中海上证380 指 数 证券 投 资 基金2013 年半
年度报告摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司（以下简称 “工商银行” ）根据本基金 合同规定，于
2013 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海上 证380 指数
基金主 代码 399011
交易代 码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月7 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,074,872.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 的风 险控 制手 段 ，力 争控 制本 基金 的净
值 增 长率 与业 绩比 较基 准之 间 的日 均跟 踪偏 离度 的绝
对值小 于 0.35% ，年 跟踪 误差力 争控 制 在 4% 以内 ， 以
实现对 上 证380 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在上 证 380 指数
中 的 组成 及其 基准 权重 构建 股 票投 资组 合， 以拟 合、
跟踪上 证 380 指 数的 收益 表现， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。 当预 期成 份股 发
生 调 整， 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为， 以及
因基金 的申 购和 赎回 对本 基金跟 踪上 证 380 指 数的 效
果 可 能带 来影 响， 导致 无法 有 效复 制和 跟踪 标的 指数
时 ， 基金 管理 人可 以根 据市 场 情况 ，采 取合 理措 施，
在 合 理期 限内 进行 适当 的处 理 和调 整， 以力 争使 跟踪
误差控 制在 限定 的范 围之 内。
1、 股 票投 资策 略 ： 本基 金通过 完全 复制 指数 的方 法，
根据上 证 380 指 数成 份股 组成及 其基 准权 重构 建股 票
投资组 合。
2、 债 券投 资策 略： 本 基金 债券投 资组 合将 采用 自上 而
下 的 投资 策略 ，根 据宏 观经 济 分析 、资 金面 动向 分析
等 判 断未 来利 率变 化， 并利 用 债券 定价 技术 ，进 行个
券 选 择， 同时 考虑 基金 的流 动 性管 理需 要， 选取 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 进行配 置。
业绩比 较基 准 上证380 指 数收 益率 ×95% + 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）× 5%
风险收 益特 征 本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ， 具 有较 高风 险、
较 高 预期 收 益 的特 征， 其预 期 风险 和预 期收 益高 于货中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,123,915.32
本期利 润 -158,775.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0020
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1332
期末基 金资 产净 值 58,140,493.47
期末基 金份 额净 值 0.867
注1 ： 本报 告期 指自2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.33% 1.59% -14.82% 1.63% 0.49% -0.04%
过去三 个月 -8.35% 1.28% -9.04% 1.30% 0.69% -0.02%
过去六 个月 -3.24% 1.27% -3.84% 1.28% 0.60% -0.01%
过去一 年 -9.50% 1.25% -8.86% 1.28% -0.64% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
-13.30% 1.16% -14.93% 1.27% 1.63% -0.11%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2012 年3 月7 日（基 金合 同生 效日 ） 至2013 年 6 月 30 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 上证380 指数 收益 率 ×95 %+ 商 业银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5%，
由于本 基金 为上 证 380 指 数基金 ，指 数化 投资 比例 最高为 95% ， 因此 我们 选 取上证 380 指数 作为
计算业绩基准 指数的基 础 指 数。本基金 投资股票 的 比例为 90%-95% ，在一般 市场状况下， 本基金
股票投资比例 保持在 95% 左右，日常现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。 我 们 根 据 本基 金 在一 般 市 场 状 况 下 的 资 产配置 比 例 来 确 定 本 基 金业 绩基 准 指 数 加 权 的权
重，以使业绩 比较更加 合 理。本基金业 绩基准指 数 每日按照 95% 、5%的 比例 对基础指数和 商业银
行活期 存款 利率 （税 后） 进行再 平衡 ，然 后得 到加 权后的 业绩 基准 指数 的时 间序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按相 关法 规规 定， 本 基金自 基金 合 同2012 年3 月7 日 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓期 结
束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务 ，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 15 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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理）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
陈明星
金 融 工 程
总 监 、 本
基 金 基 金
经理
2012 年3 月7
日
- 8
陈 明 星 先 生 ， 中 国 科 学 技
术 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。
历 任 安 徽 省 公 路 运 输 管 理
局 职 员 、 中 科 大 上 海 研 究
发 展 中 心 有 限 公 司 项 目 经
理 、 平 安 资 产 管 理 有 限 公
司分析 师 。 2007 年10 月进
入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 金 融
工 程 分 析 师 兼 基 金 经 理 助
理 ， 现 任 金 融 工 程 总 监 。
2010 年3 月至2013 年1 月
任中海 上 证50 指 数增 强型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 3 月 至今 任中 海上
证 380 指数 证券 投资 基金
基金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 依据 2011 年修 订的《 中海 基 金
公平交 易管 理办 法》 ， 从 投 资决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估等 方面 对股
票、债 券的 一级 市场 申购 、二级 市场 交易 等投 资管 理活动 进行 全程 公平 交易 管理。
投资决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过 研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因工作 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 由交易部
遵循公平原则 对获配额 度 进行分配，按 照价格优 先 的原则进行分 配，如果 申 购价格相同 ，则根据中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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该价位各投 资组合的 申购 数量进行比 例分配。 （2 ） 投资交易指 令统一通 过交 易室下达 ， 通过启 用
公平交易模 块，保证 时间 优先、价格 优先、比 例分 配、综合平 衡得以落 实。 （3）根据公司 制度，
通过系统禁 止公司组 合之 间（除指数 被动投资 组合 外）的同日 反向交易。 （4 ）债券场外 交易， 交
易部在银 行间 市场上公 平 公正地进行询 价，并由 风 险管理部对询 价收益率 偏 离、交易对 手及交易
方式进 行事 前审 核。
行为 监控 和分 析评 估方 面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。 （2 ）公司 对 2013 年上 半年 所 有组合 在日 内、3 日、5 日 所有同 向交 易数 据
进行了 采集 ，对 于相 关采 集样本 进行 了 95% 置信 区 间 ，假 设溢 价率 为 0 的 t 统计检 验， 绝大 多数
样本通 过相 关检 验。 （3）对 2013 年 上半 年所 有组 合 同向交 易的 交易 占优 情况 进行了 统计 ， 在同 向
交易采 集样 本数 大于 30 个 的前提 下， 日内 、3 日、5 日的期 间窗 口 下 ，部 分组 合对比 的统 计值 未
满足交易占优 比 45%-55% 的比例。需要 指出的是 ， 组合的同向交 易的样本 数 越大，组合之 间的交
易占优情况满 足交易占 优 比 45%-55%的比 例越高 。 （4）对于不同时 间期间的 同 组合反向交易 ，公
司根据交易价 格、交易 频 率、交易数量 进行了综 合 分析，未发现 异常情况 。 不同时间期 间的不同
组合的 反向 交易 ，公 司根 据交易 价格 、交 易频 率、 交易数 量进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期， 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 月 ， 市 场延 续上 涨趋 势 ， 大盘指 数上 涨幅 度不 大 ， 但是波 动幅 度加 大 ， 风 格 偏向小 盘股 。2
月，市 场冲 高 2444.80 点 后出现 回落 ，大 盘股 尤其 是银行 股和 周期 股下 跌较 多，中 小盘 下跌 相 对
较少， 尤其 是创 业板 非常 抗跌。3 月， 市场 成 N 字 形震荡 ，大 盘在 季末 最后 一个交 易日 创出 近 期
新低2228.81 点。4 月， 市场 一 路下 探， 随后 展开 反弹。5 月 ，市 场振 荡上 行，中 小盘 上涨 较多 ，
尤其是创业板 表现抢眼 。6 月，在流动 性意外急 剧 紧张的压力下 ，市场出 现 迅速的暴跌 ，大盘跌
破1949 ， 并创 出1849 的 新低。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净 值 0.867 元( 累计净 值 0.867 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率为-3.24% ， 高于 业绩比 较基 准 0.60 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来 ， 市 场流 动性 大 部分时 间会 维持 紧平 衡 ， 但经济 下滑 态势 难改 ， 在 去杠杆 的过 程中 ，中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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市场对经济下 限和底限 政 府 可能采取的 措施维持 迷 茫的观察态度 ，市场目 前 维持振荡格 局。如果
期间出现流动 性的重大 利 空，则大盘可 能重回下 跌 趋势，如果大 盘下半年 创 出年内新低 ，则大盘
可望迎 来一 次较 好的 反弹 行情。
380 指 数基 金以 跟踪 标的 指数， 控制 跟踪 误差 为主 要目标 ，以 复制 指数 为主 要操作 策略 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25％以上 时对所采 用的 相关估值模型 、假设及 参 数的适当性发 表审核意 见 并出具报告。 定价服
务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的估值核 算小组， 组 成人员包括督 察长、风 险 控制总监、 监察稽核
负责人及 基金 会计负责 人 等，成员均具 有多年基 金 从业经验，且 具有风控 、 合规、会计 方面的专
业经验。负责 估值核算 的 小组成员中不 包括投资 总 监及基金经理 ，但对于 非 活跃投资品 种，投资
总监及基金经 理可以向 估 值核算小组提 供估值建 议 。本报告期 内 ，参与估 值 流程各方之 间无重大
利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年上 半年 ， 本 基金托 管人在 对中 海上 证 380 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年上 半年， 中海 上 证380 指 数证 券投 资基 金的 管理人 —— 中海 基金 管理 有限公 司在 中海
上证 380 指 数证 券投 资基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值计 算、 基金 份额 申购 赎回价 格计 算、 基 金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海上证 380 指数 证券 投资基金 2013
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分 配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,542,448.00 4,223,024.38
结算备 付金
- 12,186.89
存出保 证金
5,251.78 333,333.36
交易性 金融 资产
54,606,586.46 73,624,767.65
其中： 股票 投资
54,606,586.46 73,624,767.65
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
283,062.42 -
应收利 息
665.49 800.56
应收股 利
25,094.24 -
应收申 购款
2,174.38 592.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
58,465,282.77 78,194,705.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
25,956.19 872.98
应付管 理人 报酬
40,131.99 46,311.66 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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应付托 管费
8,026.38 9,262.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
28,330.21 66,981.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
222,344.53 62,037.06
负债合 计
324,789.30 185,465.62
所有者权益：
实收基 金
67,074,872.62 87,068,082.65
未分配 利润
-8,934,379.15 -9,058,842.55
所有者 权益 合计
58,140,493.47 78,009,240.10
负债和 所有 者权 益总 计
58,465,282.77 78,194,705.72
注：报 告截 至 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.867 元， 基金 份额 总额67,074,872.62 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年3 月7 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
436,496.14 -2,444,216.81
1.利息 收入
15,957.10 661,482.04
其中 ： 存款 利息 收入
15,957.10 75,448.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 586,033.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-560,061.93 1,742,073.16
其中： 股票 投资 收益
-1,195,023.27 1,065,734.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
634,961.34 676,338.21
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
965,139.43 -5,042,663.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 29 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
15,461.54 194,891.21
减： 二、费用
595,272.03 858,230.93
1．管 理人 报酬
283,699.75 402,978.18
2．托 管费
56,739.89 80,595.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
86,337.81 237,623.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
168,494.58 137,033.77
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-158,775.89 -3,302,447.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-158,775.89 -3,302,447.74
注：本 基金 合同 生效 日为 2012 年 3 月 7 日， 上年 度 可比期 间为 2012 年 3 月 7 日至 2012 年 6 月
30 日 ，下 同。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -158,775.89 -158,775.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-19,993,210.03 283,239.29 -19,709,970.74
其中：1.基 金申 购款 596,331.10 -36,865.10 559,466.00
2. 基金 赎回 款 -20,589,541.13 320,104.39 -20,269,436.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 67,074,872.62 -8,934,379.15 58,140,493.47 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 7 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
267,225,353.91 - 267,225,353.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,302,447.74 -3,302,447.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-153,313,799.24 -1,455,500.29 -154,769,299.53
其中：1.基 金申 购款 1,109,063.70 31,865.19 1,140,928.89
2. 基金 赎回 款 -154,422,862.94 -1,487,365.48 -155,910,228.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
113,911,554.67 -4,757,948.03 109,153,606.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海上 证 380 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 由 中海 基金 管理 有限 公 司依照 《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金运 作 管理办法》 及有关法 规规 定，经中国 证券监 督
管理委 员会 证监 许可 【2011 】1507 号 《关 于核 准中 海 上证380 指 数证 券投 资基 金募集 的批 复》 核
准募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2012
年3 月7 日 生效 ，该 日的 基金份 额总 额 为 267,225,353.91 份。
中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本基 金合 同和 中 国证监 会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
6.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
6.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
6.4.6.3
对基金 取得 的企 业债 券利 息收入,由 发行 债券 的企 业 在向基 金派 发利 息时 代扣 代缴20% 的 个人
所得税,暂不 征 收企 业所 得 税。对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上至1 年
(含1 年)的 ， 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所 得统 一适 用20% 的 税 率计征 个人 所得 税, 暂不 征 收企业 所得 税。
6.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，自 2008 年 4中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机构
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国联证券 161,510.82 0.32% 185,673,925.95 100.00%
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年6月30 日 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国联证券 - - 520,000,000.00 50.00%
6.4.8.1.2
权证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 147.01 0.32% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 158,091.62 100.00% 158,091.62 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金。
深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金。
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业 条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日)中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
月 30 日 至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
283,699.75 402,978.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
62,272.39 73,636.67
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
56,739.89 80,595.67
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累 计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月7 日(基 金合 同 生效日)至2012
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
中国工商银行股份
有限公司
3,542,448.00 15,730.01 6,735,687.52 67,337.90
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券 。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600433
冠豪
高新
2013 年
6 月 13
日
重大
事项
停牌
15.77 - - 33,093 122,307.84 521,876.61 -
601918
国投
新集
2013 年
5 月 16
日
重大
事项
停牌
7.55
2013 年
8 月 23
日
5.05 45,773 618,486.81 345,586.15 -
600983
合肥
三洋
2013 年
5 月 14
日
重大
事项
停牌
9.96
2013 年
8 月 14
日
10.90 21,728 170,440.62 216,410.88 -
600284
浦东
建设
2013 年
6 月 24
日
重大
事项
停牌
9.50 - - 20,207 182,964.04 191,966.50 -
601886
江河
创建
2013 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
13.22
2013 年
7 月 16
日
13.78 9,576 88,781.93 126,594.72 -
600088
中视
传媒
2013 年
5 月 30
日
重大
事项
停牌
14.29 - - 8,773 125,443.15 125,366.17 -
600335
国机
汽车
2013 年
3 月 25
日
重大
事项
停牌
13.43
2013 年
7 月 1
日
13.99 9,128 109,367.56 122,589.04 -
600175
美都
控股
2013 年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
2.78
2013 年
7 月 12
日
3.06 36,619 103,463.38 101,800.82 - 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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600368
五洲
交通
2013 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
5.00
2013 年
7 月 3
日
4.50 19,075 82,160.50 95,375.00 -
600328
兰太
实业
2013 年
5 月 8
日
重大
事项
停牌
7.30
2013 年
7 月 31
日
6.57 9,042 91,076.32 66,006.60 -
600292
九龙
电力
2013 年
6 月 5
日
重大
事项
停牌
16.90
2013 年
7 月 1
日
17.50 10,695 128,716.21 180,745.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 54,606,586.46 93.40
其中： 股票 54,606,586.46 93.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,542,448.00 6.06
6 其他各 项资 产 316,248.31 0.54
7 合计 58,465,282.77 100.00
中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 219,168.11 0.38
B 采矿业 986,190.96 1.70
C 制造业 27,531,887.02 47.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,417,899.79 5.88
E 建筑业 1,338,873.28 2.30
F 批发和 零售 业 5,479,965.77 9.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,474,638.86 7.70
H 住宿和 餐饮 业 118,107.72 0.20
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,233,855.44 2.12
J 金融业 - -
K 房 地产 业 1,375,099.11 2.37
L 租赁和 商务 服务 业 617,411.04 1.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 417,513.31 0.72
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,210,173.25 2.08
S 综合 686,049.46 1.18
合计 49,106,833.12 84.46
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 670,730.00 1.15
C 制造业 2,320,695.34 3.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
1,234,734.00 2.12
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 198,044.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 343,085.00 0.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 469,869.00 0.81 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产 业 199,511.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 63,085.00 0.11
S 综合 - -
合计 5,499,753.34 9.46
注：本基金为 完全复制 指 数的股票型基 金，不进 行 积极投资。为 有效跟踪 指 数，同时根 据中证指
数有限 公司 指数 样本 股调 整规则 ，本 基金 提前 买入 将 于 7 月 1 日计 入指 数的 样本股 ，所 以积 极 投
资组合 的股 票均 为 “ 将于7 月1 日计 入指 数的 样本 股 ”。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601991 大唐发 电 146,581 753,426.34 1.30
2 600688 上海石 化 76,677 627,984.63 1.08
3 600433 冠豪高 新 33,093 521,876.61 0.90
4 600079 人福医 药 19,373 505,247.84 0.87
5 600660 福耀玻 璃 68,966 495,865.54 0.85
6 600867 通化东 宝 32,664 486,366.96 0.84
7 600886 国投电 力 140,433 474,663.54 0.82
8 600200 江苏吴 中 30,260 473,266.40 0.81
9 600879 航天电 子 68,727 461,158.17 0.79
10 600352 浙江龙盛 47,634 446,806.92 0.77
注：投资者欲 了解本报 告 期末 本基金指数 投资的 所 有股票明细， 应阅读登 载 于基金管理 人网站的
半年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
值比例 （％ ）
1 601158 重庆水 务 134,900 694,735.00 1.19
2 600642 申能股 份 119,750 455,050.00 0.78
3 601666 平煤股 份 74,300 386,360.00 0.66
4 600804 鹏博士 35,600 377,004.00 0.65
5 601106 中国一 重 186,400 376,528.00 0.65
注：投资者欲 了解本报 告 期末本基金积 极投资的 所 有股票明细， 应阅读登 载 于基金管理 人网站的
半年度报告正 文。 本基 金 为完全复制指 数的股票 型 基金，不进行 积极投资 。 为有效跟踪 指数，同
时根据 中证 指数 有限 公司 指数样 本股 调整 规则 ， 本 基 金提前 买入 将 于7 月 1 日 计入指 数的 样本 股，
所以积 极投 资组 合的 股票 均为 “ 将于 7 月1 日 计入 指数的 样本 股 ” 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600005 武钢股 份 741,403.00 0.95
2 601158 重庆水 务 692,908.00 0.89
3 600655 豫园商 城 473,264.00 0.61
4 600642 申能股 份 455,379.00 0.58
5 600219 南山铝 业 453,430.01 0.58
6 600811 东方集 团 415,358.00 0.53
7 601666 平煤股 份 393,156.00 0.50
8 600804 鹏博士 389,650.00 0.50
9 600125 铁龙物 流 376,515.23 0.48
10 601106 中国一 重 375,095.00 0.48
11 601179 中国西 电 374,808.92 0.48
12 600352 浙江龙 盛 358,707.83 0.46
13 601001 大同煤 业 353,512.94 0.45
14 600418 江淮汽 车 353,290.00 0.45
15 600863 内蒙华 电 333,405.25 0.43
16 600009 上海机 场 287,355.00 0.37
17 600873 梅花集 团 251,829.86 0.32
18 601991 大唐发 电 243,344.00 0.31
19 600971 恒源煤 电 229,840.12 0.29
20 600664 哈药股 份 173,391.00 0.22 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
注：本报告期 内累计买 入 股票金额是以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600315
上海家 化 1,263,164.49 1.62
2 600066
宇通客 车 843,351.36 1.08
3 600702
沱牌舍 得 540,879.56 0.69
4 600637
百视通 516,111.34 0.66
5 600779
水井坊 491,613.53 0.63
6 601888
中国国 旅 490,408.93 0.63
7 600199
金种子 酒 477,438.78 0.61
8 600601
方正科 技 437,573.10 0.56
9 600027
华电国 际 437,563.93 0.56
10 600765
中航重 机 416,459.19 0.53
11 600008
首创股 份 404,666.40 0.52
12 600062
华润双 鹤 403,111.70 0.52
13 600200
江苏吴 中 367,896.07 0.47
14 600418
江淮汽 车 365,849.56 0.47
15 600388
龙净环 保 338,908.75 0.43
16 600157
永泰能 源 328,743.35 0.42
17 600022
山东钢 铁 326,524.62 0.42
18 600332
广州药 业 325,669.44 0.42
19 600312
平高电 气 297,726.95 0.38
20 600153
建发股 份 284,692.15 0.36
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票 的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,567,564.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 34,355,861.97
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票 中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,251.78
2 应收证 券清 算款 283,062.42
3 应收股 利 25,094.24
4 应收利 息 665.49
5 应收申 购款 2,174.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
8 其他 -
9 合计 316,248.31
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600433 冠豪高 新 521,876.61 0.90 重大事 项停 牌
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,216 55,160.26 30,761,462.24 45.86% 36,313,410.38 54.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,971.56 0.0044%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0；本中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 7 日 ） 基金 份额 总额
267,225,353.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,068,082.65
本报告 期基 金总 申购 份额 596,331.10
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,589,541.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,074,872.62
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 江苏 公证 天业 会计 师事务 所有 限公 司， 本 报 告期内 本基 金 未
改聘为 其审 计的 会计 师事 务所。
10.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 16,946,127.43 34.09% 15,427.61 34.09% -
光大证券 1 13,881,500.67 27.93% 12,637.85 27.93% -
长江证券 1 10,239,822.68 20.60% 9,322.53 20.60% -
申银万国 1 3,293,413.59 6.63% 2,998.26 6.63% -
国泰君安 2 2,978,463.06 5.99% 2,711.46 5.99% -
中信证券 2 1,974,818.18 3.97% 1,798.03 3.97% -
中金证券 1 233,149.95 0.47% 212.31 0.47% -
国联证券 1 161,510.82 0.32% 147.01 0.32% -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
高华证券 2 - - - - -
注1 ： 本 基金 以券 商研究 服务质 量作 为交 易单 元的 选择标 准， 具体 评分 指标 分为研 究支 持和 服 务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应 我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 监察 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内退 租了 安信证 券的 上海 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - - 中海上证 380 指数 2013 年半年 度报告摘要
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东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
