信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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信诚四季 红混合型 证券投资 基金 2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 农业银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 28 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 8 月 16 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................... 9
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 9
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 12 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 23
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 23
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................................... 28
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 28
7.10 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 28
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 28
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 29
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 29
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 29
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 29
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 29
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 29
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 29
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 29
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 29
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 29
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 30
§11 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 31
11.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 31
11.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 31
11.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 31
信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚四季红混合型证券投资基金
基金简称 信诚四季红混合
基金主代码 550001
交易代码 550001 551001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月29 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,778,507,528.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
在有效 配置 资产的 基础 上, 精选投 资 标的, 追求 在 稳定分 红的
基础上, 实现 基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本 基金 在充分 借鉴 英国保诚集 团的 资产配 置理 念和方 法 的 基
础上, 建立了 适合国内市场的资产配置体系。 本基金的资产配
置主要分为战略性资产配置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性资产配置(SAA) 即 决定投资组合中股票、 债券和现金各
自的长期均衡比重, 按照本基金的风险偏好以及对资本市场
各 大类 资产在 长期 均衡状态下 的期 望回报 率假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是本基金资产配置的核心, 是指依据特定
市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测,
并围绕基金资产的战略性资产配置基准, 进行相应的短中期
资产配置的过程。
业绩比较基准
62.5%× 富时 中国全A 指数收益率+32.5%× 中信国 债指数收 益
率+5%× 金融 同业存款利率
风险收益特征
作为一只混合型基金, 本 基金的资产配置中线(股票 62.5%, 债
券 32.5%) 确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位, 因
此本基金在证券投资基金中属于中等风险。 同时, 通过严谨 的
研究和稳健的操作, 本基金力争在严格控制风险的前提下谋
求基金资产的中长期稳定增值。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电话 021-68649788 010-66060069
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 张翔燕 蒋超良
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要会计 数 据和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月 30 日)
本期已实现收益 214,587,581.50
本期利润 149,946,237.57
加权平均基金份额本期利润 0.0515
本期加权平均净值利润率 6.86%
本期基金份额净值增长率 6.90%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -668,243,809.74
期末可供分配基金份额利润 -0.2405
期末基金资产净值 2,110,263,719.05
期末基金份额净值 0.7595
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 108.44%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他 收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.06% 1.70% -10.04% 1.17% 2.98% 0.53%
过去三个月 2.32% 1.35% -6.33% 0.90% 8.65% 0.45%
过去六个月 6.90% 1.39% -5.13% 0.90% 12.03% 0.49%
过去一年 2.04% 1.24% -4.91% 0.85% 6.95% 0.39%
过去三年 -13.32% 1.20% -4.58% 0.87% -8.74% 0.33%
自基金合同
生效起至今
108.44% 1.49% 82.61% 1.23% 25.83% 0.26%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较
注: 本基金建 仓期自 2006 年 4 月 29 日至 2006 年 10 月 28 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2013 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 21 只基 金, 分别为 信诚四季红混合型证券投资基金、 信 诚精萃成长股票型证券投资基金、 信 诚 盛
世蓝筹股票型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、 信诚经典优债债券型证券投资基金、 信
诚优胜精选股票型证券投资基金、 信 诚中小盘股票型证券投资基金、 信诚 深度价值股票型证券投资基金
(LOF) 、 信诚 增强收益债券型证券投资基金、 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 、 信诚 中证 500
指数分级证 券投资基金 、信诚货币 市场证券投 资基金、信 诚新机遇股 票型证券投 资基金(LOF) 、 信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF) 、信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型 证券投资基金、信诚添金分级
债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闾志刚
本基金基金
经理、信诚
中小盘股票
基金基金经
理
2010 年 5 月25 日 - 11
清华大学 MBA,11 年
证券、 基金从业经验。
曾先后在世纪证券、
平安证券、平安资产
管理有限公司从事投
资研究工作。2008 年
加盟信诚基金管理有
限公司, 曾担任保诚
韩国中国龙 A 股基金
(QFII) 投资经理( 该
基金由信诚基金担任
投资顾问), 现任信诚
中小盘股票基金和信
诚四季红混合基金的
基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
四季红混合 型证券投资 基金基金合 同》 、 《信诚 四季红混合 型证券投资 基金招募说 明书》的约 定, 本着 诚
实信用、 勤勉 尽职的原则管理和运用基金财产。 本 基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制
度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益 的
行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交易管理制度 v1.2 》, 公司 采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 各部门在
公平交易执 行中各司其 职, 投资研究 前端不断完 善研究方法 和投资决策 流程, 确保各 投资组合享 有公 平
的投资决策 机会, 建立公 平交易的制 度环境; 交易 环节加强交 易执行的内 部控制, 利用 恒生交易系 统公 平
交易相关程 序, 及其它的 流程控制, 确 保不同基金 在一、二级 市场对同一 证券交易时 的公平; 公司 同时 不
断完善和改进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公
司整体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
报告期 内本 基金参 与的 交易所 公开 竞价同 日反 向交易 成交 较少的 单边 交易量 超过 该证券 当日 成 交
量的 5%情况 有一次, 为与 采用量化策略的指数基金反向, 且发 生反向交易时间不重叠, 无异常情况。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
上半年, 市场 出现了泾渭分明的分化: 主板指数和创业板指数、 传统周期板块和以移动互联网、 传媒、
消费电子、 环保、医药 为代表的新 兴成长和消 费行业之间 出现了巨大 的估值分化, 其背后的逻 辑是 中 国
经济增速放缓, 以投资和 出口为主要驱动力的经济增长方式在负债、 环保 、 成本等条件 约束下难以持续,
中国的可持 续发展需要 依赖转型和 新的经济增 长点。在这 种环境和逻 辑下, 上述新 兴行业出现 了较 好 的信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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行情。 关于这种分化, 我们 认为上述新兴行业中会出现成长性很好的企业, 很多投资机会将来自这些企业,
对于其中部 分竞争优势 领先的优秀 企业来说, 目 前的市场估 值可以通过 其快速成长 来消化, 但是,对于大
部分质地一般的企业来说, 目前的估 值水平已超过了其内在价值, 估值的 回落大概率上难以避免。
在上半 年的操作中, 本组合在对医药、 文化传媒、 环保等方面有所侧重配置的基础上, 对地 产、 建筑
建材和金融也做了相应配置, 对周期 性行业的配置对冲了部分收益。
4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现
本报告期 净 值增长率为 6.90%,同期业绩比较 基 准收益率 为-5.13%,基金表现领先 基 准 12.03%个百
分点。本管理人以后将进一步做好组合管理工作, 为本基金 持有人提供更好的投资回报。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
三季度, 经济 可能进一 步 下行, 市场存 在进一步 回 落的可能, 但 随着一些 改 革政策的 出 台, 市场预期
可能会出现 积极的变化, 如果伴随着 一些稳增长 的积极政策 出台, 经济可 能会逐渐回 升, 市场可能 会出 现
一定的投资机会。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
基金估值程序
1 、 为了 向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本 基金管理人对估值和定价过程进行了最严格
的控制。本 基金管理人 通过估值决 策委员会来 更有效的完 善估值服务 。估值决策 委员会包括 下列成 员:
首席运营官( 会议主席) 、 副首席运营 官、风险控 制总监/ 专员 、数量研究 员、交易总 监、运营总 监、 基
金会计主管。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构
性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综合运 营部、 稽核部、 投资部、 风控部和其它相关部门的意见,
确定本基金管理人采用的估值政策。
2 、估值政策和程序 的确立和修 订须经本基 金管理人总 经理批准后 方可实行。 基金在采用 新投 资 策
略或投资新 品种时, 应评 价现有估值 政策和程序 的适用性, 并 在不适用的 情况下, 及时 召开估值决 策委 员
会。
3 、在每个估值日, 本 基金管理人 的运营部使 用估值政策 确定的估值 方法, 确定证 券投资基金 的份 额
净值。
4 、基金管理人对基 金资产进行 估值后, 将基 金份额净值 结果发送基 金托管人, 基 金托管人按 照托 管
协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复核无误后, 由基金管理人对外公布。
基金管 理人估值业务的职责分工
1 、本基 金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业务操作需经复核方可生效。
2 、 基金 份额净值公告需经处理估值的操作人员、 复核估 值的复核人员和基金运营总监三人确认后,
方可对外发布。
基金管 理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
1 、本基 金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会计上岗证和基金从业人员资格。
2 、本基 金管理人的估值人员平均拥有 6 年 金融从业经验和 3 年基 金管理公司的基金从业和基金估
值经验。
基金经 理参与或决定估值的程度
1 、本基 金管理人的后台与投资业务隔离, 基 金经理不直接参与或决定估值。
2 、 基金 经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注, 在认为基 金估值所采用的估值价格不足够
公允时, 将通 过首席投资 官提请召开 估值决策委 员会会议, 通过会议讨论 决定是否调 整基金管理 人所 采
用的估值政策。
参与估 值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
1 、参与 估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
已签约 的与估值相关的任何定价服务的性质与程度。
1 、本基 金未与任何第三方签订定价服务协议。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
本基金采用季度结算的收益分配机制:
1.分红 结算日: 每季 最后一个工作日作为每季分红结算日;
2.分红 前提: 分红结 算日基金份额净值超过 1.00 元, 且基 金产生已实现收益;
3. 分红 比例: 本基金 进行收益分配, 至少分配 基金份额净值超过1.00 元部分的25%;但分红金额 不得
超过已实现收益, 且分配 后基金份额净值不低于 1.00 元;
4.分红登记日与除 权日: 基金管 理人于每季 分红结算日(T 日) 决定是否分红, 若确 定分红,经 基金托
管人核实后, 则 T+1 日为 权益登记日并进行除权,T+7 日内实现派 息;
若基金 已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分 的 25%,在满 足法律法规的前提下,基金 将 全
部分配已实现收益( 每份 基金份额的最小分配单位为 0.1 分) 。
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制, 本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原
则。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
在托管信诚 四季红混 合 型证券投 资 基金 的过程 中， 本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严 格
遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《信诚 四季红混 合 型证券投 资 基金 基金合 同》 、 《 信
诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人— 信 诚基
金管理有 限 公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产
净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人认为， 信诚基 金管理有 限 公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》 及
其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的信诚 四季红混 合 型证券投 资 基金 半年度 报告中 的
财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组 合报告等信息真实、 准 确、 完整， 未发现有损害基金持 有
人利益的行为。
§6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计)
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 281,834,260.51 321,996,272.70 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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结算备付金
6,869,253.24 2,860,619.84
存出保证金
1,117,021.59 1,511,147.88
交易性金融资产 6.4.7.2 1,607,134,992.19 1,927,607,563.71
其中：股票投资
1,607,134,992.19 1,927,607,563.71
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 149,650,414.63 99,500,469.25
应收证券清算款
71,809,213.08 5,993,307.61
应收利息 6.4.7.5 136,673.80 145,296.78
应收股利
- -
应收申购款
70,566.26 159,362.68
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,118,622,395.30 2,359,774,040.45
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 68,820,137.52
应付赎回款
359,707.28 661,174.71
应付管理人报酬
2,665,859.33 2,736,995.07
应付托管费
444,309.88 456,165.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,658,332.99 2,611,499.60
应交税费
207,196.00 207,196.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,023,270.77 2,060,938.92
负债合计
8,358,676.25 77,554,107.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,778,507,528.79 3,212,171,597.22
未分配利润 6.4.7.10 -668,243,809.74 -929,951,664.43
所有者权益合计
2,110,263,719.05 2,282,219,932.79
负债和所有者权益总计
2,118,622,395.30 2,359,774,040.45
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日, 基金份额净值 0.7595 元, 基金份额总额
2,778,507,528.79 份。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
11
6.2 利润表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
一、收入
181,255,209.80 145,973,305.06
1.利息收入
2,415,127.84 5,089,018.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,161,299.55 3,976,373.63
债券利息收入
- 64,165.45
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,253,828.29 1,048,479.69
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“-”
填列）
243,428,767.62 -402,547,378.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 229,972,371.83 -417,842,123.78
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 122,408.25
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 13,456,395.79 15,172,337.11
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.17 -64,641,343.93 542,971,124.25
4.汇兑收益 （损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入 （损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 52,658.27 460,540.46
减：二、 费 用
31,308,972.23 42,911,804.76
1 ．管理人报 酬
16,273,774.10 21,910,980.63
2 ．托管费
2,712,295.67 3,651,830.10
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 12,082,962.48 17,106,774.28
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 239,939.98 242,219.75
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
149,946,237.57 103,061,500.30
减：所得税费用
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
12
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
149,946,237.57 103,061,500.30
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 149,946,237.57 149,946,237.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-433,664,068.43 111,761,617.12 -321,902,451.31
其中：1.基 金申购款 25,107,013.10 -6,180,219.20 18,926,793.90
2.基金赎回 款 -458,771,081.53 117,941,836.32 -340,829,245.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,778,507,528.79 -668,243,809.74 2,110,263,719.05
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 103,061,500.30 103,061,500.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-1,159,836,165.52 274,433,068.90 -885,403,096.62
其中：1.基 金申购款 58,813,639.54 -14,818,018.88 43,995,620.66
2.基金赎回 款 -1,218,649,805.06 289,251,087.78 -929,398,717.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 3,252,398,477.61 -831,639,473.58 2,420,759,004.03 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
13
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 至 财务报表由下列负责人签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚四季红混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称“中国证监会”) 《关 于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》 ( 证监 基金字[2006]42
号文) 和《关 于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》( 基金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金管 理有限公司 依照《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则和 《信诚四季 红混
合型证券投资基金基金合同》发售, 基金合同于 2006 年 4 月 29 日生效。本基金为契约型开放式,
存续期限不定, 首次设立 募集规模为 3,006,323,520.62 份基 金份额。本基金的基金管理人为信诚
基金管理有限公司, 基金 托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚四 季红混合型证券投资基金基
金合同》 和 《信诚四季 红混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》 的有 关规定, 本基 金的投资范 围
为国内依法公开发行上市的股票、 债券及其他中国证监会批准的投资工具。 在正常市场情况下, 本
基金投资组合的比例范围为: 股票资 产30%-95%; 债券资产0%-65%(不包括 到期日在一年以内的政府
债券);现金 或者到期日在一年内的政府债券不低于 5%。本 基金的业绩比较基准为:62.5%×富 时中
国全 A 指数 收益率+32.5%× 中信国债 指数收益率+5%× 金融同 业存款利率。
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基 金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中国 证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006) 、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《 证券投资
基金会计核 算业务指引》 、 《信诚四季 红混合型证 券投资基金 基金合同》 和中国证监 会允许的基 金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表 符合中华人民共和国财政部( 以下简 称“财政部”) 于2006 年2 月15 日颁布的 《 企
业会计准则- 基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”)的 要求, 真实、 完 整地反映了本基金的财务
状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财 务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期 所 采用的会 计 政策、会 计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更, 并且 无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发 行基金信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
14
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券(股票) 交易印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1% 的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
2013 年 1 月 1 日起, 根据财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》, 个人从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股 期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 281,834,260.51
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 281,834,260.51
6.4.7.2
交易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,634,339,596.54 1,607,134,992.19 -27,204,604.35
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,634,339,596.54 1,607,134,992.19 -27,204,604.35
6.4.7.3 买入返售 金 融资产
6.4.7.3.1 各项买入 返 售金融资 产 期末余额
单位：人民币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
15
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
账面余额 其中: 买断式 逆回购
银行间质押式回购 149,650,414.63 -
合计 149,650,414.63 -
6.4.7.3.2 期末买断 式 逆回购交 易 中取得的 债 券
本基金于 2013 年6 月30 日未持有买断式逆回购债券。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存款利息 70,682.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 452.34
应收结算备付金利息 2,782.08
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 62,754.80
应收申购款利息 1.94
其他 -
合计 136,673.80
6.4.7.5 其他资产
本基金于 2013 年6 月30 日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.6 应付交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,647,847.85
银行间市场应付交易费用 10,485.14
合计 2,658,332.99
6.4.7.7 其他负债
单位：
人 民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 78.10
预提审计费 74,383.76
预提信息披露费 448,765.71
应付后端申购费 43.20
合计 2,023,270.77
信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
16
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,212,171,597.22 3,212,171,597.22
本期申购 25,107,013.10 25,107,013.10
本期赎回（以“- ”号填 列） -458,771,081.53 -458,771,081.53
本期末 2,778,507,528.79 2,778,507,528.79
注: 此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.9 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -961,205,018.67 31,253,354.24 -929,951,664.43
本期利润 214,587,581.50 -64,641,343.93 149,946,237.57
本期基金份额交易产
生的变动数
124,352,968.08 -12,591,350.96 111,761,617.12
其中：基金申购款 -6,614,651.15 434,431.95 -6,180,219.20
基金赎回款 130,967,619.23 -13,025,782.91 117,941,836.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -622,264,469.09 -45,979,340.65 -668,243,809.74
6.4.7.10 存款利息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,093,962.47
定期存款利息收入 -
结算保证金利息收入 8,553.13
结算备付金利息收入 58,782.01
其他 1.94
合计 1,161,299.55
注：其他指 直销申购款利息收入。
6.4.7.11 股票投资 收 益
6.4.7.11.1 股票投资 收 益—— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
4,155,083,338.01
减：卖出股票成本总额 3,925,110,966.18
买卖股票差价收入 229,972,371.83
6.4.7.12 资产支持 证 券投资收 益 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
17
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.13 衍生工具 收 益
本基金在本报告期和上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 13,456,395.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 13,456,395.79
6.4.7.15 公允价值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -64,641,343.93
——股票投资 -64,641,343.93
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -64,641,343.93
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金赎回费收入 14,979.97
转换费收入 37,678.30
合计 52,658.27
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 12,082,962.48
银行间市场交易费用 -
合计 12,082,962.48
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
18
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
审计费用 64,383.76
信息披露费 148,765.71
银行费用 17,390.51
债券账户维护费 9,000.00
上清所数字证书服务费 400.00
合计 239,939.98
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
于本报告期 内, 本基金管 理人信诚基 金管理有限 公司和中信 信托有限责 任公司共同 出资设立 了 资 产
管理子公司-- 中信信诚资 产管理有限公司, 其中信 诚基金管理有限公司出资比例为 55%, 为第一大股 东 。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 农业 银行”) 基金托管人
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 16,273,774.10 21,910,980.63
其中：支付销售机构的客户维护费 3,584,922.96 3,751,222.16
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值×1.5%/当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
19
当期发生的基金应支付的托管费 2,712,295.67 3,651,830.10
注：支付 基 金托管人 农 业银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.25%/当 年天数。
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
份额单位 ：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6
月 30 日
基金合同生效日(2006 年 4 月 29
日) 持有的基 金份额
- -
期初持有的基金份额 4,979,976.35 4,979,976.35
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 4,979,976.35 4,979,976.35
期末持有的基金份额占基金总份
额比例
0.18% 0.15%
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
信诚人寿保险有
限公司
65,370,101.68 2.35% 65,370,101.68 2.04%
注：1 、除上 表所示外, 本 基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2 、除基 金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 281,834,260.51 1,093,962.47 204,055,568.04 1,862,422.95
注： 本基金通过 “中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于 2013 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 6,869,253.24 元。(2012 年 6 月 30 日
余额为 3,531,630.98 元) 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
20
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 本基金均 未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配 情 况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000999 华润三九 2013-06-03
筹划重
大资产
重组事
项
26.55 2013-08-19 26.51 1,752,931 53,895,213.87 46,540,318.05 -
600284 浦东建设 2013-06-24
控股股
东筹划
对本公
司进行
重大资
产重组
9.50 - - 5,230,402 48,766,797.03 49,688,819.00 -
注：截至本报告批准报出日,“ 浦东 建设”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
21
券, 且通过分 散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应
的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难, 另一方面来自于基金份额持有人可随时要求
赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其 余亦可于银行间同业市场交易,
因此除在附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 均能及时 变现。 此
外, 本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分
金融资产和金融负债不计息, 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性
缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 281,834,260.51 - - - - - 281,834,260.51
结算备付金 6,869,253.24 - - - - - 6,869,253.24
存出保证金 1,117,021.59 - - - - - 1,117,021.59
交易性金融资产 - - - - - 1,607,134,992.19 1,607,134,992.19
买入返售金融资
产
149,650,414.63 - - - - - 149,650,414.63
应收证券清算款 - - - - - 71,809,213.08 71,809,213.08
应收利息 - - - - - 136,673.80 136,673.80
应收申购款 - - - - - 70,566.26 70,566.26
资产总计 439,470,949.97 - - - - 1,679,151,445.33 2,118,622,395.30
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 359,707.28 359,707.28
应付管理人报酬 - - - - - 2,665,859.33 2,665,859.33
应付托管费 - - - - - 444,309.88 444,309.88
应付交易费用 - - - - - 2,658,332.99 2,658,332.99
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
其他负债 - - - - - 2,023,270.77 2,023,270.77 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
22
负债总计 - - - - - 8,358,676.25 8,358,676.25
利率敏感度缺口 439,470,949.97 - - - - 1,670,792,769.08 2,110,263,719.05
上年度末
2012 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 321,996,272.70 - - - - - 321,996,272.70
结算备付金 2,860,619.84 - - - - - 2,860,619.84
存出保证金 - - - - - 1,511,147.88 1,511,147.88
交易性金融资产 - - - - - 1,927,607,563.71 1,927,607,563.71
买入返售金融资
产
99,500,469.25 - - - - - 99,500,469.25
应收证券清算款 - - - - - 5,993,307.61 5,993,307.61
应收利息 - - - - - 145,296.78 145,296.78
应收申购款 - - - - - 159,362.68 159,362.68
资产总计 424,357,361.79 - - - - 1,935,416,678.66 2,359,774,040.45
负债
应付证券清算款 - - - - - 68,820,137.52 68,820,137.52
应付赎回款 - - - - - 661,174.71 661,174.71
应付管理人报酬 - - - - - 2,736,995.07 2,736,995.07
应付托管费 - - - - - 456,165.84 456,165.84
应付交易费用 - - - - - 2,611,499.60 2,611,499.60
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
其他负债 - - - - - 2,060,938.92 2,060,938.92
负债总计 - - - - - 77,554,107.66 77,554,107.66
利率敏感度缺口 424,357,361.79 - - - - 1,857,862,571.00 2,282,219,932.79
注：上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于本报告期末, 本基金未 持有对利率敏感的金融资产与金融负债。 因此, 市场利率的变动对本基金资
产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
23
净值比例
（% ）
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股
票投资
1,607,134,992.19 76.16 1,927,607,563.71 84.46
交易性金融资产- 基
金投资
-
-
交易性金融资产- 债
券投资
- - - -
衍生金融资产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,607,134,992.19 76.16 1,927,607,563.71 84.46
6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2013 年 6 月30 日) 上年度末(2012 年 12 月31 日)
业绩比较基准中
的股票指数上升
5%
80,356,749.61 96,380,378.19
业绩比较基准中
的股票指数下降
5%
-80,356,749.61 -96,380,378.19
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,607,134,992.19 75.86
其中：股票 1,607,134,992.19 75.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 149,650,414.63 7.06
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 288,703,513.75 13.63
6 其他各项资产 73,133,474.73 3.45 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
24
7 合计 2,118,622,395.30 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 167,850.00 0.01
C 制造业 844,206,207.18 40.00
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 236,884,180.55 11.23
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
73,996,858.92 3.51
J 金融业 51,781,586.46 2.45
K 房地产业 212,626,478.37 10.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 88,859,850.00 4.21
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,048,029.40 0.43
R 文化、体育和娱乐业 89,563,951.31 4.24
S 综合 - -
合计 1,607,134,992.19 76.16
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002375 亚厦股份 3,429,467 105,627,583.60 5.01
2 600315 上海家化 2,154,477 96,929,920.23 4.59
3 000538 云南白药 1,109,554 93,213,631.54 4.42
4 300070 碧水源 2,350,000 88,548,000.00 4.20
5 600048 保利地产 8,899,916 88,198,167.56 4.18
6 000002 万
科Ａ 8,899,911 87,664,123.35 4.15
7 002415 海康威视 2,263,414 79,989,050.76 3.79
8 601117 中国化学 7,465,031 71,067,095.12 3.37
9 600596 新安股份 6,653,203 70,191,291.65 3.33
10 300124 汇川技术 1,882,852 65,880,991.48 3.12 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
25
11 601928 凤凰传媒 6,888,089 57,928,828.49 2.75
12 600284 浦东建设 5,230,402 49,688,819.00 2.35
13 000915 山大华特 2,161,075 48,948,348.75 2.32
14 000999 华润三九 1,752,931 46,540,318.05 2.21
15 000625 长安汽车 4,497,172 41,778,727.88 1.98
16 603000 人民网 893,910 39,251,588.10 1.86
17 600563 法拉电子 2,207,924 38,991,937.84 1.85
18 600383 金地集团 5,359,211 36,764,187.46 1.74
19 002304 洋河股份 624,183 33,893,136.90 1.61
20 600633 浙报传媒 1,466,626 31,635,122.82 1.50
21 600276 恒瑞医药 1,191,393 31,405,119.48 1.49
22 600000 浦发银行 3,399,919 28,151,329.32 1.33
23 300026 红日药业 821,885 27,894,776.90 1.32
24 600389 江山股份 699,806 23,821,396.24 1.13
25 601166 兴业银行 1,599,882 23,630,257.14 1.12
26 002038 双鹭药业 400,000 23,440,000.00 1.11
27 300088 长信科技 1,000,000 21,090,000.00 1.00
28 300183 东软载波 701,949 19,780,922.82 0.94
29 002369 卓翼科技 1,349,772 19,679,675.76 0.93
30 300105 龙源技术 720,770 19,100,405.00 0.91
31 600720 祁连山 2,099,679 17,931,258.66 0.85
32 300110 华仁药业 2,000,000 15,780,000.00 0.75
33 300253 卫宁软件 368,580 14,964,348.00 0.71
34 600557 康缘药业 419,877 11,147,734.35 0.53
35 002482 广田股份 500,000 10,500,000.00 0.50
36 300015 爱尔眼科 299,954 6,329,029.40 0.30
37 002241 歌尔声学 170,384 6,183,235.36 0.29
38 300210 森远股份 293,600 5,872,000.00 0.28
39 002411 九九久 600,000 3,306,000.00 0.16
40 600763 通策医疗 100,000 2,719,000.00 0.13
41 600519 贵州茅台 2,577 495,737.49 0.02
42 002236 大华股份 10,000 382,300.00 0.02
43 300187 永清环保 15,000 311,850.00 0.01
44 002554 惠博普 15,000 167,850.00 0.01
45 300267 尔康制药 10,000 135,000.00 0.01
46 300083 劲胜股份 4,922 83,477.12 -
47 000661 长春高新 834 81,656.94 -
48 002385 大北农 1,599 16,501.68 -
49 300136 信维通信 100 2,430.00 -
50 300197 铁汉生态 27 682.83 -
51 002273 水晶光电 8 147.12 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
26
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 600048 保利地产 168,833,561.80 7.40
2 600383 金地集团 113,540,978.80 4.98
3 601318 中国平安 113,023,174.19 4.95
4 601166 兴业银行 108,294,239.32 4.75
5 000002 万
科Ａ 100,893,351.78 4.42
6 600315 上海家化 99,046,696.44 4.34
7 000538 云南白药 95,183,220.21 4.17
8 600887 伊利股份 91,199,927.48 4.00
9 601117 中国化学 86,951,869.54 3.81
10 600596 新安股份 82,755,569.39 3.63
11 000915 山大华特 71,719,278.59 3.14
12 000024 招商地产 68,251,718.10 2.99
13 300088 长信科技 67,927,044.59 2.98
14 600720 祁连山 67,775,447.85 2.97
15 600000 浦发银行 67,514,451.11 2.96
16 600585 海螺水泥 67,494,399.65 2.96
17 600518 康美药业 65,854,057.99 2.89
18 300105 龙源技术 65,819,038.84 2.88
19 300026 红日药业 62,125,050.65 2.72
20 300124 汇川技术 60,340,178.14 2.64
21 601928 凤凰传媒 57,344,976.91 2.51
22 002415 海康威视 54,919,888.67 2.41
23 000999 华润三九 53,895,213.87 2.36
24 000895 双汇发展 52,281,294.87 2.29
25 000100 TCL 集团 52,214,989.41 2.29
26 300070 碧水源 49,867,654.63 2.19
27 000630 铜陵有色 48,784,447.31 2.14
28 600067 冠城大通 48,129,510.61 2.11
29 002140 东华科技 46,747,625.93 2.05
30 000625 长安汽车 45,734,036.42 2.00
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 600048 保利地产 131,215,555.24 5.75
2 601318 中国平安 113,485,339.04 4.97 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
27
3 002440 闰土股份 107,375,075.02 4.70
4 600000 浦发银行 100,966,341.45 4.42
5 300026 红日药业 100,146,031.79 4.39
6 300070 碧水源 97,574,528.98 4.28
7 002236 大华股份 92,308,361.93 4.04
8 600887 伊利股份 87,269,185.85 3.82
9 601166 兴业银行 82,369,628.11 3.61
10 600519 贵州茅台 78,885,583.76 3.46
11 300088 长信科技 76,188,485.62 3.34
12 600383 金地集团 72,660,957.60 3.18
13 601009 南京银行 72,260,528.46 3.17
14 600518 康美药业 69,488,144.68 3.04
15 601328 交通银行 66,686,246.19 2.92
16 600276 恒瑞医药 66,134,813.95 2.90
17 600585 海螺水泥 63,634,231.39 2.79
18 000024 招商地产 62,998,296.79 2.76
19 601601 中国太保 58,933,638.89 2.58
20 600067 冠城大通 58,674,832.09 2.57
21 000100 TCL 集团 57,373,824.98 2.51
22 002415 海康威视 55,848,984.15 2.45
23 600596 新安股份 54,540,389.34 2.39
24 300267 尔康制药 54,394,164.47 2.38
25 000661 长春高新 54,049,937.61 2.37
26 300105 龙源技术 53,666,449.68 2.35
27 600486 扬农化工 52,691,108.29 2.31
28 002051 中工国际 52,687,450.53 2.31
29 600527 江南高纤 52,038,266.85 2.28
30 300241 瑞丰光电 50,253,154.10 2.20
31 002140 东华科技 49,986,511.34 2.19
32 000895 双汇发展 49,723,730.40 2.18
33 002482 广田股份 49,084,194.03 2.15
34 000826 桑德环境 48,836,249.00 2.14
35 002304 洋河股份 48,148,459.58 2.11
36 002065 东华软件 45,947,038.51 2.01
37 000630 铜陵有色 45,913,648.10 2.01
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,669,279,738.59
卖出股票收入（成交）总额 4,155,083,338.01
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
28
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的前五名 债 券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.9.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.9.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.10 投资组合 报 告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.10.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,117,021.59
2 应收证券清算款 71,809,213.08
3 应收股利 -
4 应收利息 136,673.80
5 应收申购款 70,566.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,133,474.73
7.10.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
29
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
136,655 20,332.28 93,397,194.62 3.36% 2,685,110,334.17 96.64%
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
71,157.22 0.00
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 4 月29 日) 基金份额总 额 3,006,323,520.62
本报告期期初基金份额总额 3,212,171,597.22
本报告期基金总申购份额 25,107,013.10
减: 本报告期 基金总赎回份额 458,771,081.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,778,507,528.79
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 1 基 金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
30
票成交总
额的比例
总量的比例
中信证券 2 1,393,048,870.33 17.80% 1,241,131.02 17.65% -
国信证券 1 1,389,088,933.82 17.75% 1,237,424.43 17.60% -
东方证券 1 970,519,865.57 12.40% 883,559.77 12.56% -
中投证券 1 957,142,237.47 12.23% 848,621.49 12.07% -
瑞银证券 1 928,434,667.66 11.87% 845,247.55 12.02% -
招商证券 1 568,611,798.99 7.27% 517,665.93 7.36% -
国泰君安 1 553,834,922.52 7.08% 490,088.28 6.97% -
申银万国 1 475,356,851.48 6.08% 432,764.36 6.15% -
光大证券 1 377,294,034.46 4.82% 343,486.07 4.88% -
中信建投 1 211,030,894.30 2.70% 192,120.12 2.73% -
高华证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2012 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站
(www.xcfunds.com)
2013-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加长城证券为代销机构并
参加相关费率优惠活动的公告
同上 2013-02-21
3
信诚基金管理有限公司关于调整直
销中心认/ 申 购下限的公告
同上 2013-03-29
4
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金在好买基金开通定投业务并
参加相关费率优惠活动的公告
同上 2013-03-29
5
信诚基金管理有限公司关于信诚货
币市场证券投资基金在申银万国开
通转换业务的公告
同上 2013-04-18
6
信诚基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金所持有停牌股票估值方
法的提示性公告
同上 2013-06-25
7
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2013 年 6 月 28 日 基金资产
净值和基金份额净值公告
同上 2013-06-29
8
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
同上 2013-06-29 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年半 年度报告
31
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
§11 备查文件 目 录
11.1 备查文件 名 称
1 、信诚四季 红混合型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚四季 红混合型证券投资基金基金合同
4 、信诚四季 红混合型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
11.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地点- 上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
11.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
