中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金2013 年半年度
报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
中海货币 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带的 法律 责任 。本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 工商银 行”) 根 据本 基金 合 同规定，
于2013 年8 月22 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至 6 月30 日 止。 中海货币 2013 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金 净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36 中海货币 2013 年半年度报告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
中海货币 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,472,181,478.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币A 中海货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 177,618,924.03 份 1,294,562,554.03 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经 济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管 理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 中海货币 2013 年半年度报告
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本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中海货 币A 中海货 币 B 中海货币 2013 年半年度报告
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注1 ： 本报 告期 指自2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益， 由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货 币A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2507% 0.0014% 0.1081% 0.0000% 0.1426% 0.0014%
过去三 个月 0.8191% 0.0040% 0.3286% 0.0000% 0.4905% 0.0040%
过去六 个月 1.6555% 0.0033% 0.6558% 0.0000% 0.9997% 0.0033%
过去一 年 3.4533% 0.0059% 1.3318% 0.0000% 2.1215% 0.0059%
自基金 合同
生效日 起至
今
10.4162% 0.0067% 4.1849% 0.0002% 6.2313% 0.0065%
中海货 币B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个 月 0.2707% 0.0014% 0.1081% 0.0000% 0.1626% 0.0014%
过去三 个月 0.8797% 0.0040% 0.3286% 0.0000% 0.5511% 0.0040%
过去六 个月 1.7775% 0.0033% 0.6558% 0.0000% 1.1217% 0.0033%
过去一 年 3.7023% 0.0059% 1.3318% 0.0000% 2.3705% 0.0059%
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年6 月30 日 )
报告期( 2013 年 1 月1 日 -
2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 5,388,682.57 39,313,122.52
本期利 润 5,388,682.57 39,313,122.52
本期净 值收 益率 1.6555% 1.7775%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 177,618,924.03 1,294,562,554.03
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 10.4162% 11.1965% 中海货币 2013 年半年度报告
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自基金 合同
生效日 起至
今
11.1965% 0.0067% 4.1849% 0.0002% 7.0116% 0.0065%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2013 年6 月 30 日
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海货币 2013 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 6 月
30 日 ，共 管理 证 券 投资 基 金 15 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本 基 金 基
金经理
2012 年10 月
26 日
- 11
冯 小 波 先 生 ， 上 海 交 通 大 学
管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 。中海货币 2013 年半年度报告
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历 任 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司
交 易 员 ， 平 安 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 经 理 ， 兴 业 银 行 股
份 有 限 公 司 债 券 交 易 员 、 高
级副理 。2012 年 8 月 进入 本
公司工 作， 任职 于投 研中 心。
2012 年10 月 至今 任中 海货 币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本 基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 依据 2011 年修 订的《 中海 基 金
公平交 易管 理办 法》 ， 从 投 资决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估等 方面 对股
票、债 券的 一级 市场 申购 、二级 市场 交易 等投 资管 理活动 进行 全程 公平 交易 管理。
投资决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因工作 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易， 各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 由交易部
遵循公平原则 对获配额 度 进行分配，按 照价格优 先 的原则进行分 配，如果 申 购价格相同 ，则根据
该价位各投 资组合的 申购 数量进行比 例分配。 （2 ） 投资交易指 令统一通 过交 易室下达， 通过启 用
公平交易模 块，保证 时间 优先、价格 优先、比 例分 配、综合平 衡得以落 实。 （3）根据公司 制度，
通过系统禁 止公司组 合之 间（除指数 被动投资 组合 外）的同日 反向交易。 （4 ）债券场外 交易， 交
易部在银 行间 市场上公 平 公正地进行询 价，并由 风 险管理部对询 价收益率 偏 离、交易对 手及交易
方式进 行事 前审 核。
行为 监控 和分 析评 估方 面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、中海货币 2013 年半年度报告
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反向及 异常 交易 分析 。 （2 ）公司 对 2013 年上 半年 所 有组合 在日 内、3 日、5 日 所有同 向交 易数 据
进行了 采集 ，对 于相 关采 集样本 进行 了 95% 置信 区 间，假 设溢 价率 为 0 的 t 统计检 验， 绝大 多数
样本通 过相 关检 验。 （3）对 2013 年 上半 年所 有组 合 同向交 易的 交易 占优 情况 进行了 统计 ， 在同 向
交易采 集样 本数 大于 30 个 的前提 下， 日内 、3 日、5 日的期 间窗 口 下 ，部 分组 合对比 的统 计值 未
满足交易占优 比 45%-55% 的比例。需要 指出的是 ， 组合的同向交 易的样本 数 越大，组合之 间的交
易占优情况满 足交易占 优 比 45%-55%的比 例越高 。 （4）对于不同时 间期间的 同 组合反向交易 ，公
司根据交易价 格、交易 频 率、交易数量 进行了综 合 分析，未发现 异常情况 。 不同时间期 间的不同
组合的 反向 交易 ，公 司根 据交易 价格 、交 易频 率、 交易数 量进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期， 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 在 出口 下 滑、 国 内需 求不 振的 情况 下， 国 内经 济增 速逐 季回 落， 经 济增 长缺
乏动力。内外 需求都比 较 疲弱：基建投 资反弹未 能 抵消制造业投 资放缓影 响 ，汽车销售 下滑，就
业市场疲弱， 增长减速 可 能进一步影响 工资收入 并 掣肘消费；外 需疲弱， 加 之人民币升 值对出口
负面影 响持 续 。CPI 低 位徘 徊， 总体 通胀 压力 不大 。 受多方 面因 素影 响 ，6 月份 银行间 市场 出现 资
金面持 续紧 张的 局面 ，在 美联储 退 出QE 的预 期作 用 下，银 行间 市场 资金 面持 续宽松 将成 过去 式，
市场需 要时 间消 化和 适应 目前这 种紧 平衡 格局 。
债券市场受资 金面波动 影 响较大，一季 度资金面 较 为宽松，债券 市场交投 活 跃，收益率不 断
走低，尤其低 评 级信用 债 收益率下降幅 度惊人； 二 季度资金面趋 紧，债券 收 益率受资金 成本抬升
的影响 ，债 券收 益率 开始 回升， 信用 债市 场出 现大 量评级 下调 的现 象， 信用 风险陡 增。
上半年 ， 本 基金 遵循 一贯 的以流 动性 管理 为目 标的 原则， 在满 足持 有人 资金 安排需 求的 同时 ，
努力提 高基 金的 收益 。策 略上， 资产 配置 更为 关注 资产流 动性 ，关 键时 点备 足流动 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年6 月30 日, 报 告期内 本基 金A 净值 收益 率为 1.6555% ， 高于 业绩 比 较基 准 0.9997
个百分 点； 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为1.7775% ，高 于业 绩比 较基 准 1.1217 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于下 半年 的债 券市 场， 我们认 为应 相对 谨慎 。 中海货币 2013 年半年度报告
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宏观经济在三 季度仍有 可 能继续下滑， 是否触及 管 理层所谓底线 以及触及 底 线时管理层会 出
什么牌，这是 市场关注 的 重点。在出口 疲弱的背 景 下，人民币小 幅贬值很 有 可能作为稳 增长的重
要手段 被管 理层 采用 。
就债券市场而 言，尽管 有 经济增长疲弱 的基本面 支 持，资金面格 局的变化 ， 资金成本抬升 已
经是既定事实 ，投资者 不 得不长期面对 这个事实 ， 因此债券市场 投资者的 思 维要从过去 十多年人
民币升值的宽 松货币环 境 中转换过来， 学会勒紧 裤 带过紧日子， 从这点来 看 ，债券市场 短期内很
难有大 的机 会。 但一 些交 易性和 结构 性的 机会 仍会 继续存 在， 需要 投资 者密 切关注 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25％以上 时对所采 用的 相关估值模型 、假设及 参 数的适当性发 表审核意 见 并出具报告。 定价服
务机构按照商 业合同约 定 提供定价 服务 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的估值核 算小组， 组 成人员包括督 察长、风 险 控制总监、 监察稽核
负责人及 基金 会计负责 人 等，成员均具 有多年基 金 从业经验，且 具有风控 、 合规、会计 方面的专
业经验。负责 估值核算 的 小组成员中不 包括投资 总 监及基金经理 ，但对于 非 活跃投资品 种，投资
总监及基金经 理可以向 估 值核算小组提 供估值建 议 。本报告期内 ，参与估 值 流程各方之 间无重大
利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现 收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 中海货币 2013 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 —— 中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问题上 ，严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息
披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2013 年半
年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ，以上内
容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 202,465,769.85 1,643,156,908.37
结算备 付金
3,624,090.91 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,370,026,286.06 1,160,130,163.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,370,026,286.06 1,160,130,163.80
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 715,202,432.80
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 20,460,548.00 17,484,438.57
应收股 利
- -
应收申 购款
236,100.00 12,550.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,596,812,794.82 3,535,986,493.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日 中海货币 2013 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
123,499,574.75 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
839.85 -
应付管 理人 报酬
613,647.30 697,602.82
应付托 管费
185,953.73 211,394.82
应付销 售服 务费
69,064.69 168,193.45
应付交 易费 用 6.4.7.7 18,001.51 29,298.58
应交税 费
- -
应付利 息
67,191.35 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,043.58 60,000.00
负债合 计
124,631,316.76 1,166,489.67
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,472,181,478.06 3,534,820,003.87
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,472,181,478.06 3,534,820,003.87
负债和 所有 者权 益总 计
1,596,812,794.82 3,535,986,493.54
注： 报告 截止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.00 元 ， 基 金份 额总 额 1,472,181,478.06 份，
其中A 级基 金份 额总 额177,618,924.03 份，B 级基 金份额 总 额 1,294,562,554.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
52,388,862.08 37,004,853.91
1.利息 收入
48,821,489.95 31,174,962.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,912,431.57 19,589,949.78
债券利 息收 入
22,004,651.55 7,460,284.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,904,406.83 4,124,728.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,567,372.13 5,829,891.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- - 中海货币 2013 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,567,372.13 5,829,891.35
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 - -
减： 二、费用
7,687,056.99 5,059,920.13
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,237,159.23 2,575,504.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,283,987.67 780,455.76
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 519,157.75 838,046.69
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
1,482,490.35 668,927.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,482,490.35 668,927.90
6．其 他费 用 6.4.7.19 164,261.99 196,985.54
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
44,701,805.09 31,944,933.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
44,701,805.09 31,944,933.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,534,820,003.87 - 3,534,820,003.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 44,701,805.09 44,701,805.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,062,638,525.81 - -2,062,638,525.81 中海货币 2013 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
其中：1. 基 金申 购款 4,183,353,572.24 - 4,183,353,572.24
2. 基金 赎回 款 -6,245,992,098.05 - -6,245,992,098.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -44,701,805.09 -44,701,805.09
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,472,181,478.06 - 1,472,181,478.06
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,280,455,859.10 - 1,280,455,859.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,944,933.78 31,944,933.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
336,541,839.60 - 336,541,839.60
其中：1. 基 金申 购款 5,747,908,215.44 - 5,747,908,215.44
2. 基金 赎回 款 -5,411,366,375.84 - -5,411,366,375.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -31,944,933.78 -31,944,933.78
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,616,997,698.70 - 1,616,997,698.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会 证监 许可 【2010 】872 号 《关 于核 准中 海货 币 市场证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 募集 。 中海货币 2013 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年 7 月 28 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,958,869,207.75 份 ， 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额
784,590,763.21 份，B 级 基金份 额总 额 2,174,278,444.54 份。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本基 金合 同和 中 国 证监 会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、 财税 字 [2004]78 号 《 关于 证券 投资 基金 税 收政策 的通 知》 、 财税 字[2008]1 号 《关 于企 业
所得税 若干 优惠 政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
6.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
6.4.6.2
基金买 卖债 券的 差价 收入 暂免征 营业 税和 企业 所得 税。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
中海货币 2013 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 2,465,769.85
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 202,465,769.85
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,370,026,286.06 1,368,592,000.00 -1,434,286.06 -0.0974%
合计
1,370,026,286.06 1,368,592,000.00 -1,434,286.06 -0.0974%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 中海货币 2013 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 990.75
应收定 期存 款利 息 311,111.08
应收其 他 存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,630.80
应收债 券利 息 20,146,815.37
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 20,460,548.00
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 18,001.51
合计 18,001.51
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12.60
预提费 用 177,030.98
合计 177,043.58
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 中海货币 2013 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 670,926,191.45 670,926,191.45
本期申 购 367,035,637.84 367,035,637.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -860,342,905.26 -860,342,905.26
本期末 177,618,924.03 177,618,924.03
金额单 位： 人民 币元
中海货 币B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,863,893,812.42 2,863,893,812.42
本期申 购 3,816,317,934.40 3,816,317,934.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,385,649,192.79 -5,385,649,192.79
本期末 1,294,562,554.03 1,294,562,554.03
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 5,388,682.57 - 5,388,682.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,388,682.57 - -5,388,682.57
本期末 - - -
单位： 人民 币元
中海货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 39,313,122.52 - 39,313,122.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -39,313,122.52 - -39,313,122.52
本期末 - - -
中海货币 2013 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 91,607.11
定期存 款利 息收 入 21,677,653.25
其他存 款 利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,550.57
其他 120,620.64
合计 21,912,431.57
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 在本 报告 期无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 762,118,136.96
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
739,341,889.52
减:应 收利 息总 额 19,208,875.31
债券投 资收 益 3,567,372.13
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 股利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 公允价 值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 其他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 在本 报告 期无 交易费 用。 中海货币 2013 年半年度报告
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6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 37,687.82
信息披 露费 79,343.16
银行汇 划费 用 28,831.01
债券帐 户维 护费 18,400.00
合计 164,261.99
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 在本 报告 期无 需要 说明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2013 年度
宣 告日
分配 收益 所属 期间
－第 7 号 收益 支付 公告
2013/07/15
2013/6/17-2013/7/14
－第 8 号 收益 支付 公告
2013/08/15
2013/7/15-2013/8/14
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中国海 洋石 油总 公司 基金管 理人 的关 联方
中海石 油财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的关 联方
中海货币 2013 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,237,159.23 2,575,504.24
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
332,723.68 639,601.57
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,283,987.67 780,455.76 中海货币 2013 年半年度报告
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的托管 费
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币 B 合计
中海基 金 23,115.74 96,087.11 119,202.85
工商银 行 141,107.53 3,875.33 144,982.86
国联证 券 1,409.39 0.00 1,409.39
合计 165,632.66 99,962.44 265,595.10
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 15,495.35 35,145.23 50,640.58
工商银 行 340,178.91 3,945.06 344,123.97
国联证 券 601.50 8.20 609.70
合计 356,275.76 39,098.49 395,374.25
注：本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×R / 当 年天 数（H 为 每 日该级 基金 份额 应支 付的 基金销 售服 务费 ，E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值，R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率） 。
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给基 金管理人 ， 再由基金管 理人计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。 中海货币 2013 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：中 海货 币 A 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
中海货 币 B 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
中海 货币A
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
- - - - -
中海货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中海石油财务
有限责任公司
100,172,841.11 7.74% 302,151,331.94 8.55%
中国海洋石油
总公司
758,831,349.21 58.62% - -
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 2,465,769.85 91,607.11 4,517,281.81 200,688.13
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 中海货币 2013 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
已按 再 投资 形 式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
5,388,682.57 - - 5,388,682.57 -
中海货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
39,313,122.52 - - 39,313,122.52 -
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额123,499,574.75 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
090407 09 农发07 2013 年7 月1 日 100.60 200,000 20,120,000.00
130306 13 进出06 2013 年7 月5 日 99.11 1,100,000 109,021,000.00
合计
1,300,000 129,141,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基中海货币 2013 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 固定收益部 管 理办法》 、 《 中海基金债 券库管理 制度 》等一系列 相应的 制
度和流程来控 制这些风 险 ，并设定适当 的风险阀 值 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及 信息系统
持续实 时监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 险管理部 、 监察稽核部、 相
关职能 部门 和业 务部 门构 成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险 。本基金管 理人通过 信 用分析团队 建立了内
部评级体系和 交易对手 库 ，对发行人及 债券投资 进 行内部评级， 对交易对 手 的资信状况 进行充分
评估、设定授 信额度， 以 控制可能的信 用风险。 本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基 金共同持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性极小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 820,406,761.17 941,468,401.13
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 319,835,385.58 188,584,138.69
合计 1,140,242,146.75 1,130,052,539.82
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 政策性金融债 及清算所 超 级短期融资 券；上年
度末按 短期 信用 评级 为“ 未评级 ”的 债券 为政 策性 金融债 及超 级短 期融 资券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期 信 用评 级
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00 中海货币 2013 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
未评级 229,784,139.31 30,077,623.98
合计 229,784,139.31 30,077,623.98
注：本期末按 长期信用 评 级为“未评级 ”的债券 均 为政策性金融 债；上年 度 末按长期信 用评级为
“未评 级” 的债 券投 资为 中央银 行票 据及 政策 性金 融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一 方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
本基金所持有 大部分证 券 在银行间同业 市场交易 ， 其余亦可在证 券交易所 上 市。本基金所 持
有的金融负债 的合约约 定 到期日均为一 年以内且 不 计息，因此账 面余额即 为 未折现的合 约到期现
金流量。为了 应对银行 间 同业市场交易 不活跃而 带 来的变现困难 ，本基金 持 有的银行间 金融债的
久期均小于一 年。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日 预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 ，保 证现金 和到 期日 不超 过 1 年的政 府债 券持 有 量
在基金 资产 净值 中的 占比 在 5% 以上 的水 平。
2013 年 6 月 30 日 本基 金 债券持 仓比 例 为 93.06% ， 提前支 取不 损失 利息 的 “ 定期存 款 ” 持仓
比例为 13.59% ；2012 年 12 月 31 日，本 基金 债券 资 产持仓 比例 为 32.82% ， 提 前支取 不损 失利 息
的“ 定 期存 款 ” 持仓 比例 为 46.40% 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人通过多种金 融
工程工具对基 金资产结 构 及剩余期限等 指标进行 合 理搭配，从而 达到有效 控 制本基金市 场风险的
目的。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金持有的 债券资产 在 一定程度上存 在着利率 风 险，本基金通 过对债券 资 产的剩余期限 及
券种结 构进 行优 化， 从而 达到有 效降 低利 率风 险的 目的。
下表分 别列 示了 截止2013 年6 月30 日与2012 年12 月31 日 ， 本 基金 所面 临的 利率风 险敞 口。
表中所示为本 基金资产 及 交易形成负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的重 新 定价日或到 期日孰早中海货币 2013 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,465,769.85 200,000,000.00 - - - - 202,465,769.85
结算备 付
金
3,624,090.91 - - - - - 3,624,090.91
交易性 金
融资产
309,665,410.34 199,990,486.51 860,370,389.21 - - - 1,370,026,286.06
应收利 息 - - - - - 20,460,548.00 20,460,548.00
应收申 购
款
- - - - - 236,100.00 236,100.00
资产总 计 315,755,271.10 399,990,486.51 860,370,389.21 - - 20,696,648.00 1,596,812,794.82
负债
卖出回 购
金融资 产
款
123,499,574.75 - - - - - 123,499,574.75
应付赎 回
款
- - - - - 839.85 839.85
应付管 理
人报酬
- - - - - 613,647.30 613,647.30
应付托 管
费
- - - - - 185,953.73 185,953.73
应付销 售
服务费
- - - - - 69,064.69 69,064.69
应付交 易
费用
- - - - - 18,001.51 18,001.51
应付利 息 - - - - - 67,191.35 67,191.35
其他负 债 - - - - - 177,043.58 177,043.58
负债总 计 123,499,574.75 - - - - 1,131,742.01 124,631,316.76
利率敏 感
度缺口
192,255,696.35 399,990,486.51 860,370,389.21 - - 19,564,905.99 1,472,181,478.06
上年度 末
2012 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,443,156,908.37 200,000,000.00 - - - - 1,643,156,908.37
交易性 金
融资产
40,249,383.77 60,223,955.22 1,059,656,824.81 - - - 1,160,130,163.80 中海货币 2013 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
买入返 售
金融资 产
715,202,432.80 - - - - - 715,202,432.80
应收利 息 - - - - - 17,484,438.57 17,484,438.57
应收申 购
款
- - - - - 12,550.00 12,550.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,198,608,724.94 260,223,955.22 1,059,656,824.81 - - 17,496,988.57 3,535,986,493.54
负债
应付管 理
人报酬
- - - - - 697,602.82 697,602.82
应付托 管
费
- - - - - 211,394.82 211,394.82
应付销 售
服务费
- - - - - 168,193.45 168,193.45
应付交 易
费用
- - - - - 29,298.58 29,298.58
其他负 债 - - - - - 60,000.00 60,000.00
负债总 计 - - - - - 1,166,489.67 1,166,489.67
利率敏感
度 缺口
2,198,608,724.94 260,223,955.22 1,059,656,824.81 - - 16,330,498.90 3,534,820,003.87
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 报告 期末 及上 年度 末，在 “影 子定 价” 机制 有效的 前提 下， 若其 他市 场变量 保持 不变 ，市
场利率 上升 或下 降 25 个 基 点，对 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ，故 汇 率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金主要投资 于银行间 的 固定收益品种 ，其风险 为 利率风险和信 用风险， 因 此其他市场 因素对本
基金资 产净 值不 会产 生直 接影响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 中海货币 2013 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,370,026,286.06 85.80
其中： 债券 1,370,026,286.06 85.80
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,089,860.76 12.91
4 其他各项 资产 20,696,648.00 1.30
5 合计 1,596,812,794.82 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.94
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 123,499,574.75 8.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余 原因 调整期 中海货币 2013 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
期限（ 天
数）
1 2013 年1 月11 日 122 大额赎 回 2
2 2013 年1 月12 日 121 大额赎 回 1
3 2013 年1 月24 日 132 存款到 期 7
4 2013 年1 月25 日 129 存款到 期 6
5 2013 年1 月26 日 128 存款到 期 5
6 2013 年1 月27 日 127 存款到 期 4
7 2013 年1 月28 日 127 存款到 期 3
8 2013 年1 月29 日 129 存款到 期 2
9 2013 年1 月30 日 127 存款到 期 1
10 2013 年6 月27 日 122 遭遇巨 额赎 回 2
11 2013 年6 月28 日 121 遭遇巨 额赎 回 1
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过180 天 的情 况。
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天，下
同。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 21.45 8.39
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
14.25 -
2 30 天( 含) —60 天 10.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 36.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 21.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.06 8.39
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中海货币 2013 年半年度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 479,655,144.98 32.58
其中： 政策 性金 融债 479,655,144.98 32.58
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 890,371,141.08 60.48
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,370,026,286.06 93.06
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 209,726,170.65 14.25
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130306 13 进出 06 1,600,000 159,785,324.74 10.85
2 130210 13 国开 10 1,500,000 149,931,765.98 10.18
3 130214 13 国开 14 1,000,000 99,939,239.69 6.79
4 041351012 13 雅 砻江
CP001
800,000 80,097,317.45 5.44
5 041259077 12 贵投
CP001
800,000 80,074,091.43 5.44
6 011340002 13 港 中旅
SCP002
700,000 69,964,379.91 4.75
7 041264033 12 沈 机床
CP001
600,000 60,040,493.31 4.08
8 041360015 13 森 工集
CP001
500,000 50,049,437.84 3.40
9 041253061 12 云 电投
CP001
500,000 50,024,481.34 3.40
10 041260072 12 厦 路桥
CP001
500,000 50,015,750.95 3.40
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2560%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3052%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1831%
中海货币 2013 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法估值，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或协议利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天 但剩 余 存续期 超 过 397 天 的浮 动 利率债 券， 未发
生该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
7.8.3
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告 编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,460,548.00
4 应收申 购款 236,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,696,648.00
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份 持有人 户均持 有的 基金 持有人 结 构 中海货币 2013 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
额
级
别
户数
( 户)
份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
中
海
货
币 A
4,951 35,875.36 6,121,987.70 3.45% 171,496,936.33 96.55%
中
海
货
币 B
9 143,840,283.78 1,283,389,211.51 99.14% 11,173,342.52 0.86%
合
计
4,960 296,810.78 1,289,511,199.21 87.59% 182,670,278.85 12.41%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中海货 币A 420,830.21 0.2369%
中海货 币B - -
合计
420,830.21 0.0286%
注： 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 10 万份
至50 万份 （含） ；本 基金 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日） 基金
份额总 额
784,590,763.21 2,174,278,444.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 670,926,191.45 2,863,893,812.42
本报告 期基 金总 申购 份额 367,035,637.84 3,816,317,934.40
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 860,342,905.26 5,385,649,192.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 177,618,924.03 1,294,562,554.03
中海货币 2013 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基金审 计的会 计师事 务所为江苏 公证天 业会计 师事务所有 限公司 ，本报 告期内本基 金未
改聘为 其审 计的 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和 服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单中海货币 2013 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 监察 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内 本 基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由 中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 3,445,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年1 月15
日
2 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2012 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年1 月22
日
3 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金春节 假期 前暂 停申 购( 含 转换
转入及 定期 定额 投资)业 务 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 2 月4
日
4 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年2 月18
日
5 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2013 年第1 号）
中海基 金网 站 2013 年3 月13
日 中海货币 2013 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
6 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2013 年第1
号）
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月13
日
7 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月15
日
8 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金清明 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月27
日
9 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2012 年年 度报 告（ 正文 ）
中海基 金网 站 2013 年3 月30
日
10 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2012 年年 度报 告（ 摘要 ）
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月30
日
11 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年4 月15
日
12 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金劳动 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年4 月19
日
13 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2013 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年4 月20
日
14 中海基 金管 理有 限公 司关 于变
更中国 银行 直销 账号 的公 告
中国证 券 报 、证 券时 报 2013 年 5 月8
日
15 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 和讯 信息 科技 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月14
日
16 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月15
日 中海货币 2013 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
17 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 天天 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月23
日
18 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通中海e 家网 上直 销系统e 通宝
账户快 速取 现服 务的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月30
日
19 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海货币 市场 证券 投资 基金 端午
节假期 前暂 停申 购 （含 转 换转入
及定期 定额 投资 ）业 务公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 6 月3
日
20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 在上 海天 天基 金销 售有
限公司 调整 定期 定额 投资 业务
起点金 额的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 6 月3
日
21 中海基 金管 理有 限公 司关 于变
更对账 单服 务方 式的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年6 月14
日
22 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年6 月17
日
23 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海e 家网 上直 销系统e 通 宝账户
快速取 现服 务升 级的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年6 月21
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同 中海货币 2013 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
3 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
