中 海 能 源 策略 混 合 型 证券 投 资 基金2013 年
半年度报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年8 月28 日
中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于
2013 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海能 源策 略混 合
基金主 代码 398021
交易代 码 398021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 13 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,549,211,299.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在世界 能源 短缺 和中 国经 济增长 模式 向节 约型 转变 的
背景下 ,以 能源 为投 资主 题,重 点关 注具 备能 源竞 争
优势的 行业 和企 业, 精选 个股, 并结 合积 极的 权重 配
置,谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 1、 一 级资 产配 置: 本 基金 根据股 票和 债券 估值 的相 对
吸引力 模型(ASSVM , A Share Stocks Valuation
Model) ,依 据宏 观经 济分 析和股 票债 券估 值比 较进 行
一级资 产配 置。ASSVM 模 型通过 对股 票市 场和 债券 市
场相对 估值 判断 ,决 定股 票和债 券仓 位配 置。 投资 决
策委员 会作 为本 基金 管理 人投资 的最 高决 策机 构和 监
督执行 机构 ,决 定本 基金 的一级 资产 配置 。
2、 股票 投资 : 本基 金围 绕 能源主 题 。 首 先 , 根 据摩 根
斯坦利 和标 准普 尔公 司联 合发布 的全 球行 业四 级分 类
标准(GICS) , 对 A 股所 有 行业进 行了 重新 划分 。 将 A
股所有 行业 划分 为能 源供 给型行 业和 能源 消耗 型行
业;然 后, 将能 源供 给型 行业细 分为 能源 生产 行业 和
能源设 备与 服务 行业 ,将 能源消 耗型 行业 细分 为低 耗
能行业 和高 耗能 行业 (能 源下游 需求 各行 业能 耗相 对
高低的 界定 ,主 要来 源于 国家统 计局 和国 家发 改委 的
相关文 件) 。
本基金 股票 资产 的行 业配 置主要 依据 中海 能源 竞争 优
势评估 体系 。本 基金 依托 中海油 在能 源研 究方 面的 独
特优势 ,收 集整 理外 部能 源专家 和其 他研 究机 构的 研
究成果 ,综 合考 虑全 球地 缘政治 、军 事、 经济 、气 象
等多方 面因 素, 结合 本公 司内部 能源 研究 小组 的研 究,
对未来 能源 价格 的趋 势进 行预测 。在 此基 础上 ,行 业
研究小 组根 据经 济增 长和 能源约 束的 动态 发展 关系 ,中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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结合未 来能 源价 格趋 势的 预测, 从能 源策 略的 角度 ,
确定能 源主 题类 行业 (包 括能源 供给 型行 业、 高耗 能
行业中 单位 能耗 产出 比具 有竞争 优势 的企 业和 低耗 能
行业) 在组 合中 的权 重。 在能源 价格 趋势 向上 时, 提
高能源 生产 行业 、能 源设 备与服 务行 业的 权重 配置 。
当能源 价格 趋势 向下 时, 加大高 耗能 行业 中单 位能 耗
产出比 具有 竞争 优势 的企 业的权 重配 置。
同时本 基金 还将 动态 调整 行业的 配置 权重 ,规 避能 源
价格波 动引 起的 风险 。
3、 债 券投 资: 债 券投 资以 降低组 合总 体波 动性 从而 改
善组合 风险 构成 为目 的 , 在对利 率走 势和 债券 发行 人
基本面 进行 分析 的基 础上 , 采取 积极 主动 的投 资策 略。
4、 权 证投 资: 本 基金 的权 证投资 将以 保值 为主 要投 资
策略, 以达 到控 制正 股下 跌风险 、实 现保 值和 锁定 收
益的目 的。 同时 ,发 掘潜 在的套 利机 会, 以达 到增 值
目的。
本基金 持有 的权 证, 可以 是因上 市公 司派 送而 被动 持
有的权 证, 也可 以是 根据 权证投 资策 略在 二级 市场 上
主动购 入的 权证 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌幅 ×65 % +上证 国债 指数 涨跌 幅
×35%
风险收 益特 征 本基金 属混 合型 证券 投资 基金, 为证 券投 资基 金中 的
中高风 险 品 种。 本基 金长 期平均 的风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金, 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 277,684,663.96
本期利 润 -70,155,886.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0123
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4298
期末基 金资 产净 值 3,163,943,705.83
期末基 金份 额净 值 0.5702
注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、
赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -11.02% 1.53% -10.23% 1.21% -0.79% 0.32%
过去三 个月 -4.36% 1.24% -7.44% 0.94% 3.08% 0.30%
过去六 个月 -2.36% 1.31% -7.68% 0.97% 5.32% 0.34%
过去一 年 -3.34% 1.19% -5.48% 0.89% 2.14% 0.30%
过去三 年 -28.21% 1.25% -4.91% 0.89% -23.30% 0.36%
自基金 合同
生效日 起至
今
-16.31% 1.54% 2.51% 1.28% -18.82% 0.26%
注1 : “ 自 基金 合同 生效 起 至今 ” 指2007 年3 月 13 日(基 金合 同生 效日)至2013 年 6 月 30 日。
注2 : 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数*65%+ 上证国 债指 数*35% , 我们 选取市 场认 同度 很高
的沪深 300 指 数、 上 证 国债 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金投 资 股 票 的 比 例 为中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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30%-95% , 在一 般市 场状 况 下,本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 65% 左 右, 债券 投资比 例控 制 在 35%
左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重,
以使业 绩比 较更 加合 理。 本基金 业绩 基准 指数 每日 按照65% 、35% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡,
然后得 到加 权后 的业 绩基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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理和内 部控 制 体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 6 月
30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 15 只。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
许定晴
研究总
监、本 基
金基金 经
理
2011 年12 月
14 日
- 10
许 定 晴 女 士 , 苏 州 大 学 金
融 学 专 业 硕 士 。 曾 任 国 联
证券股份有限公司研究
员。2004 年 3 月 进入 本公
司 工 作 , 历 任 分 析 师 、 高
级分析 师、 基 金经 理助 理,
现任研 究总 监。2010 年 3
月至2012 年7 月 任中 海蓝
筹灵活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ,2011 年
12 月至 今任 中海 能源 策略
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
王巍
本基金 基
金经理 、
中海蓝 筹
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
2013 年2 月8
日
- 13
王 巍 先 生 , 清 华 大 学 工 商
管 理 专 业 硕 士 。 历 任 北 方
证券有 限公 司投 资经 理
, Emperor Investment
Management Ltd. (安 铂瑞
投 资 管 理 公 司 ) 研 究 员 、
组 合 经 理 , 海 通 证 券 股 份
有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 。
2012 年 4 月 进入 本公 司工
作, 任职 于投 研中 心。 2012
年 7 月 至今 任中 海蓝 筹灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2013 年 2 月
至 今 任 中 海 能 源 策 略 混 合
型证券投资基金基金经
理。
注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 依据 2011 年修 订的《 中海 基 金
公平交 易管 理办 法》 , 从 投 资决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估等 方面 对股
票、债 券的 一级 市场 申购 、二级 市场 交易 等投 资管 理活动 进行 全程 公平 交易 管理。
投资决 策内 部控 制方 面: (1 ) 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 (2)公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度,除 分管 投资副总及 投资总 监
因工作 管理 的需 要外 ,不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相 互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 由交易部
遵循公平原则 对获配额 度 进行分配,按 照价格优 先 的原则进行分 配,如果 申 购价格相同 ,则根据
该价位各投 资组合的 申购 数量进行比 例分配。 (2 ) 投资交易指 令统一通 过交 易室下达, 通过启 用
公平交易模 块,保证 时间 优先、价格 优先、比 例分 配、综合平 衡得以落 实。 (3)根据公司 制度,
通过系统禁 止公司组 合之 间(除指数 被动投资 组合 外)的同日 反向交易。 (4 )债券场 外 交易, 交
易部在银 行间 市场上公 平 公正地进行询 价,并由 风 险管理部对询 价收益率 偏 离、交易对 手及交易
方式进 行事 前审 核。
行为 监控 和分 析评 估方 面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。 (2 )公司 对 2013 年上 半年 所 有组合 在日 内、3 日、5 日 所有同 向交 易数 据
进行了 采集 ,对 于相 关采 集样本 进行 了 95% 置信 区 间,假 设溢 价率 为 0 的 t 统计检 验, 绝大 多数
样本通 过相 关检 验。 (3)对 2013 年 上半 年所 有组 合 同向交 易的 交易 占优 情况 进行了 统计 , 在同 向
交易采 集样 本数 大于 30 个 的前提 下, 日内 、3 日 、5 日的期 间窗 口 下 ,部 分组 合对比 的统 计值 未
满足交易占优 比 45%-55% 的比例。需要 指出的是 , 组合的同向交 易的样本 数 越大,组合之 间的交
易占优情况满 足交易占 优 比 45%-55%的比 例越高 。 (4)对于不同时 间期间的 同 组合反向交易 ,公
司根据交易价 格、交易 频 率、交易数量 进行了综 合 分析,未发现 异常情况 。 不同时间期 间的不同
组合的 反向 交易 ,公 司根 据交易 价格 、交 易频 率、 交易数 量进 行了 综合 分析 ,未发 现异 常交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期, 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 证券 市场 整 体呈现 结构 性分 化特 征, 截止 6 月 30 日 上证 综指 下 跌了 近 13%,而
创业板 指数 却大 幅上 涨了 近 42% 。 这 种指 数上 的分 化 一方面 是对 宏观 经济 低迷 、GDP 增速 下滑 的反
映,另一方面 更是对经 济 结构转型的预 期。涨幅 较 好的传媒、环 保和电子 等 行业正是未 来经济调
结构扶 植的 方向 ,而 采掘 和钢铁 等则 是未 来削 减产 能的主 要领 域。
本基金基于流 动性的考 虑 在创业板等成 长股的板 块 配置相对较小 ,同时由 于 能源板块的大 幅
下跌, 上半 年业 绩表 现不 佳。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.5702 元( 累计净 值0.8802 元) 。 报 告 期内本 基金 净
值增长 率为-2.36% , 高于 业绩比 较基 准 5.32 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 宏观经济 可 能在很长一段 时间内都 将 在低位徘徊, 而流动性 却 有逐步收紧的 迹
象,市场化利 率也将逐 步 抬高。这种背 景下,证 券 市场依然很难 有像样的 趋 势性行情, 但一些受
政策扶植的新 兴产业会 不 断受到资本市 场的青睐 。 本基金管理人 在控制仓 位 的前提下, 更多将关
注的重点放在 有真实业 绩 增长的成长股 上,同时 注 意挖掘市场调 整中错 杀 的 基本面良好 的个股机
会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上 时对所采 用的 相关估值模型 、假设及 参 数的适当性发 表审核意 见 并出具报告。 定价服
务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。其中, 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展,建
立了负责估值 工作决策 和 执 行的估值核 算小组, 组 成人员包括督 察长、风 险 控制总监、 监察稽核
负责人及 基金 会计负责 人 等,成员均具 有多年基 金 从业经验,且 具有风控 、 合规、会计 方面的专
业经验。负责 估值核算 的 小组成员中不 包括投资 总 监及基金经理 ,但对于 非 活跃投资品 种,投资
总监及基金经 理可以向 估 值核算小组提 供估值建 议 。本报告期内 ,参与估 值 流程各方之 间无重大
利益冲 突。 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在 对中海能 源策略混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 中海能源 策 略混合型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海
能源策略混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,中 海能 源策 略混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
475,371,678.94 252,593,653.52
结算备 付金
13,653,795.79 7,204,691.55
存出保 证金
2,682,843.74 6,033,965.92
交易性 金融 资产
2,160,074,362.16 3,058,773,430.85
其中: 股票 投资
2,046,127,482.16 3,058,773,430.85
基金投 资
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债券投 资
113,946,880.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
522,400,550.00 -
应收证 券清 算款
- 81,537,962.36
应收利 息
2,666,126.65 76,947.72
应收股 利
911,123.72 -
应收申 购款
60,180.33 11,362.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,177,820,661.33 3,406,232,014.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,703,783.07
应付赎 回款
536,319.28 482,601.56
应付管 理人 报酬
4,132,293.58 3,976,093.14
应付托 管费
688,715.61 662,682.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,185,870.75 6,500,024.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
3,333,756.28 3,223,218.31
负债合 计
13,876,955.50 19,548,402.65
所有者权益:
实收基 金
5,549,211,299.86 5,799,048,689.83
未分配 利润
-2,385,267,594.03 -2,412,365,077.76
所有者 权益 合计
3,163,943,705.83 3,386,683,612.07
负债和 所有 者权 益总 计
3,177,820,661.33 3,406,232,014.72
注:报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.5702 元 ,基 金份 额总额 5,549,211,299.86
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位: 人民 币元 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 28 页
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
-19,226,795.95 3,621,941.27
1.利息 收入
6,287,747.41 6,930,146.58
其中: 存款 利息 收入
2,160,950.43 2,007,663.74
债券利 息收 入
989,301.40 1,531,309.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,137,495.58 3,391,173.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
322,321,708.85 -896,259,476.76
其中: 股票 投资 收益
293,599,382.41 -912,474,598.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
21,280.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
28,701,046.44 16,215,122.01
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-347,840,550.89 892,856,894.19
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
4,298.68 94,377.26
减: 二、费用
50,929,090.98 58,200,398.17
1.管 理人 报酬
25,603,960.92 27,514,817.37
2.托 管费
4,267,326.80 4,585,802.89
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
20,830,368.66 25,900,180.90
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
227,434.60 199,597.01
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-70,155,886.93 -54,578,456.90
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-70,155,886.93 -54,578,456.90
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 28 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
5,799,048,689.83 -2,412,365,077.76 3,386,683,612.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -70,155,886.93 -70,155,886.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-249,837,389.97 97,253,370.66 -152,584,019.31
其中:1.基 金申 购款 8,015,462.28 -3,163,207.42 4,852,254.86
2. 基金 赎回 款 -257,852,852.25 100,416,578.08 -157,436,274.17
四、本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
5,549,211,299.86 -2,385,267,594.03 3,163,943,705.83
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
6,111,023,373.59 -2,445,793,525.83 3,665,229,847.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -54,578,456.90 -54,578,456.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-180,540,066.72 68,487,153.30 -112,052,913.42
其中:1.基 金申 购款 16,102,466.35 -6,315,313.34 9,787,153.01
2. 基金 赎回 款 -196,642,533.07 74,802,466.64 -121,840,066.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
5,930,483,306.87 -2,431,884,829.43 3,498,598,477.44
中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海能源策略 混合 型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定,经中 国证券 监
督管理 委员 会证 监基 金字 【2007 】51 号 《 关于 同意 中 海能源 策略 混合 型证 券投 资基金 设立 的批 复》
核准募 集。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人
为中国 工商 银行 ; 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案; 基 金合 同 于 2007
年3 月13 日生 效, 该日 的 基金份 额总 额 为 9,745,102,563.26 份。
6.4.2 会 计报 表的 编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本基 金合 同和 中 国证监 会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 28 页
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
6.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
6.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
6.4.6.3
对基金 取得 的企 业债 券利 息收入,由 发行 债券 的企 业 在向基 金派 发利 息时 代扣 代缴20% 的 个人
所得税,暂 不征 收企 业所 得 税。对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个 月以 上至1 年
(含1 年)的 , 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 ; 持股 期 限超过1 年 的 , 暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所 得统 一适 用20% 的 税 率计征 个人 所得 税, 暂不 征 收企业 所得 税。
6.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ,自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非 流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 ( “国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 481,308,835.88 3.60% 1,035,261,265.30 6.13%
债 券交 易
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 272,100,000.00 15.75% - -
6.4.8.1.2 权 证交 易
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 438,181.81 3.62% 208,098.09 4.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 885,946.28 6.23% 885,946.28 10.23% 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金
深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准,与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,603,960.92 27,514,817.37
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,899,986.54 6,303,330.52
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,267,326.80 4,585,802.89
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 475,371,678.94 2,037,465.10 543,415,908.89 1,898,958.45
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末( 2013 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可 流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002524
光正
钢构
2013 年4
月24 日
2014 年
4 月 25
日
非公开
发行流
通受限
7.50 4.45 7,030,000 27,750,000.00 31,283,500.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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300027
华谊
兄弟
2013 年
6 月 5
日
重大
事项
停牌
28.55
2013 年
7 月 24
日
31.41 6,583 133,803.36 187,944.65 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 2,046,127,482.16 64.39
其中: 股票 2,046,127,482.16 64.39
2 固定收 益投 资 113,946,880.00 3.59
其中: 债券 113,946,880.00 3.59
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 522,400,550.00 16.44
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 489,025,474.73 15.39
6 其他各 项资 产 6,320,274.44 0.20
7 合计 3,177,820,661.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 111,560,792.52 3.53
B
采矿业 - -
C
制造业 1,595,826,889.49 50.44 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
17,949,052.24 0.57
E
建筑业 31,283,500.00 0.99
F
批发和 零售 业 50,409,612.27 1.59
G
交通运 输、 仓储 和 邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,039,141.37 0.51
J
金融业 - -
K
房地产 业 177,426,877.67 5.61
L
租赁和 商务 服务 业 33,925,702.20 1.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,517,969.75 0.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 187,944.65 0.01
S
综合 - -
合计 2,046,127,482.16 64.67
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000731 四川美 丰 28,842,646 239,682,388.26 7.58
2 002038 双鹭药 业 2,773,292 162,514,911.20 5.14
3 002317 众生药 业 6,805,362 149,513,803.14 4.73
4 600519 贵州茅 台 597,406 114,922,992.22 3.63
5 600108 亚盛集 团 17,110,551 111,560,792.52 3.53
6 601965 中国汽 研 11,969,603 110,718,827.75 3.50
7 002415 海康威 视 2,626,979 92,837,437.86 2.93
8 600383 金地集 团 13,155,837 90,249,041.82 2.85
9 000656 金科股 份 7,521,815 87,177,835.85 2.76
10 002408 齐翔腾 达 7,565,049 86,619,811.05 2.74
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度
报告正 文。
中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000731 四川美 丰 328,195,973.50 9.69
2 600016 民生银 行 299,413,287.30 8.84
3 600383 金地集 团 164,950,765.81 4.87
4 600519 贵州茅 台 160,966,518.04 4.75
5 601117 中国化 学 150,325,203.89 4.44
6 002038 双鹭药 业 146,840,702.53 4.34
7 002408 齐翔腾 达 142,860,764.17 4.22
8 002317 众生药 业 138,006,640.54 4.07
9 600108 亚盛集 团 131,581,834.41 3.89
10 601318 中国平 安 124,488,438.99 3.68
11 000100 TCL 集团 113,853,574.84 3.36
12 002415 海康威 视 103,017,028.92 3.04
13 000656 金科股 份 102,006,901.41 3.01
14 601377 兴业证 券 100,840,919.14 2.98
15 600348 阳泉煤 业 96,104,922.84 2.84
16 600048 保利地 产 93,758,413.78 2.77
17 601166 兴业银 行 87,664,150.43 2.59
18 600028 中国石 化 85,623,143.12 2.53
19 000001 平安银 行 81,579,620.55 2.41
20 000063 中兴通 讯 74,004,945.02 2.19
21 601965 中国汽 研 72,995,796.44 2.16
22 600837 海通证 券 70,676,077.55 2.09
23 600036 招商银 行 70,353,603.59 2.08
24 300124 汇川技 术 68,390,274.59 2.02
注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %) 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 28 页
1 600016 民生银 行 278,507,327.57 8.22
2 601318 中国平 安 183,539,742.52 5.42
3 601166 兴业银 行 178,499,365.68 5.27
4 600048 保利地 产 176,168,197.22 5.20
5 300024 机器人 175,108,137.17 5.17
6 601377 兴业证 券 164,929,346.97 4.87
7 601117 中国化 学 164,211,176.00 4.85
8 000100 TCL 集团 146,942,828.72 4.34
9 000002 万
科A 126,776,144.85 3.74
10 600383 金地集 团 125,517,866.24 3.71
11 002375 亚厦股 份 120,392,348.80 3.55
12 600036 招商银 行 110,593,708.48 3.27
13 601699 潞安环 能 106,252,972.85 3.14
14 601788 光大证 券 101,126,245.43 2.99
15 000562 宏源证 券 96,755,703.57 2.86
16 600111 包钢稀 土 93,695,212.83 2.77
17 600348 阳泉煤 业 91,746,485.81 2.71
18 600549 厦门钨 业 86,036,074.63 2.54
19 600028 中国石 化 85,166,306.34 2.51
20 600157 永泰能 源 85,028,995.34 2.51
21 000001 平安银 行 79,775,592.44 2.36
22 000661 长春高 新 77,890,225.54 2.30
23 601601 中国太 保 77,115,585.67 2.28
24 600702 沱牌舍 得 76,356,891.07 2.25
25 000629 攀钢钒 钛 76,082,902.20 2.25
26 600125 铁龙物 流 75,377,103.53 2.23
27 002038 双鹭药 业 72,466,645.95 2.14
28 000063 中兴通 讯 70,454,263.00 2.08
29 600837 海通证 券 68,514,951.74 2.02
30 601169 北京银 行 68,426,096.14 2.02
注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,214,212,868.26
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,172,238,073.68 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 28 页
注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成
交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 104,466,640.00 3.30
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,480,240.00 0.30
8 其他 - -
9 合计 113,946,880.00 3.60
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 1380163 13 宿 建投 债 500,000 50,495,000.00 1.60
2 1180093 11 丰 国资 债 300,000 30,330,000.00 0.96
3 1280393 12 高 密债 01 200,000 20,540,000.00 0.65
4 110023 民生转 债 91,200 9,480,240.00 0.30
5 112102 12 大 康债 30,000 3,101,640.00 0.10
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,682,843.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 911,123.72
4 应收利 息 2,666,126.65
5 应收申 购款 60,180.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,320,274.44
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 28 页
§8 基金份 额持 有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
199,476 27,818.94 11,708,579.01 0.21% 5,537,502,720.85 99.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
517.53 0.0000%
注:本公司高 级管理人 员 、基金投资 和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0;本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 3 月 13 日 ) 基金 份额 总额
9,745,102,563.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,799,048,689.83
本报告 期基 金总 申购 份额 8,015,462.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 257,852,852.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,549,211,299.86
注:报 告期 间基 金总 申 购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 28 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 增聘 王巍先 生为 基金 经理 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 江苏 公证 天业 会计 师事务 所有 限公 司, 本 报 告期内 本基 金 未
改聘为 其审 计的 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 2,828,142,186.69 21.18% 2,555,102.93 21.13% -
申银万国 1 2,512,252,734.88 18.81% 2,287,151.20 18.91% -
海通证券 1 2,407,044,662.37 18.02% 2,191,369.98 18.12% -
招商证券 1 1,121,438,300.55 8.40% 1,018,084.82 8.42% -
光大证券 1 839,807,766.09 6.29% 764,560.21 6.32% -
中信证券 2 828,289,358.57 6.20% 742,972.75 6.14% -
华林证券 1 784,657,514.07 5.88% 694,344.38 5.74% -
银河证券 1 573,384,234.53 4.29% 521,671.41 4.31% -
安信证券 2 522,474,166.32 3.91% 464,527.93 3.84% -
国联证券 1 481,308,835.88 3.60% 438,181.81 3.62% -
长江证券 1 334,890,678.33 2.51% 304,884.83 2.52% - 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 28 页
瑞银证券 1 121,166,285.26 0.91% 110,309.86 0.91% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注1 : 本 基金 以券 商研究 服务质 量作 为交 易单 元的 选择标 准, 具体 评分 指标 分为研 究支 持和 服 务
支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 监察 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 : 本报 告期 内退 租了 安信证 券的 上海 交易 单元 。
注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 中海能源策略混合 2013 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 28 页
的比例
国泰君安 4,200,320.00 36.48% - - - -
申银万国 - - 1,328,300,000.00 76.91% - -
海通证券 - - 126,700,000.00 7.34% - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 7,313,320.00 63.52% - - - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国联证券 - - 272,100,000.00 15.75% - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日