对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海蓝筹(398031)

中海蓝筹:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月28 日 
 
 
 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定, 于 2013 年 8 月 26 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 32 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 中海蓝 筹混 合 基金主 代码 398031 交易代 码 398031 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 12 月 3 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 72,102,817.87 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过研 究股 票市 场和 债券 市场的 估值 水平 和价 格波 动,调 整股 票、 固定 收益 资产的 投资 比例 ,优 先投 资 于沪 深300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、 基本面 较好 、 流 动性 较高 、价值 相对 低估 的上 市公 司 以及收 益率 相对 较高 的固 定收益 类品 种, 适当 配置 部 分具备 核心 优势 和高 成长 性的中 小企 业, 兼顾 资本 利 得和当 期利 息收 益, 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 一级资 产配 置: 根据 股票 和债券 估值 的相 对吸 引力 模 型(ASSVM , A Share Stocks Valuation Model),动 态调整 一级 资产 的权 重配 置。 股票投 资: 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite Strategy) , 核心 组合 以沪 深 300 指数 的成 份股 和备 选 成份股 中权 重较 大、 基本 面较好 、流 动性 较高 的上 市 公司为 标的 ,利 用 “ 中海 综合估 值模 型 ” ,精 选其 中 价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ;卫 星组 合关 注 A 股 市场中 具备 核心 优势 和高 成长性 的中 小企 业, 自下 而 上、精 选个 股, 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。 债券投 资: 从宏 观经 济入 手,采 用自 上而 下的 分析 方 式,把 握市 场利 率水 平的 运行态 势, 根据 债券 市场 收 益率曲 线的 整体 运动 方向 进行久 期的 选择 。在 久期 确 定的基 础上 ,重 点选 择流 动性较 好、 风险 水平 合理 、 到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种, 采取 积 极主动 的投 资策 略。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% +中 债 国债指 数 × 40% 风险收 益特 征 本基金 属混 合型 证券 投资 基金, 为证 券投 资基 金中 的 较高风 险品 种。 本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 ,中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 32 页


高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 李芳菲 联系电 话 021-38429808 010-66060069 电子邮 箱 wangl@zhfund.com lifangfei@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95599 传真 021-68419525 010-63201816


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 14,508,767.61 本期利 润 11,405,506.07 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1621 本期基 金份 额净 值增 长率 19.01% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0367 期末基 金资 产净 值 74,752,432.57 期末基 金份 额净 值 1.0367 注1: 以上 所述 基金 业绩 指 标不包 括基 金份 额持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用 (例 如, 申购 、 赎 回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所 列 数字 。 注2: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 32 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -6.13% 1.32% -9.65% 1.15% 3.52% 0.17% 过去三 个月 6.94% 1.27% -6.71% 0.88% 13.65% 0.39% 过去六 个月 19.01% 1.26% -6.87% 0.91% 25.88% 0.35% 过去一 年 23.52% 1.09% -5.21% 0.82% 28.73% 0.27% 过去三 年 26.75% 1.05% -3.73% 0.82% 30.48% 0.23% 自基金 合同 生效日 起至 今 45.95% 1.10% 20.58% 0.96% 25.37% 0.14% 注1:" 自基 金合 同生 效起 至今" 指2008 年 12 月 3 日(基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日。


注2: 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深300 指数 × 60%+ 中债国 债指 数 × 40%, 我们 选取市 场认 同度 很高 的沪深 300 指 数、 中 债 国债 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金投 资 股 票 的 比 例 为 30%~80% , 在一 般市 场状 况 下,本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 60% 左 右, 债券 投资比 例控 制 在 40% 左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重, 以使业 绩比 较更 加合 理。


本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基 准指数 的时 间序 列。


中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累 计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、 严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 15 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 32 页


王巍 本基金 基 金经理 、 中海能 源 策略混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 2012 年 7 月 11 日 - 13 王巍先 生, 清华 大学 工商 管 理 专业硕 士。 历任 北方 证券 有 限 公司投资经理; Emperor Investment Management Ltd. (安铂 瑞投 资管 理公 司) 研 究 员、 组合 经理; 海通 证券 股 份 有限公 司高 级投 资经 理。 2012 年 4 月 进入 本公 司工 作, 任 职 于投研 中心 。2012 年 7 月至 今 任 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2013 年 2 月至 今任 中海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 陈忠 本基金 基 金经理 2013 年 3 月 12 日 - 4 陈忠先 生, 北京 大学 分析 化 学 专业博 士。2008 年 7 月进入 本公司 工作 , 历 任中 海基 金 管 理有限 公司 助理 分析 师、 分 析 师、 高级 分析 师、 高 级分 析 师 兼 基金 经理助 理。2013 年 3 月 至 今 任 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见 》 , 公司 依据 2011 年修 订的《 中海 基 金 公平交 易管 理办 法》 , 从 投 资决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估等 方面 对股 票、债 券的 一级 市场 申购 、二级 市场 交易 等投 资管 理活动 进行 全程 公平 交易 管理。


投资决 策内 部控 制方 面: (1 ) 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等 获取研究信 息。 (2)公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度,除 分管 投资副总及 投资总 监 因工作 管理 的需 要外 ,不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 。


中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 32 页


交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开 发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 由交易部 遵循公平原则 对获配额 度 进行分配,按 照价格优 先 的原则进行分 配,如果 申 购价格相同 ,则根据 该价位各投 资组合的 申购 数量进行比 例分配。 (2 ) 投资交易指 令统一通 过交 易室下达, 通过启 用 公平交易模 块,保证 时间 优先、价格 优先、比 例分 配、综合平 衡得以落 实。 (3)根据公司 制度, 通过系统禁 止公司组 合之 间(除指数 被动投资 组合 外)的同日 反向交易。 (4 )债券场外 交易, 交 易部在银 行间 市场上公 平 公正地进行询 价,并由 风 险管理部对询 价 收益率 偏 离、交易对 手及交易 方式进 行事 前审 核。


行为 监控 和分 析评 估方 面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分析 。 (2 )公司 对 2013 年上 半年 所 有组合 在日 内、3 日、5 日 所有同 向交 易数 据 进行了 采集 ,对 于相 关采 集样本 进行 了 95% 置信 区 间,假 设溢 价率 为 0 的 t 统计检 验, 绝大 多数 样本通 过相 关检 验。 (3)对 2013 年 上半 年所 有组 合 同向交 易的 交易 占优 情况 进行了 统计 , 在同 向 交易采 集样 本数 大于 30 个 的前提 下, 日内 、3 日、5 日的期 间窗 口 下 ,部 分组 合对比 的统 计值 未 满足交易占优 比 45%-55% 的比例。需要 指出的是 , 组合的同向交 易的样本 数 越大,组合之 间的交 易占优情况满 足交易占 优 比 45%-55%的比 例越高 。 (4)对于不同时 间期间的 同 组合反向交易 ,公 司根据交易价 格、交易 频 率、交易数量 进行了综 合 分析,未发现 异常情况 。 不同时间期 间的不同 组合的 反向 交易 ,公 司根 据交易 价格 、交 易频 率、 交易数 量进 行了 综合 分析 ,未发 现异 常交 易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期, 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年上 半年 市场 行情 分 化明显 , 以 TMT 和医 药为 代表的 成长 股表 现出 了明 显的强 势, 以煤 炭、有色等为 代表的周 期 品行业表现明 显落后。 年 初金融等权重 板块延续 了 去年末的强 劲走势, 周期股 反弹 带动 大盘 创出 年内高 点; 在 2 月份 指数 见顶之 后, 市场 开始 重新 担心实 体经 济的 恶 化 程度,成长股 渐次活跃 ;3 月份地产政 策 “新国 五 条 ”出台,导 致了地产 链 的进一步下 行。成长 股主要 体现 在信 息服 务 ( 包括传 媒) 、 电子、 医药 、 信息设 备、 环保 等几 个行 业, 上 半年 均取 得正 收益, 其中 传媒 行业 指数 (中信 一级 分类 )上 涨 54% ,领 涨所 有行 业分 类指 数 。 投资策 略方 面, 年初 时配 置相对 均 衡 ,价 值股 配置 权重较 大。 在 3 月份 之后 逐步开 始增 加 成 长股的 配置 ,坚 持低 估值+ 高成长 的选 股策 略, 兼顾 均衡配 置的 思路 。 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 32 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2013 年 6 月 30 日, 本基金 份额 净值 1.0367 元(累 计净值 1.4317 元) 。 报告期 内本 基金 净值增 长率 为19.01% , 高 于业绩 比较 基 准 25.88 个 百分点 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 证券市场 还 将呈现宽幅震 荡的格局 。 宏观层面,经 济探底的 过 程还没有结束 , 但也确实越来 越临近经 济 底部,政策面 上保增长 的 迹象开始出现 ,因此证 券 市场也处在 筑底的 阶 段。当 然偏 弱的 经济 数据 还会不 时打 击市 场的 情绪 ,同 时 IPO 开闸 只是 个时 间问题 ,成 长股 的 估 值也已 经处 于比 较高 的位 置。 配置 中, 我们 仍将 坚 守低估 值+ 高成 长的 思路 构 建组合 , 选择 业绩 增 长确定 、估 值相 对有 优势 的品种 进行 配置 。目 前阶 段,超 配的 是医 药、 地产 、一部 分 的 TMT 和交 运设备 子行 业。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核 责 任 。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25%以上 时对所采 用的 相关估值模型 、假设及 参 数的适当性发 表审核意 见 并出具报告。 定价服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。其中, 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展,建 立了负责估值 工作决策 和 执行的估值核 算小组, 组 成人员包括督 察长、风 险 控制总监、 监察稽核 负责人及 基金 会计负责 人 等,成员均具 有多年基 金 从业经验,且 具有风控 、 合规、会计 方面的专 业经验。负责 估值核算 的 小组成员中不 包括投资 总 监及基金经理 ,但对于 非 活跃投资品 种,投资 总监及基金经 理可以向 估 值核算小组提 供 估值建 议 。本报告期内 ,参与估 值 流程各方之 间无重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管中海蓝 筹灵活配 置 混合型证券投 资基金的 过 程中,本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 32 页


有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《中海蓝 筹 灵活配置混 合型证券 投资基金基 金合同》 、 《 中 海蓝筹灵活 配置混合 型证 券投资基金 托管协议 》的 约定,对中 海蓝筹 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 基金 的投 资 运作, 进行 了认 真、 独立的会计核 算和必要 的 投资监督,认 真履行了 托 管人的义务, 没有从事 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管 人认 为, 中海 基金 管 理有限 公司 在中 海蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 基金资产净值 的计算、 基 金费用开支等 问题上, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ;在报告 期内,严格遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规,在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同 的规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财 务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的中 海蓝筹灵 活 配置混合型 证券投资 基金半年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 信息真实、 准确、完 整,未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


3,927,052.13 849,303.83 结算备 付金


785,797.68 584,068.28 存出保 证金


86,064.57 - 交易性 金融 资产


66,250,081.49 59,371,744.43 其中: 股票 投资


50,869,392.69 46,066,424.43 基金投 资


- - 债券投 资


15,380,688.80 13,305,320.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 32 页


买入返 售金 融资 产


3,000,000.00 - 应收证 券清 算款


1,032,663.37 - 应收利 息


472,457.30 322,963.42 应收股 利


15,200.00 - 应收申 购款


126,581.78 2,174.24 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


75,695,898.32 61,130,254.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


180,444.09 - 应付赎 回款


83,708.87 44,081.29 应付管 理人 报酬


92,986.32 72,310.96 应付托 管费


15,497.74 12,051.84 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


346,205.70 266,036.91 应交税 费


3,477.60 3,477.60 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


221,145.43 180,028.16 负债合 计


943,465.75 577,986.76 所有者权益:





实收基 金


72,102,817.87 69,508,686.87 未分配 利润


2,649,614.70 -8,956,419.43 所有者 权益 合计


74,752,432.57 60,552,267.44 负债和 所有 者权 益总 计


75,695,898.32 61,130,254.20 注:报 告截 止 日2013 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.0367 元, 基金 份 额 总额72,102,817.87 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


13,243,624.33 4,621,322.39 1.利息 收入


259,403.36 232,171.65 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 32 页


其中: 存款 利息 收入


33,911.71 27,078.05 债券利 息收 入


213,208.89 205,093.60 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


12,282.76 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


16,081,852.07 1,653,010.90 其中: 股票 投资 收益


15,599,205.08 1,531,769.67 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


12,546.65 -2,365.30 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


470,100.34 123,606.53 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -3,103,261.54 2,735,038.82 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


5,630.44 1,101.02 减: 二、费用


1,838,118.26 1,425,023.42 1.管 理人 报酬


514,334.34 491,542.21 2.托 管费


85,722.37 81,923.63 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


1,086,864.26 670,556.44 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


151,197.29 181,001.14 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 11,405,506.07 3,196,298.97 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 11,405,506.07 3,196,298.97


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 11,405,506.07 11,405,506.07 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 32 页


的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 2,594,131.00 200,528.06 2,794,659.06 其中:1.基 金申 购款 14,926,463.71 458,403.45 15,384,867.16 2. 基金 赎回 款 -12,332,332.71 -257,875.39 -12,590,208.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 72,102,817.87 2,649,614.70 74,752,432.57 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 91,524,923.23 -17,687,826.97 73,837,096.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 3,196,298.97 3,196,298.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -20,163,635.84 3,024,487.66 -17,139,148.18 其中:1.基 金申 购款 2,163,515.47 -356,068.76 1,807,446.71 2. 基金 赎回 款 -22,327,151.31 3,380,556.42 -18,946,594.89 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 71,361,287.39 -11,467,040.34 59,894,247.05


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 曹伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作 负 责人














会 计机 构负 责人 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 32 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金” ) 由中 海基 金管 理有限 公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定, 经中国 证 券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 型 证券投资基金 募集的 批复》 核准 募集 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人 为中国农业银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基 金合同 于2008 年12 月3 日生效 ,该 日的 基金 份额 总额 为 746,402,589.05 份。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 本基 金合 同和 中 国证监 会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的 通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通 知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关 于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :


6.4.6.1 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 32 页


以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 6.4.6.2 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。 6.4.6.3 对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市 公 司股票 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的 , 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个 月以 上至1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限超 过 1 年的 ,暂 减按 25%计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。 6.4.6.4 基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,自 2008 年 4 月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6.5 基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构 农业银 行 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司(" 国联证 券") 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 32 页


关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证券 12,099,029.92 1.70% 102,580,158.29 23.38%


债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2013 年1月1 日至2013 年6 月30日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


国联证券 - - 3,309,900.00 56.60%


债 券回 购交易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 11,015.07 1.71% 11,015.07 3.18% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 87,690.34 23.91% 87,690.34 55.22% 注:上述佣金 按 市场佣 金 率计算,已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。





沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险 基金 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 32 页


深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险 基金 国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准,与其 签订的席 位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场 信息服 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 514,334.34 491,542.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 89,764.17 77,112.17 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 85,722.37 81,923.63 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 32 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 农业银行 3,927,052.13 27,952.25 1,058,117.90 23,434.26 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。 6.4.9 期 末( 2013 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002524 光正 钢构 2013 年4 月24 日 2014 年 4 月 25 日 非公开 发行流 通受限 7.50 4.45 380,000 1,500,000.00 1,691,000.00 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300133 华策 影视 2013 年 5 月 28 日 临时 停牌 24.43 2013 年 7 月 30 日 26.87 57,100 1,092,972.00 1,394,953.00 - 300027 华谊 兄弟 2013 年 6 月 5 日 临时 停牌 28.55 2013 年 7 月 24 日 31.41 47,426 1,092,537.71 1,354,012.30 - 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 32 页





6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 50,869,392.69 67.20 其中: 股票 50,869,392.69 67.20 2 固定收 益投 资 15,380,688.80 20.32 其中: 债券 15,380,688.80 20.32








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 3.96 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,712,849.81 6.23 6 其他各 项资 产 1,732,967.02 2.29 7 合计 75,695,898.32 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,981,740.96 2.65 B 采矿业 - - C 制造业 27,320,711.36 36.55 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 3,117,224.80 4.17 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 32 页


F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 774,867.00 1.04 J 金融业 - - K 房地产 业 13,035,372.07 17.44 L 租赁和 商务 服务 业 1,890,511.20 2.53 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,748,965.30 3.68 S 综合 - - 合计 50,869,392.69 68.05


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 313,900 3,091,915.00 4.14 2 600048 保利地 产 281,700 2,791,647.00 3.73 3 000625 长安汽 车 291,700 2,709,893.00 3.63 4 002241 歌尔声 学 74,200 2,692,718.00 3.60 5 600518 康美药 业 132,800 2,553,744.00 3.42 6 002450 康得新 90,400 2,529,392.00 3.38 7 002353 杰瑞股 份 35,852 2,473,788.00 3.31 8 000731 四川美 丰 279,288 2,320,883.28 3.10 9 600376 首开股 份 404,700 2,246,085.00 3.00 10 600703 三安光 电 113,482 2,228,786.48 2.98 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度 报告正 文。


中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 32 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 7,167,612.40 11.84 2 600383 金地集 团 6,538,563.44 10.80 3 000731 四川美 丰 5,853,398.90 9.67 4 000002 万


科A 5,589,053.64 9.23 5 000656 金科股 份 5,510,794.63 9.10 6 002140 东华科 技 4,820,635.69 7.96 7 002415 海康威 视 4,694,108.80 7.75 8 002148 北纬通 信 4,684,641.83 7.74 9 601117 中国化 学 4,320,214.27 7.13 10 000024 招商地 产 4,158,104.31 6.87 11 002375 亚厦股 份 4,031,555.66 6.66 12 002408 齐翔腾 达 3,828,609.88 6.32 13 002106 莱宝高 科 3,791,199.40 6.26 14 300113 顺网科 技 3,711,288.42 6.13 15 000400 许继电 气 3,664,949.36 6.05 16 002524 光正钢 构 3,540,393.20 5.85 17 600547 山东黄 金 3,516,695.23 5.81 18 000540 中天城 投 3,221,227.25 5.32 19 002310 东方园 林 3,218,685.37 5.32 20 002450 康得新 3,165,191.00 5.23 21 603000 人民网 3,093,294.27 5.11 22 601166 兴业银 行 3,002,869.13 4.96 23 600376 首开股 份 2,975,668.02 4.91 24 600703 三安光 电 2,937,753.94 4.85 25 600108 亚盛集 团 2,934,778.60 4.85 26 000625 长安汽 车 2,841,006.27 4.69 27 300058 蓝色光 标 2,822,780.96 4.66 28 601601 中国太 保 2,690,098.38 4.44 29 002241 歌尔声 学 2,551,602.00 4.21 30 600406 国电南 瑞 2,503,107.14 4.13 31 002353 杰瑞股 份 2,437,830.82 4.03 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 32 页


32 300115 长盈精 密 2,429,391.80 4.01 33 600518 康美药 业 2,407,888.37 3.98 34 002005 德豪润 达 2,392,275.95 3.95 35 600267 海正药 业 2,318,012.54 3.83 36 600489 中金黄 金 2,299,505.97 3.80 37 002550 千红制 药 2,262,897.00 3.74 38 002325 洪涛股 份 2,254,301.17 3.72 39 600801 华新水 泥 2,221,929.56 3.67 40 002042 华孚色 纺 2,214,600.43 3.66 41 000920 南方汇 通 2,202,159.89 3.64 42 300014 亿纬锂 能 2,194,715.00 3.62 43 600261 阳光照 明 2,183,378.02 3.61 44 600315 上海家 化 2,143,145.84 3.54 45 600468 百利电 气 2,127,864.36 3.51 46 601668 中国建 筑 2,126,608.00 3.51 47 300027 华谊兄 弟 2,080,675.55 3.44 48 002081 金 螳 螂 2,074,619.36 3.43 49 600366 宁波韵 升 2,063,681.04 3.41 50 300083 劲胜股 份 2,050,935.45 3.39 51 300136 信维通 信 2,047,832.23 3.38 52 601886 江河创 建 2,045,836.01 3.38 53 000848 承德露 露 2,019,197.84 3.33 54 600348 阳泉煤 业 2,018,500.21 3.33 55 000718 苏宁环 球 2,017,784.77 3.33 56 600067 冠城大 通 1,959,923.63 3.24 57 600422 昆明制 药 1,920,610.16 3.17 58 600970 中材国 际 1,902,136.16 3.14 59 600809 山西汾 酒 1,895,154.34 3.13 60 000800 一汽轿 车 1,887,626.00 3.12 61 002055 得润电 子 1,874,253.34 3.10 62 300077 国民技 术 1,774,623.60 2.93 63 002080 中材科 技 1,756,437.67 2.90 64 300207 欣旺达 1,756,286.08 2.90 65 300005 探路者 1,744,980.46 2.88 66 000028 国药一 致 1,716,950.21 2.84 67 002049 同方国 芯 1,700,718.47 2.81 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 32 页


68 300197 铁汉生 态 1,699,877.30 2.81 69 601318 中国平 安 1,677,628.00 2.77 70 600373 中文传 媒 1,664,311.00 2.75 71 000063 中兴通 讯 1,651,404.00 2.73 72 002305 南国置 业 1,624,067.00 2.68 73 600016 民生银 行 1,590,952.00 2.63 74 300079 数码视 讯 1,460,096.70 2.41 75 600837 海通证 券 1,453,655.15 2.40 76 002244 滨江集 团 1,445,198.20 2.39 77 300034 钢研高 纳 1,439,373.48 2.38 78 000961 中南建 设 1,421,847.94 2.35 79 600266 北京城 建 1,418,088.00 2.34 80 600028 中国石 化 1,407,374.00 2.32 81 002236 大华股 份 1,406,685.46 2.32 82 300182 捷成股 份 1,399,110.00 2.31 83 600633 浙报传 媒 1,395,687.33 2.30 84 601928 凤凰传 媒 1,385,990.82 2.29 85 300205 天喻信 息 1,384,940.28 2.29 86 300273 和佳股 份 1,380,158.35 2.28 87 002690 美亚光 电 1,379,262.40 2.28 88 300024 机器人 1,368,517.43 2.26 89 300315 掌趣科 技 1,346,586.20 2.22 90 601139 深圳燃 气 1,343,218.34 2.22 91 600006 东风汽 车 1,321,560.00 2.18 92 600600 青岛啤 酒 1,312,443.00 2.17 93 600199 金种子 酒 1,306,740.50 2.16 94 000001 平安银 行 1,304,687.80 2.15 95 000423 东阿阿 胶 1,300,388.00 2.15 96 600581 八一钢 铁 1,297,254.78 2.14 97 601377 兴业证 券 1,284,715.80 2.12 98 600104 上汽集 团 1,283,447.20 2.12 99 600031 三一重 工 1,281,766.00 2.12 100 600507 方大特 钢 1,277,627.56 2.11 101 002091 江苏国 泰 1,277,023.55 2.11 102 600157 永泰能 源 1,273,976.00 2.10 103 000069 华侨城 A 1,261,032.00 2.08 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 32 页


104 002500 山西证 券 1,260,215.00 2.08 105 600276 恒瑞医 药 1,237,928.00 2.04 106 000860 顺鑫农 业 1,234,124.00 2.04 107 000661 长春高 新 1,211,980.68 2.00 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以 股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 6,677,073.96 11.03 2 600383 金地集 团 6,439,856.73 10.64 3 002140 东华科 技 5,145,883.85 8.50 4 002148 北纬通 信 5,051,716.11 8.34 5 000024 招商地 产 5,043,264.38 8.33 6 601117 中国化 学 4,964,059.25 8.20 7 002106 莱宝高 科 4,677,498.77 7.72 8 600016 民生银 行 4,674,756.57 7.72 9 002415 海康威 视 4,586,330.52 7.57 10 000656 金科股 份 4,541,578.41 7.50 11 600048 保利地 产 4,489,273.38 7.41 12 002038 双鹭药 业 4,404,078.84 7.27 13 000400 许继电 气 3,929,767.33 6.49 14 300113 顺网科 技 3,812,154.89 6.30 15 600547 山东黄 金 3,646,758.83 6.02 16 000731 四川美 丰 3,625,282.65 5.99 17 002408 齐翔腾 达 3,510,002.93 5.80 18 600468 百利电 气 3,483,566.08 5.75 19 000540 中天城 投 3,450,680.57 5.70 20 603000 人民网 3,296,228.97 5.44 21 002310 东方园 林 3,248,532.20 5.36 22 002375 亚厦股 份 3,140,942.18 5.19 23 600489 中金黄 金 3,026,061.56 5.00 24 002524 光正钢 构 2,831,066.41 4.68 25 300014 亿纬锂 能 2,708,097.81 4.47 26 300115 长盈精 密 2,696,900.51 4.45 27 601601 中国太 保 2,694,950.25 4.45 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 32 页


28 002005 德豪润 达 2,537,084.69 4.19 29 002081 金 螳 螂 2,465,298.98 4.07 30 000002 万


科A 2,457,566.59 4.06 31 002325 洪涛股 份 2,454,374.43 4.05 32 000920 南方汇 通 2,434,692.12 4.02 33 600267 海正药 业 2,380,149.44 3.93 34 300024 机器人 2,339,266.58 3.86 35 000848 承德露 露 2,330,476.87 3.85 36 002042 华孚色 纺 2,318,675.44 3.83 37 002080 中材科 技 2,272,707.24 3.75 38 002550 千红制 药 2,263,557.46 3.74 39 600366 宁波韵 升 2,222,156.07 3.67 40 300083 劲胜股 份 2,166,560.01 3.58 41 000718 苏宁环 球 2,097,694.00 3.46 42 601886 江河创 建 2,089,988.27 3.45 43 601668 中国建 筑 2,072,970.00 3.42 44 300197 铁汉生 态 2,040,224.49 3.37 45 600406 国电南 瑞 2,036,627.16 3.36 46 300136 信维通 信 2,028,001.78 3.35 47 002299 圣农发 展 2,017,996.83 3.33 48 002244 滨江集 团 2,010,396.87 3.32 49 600067 冠城大 通 1,971,988.83 3.26 50 000800 一汽轿 车 1,965,474.00 3.25 51 002500 山西证 券 1,964,563.31 3.24 52 002055 得润电 子 1,949,838.78 3.22 53 600809 山西汾 酒 1,902,985.56 3.14 54 600801 华新水 泥 1,885,795.68 3.11 55 600422 昆明制 药 1,883,480.37 3.11 56 600157 永泰能 源 1,862,834.79 3.08 57 600261 阳光照 明 1,834,384.00 3.03 58 300077 国民技 术 1,798,169.37 2.97 59 002049 同方国 芯 1,794,214.84 2.96 60 300005 探路者 1,791,405.20 2.96 61 600348 阳泉煤 业 1,786,752.39 2.95 62 600376 首开股 份 1,773,960.10 2.93 63 002305 南国置 业 1,757,409.41 2.90 64 601318 中国平 安 1,727,310.46 2.85 65 600373 中文传 媒 1,704,507.35 2.81 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 32 页


66 000661 长春高 新 1,695,586.74 2.80 67 300205 天喻信 息 1,691,993.18 2.79 68 000063 中兴通 讯 1,647,029.00 2.72 69 300207 欣旺达 1,597,328.64 2.64 70 300315 掌趣科 技 1,578,002.00 2.61 71 601101 昊华能 源 1,561,636.80 2.58 72 000629 攀钢钒 钛 1,543,696.82 2.55 73 600108 亚 盛集 团 1,524,431.01 2.52 74 000961 中南建 设 1,523,652.76 2.52 75 000028 国药一 致 1,523,321.48 2.52 76 601928 凤凰传 媒 1,458,978.72 2.41 77 300182 捷成股 份 1,456,834.00 2.41 78 002690 美亚光 电 1,450,002.49 2.39 79 600837 海通证 券 1,444,240.45 2.39 80 600633 浙报传 媒 1,442,266.00 2.38 81 300079 数码视 讯 1,431,638.97 2.36 82 300034 钢研高 纳 1,422,636.07 2.35 83 000999 华润三 九 1,415,982.82 2.34 84 600028 中国石 化 1,377,751.00 2.28 85 000937 冀中能 源 1,373,961.08 2.27 86 601699 潞安环 能 1,342,194.59 2.22 87 300228 富瑞特 装 1,341,194.35 2.21 88 002091 江苏国 泰 1,340,607.67 2.21 89 300027 华谊兄 弟 1,335,290.66 2.21 90 000001 平安银 行 1,330,608.22 2.20 91 600600 青岛啤 酒 1,328,141.62 2.19 92 600507 方大特 钢 1,324,964.15 2.19 93 600036 招商银 行 1,319,581.39 2.18 94 002620 瑞和股 份 1,310,486.00 2.16 95 000860 顺鑫农 业 1,304,918.80 2.16 96 300273 和佳股 份 1,303,188.00 2.15 97 600276 恒瑞医 药 1,296,329.50 2.14 98 002007 华兰生 物 1,272,646.36 2.10 99 601139 深圳燃 气 1,271,488.40 2.10 100 600104 上汽集 团 1,265,268.33 2.09 101 600006 东风汽 车 1,261,365.00 2.08 102 600031 三一重 工 1,255,782.06 2.07 103 002462 嘉事堂 1,253,705.73 2.07 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 32 页


104 600109 国金证 券 1,252,217.80 2.07 105 300105 龙源技 术 1,249,543.62 2.06 106 000423 东阿阿 胶 1,248,090.00 2.06 107 000887 中鼎股 份 1,225,931.40 2.02 108 600581 八一钢 铁 1,212,015.13 2.00 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 352,159,500.69 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 360,395,918.11 注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 8,196,389.00 10.96 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 7,184,299.80 9.61 8 其他 - - 9 合计 15,380,688.80 20.58


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122009 08 新 湖债 44,150 4,656,059.00 6.23 2 113001 中行转 债 38,740 3,878,261.40 5.19 3 110015 石化转 债 33,120 3,306,038.40 4.42 4 112015 09 泛 海债 31,330 3,164,330.00 4.23 5 122013 08 北 辰债 3,760 376,000.00 0.50 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 32 页





7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.10.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 86,064.57 2 应收证 券清 算款 1,032,663.37 3 应收股 利 15,200.00 4 应收利 息 472,457.30 5 应收申 购款 126,581.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,732,967.02


中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 32 页


7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113001 中行转 债 3,878,261.40 5.19 2 110015 石化转 债 3,306,038.40 4.42


7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的 说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 5,415 13,315.39 10,523,911.68 14.60% 61,578,906.19 85.40%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 29,230.25 0.0405% 注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0;本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 30 页 共 32 页


基金合 同生 效日 ( 2008 年 12 月3 日 ) 基金 份额 总额 746,402,589.05 本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,508,686.87 本报告 期基 金总 申购 份额 14,926,463.71 减:本 报告 期基 金 总 赎回 份 额 12,332,332.71 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,102,817.87


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 增聘 陈忠先 生为 基金 经理 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大的 人事 变动 。








10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 江苏 公证 天业 会计 师事务 所有 限公 司, 本 报 告期内 本基 金 未 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 31 页 共 32 页


券商名 称 交易单 元 数量 股 票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 民生证券 2 185,219,453.90 26.05% 168,097.57 26.11% - 国信证券 1 103,212,870.57 14.52% 93,686.08 14.55% - 光大证券 1 82,669,703.88 11.63% 73,777.64 11.46% - 中信证券 2 54,359,838.63 7.64% 49,489.26 7.69% - 长江证券 1 47,814,046.00 6.72% 43,529.62 6.76% - 红塔证券 1 42,689,199.40 6.00% 38,864.32 6.04% - 中信建投 1 30,462,416.49 4.28% 27,732.96 4.31% - 银河证券 2 26,947,521.95 3.79% 24,196.95 3.76% - 华创证券 1 25,443,206.42 3.58% 23,163.21 3.60% - 安信证券 1 22,894,022.99 3.22% 20,842.61 3.24% - 国泰君安 1 21,512,060.32 3.03% 19,584.37 3.04% - 国金证券 1 19,091,046.60 2.68% 17,380.33 2.70% - 华宝证券 1 18,042,398.69 2.54% 15,965.73 2.48% - 国联证券 1 12,099,029.92 1.70% 11,015.07 1.71% - 招商证券 1 9,341,980.34 1.31% 8,266.79 1.28% - 海通证券 1 9,256,622.70 1.30% 8,191.26 1.27% - 平安证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注1 : 本 基金 以券 商研究 服务质 量作 为交 易单 元的 选择标 准, 具体 评分 指标 分为研 究支 持和 服 务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 监察 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。


注2 : 本报 告期 内退 租了 国元证 券的 上海 交易 单元 和国元 证券 的深 圳交 易单 元。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海蓝筹混合 2013 年半年度报 告摘要 第 32 页 共 32 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 民生证券 9,126,029.01 47.97% - - - - 国信证券 2,869,426.42 15.08% - - - - 光大证券 331,425.11 1.74% - - - - 中信证券 229,641.10 1.21% - - - - 长江证券 379,537.37 1.99% 3,700,000.00 16.74% - - 红塔证券 - - - - - - 中信建投 1,393,586.78 7.32% - - - - 银河证券 151,745.24 0.80% - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 4,085,585.30 21.47% - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 459,127.43 2.41% 18,400,000.00 83.26% - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - -


中海基金管理有限公司 2013 年 8 月28 日