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诺安ETF联接(320022)

诺安ETF联接:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺 安中小 板等 权重交 易型 开放式 指数 证券
投 资基金 联接 基金 2013 年半 年度报 告 
 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 诺安 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 交通 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2013 年 8 月 28 日 
 
 
 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 
第 2 页 共 42 页 
§1 重 要 提示 及目 录 
1.1 重要 提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2013 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。 
本报告中财 务资料未 经审计 。 
本报告期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 
第 3 页 共 42 页 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10 
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10 
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11 
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11 
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11 
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12 
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12 
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12 
§6 半年度 财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 13 
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13 
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 
6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 15 
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 33 
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 33 
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 34 
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 34 
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 36 
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................ 36 
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 36 
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................ 36 
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名基金 投资明细 ............................ 36 
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 37 
7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 37 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 38 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 
第 4 页 共 42 页 
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 38 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39 
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 39 
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 39 
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 39 
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 39 
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 39 
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 39 
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 39 
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40 
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 41 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 41 
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 42 
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 42 
 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 
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§2 基 金 简介 
2.1 基金 基本情况 
基金名称 诺 安中小板 等权重交 易型开放 式指数证 券投资基 金联
接基金 
基金简称 诺安中小板 等权重 ETF 联接 
基金主代 码 320022 
基金运作方 式 契约型开放 式 
基金合同生 效日 2012 年 12 月 10 日 
基金管理人 诺安基金管 理有限公 司 
基金托管人 交通银行股 份有限公 司 
报告期末基 金份额总 额 32,388,373.09 份 
基金合同存 续期 不定期 
2.1.1 目标 基金基本情况 
基金名称 中小板等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基金



































基金主代码 159921
































基金运作方 式 交易型开放 式





























基金合同生 效 日 2012 年12 月10 日























基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2013 年1 月31 日






































基金管理人 名称 诺安基金管 理有限公 司




















基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司




















注:目标基 金的二级 市场交易 简称为“ 中小等权 ”, 交易代码为 “159921 ” 。 2.2 基金 产品说明 投资目标 通过将绝大 部分基金 财产投资 于中小板 等权重 ETF,密 切 跟踪业绩 比较基准 ,追求跟 踪偏离度 和跟踪 误 差最 小化。 投资策略 本基金为中 小板等权 重 ETF 的联 接基金, 主要通过 投 资于中小板 等权重 ETF 以求达到 投资目标 。当本基 金 申购赎回和 在二级市 场买卖中 小板等权 重 ETF 或本 基 金 自身的申 购赎回对 本基金跟 踪标的指 数的效果 可能 带 来影响时 ,或预期 成份股发 生调整和 成份股发 生配 股 、增发、 分红等行 为时,基 金经理会 对投资组 合进 行适当调整 ,降低跟 踪误差。 业绩比较基 准 中 小 板 等 权 重 指 数 收 益 率 ×95%+ 活 期 存 款 利 率( 税 后 )×5%。 风险收益特 征 本基金为中 小板等权 重 ETF 的联 接基金, 风险与预 期 收 益水平高 于混合基 金、债券 基金与货 币市场基 金。 同 时,本基 金为指数 型基金, 主要通过 投资于中 小板诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 6 页 共 42 页 等权重 ETF 来实现对 业绩比较 基准的紧 密跟踪。 因 此, 本 基金的业 绩表现与 中小板等 权重指数 及中小板 等权 重 ETF 的表 现密切相 关。


2.2.1 目标 基金产品说明 投资目标 目标基金投资目标是紧密跟 踪标的指数,追求 跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化, 实现与标的指数表 现相一 致的长期投 资收益。 投资策略 目标基金采取完全复制策略 跟踪标的指数的表 现,即 按照标的指数的成份股票的 构成及其权重构建 基金股 票投资组合,并根据标的指 数成份股票及其权 重的变 动进行相应调整。基金投资 于标的指数成 份股 票及备 选成份股票 的比例不 低于基金 资产净值 的 90%。 业绩比较基 准 目 标 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 小 板 等 权 重 指 数 收 益 率。 风险收益特 征 目标基金是股票型基金,其 风险和预期收益高 于货币 市场基金、债券基金、混合 基金,本基金为指 数型基 金,具有和标的指数所代表 的股票市场相似的 风险收 益特征,属于证券投资基金 中较高风险、较高 预期收 益的品种。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 陈勇 裴学敏 联系电话 0755-83026688 95559 电子邮箱 info@lionfund.com.cn peixm@bankcomm.com 客户服务电 话


400-888-8998 95559 传真 0755-83026677 021-62701216 注册地址 深圳市深南 大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 上海市浦东 新区银城 中路 188 号 办公地址 深圳市深南 大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 上海市浦东 新区银城 中路 188 号 邮政编码 518048 200120 法定代表人 秦维舟 牛锡明


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登载基金半年度报 告正文的管 理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 7 页 共 42 页 基金半年度 报告备置 地点 深圳市深南 大道 4013 号兴业银 行大厦 19-20 层诺 安基金管理 有限公司


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 诺安基金管 理有限公 司 深圳市深南 大道4013 号兴业 银行大 厦 19-20 层


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标































































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月30 日 ) 本期已实现 收益 491,655.43 本期利润 -391,706.49 加权平均基 金份额本 期利润 -0.0036 本期加权平 均净值利 润率 -0.36% 本期基金份 额净值增 长率 -3.89% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 -1,205,401.26 期末可供分 配基金份 额利 润 -0.0372 期末基金资 产净值 31,182,971.83 期末基金份 额净值 0.963 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 -3.70% 注:① 上述基金业绩指 标不包括持有人申 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要 低于所列数 字。 ② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关 费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。 ③ 期末可供 分配利润 是采用资 产负债表 中未分 配利 润 与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。 ④ 本基金基 金合同 于 2012 年12 月10 日生效, 截止 2013 年6 月 30 日, 本 基金成立 未满 1 年。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 8 页 共 42 页 过去一个月 -12.77% 1.99% -13.52% 2.14% 0.75% -0.15% 过去三个月 -1.03% 1.53% -2.70% 1.67% 1.67% -0.14% 过去六个 月 -3.89% 1.18% 5.72% 1.55% -9.61% -0.37% 自基金合同 生效起至今 -3.70% 1.10% 17.05% 1.53% -20.75% -0.43% 注:本基金 业绩比较 基准:中小 板等权重 指数收 益率 ×95%+ 活期 存款利率( 税后)×5 % 。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注: ①本基金 的基金 合同于 2012 年 12 月 10 日生 效, 截至 2013 年6 月 30 日止,本基 金成立未 满 1 年。 ②本基金的 建仓期为 2012 年12 月 10 日至 2013 年6 月 9 日, 建仓期结束 时各项 资产配置 比例符 合合同规定 。截至 2013 年6 月 30 日,本 基金建 仓期 结束未满 1 年。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 9 页 共 42 页 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 截至 2013 年8 月 27 日, 本基金管 理人共管 理二十八 只开放式基 金: 诺 安平衡 证券投资 基金、 诺安货币市场基金、 诺安 股票证券投资基 金、诺安优 化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增 长 股票证券投资基金、诺安 灵活配置混合型 证券投资基 金、诺安成长股票型证券 投资基金、诺安 增 利债券型证 券投资基 金、 诺安中证 100 指数 证券投资 基金、 诺 安中小盘 精选股 票型证券 投资基金、 诺安主题精选股票型证券 投资基金、诺安 全球黄金证 券投资基金、上证新兴产 业交易型开放式 指 数证券投资基金、诺安上 证新兴产业交易 型开放式指 数证券投资基金联接基金 、诺安保本混合 型 证券投资基金、诺安多策 略股票型证券投 资基金、诺 安油气能源股票证券投资 基金(LOF) 、诺 安 全球收益不动产证券 投资 基金、诺安新动 力灵活配置 混合型证券投资基金、诺 安中证创业成长 指 数分级证券 投资基金 、 诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金、 诺 安双利债 券型发 起式证券 投资基金、 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基金、诺安 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基 金联接基金、诺安纯债定 期开放债券型证 券投资基金 、诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金、诺 安 信用债券一 年定期开 放债券型 证券投资 基金、诺 安稳 固收益一年 定期开放 债券型证 券投资基 金。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说 明 任职日期 离任日期 宋德舜 上证新兴 产业交易 型开放式 指数证券 投资基金 及其联接 基金基金 经理、中 小板等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基金及 其联接基 金基金经 理。 2012 年12 月 10 日 - 6 经 济 学 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格。曾 任招商银 行计划 财 务 部 资 产 负 债 管 理 经 理, 泰 达 荷银基 金管理有 限公司 风 险管理部副 总经理。2010 年 4 月 加入 诺安基金 管理有 限 公司, 曾 任 诺 安 基 金 管 理 有 限公司投资 经理。2011 年 4 月 起任上 证新兴产 业交易 型 开 放式指 数证券投 资基金 基 金 经理和 诺安上证 新兴产 业 交 易型开 放式指数 证券投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 , 2012 年 12 月 起任中小 板等 权 重交易 型开放式 指数证 券 投 资基金 基金经理 和诺安 中诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 10 页 共 42 页 小 板等权 重交易型 开放式 指 数 证券投 资基金联 接基金 基 金经理。 注:①此处 的任职日 期和离任 期日期为 公司作出 决定 并对外公告 之日; ②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定等。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期间,诺 安中小板 等权重交 易型开放 式指数 证券 投资基金联 接基金管 理人严格 遵守了 《中 华人民共和 国证券投 资基金法 》 及 其他有关 法律法规, 遵守了 《 诺安中小 板等权 重交易型 开放式指 数证券投资 基金联 接 基金基金 合同 》 的规定, 遵守了本 公司管理制 度。 本 基金投 资管理未 发生违法 违规行为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据中国证 监会 2011 年修订的 《证券投 资基金 管理 公司公平交 易制度指 导意见》 , 本公司更 新并完善了 《诺 安基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票、 债 券的一 级 市场申购 、 二级市 场交易等 投资管理 活动 , 同时涵 盖 投资授权 、 研究分 析、 投资决策 、 交易 执行、 业绩评估等 投资管理 活动相关 的各个环 节。 投资研究方面,公司设立 全公司所有投资组 合适用的 证券备选库,在此基础上 , 不同投资组 合根据其投资目标、投资 风格和投资范围 的不同,建 立不同投资组合的投资对 象备选库和交易 对 手备选库;公司拥有健全 的投资授权制度 ,明确投资 决策委员会、投资总监、 投资组合经理等 各 投资决策主体的职责和权 限划分,投资组 合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的 操 作需要经过严格的审批程 序;公司建立了 统一的研究 管理平台,所有内外部研 究报告均通过该 研 究管理平台 发布,并 保障该平 台对所有 研究员和 投资 组合经理开 放。 交易执行方面,对于场内 交易,基金管理人 在投资交 易系统中设置了公平交易 功能,交易中 心按照时间优先、价格优 先 的原则执行所 有指令,如 果多个投资组合在同一时 点就同一证券下 达 了相同方向的投资指令, 并且市价在指令 限价以内, 投资交易系统自动将该证 券的每笔交易报 单 都自动按比例分拆到各投 资组合;对于债 券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等非集中竞价 交 易的交易分配,在参与申 购之前,各投资 组合经理独 立地确定申购价格和数量 ,并将申购指令 下 达给交易中心。公司在获 配额度确定后, 按照价格优 先的原则进行分配,如果 申购价格相同, 则 根据该价位各投资组合的 申购数量进行比 例分配;对 于银行间市场交易、固定 收益平台、交易 所 大宗交易,投资组合经理 以该投资组 合的 名义向交易 中心下达投资指令,交易 中心向银行间市 场诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 11 页 共 42 页 或交易对手询价、成交确 认,并根据“时 间优先、价 格优先”的原则保证各投 资组合获得公平 的 交易机会。 本报告期内 ,公平交 易制度总 体执行情 况良好, 未发 现违反公平 交易制度 的情况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 , 公司 对不同投 资组合不 同时间 区间 ( 日 内、3 日 内、5 日内 ) 的同向 交易价差 进 行了分析,未发现投资组 合之间存在违反 公平交易原 则的异常情况。此外,不 存在所有投资组 合 参与的交易 所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边 成交量超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告 期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内, 本基金的 年化跟踪 误差和日 均跟踪偏 离度 均控制在了 基金合同 约定的范 围之内。 报 告期 内, 本基 金跟踪 误差 主要 来自基 金所 持股 票组合 与所 跟踪 标的指 数在 权重 结构上 的 不 同 ,以 及基金 开放 申购赎 回后 的大额 、频 繁的申 购赎回 导致 ,本基 金管 理人在 量化 分析基 础上, 借助适当的 组合优化 模型,尽可 能地控制 基金的 跟踪 误差与偏离 度。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至报告期 末,本基金 份额净值为 0.963 元。本 报告 期基金份额 净值增长 率为-3.89%, 同期业 绩比较基准 收益率为5.72%。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 截止到报告 期末, 虽然 以蓝筹为 主的公司 业绩没 有明 显的下降趋 势, 但 是, 美国 QE3 开始出现 退出迹象,国内流动性开 始偏紧,国内经 济结构必须 调整的假设下,市场机会 只能来自于下跌 , 所以,在坚持趋势的投资 原则下,未来短 期难见大的 行情,仍将以防御为主, 但是一旦政策变 化 导致出现趋 势性投资 机会,则 要积极参 与。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人严格遵 守 《企业会 计准则》 、 《 证券投资基 金会计核 算业务指 引》 以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于 证 券投资基金 执行〈企业会计准则〉估 值业务及份额净 值 计价有关事项的通知》与 《关于进一步规 范证券投资 基金估值业务的指导意见 》等相关规定和 基 金合同的约定,日常估值 由本基金管理人与 本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由本基金管理 人 完成估值后, 经本基金 托管人复 核无误后 由本基 金管 理人对外公 布。 月 末、 年中和年 末估值复 核与 基金会计账 务的核对 同时进行 。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 12 页 共 42 页 报告期内,公司制定了证券 投资基金的估值 政策和程 序,并由研究部、财务综合 部、监察稽核 部和风险管 理人员、 固定收益 人员及基 金经理等 组成 了估值小组, 负责研究 、指导基 金估值业 务。 估值小组 成员均为公司 各部门人员,均具有 基金从业 资格、专业胜任能力和 相关工作经历,且之 间 不存在任何重大利益冲 突。基金经理作为 公司估值小 组的成员,不介入基金日 常估值业务,但应 参 加估值小组会议, 可以提 议测算某一投资品 种的估值 调整影响,并有权表决有 关议案但仅享有一 票 表决权,从而 将其影响 程度进行 适当限制,保证基 金估 值的公平、 合 理,保持 估值政策 和程序的 一贯 性。 报告期内,本 基金未签 约与估值 相关的定 价服务 。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 在符合有关 基金分红 条件的前 提下,基 金收益每 年最 多分配 6 次,每次收 益分配最 低比例为 10% 。 本报告期内, 本基金未 进行利润 分配。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 2013 年上半 年度, 基 金托管人 在诺安中 小板等权 重交 易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基 金法》及其 他有关法律法规、基金合 同、托管协议, 尽 职尽责地履 行了托管 人应尽的 义务,不 存在任何 损害 基金持有人 利益的行 为。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 2013 年上半 年度, 诺 安基金管 理有限公 司在诺安 中小 板等权重交 易型开放 式指数证 券投资基 金联接基金投资运作、基 金资产净值的计 算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等 问 题上,托管 人未发现 损害基金 持有人利 益的行为 。 本报告期内 本基金未 进行收益 分配,符 合基金合 同的 规定。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 2013 年上半 年度, 由 诺安基金 管理有限 公司编制 并经 托管人复核 审查的有 关诺安中 小板等权 重交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金的半 年度 报告中财务 指标、 净值表 现、 收 益分配情 况、 财务会计报 告相关内 容、投资 组合报告 等内容真 实、 准确、完整 。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 13 页 共 42 页 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 诺安中小 板等权重 交易型开 放式指数 证券 投资基金联 接基金 报告截止日 : 2013 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,768,063.32 29,669,238.66 结算备付金


165,180.78 - 存出保证金


48,846.52 - 交易性金融 资产 6.4.7.2 28,457,800.00 - 其中:股票 投资


205,800.00 -








基金 投资


28,252,000.00 - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - 250,000,045.50 应收证券清 算款


- 130,518,223.23 应收利息 6.4.7.5 1,212.62 49,959.04 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


31,441,103.24 410,237,466.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


13,728.00 117,524.70 应付托管费


2,745.61 23,504.95 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 43,303.52 - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付 利润


- - 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 14 页 共 42 页 递延所得税 负债 6.4.7.8 - - 其他负债


198,354.28 - 负债合计


258,131.41 141,029.65 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 32,388,373.09 409,477,879.95 未分配利润 6.4.7.10 -1,205,401.26 618,556.83 所有者权益 合计


31,182,971.83 410,096,436.78 负债和所有 者权益总 计


31,441,103.24 410,237,466.43 注:报告截 止日 2013 年6 月 30 日,基金 份额净 值 0.963 元,基金份 额总额 32,388,373.09 份。


6.2 利润 表 会计主体: 诺安中小 板等权重 交易型开 放式指数 证券 投资基金联 接基金 本报告期:2013 年 1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


249,129.06 - 1.利息收入


897,443.11 - 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 515,834.09 - 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


381,609.02 - 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


-316,378.02 - 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 -543,492.32 -








基金 投资收益 6.4.7.13 225,350.98 - 债券投资收 益 6.4.7.14 - - 资产支持证 券投资收 益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,763.32 - 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -883,361.92 - 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ”号 填列)


- -


5.其他收入( 损失以 “- ”号 填列) 6.4.7.18 551,425.89 - 减: 二、费用


640,835.55 - 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 264,066.00 - 2.托管费 6.4.10.2.2 52,813.21 - 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 125,075.56 - 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 198,880.78 - 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 15 页 共 42 页 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) -391,706.49 - 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列)


-391,706.49 - 注:本基金 的合同生 效日期为2012 年 12 月 10 日, 无上年度可 比期间数 据。 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 诺安中小 板等权重 交易型开 放式指数 证券 投资基金联 接基金 本报告期:2013 年 1 月1 日至2013 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 409,477,879.95 618,556.83 410,096,436.78 二、 本期经营 活动产 生的 基金净值变 动数 (本 期利 润) - -391,706.49 -391,706.49 三、 本期基金 份额交 易产 生的基金净 值变动数 ( 净 值减 少以 “- ”号 填 列) -377,089,506.86 -1,432,251.60 -378,521,758.46 其中:1.基 金申购款 63,470,373.10 -852,335.42 62,618,037.68 2. 基金赎回 款 -440,559,879.96 -579,916.18 -441,139,796.14 四、 本期向基 金份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 32,388,373.09 -1,205,401.26 31,182,971.83 注:本基金 合同生效 日期为 2013 年12 月 10 日 ,无 上年度可比 期间数据 。 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 奥成 文______














______ 薛有为______














____ 薛有 为____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 诺 安中 小板 等权 重交 易型开 放式 指数 证券 投资基 金联接 基金(简称 “ 本基 金 ”), 经 中国 证券诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 16 页 共 42 页 监督管理委 员会( 简称 “中国证 监会 ”) 证监许可[2012]1065 号文 《关于核 准诺安中 小板等权 重交 易型开放式 指数证券 投资基金 及联接基 金募集的 批复 》批准,于 2012 年 11 月 5 日至 2012 年 11 月30 日向社会 进行公开 募集,经 国富浩华 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)验资,截至2012 年12 月4 日止, 诺安 中小板等 权重交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金募集的 有效认购 金额为人 民币 411,055,837.66 元,认购手 续费人民 币 1,594,264.15 元,净 认购金额 为人民 币 409,461,573.51 元,有效认 购金额产 生的利息 为人民 16,306.44 元, 折成基金份 额的净认 购金额和 利息为人 民币 409,477,879.95 元 ,折合 409,477,879.95 份基金 份 额。基金合 同生 效日 为 2012 年 12 月 10 日, 合同生效日 基金份额 为 409,477,879.95 份基金 单位 。 本基金是中小板等权重交易 型开放式指数证券 投资基 金(以下简称“目标 ET F” )的联接基 金, 目 标 ETF 的标 的指数 是中小板 等权重指 数。 其投 资目标是紧 密跟踪标 的指数,追 求跟踪偏 离度 和跟踪误 差 的最小化, 实现与标 的指数表 现相一 致的 长期投资收 益。 本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本 基金的基 金管理人为诺安基金管理 有限公司,基金 托管人为交 通银行股 份有限公 司。 《诺安 中小板等 权重 交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金基 金合同》 、 《诺安中小 板等 权重交易型开放式 指数证券 投资基金联接基金招募 说明书》等文件已 按 规定报送中 国证监会 备案。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 财政部于2006 年2 月15 日 颁布 的企业会计 准则(以下 简称 “ 企 业会计准 则”) 和中国 证券业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、中 国证 券监督管理委员会颁布 的《证券投资基金 信息披露管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露内容与 格 式准则》第 3 号 《半年度 报告的内 容与格式 》 、 《证券 投资基金信 息披露编 报规则》第 3 号《会计 报表附注的 编制及披 露》 、 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和半 年度报告>》等 通知及其他 相关规定 和基金合 同的规定 而编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金的财 务报表符 合企业会 计准则的 要求,真 实、 完 整地反映了 本基金 2013 年 6 月30 日的 财务状况以 及 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 的经营成果 和净值变 动情况。 6.4.4 重要 会计政策和会 计估计 6.4.4.1 会计 年度 自公历 1 月1 日至 12 月31 日 止。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 17 页 共 42 页 6.4.4.2 记账 本位币 以人民币为 记账本位 币。记账 单位为元 。 6.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 金融资产于 初始确认 时分类为: 以公允价 值计量 且其 变动计入当 期损益的 金融资产、 持有至 到 期投资、贷款和应收款项 及可供出售金融 资产。本基 金持有的股票投资和债券 投资按持有意图 和 持 有能 力划分 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损益 的金 融资产;本 基金 目前持 有的其 他金 融 资产划分为 应收款项 。 金 融负 债于 初始确 认时 分类 为: 以公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债及其 他 金 融负债。本 基金目前 持有的金 融负债划 分为其他 金融 负债。 6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金 融资 产或 金融负 债于 本基 金成为 金融 工具 合同 的一方 时, 于交 易日 按取得 时的 公允 价值 作 为初始确认 金额。 以公 允价值计 量且其变 动计入 当期 损益的金融 资产,取得 时发生的 相关交易 费用 计 入当 期损益;支 付的 价款中 包含 已宣告 但尚 未发放的 现金 股利或 债券 起息日 或上 次除息 日至 购 买 日止 的利息,单 独确 认为应 收项 目。应 收款 项和其他 金融 负债的 相关 交易费 用计 入初始 确认 金 额。 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产按照 公允 价值 进行后 续计 量, 期间 取得 的 利息或现金股利, 应当确 认为当期收益。应 收款项和 其他金融负债采用实际 利率法,以成本进行 后 续计 量,在摊 销时产生 的利得或 损失,应 当确认为 当期 收益。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已 终止或该 金融资产所有权上几乎所 有的风险和报 酬已转 移时, 终止确认 该金融资 产。终止 确认的 金融 资产的成本 按移动加 权平均法 于交易日 结转。 金融负债的 现时义务 全部或部 分已经解 除的, 终 止确 认该金融负 债或其一 部分。 处置 该金融资 产或 金融负债时,其公允价值 与初始入账金额之 间的差额 应确认为投资收益,同时 调整公允价值变动 收 益。 6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 本基金持有 的股票投 资和债券 投资按如 下原则确 定公 允价值并进 行估值: (1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ; 估值 日无交易 , 但最 近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件 的,按最 近 交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。 (2) 存在活跃 市场的金 融工具 , 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 , 参诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 18 页 共 42 页 考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素, 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。 (3) 当金融工 具不存在 活跃市场 , 采用市 场参与者 普遍 认同且被以 往市场实 际交易价 格验 证具 有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市 场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权 定价模型等。采用估值技 术时,尽可能最 大程度使用 市场参数 ,减少使用与本 基金特定相关的 参 数。 6.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融 负债的法定 权利,且该种法定权利现在 是可执行的, 同 时本 基金计 划以 净额结 算或 同时变 现该 金融资 产和清 偿该 金融负 债时,金 融资产 和金融 负债 以 相互抵销后 的金额在 资产负债 表内列示。 除此以 外,金 融资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示, 不予相互抵 销。 6.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金份额变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认 日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的 转 入基金的实 收基金增 加和转出 基金的实 收基金减 少。 6.4.4.8 损益 平准金 损 益平 准金包 括已 实现 和未实 现两 部分。 损益 平准 金( 已实 现) 为在 申购或 赎回 基金份 额时, 申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的 已实现损益/(损失)占基金净值比例 计算的金额;损益 平 准金( 未实现)为在申购或 赎回基金份额时, 申购或赎 回款项中包含的按累计 未实现利得/(损失)占 基金净值比 例计算的 金额。 损益 平准 金于基 金申购确 认日或基金 赎回确认 日确认 。 损益 平准金( 未 实现) 和损益 平准金( 已实现)均在 “损益 平准金 ”科 目中核算,并 于期末全 额转入未 分配利润 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认 为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发 行 企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认为利息 收入 。








以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价 值变动损益;于处置时, 其公允价值 与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从 公 允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。








应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算,实际利率法与直线法 差异较小的则诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 19 页 共 42 页 按直线法计 算。 6.4.4.10 费用 的确认和计量 本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小 的也可按直 线法计算 。 6.4.4.11 基金 的收益分配政 策 (1) 基金收益 分配采用 现金方式 或红利再 投资方 式 (指 将现金红利 按分红权 益再投资 日经过除 权后的 基金 份额净值 为计算基 准自动转 为基金份 额进 行再投资) , 基金份额 持有人可 选择现金 方式 或红利再投 资方式; 基金份额 持有人事 先未做出 选择 的,默认的 分红方式 为现金方 式; (2) 每一基金 份额享有 同等分配 权; (3) 基金当期 收益先弥 补上期亏 损后,方 可进行 当期 收益分配; (4) 在符合有 关基金分 红条件的 前提下 , 基金 收益每年 最多分配 6 次, 每 次收益 分配最低 比例 为 10% 。基金收益分配 比例应当以期末可 供分配利润 为基准计算。期末可供分 配利润指期末 资产 负债表中未 分配利润 与未分配 利润中已 实现收益 的孰 低数。 (5) 基金收益 分配基准 日的基金 份额 净值 减去每 单位 基金份额收 益分配净 额后不能 低于面值 ;


(6) 分红权益 登记日申 请申购的 基金份额 不享受 当次 分红, 分红权 益登记日 申请赎回 的基金份 额享受当次 分红; (7) 法律法规 或监管机 构另有规 定的,从 其规定 。 6.4.4.12 其他 重要的会计政 策和会计估 计 本基金本报告期无为处理 对基金财务状况及 基金运作 有重大影响的事项而采取 的其他会计政 策和会计估 计。 6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期无会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期无会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错 更正的说明 本基金本报 告期无差 错 更正。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 20 页 共 42 页 6.4.6 税项 1 、印花税 (1) 自2008 年9 月19 日起,基 金管理人 运用基金 买卖 股票,交易印 花税按单 边征收方 式,卖出 股票按 1‰征收,买入 股票不征 收。 (2) 基金作为流通股股 东在股权分置改革 过程中因非 流通股股东向其支付对价 而发生的股权 转让, 暂免征 收印花税 。 2 、营业税、 企业所得 税 (1) 根据财 政部、 国家税务 总局财税 字[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政 策的通知 》, 自2004 年1 月1 日起, 对证券投 资基金( 封闭式证 券投 资基金,开放 式证券投 资基金) 管理人运 用基 金买卖股票 、债券的 差价收入, 继续免征 营业税 和企 业所得税 。 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定, 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入,包 括买 卖股票、 债券的差 价收入, 股权的股 息、 红利 收入, 债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。 (2) 基金作为流通股股 东在股权分置改革 过程中收到 由非流通股股东向其支付 的股份、现金 等对价,暂免 征收企业 所得税。 3 、个人所得 税 (1) 根据财政 部、 国家 税务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放 式证券投 资基金有 关税收问 题的通知》的规定,对基 金取得的股票的 股息、红利 收入、债券 的利息收入及 储蓄利息收入, 由 上市公司、债券发行企业 及金融机构在向 基金派发股 息、红利收入、债券的利 息收入及储蓄利 息 收入时代扣 代缴 20% 的个人所 得税。 (2) 根据财政部、国家税务 总局、证监会财税 《2012 》85 号文《关于实施上市 公司股息红利 差别化个人 所得税政 策有关问 题的通知》 的规定, 自2013 年 1 月1 日起, 证 券投资基 金从公开 发 行和转让市 场取得的 上市公司 股票,持 股期限在 1 个 月以内(含 1 个 月)的, 其股息红 利所得全 额计入应纳 税所得额 ;持股期 限在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年)的, 暂减按 50%计 入应纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的, 暂减按 25% 计入应 纳税所 得额。 上述所得 统一适 用 20%的税 率计征个 人 所得税。 (3) 根据财政 部、 国家 税务总局 财税[2008]132 号 《财 政部国家税 务总局关 于储蓄存 款利息所 得有关个人 所得税政 策的通知》 ,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征 收储蓄存 款利息所 得个人所 得税。 (4) 基金作为 流通股股 东在股权 分置改革 过程中 收到 由非流通股 股东向其 支付的股 份、 现金等 对价,暂免 征收个人 所得税。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 21 页 共 42 页 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 活期存款 2,768,063.32 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 2,768,063.32


6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 206,150.00 205,800.00 -350.00 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 29,135,011.92 28,252,000.00 -883,011.92 其他 - - - 合计 29,341,161.92 28,457,800.00 -883,361.92 注 :本 基金本 报告 期所投 资的 股票中,无 因股 权分置改 革而 获得非 流通 股股东 支付 现金对 价的 情 况。 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金本报 告期末未 持有因参 与买断式 逆回购而 取得 的债券。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 22 页 共 42 页 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 1,125.95 应收定 期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 66.87 应收债券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 其他 19.80 合计 1,212.62 注: “其他” 为应收结 算保证金 利息。 6.4.7.6 其他 资产 本项其他资 产为报表 项目, 本基 金本期末 未持有 其他 资产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 43,303.52 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 43,303.52


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 - 预提费用 198,354.28 合计 198,354.28


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 23 页 共 42 页 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 409,477,879.95 409,477,879.95 本期申购 63,470,373.10 63,470,373.10 本期赎回( 以"-" 号填列) -440,559,879.96 -440,559,879.96 本期末 32,388,373.09 32,388,373.09 注:申购含 红利再投 、转换入 份额;赎回 含转换 出份 额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 618,556.83 - 618,556.83 本期利润 491,655.43 -883,361.92 -391,706.49 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动 数 -1,303,256.00 -128,995.60 -1,432,251.60 其中:基金 申购款 -416,170.90 -436,164.52 -852,335.42 基金赎回款 -887,085.10 307,168.92 -579,916.18 本期已分配 利润 - - - 本期末 -193,043.74 -1,012,357.52 -1,205,401.26 注:申购含 红利再投 、转换入 份额,赎回 含转换 出份 额。 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 506,255.46 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 6,457.92 其他 3,120.71 合计 515,834.09 注: “其他” 为认申购 款利息收 入及结算 保证金 利息 收入。 6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益项目 构成 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 股票投资收 益 —— 买 卖股票差 价收入 -107,406.52 股票投资收 益 —— 赎 回差价收 入 - 股票投资收 益 —— 申 购差价收 入 -436,085.80 合计 -543,492.32


诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 24 页 共 42 页 6.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 31,531,092.97 减:卖出股 票成本总 额 31,638,499.49 买卖股票差 价收入 -107,406.52


6.4.7.12.3 股票 投资收益 —— 申购差价收 入 单位:人民 币元


项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 申购基金份 额 对价总额 58,596,000.00 减:现金支 付申购款 总额 2,380,748.33 减:申购股 票成本总 额 56,651,337.47 申购差价收 入 -436,085.80 6.4.7.13 基金 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 卖出/ 赎回基 金成交总 额 29,599,903.77 减:卖出/赎 回基金成 本总额 29,374,552.79 基金投资收 益 225,350.98


6.4.7.14 债券 投资收益 本基金本报 告期无债 券投资收 益。 6.4.7.15 衍生 工具收益 本基金本报 告期无衍 生工具收 益。 6.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 股票投资产 生的股利 收益 1,763.32 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 1,763.32


诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 25 页 共 42 页 6.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月30 日 1.交易性金 融资产 -883,361.92 —— 股票投 资 -350.00 —— 债券投 资 - —— 基金投 资 -883,011.92 —— 资产支 持证券投 资 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 合计 -883,361.92


6.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月30 日 基金赎回费 收入 551,410.40 基金转换费 收入 15.49 合计 551,425.89


6.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用 125,075.56 银行间市场 交易费用 - 合计 125,075.56


6.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 汇划费 26.50 其他费用 500.00 合计 198,880.78 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 26 页 共 42 页


6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 本基金无需 披露的重 大或有事 项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金无需 披露的资 产负债表 日后事项 。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方无发生变 化。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 诺安基金管 理有限公 司 发起人、管 理人、注 册登记机 构、销售 机构 交通银行股 份有限公 司 托管人、代 销机构 注:下述关 联方交易 均在正常 业务范围 内,按一 般商 业条款订立 。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报 告期未通 过关联方 交易单元 进行股票 交易 。 6.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报 告期 未通 过关联方 交易单元 进行权证 交易 。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金 本基金本报 告期不存 在应支付 关联方的 佣金。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 264,066.00 - 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 27 页 共 42 页 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 5,236.33 - 注: ① 本基金 基金财产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收 取管理费。 在通 常情况下, 基金管理 费按前 一日基金资 产净值扣 除基金财 产中目标ETF 份额 所对 应资产净值 后剩余部 分 (若为 负数, 则 取 0 ) 的0.5% 年费 率计提。 管理费的 计算方法 如下: H = E×0.5% ÷ 当年天 数 H 为每日应 计提的基 金管理费 E 为前一日基 金资产 净值扣除 基金财产 中目标 ETF 份 额所对应资 产净值后 的剩余部 分; 若为 负数, 则E 取 0 ② 基金管理 费每日计 提, 按月支付 。 于 次月首日 起 5 个工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金 管理人。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 52,813.21 - 注: ① 本基金 基金财产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收 取托管费。 在通 常情况下, 基金托管 费按前 一日基金资 产净值扣 除基金财 产中目标ETF 份额 所对 应资产净值 后剩余部 分 (若为 负数, 则 取 0 ) 的0.1% 年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下:


H = E×0.1% ÷ 当年天 数


H 为每日应 计提的基 金托管费


E 为前一日基 金资产 净值扣除 基金财产 中目标 ETF 份 额所对应资 产净值后 的剩余部 分; 若为 负数, 则E 取 0 ② 基金托管 费每日计 提, 按月支付 。 于 次月首日 起 5 个工作日内 从基金资 产中一次 性支付给 基金 托管人。 6.4.10.3 与关 联方进行银 行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期与关 联方无银 行间同业 市场的债 券( 含回购)交易 。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本基金本报 告期内基 金管理人 没有运用 固有资金 投资 本基金。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 28 页 共 42 页 6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况 本基金本报 告期末除 基金管理 人之外的 其他关联 方无 投资本基金 的情况。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 交通 银行 股份 有限 公司 2,768,063.32 506,255.46 - -


6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。 6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金无其 他关联交 易事项。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金 本基金本报 告期未进 行利润分 配。 6.4.12 期末 ( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末不 存在因认 购新发或 增发而于 期末 持有的流通 受限证券 。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002252 上海 莱士 2013 年 3 月26 日 重大 资产 重组 21.00 2013 年 7 月2 日 22.80 9,800 206,150.00 205,800.00 -


6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 银行 间市场债券 正回购交 易形成的 卖出回购诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 29 页 共 42 页 证券款余额 为 0.00 元,无债券 作为质押 。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余额 0.00 元。 该类交易 要求本基 金在回购 期内 持有的证券 交易所交 易的债券 或在新质 押式 回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例 折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余 额。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制 定了 严格 的风险管 理政策和 风险控制 程序 来识别、 测量 、 分析以 及控制这 些风险, 并设 定适当的投 资限额,通 过可靠的 管理及信 息系统 持续 监控上述各 类风险。 本基金管理 人的风险 管理组织 体系由三 级构成: 第一 层次为董事 会、 合规审 查与风险 控制委员 会所领导;第二层次为总 经理、督察长、风 险控制办 公会、监察稽核部及风 险控制部所监控;第三 层次为公司 各业务相 关部门对 各自部门 的风险控 制负 责。 6.4.13.2 信用 风险 信 用风 险是 指基金 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合约 责任,或 者基 金所投 资证 券之 发行 人 出现违约 、 拒绝支 付到期 本息, 导致 基金资产 损失和收 益变化的风 险。 本 基金均 投资于具 有良好信 用等级的证 券,并且通 过分散化 投资以降 低信用 风险。 本基金投资 于一家公 司发行的 证券市值 不超 过 基金 资产 净值的 10%,且本 基金 与由 本基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公司 发行 的 证 券, 不得超过 该证券 的 10%。 本 基金 在交 易所进 行的 交易 均与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成证 券交 收和 款项清 算, 因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小; 本基金 在进 行银行间 同业 市场交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评 估, 以控制相 应的信用 风险。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 短期信用 评级 列示的债券 投资。 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有按 长期信用 评级 列示的债券 投资。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 30 页 共 42 页 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性 风 险一 方面来 自于 基金份 额持 有人可 随时 要求赎 回其持 有的 基金份 额, 另一 方面来 自于投 资品 种 所处的交易 市场不活 跃而带来 的变现困 难。 本基 金所 持大部分证 券在证券 交易所上 市,其余亦 可在 银 行间 同业 市场 交易,因 此除 在附 注 ‘6.4.12 ’ 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由 转让的情况外,其余均能 及时变现。此外,本 基金可通 过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应 对 流动性需求, 其上限一 般不超过 基金持有 的债券 资产 的公允价值。 本基金所 持有金融 负债以及 可 赎 回 基金 份额净 值( 所有者 权益) 的合 约约 定到期 日均为一 年以 内且不 计息,因此 账面余 额即 为未 折 现的合约到 期现金流 量。 本 基金 管理 人每日 预测 本基 金的流 动性 需求,并 通过独 立的 风险 管理岗 位对 投资 组合中 的 证 券的流动性 风险进行 持续的监 测和分析 。 6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析 本 基金 本报 告期主 要投 资于 交易所 股票 市场,所 持有的 存在 到期 期限的 金融 资产 和金融 负 债 金额较小。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来 现 金流量因市场价格变动而 发生波动的风 险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他价格 风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因市场利率变动而 发生波动的风 险。 本基金持 有的大部 分金融资 产和金融 负债不 计息, 因此本基金 的收入及 经营活动 的现金流 量在 一定程度上 独立于市 场利率变 化。 本基金的 生息资产 主要为银行 存款、 结算备 付金及债 券投资等 。


下表统计了 本基金面 临的利率 风险敞口。 表中所 示为 本基金资产 及交易形 成负债的 公允价值, 并按照合约 规定的重 新定价日 或到期日 孰早者进 行了 分类。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2013 年6 月30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,768,063.32 - - - - 2,768,063.32 结算备付金 165,180.78 - - - - 165,180.78 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 31 页 共 42 页 存出保证金 48,846.52 - - - - 48,846.52 交易性金融 资产 - - - - 28,457,800.00 28,457,800.00 买入返售金 融资产 - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 1,212.62 1,212.62 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产总计 2,982,090.62 - - - 28,459,012.62 31,441,103.24 负债








应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - 13,728.00 13,728.00 应付托管费 - - - - 2,745.61 2,745.61 应付交易费 用 - - - - 43,303.52 43,303.52 其他负债 - - - - 198,354.28 198,354.28 负债总计 - - - - 258,131.41 258,131.41 利率敏感度 缺口 2,982,090.62 - - - 28,200,881.21 31,182,971.83 上年度末


2012 年12 月31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 29,669,238.66 - - - - 29,669,238.66 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - - - - - - 买入返售金 融资产 250,000,045.50 - - - - 250,000,045.50 应收证券清 算款 - - - - 130,518,223.23 130,518,223.23 应收利息 - - - - 49,959.04 49,959.04 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产总计 279,669,284.16 - - - 130,568,182.27 410,237,466.43 负债








应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - 117,524.70 117,524.70 应付托管费 - - - - 23,504.95 23,504.95 应付交易费 用 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债总计 - - - - 141,029.65 141,029.65 利率敏感度 缺口 279,669,284.16 - - - 130,427,152.62 410,096,436.78 注:各期限 分类的标 准:按金融 资产或金 融负债 的重 新定价日或 到期日孰 早者进行 分类。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 32 页 共 42 页 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 本基金本报 告期末未 持有债券 投资, 因此 市场利 率的 变动对于本 基金资产 净值无重 大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价, 因此无 重大 外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指外汇风 险和利率风险以外 的市场风 险。本基金资产投资于具 有良好流动性 的金融工具,包括中小板 等权重 ETF 、中 小板等权重 指数成份股票、备选成份 股、非成份股、 债 券、新股(一级市场初次 发行和增发)、 权证、股 指 期货、货币市场工具以及 法律法规或中国 证 监会允许基金投资的其他 金融工具。本基 金所面临的 其他价格风险主要由所持 有的金融工具的 公 允价值决定。通过分散 化投资, 本基金有效 降低了投 资组合的其他价格风险, 并且本基金管理人 每 日对本基金 所持有的 证券价格 实施监控 。 本基金的投 资组合比 例为:投 资于目标 ETF 的资产比 例 不低于基 金资产净 值的 90%,每 个交 易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交 易保证金后 ,持有现金或到期日在一 年以内的政府债 券 的比例不低 于基金资 产净值的5%。于 2013 年 6 月30 日, 本基金 面临的整 体其他价 格风险列 示如 下: 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融 资产- 股票 投资 205,800.00 0.66 交易性金融 资产 -基金 投资 28,252,000.00 90.60 交易性金融 资产 -债 券投资 - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - 其他 - - 合计 28,457,800.00 91.26


6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 假设 业绩比较基 准的公允 价值发生 变化 其他市场变 量保持不 变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 33 页 共 42 页 1. 业绩比较 基准的公 允价值上 升 5% 958,135.36 2. 业绩比较 基准的公 允价值下 降 5% -958,135.36





6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 假设市场因 子的变化 服从多元 正态分布, 在 95% 的置 信度下,使用 过去一年 的历史数 据,按照 VaR 正态算法,计 算未来一 个交易日 里,基金 持仓资产 组合 可能的最大 损失值。 假设 1. 置信度:95% 2. 观察期: 一年 分析 风险价值 (单位:人 民币元 ) 本期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 上 年 度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 基金投资组 合的风险 价值 555,379.28 - 合计 555,379.28 -


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(%) 1 权益投资 205,800.00 0.65 其中:股票 205,800.00 0.65 2 基金投资 28,252,000.00 89.86 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 2,933,244.10 9.33 7 其他各项资 产 50,059.14 0.16 8 合计 31,441,103.24 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 金额单位: 人民币元 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 34 页 共 42 页 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 205,800.00 0.66 D 电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 205,800.00 0.66


7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 002252 上海莱士 9,800 205,800.00 0.66


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 35 页 共 42 页 值比例(% ) 1 002570 贝因美 934,929.00 0.23 2 002038 双鹭药业 841,429.99 0.21 3 002353 杰瑞股份 804,351.46 0.20 4 002106 莱宝高科 786,627.75 0.19 5 002008 大族激光 783,083.00 0.19 6 002236 大华股份 764,025.00 0.19 7 002022 科华生物 756,743.48 0.18 8 002450 康得新 736,162.89 0.18 9 002064 华峰氨纶 729,955.00 0.18 10 002013 中航精机 726,639.00 0.18 11 002190 成飞集成 725,510.00 0.18 12 002161 远 望 谷 714,403.00 0.17 13 002292 奥飞动漫 711,084.00 0.17 14 002023 海特高新 706,625.00 0.17 15 002073 软控股份 697,644.68 0.17 16 002065 东华软件 689,950.45 0.17 17 002241 歌尔声学 687,434.37 0.17 18 002140 东华科技 687,361.50 0.17 19 002310 东方园林 671,921.41 0.16 20 002050 三花股份 669,778.00 0.16 注:本期累 计买入金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 002299 圣农发展 640,077.35 0.16 2 002570 贝因美 535,811.30 0.13 3 002353 杰瑞股份 480,814.78 0.12 4 002091 江苏国泰 466,348.86 0.11 5 002038 双鹭药业 459,032.26 0.11 6 002236 大华股份 457,369.60 0.11 7 002008 大族激光 419,681.32 0.10 8 002064 华峰氨纶 414,530.23 0.10 9 002022 科华生物 413,798.48 0.10 10 002450 康得新 409,366.12 0.10 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 36 页 共 42 页 11 002106 莱宝高科 406,167.32 0.10 12 002241 歌尔声学 401,266.75 0.10 13 002310 东方园林 387,533.75 0.09 14 002594 比亚迪 382,353.28 0.09 15 002190 成飞集成 375,396.33 0.09 16 002065 东华软件 371,614.68 0.09 17 002023 海特高新 370,915.35 0.09 18 002250 联化科技 370,220.65 0.09 19 002405 四维图新 366,202.12 0.09 20 002230 科大讯飞 365,514.23 0.09 注:本期累 计卖出金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 58,976,163.96 卖出股票收 入(成交 )总额 31,531,092.97 注:买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 填列,不考 虑相关交 易费用。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大 小 排名的前 五名债券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的所 有资产支持证 券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名基金投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 1 中小板等权 重交易型 开放式指数 证券投资 基金 股票型 交易型开放 式(ETF) 诺安基金 管理有限 公司 28,252,000.00 90.60


诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 37 页 共 42 页 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期未投 资股指期 货。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期未投 资股指期 货。 7.11 投资 组合报告附注 7.11.1 本基 金本报告期投 资的前十名 证券的发行 主体,本 报告期没有 出现被监管部 门立 案调查的情形,也没有出 现在报告编 制日前一 年内受到公开 谴责、 处罚的情 形。 7.11.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票库之外 的股 票。 7.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,846.52 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,212.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,059.14


7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 002252 上海莱士 205,800.00 0.66 重大资产重 组


诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 38 页 共 42 页 7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 101 320,676.96 30,310,677.87 93.59% 2,077,695.22 6.41%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 6,931.32 0.0214% 注: ①本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究部 门负 责人持有该 只基金份 额总量的 数量区间 为 0 。 ②本基金基 金经理持 有该只基 金份额总 量的数量 区间 为 0。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日 (2012 年12 月10 日 ) 基金份额 总额 409,477,879.95 本报告期期 初基金份 额总额 409,477,879.95 本报告期基 金总申购 份额 63,470,373.10 减:本报告期 基金总赎 回份额 440,559,879.96 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 32,388,373.09 注:总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额,总赎 回份 额含转换出 份额。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 39 页 共 42 页 §10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期内未 召开本基 金的基金 份额持有 人大会, 没有 基金份额持 有人大会 决议。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 报告期内基 金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部 门没有发生 重大人事 变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 报告期内没 有涉及本 基金 管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。





10.4 基金 投资策略的改 变 报告期内基 金的投资 组合策略 没有发生 重大改变 。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 报告期内本 基金聘请 的会计师 事务所没 有发生变 更。 2013 年7 月6 日, 基 金管理人 发布了 《诺安基 金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事务 所的公告》 的公告,自 2013 年 7 月 6 日起,负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤华 永会计师事 务所(特 殊普通合 伙)。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 报告期内基 金管理人 、 基金 托管人及 其高 级管 理人员 没有受到监 管部门稽 查或处罚 的任何情 形。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民族 证券 1 90,507,256.93 100.00% 81,358.03 100.00% - 注:1 、本报 告期租用 证券公司 交易单元 的变更 情况: 无。 2、专用交易 单元的选 择标准和 程序 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 40 页 共 42 页 基金管 理人 选择使用 基金专用 交易单元 的证券经 营机 构的选择标 准为: (1) 、实力雄 厚,信誉 良好,注册 资本不少 于 3 亿 元人 民币。 (2) 、财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经营 状况 稳定。 (3) 、经营行 为规范, 最近两年 未发生重 大违规行 为而 受到中国证 监会处罚 。 (4) 、内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制度,并 能满足基金 运作高度 保密的要 求。 (5) 、 具 备基金运 作所需的 高效 、 安全的 通讯条件,交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需 要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务。 (6) 、研究 实力 较强,有固 定的 研究机 构和 专门的 研究人 员, 能及 时为本 基金 提供高 质量的 咨询 服 务。 基金管理人 根据以上 标准进行 评估后确 定证券经 营机 构的选择,与 被选择的 券商签订 《专用证 券交易单元 租用协议 》。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 民族 证券 - - 300,000,000.00 100.00% - - - -


10.8 其他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 诺安基金管 理有限公 司关于提 请投资者 及时 更新已过期 身份证件 或者身份 证明文件 的公 告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 1 月10 日 2 诺安基金管 理有限公 司关于开 通电子直 销汇 款交易的公 告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 1 月10 日 3 诺安中小板 等权重交 易型开放 式指数证 券投 资基金联接 基金开放 日常申购 、 赎回 、 转换及 定投业务的 公告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 1 月28 日 4 诺安基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金在 信达证券开 通转换及 定期定额 投资业务 并参 加信达证券 开展的非 现场申购 费率优惠 活动 的公告 2013 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 2 月1 日 5 诺安基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 加国都证券 基金网上 申购费率 优惠活动 的公 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 2013 年 2 月1 日 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 41 页 共 42 页 告2013 《证券时报 》 6 诺安基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参 加上海农商 银行基金 申购费率 优惠活动 的公 告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 3 月22 日 7 诺安基金管 理有限公 司关于提 请投资者 及时 更新客户身 份基本信 息及更新 已过期身 份证 明文件的公 告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 3 月26 日 8 诺安中小板 等权重交 易型开放 式指数证 券投 资基金联接 基金 2013 年第 1 季 度报告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 4 月19 日 9 诺安基金管 理有限公 司关于港 澳台居民 投资 旗下基金开 立证券投 资基金账 户的公告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 5 月17 日 10 诺安基金管 理有限公 司关于增 加威海商 业银 行为旗下基 金 代销机 构及开通 基金转换 业务 的公告 《中国证券 报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报 》 2013 年 5 月17 日


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 基金管理人 于 2013 年7 月 6 日 发布了 《诺安 基金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事 务所的公告 》 的公告 , 自 2013 年7 月6 日起 , 负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤 华永会计师 事务所( 特殊普通 合伙)。





§12 备 查 文件 目录 12.1 备查 文件目录 ①中国证券监督管理委员 会批准诺安中小板 等权重交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金 公开募集的 文件。 ②《诺安中 小板等权 重交易型 开放 式指 数证券投 资基 金联接基金 基金合同 》。 ③《诺安中 小板等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基 金联接基金 托管协议 》。 ④基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。 ⑤诺安中小 板等权重 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 2013 年半年 度报告正 文。 ⑥报告期内诺安中小板等 权重交易型开放式 指数证券 投资基金联接基金在指定 报刊上披露的 各项公告。 诺安 中小 板等 权重 ETF 联接 2013 年 半年 度报 告 第 42 页 共 42 页 12.2 存放 地点 基金管理人 、基金托 管人住所 。 12.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件。 投资者对本报告书如有疑问, 可致电本基金管理人 全 国统一客户服务电话:400-888-8998 , 亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。 诺安基金管理有限公司 2013 年8 月28 日