信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
1
信诚中小 盘股票型 证券投资 基金 2013 年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 建设银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 28 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
2
§1 重要提示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 8 月 16 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告( 未 经审计)............................................................................................................. 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 12 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
3
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 23
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 23
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................................... 29
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 29
7.10 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 29
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 30
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 30
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 30
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 30
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 30
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 30
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 30
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 31
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 33
§11 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 34
11.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 34
11.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 34
11.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 34
信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 信诚中小盘股票型证券投资基金
基金简称 信诚中小盘股票
基金主代码 550009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月10 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 127,304,304.18 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本 基金 通过重 点投 资于具有较 高成 长性或 具有 价值优 势 的 中
小盘股 票, 追 求高于 业绩 比较基 准的 超额收 益, 在 控制风 险的
前提下, 追求 基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1 、资产配置 策略: 本基 金的资产配置策略基于 MVSR 分析框
架来制定。MVSR 分析框 架包括四个部分:M- 宏观 经济情况,V-
估值水平,S- 市场情况,R- 风险状况。 对上述四个部分, 本基 金
会进行最近三个月和未来 12 个月 的分析和预测, 从而得出 乐
观、中 性、 谨慎和 悲观 的看法, 在 这 些分析 的基 础上, 得出对
市场、 行业的整体判断和指数运行空间的判断, 并根据这些判
断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。
2 、 股票投资 策略: 本基金 通过重点投资中小盘股票, 以期把 握
中小企业两类投资机会: 高速成长预期所带来的上升动量以
及 由于 低关注 度所 带来的价格 回归 。本基 金的 股票投 资 将 以
“自下而上” 的精选策略为主, 同时 结合“自上而下”的分析
对公司成长性进行逻辑性判断, 以甄别具有较高成长性抑或
具 有价 值优势 的中 小盘股票。 通过 广泛深 入的 实地调 研 和 细
致严谨的案头分析, 本基金将根据对中小盘股票的成长性及
其可持 续性 、行业 前景 及行业 地位, 结合估 值水 平, 进行股票
组合的构建。
业绩比较基准
40%× 天相中盘指数收益率+40%× 天相小盘指数收益率
+20%× 中信 标普全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金, 属 于证券投资基金中的高风险、 高收益
品种。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
5
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要会计 数 据和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月 30 日)
本期已实现收益 13,589,501.12
本期利润 9,222,627.53
加权平均基金份额本期利润 0.0664
本期加权平均净值利润率 9.03%
本期基金份额净值增长率 9.10%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -32,686,154.41
期末可供分配基金份额利润 -0.2568
期末基金资产净值 94,618,149.77
期末基金份额净值 0.743
3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -15.79%
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期 末可供分配利润, 采用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
6
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.89% 1.85% -12.57% 1.49% 5.68% 0.36%
过去三个月 3.63% 1.42% -6.73% 1.17% 10.36% 0.25%
过去六个月 9.10% 1.36% -3.58% 1.16% 12.68% 0.20%
过去一年 4.80% 1.27% -4.26% 1.11% 9.06% 0.16%
过去三年 -13.98% 1.26% -4.32% 1.16% -9.66% 0.10%
自基金合同
生效起至今
-15.79% 1.20% -16.96% 1.19% 1.17% 0.01%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金份额累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较基准收 益 率变动的 比 较
注: 本基金建 仓期自 2010 年 2 月 10 日至 2010 年 8 月 9 日, 建仓 期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2013 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 21 只基 金, 分别为 信诚四季红混合型证券投资基金、 信 诚精萃成长股票型证券投资基金、 信 诚 盛
世蓝筹股票型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、 信诚经典优债债券型证券投资基金、 信
诚优胜精选股票型证券投资基金、 信 诚中小盘股票型证券投资基金、 信诚 深度价值股票型证券投资基金信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
7
(LOF) 、 信诚 增强收益债券型证券投资基金、 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 、 信诚 中证 500
指数分级证 券投资基金 、信诚货币 市场证券投 资基金、信 诚新机遇股 票型证券投 资基金(LOF) 、 信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF) 、信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型 证券投资基金、信诚添金分级
债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闾志刚
本基金基金
经理、信诚
四季红混合
基金基金经
理
2010 年 2 月10 日 - 11
清华大学 MBA,11 年证券、 基
金从业经验。曾先后在世纪
证券、平安证券、平安资产
管理有限公司从事投资研究
工作。2008 年加盟信诚基金
管理有限公司, 曾担任保诚
韩国中国龙 A 股基金(QFII)
投资经理( 该基金由信诚基
金担任投资顾问), 现任信诚
中小盘股票基金和信诚四季
红混合基金的基金经理。
程亮
本基金基金
经理
2011 年 8 月16 日 - 6
金融学硕士。曾任职于上海
申银万国证券研究所有限公
司、华泰联合证券研究所。
2009 年 6 月 加入信诚基金管
理有限公司
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内, 本基金管理 人严格按照 《证券投资 基金法》和 其他相关法 律法规的规 定以及基 金 合 同
和招募说明 书的约定, 本 着诚实信用 、勤勉尽职 的原则管理 和运用基金 财产。本基 金管理人通 过不 断 完
善法人治理结构和内部控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规,没有 发
生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交易管理制度 v1.2 》, 公司 采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 各部门在
公平交易执 行中各司其 职, 投资研究 前端不断完 善研究方法 和投资决策 流程, 确保各 投资组合享 有公 平
的投资决策 机会, 建立公 平交易的制 度环境; 交易 环节加强交 易执行的内 部控制, 利用 恒生交易系 统公 平
交易相关程 序, 及其它的 流程控制, 确 保不同基金 在一、二级 市场对同一 证券交易时 的公平; 公司 同时 不
断完善和改进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公
司整体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
报告期 内本 基金未 有参 与交易 所公 开竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交易 量超 过该证 券当 日 成
交量 5%的交 易。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
8
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
2013 年上半年, 经济从弱复苏转入衰退, 经济内在的结构性问题是制约经济进一步复苏的主要原
因。转型是 解决经济中 结构性问题 的有效手段 。在转型背 景下, 宽松流 动性以刺激 经济的传统 调控 模 式
不再适合。 当 然市场也难以避免转型阵痛期所带来的调整,其间, 上证综指 跌 13%,深圳 成指跌 16%。代 表
转型方向的中小板、 创业板指表现差异显著,涨跌 幅 分别为 5% 、42%。 行 业亦表现差异显著, 受益 转型的
新兴产业、 消费等行业表现显著优于传统行业。 涨幅前五的行业为: 传媒(47%)、通 信 (21%) 、 计算机(19%) 、
电子元器 件(19%)、医药(18%)。跌幅前五的行 业 为: 煤炭(-37%)、有色金 属(-31%)、钢 铁(-22%) 、非银
行金融(-20%) 、建材(-17%) 。组合风 格偏向中小盘, 净值表现 好于基准。
4.4.2 报告期内 基 金业绩表 现
上半年, 本基 金份额净值增长率为 9.10%, 同期业绩 比较基准增长率为-3.58% 。
4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
展望 2013 年下半年, 在 中性的货币 政策下, 经济 数据将显示 经济进一步 衰退, 但经济 的结构性 调 整
也将进一步推进。 在较长的时间周期中, 我们认为 市值结构将发生显著变化, 符合转型 方向的消费和新兴
产业将提供更好的投资环境和土壤, 优选其中优选盈利加速增长的行业和公司是基金投资的基石。 短期,
在转型预期 推动下, 部分 行业和公司 估值偏高, 将 接受中报、 产业资本减 持、创业板 推出等检验, 持有 盈
利快速增长 的公司, 用时 间消化估值 、寻找盈利 超预期的公 司是阶段性 成长股投资 的主要策略 。在 经 济
衰退的背景下, 地产政策 、 财政政策、 货币政策放松预期或带来周期股阶段性博弈机会, 基金也将 适当考
虑调整较充分的低估值周期股的阶段性博弈机会。
本基金将采取积极 的心态和稳 健的操作, 重 点关注不同 行业利润周 期驱动下的 投资机会。 组合 管 理
上重视下行风险、波动度和跟踪误差, 勤勉尽责 地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1.基金估值 程序
为了向基金投资人 提供更好的 证券投资管 理服务, 本基 金管理人对 估值和定价 过程进行了 最严 格 的
控制。本基 金管理人通 过估值决策 委员会来更 有效的完善 估值服务。 估值决策委 员会包括下 列成员: 首
席运营官( 会 议主席) 、副 首席运营官 、风险控制 总监/ 专员、 数量研究员 、交易总监 、运营总监 、基 金
会计主管。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性
产品等影响 估值和定价 因素的基础 上, 综合运营 部、稽核部 、投资部、 风控部和其 它相关部门 的意 见,
确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政 策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在每个估值日, 本 基 金管理人 的 运营部使 用 估值政策 确 定的估值 方 法, 确定证 券 投资基金 的 份额净
值。
基金管理人对 基金 资产进行 估 值后, 将基 金 份额净值 结 果发送基 金 托管人, 基 金 托管人按 照 托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2.基金 管理人估值业务的职责分工
本基金 管理人的估值业务采用双人双岗, 所 有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告 需经处理估 值的操作人 员、复核估 值的复核人 员和基金运 营总监三人 确认后, 方
可对外发布。
3.基金 管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金 管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具 有会计上岗证和基金从业人员资格
本基金 管理人的估值人员平均拥有6 年金融 从业经验和3 年本基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金 经理参与或决定估值的程度 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
9
本基金 管理人的后台与投资业务隔离, 基金 经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持 对基金估值 所采用估值 价格的关注, 在认为基金 估值所采用 的估值价格 不足 够 公
允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采用
的估值政策。
5.参与 估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签 约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金 未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基 金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益 分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定
金额, 不足以 支付银行转 账或其他手 续费用时, 基 金注册登记 机构可将投 资人的现金 红利按除权 后的 基
金份额净值自动转为基金份额( 具体 日期以本基金分红公告为准);
3.在符 合有关基金分红条件的前提下, 本基 金收益每年最多分配 12 次, 每次基金 收益分配比例不低
于收益分配 基准日可供 分配利润的 25%(收益分配基准日可 供分配利润 指收益分配 基准日资产 负债 表 中
未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基 金合同生效不满 3 个月 则可不进行收益分配;
5. 本基金收益 分配 方式分为 两 种: 现金分 红 与红利再 投 资, 投资人 可 选择现金 红 利或将现 金 红利按
除权后的基 金份额净值 自动转为基 金份额进行 再投资( 具体 日期以本基 金分红公告 为准);若投资人 不 选
择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发 放日 距离收 益分 配基准 日( 即 可供分 配利 润计算 截止 日) 的时 间不 得超过 15 个工作
日;
7.基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律 法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制, 本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原
则。
本基金 于本报告期未进行过利润分配, 该处 理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期 内, 本基金未 实施利润分配。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
10
§6 半 年度财 务 会计 报 告( 未 经审计)
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,126,659.87 15,833,679.03
结算备付金
385,421.33 254,767.80
存出保证金
73,239.57 39,745.30
交易性金融资产 6.4.7.2 80,887,180.78 89,186,130.76
其中：股票投资
75,202,870.78 89,186,130.76
基金 投资
- -
债券投资
5,684,310.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 137,612.25 2,889.78
应收股利
7,695.00 -
应收申购款
18,299.70 32,414.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
95,636,108.50 105,349,627.42
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,003.81 3,570,382.81
应付赎回款
52,123.19 21,442.82
应付管理人报酬
119,643.15 120,012.99
应付托管费
19,940.51 20,002.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 218,740.90 145,353.32
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
11
其他负债 6.4.7.8 583,507.17 570,046.10
负债合计
1,017,958.73 4,447,240.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 127,304,304.18 148,110,967.53
未分配利润 6.4.7.10 -32,686,154.41 -47,208,580.32
所有者权益合计
94,618,149.77 100,902,387.21
负债和所有者权益总计
95,636,108.50 105,349,627.42
注： 报告截止日 2013 年6 月 30 日, 基 金份额净值为 0.743 元, 基金份额总额为 127,304,304.18 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
一、收入
11,218,345.52 9,584,822.04
1.利息收入
127,276.65 176,410.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 47,008.03 51,555.58
债券利息收入
80,268.62 124,854.94
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
15,454,291.84 -6,831,022.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,904,252.14 -7,347,027.65
基金 投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 550,039.70 516,005.01
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
6.4.7.16 -4,366,873.59 16,188,470.70
4.汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5.其他收入 （损失以“- ”
号填列）
6.4.7.17 3,650.62 50,963.46
减：二、 费 用
1,995,717.99 2,860,366.80
1 ．管理人报 酬
759,558.22 976,224.72
2 ．托管费
126,593.05 162,704.14
3 ．销售服务 费
- - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
12
4 ．交易费用 6.4.7.18 916,690.33 1,521,595.65
5 ．利息支出
- 5,900.21
其中：卖出回购金融资产
支出
- 5,900.21
6 ．其他费用 6.4.7.19 192,876.39 193,942.08
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
9,222,627.53 6,724,455.24
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ”
号填列）
9,222,627.53 6,724,455.24
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
148,110,967.53 -47,208,580.32 100,902,387.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,222,627.53 9,222,627.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-20,806,663.35 5,299,798.38 -15,506,864.97
其中：1.基 金申购款 3,939,745.15 -1,013,977.67 2,925,767.48
2.基金赎回 款 -24,746,408.50 6,313,776.05 -18,432,632.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
127,304,304.18 -32,686,154.41 94,618,149.77
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
239,350,693.61 -76,298,794.82 163,051,898.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,724,455.24 6,724,455.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-83,979,006.77 24,319,106.20 -59,659,900.57 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
13
（净值减少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申购款 5,776,261.16 -1,779,262.07 3,996,999.09
2.基金赎回 款 -89,755,267.93 26,098,368.27 -63,656,899.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
155,371,686.84 -45,255,233.38 110,116,453.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚中小盘股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简
称“ 中国 证 监会”) 《关 于核准信 诚 中小盘股 票 型证券投 资 基金募集 的 批复》( 证监许[2009]1357
号文) 和 《关于信诚中小盘股票型证券投资基金备案确认的函》( 基金部函[2010]71 号文) 批准, 由
信诚基金管 理有限公司 依照《中华 人民共和国 证券投资基 金法》及其 配套规则和 《信诚中小 盘股
票型证券投资基金基金合同》发售, 基金合同于 2010 年 2 月 10 日生效。本基金为契约型开放式,
存续期限不定。 本基金的 基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金托管 人为中国建设银行股份有
限公司。
本基金 于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日募 集, 募集资 金总额609,025,295.02 元, 募集期
间认购手续费 5,237,187.75 元, 利息 转份额 130,795.78 元, 募 集规模为 603,918,903.05 份。 上述
募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2010)CR No.0005 号验 资报告。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚中 小盘股票型证券投资基金基
金合同》 和 《信诚中小 盘股票型证券投资基金招募说明书》 的有关规 定, 本基金的 投资范围为具 有
良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律 法规或监管机构以后允许基
金投资的其他品种, 基金 管理人在履行适当程序后, 可以将其 纳入投资范围。 本基金 的投资组合比
例为: 股票资 产占基金 资 产的 60%-95%; 债券、资 产支持证 券 等固定收 益 类证券品 种 占基金资 产的
0-40%; 现金或到期日 在 一年内的 政 府债券不 低 于基金资 产 净值的 5%;权证不超 过 基金资产 净 值 的
3%。本基金 将不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。当法律法规的相关规定变更时, 基金管 理
人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金的业绩比较标准为 40%×天 相中
盘指数收益率+40%× 天 相小盘指数收益率+20%× 中信标普全债指数收益率。
根据《证券投资基 金信息披露 管理办法》, 本基金定期 报告在公开 披露的第二 个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006) 、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《 证券投资
基金会计核 算业务指引》 、 《信诚中小 盘股票型证 券投资基金 基金合同》 和中国证监 会允许的基 金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表 符合中华人民共和国财政部( 以下简 称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
14
《企业会计准则- 基本准 则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下 合称“企业会计准则”) 的要求, 真实 、 完整地反映 了本基金 的
财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期 所 采用的会 计 政策、会 计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致 的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和 会计估计 变 更以及差 错 更正的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更, 并且 无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发 行基金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券(股票) 交易印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1% 的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》 , 个人 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.7 重要财务 报 表项目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
活期存款 14,126,659.87
定期存款 -
其中: 存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 14,126,659.87
6.4.7.2
交易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
15
股票 72,989,303.14 75,202,870.78 2,213,567.64
债券
交易所市场 5,699,720.60 5,684,310.00 -15,410.60
银行间市场 - - -
合计 5,699,720.60 5,684,310.00 -15,410.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 78,689,023.74 80,887,180.78 2,198,157.04
6.4.7.3 衍生金融 资 产/ 负债
本基金于 2013 年6 月30 日未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售 金 融资产
本基金于 2013 年6 月30 日未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,309.77
应收定期存款利息 -
应收结算保证金利息 29.61
应收结算备付金利息 156.06
应收债券利息 135,116.45
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.36
其他
合计 137,612.25
6.4.7.6 其他资产
本基金于 2013 年6 月30 日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 218,740.90
银行间市场应付交易费用 -
合计 218,740.90
6.4.7.8 其他负债
单位：
人 民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 29.28 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
16
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 548,765.71
合计 583,507.17
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,110,967.53 148,110,967.53
本期申购 3,939,745.15 3,939,745.15
本期赎回（以“- ”号填 列） -24,746,408.50 -24,746,408.50
本期末 127,304,304.18 127,304,304.18
注：此处申 购含转换入份额, 赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -39,854,352.63 -7,354,227.69 -47,208,580.32
本期利润 13,589,501.12 -4,366,873.59 9,222,627.53
本期基金份额交易产
生的变动数
4,417,806.71 881,991.67 5,299,798.38
其中：基金申购款 -826,055.14 -187,922.53 -1,013,977.67
基金赎回款 5,243,861.85 1,069,914.20 6,313,776.05
本期已分配利润 - - -
本期末 -21,847,044.80 -10,839,109.61 -32,686,154.41
6.4.7.11 存款利息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
活期存款利息收入 42,199.81
定期存款利息收入 -
结算保证金利息收入 527.19
结算备付金利息收入 4,280.67
其他 0.36
合计 47,008.03
注：其他指 申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
311,962,606.55 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
17
减：卖出股票成本总额 297,058,354.41
买卖股票差价收入 14,904,252.14
6.4.7.13 债券投资 收 益
本基金在本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具 收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 550,039.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 550,039.70
6.4.7.16 公允价值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -4,366,873.59
——股票投资 -4,351,462.99
——债券投资 -15,410.60
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,366,873.59
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
基金赎回费收入 3,373.12
转换费收入 277.50
合计 3,650.62
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归 入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 916,690.33
银行间市场交易费用 - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
18
合计 916,690.33
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
银行费用 398.50
债券账户维护费 9,000.00
合计 192,876.39
6.4.8 或有事项 、 资产负债 表 日后事项 的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债 表 日后事项
截至本财务报告批准报出日, 本基金 未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
于本报告期 内, 本基金管 理人信诚基 金管理有限 公司和中信 信托有限责 任公司共同 出资设立 了 资 产
管理子公司-- 中信信诚资 产管理有限公司, 其中信 诚基金管理有限公司出资比例为 55%, 为第一大股 东 。
6.4.9.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“ 建设 银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 759,558.22 976,224.72
其中：支付销售机构的客户维护费 224,598.74 239,611.95
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费
率每日计提, 逐日累计至 每月月底, 按 月支付。计 算公式为: 日 基金管理费= 前一日基金 资产净值×1.5%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
19
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 126,593.05 162,704.14
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年费率每日计提, 逐日
累计至每月月底, 按月支 付。计算公式为: 日基金 托管费= 前一 日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方 投 资本基金 的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
本基金除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金费率按 本基金基金 合同公布的 费率执行, 本 基金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 14,126,659.87 42,199.81 2,030,573.63 44,012.30
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于 2013 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 385,421.33 元。(2012 年 6 月 30 日余
额为 580,225.03 元)
6.4.10.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配 情 况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.12.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300027 华谊兄弟 2013-06-05
重大资
产重组
28.55 2013-07-24 31.41 48,100 1,399,642.92 1,373,255.00 -
300133 华策影视 2013-05-28
重大资
产重组
24.43 2013-07-30 26.87 42,000 792,403.49 1,026,060.00 -
6.4.12.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行间市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
20
6.4.12.3.2 交易所市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风 险及管理
6.4.13.1 风险管理 政 策和组织 架 构
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的, 由督察长 、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行股份有限公司, 因而 与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了
信用风险管理流程, 通过 对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基金均 投资于
具有良好信用等级的证券, 且通过分 散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值
不超过基金 资产净值的 10%,且本基金与由本基 金管理人管 理的其他基 金共同持有 一家公司发 行的 证 券,
不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限, 控制基金 的流动性结构; 加强对投 资组合变现周期和
冲击成本的定量分析, 定 期揭示基金的流动性风险; 通过分散 投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基
金组合良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本 基金的基金管理人根据申购赎回变动情况, 制定 现金头寸预测
表, 及时采取 措施满足流动性需要; 分 析基金持有人结构, 加强 与主要持有机构的沟通, 及时揭示可能的
赎回需求; 按 照有关法律法规规定应对固定赎回, 并进行适当报告和批露; 在基金合同中设计了巨额赎回
条款, 约定在 非常情况下赎回申请的处理方式, 控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎 回基信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
21
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基 金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 债券投资等。 本基金的
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2013 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,126,659.87 - - - - - 14,126,659.87
结算备付金 385,421.33 - - - - - 385,421.33
存出保证金 73,239.57 - - - - - 73,239.57
交易性金融资产 - 5,684,310.00 - - - 75,202,870.78 80,887,180.78
应收利息 - - - - - 137,612.25 137,612.25
应收股利 - - - - - 7,695.00 7,695.00
应收申购款 - - - - - 18,299.70 18,299.70
资产总计 14,585,320.77 5,684,310.00 - - - 75,366,477.73 95,636,108.50
负债
应付证券清算款 - - - - - 24,003.81 24,003.81
应付赎回款 - - - - - 52,123.19 52,123.19
应付管理人报酬 - - - - - 119,643.15 119,643.15
应付托管费 - - - - - 19,940.51 19,940.51
应付交易费用 - - - - - 218,740.90 218,740.90
其他负债 - - - - - 583,507.17 583,507.17
负债总计 - - - - - 1,017,958.73 1,017,958.73
利率敏感度缺口 14,585,320.77 5,684,310.00 - - - 74,348,519.00 94,618,149.77
上年度末
2012 年12 月31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,833,679.03 - - - - - 15,833,679.03
结算备付金 254,767.80 - - - - - 254,767.80
存出保证金 - - - - - 39,745.30 39,745.30
交易性金融资产 - - - - - 89,186,130.76 89,186,130.76
应收利息 - - - - - 2,889.78 2,889.78
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 32,414.75 32,414.75 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
22
资产总计 16,088,446.83 - - - - 89,261,180.59 105,349,627.42
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,570,382.81 3,570,382.81
应付赎回款 - - - - - 21,442.82 21,442.82
应付管理人报酬 - - - - - 120,012.99 120,012.99
应付托管费 - - - - - 20,002.17 20,002.17
应付交易费用 - - - - - 145,353.32 145,353.32
其他负债 - - - - - 570,046.10 570,046.10
负债总计 - - - - - 4,447,240.21 4,447,240.21
利率敏感度缺口 16,088,446.83 - - - - 84,813,940.38 100,902,387.21
注：上 表统 计了本基 金 面临的利 率 风险敞口, 表 中所示为 本 基金资产 及 交易形成 负 债的公允 价 值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2013 年 6 月30 日) 上年度末(2012 年 12 月31 日)
市场利率下降 25 个基点
-2,368.46 -
市场利率上升 25 个基点
2,368.46 -
6.4.13.4.2 其他价格 风 险
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险,主 要受 到证券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分散化降低 其他市场价 格风险, 并且 本基金管理 人每日对本 基金所持有 的证券价格 实施监控, 通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 75,202,870.78 79.48 89,186,130.76 88.39
交易性金融资产- 基金投 资 -
-
交易性金融资产- 债券投 资 - - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 75,202,870.78 79.48 89,186,130.76 88.39
6.4.13.4.2.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
23
本期末(2013 年 6 月30 日) 上年度末(2012 年 12 月31 日)
业绩比较基准中的股票
指数上升 5%
3,760,143.54 4,459,306.54
业绩比较基准中的股票
指数下降 5%
-3,760,143.54 -4,459,306.54
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 75,202,870.78 78.63
其中：股票 75,202,870.78 78.63
2 固定收益投资 5,684,310.00 5.94
其中：债券 5,684,310.00 5.94
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 14,512,081.20 15.17
6 其他各项资产 236,846.52 0.25
7 合计 95,636,108.50 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,520.00 0.01
C 制造业 49,165,913.36 51.96
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 9,240.00 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,578,871.50 9.07
J 金融业 2,414,418.80 2.55
K 房地产业 7,538,495.04 7.97
L 租赁和商务服务业 1,788,930.00 1.89 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
24
M 科学研究和技术服务业 624,000.00 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 2,665,447.08 2.82
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,399,315.00 2.54
S 综合 9,720.00 0.01
合计 75,202,870.78 79.48
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有股 票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002369 卓翼科技 645,487 9,411,200.46 9.95
2 002063 远光软件 570,870 8,249,071.50 8.72
3 000625 长安汽车 653,812 6,073,913.48 6.42
4 000002 万
科Ａ 578,870 5,701,869.50 6.03
5 300124 汇川技术 82,167 2,875,023.33 3.04
6 300115 长盈精密 88,600 2,847,604.00 3.01
7 300077 国民技术 175,000 2,684,500.00 2.84
8 000895 双汇发展 50,000 1,922,000.00 2.03
9 300058 蓝色光标 42,900 1,788,930.00 1.89
10 600518 康美药业 91,000 1,749,930.00 1.85
11 300070 碧水源 46,331 1,745,752.08 1.85
12 002073 软控股份 189,314 1,588,344.46 1.68
13 600048 保利地产 149,494 1,481,485.54 1.57
14 600887 伊利股份 46,700 1,460,776.00 1.54
15 600535 天士力 37,006 1,448,784.90 1.53
16 300027 华谊兄弟 48,100 1,373,255.00 1.45
17 002241 歌尔声学 36,380 1,320,230.20 1.40
18 002042 华孚色纺 230,000 1,214,400.00 1.28
19 000100 TCL 集团 523,000 1,187,210.00 1.25
20 002450 康得新 40,000 1,119,200.00 1.18
21 600557 康缘药业 40,000 1,062,000.00 1.12
22 300083 劲胜股份 60,881 1,032,541.76 1.09
23 300133 华策影视 42,000 1,026,060.00 1.08
24 600872 中炬高新 142,300 1,000,369.00 1.06
25 600690 青岛海尔 89,847 980,230.77 1.04
26 000826 桑德环境 28,500 919,695.00 0.97
27 002226 江南化工 68,900 807,508.00 0.85
28 000001 平安银行 80,640 803,980.80 0.85
29 600276 恒瑞医药 26,400 695,904.00 0.74 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
25
30 601166 兴业银行 44,400 655,788.00 0.69
31 300088 长信科技 30,000 632,700.00 0.67
32 002469 三维工程 40,000 624,000.00 0.66
33 002022 科华生物 40,000 592,400.00 0.63
34 000661 长春高新 5,200 509,132.00 0.54
35 600519 贵州茅台 2,600 500,162.00 0.53
36 000977 浪潮信息 20,000 484,200.00 0.51
37 600521 华海药业 31,420 479,155.00 0.51
38 600036 招商银行 40,500 469,800.00 0.50
39 600016 民生银行 54,000 462,780.00 0.49
40 600372 中航电子 22,000 460,900.00 0.49
41 002292 奥飞动漫 20,000 447,800.00 0.47
42 002415 海康威视 12,500 441,750.00 0.47
43 600422 昆明制药 14,201 376,326.50 0.40
44 600383 金地集团 50,000 343,000.00 0.36
45 002005 德豪润达 36,000 334,800.00 0.35
46 300315 掌趣科技 10,000 329,800.00 0.35
47 600066 宇通客车 15,000 274,950.00 0.29
48 000063 中兴通讯 20,000 255,000.00 0.27
49 002565 上海绿新 22,000 239,800.00 0.25
50 300273 和佳股份 10,000 214,200.00 0.23
51 000915 山大华特 5,300 120,045.00 0.13
52 300228 富瑞特装 1,500 120,000.00 0.13
53 002055 得润电子 10,000 102,500.00 0.11
54 300026 红日药业 750 25,455.00 0.03
55 600315 上海家化 500 22,495.00 0.02
56 601318 中国平安 500 17,380.00 0.02
57 002475 立讯精密 750 15,750.00 0.02
58 002273 水晶光电 750 13,792.50 0.01
59 000024 招商地产 500 12,140.00 0.01
60 600256 广汇能源 750 9,720.00 0.01
61 002375 亚厦股份 300 9,240.00 0.01
62 300134 大富科技 500 6,100.00 0.01
63 002554 惠博普 500 5,595.00 0.01
64 000630 铜陵有色 500 5,390.00 0.01
65 600837 海通证券 500 4,690.00 -
66 600720 祁连山 500 4,270.00 -
67 600157 永泰能源 500 2,925.00 -
68 000157 中联重科 500 2,715.00 -
69 000778 新兴铸管 500 2,455.00 -
信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
26
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601601 中国太保 10,111,005.36 10.02
2 002369 卓翼科技 8,314,619.11 8.24
3 300083 劲胜股份 7,704,900.13 7.64
4 002063 远光软件 7,441,680.27 7.38
5 000625 长安汽车 7,435,854.66 7.37
6 002440 闰土股份 6,669,637.63 6.61
7 600383 金地集团 6,330,844.00 6.27
8 002375 亚厦股份 5,518,577.27 5.47
9 002565 上海绿新 5,251,612.68 5.20
10 300077 国民技术 5,149,234.45 5.10
11 000157 中联重科 5,058,200.00 5.01
12 002324 普利特 4,966,086.96 4.92
13 000100 TCL 集团 4,906,283.00 4.86
14 300115 长盈精密 4,804,718.24 4.76
15 002646 青青稞酒 4,581,910.90 4.54
16 601628 中国人寿 4,415,535.40 4.38
17 300136 信维通信 4,353,816.20 4.31
18 000002 万
科Ａ 4,122,562.00 4.09
19 601788 光大证券 4,057,650.37 4.02
20 000630 铜陵有色 3,783,066.00 3.75
21 300070 碧水源 3,446,330.63 3.42
22 002073 软控股份 3,252,582.72 3.22
23 002307 北新路桥 3,213,629.26 3.18
24 000001 平安银行 3,197,870.00 3.17
25 300252 金信诺 3,153,835.50 3.13
26 600373 中文传媒 3,126,711.96 3.10
27 002298 鑫龙电器 3,125,688.64 3.10
28 002106 莱宝高科 3,046,573.23 3.02
29 600048 保利地产 3,045,092.54 3.02
30 000895 双汇发展 2,993,662.92 2.97
31 601009 南京银行 2,894,914.00 2.87
32 300047 天源迪科 2,894,649.70 2.87
33 300349 金卡股份 2,829,603.60 2.80
34 600518 康美药业 2,820,000.00 2.79
35 600720 祁连山 2,719,817.78 2.70
36 600872 中炬高新 2,718,077.69 2.69
37 300124 汇川技术 2,691,315.44 2.67 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
27
38 002042 华孚色纺 2,631,344.22 2.61
39 600563 法拉电子 2,559,500.00 2.54
40 601318 中国平安 2,533,166.00 2.51
41 600546 山煤国际 2,512,659.00 2.49
42 300071 华谊嘉信 2,475,290.00 2.45
43 000778 新兴铸管 2,399,820.00 2.38
44 000725 京东方Ａ 2,313,800.00 2.29
45 000848 承德露露 2,276,818.85 2.26
46 300058 蓝色光标 2,240,486.00 2.22
47 601166 兴业银行 2,184,682.00 2.17
48 600887 伊利股份 2,023,173.84 2.01
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601601 中国太保 11,268,303.86 11.17
2 002440 闰土股份 10,526,057.70 10.43
3 002375 亚厦股份 10,433,514.52 10.34
4 002063 远光软件 8,585,390.95 8.51
5 300083 劲胜股份 7,327,912.33 7.26
6 600383 金地集团 7,177,875.00 7.11
7 002554 惠博普 6,050,862.31 6.00
8 002565 上海绿新 5,841,634.00 5.79
9 002475 立讯精密 5,519,926.11 5.47
10 002324 普利特 5,472,228.43 5.42
11 000625 长安汽车 5,467,495.97 5.42
12 000002 万
科Ａ 4,849,966.44 4.81
13 000157 中联重科 4,769,843.98 4.73
14 002369 卓翼科技 4,716,773.57 4.67
15 601788 光大证券 4,693,032.40 4.65
16 002106 莱宝高科 4,593,710.50 4.55
17 600519 贵州茅台 4,511,755.93 4.47
18 300136 信维通信 4,434,420.21 4.39
19 002341 新纶科技 3,994,181.93 3.96
20 601628 中国人寿 3,951,590.56 3.92
21 002646 青青稞酒 3,942,662.22 3.91
22 000100 TCL 集团 3,927,550.00 3.89
23 300252 金信诺 3,866,594.40 3.83
24 002304 洋河股份 3,865,560.53 3.83
25 600256 广汇能源 3,803,050.00 3.77
26 300047 天源迪科 3,600,352.81 3.57 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
28
27 000630 铜陵有色 3,466,601.42 3.44
28 601009 南京银行 3,374,107.24 3.34
29 300115 长盈精密 3,272,302.20 3.24
30 600518 康美药业 3,258,360.81 3.23
31 600373 中文传媒 3,144,515.70 3.12
32 300088 长信科技 2,944,310.30 2.92
33 600720 祁连山 2,891,862.20 2.87
34 002307 北新路桥 2,891,178.53 2.87
35 002298 鑫龙电器 2,888,066.24 2.86
36 300349 金卡股份 2,851,404.00 2.83
37 600199 金种子酒 2,631,648.16 2.61
38 002672 东江环保 2,616,817.90 2.59
39 600563 法拉电子 2,566,319.73 2.54
40 300071 华谊嘉信 2,565,805.22 2.54
41 300077 国民技术 2,506,580.40 2.48
42 000778 新兴铸管 2,453,376.90 2.43
43 600872 中炬高新 2,382,623.00 2.36
44 601318 中国平安 2,362,080.00 2.34
45 000848 承德露露 2,296,966.81 2.28
46 000725 京东方Ａ 2,281,600.00 2.26
47 000001 平安银行 2,263,918.00 2.24
48 002266 浙富股份 2,246,723.40 2.23
49 300070 碧水源 2,222,432.87 2.20
50 600546 山煤国际 2,199,153.00 2.18
51 600422 昆明制药 2,161,610.00 2.14
52 000860 顺鑫农业 2,086,250.55 2.07
53 000069 华侨城Ａ 2,058,340.00 2.04
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 287,426,557.42
卖出股票收入（成交）总额 311,962,606.55
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 5,684,310.00 6.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
29
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,684,310.00 6.01
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的前五名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 010308 03 国债⑻ 56,900 5,684,310.00 6.01
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.9.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.9.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.10 投资组 合报告 附 注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中, 没有被监 管部门立案调查、 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 过基金合同规定备选库之外的股票。
7.10.3 期末其他 各项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 73,239.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 7,695.00
4 应收利息 137,612.25
5 应收申购款 18,299.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 236,846.52
7.10.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
30
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,794 21,971.75 - - 127,304,304.18 100.00%
8.2 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 133,321.69 0.10%
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:10
万份至 50 万份( 含) 。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 2 月10 日) 基金份额总 额 603,918,903.05
本报告期期初基金份额总额 148,110,967.53
本报告期基金总申购份额 3,939,745.15
减: 本报告期 基金总赎回份额 24,746,408.50
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 127,304,304.18
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
31
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期 内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
中银国际 1 145,701,694.03 24.31% 128,931.42 24.05% -
国联证券 1 100,651,027.44 16.79% 90,120.92 16.81% -
兴业证券 1 95,199,833.76 15.88% 84,242.45 15.71% -
渤海证券 1 71,161,024.37 11.87% 62,970.46 11.74% -
中投证券 1 52,205,988.29 8.71% 47,528.41 8.86% -
华创证券 1 41,421,442.20 6.91% 37,709.04 7.03% -
信达证券 2 38,267,860.03 6.39% 34,839.08 6.50%
本期新增 1 个
交易单元
中金国际 1 25,135,680.88 4.19% 22,883.52 4.27% -
宏源证券 1 10,357,212.87 1.73% 9,429.13 1.76%
本期新增 1 个
交易单元
招商证券 1 9,943,049.13 1.66% 9,052.10 1.69%
本期新增 1 个
交易单元
瑞银证券 1 5,272,262.04 0.88% 4,799.82 0.90%
本期新增 1 个
交易单元
齐鲁证券 1 4,017,943.93 0.67% 3,657.90 0.68% -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - -
本期新增 1 个
交易单元
长江证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - -
本期新增 1 个
交易单元
华融证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
32
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西南证券 1 - - - -
本期新增 1 个
交易单元
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - 本期退租
浙商证券 1 - - - -
本期新增 1 个
交易单元
中航证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信金通 1 - - - -
本期新增 1 个
交易单元
中信浙江 1 - - - -
本期新增 1 个
交易单元
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 其 他证券投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
中银国际 - -
国联证券 - -
兴业证券 - -
渤海证券 - -
中投证券 5,699,720.60 100.00%
华创证券 - -
信达证券 - -
中金国际 - -
宏源证券 - -
招商证券 - -
瑞银证券 - -
齐鲁证券 - -
安信证券 - -
长城证券 - -
长江证券 - -
大通证券 - -
东兴证券 - -
高华证券 - -
广发证券 - -
国金证券 - -
国泰君安 - -
国信证券 - -
海通证券 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
33
红塔证券 - -
华融证券 - -
联合证券 - -
民生证券 - -
山西证券 - -
申银万国 - -
西南证券 - -
银河证券 - -
英大证券 - -
浙商证券 - -
中航证券 - -
中信建投 - -
中信金通 - -
中信浙江 - -
10.8 其他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2012 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证 券 时报》 及公 司网站
(www.xcfunds.com)
2013-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加长城证券为代销机构并
参加相关费率优惠活动的公告
同上 2013-02-21
3
信诚基金管理有限公司关于调整直
销中心认/ 申 购下限的公告
同上 2013-03-29
4
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金在好买基金开通定投业务并
参加相关费率优惠活动的公告
同上 2013-03-29
5
信诚基金管理有限公司关于信诚货
币市场证券投资基金在申银万国开
通转换业务的公告
同上 2013-04-18
6
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2013 年 6 月 28 日 基金资产
净值和基金份额净值公告
同上 2013-06-29
7
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2013-06-29
信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
34
§11 备查文件 目 录
11.1 备查文件 名 称
1 、信诚中小 盘股票型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚中小 盘股票型证券投资基金基金合同
4 、信诚中小 盘股票型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
11.2 备查文件 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-- 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层。
11.3 备查文件 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
