中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合 同 规 定 ， 于
2013 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海环 保新 能源 混合
基金主 代码 398051
交易代 码 398051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 382,500,775.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在全球 环境 状况 不断 恶化 、气候 逐渐 变暖 以及 我国 节
能减排 压力 日益 突出 的背 景下， 以环 保为 投资 主题 ，
重点关 注具 有环 保责 任和 环保意 识、 并同 时具 有成长
潜力的 环保 产业 和新 能源 产业以 及具 有环 保竞 争优 势
的行业 和企 业， 充分 分享 国内环 保业 和新 能源 产业 发
展带来 的投 资机 会， 并精 选个股 ，结 合积 极地 权重 配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。 在资 产配 置
中，主 要考 虑宏 观经 济周 期状况 ，宏 观政 策情 况， 市
场估值 ，市 场情 绪等 四方 面因素 。通 过对 各种 因素 的
综合分 析， 增加 该阶 段下 市场表 现优 于其 他资 产类 别
的资产 的配 置， 减少 市场 表现相 对较 差的 资产 类别 的
配置， 以规 避或 分散 市场 风险， 提高 基金 经风 险调 整
后的收 益。
2、行 业/久 期配 置
行业配 置： 本基 金以 环保 行业配 置和 新能 源行 业配 置
为主， 其中 环保 行业 配置 采取以 行业 环保 水平 为主 要
配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。
久期配 置： 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。
3、股 票投资
本基 金80% 以上 的股 票资 产投资 于环 保与 新能 源主 题
类股票 。本 基金 采用 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 选
股策略 。
4、债 券投 资
本基金 债券 投资 以降 低组 合总体 波动 性从 而改 善组 合
风险构 成为 目的 ，在 对利 率走势 和债 券发 行人 基本 面中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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进行分 析的 基础 上， 采取 积极主 动的 投资 策略 ，投 资
于国债 、金 融债 、企 业债 、可转 债、 央票 、短 期融 资
券以及 资产 证券 化产 品， 在获取 较高 利息 收入 的同 时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
5、权 证投 资策 略
本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证。 在权 证
投资中 ， 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究，
利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它
权证定 价模 型和 我国 证券 市场的 交易 制度 估计 权证 价
值，权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌幅 ×60 % ＋中国 债券 总指 数涨 跌幅
×40%
风险收 益特 征 本基金 属混 合型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金中 的
中高风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 48,621,670.11 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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本期利 润 20,834,692.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0483
本期基 金份 额净 值增 长率 5.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1552
期末基 金资 产净 值 331,086,568.44
期末基 金份 额净 值 0.866
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.98% 1.39% -9.69% 1.15% 2.71% 0.24%
过去三 个月 3.10% 1.46% -6.78% 0.88% 9.88% 0.58%
过去六 个月 5.74% 1.41% -6.80% 0.91% 12.54% 0.50%
过去一 年 7.98% 1.25% -5.13% 0.82% 13.11% 0.43%
自基金 合同
生效日 起至
今
-13.40% 1.07% -15.15% 0.80% 1.75% 0.27%
注1 ："自 基金 合同 生效 起 至今" 指2010 年 12 月 9 日(基金 合同 生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日。
注 2 ：本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 涨跌 幅 ×60 % ＋ 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % ， 我们
选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基
金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% －80% ， 在 一般 市场状 况下 ， 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60%
左右，债券投 资比例控 制 在 40%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比例 来确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，以 使业 绩比 较更 加合理 。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 15 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组 ） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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理）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
夏春晖
本基金 基
金经理
2010 年12 月
9 日
- 11
夏 春 晖 先 生 ， 悉 尼 科 技 大
学 会 计 金 融 专 业 硕 士 。 历
任 中 国 建 设 银 行 江 西 省 新
余 市 分 行 信 贷 处 信 贷 员 、
正 大 期 货 经 纪 有 限 公 司 交
易 部 交 易 员 、 美 国 海 科 集
团 投 资 部 投 资 专 员 、 新 华
财 经 有 限 公 司 信 用 评 级 部
高级分 析师 。 2007 年 11 月
进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 分
析师兼基金经理助理。
2010 年12 月 至今 任中 海环
保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任 职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 依据 2011 年修 订的《 中海 基 金
公平交 易管 理办 法》 ， 从 投 资决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估等 方面 对股
票、债 券的 一级 市场 申购 、二级 市场 交易 等投 资管 理活动 进行 全程 公平 交易 管理。
投资决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因工作 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 由交易部
遵循公平原则 对获配额 度 进行分配，按 照价格优 先 的原则进行分 配，如果 申 购价格相同 ，则根据中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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该价位各投 资组合的 申购 数量进行比 例分配。 （2 ） 投资交易指 令统一通 过交 易室下达， 通过启 用
公平交易模 块，保证 时间 优先、价格 优先、比 例分 配、综合平 衡得以落 实。 （3）根据公司 制度，
通过系统禁 止公司组 合之 间（除指数 被动投资 组合 外）的同日 反向交易。 （4 ）债券场外 交易， 交
易部在银 行间 市场上公 平 公正地进行询 价，并由 风 险管理部对询 价收益率 偏 离、交 易对 手及交易
方式进 行事 前审 核。
行为 监控 和分 析评 估方 面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。 （2 ）公司 对 2013 年上 半年 所 有组合 在日 内、3 日、5 日 所有同 向交 易数 据
进行了 采集 ，对 于相 关采 集样本 进行 了 95% 置信 区 间，假 设溢 价率 为 0 的 t 统计检 验， 绝大 多数
样本通 过相 关检 验。 （3）对 2013 年 上半 年所 有组 合 同向交 易的 交易 占优 情况 进行了 统计 ， 在同 向
交易采 集样 本数 大于 30 个 的前提 下， 日内 、3 日、5 日的期 间窗 口 下 ，部 分组 合对比 的统 计值 未
满足交易占优 比 45%-55% 的比例。需要 指出的是 ， 组合的同向交 易的样本 数 越大，组合之 间的交
易占优情况满 足交易占 优 比 45%-55%的比 例越高 。 （4）对于不同时 间期间的 同 组合反向交易 ，公
司根据交易价 格、交易 频 率、交易数量 进行了综 合 分析，未发现 异常情况 。 不同时间期 间的不同
组合的 反向 交易 ，公 司根 据交易 价格 、交 易频 率、 交易数 量进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期， 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 市场 分化 明 显， 以 权重 股为 代表 的沪 深 300 指数 下 跌12.78% ， 而以成 长股 为代
表的创 业板 指数 上 涨41.72% 。 从 申万 一级 行业 指数 的表现 来看 ， 信 息服 务、 电子和 医药 生物 行业
涨幅居前，而 采掘、有 色 金属和黑色金 属行业跌 幅 明显。我们在 上半年增 加 了成长股的 配置，同
时通过 合理 的仓 位控 制， 总体看 基金 净值 的表 现尚 可。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值
0.866 元( 累计净 值 0.866 元) 。 报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为5.74% ， 高于 业绩比 较基 准 12.54 个百 分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望3 季度 ， 我 们判 断实 体 经济的 下滑 还会 惯性 延续 ， 政策将 继续 在 “ 稳增 长 ” 和 “调 结构 ”
两个目标之间 摇摆，同 时 ，随着时间推 移， “稳增长 ”的压力会 相对更大 ， 政府会通过 出台一些
相关的 政策 稳定 预期 ，提 振经济 。 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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从市场 的走 势来 看， 我们 判断 3 季度 结构 还会 继续 分化， 特别 是成 长股 的分 化会更 加明 显 ，
只有业绩不断 超越预期 ， 行业前景广阔 ，符合国 家 产业政策扶持 方向的公 司 才有可能成 为最终的
胜者。
我们 3 季度 的配 置主 线主 要有：1 ） 深入 挖掘 成长 股 的投资 机会 ；2 ）以 医药 为 代表的 稳定 类
公司；3） 以房 地产 和券 商 为代表 的部 分周 期类 股票 的投资 机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25％以上 时对所采 用的 相关估值模型 、假设及 参 数的适当性发 表审核意 见 并出具报告。 定价服
务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的估值核 算小组， 组 成人员包括督 察长、风 险 控制总监、 监察稽核
负责人及 基金 会计负责 人 等，成员均具 有多年基 金 从业经验，且 具有风控 、 合规、会计 方面的专
业经验。负责 估值核算 的 小组成员中不 包括投资 总 监及基金经理 ，但对于 非 活跃投资品 种，投资
总监及基金经 理可以向 估 值核算小组提 供估值建 议 。本报告期内 ，参与估 值 流程各方之 间无重大
利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题 灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理
有限公司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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为，在 各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，中 海 环保新能源 主题灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源主题 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2013 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
9,803,002.86 11,987,673.97
结算备 付金
724,949.48 5,183,151.94
存出保 证金
461,389.12 1,044,660.66
交易性 金融 资产
316,671,136.15 378,900,739.92
其中： 股票 投资
246,577,300.15 295,781,790.12
基金投 资
- -
债券投 资
70,093,836.00 83,118,949.80
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,239,260.40 7,765,668.54
应收利 息
1,669,699.86 749,566.27
应收股 利
- -
应收申 购款
19,726.61 17,412.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
332,589,164.48 405,648,873.95
负债和所有者权 益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
26,555.46 4,487,105.83
应付管 理人 报酬
421,662.06 478,690.73
应付托 管费
70,276.98 79,781.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
748,032.21 1,208,514.89
应交税费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
236,069.33 286,049.81
负债合 计
1,502,596.04 6,540,143.06
所有者权益：
实收基 金
382,500,775.82 487,405,660.90
未分配 利润
-51,414,207.38 -88,296,930.01
所有者 权益 合计
331,086,568.44 399,108,730.89
负债和 所有 者权 益总 计
332,589,164.48 405,648,873.95
注：报 告截 止 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.866 元， 基金 份额 总额382,500,775.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
27,310,254.36 31,228,724.07
1.利息 收入
1,561,525.63 1,335,898.18
其中： 存款 利息 收入
92,935.24 103,097.53
债券利 息收 入
1,009,038.65 1,232,800.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
459,551.74 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
53,532,682.05 972,003.82
其中： 股票 投资 收益
47,159,130.26 403,062.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,842,425.33 -1,047,686.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,531,126.46 1,616,627.09
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-27,786,977.31 28,885,937.09 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
3,023.99 34,884.98
减： 二、费用
6,475,561.56 7,867,823.98
1．管 理人 报酬
2,764,243.98 3,414,866.91
2．托 管费
460,707.28 569,144.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,030,957.11 3,707,610.11
5．利 息支 出
30,732.64 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,732.64 -
6．其 他费 用
188,920.55 176,202.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
20,834,692.80 23,360,900.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
20,834,692.80 23,360,900.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
487,405,660.90 -88,296,930.01 399,108,730.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,834,692.80 20,834,692.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-104,904,885.08 16,048,029.83 -88,856,855.25
其中：1.基 金申 购款 5,466,834.71 -632,486.82 4,834,347.89
2. 基金 赎回 款 -110,371,719.79 16,680,516.65 -93,691,203.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
382,500,775.82 -51,414,207.38 331,086,568.44 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
611,554,101.75 -145,299,466.72 466,254,635.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,360,900.09 23,360,900.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以“- ” 号填
列）
-54,432,857.85 11,368,877.60 -43,063,980.25
其中：1.基 金申 购款 14,854,932.63 -2,944,686.56 11,910,246.07
2. 基金 赎回 款 -69,287,790.48 14,313,564.16 -54,974,226.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
557,121,243.90 -110,569,689.03 446,551,554.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关 法 规规 定，
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2010 】1205 号 《关 于核 准中 海环 保新 能源主 题灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年12 月9 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 946,086,141.06 份。
中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 本基 金合 同和 中 国证监 会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
6.4.6.1
以发 行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
6.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
6.4.6.3
对基金 取得 的企 业债 券利 息收入,由 发行 债券 的企 业 在向基 金派 发利 息时 代扣 代缴20% 的 个人
所得税,暂 不征 收企 业所 得 税。对 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上至1 年
(含1 年)的 ， 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。
上述所 得统 一适 用20% 的 税 率计征 个人 所得 税, 暂不 征 收企业 所得 税。
6.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，自 2008 年 4中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 155,876,680.71 7.92% - -
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 88,159,187.60 19.22% - - 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 243,400,000.00 12.43% - -
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 141,909.67 7.96% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 - - - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
实际交 易佣 金＝ 股票 成交 金额*0.1% －股 票交 易经 手 费－股 票交 易证 管费 －证 券结算 风险 基金 （按
管理机 构规 定收 取） 。
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,764,243.98 3,414,866.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,024,784.14 1,114,975.62
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
460,707.28 569,144.50
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 9,803,002.86 66,858.99 6,951,563.58 81,201.58
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管 人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002524
光正
钢构
2013 年4
月24 日
2014 年
4 月 25
日
非公开
发行流
通受限
7.50 4.45 950,000 3,750,000.00 4,227,500.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 246,577,300.15 74.14
其中： 股票 246,577,300.15 74.14
2 固定收 益投 资 70,093,836.00 21.08 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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其中： 债券 70,093,836.00 21.08
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,527,952.34 3.17
6 其他各 项资 产 5,390,075.99 1.62
7 合计 332,589,164.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,786,510.00 1.14
C
制造业 146,305,300.11 44.19
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,227,500.00 1.28
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
44,092,512.05 13.32
J
金融业 - -
K
房地产 业 17,273,873.25 5.22
L
租赁和 商务 服务 业 3,202,320.00 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,246,034.74 6.42
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,376,692.00 1.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,066,558.00 0.93
S
综合 - -
合计 246,577,300.15 74.48
中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 233,867 16,136,823.00 4.87
2 300228 富瑞特 装 196,903 15,752,240.00 4.76
3 000400 许继电 气 551,200 14,926,496.00 4.51
4 600406 国电南 瑞 995,382 14,861,053.26 4.49
5 600535 天士力 297,392 11,642,896.80 3.52
6 300088 长信科 技 547,595 11,548,778.55 3.49
7 002450 康得新 373,813 10,459,287.74 3.16
8 300017 网宿科 技 267,625 10,429,346.25 3.15
9 002038 双鹭药 业 172,495 10,108,207.00 3.05
10 002573 国电清 新 613,030 9,980,128.40 3.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 35,321,863.59 8.85
2 002653 海思科 29,111,079.45 7.29
3 002353 杰瑞股 份 26,253,795.86 6.58
4 601901 方正证 券 24,808,180.21 6.22
5 300228 富瑞特 装 23,273,726.89 5.83
6 600383 金地集 团 22,356,700.32 5.60
7 000002 万
科Ａ 21,774,993.27 5.46
8 300136 信维通 信 19,978,465.10 5.01
9 000001 平安银 行 19,917,315.65 4.99
10 002241 歌尔声 学 18,658,405.81 4.68
11 000826 桑德环 境 18,298,520.60 4.58
12 600030 中信证 券 17,655,657.32 4.42
13 300017 网宿科 技 17,470,371.72 4.38
14 601166 兴业银 行 17,279,707.25 4.33
15 002573 国电清 新 16,090,697.21 4.03 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
16 300182 捷成股 份 15,585,574.70 3.91
17 600837 海通证 券 15,215,290.90 3.81
18 000400 许继电 气 14,758,951.75 3.70
19 000024 招商地 产 14,746,015.46 3.69
20 600406 国电南 瑞 14,745,709.57 3.69
21 600535 天士力 13,741,836.60 3.44
22 002450 康得新 13,421,642.74 3.36
23 601377 兴业证 券 13,204,112.47 3.31
24 002146 荣盛发 展 12,747,083.23 3.19
25 300270 中威电 子 12,443,188.82 3.12
26 000503 海虹控 股 11,871,423.11 2.97
27 300088 长信科 技 11,859,985.98 2.97
28 600418 江淮汽 车 11,787,071.90 2.95
29 002415 海康威 视 11,695,259.22 2.93
30 600104 上汽集 团 11,487,288.62 2.88
31 000581 威孚高 科 11,351,980.33 2.84
32 002414 高德红 外 11,322,681.81 2.84
33 000963 华东医 药 11,303,802.74 2.83
34 300113 顺网科 技 10,694,923.10 2.68
35 600048 保利地 产 10,691,108.40 2.68
36 002273 水晶光 电 10,193,317.52 2.55
37 002236 大华股 份 10,160,043.70 2.55
38 000999 华润三 九 10,053,133.69 2.52
39 002305 南国置 业 10,018,528.28 2.51
40 600585 海螺水 泥 9,941,813.88 2.49
41 601788 光大证 券 9,937,206.51 2.49
42 000049 德赛电 池 9,911,215.87 2.48
43 600340 华夏幸 福 9,294,140.04 2.33
44 002038 双鹭药 业 9,157,226.05 2.29
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
1 600016 民生银 行 36,781,881.31 9.22
2 002653 海思科 33,614,336.89 8.42
3 601166 兴业银 行 30,209,198.10 7.57
4 601901 方正证 券 28,320,029.98 7.10
5 600048 保利地 产 28,007,061.86 7.02
6 600030 中信证 券 26,488,655.55 6.64
7 601377 兴业证 券 25,568,623.88 6.41
8 600436 片仔癀 24,653,025.12 6.18
9 600340 华夏幸 福 24,488,813.63 6.14
10 600837 海通证 券 22,731,320.85 5.70
11 600036 招商银 行 22,414,993.99 5.62
12 000651 格力电 器 21,442,474.51 5.37
13 600383 金地集 团 20,646,407.58 5.17
14 000002 万
科Ａ 20,245,715.64 5.07
15 000024 招商地 产 19,762,152.88 4.95
16 601788 光大证 券 19,527,207.54 4.89
17 000001 平安银 行 18,531,589.07 4.64
18 600104 上汽集 团 18,528,263.78 4.64
19 000826 桑德环 境 16,862,810.75 4.23
20 002146 荣盛发 展 15,997,910.75 4.01
21 000963 华东医 药 15,530,793.27 3.89
22 002415 海康威 视 15,311,294.82 3.84
23 600000 浦发银 行 15,032,366.87 3.77
24 000581 威孚高 科 14,634,922.62 3.67
25 300228 富瑞特 装 13,619,374.25 3.41
26 600585 海螺水 泥 13,425,766.69 3.36
27 002241 歌尔声 学 13,291,437.45 3.33
28 600418 江淮汽 车 12,894,692.55 3.23
29 002414 高德红 外 12,812,253.81 3.21
30 000503 海虹控 股 12,781,335.60 3.20
31 002353 杰瑞股 份 11,893,191.79 2.98
32 600157 永泰能 源 11,588,554.19 2.90
33 002666 德联集 团 11,133,644.48 2.79
34 300270 中威电 子 10,889,468.03 2.73
35 300136 信维通 信 10,786,553.90 2.70
36 002305 南国置 业 10,007,178.64 2.51
37 300017 网宿科 技 9,566,665.11 2.40
38 000671 阳 光 城 8,822,524.21 2.21 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
39 000776 广发证 券 8,749,547.37 2.19
40 000999 华润三 九 8,668,274.00 2.17
41 300110 华仁药 业 8,524,477.86 2.14
42 000783 长江证 券 8,427,516.31 2.11
43 002573 国电清 新 8,379,108.19 2.10
44 002672 东江环保 8,372,099.51 2.10
45 002273 水晶光 电 8,340,229.02 2.09
46 300288 朗玛信 息 8,163,827.64 2.05
47 002236 大华股 份 8,025,420.54 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 950,976,925.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,021,416,251.96
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 70,093,836.00 21.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 70,093,836.00 21.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010308 03 国债 ⑻ 701,640 70,093,836.00 21.17 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 461,389.12
2 应收证 券清 算款 3,239,260.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,669,699.86
5 应收申 购款 19,726.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,390,075.99
中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,118 47,117.61 52,500,007.92 13.73% 330,000,767.90 86.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
25,699.81 0.0067%
注：本公司高 级 管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0；本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月9 日 ） 基金 份额 总额
946,086,141.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 487,405,660.90
本报告 期基 金总 申购 份额 5,466,834.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 110,371,719.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 382,500,775.82 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
§10 重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 江 苏 公证 天业 会计 师事务 所有 限公 司， 本 报 告期内 本基 金 未
改聘为 其审 计的 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 416,428,646.18 21.15% 375,298.10 21.05% -
华林证券 1 253,392,626.63 12.87% 226,610.09 12.71% -
长江证券 1 223,858,916.58 11.37% 203,799.02 11.43% - 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
中信证券 2 218,911,292.75 11.12% 198,133.97 11.12% -
光大证券 1 188,272,295.04 9.56% 171,402.22 9.62% -
国联证券 1 155,876,680.71 7.92% 141,909.67 7.96% -
海通证券 1 134,839,620.45 6.85% 122,757.01 6.89% -
招商证券 1 133,137,620.16 6.76% 121,158.26 6.80% -
银河证券 1 108,271,613.78 5.50% 98,449.11 5.52% -
安信证券 2 52,714,173.20 2.68% 47,526.56 2.67% -
瑞银证券 1 46,859,958.20 2.38% 42,661.14 2.39% -
中金公司 1 34,466,661.69 1.75% 31,379.31 1.76% -
申银万国 1 1,613,072.16 0.08% 1,468.60 0.08% -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注1 ： 本 基金 以券 商研究 服务质 量作 为交 易单 元的 选择标 准， 具体 评分 指标 分为研 究支 持和 服 务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对 券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 监察 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内退 租了 安信证 券的 上海 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 6,199,918.50 1.35% - - - -
华林证券 - - - - - -
长江证券 155,422,419.70 33.89% 894,700,000.00 45.67% - -
中信证券 - - 305,200,000.00 15.58% - -
光大证券 - - 51,600,000.00 2.63% - -
国联证券 88,159,187.60 19.22% 243,400,000.00 12.43% - -
海通证券 208,842,049.50 45.54% 464,000,000.00 23.69% - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - - 中海环保新能源混合 2013 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
