在 4 月、5 月 效果较好 ，但在市 场快诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 11 页 共 45 页
速下跌过程 中受到一 定损失。 随着 对于后 市预期的 悲 观， 再度重视风 险控制， 仓 位回到较 低水平。
得益于本基金规模较小的 优势，操作上保 持仓位的灵 活性。板块选择方面，依 然贯彻 “新动力 ”
的设计理念 ，侧重于 代表未来 发展动力 的行业， 如科 技类、医药 类和高端 装备制造 等行业。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末,本基金 份额净值为 1.072 元。 本报告 期基金份额 净值增长 率为 8.72%, 同期业
绩比较基准 收益率为-6.77%。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券 市场 及行业走势 的简要展 望
展望下半年，宏观经济进 一步走弱，新一届 政府陷入 调结构还是保增长的两难 境地，在“保
底”的前提 下如何进 行预调微 调，如何 对原有经 济增 长方式进行 改革，在 3 季度召 开的三中 全会
上应该会有 答案。 而在 这之前， 政策 转向预 期、 改革红 利预期都会 出现， 不排 除市场无 畏 QE 退出 、
通胀抬头和资金利率上行 等流动性风险， 出现反弹行 情。但结构上对于成长股 的选择需要更加 谨
慎，毕竟解 禁减持的 压力和 IPO 重启的 预期持续 存在 ，并且三季 报时，市 场更加关 注全年盈 利的
确定性，如 果难以兑 现或出现 强烈调整 。
总之， 我 们仍会坚 持 “ 自下而 上” 、 “谨 慎勤勉 ” 的原 则， 力争 创造更好 的投资业 绩,最后 感谢
各位持有人 对本基金 的信任,谢谢!
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内,本 基金管理 人严格遵 守 《企业会 计准则》 、 《 证券投资基 金会计核 算业务指 引》 以及
中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证 券投资基金 执行〈企业会计准则〉估 值业务及份额净 值
计价有关事项的通知》与 《关于进一步规 范证券投资 基金估值业务的指导意见 》等相关规定和 基
金合同的约定,日常估值 由本基金管理人与 本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由本基金管理 人
完成估值后, 经本基金 托管人复 核无误后 由本 基 金管 理人对外公 布。 月 末、 年中和年 末估值复 核与
基金会计账 务的核对 同时进行 。
报告期内,公司制定了证券 投资基金的估值 政策和程 序,并由研究部、财务综合 部、监察稽核
部和风险控 制部、 固定收 益部及基 金经理 等组成了 估 值小组,负责 研究、 指导 基金估值 业务。 估值
小组成员均为公司各部 门人员, 均具有基金 从业资格 、专业胜任能力和相关 工作经历,且之间不 存
在任何重大利益冲突。 基金经理作为公司 估值小组的 成员,不介入基金日常估 值业务,但应参加 估
值小组会议,可以提议测 算某一投资品种的 估值调整 影响, 并有权表决有关议 案但仅享有一票表 决
权, 从而将 其 影响程度 进行适当 限制,保 证基金估 值的 公平、合理, 保持估值 政策和程 序的一贯 性。
报告期内,本 基金未签 约与估值 相关的定 价服务 。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 12 页 共 45 页
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
在符合有关 基金分红 条件的前 提下, 本基 金每年 收益 分配次数最 多为 4 次,每次分配 比例不得
低于收益分 配基准日 可供分配 利润的 10%; 若《基 金合 同》生效不 满 3 个月 可不进行 收益分配 。
本报告期内, 本基金未 进行利润 分配。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对诺安新动力 灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中，严
格遵守《 证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，诺安新动力 灵活配置混合型证 券投资基 金的管理人 —— 诺安基金 管理有限公司
在诺安新动力灵活配置混 合型证券投资基 金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎 回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格按照基金合同 的规定进行。本 报告期内， 诺安新动力 灵活配置混合 型证券投资基金 未
进行利润分 配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人依法对诺安基金 管理有限公司编制 和披露的 诺安新动力灵活配置混合 型证券投资基
金2013 年半 年度报告 中财务指 标、 净 值表现 、 利润分 配情况、 财务会计 报告、 投资组合 报告等内
容进行了核 查，以上 内容真实 、准确和 完整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 诺安新动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金
报告截止日 ： 2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 13 页 共 45 页
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,368,586.13 15,507,778.84
结算备付金
2,678,627.77 1,613,146.07
存出保证金
565,819.03 807,867.21
交易性金融 资产 6.4.7.2 72,946,065.15 205,739,248.56
其中：股票 投资
72,946,065.15 205,739,248.56
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
衍生 金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 50,000,000.00 45,000,000.00
应收证券清 算款
- 273,096.33
应收利息 6.4.7.5 43,736.87 27,604.24
应收股利
- -
应收申购款
11,088.42 2,569.16
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
136,613,923.37 268,971,310.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
4,232,905.24 1,633,934.74
应付赎回款
289,653.98 196,623.98
应付管理人 报酬
179,718.80 338,165.60
应付托管费
29,953.13 56,360.92
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 971,183.54 809,955.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,058.68 175,741.04
负债合计
5,902,473.37 3,210,781.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 121,983,258.31 269,644,573.08
未分配利润 6.4.7.10 8,728,191.69 -3,884,044.41
所有者权益 合计
130,711,450.00 265,760,528.67
负债和所有 者权益总 计
136,613,923.37 268,971,310.41
注：报告截 止日 2013 年6 月 30 日,基金 份额净 值 1.072 元,基金份 额总额 121,983,258.31 份。
诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 14 页 共 45 页
6.2 利润 表
会计主体： 诺安新动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金
本报告期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月5 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
36,572,691.14 12,784,942.42
1.利息收入
662,035.25 2,620,858.05
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 172,728.80 2,050,737.49
债券利息收 入
53,628.99 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
435,677.46 570,120.56
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
48,034,866.92 11,096,116.33
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 47,609,427.13 10,362,619.86
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 -52,697.79 -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 478,137.58 733,496.47
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 -12,340,296.63 -1,304,461.48
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 216,085.60 372,429.52
减： 二、费用
6,793,966.76 4,272,335.01
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,590,282.95 2,313,733.22
2．托管费 6.4.10.2.2 265,047.12 385,622.25
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 4,739,924.34 1,438,796.60
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 198,712.35 134,182.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
29,778,724.38 8,512,607.41
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
29,778,724.38 8,512,607.41
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 诺安新动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金
本报告期：2013 年 1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民 币元 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 15 页 共 45 页
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
269,644,573.08 -3,884,044.41 265,760,528.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 29,778,724.38 29,778,724.38
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-147,661,314.77 -17,166,488.28 -164,827,803.05
其中：1.基金 申购款 85,001,350.61 9,916,101.70 94,917,452.31
2. 基金赎回 款 -232,662,665.38 -27,082,589.98 -259,745,255.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
121,983,258.31 8,728,191.69 130,711,450.00
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月5 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
642,201,850.85 - 642,201,850.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,512,607.41 8,512,607.41
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-294,745,801.51 -1,273,096.00 -296,018,897.51
其中：1.基金 申购款 1,303,123.71 11,696.74 1,314,820.45
2. 基金赎回 款 -296,048,925.22 -1,284,792.74 -297,333,717.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
347,456,049.34 7,239,511.41 354,695,560.75 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 16 页 共 45 页
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
诺安新动力灵活配置混合 型证券 投资基金(简称 “本 基金 ”),经中国证券监 督管理委员会(简
称“ 中国证监会 ”) 证监许 可[2011]2032 号文《关于 核准诺安新动力灵活配置混 合型证券投资基
金募集的批 复》 批准, 于2012 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月29 日向社 会进行公 开募集, 经利安达 会计
师事务所验资, 募集的有效认购金额为人民币 645,899,883.18 元, 其中净认购额为人民币
642,079,625.62 元, 折合 642,079,625.62 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币
122,225.23 元,折合 122,225.23 份基金份额 于基金 合同生 效后归入本基金。基金合 同生效日为
2012 年3 月5 日, 合 同生效日 基金份额 为 642,201,850.85 份基金 单位。
本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本 基金的基 金管理人为诺安基金管理 有限公司,基金
托管人为中 国工商银 行股份有 限公司。 《诺安 新动力灵 活配置混合 型证券投 资基金合 同》 、 《诺安新
动力灵活配 置混合型 证券投资 基金招募 说明书》 等文 件已按规定 报送中国 证监会备 案。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 财政部于2006 年2 月15 日 颁布 的企业会计 准则(以下 简称 “ 企 业会计准
则”) 和中国 证券业协 会于 2007 年 5 月 15 日 颁 布的 《证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、中 国证
券监督管理委员会颁布 的《证券投资基金 信息披露管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露内容与 格
式准则》第 3 号 《半年度 报告的内 容与格式 》 、 《证券 投资基金信 息披露编 报规则》第 3 号《会计
报表附注的 编制及披 露》 、 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和半 年度报告>》等
通知及其他 相关规定 和基金合 同的规定 而编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金的财 务报表符 合企业会 计准则的 要求,真 实、 完 整地反映了 本基金 2013 年 6 月30 日的
财务状况以 及 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 的经营成果 和净值变 动情况。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 17 页 共 45 页
6.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期无差 错更正。
6.4.6 税项
1 、 印花税
(1) 自2008 年9 月19 日起,基 金管理人 运用基金 买卖 股票,交易印 花税按单 边征收方 式,卖出
股票按 1‰征收,买入 股票不征 收。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分置改革 过程中因非 流通股股东向其支付对价 而发生的股权
转让, 暂免征 收印花税 。
2 、 营业税 、企业所 得税
(1) 根据财 政部、 国家税务 总局财税 字[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政 策的通知 》,
自2004 年1 月1 日起, 对证券投 资基金( 封闭式证 券投 资基金,开放 式证券投 资基金) 管理人运 用基
金买卖股票 、债券的 差价收入, 继续免征 营业税 和企 业所 得税。
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定, 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入,包 括买 卖股票、 债券的差 价收入, 股权的股 息、 红利
收入, 债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。
(2) 基金作为流通股股 东在股权分置改革 过程中收到 由非流通股股东向其支付 的股份、现金
等对价,暂免 征收企业 所得税。
3 、个人所得 税
（1） 根据财 政部、 国 家税务总 局财税字[2002]128 号 文 《关于开 放式证券 投资基金 有关税收
问题的通知》的规定，对 基金取得的股票 的股息、红 利收入、 债券的利息收入 及储蓄利息收入 ，
由上市公司、债券发行企 业及金融机构在 向基金派发 股息、红利收入、债券的 利息收入及储蓄 利
息收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得税。
（2）根据财政部、国家税务 总局、证监会财税 《2012 》85 号文《关于实施上 市公司股息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资 基金从公 开
发行 和转让 市场取得 的上市公 司股票， 持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的 ，其股息 红利所得
全额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳 税所
得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂减按25%计入 应纳税 所得额。 上述所 得统一适 用 20% 的 税率计征 个
人所得税。
（3） 根据财 政部、 国 家税务总 局财税[2008]132 号 《 财政部国家 税务总局 关于储蓄 存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》 ， 自2008 年10 月9 日起暂免征 收储蓄存 款利息所 得个人所 得税。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 18 页 共 45 页
（4） 基 金作为流 通股股东 在股权分 置改革过 程中收到 由非流通股 股 东向其 支付的股 份、 现金
等对价，暂 免征收个 人所得税 。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 10,368,586.13
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 10,368,586.13
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 74,612,774.44 72,946,065.15 -1,666,709.29
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,612,774.44 72,946,065.15 -1,666,709.29
注 ：本 报告期 本基 金所投 资的 股票中,无 因股 权分置改 革而 获得非 流通 股股东 支付 现金对 价的 情
况。
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
银行间市场 - - 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 19 页 共 45 页
交易所市场 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有因参 与买断式 逆回购而 取得 的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 4,045.06
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 1,084.86
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 38,377.81
应收申购款 利息 -
其他 229.14
合计 43,736.87
注： “其他” 为应收结 算保证金 利息。
6.4.7.6 其他 资产
本项其他资 产为报表 项目, 本基 金本 报告 期末未 持有 其他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 971,183.54
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 971,183.54
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 702.59
预提费用 198,356.09
合计 199,058.68
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 20 页 共 45 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 269,644,573.08 269,644,573.08
本期申购 85,001,350.61 85,001,350.61
本期赎回( 以"-" 号填列) -232,662,665.38 -232,662,665.38
本期末 121,983,258.31 121,983,258.31
注：申购含 红利再投 、转换入 份额,赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合 计
上年度末 -15,789,956.97 11,905,912.56 -3,884,044.41
本期利润 42,119,021.01 -12,340,296.63 29,778,724.38
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-12,396,538.58 -4,769,949.70 -17,166,488.28
其中：基金 申购款 8,745,088.01 1,171,013.69 9,916,101.70
基金赎回款 -21,141,626.59 -5,940,963.39 -27,082,589.98
本期已分配 利润 - - -
本期末 13,932,525.46 -5,204,333.77 8,728,191.69
注：申购含 红利再投 、转换入 份额,赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 140,114.82
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 28,367.95
其他 4,246.03
合计 172,728.80
注： “其他” 为认申购 款利息收 入及结算 保证金 利息 收入。
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 1,619,554,141.47
减：卖出股 票成本总 额 1,571,944,714.34
买卖股票差 价收入 47,609,427.13 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6月30日
卖出债券（ 债转股及 债券到期 兑付）成 交总
额
10,580,100.00
减：卖出债 券（债转 股及债券 到期兑付 ）成
本总额
10,441,323.82
减：应收利 息总额 191,473.97
债券投资收 益 -52,697.79
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 478,137.58
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 478,137.58
6.4.7.16 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月30 日
1.交易性金 融资产 -12,340,296.63
—— 股票投 资 -12,340,296.63
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 -12,340,296.63
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 215,892.86
基金转换费 收入 192.74
合计 216,085.60 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用 4,739,924.34
银行间市场 交易费用
-
合计
4,739,924.34
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
汇划费 356.26
合计 198,712.35
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
本基金无需 披露的重 大或有事 项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金无需 披露的资 产负债表 日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联 方
关联方名称 与本基金的 关系
诺安基金管 理有限公 司 发起人、管 理人、注 册登记机 构、销售 机构
中国工商银 行股份有 限公司 托管人、代 销机构
注：下述关 联方交易 均在正常 业务范围 内,按一 般商 业条款订立 。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报 告期及其 上年度可 比期间未 通过关联 方交 易单元进行 股票交易 。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 23 页 共 45 页
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报 告 期及上 年度可比 期间 未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期 及上 年度可比 期间 不存 在应支付 关联 方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2012年3月5 日(基金合 同生效日)至
2012年6月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,590,282.95 2,313,733.22
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
353,023.62 574,228.24
注：① 基金 管理费按 前一日的 基金资产 净值的 1.5% 的年费率计 提,计算方 法如下:
H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
② 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月 月底,按月 支付; 由基金托管人于次 月前两个工作日 内从
基金资产中 一次性支 付给基金 管理人。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日
上年度可比 期间
2012 年3月5 日(基金合 同生效日)
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
265,047.12 385,622.25
注：① 基金 托管费按 前一日的 基金资产 净值的 0.25% 的年费率计 提。计算 方法如下:
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金托管费
E 为前一日的 基金 资 产净值
② 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月 月底,按月 支付; 由基金托管人于次 月前两个工作日 内从
基金资产中 一次性支 取。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 24 页 共 45 页
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本 报告期及 上年度可 比期间与 关联方无 银行 间同业市场 的债券(含 回购)交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人没有运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方无投资本 基金的情 况。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比 期间
2012 年3 月5 日( 基金合同 生效日) 至2012 年6
月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 工商 银行
股份 有限 公司
10,368,586.13 140,114.82 1,868,593.68 475,695.51
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金无其 他关 联交 易事项。
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
6.4.12 期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000045
深纺
织A
2013 年3
月25 日
2014 年
3 月26
日
非公 开
发行 流
通受 限
5.83 6.05 800,000 4,664,000.00 4,840,000.00 -
注：①可流 通日以公 告为准。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 25 页 共 45 页
②本基金本 报告期期 末未持有 因认购新 发或增发 而流 通受限债券 和权证。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600983
合肥
三洋
2013
年5 月
14 日
重大
事项
9.96
2013
年8 月
14 日
10.90 300,000 2,608,565.76 2,988,000.00 -
300056
三维
丝
2013
年5 月
10 日
重大
资产
重组
14.60
2013
年7 月
11 日
16.02 60,000 846,000.00 876,000.00 -
300086
康芝
药业
2013
年5 月
23 日
临时
停牌
14.73
2013
年7 月
23 日
14.00 100 1,164.33 1,473.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 银行 间市场债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 为 0.00 元,无债券 作为质押 。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 0.00 元。 该类交易 要求本基 金在回购 期内 持有的证券 交易所交 易的债券 或在新质 押式
回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例 折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余
额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制 定了严格 的风险管 理政策和 风险控制 程序 来识别、 测量 、 分析以 及控制这 些风险, 并设
定适当的投 资限额,通 过可靠的 管理及信 息系统 持续 监控上述各 类风险。
本基金管理 人的风险 管理组织 体系由三 级构成: 第一 层次为董事 会、 合规审 查与风险 控制委员
会所领导;第二层次为总 经理、督察长、风 险控制办 公会、监察稽核部及风 险控制部所监控;第三
层次为公司 各业务相 关部门对 各自部门 的风险控 制负 责。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 26 页 共 45 页
6.4.13.2 信用 风险
信 用风 险是 指基金 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合约 责任,或 者基 金所投 资证 券之 发行 人
出现违约 、 拒绝支 付到期 本息, 导致 基金资产 损失和收 益变化的风 险。 本 基金均 投资于具 有良好信
用等级的证 券,并且通 过分散化 投资以降 低信用 风险。 本基 金投资 于一家公 司发行的 证券市值 不超
过 基金 资产 净值的 10%,且本 基金 与由 本基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公司 发行 的 证
券, 不得超过 该证券 的 10%。
本 基金 在交 易所进 行的 交易 均与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成证 券交 收和 款项清 算,
因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小; 本基金 在进 行银行间 同业 市场交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评
估, 以控制相 应的信用 风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 短期信用 评级 列示的债券 投资。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 长期信用 评级 列示的债券 投资。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风 险一 方面来 自于 基金份 额持 有人可 随时 要求赎 回其持 有的 基金份 额, 另一 方面来 自于投 资品 种
所处的交易 市场不活 跃而带来 的变现困 难。 本基 金所 持大部分证 券在证券 交易所上 市,其余亦 可在
银 行间 同业 市场 交易,因 此除 在附 注 ‘6.4.12 ’ 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由
转让的情况外,其余均能 及时变现。此外,本 基金可通 过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应 对
流动性需求, 其上限一 般不超过 基金持有 的债券 资产 的公允价值 。 本基金所 持有金融 负债以及 可 赎
回 基金 份额净 值( 所有者 权益) 的合 约约 定到期 日均为一 年以 内且不 计息,因此 账面余 额即 为未 折
现的合约到 期现金流 量。
本 基金 管理 人每日 预测 本基 金的流 动性 需求,并 通过独 立的 风险 管理岗 位对 投资 组合中 的 证
券的流动性 风险进行 持续的监 测和分析 。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
本 基金 本报 告期主 要投 资于 交易所 股票 市场,所 持有的 存在 到期 期限的 金融 资产 和金融 负 债
金额较小。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因市场价格变动而 发生波动的风诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 27 页 共 45 页
险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他价格 风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因市场利率变动而 发生波动的风
险。 本基金持 有的大部 分金融资 产和金融 负债不 计息, 因此本基金 的收入及 经营活动 的现金流 量在
一定程度上 独立于市 场利率变 化。 本基金的 生息资产 主要为银行 存款、 结算备 付金及债 券投资等 。
下表统计了 本基金面 临的利率 风险敞口。 表中所 示为 本基金资产 及交易形 成负债的 公允价值,
并按照合约 规定的重 新定价日 或到期日 孰早者进 行了 分类。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 10,368,586.13 - - - - 10,368,586.13
结算备付金 2,678,627.77 - - - - 2,678,627.77
存出保证金 565,819.03 - - - - 565,819.03
交易性金融 资产 - - - - 72,946,065.15 72,946,065.15
买入返售金 融资产 50,000,000.00 - - - - 50,000,000.00
应收证券清 算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 43,736.87 43,736.87
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 11,088.42 11,088.42
资产总计 63,613,032.93 - - - 73,000,890.44 136,613,923.37
负债
应付证券清 算款 - - - - 4,232,905.24 4,232,905.24
应付赎回款 - - - - 289,653.98 289,653.98
应付管理人 报酬 - - - - 179,718.80 179,718.80
应付托管费 - - - - 29,953.13 29,953.13
应付交易费 用 - - - - 971,183.54 971,183.54
其他负债 - - - - 199,058.68 199,058.68
负债总计 - - - - 5,902,473.37 5,902,473.37
利率敏感度 缺口 63,613,032.93 - - - 67,098,417.07 130,711,450.00
上年度末
2012 年12 月 31 日
6 个月以 内
6 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计
资产
银行存款 15,507,778.84 - - - - 15,507,778.84
结算备付金 1,613,146.07 - - - - 1,613,146.07
存出保证金 - - - - 807,867.21 807,867.21 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 28 页 共 45 页
交易性金融 资产 - - - - 205,739,248.56 205,739,248.56
买入返售金 融资产 45,000,000.00 - - - - 45,000,000.00
应收证券清 算款 - - - - 273,096.33 273,096.33
应收利息 - - - - 27,604.24 27,604.24
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 2,569.16 2,569.16
资产总计 62,120,924.91 - - - 206,850,385.50 268,971,310.41
负债
应付证券清 算款 - - - - 1,633,934.74 1,633,934.74
应付赎回款 - - - - 196,623.98 196,623.98
应付管理人 报酬 - - - - 338,165.60 338,165.60
应付托管费 - - - - 56,360.92 56,360.92
应付交易费 用 - - - - 809,955.46 809,955.46
其他负债 - - - - 175,741.04 175,741.04
负债总计 - - - - 3,210,781.74 3,210,781.74
利率敏感度 缺口 62,120,924.91 - - - 203,639,603.76 265,760,528.67
注：表中各 期限的分 类标准,是 按金融资 产 和金 融负 债的重新定 价日或到 期日孰早 者进行。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
本基金本报 告期末未 持有债券 投资, 因此 市场利 率的 变动对于本 基金资产 净值无重 大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价, 因此无 重大 外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指外汇风 险和利率风险以外 的市场风 险。本基金投资于具有良 好流动性的金
融工具，包括国内依法发 行、上市的股票 （包含中小 板、创业板及其他经中国 证监会核准上市 的
股票） 、 债 券、 权 证、 货 币市场工 具、 股 指期货和 资产 支持证券以 及中国证 监会允许 基金投资 的其
他金融工具，但需符合中 国证监会的 相关 规定。本基 金所面临的其他价格风险 主要由所持有的 金
融工具的公允价值决定 。通过分散化投资, 本基金有 效降低了投资组合的其 他价格风险,并且本 基
金管理人每 日对本基 金所持有 的证券价 格实施监 控。
本基金的投资组合比例为： 本基金为混合型基金 ，股 票资产占基金资产的 30%-80%，债券 、
权证、 现金、 货币市场 工具和资 产支持证 券占基金 资 产的 20%-70% ， 权证占 基金资产 净值的 0%-3% ，
并保持现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债券的 比例 合计不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金 投资
于新动力主 题股票比 例不低于 基金股票 资产的 80% 。于 2013 年 6 月 30 日，本基 金面临的 整体其
他价格风险 列示如下 ： 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 29 页 共 45 页
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 72,946,065.15 55.81 205,739,248.56 77.42
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 72,946,065.15 55.81 205,739,248.56 77.42
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
业绩比较基 准的公允 价值发生 变化
其他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2012 年 12
月31 日 ）
业绩比较基 准的公允 价值上升5 6,433,231.60 8,552,770.38
业绩比较基 准的公允 价值下降5 -6,433,231.60 -8,552,770.38
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
假设市场因 子的变化 服从多元 正态分布, 在 95% 的置 信度下,使用 过去一年 的历史数 据,按照 VaR
正态算法,计 算未来一 个交易日 里,基金 持仓资产 组合 可能的最大 损失值。
假设
1. 置信度：95
2. 观察期 ： 一年
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2013 年 6 月 30
日 ）
上年度末 （2012 年 12 月 31
日 ）
基金投资组 合的风
险价值
1,801,926.94 5,018,497.53
合计 1,801,926.94 5,018,497.53
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 有关诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 30 页 共 45 页
规定, 本基金 自 2008 年9 月16 日起采用 《中国证 券业 协会基金估 值工作小 组关于停 牌股票估 值的
参考方法》 提供的指 数收益法 对本基金 持有的长 期停 牌股票进行 估值。
本基金所持 有的股票 航空动力(600893) 自2013 年2 月5 日起,采用 指数收益 法进行估 值,对本
基金当日净 利润和资 产净值的 影响为增 加人民币636,990.90 元。 根 据航空 动力复牌 后的市场 表现
及基金的实 际情况,经 与基金托 管人协商 一致, 于 2013 年 6 月 18 日 起对该股 票恢复采 用市价 估值
方法进行估 值。
本基金所持 有的股票 阳光股份(000608) 自 2013 年 6 月 13 日起,采用指 数收益法 进行估值,对
本基金当日净利润和资产净 值的影响为减少人 民币 534,812.46 元。 根据阳光股份复牌后 的市场
表现及基金 的实际情 况,经与基 金托管人 协商一 致,于 2013 年 6 月 26 日起对 该股票恢 复采用市 价
估值方法进 行估值。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 72,946,065.15 53.40
其中：股票 72,946,065.15 53.40
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 50,000,000.00 36.60
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 13,047,213.90 9.55
6 其他各项资 产 620,644.32 0.45
7 合计 136,613,923.37 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 52,573,635.59 40.22 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 31 页 共 45 页
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 14,690,920.50 11.24
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 2,650,000.00 2.03
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
482,682.90 0.37
J
金融业 - -
K
房地产业 2,535,000.00 1.94
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 13,826.16 0.01
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 72,946,065.15 55.81
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净 值
比例（％）
1 600998 九州通 849,950 9,850,920.50 7.54
2 002018 华星化工 1,399,929 9,617,512.23 7.36
3 000012 南
玻Ａ 949,952 8,806,055.04 6.74
4 000725 京东方Ａ 2,800,000 6,216,000.00 4.76
5 000739 普洛药业 1,100,000 6,105,000.00 4.67
6 000045 深纺织A 800,000 4,840,000.00 3.70
7 002023 海特高新 335,169 3,780,706.32 2.89
8 600315 上海家化 80,100 3,603,699.00 2.76
9 002138 顺络电子 200,000 3,600,000.00 2.75
10 601058 赛轮股份 350,000 3,500,000.00 2.68
11 002329 皇氏乳业 246,000 3,045,480.00 2.33
12 600983 合肥三洋 300,000 2,988,000.00 2.29
13 000007 零七股份 200,000 2,650,000.00 2.03 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 32 页 共 45 页
14 000608 阳光股份 500,000 2,535,000.00 1.94
15 300056 三维丝 60,000 876,000.00 0.67
16 002230 科大讯飞 5,507 254,423.40 0.19
17 300182 捷成股份 6,100 161,894.00 0.12
18 000748 长城信息 10,000 91,600.00 0.07
19 002073 软控股份 10,000 83,900.00 0.06
20 300218 安利股份 10,000 56,100.00 0.04
21 002422 科伦药业 1,000 53,310.00 0.04
22 603000 人民网 1,000 43,910.00 0.03
23 601633 长城汽车 1,000 35,420.00 0.03
24 002550 千红制药 1,000 33,730.00 0.03
25 300136 信维通信 1,000 24,300.00 0.02
26 300207 欣旺达 1,000 17,700.00 0.01
27 600893 航空动力 1,000 16,480.00 0.01
28 300074 华平股份 800 14,480.00 0.01
29 000888 峨眉山Ａ 888 13,826.16 0.01
30 300007 汉威电子 1,000 10,920.00 0.01
31 002055 得润电子 1,000 10,250.00 0.01
32 000948 南天信息 1,000 6,750.00 0.01
33 300086 康芝药业 100 1,473.00 0.00
34 002609 捷顺科技 150 1,225.50 0.00
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600135 乐凯胶片 44,111,641.47 16.60
2 002080 中材科技 32,337,396.64 12.17
3 600837 海通证券 30,149,677.29 11.34
4 600316 洪都航空 28,679,446.18 10.79
5 601318 中国平安 28,390,512.63 10.68
6 600030 中信证券 27,209,276.30 10.24
7 002550 千红制药 26,951,347.43 10.14
8 002073 软控股份 25,881,006.40 9.74
9 000045 深纺织 A 25,399,332.45 9.56
10 002018 华星化工 21,900,403.73 8.24
11 002554 惠博普 21,548,167.88 8.11 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 33 页 共 45 页
12 300048 合康变频 21,519,845.69 8.10
13 002215 诺 普 信 21,508,980.24 8.09
14 601058 赛轮股份 20,529,786.30 7.72
15 600829 三精制药 19,992,701.98 7.52
16 600401 海润光伏 18,876,463.67 7.10
17 000725 京东方Ａ 18,151,511.77 6.83
18 600109 国金证券 17,953,245.00 6.76
19 600104 上汽集团 17,440,085.89 6.56
20 002296 辉煌科技 16,836,327.86 6.34
21 000100 TCL 集团 16,566,146.00 6.23
22 000584 友利控股 16,505,591.17 6.21
23 300137 先河环保 16,329,832.20 6.14
24 002023 海特高新 15,942,528.30 6.00
25 002273 水晶光电 15,798,459.13 5.94
26 600639 浦东金桥 15,242,696.61 5.74
27 600879 航天电子 14,911,308.08 5.61
28 000024 招商地产 14,766,429.60 5.56
29 600516 方大炭素 14,423,310.26 5.43
30 000551 创元科技 14,338,799.50 5.40
31 000739 普洛药业 14,158,135.21 5.33
32 000016 深康佳Ａ 14,015,457.78 5.27
33 600011 华能国际 13,632,414.08 5.13
34 002157 正邦科技 13,180,137.57 4.96
35 600547 山东黄金 12,939,697.71 4.87
36 600703 三安光电 12,738,077.84 4.79
37 000007 零七股份 12,638,424.22 4.76
38 000012 南
玻Ａ 12,430,139.74 4.68
39 002140 东华科技 12,394,273.80 4.66
40 600998 九州通 11,950,403.55 4.50
41 601313 江南嘉捷 11,819,031.93 4.45
42 300034 钢研高纳 11,774,606.82 4.43
43 002079 苏州固锝 11,537,040.79 4.34
44 000748 长城信息 11,190,514.31 4.21
45 600967 北方创业 11,002,194.70 4.14
46 000581 威孚高科 10,709,989.38 4.03
47 600511 国药股份 10,698,515.08 4.03 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 34 页 共 45 页
48 002301 齐心文具 10,437,002.76 3.93
49 000049 德赛电池 10,381,238.70 3.91
50 002271 东方雨虹 10,278,981.86 3.87
51 600893 航空动力 10,265,089.62 3.86
52 300274 阳光电源 10,163,281.71 3.82
53 002331 皖通科技 10,129,143.57 3.81
54 002329 皇氏乳业 10,054,667.83 3.78
55 000966 长源电力 9,963,798.42 3.75
56 000598 兴蓉投资 9,786,976.99 3.68
57 600372 中航电子 9,780,000.00 3.68
58 002106 莱宝高科 9,199,923.09 3.46
59 600315 上海家化 9,099,333.00 3.42
60 600812 华北制药 9,085,000.00 3.42
61 600198 大唐电信 8,934,653.64 3.36
62 000997 新 大 陆 8,567,346.82 3.22
63 600983 合肥三洋 8,410,143.00 3.16
64 600887 伊利股份 8,299,927.61 3.12
65 002474 榕基软件 8,272,056.16 3.11
66 000002 万
科Ａ 8,271,800.84 3.11
67 300004 南风股份 8,108,372.95 3.05
68 600827 XD 友谊股 8,081,686.65 3.04
69 002415 海康威视 7,825,587.70 2.94
70 000522 白云山Ａ 7,530,271.17 2.83
71 600332 广州药业 7,516,312.21 2.83
72 000608 阳光股份 7,309,069.82 2.75
73 600578 京能热电 7,278,824.96 2.74
74 300079 数码视讯 7,236,578.72 2.72
75 002646 青青稞酒 7,202,371.93 2.71
76 002179 中航光电 7,052,226.00 2.65
77 600312 平高电气 7,028,026.37 2.64
78 300039 上海凯宝 6,779,611.82 2.55
79 600990 四创电子 6,762,274.81 2.54
80 000562 宏源证券 6,742,960.55 2.54
81 000625 长安汽车 6,653,000.00 2.50
82 000993 闽东电力 6,466,370.51 2.43
83 002339 积成电子 6,263,297.35 2.36 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 35 页 共 45 页
84 600518 康美药业 6,255,459.80 2.35
85 600360 华微电子 6,229,488.95 2.34
86 600549 厦门钨业 6,167,376.62 2.32
87 600707 *ST 彩虹 5,795,825.00 2.18
88 600048 保利地产 5,784,651.00 2.18
89 002104 恒宝股份 5,749,514.07 2.16
90 601118 海南橡胶 5,621,050.00 2.12
91 600648 外高桥 5,606,193.00 2.11
92 600760 *ST 黑豹 5,562,741.98 2.09
93 600729 重庆百货 5,521,807.04 2.08
94 600036 招商银行 5,497,400.00 2.07
95 600388 龙净环保 5,477,761.02 2.06
96 002570 贝因美 5,445,682.00 2.05
注：本期累 计买入金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600135 乐凯胶片 43,615,430.00 16.41
2 601318 中国平安 43,409,307.61 16.33
3 600030 中信证券 37,473,267.93 14.10
4 600837 海通证券 36,824,555.45 13.86
5 002080 中材科技 35,056,047.81 13.19
6 000584 友利控股 29,394,758.26 11.06
7 600316 洪都航空 29,008,751.19 10.92
8 002550 千红制药 27,328,443.94 10.28
9 002073 软控股份 25,200,373.84 9.48
10 000045 深纺织Ａ 23,448,880.16 8.82
11 002554 惠博普 22,068,974.88 8.30
12 000739 普洛药业 21,807,359.29 8.21
13 002215 诺 普 信 21,657,710.57 8.15
14 600990 四创电子 21,475,512.72 8.08
15 600109 国金证券 21,346,567.43 8.03
16 300048 合康变频 20,334,176.84 7.65
17 600184 光电股份 20,269,133.59 7.63
18 600401 海润光伏 19,439,961.45 7.31 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 36 页 共 45 页
19 002570 贝因美 19,144,009.06 7.20
20 601058 赛轮股份 18,794,485.37 7.07
21 600829 三精制药 18,528,463.12 6.97
22 600104 上汽集团 17,610,646.98 6.63
23 002296 辉煌科技 17,425,356.37 6.56
24 000100 TCL 集团 17,054,960.00 6.42
25 002023 海特高新 16,416,946.62 6.18
26 002273 水晶光电 16,025,400.74 6.03
27 300137 先河环保 15,763,564.25 5.93
28 600639 浦东金桥 15,163,436.74 5.71
29 600516 方大炭素 14,681,023.09 5.52
30 000551 创元科技 14,524,856.96 5.47
31 600879 航天电子 14,420,303.24 5.43
32 000024 招商地产 14,146,304.33 5.32
33 000888 峨眉山Ａ 14,059,581.09 5.29
34 300086 康芝药业 13,948,465.16 5.25
35 000016 深康佳Ａ 13,737,616.85 5.17
36 002317 众生药业 13,637,806.64 5.13
37 600011 华能国际 13,466,067.07 5.07
38 600893 航空动力 13,267,589.04 4.99
39 600703 三安光电 13,211,346.68 4.97
40 002140 东华科技 13,178,330.40 4.96
41 600547 山东黄金 13,150,151.57 4.95
42 000608 阳光股份 13,078,096.58 4.92
43 002157 正邦科技 12,890,104.42 4.85
44 601313 江南嘉捷 12,750,001.96 4.80
45 601231 环旭电子 12,707,268.93 4.78
46 601888 中国国旅 12,457,101.97 4.69
47 300034 钢研高纳 12,168,045.59 4.58
48 000598 兴蓉投资 11,844,039.38 4.46
49 002018 华星化工 11,740,514.45 4.42
50 000748 长城信息 11,284,361.05 4.25
51 600967 北方创业 11,125,789.00 4.19
52 300274 阳光电源 11,076,849.86 4.17
53 002079 苏州固锝 11,051,889.13 4.16
54 000725 京东方Ａ 10,757,446.76 4.05
55 600511 国药股份 10,667,388.01 4.01
56 002004 华邦颖泰 10,475,310.23 3.94 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 37 页 共 45 页
57 002271 东方雨虹 10,473,375.85 3.94
58 600372 中航电子 10,470,767.85 3.94
59 000581 威孚高科 10,285,118.43 3.87
60 000049 德赛电池 10,137,400.24 3.81
61 002331 皖通科技 10,097,775.17 3.80
62 600198 大唐电信 9,922,017.82 3.73
63 300004 南风股份 9,690,228.60 3.65
64 000966 长源电力 9,404,085.42 3.54
65 002106 莱宝高科 9,219,721.84 3.47
66 600812 华北制药 9,052,069.58 3.41
67 000997 新 大 陆 8,971,492.40 3.38
68 000002 万
科Ａ 8,538,310.77 3.21
69 600887 伊利股份 8,325,980.10 3.13
70 600827 XD 友谊股 7,996,748.62 3.01
71 002301 齐心文具 7,975,009.60 3.00
72 600312 平高电气 7,798,415.60 2.93
73 000007 零七股份 7,726,622.87 2.91
74 300079 数码视讯 7,691,224.05 2.89
75 002474 榕基软件 7,654,405.64 2.88
76 000522 白云山Ａ 7,626,133.00 2.87
77 600894 广日股份 7,601,747.34 2.86
78 000562 宏源证券 7,469,492.93 2.81
79 300039 上海凯宝 7,389,461.75 2.78
80 600332 广州药业 7,343,430.36 2.76
81 002415 海康威视 7,214,957.07 2.71
82 600578 京能热电 7,079,382.16 2.66
83 002646 青青稞酒 7,058,429.40 2.66
84 002179 中航光电 7,026,164.00 2.64
85 002329 皇氏乳业 6,853,773.74 2.58
86 000625 长安汽车 6,554,531.23 2.47
87 000993 闽东电力 6,481,988.20 2.44
88 002339 积成电子 6,450,687.90 2.43
89 600360 华微电子 6,428,763.25 2.42
90 600518 康美药业 6,409,767.56 2.41
91 600549 厦门钨业 6,335,983.00 2.38
92 600983 合肥三洋 6,261,920.12 2.36
93 300310 宜通世纪 6,050,637.56 2.28
94 002104 恒宝股份 5,989,504.15 2.25 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 38 页 共 45 页
95 600048 保利地产 5,846,398.83 2.20
96 300314 戴维医疗 5,835,794.20 2.20
97 601118 海南橡胶 5,820,640.00 2.19
98 600388 龙净环保 5,724,043.19 2.15
99 600707 *ST 彩虹 5,612,741.60 2.11
100 600648 外高桥 5,552,153.29 2.09
101 000979 中弘股份 5,551,665.70 2.09
102 002489 浙江永强 5,547,326.83 2.09
103 600315 上海家化 5,479,610.12 2.06
104 600729 重庆百货 5,468,798.50 2.06
105 600036 招商银行 5,361,440.96 2.02
注：本期累 计卖出金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,451,491,827.56
卖出股票收 入（成交 ）总额 1,619,554,141.47
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 填列，不考 虑相关交 易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名债券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期 未投 资股指期 货。
7.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期 未投 资股指期 货。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 39 页 共 45 页
7.10 投资 组合报告附注
7.10.1 本基 金本报告期投 资的前十名 证券的发行 主体,本 报告期没有 出现被监管部 门
立案 调查的情形,也没有出现 在报告编制 日前一年 内受到公开谴 责、处罚的 情
形。
7.10.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票库之外 的
股票 。
7.10.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 565,819.03
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,736.87
5 应收申购款 11,088.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 620,644.32
7.10.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转 股期的 可转换债 券。
7.10.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 000045 深纺织 A 4,840,000.00 3.70 非公开发行
7.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 40 页 共 45 页
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,677 72,738.97 53,925,547.17 44.21% 68,057,711.14 55.79%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
本报告期末 基金管理 人从业人 员未持有 该只基金 。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2012 年3 月5 日 ） 基金份额 总额
642,201,850.85
本报告期期 初基金份 额总额 269,644,573.08
本报告期基 金总申购 份额 85,001,350.61
减:本报告期 基金总赎 回份额 232,662,665.38
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 121,983,258.31
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额,总赎 回份 额含转换出 份额。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开本基 金的基金 份额持有 人大会, 没有 基金份额持 有人大会 决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内基 金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部 门没有发生 重大人事 变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内没 有涉及本 基金管理 人、基金 财 产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内基 金的投资 组合策略 没有发生 重大改变 。
诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 41 页 共 45 页
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金聘请 的会计师 事务所没 有发生变 更。
2013 年7 月6 日， 基 金管理人 发布了 《诺安基 金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事务
所的公告》 的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤华
永会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内基 金管理人 、 基金 托管人及 其高级管 理人员 没有 受到监 管部门稽 查或处罚 的任何情
形。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信 建投 1 601,935,460.40 19.64% 547,994.91 19.81% -
广州 证券 1 748,141,901.98 24.41% 681,108.18 24.62% -
招商 证券 1 1,714,699,606.65 55.95% 1,537,177.25 55.57% -
注：1 、本报 告期租用 证券公司 交易单元 的变更 情况 ：无。
2、专用交易 单元的选 择标准和 程序
基金管理人 选择使用 基金专用 交易单元 的证券经 营机 构的选择标 准为:
(1) 、实力雄 厚,信誉 良好,注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币。
(2) 、财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经营 状况 稳定。
(3) 、经营行 为规范, 最近两年 未发生重 大违规行 为而 受到中国证 监会处罚 。
(4) 、内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制度,并 能满足基金 运作高度 保密 的要 求。
(5) 、 具 备基金运 作所需的 高效 、 安全的 通讯条件,交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要,
并能为本基 金提供全 面的信息 服务。
(6) 、研究 实力 较强,有固 定的 研究机 构和 专门的 研究人 员, 能及 时为本 基金 提供高 质量的 咨询 服
务。
基金管理人 根据以上 标准进行 评估后确 定证券经 营机 构的选择,与 被选择的 券商签订 《证券交
易单元租用 协议》 。 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 42 页 共 45 页
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信 建投 21,159,268.80 100.00% 500,000,000.00 77.52% - -
广州 证券 - - 145,000,000.00 22.48% - -
招商 证券 - - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
诺安基金管理有限公司关于开通电子
直销汇款交 易的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年1 月10 日
2
诺安基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新已过期身份证件或者身份
证明文件的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年1 月10 日
3
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金2012 年第 4 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年1 月21 日
4
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票航空 动力（600893 ）估
值调整的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年2 月6 日
5
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国工商银行开通定投业务及
参加定投优 惠活动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年2 月22 日
6
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金投资深 纺织 A （000045 ） 非公开 发
行股票的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年3 月26 日
7
诺安基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新客户身份基本信息及更新
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、 2013 年3 月26 日 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 43 页 共 45 页
已过期身份 证明文件 的公告 《证券时报 》
8
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金2012 年 年度报告 摘要
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年3 月29 日
9
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金2012 年 年度报告
基金管理人 网站
2013 年3 月29 日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优 惠活动的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年4 月1 日
11
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金2013 年第 1 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年4 月19 日
12
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金招募说 明书（更 新）2013 年第 1
期-正文
基金管理人 网站
2013 年4 月22 日
13
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金招募说 明书（更 新）2013 年第 1
期-摘要
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年4 月22 日
14
诺安基金管理有限公司关于增加威海
商业银行为旗下基金代销机构及开通
基金转换业 务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年5 月17 日
15
诺安基金管理有限公司关于港澳台居
民投资旗下基金开立证券投资基金账
户的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年5 月17 日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国光大银行基金申购费率优惠
活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年6 月7 日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票阳光 股份（000608 ）估
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、 2013 年6 月14 日 诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 44 页 共 45 页
值调整的公 告 《证券时报 》
18
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行网上银行、手机银行基
金 申 购 费 率 优 惠 及 申 购 费 率 “ 折上
折”优惠活 动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》
2013 年7 月2 日
19
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
改聘会计师 事务所的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年7 月6 日
20
诺安新动力灵活配置混合型证券投资
基金2013 年第 2 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年7 月19 日
21
诺安基金管理有限公司关于增加北京
农商银行为旗下部分基金销售机构的
公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》 2013 年8 月6 日
22
" 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 兴
业银行为旗下部分基金销售机构并开
通基金定投、转换业务及开展费率优
惠活动的公 告
"
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报 》
2013 年8 月7 日
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
基金管理人 于 2013 年 7 月 6 日发 布了《诺 安基金管 理有限公司 关于旗下 基金改聘 会计师事
务所的公告 》 的公告 ， 自 2013 年7 月6 日起 ， 负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤
华永会计师 事务所（ 特殊普通 合伙） 。
诺安 新动 力混合 2013 年 半年 度报 告
第 45 页 共 45 页
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
①中国证券 监督管理 委员会批 准诺安新 动力灵活 配置 混合型证券 投资基金 募集的文 件。
②《诺安新 动力灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金合 同》 。
③《诺安新 动力灵活 配置混合 型证券投 资基金托 管协 议》 。
④基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。
⑤诺安新动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金 2013 年 半年度报告 正文。
⑥报告期内 诺安新动 力灵活配 置混合型 证券投资 基金 在指定报刊 上披露的 各项公告 。
12.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所 。
12.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复 印件。
投资者对本报告书如有疑问， 可致电本基金管理人 全 国统一客户服务电话：400-888-8998 ，
亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。
诺安基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
