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诺安纯债C(163211)

诺安纯债C:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺 安纯债 定期 开放债 券型 证券投 资基 金
2013 年半 年度报 告 摘要 
 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 诺安 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2013 年 8 月 27 日 
 
 
 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重 要 提示 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2013 年 8 月 23 日 复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ,投资者 欲了 解详细内容 ,应阅读 半年度报 告正文。 本报告中财 务资料未 经审计 。 本报告期自 2013 年3 月27 日 (基金合 同生效日 )起 至 6 月30 日止 。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 28 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况


基金简称 诺安纯债定 期开放债 券 基金主代码 163210 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年 3 月27 日 基金管理人 诺安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 882,771,704.77 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上市 的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市 日期 2013-06-24 下属分级基 金的基金 简称: 诺安纯债 诺安债C 下属分级基 金的交易 代码 : 163210 163211 报告期 末下 属分级基 金的份额 总额 687,298,569.40 份 195,473,135.37 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 本基金在有 效控制风 险的前提 下, 通 过对影响 债券市 场各类要素 的分析以 及投 资组合的积 极主动管 理,力争 获得超过 业绩比较 基准 的长期稳定 收益。 投资策略 1 、封闭期投 资策略 在封闭期内, 为 合理控制 本基金开 放期的 流动性风 险 , 并满足每次开 放期的流 动性需求 , 原则上 本基金在 投资管理 中将持有 债券的 组合久期与 封闭期进 行适 当的匹配 。同时 ,在遵 守本基金 有关投资 限制与投 资 比例的前提 下,将 主要投 资于高流动 性的投资 品种, 减 小基金净 值的波动 。 2 、开放期投 资安排 在开放期, 本基 金原则上 将使基金 资产保 持现金状 态 , 基金管理人将 采取各种 有效管理措 施,保 障基金运 作安排 ,防范 流动性风 险 ,满足开 放期流动 性的需 求。在开 放期前根 据市场情 况, 进行相应 压力测试 , 制定开放期 操作规范 流程 和应急预案 ,做好应 付极端情 况下赎回 的准备。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为三年 期定期存 款税后收 益率 。 在本基金合 同生效至 首次开放 申购赎回 前, 上述 “三 年期定期存 款税后收 益率” 指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的 三 年期金融机构人民币存款 基准税后利 率。其 后每 次开 放申购 赎回至下 次开放申 购赎回前 ,“ 三年期定 期 存款税后收 益率” 指开放申 购赎回起 始日中国 人民银 行公布并执 行的三年 期金 融机构人民 币存款基 准税后利 率。 如果今后法 律法规发 生变化, 或者 有更权 威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比 较基准推出, 或 者是市场 上出现更 加适合 用于本基 金 的业绩基准 的指数时, 本 基金管理人 可以在报 中国证监 会备案后 变更业绩 比较 基准并及时 公告, 但不需 要召开基金 份额持有 人大会。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 28 页


风险收益特 征 本基金为债 券型基金, 其 预期收益 和风险 水平高于 货 币市场基金, 低 于混合型 基金和股票 型基金。


2.3 基金 管理人和基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露负 责人 姓名 陈勇 赵会军 联系电话 0755-83026688 010-66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 010-66105798


2.4 信息 披露方式


登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点 深圳市深南 大道4013 号兴 业银行大 厦19-20 层诺安 基金管理有 限公司


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 基金级别 诺安纯债 诺安债 C 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年3 月27 日 - 2013 年 6 月 30 日) 报告期(2013 年 3 月 27 日 - 2013 年6 月30 日) 本期已实现 收益 5,390,223.99 1,327,970.75 本期利润 5,211,048.88 1,277,135.97 加权平均基 金份额本 期利润 0.0076 0.0065 本期基金份 额净值增 长率 0.80% 0.70% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 0.0076 0.0065 期末基金资 产净值 692,509,618.28 196,750,271.34 期末基金份 额净值 1.008 1.007 注:① 上述基金业绩指 标不包括持有人申 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要 低于所列数 字。 ② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 28 页


费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。 ③ 期末可供 分配利润 是采用资 产负债表 中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。 ④ 本基金基 金合同 于 2013 年3 月27 日 生效,截止 2013 年 6 月30 日,本基 金成立未 满 1 年。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较








诺安纯债 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.20% 0.08% 0.35% 0.02% -0.15% 0.06% 过去三个月 0.80% 0.05% 1.07% 0.01% -0.27% 0.04% 自基金合同 生效起至今 0.80% 0.05% 1.13% 0.01% -0.33% 0.04%








诺安债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.10% 0.08% 0.35% 0.02% -0.25% 0.06% 过去三个月 0.70% 0.05% 1.07% 0.01% -0.37% 0.04% 自基金合同 生效起至今 0.70% 0.05% 1.13% 0.01% -0.43% 0.04% 注:本基金 的业绩比 较基准为 三年期定 期存款税 后收 益率。 在本基金合同生效至首次 开放申购赎回前 ,上述“三 年期定期存款税后收益率 ”指基金合同生 效 当日中国人民银行公布并 执行的三年期金 融机构人民 币存款基准税后利率。其 后每次开放申购 赎 回至下次开 放申购赎 回前, “三年期 定期存款 税后收益 率” 指开 放申购赎 回起始 日中国人 民银行公 布并执行的 三年期金 融机构人 民币存款 基准税后 利率 。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净 值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 诺安纯债 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 28 页


诺安债 C 注:①本基 金基金合 同于 2013 年 3 月 27 日生效, 截 至 2013 年 6 月 30 日止, 本基金成 立未满 1 年。 ②本基金的 建仓期为 2013 年3 月27 日至2013 年 9 月 26 日,截至2013 年 6 月 30 日,本基金 建仓 期未满 6 个 月。


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验





截至 2013 年 8 月27 日 , 本基 金管理人 共管理二 十八只开放 式基金 : 诺安 平衡证券 投资基金、 诺安货币市场基金、诺安 股票证券投资基 金、诺安优 化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增 长诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 28 页


股票证券投资基金、诺安 灵活配置 混合型 证券投资基 金、诺安成长股票型证券 投资基金、诺安 增 利债券型证 券投资基 金、 诺安中证 100 指数 证券投资 基金、 诺 安中小盘 精选股 票型证券 投资基金、 诺安主题精选股票型证券 投资基金、诺安 全球黄金证 券投资基金、上证新兴产 业交易型开放式 指 数证券投资基金、诺安上 证新兴产业交易 型开放式指 数证券投资基金联接基金 、诺安保本混合 型 证券投资基金、诺安多策 略股票型证券投 资基金、诺 安油气能源股票证券投资 基金(LOF) 、诺 安 全球收益不动产证券投资 基金、诺安新动 力灵活配置 混合型证券投资基金、诺 安中证创业成长 指 数分级证券 投资基金 、 诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金、 诺 安双利债 券型发 起式证券 投资基金、 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基金、诺安 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基 金联接基金、诺安纯债定 期开放债券型证 券投资基金 、诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金、诺 安 信用债券一 年定期开 放债券型 证券投资 基金、诺 安稳 固收益一年 定期开放 债券型证 券投资基 金。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 汪洋 诺 安增利债 券型 证 券投资基 金基 金 经理、诺 安优 化 收益债券 型 证 券 投资基金 基金 经 理、 诺安 双利 债 券型发起 式证 券 投资基金 基金 经 理、 诺安 纯债 定 期开放债 券型 证 券投资基 金基 金经理 2012 年3 月 27 日 - 2 硕 士,具有 基金从 业资格。 曾 任 职于招商 银行总 行,从事 债 券投资工作 。2011 年 7 月 加入 诺 安基金管 理有限 公司,任 基 金经理助理 。于 2011 年 12 月 起 任诺安增 利债券 型证券投 资 基金基金经 理,2012 年1 月起 任 诺安优化 收益债 券型证券 投 资 基金 基金经 理,2012 年 11 月 起任 诺安 双利债 券型发起 式 证 券投资 基金 基 金经理 ,2013 年 3 月起任诺安 纯债定期 开放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 谢志华 诺 安纯债定 期开 放 债券型证 券投 资基金基金经 理 、诺安鸿 鑫保 本 混合型证 券投 资基金基金经 理 、诺安信 用债 券 一年定期 开放 债 券型证券 投资 基 金基金经 理 、 2013 年5 月 25 日 - 7 理学硕士 , 具有基 金从业资 格。 曾 先后任职 于华泰 证券有限 责 任 公司、招 商基金 管理有限 公 司 ,从事固 定收益 类品种的 研 究、 投资 工作。 曾于 2010 年 8 月至2012 年8 月 任招商安 心收 益 债券型证 券投资 基金基金 经 理,2011 年 3 月至 2012 年 8 月 任招商安 瑞进取 债券型证 券 投资基金基 金经理。2012 年 8诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 28 页


诺 安稳固收 益一 年 定期开放 债券 型 证券投资 基金 基金经理 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 任投 资经理 ,2013 年5 月 起 任诺安鸿 鑫保本 混合型证 券 投 资基金 及 诺安纯 债定期开 放 债 券型证券 投资基 金基金经 理 基金经理 ,2013 年 6 月起 任诺 安 信用债券 一年定 期开放债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2013 年8 月起任诺安稳固 收益 一 年定期开 放债券 型证券投 资 基金基金经 理。 注:① 此处汪洋先生的任 职日期为本基金 合同生效之 日,谢志华先生的任职日 期为公司作出决 定 并对外公告 之日; ②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定等。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期间,诺 安纯债定 期开放债 券型证券 投资基 金管 理人严格遵 守了 《中华 人民共和 国证券投 资基金法》 及其 他有关法 律法规, 遵守了 《诺 安纯债定 期开放债券 型证券投 资基金基 金合同》 的 规 定, 遵守了本 公司管理 制度。本 基金投资 管理未 发生 违法违规行 为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据中国证 监会 2011 年修订的 《证券投 资基金 管理 公司公平交 易制度指 导意见》 , 本公司更 新并完善了 《诺 安基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票、 债 券的一 级 市场申购 、 二级市 场交易等 投资管理 活动 , 同时涵 盖 投资授权 、 研究分 析、 投 资决策 、 交易 执行、 业绩评估等 投资管理 活动相关 的各个环 节。 投资研究方面,公司设立 全公司所有投资组 合适用的 证券备选库,在此基础上 ,不同投资组 合根据其投资目标、投资 风格和投资范围 的不同,建 立不同投资组合的投资对 象备选库和交易 对 手备选库;公司拥有健全 的投资授权制度 ,明确投资 决策委员会、投资总监、 投资组合经理等 各 投资决策主体的职责和权 限划分,投资组 合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的 操 作需要经过严格的审批程 序;公司建立了 统一的研究 管理平台,所有内外部研 究报告均通过该 研 究管理平台 发布,并 保障该平 台对所有 研究 员和 投资 组合经理开 放。 交易执行方面,对于场内 交易,基金管理人 在投资交 易系统中设置了公平交易 功能,交易中 心按照时间优先、价格优 先的原则执行所 有指令,如 果多个投资组合在同一时 点就同一证券下 达 了相同方向的投资指令, 并且市价在指令 限价以内, 投资交易系统自动将该证 券的每笔交易报 单诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 28 页


都自动按比例分拆到各投 资组合;对于债 券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等非集中竞价 交 易的交易分配,在参与申 购之前,各投资 组合经理独 立地确定申购价格和数量 ,并将申购指令 下 达给交易中心。公司在获 配额度确定后, 按照价格优 先的原则进行分配,如果 申购 价格相同, 则 根据该价位各投资组合的 申购数量进行比 例分配;对 于银行间市场交易、固定 收益平台、交易 所 大宗交易,投资组合经理 以该投资组合的 名义向交易 中心下达投资指令,交易 中心向银行间市 场 或交易对手询价、成交确 认,并根据“时 间优先、价 格优先”的原则保证各投 资组合获得公平 的 交易机会。 本报告期内 ,公平交 易制度总 体执行情 况良好, 未发 现违反公平 交易制度 的情况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 , 公司 对不同投 资组合不 同时间 区间 ( 日 内、3 日 内、5 日内 ) 的同向 交易价差 进 行了分析,未发现投资组 合之间存在违反 公平交易原 则的异常情 况。此外,不 存在所有投资组 合 参与的交易 所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边 成交量超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2013 年上半 年经济复 苏势头依 然疲弱,CPI 低位 徘徊 , 央行货币 政策以观 望为主。2013 年前 5 个月,债券市 场行情向 好,债券 收益率 有所下行 。 进入 6 月后,由于 长短期多 重因素叠 加,资 金面骤然紧张,回购利率 一度创出新高, 债券收益率 快速上行,短端上行幅度 较大。而后随着 资 金面缓解, 收益率有 所回落。 诺安纯债 基金前期 控制 了建仓步伐 , 随后利用 6 月下 旬资金面 的冲 击,适时配 置了部分 债券仓位 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至报告期 末, 诺安 纯债的基 金份额净 值为1.008 元 , 本报告期基 金份额净 值增长率 为0.80%, 同期业绩比 较基准收 益率为 1.13% 。 截至报告期 末,诺安 债C 的 基金份额 净值为1.007 元, 本报告期基 金份额净 值增长率 为0.70%, 同期业绩比 较基准收 益率为 1.13% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望下半年,在宏观经济 处于变革期的大背 景下,债 券市场也将继续经历前所 未有的变化。 利率市场化环境下资金成 本的重新定位、 信用体 系的 市场化重构、货币政策运 作手段的转变、 债 券市场监管政策的变革、 都将给市场带来 深远影响, 也将带来诸多新的投资机 会。我们将根据 市 场行情的节 奏变化及 时进行合 理的组合 调整。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 28 页


4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人严格遵 守 《企业会 计准则》 、 《 证券投资基 金会计核 算业务指 引》 以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证 券投资基金 执行〈企业会计准则〉估 值业务及份额净 值 计价有关事项的通知》与 《关于进一步规 范证券投资 基金估值业务的指导意见 》等相关规定和 基 金合同的约定,日常估值 由本基金管理人与 本基金托 管人 一同进行,基金份额 净值由本基金管理 人 完成估值后, 经本基金 托管人复 核无误后 由本基 金管 理人对外公 布。 月 末、 年中和年 末估值复 核与 基金会计账 务的核对 同时进行 。 报告期内,公司制定了证券 投资基金的估值 政策和程 序,并由研究部、财务综合 部、监察稽核 部和风险控 制部、 固定收 益部及基 金经理 等组成了 估 值小组,负责 研究、 指导 基金估值 业务。 估值 小组成员均为公司各部 门人员, 均具有基金 从业资格 、专业胜任能力和相关 工作经历,且之间不 存 在任何重大利益冲突。 基金经理作为公司 估值小组的 成员,不介入基金日常估 值业务,但应参加 估 值小组会议,可以提议 测 算某一投资品种的 估值调整 影响, 并有权表决有关议 案但仅享有一票表 决 权, 从而将其 影响程度 进行适当 限制,保 证基金估 值的 公平、合理, 保持估值 政策和程 序的一贯 性。 报告期内,本 基金未签 约与估值 相关的定 价服务 。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 在符合有关 基金分红 条件的前 提下 , 本基金 每年收益 分配次数最 多为 12 次 , 每 次收益分 配比 例不得低于 该次可供 分配利润 的 50 %, 若《基金 合同 》生效不满3 个月可 不进行收 益分配; 本报告期内 ,本基金 未进行利 润分配。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内,本 基金托管 人在对诺安纯债定 期开放债 券型证券投资基金的托管 过程中,严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规 和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应 尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,诺安纯债定 期开放债券型证券 投资基金 的管理人 —— 诺安基金管 理有限公司在 诺安纯债定期开放债券型 证券投资基金的 投资运作、 基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价 格 计算、基金费用开支等问 题上,不存在任 何损害基金 份额持有人利益的行为, 在各重要方面的 运诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 28 页


作严格按照 基金合同 的规定进 行。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人依法对诺安基金 管理有限公司编制 和披露的 诺安纯债定期开放债券型 证券投资基金 2013 年半年 度报告中 财务指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况、 财务会计 报告 、 投资组 合报告等 内容 进行了核查 ,以上内 容真实、 准确和完 整。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体 : 诺安纯债 定期开放 债券型证 券投资基 金 报告截止日 : 2013 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2013 年 6 月 30 日 资 产:


银行存款 45,685,241.78 结算备付金 21,213,636.37 存出保证金 184.88 交易性金融 资产 616,977,301.68 其中:股票 投资 - 基金投资 - 债券投资 616,977,301.68 资产支持证 券投资 - 衍生金融资 产 - 买入返售金 融资产 238,200,897.30 应收证券清 算款 - 应收利息 8,019,607.90 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税 资产 - 其他资产 - 资产总计 930,096,869.91 负债和所有者权益 本期末 2013 年 6 月 30 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融 负债 - 衍生金融负 债 - 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 28 页


卖出回购金 融资产款 - 应付证券清 算款 40,000,000.00 应付赎回款 - 应付管理人 报酬 510,895.25 应付托管费 145,970.06 应付销售服 务费 64,600.81 应付交易费 用 7,968.55 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税 负债 - 其他负债 107,545.62 负债合计 40,836,980.29 所有者权 益:


实收基金 882,771,704.77 未分配利润 6,488,184.85 所有者权益 合计 889,259,889.62 负债和所有 者权益总 计 930,096,869.91 注:本报告 期会计报 表的实际 编制期间 为 2013 年 3 月 27 日(基金 合同生效 日)到 2013 年 6 月 30 日 , 无上 年度可比 数据。 报 告截止日2013 年6 月30 日,基金份 额总额 882,771,704.77 份 , 其 中, A 级基金 份额净值1.008 元,基金份 额 687,298,569.40 份;C 级 基金份额 净值 1.007 元,基 金份 额195,473,135.37 份。


6.2 利润 表 会计主体 : 诺安纯债 定期开放 债券型证 券投资基 金 本报告期:2013 年 3 月27 日至 2013 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 本期 2013 年 3 月 27 日至 2013 年 6 月30 日 一、收入 8,950,009.28 1.利息收入 9,139,229.77 其中:存款 利息收入 222,709.50 债券利息收 入 2,552,682.58 资产支持证 券利息收 入 - 买入返售金 融资产收 入 6,363,837.69 其他利息收 入 - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列) - 其中:股票 投资收益 - 基金投资收 益 - 债券投资收 益 - 资产支持证 券投资收 益 - 衍生工具收 益 - 股利收益 - 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 28 页


3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号 填列) -230,009.89 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ”号 填列) - 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填列) 40,789.40 减: 二、费用 2,461,824.43 1.管理人报 酬 1,613,708.34 2.托管费 461,059.50 3.销售服务 费 204,103.90 4.交易费用 4,405.52 5.利息支出 61,811.55 其中:卖出 回购金融 资产支出 61,811.55 6.其他费用 116,735.62 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列 ) 6,488,184.85 减:所得税 费用 - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 6,488,184.85 注:本报告 期会计报 表的实际 编制期间 为 2013 年 3 月 27 日(基金 合同生效 日)到 2013 年 6 月 30 日,无上 年度可比 期间数据 。 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体 : 诺安纯债 定期开放 债券型证 券投资基 金 本报告期:2013 年 3 月27 日至 2013 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 3 月27 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值 ) 882,771,708.70 - 882,771,708.70 二、 本期经 营活动产 生 的基金净值 变动数 ( 本 期利润) - 6,488,184.85 6,488,184.85 三、 本期基 金份额交 易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“- ”号 填列) -3.93 - -3.93 其中:1.基金 申购款 - - - 2. 基金赎回 款 -3.93 - -3.93 四、 本期向 基金份额 持 有人分配利润产生的 基金净值变 动 (净值 减 少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 882,771,704.77 6,488,184.85 889,259,889.62 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 28 页


(基金净值 ) 注:本报告 期会计报 表的实际 编制期间 为 2013 年 3 月 27 日(基金 合同生效 日)到 2013 年 6 月 30 日,无上 年度可比 期间数据 。 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 奥成 文______














______ 薛有为______














____ 薛有 为____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 诺安纯债定 期开放债 券型证券 投资基金( 简称“ 本基 金 ”), 经中国 证监会 (证监 许可 【2012】 1363 号) 《关于 核准诺安 纯债定期 开放债券 型证券投 资基金募集 的批复》 批准, 于 2013 年 2 月28 日到 2013 年 3 月 20 日向社会 进行公开 募集,经 国富 浩华会计师 事务所( 特殊普通 合伙)审 验, 截至 2013 年 3 月 26 日止, 通过场内 认购方式 募集资 金净额为人 民币 33,635,000.00 元,有效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份 基 金 份 额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 848,802,282.21 元, 有 效认购金 额产生的 利息折合 为 332,153.49 份 基金份额; 通过场 内及场外 认购方式募 集基金份额 882,771,708.70 份, 投资 者户 数共计 6,512 户。基金 合同生效 日为 2013 年3 月 27 日 ,合同生 效日基金 份额为 882,771,708.70 份基金单位 。 经深圳证券 交易所( 以下简称 :深交所 )深证上 【2013 】196 号文核 准同意, 本基金 A 类基 金份额于 2013 年 6 月24 日 在深交所 挂牌交易 。 未上 市交易的份 额托管在 场外,其 中 A 类基金 份 额可跨系统转托管至深圳 证券交易所场内 后即可上市 流通,C 类基金份额不能 进行跨系统转托 管 至场内。本 基金 自 2013 年6 月 24 日开 通 A 类基 金份 额的跨系统 转托管业 务。 本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本 基金的基 金管理人为诺安基金管理 有限公司,基金 托管人为工 商银行股 份有限公 司。 《 诺安纯债 定期开放 债券型证券 投资基金 合同》 、 《诺安 纯债定期 开放债券型 证券投资 基金招募 说明书》 等文件已 按规 定报送中国 证监会备 案。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 财政部于2006 年2 月15 日 颁布 的 企业会计 准则(以下 简称 “ 企 业会计准 则”) 和中国 证券业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、中 国证 券监督管理委员会颁布 的《证券投资基金 信息披露管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露内容与 格 式准则》第 3 号 《半年度 报告的内 容与格式 》 、 《证券 投资基金信 息披露编 报规则》第 3 号《会计 报表附注的 编制及披 露》 、 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和半 年度报告>》等诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 28 页


通知及其他 相关规定 和基金合 同的规定 而编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金的财 务报表符 合企业会 计准则的 要求,真 实、 完 整地反映了 本基金 2013 年 6 月30 日的 财务状况以 及 2013 年3 月27 日 ( 合同生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日的经营 成果和净 值变动情 况。 6.4.4 重要 会计政策和会 计估计 6.4.4.1 会计 年度 自公历 1 月1 日至 12 月31 日 止。 本 报告期 财务报表 的实际编制 期间为 2013 年3 月 27 日 (基 金合同生效 日)至 2013 年6 月 30 日。 6.4.4.2 记账 本位币 以人民币为 记账本位 币。记账 单位为元 。 6.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 融资产于初 始确认时 分类为:以 公允价值 计量且 其变 动计入当期 损益的金 融资产、 持 有至到期 投资、贷款和应收款项及 可供出售金融资 产。本基金 持 有的股票投资和债券投 资按持有意图和 持 有 能力 划分为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益的 金融 资产;本基 金目 前持有 的其他 金融 资 产划分为应 收款项。


金融负债于初始确认时 分类为:以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金 融负债。本 基金目前 持有的金 融负债划 分为其他 金融 负债。 6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金 融资 产或 金融负 债于 本基 金成为 金融 工具 合同 的一方 时, 于交 易日 按取得 时的 公允 价值 作 为初始确认 金额。 以公 允价值计 量且其变 动计入 当期 损益的金融 资产,取得 时发生的 相关交易 费用 计 入当 期损益;支 付的 价款中 包含 已宣告 但尚 未发放的 现金 股利或 债券 起息日 或上 次除息 日至 购 买 日止 的利息,单 独确 认为应 收项 目。应 收款 项和其他 金融 负债的 相关 交易费 用计 入初始 确认 金 额。 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产按照 公允 价值 进行后 续计 量, 期间 取得 的 利息或现金股利, 应当确 认为当期收益。应 收款项和 其他金融负债采用实际 利率法,以成本进行 后 续计 量,在摊 销时产生 的利得或 损失,应 当确认为 当期 收益。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已 终止或该 金融资产所有权上几乎所 有的风险和报 酬已转移时, 终止确认 该金融资 产。终止 确认的 金融 资产的 成本 按移动加 权平均法 于交易日 结转。诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 28 页


金融负债的 现时义务 全部或部 分已经解 除的, 终 止确 认该金融负 债或其一 部分。 处置 该金融资 产或 金融负债时,其公允价值 与初始入账金额之 间的差额 应确认为投资收益,同时 调整公允价值变动 收 益。 6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 本基金持有 的股票投 资和债券 投资按如 下原则确 定公 允价值并进 行估值: (1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ; 估值 日无交易 , 但最 近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最 近 交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。 (2) 存在活跃 市场的金 融工具 , 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 , 参 考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素, 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。 (3) 当金融工 具不存在 活跃市场 , 采用市 场参与者 普遍 认同且被以 往市场实 际交易价 格验 证具 有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市 场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权 定价模型等。采用估值技 术时,尽可能最 大程度使用 市场参数,减少使用与本 基金特定相关的 参 数。 6.4.4.6 金融 资产和 金融负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融 负债的法定 权利,且该种法定权利现在 是可执行的, 同 时本 基金计 划以 净额结 算或 同时变 现该 金融资 产和清 偿该 金融负 债时,金 融资产 和金融 负债 以 相互抵销后 的金额在 资产负债 表内列示。 除此以 外,金 融资产和金 融负债在 资产负债 表内分别 列示, 不予相互抵 销。 6.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金份额变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认 日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的 转 入基金的实 收基金增 加和转出 基金的实 收基金减 少。 6.4.4.8 损益 平准金 损 益平 准金包 括已 实现 和未实 现两 部分。 损益 平准 金( 已实 现) 为在 申购或 赎回 基金份 额时, 申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的 已实现损益/(损失)占基金净值比例 计算的金额;损益 平 准金( 未实现)为在申购或 赎回基金份额时, 申购或赎 回款项中包含的按累计 未实现利得/(损失)占 基金净值比 例计算的 金额。 损益平准 金于基 金申购确 认日或基金 赎回确认 日确认 。 损益 平准金( 未诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 28 页


实现) 和损益 平准金( 已实现)均在 “损益 平准金 ”科 目中核算,并 于期末全 额转入未 分配利润 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由 上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认 为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发 行 企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认为利息 收入 。








以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价 值变动损益;于处置时, 其公允价值与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从 公 允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。








应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算,实际利率法与直线法 差异较小的则 按直线法计 算。 6.4.4.10 费用 的确认和计量 本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。


其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小 的也可按直 线法计算 。 6.4.4.11 基金 的收益分配政 策 (1)在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ,本基 金每 年收益分配 次数最多为 12 次, 每次收益 分配比例不 得低于该 次可供分 配利润的50 % , 若 《基 金合同》 生效不 满 3 个月 可不进行 收益分 配; (2) 本基金收 益分配方 式分两种: 现 金分红 与红利再 投资。 登记在注 册登记系 统基金份 额持 有人开放式 基金账户 下的基金 份额, 可选 择现金 红利 或 将现金红 利自动转 为基金份 额进行再 投资; 若投资者不选择,本基金 默认的收益分配 方式是现金 分红;登记在证券登记结 算系统基金份额 持 有人深圳证券账户下的基 金份额,只能选 择现金分红 的方式,具体权益分配程 序等有关事项遵 循 深圳证券交 易所及中 国证券登 记结算有 限责任公 司的 相关规定; (3) 基 金收益分 配后基金 份额净值 不能低于 面值 ; 即 基金收益分 配基准日 的基金份 额净值减 去每单位基 金份额收 益分配金 额后不能 低于面值 。 (4) 由于本基 金 A 类基 金份额不 收取销售 服务费, 而 C 类基金 份额收取 销售服务 费, 各基金 份额类别对 应的可供 分配利润 将有所不 同。 本基 金同 一类别的每 一基金份 额享有同 等分配权 ; (5)法律法 规或监管 机关另有 规定的, 从其规 定。 6.4.4.12 其他 重要的会计政 策和会计估 计 本基金本报告期无为处理 对基金财务状况及 基金运作 有重大影响的事项而采取 的其他会计政诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 28 页


策和会计估 计。 6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 6.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期无会 计政策变 更。 6.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期无会 计估计变 更。 6.4.5.3 差错 更正的说明 本基金本报 告期无差 错更正。 6.4.6 税项 1 、印花税 (1) 自 2008 年9 月 19 日起, 基金管理 人运用基 金买 卖股票,交易 印花税按 单边征收 方式,卖 出股票按 1‰ 征收,买 入股票不 征收。 (2) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分 置改 革过 程中因非 流通 股股 东向 其支 付对 价而 发生 的股 权转让,暂免 征收印花 税。 2 、营业税、 企业所得 税 (1) 根据财 政部、 国家 税务总局 财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资 基金税收 政策的通 知》 , 自2004 年1 月1 日起, 对证券投 资基金( 封闭式证 券投 资基金,开放 式证券投 资基金) 管理人运 用基 金买卖股票 、债券的 差价收入, 继续免征 营业税 和企 业 所得税。 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定, 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入,包 括买 卖股票、 债券的差 价收入, 股权的股 息、 红利 收入, 债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。 (2) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收 到由非流通 股股东向 其支付的 股份、 现金 等对价,暂免 征收企业 所得税。 3 、个人所得 税 (1) 根据财 政部、 国 家税务总 局财税字[2002]128 号 文 《关于开 放式证券 投资基金 有关税收 问题的通知》的规定,对 基金取得的股票 的股息、红 利收 入、债券的利息收入 及储蓄利息收入 , 由上市公司、债券发行企 业及金融机构在 向基金派发 股息、红利收入、债券 的 利息收入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得税。 (2)根据财政部、国家税务 总局、证监会财税 《2012 》85 号文《关于实施上 市公司股息红诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 28 页


利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资 基金从公 开 发行和转让 市场取得 的上市公 司股票, 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ,其股息 红利所得 全额计入应 纳税所得 额;持股 期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的 ,暂减按 50% 计入应纳 税所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按25%计入 应纳税 所得额。 上述所 得统一适 用 20% 的 税率计征 个 人所得税。 (3) 根据 财 政部、 国 家税务总 局财税[2008]132 号 《 财政部国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得有关个 人所得税 政策的通 知》 , 自2008 年10 月9 日起暂免征 收储蓄存 款利息所 得个人所 得税。 (4) 基 金作为流 通股股东 在股权分 置改革过 程中收到 由非流通股 股东向其 支付的股 份、 现金 等对价,暂 免征收个 人所得税 。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。 6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 诺安基金管 理有限公 司 发起人、管 理人、销 售机构 中国工商银 行股份有 限公司 托管人、代 销机构 注:下述关 联方交易 均在正常 业务范围 内,按一 般商 业条款订立 。


6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交易 本基金本报 告期未通 过关联方 交易单元 进行股票 交易 。 6.4.8.1.2 权证 交易 本基金本报 告期未通 过关联方 交易单元 进行权证 交易 。 6.4.8.1.3 应支 付关联方的佣 金 本基金本报 告期不存 在应支付 关联方的 佣金。 6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 28 页


2013 年 3 月27 日( 基 金合同生 效日)至2013 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,613,708.34 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 636,762.91 注: ① 本基 金的管理 费按前一 日基金资 产净值 的 0.70% 年费率计 提。管理 费的计算 方法如下 : H= E×0.70% ÷ 当年天 数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 ②基金管理费每日计算, 逐日累计至每月 月末,按月 支付,由基金管理人向基 金托管人发送基 金 管理费划款 指令,基 金托管人 复核后于 次月前 2 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 付给基金 管理 人。若遇法 定节假日 、公休假 等,支付日 期顺延 。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人 民 币元 项目 本期 2013 年 3 月27 日(基 金合同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 461,059.50 注: ① 基金 的托管费 按前一日 基金资产 净值的 0.20% 的年费率计 提。托管 费的计算 方法如下 : H= E×0.20% ÷ 当年天 数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 ② 基金托管 费每日计 算, 逐日累 计至每月 月末, 按月 支付, 由基金管 理人向基 金托管人 发送基 金 托管费划款 指令, 基 金托管人 复核后于 次月前 2 个工 作日内从基 金财产中 一次性支 取。 若遇 法定 节假日、公 休日等,支 付日期顺 延。 6.4.8.2.3 销售 服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2013 年 3 月27 日(基 金合同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 诺安纯债 诺安债 C 合计 诺安基金管 理有限公 司 (管理人) - 27,511.71 27,511.71 中国工商银 行股份有 限 公司(托管人) - 157,312.32 157,312.32 合计 - 184,824.03 184,824.03 注: ① 本基 金 A 类份 额不收取 销售服务 费,C 类 基金 份额的销售 服务费年 费率为 0.40% 。 本基金销售 服务费按 前一日 C 类基金资 产净值的0.40% 年费率计提 。 ② 销售服务 费额计算 方法如下 : H=E×0.40% ÷ 当年天 数 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 28 页


H 为 C 类基金 份额每 日应计提 的销售服 务费 E 为 C 类基金 份额前 一日基金 资产净值 ③ 基金销售 服务费每 日计提 , 按月 支付 。 由基金 管理 人向基金托 管人发送 基金销售 服务费划 款指 令,基金托 管人复核 后于次月前 2 个工 作日内从 基金 财产中一次 性支取, 由注册登 记机构代 收, 注册登记机构收到后按相 关合同规定支付 给基金销售 机构等。若 遇法定节假日 、公休日等,支 付 日期顺延。 6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期与关 联方无银 行间同业 市场的债 券( 含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本报告期内 基金管理 人没有运 用固有资 金投资本 基金 。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 本报告期末 除基金管 理人之外 的其他关 联方无投 资本 基金的情况 。 6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年3 月27 日(基 金合同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 中国 工商 银行 股份 有限 公司 45,685,241.78 3,375.65


6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。 6.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金无其 他关联交 易事项。 6.4.9 期末 (2013 年 6 月 30 日)本基金持有 的流通受限 证券 6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末不 存在因认 购新发或 增发而于 期末 持有的流通 受限证券 。 6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 28 页


6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末 2013 年 6 月 30 日止,本 基金从事 银行 间市场债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券 款余额 为 0.00 元,无债券 作为质押 。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余额 0.00 元。 该类交易 要求本基 金在回购 期内 持有的证券 交易所交 易的债券 或在新质 押式 回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例 折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余 额。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 616,977,301.68 66.33 其中:债券 616,977,301.68 66.33








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 238,200,897.30 25.61 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 66,898,878.15 7.19 6 其他各项资 产 8,019,792.78 0.86 7 合计 930,096,869.91 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 本基金本报 告期末未 持有股票. 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细 本基金本报 告期末未 持有股票. 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 28 页


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 237,954,301.68 26.76 5 企业短期融 资券 238,827,000.00 26.86 6 中期票据 140,196,000.00 15.77 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 616,977,301.68 69.38


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 1280485 12 遵国投债 500,000 51,555,000.00 5.80 2 041354005 13 京投 CP001 400,000 39,880,000.00 4.48 3 1382297 13 江北 嘴 MTN1 400,000 39,808,000.00 4.48 4 041360018 13 赣铁 CP001 400,000 39,776,000.00 4.47 5 1380189 13 渝大足债 300,000 30,348,000.00 3.41 7.7


期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排名的 前十名资产支 持证券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 28 页


7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.9 投资 组合报告附注 7.9.1 本基 金本报告期投 资的前十名 证券的发行 主体,本 期没有出现 被监管部门立 案 调查 的情形,也 没有出现在报 告编制日前 一年内受 到公开谴责、 处罚的情形 。 7.9.2 本基 金本报告期末 未持有股票 。 7.9.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184.88 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,019,607.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,019,792.78


7.9.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.9.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报 告期末未 持有股票. 7.9.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 28 页


( 户) 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 诺安 纯债 4,828 142,356.79 105,368,650.13 15.33% 581,929,919.27 84.67% 诺安 债 C 1,675 116,700.38 25,003,375.00 12.79% 170,469,760.37 87.21% 合计 6,503 135,748.38 130,372,025.13 14.77% 752,399,679.64 85.23% 注:① 分级基金机构/个 人投资者持有份 额占总份额 比例的计算中,对下属分 级基金,比例的分 母 采 用各 自级别 的份额,对 合计数,比 例的 分母采 用下属分 级基 金份额 的合计 数( 即期末 基金 份额 总 额) 。 ② 户均持有 的基金份 额合计= 期末基金 份额总额/期 末持有人户 数合计。 8.2 期末 上市基金前十 名持有人 诺安纯债


序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额 比例 1 中 航 工业 集团 财务 有限 责任 公司(中航 工业财务 ) 30,004,050.13 4.37% 2 天 平 汽车 保险 股份 有限 公司 -自有资 金 20,001,700.00 2.91% 3 英 大 泰和 人寿 保险 股份 有限 公司-传统保 险产品 10,000,800.00 1.46% 4 中 国 交通 建设 集团 有限 公司 企业年金计 划-交通 银行 10,000,350.00 1.46% 5 中 国 南方 电网 有限 责任 公司 企 业 年金 计划 -中 国工 商银 行1 10,000,350.00 1.46% 6 兰 州 铁路 局企 业年 金计 划 — 中国工商银 行 1 10,000,350.00 1.46% 7 乌 鲁 木齐 铁路 局企 业年 金计 划-中国建 设银行 1 10,000,350.00 1.46% 8 徐林芬 4,999,675.00 0.73% 9 王雪光 4,999,675.00 0.73% 10 中 国 航天 科工 集团 公司 企业 年金计划- 中国银行1 4,999,675.00 0.73% 注:以上信 息中,持 有人名称 及持有份 额由中国 证券 登记结算有 限公司提 供。 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额 比例 基金管理人 所有从业 人员 诺安纯债 - - 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 28 页


持有本基金 诺安债C 1,001.89 0.0005% 合计 1,001.89 0.0001% 注:① 分级基金机构/个 人投资者持有份 额占总份额 比例的计算中,对下属分 级基金,比例的分 母 采 用各 自级别 的份额,对 合计数,比 例的 分母采 用下属分 级基 金份额 的合计 数( 即期末 基金 份额 总 额) 。 ② 户均持有 的基金份 额合计= 期末基金 份额总额/期 末持有人户 数合计。 ③本公司高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门负 责人 持有该只基 金 的数量 区间为 0 。 ④本基金基 金经理 持 有该只基 金 的数量 区间为 0 。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 诺安纯债 诺安债 C 基金合同生 效日 (2013 年3 月 27 日)基 金份 额总额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告期期 初基金份 额总额 - - 本报告期基 金总申购 份额 - - 减:本报告 期基金总 赎回份额 3.93 - 本报告期基 金拆分变 动份额 - - 本报告期期 末基金份 额总额 687,298,569.40 195,473,135.37 注:①总申 购份额含 红利再投 、转换入 份额, 总 赎回 份额含转换 出份额。 ②总赎回份 额数为转 托管业务 所发生的 强增强减 所造 成的。 §10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期内未 召开本基 金的基金 份额持有 人大会, 没有 基金份额持 有人大会 决议。








10.2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 报告期内基 金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部 门没有发生 重大人事 变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 报告期内没 有涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。





诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 28 页


10.4 基金 投资策略的改 变 报告期内基 金的投资 组合策略 没有发生 重大改变 。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 报告期内本 基金聘请 的会计师 事务所没 有发生变 更。 2013 年7 月6 日, 基 金管理人 发布了 《诺安基 金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事务 所的公告》 的公告 ,自 2013 年 7 月 6 日起,负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤华 永会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 报告期内基 金管理人 、 基金 托管人及 其高级管 理人员 没有受到监 管部门稽 查或处罚 的任何情 形。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商 证券 1 - - - - - 中信 建投 1 - - - - - 注: (1)本 基金本报 告期未进 行股票投 资。 (2 )本报告 期租用证 券公司交 易单元的 变更情 况: 本期新增 2 家证券公 司的 2 个 交易单元 : 招商证 券股 份有限公司 (1 个交易 单元) 、 中信建投 证券 股份有限公 司(1 个 交易单元) 。 (3 )专用交 易单元的 选择标准 和程序 基金管理人 选择使用 基金专用 交易单元 的证券经 营机 构的选择标 准为: (1) 实力雄 厚,信誉良 好,注册 资本不少 于 3 亿元 人民 币。 (2) 财务状 况良好,各 项财务指 标显示公 司经营 状况 稳定。 (3) 经营行 为规范,最 近两年未 发生重大 违规行 为而 受到中国证 监会处罚 。 (4) 内部 管 理规范、 严格,具备 健全的内 控制度, 并能 满足基金运 作高度保 密的要求 。 (5) 具备基金运作所需 的高效、安全的 通讯条件,交 易设施符合代理本基金进 行证券交易的需 要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务。 (6) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究 人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人 根据以上 标准进行 评估后确 定证券经 营机 构的选择,与 被选择的 券商签订 《专用证 券交易单元 租用协议》 。 诺安 纯债 定期 开放 债券 2013 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 28 页


10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的 情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商 证券 5,831,061.90 98.06% 2,553,238,000.00 26.61% - - 中信 建投 115,153.80 1.94% 7,043,100,000.00 73.39% - -


§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 基金管理人 于 2013 年7 月 6 日 发布了 《诺安 基金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘 会 计师事 务所的公告 》 的公告 , 自 2013 年7 月6 日起 , 负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤 华永会计师 事务所( 特殊普通 合伙) 。





投资者对本报告书如有疑问, 可致电本基金管理人 全 国统一客户服务电话:400-888-8998 , 亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。 诺安基金管理有限公司 2013 年8 月27 日