银河主题策略股票型证券投资基金2013年
半年度报告
2013 年6月30 日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2013年 8 月28 日
银河主题股票 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 08 月26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 06 月30 日止。 银河主题股票 2013年半年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
3.3 其他指标......................................................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................15
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................16
6.1 资产负债表................................................................................................................................16
6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................42
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................42
7.10 投资组合报告附注..................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 银河主题股票 2013年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................44
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................44
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................44
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................45
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................48
§12 备查文件目录...................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................48
12.2 存放地点..................................................................................................................................48
12.3 查阅方式..................................................................................................................................49
银河主题股票 2013年半年度报告
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§2 ? 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 银河主题策略股票型证券投资基金
基金简称 银河主题股票
基金主代码 519679
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月21日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,535,891.96份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略
和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投
资策略和债券投资策略等。
1、资产配置策略
本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和
定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观
经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判
证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例限制范围
内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层
次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。
（1）主题投资策略
本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化
趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系
等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略，
包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等
三个阶段相应的各种可能的投资策略。
（2）个股投资策略
本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较
好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票银河主题股票 2013年半年度报告
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作为备选投资对象进行投资。
本基金将积极参与新股申购。
3、债券投资策略
本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、
利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等
投资策略。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。
基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法
规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组
合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和
基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合
约为交易标的。
5、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行
计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析
结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进
行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率
×25%
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券
投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 陈勇 朱义明
联系电话 021-38568881 010-65556899 信息披露负责人
电子邮箱 chenyong@galaxyasset.com zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话
400-820-0860 95558
传真 021-38568880 010-65550832
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1568号15层
北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 C 座
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1568号15层
北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 C 座
邮政编码 200122 100027
法定代表人 徐旭 田国立
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2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15 楼
2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月1 日 - 2013年 6月 30 日 )
本期已实现收益 8,933,848.01
本期利润 12,493,213.37
加权平均基金份额本期利润 0.2392
本期加权平均净值利润率 18.74%
本期基金份额净值增长率 26.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 14,297,203.12
期末可供分配基金份额利润 0.2250
期末基金资产净值 88,969,760.00
期末基金份额净值 1.400
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 40.00%
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 银河主题股票 2013年半年度报告
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.04% 2.14% -11.78% 1.40% 4.74% 0.74%
过去三个月 12.27% 1.77% -8.69% 1.09% 20.96% 0.68%
过去六个月 26.13% 1.60% -9.14% 1.12% 35.27% 0.48%
自基金合同
生效起至今
40.00% 1.31% 1.15% 1.07% 38.85% 0.24%
注：本基金的业绩比较基金为：沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：1、本基金合同于 2012 年9 月21日生效，截至报告日基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金
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资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的
投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。
3、截止至 2013年 3月 20日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标?
注：无。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司（控股股东） 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发
总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基金与 14 只开放式证券投资基
金，基本情况如下：
1、银丰证券投资基金
类型：契约型封闭式
成立日：2002 年8 月15日
投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提
下追求基金资产的长期稳定增值。
2、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年 8 月4 日
（1）银河稳健证券投资基金
投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险
的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，银河主题股票 2013年半年度报告
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实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 3 月30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
4、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 12 月 20日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
5、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年 3 月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年 5 月26 日
基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中
长期资本增值。
7、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 4 月24 日
基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8、银河沪深300 价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 12 月 28日
基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 银河主题股票 2013年半年度报告
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9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 7 月16 日
基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 12 月 29日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年 5 月31 日
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定
增值。
12、银河消费驱动股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年 7 月29 日
基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势
的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通利分级债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型
基金合同生效日：2012年 4 月25 日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
14、银河领先债券型证券投资基金 银河主题股票 2013年半年度报告
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年 11 月 29日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
15、银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013 年3 月29 日
投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在严格
控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
成胜
银河主题
策略股票
型证券投
资基金的
基金经
理、银河
行业优选
股票型证
券投资基
金的基金
经理、股
票投资部
总监助理
2012年9月
21日
-8
硕士研究
生学历，
曾就职于
光大证券
研究所，
从事行业
研究工
作。2007
年5月加
入银河基
金管理有
限公司，
历任行业
研究员、
基金经理
助理，
2010年9
月起担任
银河行业
优选股票
型证券投
资基金的
基金经
理，目前银河主题股票 2013年半年度报告
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担任股票
投资部总
监助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无
损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外） ，连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外） 。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 银河主题股票 2013年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
本基金观察到新一届政府调经济结构和转型升级的决心日益明显，而实现这一目标大概率伴
随着经济降速，因此判断去年年底开始的经济复苏和市场回暖难以持续，但受益于政府扶持、领
域放开、技术进步和企业主体的能动性，代表新兴经济方向的领域在今年显示出旺盛的活力，值
得期待。
由于对结构转型和新兴经济的基本面乐观，故仓位水平总体上比市场上股票型基金的平均值
略高。从行业配置看，偏重于新兴经济板块，并下调了周期类配置。上半年个股集中度有所上升，
并强化了重点个股的跟踪力度，适当降低了业绩存在风险的品种的持仓比例。由于担心新股发行
制度和大小非解禁的的冲击，下调了相对平庸的个股持仓。本基金希望跟随中国经济结构转型的
主脉络，把握产业趋势，继续加强对行业和公司的研究和理解，发掘核心品种并坚定持有，突出
优选个股带来的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
2013 年上半年银河主题策略业绩比较基准收益率为-9.14%，银河主题策略净值收益率为
26.13%，业绩高于基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
预计我国经济依然处于转型和去杠杆期间，经济增速下台阶，但经济结构会持续优化，与之
对应的证券市场有结构性机会，对于转型受益行业长期看好。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政
策进行估值。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证银河主题股票 2013年半年度报告
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券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经
理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金于 2012 年 9 月 21 日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。截止 2013 年 6 月 30 日可分配收
益为 14,297,203.12 元，本期未进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
自2012年9月21日银河主题策略股票型证券投资基金 （以下称“银河主题策略股票”或“本
基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——
银河基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持
有人利益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，符合合同相关要求，不存在损害持有人利
益的情况。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
由银河主题策略股票型证券投资基金——银河基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审
查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。 银河主题股票 2013年半年度报告
第 16 页 共 49 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：银河主题策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,762,041.80 11,368,105.96
结算备付金
741,754.45 830,447.21
存出保证金
133,094.44 -
交易性金融资产 6.4.7.2 78,229,300.15 40,450,280.99
其中：股票投资
78,229,300.15 40,450,280.99
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,500,000.00 -
应收证券清算款
- 525,413.45
应收利息 6.4.7.5 5,286.77 3,240.63
应收股利
--
应收申购款
118,367.59 30,541.87
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
95,489,845.20 53,208,030.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
5,596,463.79 -
应付赎回款
456,345.32 1,327,656.68
应付管理人报酬
105,967.41 75,466.22
应付托管费
17,661.24 12,577.68
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 158,447.89 93,728.77
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--银河主题股票 2013年半年度报告
第 17 页 共 49 页
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 185,199.55 180,003.71
负债合计
6,520,085.20 1,689,433.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 63,535,891.96 46,414,572.44
未分配利润 6.4.7.10 25,433,868.04 5,104,024.61
所有者权益合计
88,969,760.00 51,518,597.05
负债和所有者权益总计
95,489,845.20 53,208,030.11
注：报告截止日 2013 年06月 30 日，基金份额净值 1.400 元，基金份额总额 63,535,891.96 份。
6.2 利润表?
会计主体：银河主题策略股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
一、收入
13,988,590.86 -
1.利息收入
41,412.41 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,593.80 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,818.61 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,248,517.88 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,902,499.91 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -10,620.00 -
股利收益 6.4.7.15 356,637.97 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 3,559,365.36 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 139,295.21 -
减：二、费用
1,495,377.49 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 495,190.45 -
2．托管费 6.4.10.2.2 82,531.76 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.18 721,512.60 -
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 196,142.68 -银河主题股票 2013年半年度报告
第 18 页 共 49 页
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,493,213.37 -
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,493,213.37 -
注：本基金合同于 2012年 9 月21 日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：银河主题策略股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1日 至 2013年6月30日
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
46,414,572.44 5,104,024.61 51,518,597.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,493,213.37 12,493,213.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
17,121,319.52 7,836,630.06 24,957,949.58
其中：1.基金申购款 104,070,479.03 32,322,421.79 136,392,900.82
2.基金赎回款 -86,949,159.51 -24,485,791.73 -111,434,951.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
63,535,891.96 25,433,868.04 88,969,760.00
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
---
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
---银河主题股票 2013年半年度报告
第 19 页 共 49 页
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 ---
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
---
注：本基金合同于 2012年 9 月21 日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______尤象都______
_ __ _ __ 董伯儒______
__ __ 董伯儒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
银河主题策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会”）证监许可[2012]687 号文《关于核准银河主题策略股票型证券投资基金
募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人于 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 9 月
14 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华
明（2012）验字第 60821717_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2012 年 9 月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的
实收基金（本金）为人民币 342,160,726.62 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
201,756.20 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 342,362,482.82 元，折合 342,362,482.82
份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金
投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不超过基金资产银河主题股票 2013年半年度报告
第 20 页 共 49 页
净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金还将投资法律法规允许
的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的
内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年06月 30日的财
务状况以及 2013 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明?
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明?
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项?
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）银河主题股票 2013年半年度报告
第 21 页 共 49 页
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免银河主题股票 2013年半年度报告
第 22 页 共 49 页
征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 11,762,041.80
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 11,762,041.80
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,333,981.91 78,229,300.15 7,895,318.24
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,333,981.91 78,229,300.15 7,895,318.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
单位: 人民币元
本期末
2013年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 4,500,000.00 -
合计 4,500,000.00 -银河主题股票 2013年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 2,888.27
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 113.60
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 2,225.00
应收申购款利息 -
其他 59.90
合计 5,286.77
6.4.7.6 其他资产?
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 158,447.89
银行间市场应付交易费用 -
合计 158,447.89
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,719.85
预提审计费用 24,795.19
预提信息披露费 158,684.51
合计 185,199.55银河主题股票 2013年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,414,572.44 46,414,572.44
本期申购 104,070,479.03 104,070,479.03
本期赎回(以"-"号填列) -86,949,159.51 -86,949,159.51
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 63,535,891.96 63,535,891.96
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,267,972.72 3,836,051.89 5,104,024.61
本期利润 8,933,848.01 3,559,365.36 12,493,213.37
本期基金份额交易
产生的变动数
4,095,382.39 3,741,247.67 7,836,630.06
其中：基金申购款 17,795,716.93 14,526,704.86 32,322,421.79
基金赎回款 -13,700,334.54 -10,785,457.19 -24,485,791.73
本期已分配利润 ---
本期末 14,297,203.12 11,136,664.92 25,433,868.04
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
活期存款利息收入 34,082.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,767.70
其他 744.02
合计 38,593.80
银河主题股票 2013年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
卖出股票成交总额 233,758,909.93
减：卖出股票成本总额 223,856,410.02
买卖股票差价收入 9,902,499.91
6.4.7.13 债券投资收益?
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益?
6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益?
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股指期货差价收入 -10,620.00
6.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 356,637.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 356,637.97
6.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
1.交易性金融资产 3,559,365.36
——股票投资 3,559,365.36
——债券投资 -银河主题股票 2013年半年度报告
第 26 页 共 49 页
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,559,365.36
6.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
基金赎回费收入 139,295.21
合计 139,295.21
6.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
交易所市场交易费用
721,512.60
银行间市场交易费用
-
合计
721,512.60
6.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 158,684.51
其他 1,255.50
银行费用 2,407.48
帐户维护费 9,000.00
合计 196,142.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 银河主题股票 2013年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
6.4.10.1.1 股票交易?
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中国银河证券
股份有限公司
328,392,278.00 67.56% - -
注：本基金合同于 2012年 9 月21 日生效，无上年度可比期间。
债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.2 权证交易?
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 银河主题股票 2013年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
290,595.57 66.92% 116,466.19 73.50%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
本基金合同于 2012 年9月 21 日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
495,190.45 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
52,322.52 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
本基金合同于 2012 年9月 21 日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
82,531.76 -银河主题股票 2013年半年度报告
第 29 页 共 49 页
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金合同于 2012 年9月 21 日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.2.3 销售服务费?
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1 日至2013年6
月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30
日
基金合同生效日（ 2012年
9 月21 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 7,055,443.55 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 7,055,443.55 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.11% -
注：本基金合同于 2012年 9 月21 日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
银河主题股票 2013年半年度报告
第 30 页 共 49 页
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份
有限公司
11,762,041.80 34,082.08 - -
注：本基金合同于 2012年 9 月21 日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无。
6.4.11 利润分配情况?
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（?2013年6月30日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300027
华谊
兄弟
2013
年6月
5日
重大
事项
28.55
2013
年7月
24日
31.41 60,000 1,280,509.111,713,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末 2013 年06月 30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2013 年06月 30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖银河主题股票 2013年半年度报告
第 31 页 共 49 页
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过
公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制
环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务
手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，
通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括： （1）员工自律； （2）部门主
管的检查监督； （3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督； （4）董事会领导下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风
险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超银河主题股票 2013年半年度报告
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过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时
通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 11,762,041.80 - - - - - 11,762,041.80
结算备付金 252,441.23 - - - - 489,313.22 741,754.45
存出保证金 133,094.44 - - - - - 133,094.44
交易性金融资产 - - - - - 78,229,300.15 78,229,300.15
买入返售金融资
产
4,500,000.00 - - - - - 4,500,000.00
应收利息 - - - - - 5,286.77 5,286.77
应收申购款 - - - - - 118,367.59 118,367.59
资产总计 16,647,577.47 - - - - 78,842,267.73 95,489,845.20
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,596,463.79 5,596,463.79
应付赎回款 - - - - - 456,345.32 456,345.32
应付管理人报酬 - - - - - 105,967.41 105,967.41
应付托管费 - - - - - 17,661.24 17,661.24
应付交易费用 - - - - - 158,447.89 158,447.89
其他负债 - - - - - 185,199.55 185,199.55
负债总计 - - - - - 6,520,085.20 6,520,085.20
利率敏感度缺口 16,647,577.47 - - - - 72,322,182.53 88,969,760.00
上年度末
2012年12月31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计 银河主题股票 2013年半年度报告
第 33 页 共 49 页
资产
银行存款 11,368,105.96 - - - - - 11,368,105.96
结算备付金 830,447.21 - - - - - 830,447.21
交易性金融资产 - - - - - 40,450,280.99 40,450,280.99
应收证券清算款 - - - - - 525,413.45 525,413.45
应收利息 - - - - - 3,240.63 3,240.63
应收申购款 - - - - - 30,541.87 30,541.87
其他资产 ----- - -
资产总计 12,198,553.17 - - - - 41,009,476.94 53,208,030.11
负债
应付赎回款 - - - - - 1,327,656.68 1,327,656.68
应付管理人报酬 - - - - - 75,466.22 75,466.22
应付托管费 - - - - - 12,577.68 12,577.68
应付交易费用 - - - - - 93,728.77 93,728.77
其他负债 - - - - - 180,003.71 180,003.71
负债总计 - - - - - 1,689,433.06 1,689,433.06
利率敏感度缺口 12,198,553.17 - - - - 39,320,043.88 51,518,597.05
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
注：本基金于 2013 年6月 30 日未持有债券资产，基金资产受市场利率的波动影响较小。
6.4.13.4.2 外汇风险?
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 银河主题股票 2013年半年度报告
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交易性金融资产-股票投资 78,229,300.15 87.93 40,450,280.99 78.52
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 78,229,300.15 87.93 40,450,280.99 78.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300 指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
测算时期为 3 个月，对于交易少于 3个月的资产，默认其波动与指数同步。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2013年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2012 年12 月
31 日 ）
沪深300 指数上升5% 3,475,225.33 1,803,059.45
沪深300 指数下跌5% -3,475,225.33 -1,803,059.45
分析
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
无。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 78,229,300.15 81.92
其中：股票 78,229,300.15 81.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 4.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,503,796.25 13.09
6 其他各项资产 256,748.80 0.27
7 合计 95,489,845.20 100.00
银河主题股票 2013年半年度报告
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 978,149.96 1.10
B
采矿业 2,316,860.00 2.60
C
制造业 26,729,705.81 30.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 4,366,110.00 4.91
F
批发和零售业 1,425,330.60 1.60
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
29,844,624.20 33.54
J
金融业 - -
K
房地产业 4,683,978.12 5.26
L
租赁和商务服务业 417,000.00 0.47
M
科学研究和技术服务业 644,219.00 0.72
N
水利、环境和公共设施管理业 3,596,522.46 4.04
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 3,226,800.00 3.63
S
综合 - -
合计 78,229,300.15 87.93
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300253 卫宁软件 207,148 8,410,208.80 9.45
2 300287 飞利信 315,000 7,141,050.00 8.03
3 300075 数字政通 205,088 5,803,990.40 6.52
4 300090 盛运股份 110,600 3,415,328.00 3.84
5 601117 中国化学 350,000 3,332,000.00 3.75银河主题股票 2013年半年度报告
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6 002353 杰瑞股份 48,000 3,312,000.00 3.72
7 300205 天喻信息 190,000 3,173,000.00 3.57
8 000826 桑德环境 88,098 2,842,922.46 3.20
9 000024 招商地产 100,079 2,429,918.12 2.73
10 300157 恒泰艾普 67,000 2,316,860.00 2.60
11 300017 网宿科技 49,000 1,909,530.00 2.15
12 002038 双鹭药业 30,000 1,758,000.00 1.98
13 300027 华谊兄弟 60,000 1,713,000.00 1.93
14 600517 置信电气 120,000 1,692,000.00 1.90
15 601928 凤凰传媒 180,000 1,513,800.00 1.70
16 000731 四川美丰 180,000 1,495,800.00 1.68
17 600693 东百集团 250,058 1,425,330.60 1.60
18 300168 万达信息 50,500 1,362,995.00 1.53
19 000887 中鼎股份 216,000 1,360,800.00 1.53
20 300074 华平股份 75,000 1,357,500.00 1.53
21 600340 华夏幸福 39,000 1,269,060.00 1.43
22 300137 先河环保 61,000 1,139,480.00 1.28
23 002325 洪涛股份 86,900 1,034,110.00 1.16
24 300206 理邦仪器 60,000 1,024,800.00 1.15
25 000002 万
科Ａ 100,000 985,000.00 1.11
26 600703 三安光电 50,000 982,000.00 1.10
27 600108 亚盛集团 150,023 978,149.96 1.10
28 600728 佳都新太 80,000 960,800.00 1.08
29 600594 益佰制药 30,000 927,300.00 1.04
30 600587 新华医疗 21,950 909,608.00 1.02
31 300059 东方财富 67,000 907,850.00 1.02
32 300309 吉艾科技 55,000 907,500.00 1.02
33 300085 银之杰 70,000 861,700.00 0.97
34 002436 兴森科技 50,000 842,500.00 0.95
35 300182 捷成股份 30,000 796,200.00 0.89
36 300026 红日药业 23,000 780,620.00 0.88
37 300070 碧水源 20,000 753,600.00 0.85
38 002241 歌尔声学 20,000 725,800.00 0.82
39 300349 金卡股份 10,901 444,869.81 0.50
40 300323 华灿光电 39,000 433,680.00 0.49
41 000538 云南白药 5,000 420,050.00 0.47
42 300058 蓝色光标 10,000 417,000.00 0.47
43 002226 江南化工 35,000 410,200.00 0.46
44 601222 林洋电子 24,500 366,030.00 0.41银河主题股票 2013年半年度报告
第 37 页 共 49 页
45 300012 华测检测 30,000 346,800.00 0.39
46 002421 达实智能 20,000 332,800.00 0.37
47 300347 泰格医药 5,900 297,419.00 0.33
48 300201 海伦哲 42,000 177,660.00 0.20
49 300077 国民技术 2,000 30,680.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300075 数字政通 9,060,786.62 17.59
2 300253 卫宁软件 7,753,394.82 15.05
3 300287 飞利信 7,104,728.25 13.79
4 601117 中国化学 6,035,428.00 11.72
5 000002 万
科Ａ 5,633,373.02 10.93
6 600570 恒生电子 5,414,840.71 10.51
7 600383 金地集团 5,090,389.00 9.88
8 000826 桑德环境 4,976,228.88 9.66
9 000731 四川美丰 4,660,222.84 9.05
10 002296 辉煌科技 4,381,667.30 8.51
11 600157 永泰能源 4,218,102.00 8.19
12 600517 置信电气 4,192,700.90 8.14
13 300090 盛运股份 4,016,575.00 7.80
14 300074 华平股份 4,006,619.44 7.78
15 600585 海螺水泥 3,960,483.60 7.69
16 002038 双鹭药业 3,906,845.64 7.58
17 300039 上海凯宝 3,887,902.66 7.55
18 300059 东方财富 3,832,895.82 7.44
19 000024 招商地产 3,824,625.95 7.42
20 002353 杰瑞股份 3,664,307.91 7.11
21 000049 德赛电池 3,576,981.50 6.94
22 000848 承德露露 3,500,559.82 6.79
23 300048 合康变频 3,464,487.76 6.72
24 300027 华谊兄弟 3,460,642.80 6.72银河主题股票 2013年半年度报告
第 38 页 共 49 页
25 300168 万达信息 3,191,055.01 6.19
26 000522 白云山Ａ 3,036,454.00 5.89
27 600693 东百集团 2,905,379.02 5.64
28 600332 广州药业 2,875,840.00 5.58
29 002236 大华股份 2,809,834.88 5.45
30 002368 太极股份 2,743,092.39 5.32
31 000028 国药一致 2,709,922.00 5.26
32 300157 恒泰艾普 2,703,142.63 5.25
33 601166 兴业银行 2,537,033.00 4.92
34 300205 天喻信息 2,473,169.06 4.80
35 000423 东阿阿胶 2,458,801.45 4.77
36 000887 中鼎股份 2,393,096.00 4.65
37 300347 泰格医药 2,342,805.68 4.55
38 002587 奥拓电子 2,324,968.58 4.51
39 600571 信雅达 2,253,359.47 4.37
40 600048 保利地产 2,237,001.00 4.34
41 300085 银之杰 2,209,848.00 4.29
42 002022 科华生物 2,199,645.80 4.27
43 300182 捷成股份 2,165,830.96 4.20
44 600108 亚盛集团 2,146,981.96 4.17
45 002056 横店东磁 2,010,739.54 3.90
46 600000 浦发银行 1,981,057.00 3.85
47 300206 理邦仪器 1,938,717.48 3.76
48 002331 皖通科技 1,934,274.12 3.75
49 000525 红 太 阳 1,903,233.00 3.69
50 000977 浪潮信息 1,839,901.19 3.57
51 600318 巢东股份 1,805,854.00 3.51
52 002421 达实智能 1,801,276.76 3.50
53 600315 上海家化 1,800,546.70 3.49
54 002138 顺络电子 1,787,723.66 3.47
55 601233 桐昆股份 1,763,954.00 3.42
56 300017 网宿科技 1,714,268.21 3.33
57 002140 东华科技 1,665,974.00 3.23
58 600197 伊力特 1,640,208.00 3.18
59 600509 天富热电 1,569,578.10 3.05
60 601928 凤凰传媒 1,566,810.00 3.04银河主题股票 2013年半年度报告
第 39 页 共 49 页
61 300233 金城医药 1,552,768.03 3.01
62 601918 国投新集 1,536,255.44 2.98
63 300155 安居宝 1,504,568.62 2.92
64 000561 烽火电子 1,504,429.64 2.92
65 600728 佳都新太 1,490,180.00 2.89
66 600027 华电国际 1,417,179.00 2.75
67 002630 华西能源 1,402,755.00 2.72
68 002415 海康威视 1,398,625.00 2.71
69 000651 格力电器 1,380,000.00 2.68
70 000669 金鸿能源 1,378,567.82 2.68
71 600340 华夏幸福 1,354,522.00 2.63
72 300058 蓝色光标 1,322,979.00 2.57
73 000937 冀中能源 1,310,048.00 2.54
74 600597 光明乳业 1,304,027.00 2.53
75 300016 北陆药业 1,209,098.70 2.35
76 300047 天源迪科 1,121,856.00 2.18
77 002244 滨江集团 1,084,733.00 2.11
78 002408 齐翔腾达 1,084,635.00 2.11
79 002325 洪涛股份 1,072,101.00 2.08
80 601699 XD 潞安环 1,068,544.58 2.07
81 600403 大有能源 1,045,219.45 2.03
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300075 数字政通 7,852,062.24 15.24
2 000002 万
科Ａ 7,280,992.02 14.13
3 300253 卫宁软件 6,812,974.74 13.22
4 600570 恒生电子 5,871,084.71 11.40
5 300074 华平股份 5,077,991.62 9.86
6 600383 金地集团 4,670,836.39 9.07
7 002296 辉煌科技 4,640,785.73 9.01
8 601117 中国化学 4,381,643.71 8.50
9 600741 华域汽车 4,213,422.85 8.18
10 601669 中国水电 4,071,729.87 7.90银河主题股票 2013年半年度报告
第 40 页 共 49 页
11 300039 上海凯宝 4,056,886.19 7.87
12 600585 海螺水泥 3,927,166.41 7.62
13 000049 德赛电池 3,896,591.68 7.56
14 000848 承德露露 3,681,246.34 7.15
15 002038 双鹭药业 3,555,058.98 6.90
16 300048 合康变频 3,553,010.58 6.90
17 300059 东方财富 3,521,190.44 6.83
18 300287 飞利信 3,490,817.61 6.78
19 600157 永泰能源 3,428,584.85 6.66
20 000731 四川美丰 3,331,855.09 6.47
21 002236 大华股份 3,227,825.97 6.27
22 000826 桑德环境 2,994,469.95 5.81
23 002368 太极股份 2,768,494.00 5.37
24 300155 安居宝 2,733,936.25 5.31
25 300027 华谊兄弟 2,701,341.71 5.24
26 002415 海康威视 2,686,741.60 5.22
27 600332 广州药业 2,585,917.84 5.02
28 300016 北陆药业 2,533,717.50 4.92
29 000028 国药一致 2,528,302.84 4.91
30 300347 泰格医药 2,419,836.70 4.70
31 600702 沱牌舍得 2,398,882.73 4.66
32 000423 东阿阿胶 2,395,191.00 4.65
33 600048 保利地产 2,378,922.29 4.62
34 600571 信雅达 2,374,783.15 4.61
35 601166 兴业银行 2,346,537.12 4.55
36 002022 科华生物 2,286,977.14 4.44
37 002587 奥拓电子 2,193,979.75 4.26
38 601601 中国太保 2,150,323.26 4.17
39 600517 置信电气 2,125,198.40 4.13
40 002056 横店东磁 2,013,433.02 3.91
41 002331 皖通科技 1,955,492.16 3.80
42 600000 浦发银行 1,927,814.59 3.74
43 000977 浪潮信息 1,913,797.73 3.71
44 600197 伊力特 1,860,983.65 3.61
45 300168 万达信息 1,837,816.21 3.57
46 000525 红 太 阳 1,834,899.30 3.56
47 002138 顺络电子 1,822,022.36 3.54
48 600318 巢东股份 1,795,530.23 3.49银河主题股票 2013年半年度报告
第 41 页 共 49 页
49 601918 国投新集 1,765,522.30 3.43
50 601233 桐昆股份 1,763,804.99 3.42
51 002140 东华科技 1,735,638.85 3.37
52 600066 宇通客车 1,642,352.91 3.19
53 000561 烽火电子 1,626,061.66 3.16
54 600509 天富热电 1,582,343.47 3.07
55 600315 上海家化 1,560,648.38 3.03
56 002421 达实智能 1,513,283.10 2.94
57 000651 格力电器 1,400,168.18 2.72
58 300233 金城医药 1,398,127.15 2.71
59 300085 银之杰 1,395,121.89 2.71
60 600597 光明乳业 1,374,158.96 2.67
61 000669 金鸿能源 1,355,519.08 2.63
62 600027 华电国际 1,340,049.85 2.60
63 002353 杰瑞股份 1,293,770.08 2.51
64 000937 冀中能源 1,277,550.20 2.48
65 300182 捷成股份 1,268,312.28 2.46
66 600707 *ST 彩虹 1,252,311.66 2.43
67 002630 华西能源 1,243,506.82 2.41
68 300224 正海磁材 1,173,116.62 2.28
69 002317 众生药业 1,126,471.47 2.19
70 600518 康美药业 1,117,020.00 2.17
71 000887 中鼎股份 1,108,801.46 2.15
72 601699 XD 潞安环 1,085,380.00 2.11
73 002408 齐翔腾达 1,075,042.29 2.09
74 300047 天源迪科 1,073,834.00 2.08
75 002244 滨江集团 1,065,434.74 2.07
76 600693 东百集团 1,051,658.06 2.04
77 000024 招商地产 1,035,406.30 2.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 258,076,063.82
卖出股票收入（成交）总额 233,758,909.93
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 银河主题股票 2013年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） -10,620.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
注：报告期末本基金投资的股指期货没有持仓。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金适时参与股指期货合约交易，不过任何时候持有的买入期货合约价值将不超过基金净
值的 10%，持有的卖出期货合约价值将不超过基金净值的 20%。由于本基金当前的主要投资方向集
中于流动性相对较差的新兴经济领域股票，股指期货的操作对于基金应对系统性风险带来的流动
性困境具有重要意义。上半年的操作基本达到我们设想的目标。
7.10 投资组合报告附注?
7.10.1 ?
2013年6月9日， 中国证券监督管理委员会上海稽查局对盛运股份董事会秘书刘玉斌下达 《调
查通知书》 （编号：沪调查通字 2013-2-012 号） ，随后刘玉斌辞去董事会秘书一职。本次立案调查
事项，是涉及刘玉斌 2011 年发生相关事情的专项调查，未对公司当前正常经营活动产生影响。本
基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银河主题股票 2013年半年度报告
第 43 页 共 49 页
7.10.2 ?
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 133,094.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,286.77
5 应收申购款 118,367.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 256,748.80
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
无。
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,421 26,243.66 28,083,036.21 44.20% 35,452,855.75 55.80%
银河主题股票 2013年半年度报告
第 44 页 共 49 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
206,463.22 0.3250%
注：截止 2013 年6 月30日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至10 万份(含)。
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2012年 9 月21 日 ）基金份额总额
342,362,482.82
本报告期期初基金份额总额 46,414,572.44
本报告期基金总申购份额 104,070,479.03
减:本报告期基金总赎回份额 86,949,159.51
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 63,535,891.96
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内基金投资策略无改变。
银河主题股票 2013年半年度报告
第 45 页 共 49 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 1 328,392,278.00 67.56% 290,595.57 66.92% -
中信建投 1 157,691,015.75 32.44% 143,561.25 33.06% -
注：选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 银河主题股票 2013年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
中信建投 - -10,500,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金对长期停牌的股票
变更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年1月5 日
2
关于旗下基金持有的停牌股票恢
复市价估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年1月22日
3
银河主题策略股票型证券投资基
金 2012 年4 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年1月22日
4
银河基金管理有限公司关于运用
固有资金申购旗下基金的公告
《证券时报》 、公司
网站 2013年1月26日
5
银河主题策略股票型证券投资基
金关于在中信银行股份有限公司
开通基金定投业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年2月21日
6
银河主题策略股票型证券投资基
金及银河领先债券型证券投资基
金关于开通定投及网上交易申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
2013年3月1 日
7
关于旗下基金对长期停牌的股票
变更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年3月5 日
8 银河主题策略股票型证券投资基 《中国证券报》 、 《证 2013年3月29 日 银河主题股票 2013年半年度报告
第 47 页 共 49 页
金 2012 年年报摘要 券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
9
关于旗下基金持有的停牌股票恢
复市价估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年4月9 日
10
银河主题策略股票型证券投资基
金 2013 年1 季报
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年4月19日
11
银河主题策略股票型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年4月26日
12
银河基金管理有限公司关于调整
上海家化股票估值的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年5月15日
13
关于旗下基金持有的停牌股票恢
复市价估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年5月17日
14
关于旗下基金对长期停牌的股票
变更估值方法的提示性公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年5月28日
15
银河基金管理有限公司关于调整
网上直销定投旗下部分基金的最
低金额的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站 2013年6月6 日
16
银河基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金申购的最低金额、
追加投资的最低金额和最低持有
份额的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》 、
公司网站 2013年6月6 日
17 银河基金管理有限公司关于中信 《中国证券报》 、 《证 2013年6月17 日 银河主题股票 2013年半年度报告
第 48 页 共 49 页
银行股份有限公司直销账户银行
账户信息变更的公告
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站
18
关于旗下基金持有的“九龙电
力”股票估值调整的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年6月19日
19
关于旗下基金持有的“新华医
疗”股票估值调整的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年6月27日
20
关于旗下基金持有的“中国重
工”股票估值调整的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、公司网站 2013年6月28日
§11 影响投资者决策的其他重要信息?
无。
§12 备查文件目录?
12.1 备查文件目录?
1、中国证监会批准设立银河主题策略股票型证券投资基金的文件
2、 《银河主题策略股票型证券投资基金基金合同》
3、 《银河主题策略股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河主题策略股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点?
上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 银河主题股票 2013年半年度报告
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12.3 查阅方式?
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2013年8月28日
