信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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信诚中证 500 指数分级证券 投资基金 2013 年半 年度报告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 建设银行 股份有限 公司
送出日期 ：2013 年 8 月 28 日
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意, 并 由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 8 月 16 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 信诚中证 500 指数分级( 场内简称:信诚 500)
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月11 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,239,760,607.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 3 月14 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 500 指数
分级 A(场内 简称:
信诚 500A)
信诚中证 500 指数
分级 B(场内 简称:
信诚 500B)
信诚中证 500 指数
分级( 场内简 称: 信
诚 500)
下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属分级基金的份额总额
1,531,429,497.00
份
2,297,144,247.00
份
411,186,863.03
份
2.2 基金产品 说 明
投资目标
本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资
纪律约束, 实 现对中证 500 指数的有 效跟踪, 为投 资者提供 一
个投资中证 500 指数的有 效工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法, 按照成份股在中证 500 指
数中的基准权重为基础, 以抽样复制的策略构建指数化投资信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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组合, 并根 据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 化进 行相应 调整,
力 争保 持基金 净值 收益率与业 绩比 较基准 之间 的日均 跟 踪 偏
离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误 差不超过 4% 。
基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本
基 金的 投资目 标。 本基金在股 指期 货投资 中将 根据风 险 管 理
的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎
原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。 此外, 本 基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高风险、 较高预期收
益的特征, 其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型
基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
信诚中证 500 指数
分级 A:低风 险、 收
益相对稳定的特征
信诚中证 500 指数
分级 B:高风 险、 高
预期收益的特征
信诚中证 500 指数
分级: 本基金为跟
踪 指数 的股票型基
金, 具有较高 风险、
较 高预 期收益的特
征, 其 预期风险和
预 期收 益高于货币
市 场基 金、债券型
基金和混合型基
金。
2.3 基金管理 人 和基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露 方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
§3 主要财务 指 标 和 基金 净 值表现
3.1 主要会计 数 据和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月 30 日) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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本期已实现收益 291,079,476.12
本期利润 32,757,006.17
加权平均基金份额本期利润 0.0081
本期基金份额净值增长率 -0.72%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.2880
期末基金资产净值 2,728,363,170.63
期末基金份额净值 0.644
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他 收入( 不含公 允价值变动收益) 扣除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净 值增长率 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.79% 1.75% -15.01% 1.86% 1.22% -0.11%
过去三个月 -5.57% 1.36% -5.79% 1.46% 0.22% -0.10%
过去六个月 -0.72% 1.35% -1.08% 1.42% 0.36% -0.07%
过去一年 -7.33% 1.36% -6.29% 1.40% -1.04% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-30.89% 1.36% -30.05% 1.43% -0.84% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注: 本基金建 仓期自2011 年2 月11 日至2011 年8 月10 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基 金信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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基金合同规定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人 及基金经 理 情况
4.1.1 基金管理 人 及其管理 基 金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2%。截至 2013 年 6 月 30 日, 本基金管理 人
共管理 21 只基 金, 分别为 信诚四季红混合型证券投资基金、 信 诚精萃成长股票型证券投资基金、 信 诚 盛
世蓝筹股票型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、 信诚经典优债债券型证券投资基金、 信
诚优胜精选股票型证券投资基金、 信 诚中小盘股票型证券投资基金、 信诚 深度价值股票型证券投资基金
(LOF) 、 信诚 增强收益债券型证券投资基金、 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 、 信诚 中证 500
指数分级证 券投资基金 、信诚货币 市场证券投 资基金、信 诚新机遇股 票型证券投 资基金(LOF) 、 信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF) 、信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型 证券投资基金、信诚添金分级
债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （ 或基金经 理 小组）及 基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理( 助
理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴雅楠
本基金基金
经理, 信诚
沪深 300 指
数分级基金
基金经理，
信诚基金管
理有限公司
投资管理部
数量分析总
监
2011 年2 月
11 日
- 17
统计物理学博士,CFA,17 年证券、 基金
从业经验, 拥有丰富的量化投资和指
数基金管理经验。曾任职于加拿大
Greydanus, Boeckh & Associates 公
司和加拿大道明资产管理公司(TD
Asset Management)。现 任公司投资管
理部数量分析总监兼信诚中证 500 指
数分级基金与信诚沪深 300 指数分 级
基金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、 勤勉尽职 的原则管理和运用基金财产。 本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有 人
利益的行为。
4.3 管理人对 报 告期内公 平 交易情况 的 专项说明
4.3.1 公平交易 制 度的执行 情 况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交易管理制度 v1.2 》, 公司 采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 各部门在信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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公平交易执 行中各司其 职, 投资研究 前端不断完 善研究方法 和投资决策 流程, 确保各 投资组合享 有公 平
的投资决策 机会, 建立公 平交易的制 度环境; 交易 环节加强交 易执行的内 部控制, 利用 恒生交易系 统公 平
交易相关程 序, 及其它的 流程控制, 确 保不同基金 在一、二级 市场对同一 证券交易时 的公平; 公司 同时 不
断完善和改进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公
司整体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易 行 为的专项 说 明
报告期 内本 基金参 与的 交易所 公开 竞价同 日反 向交易 成交 较少的 单边 交易量 超过 该证券 当日 成 交
量的 5%情况 有一次, 为与 采用量化策略的指数基金反向, 且发 生反向交易时间不重叠, 无异常情况。
4.4 管理人对 报 告期内基 金 的投资策 略 和业绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内 基 金投资策 略 和运作分 析
2013 年上半 年, 海内外资 本市场面临同样主题: 流 动性收紧和去杠杆。 进入新年, 国内A 股在宏观 数
据继续回暖 和新政府改 革预期的带 动下, 延续了 去年末的上 扬行情。工 业企业利润 年初维持较 高增 长,
央行启动 SLO 来调节市场 流动性。然而随后, 宏观 经济复苏却凸显出持续疲态。进出口出现双双环比下
滑, 印证内外 终端需求仍非常疲软。汇丰 PMI 连 续下行, 创 9 个月新低, 连 续两月处于荣枯线以下。官方
PMI 也在荣枯 线附近, 达多 月新低。 在 QE 退出大背景 下, 新增外汇 占款也大幅下降。 与此同时, 中国央行
在二季度末 加大了整顿“影子银行”和金融系 统去杠杆的 力度, 在“优 化配置、用 好增量和盘 活存 量”
的指引下, 从 一定程度上对金融系统进行了压力测试, 造成 6 月末资金严重紧张, 促发 Shibor 急剧 攀升,
银行间 7 天 质押回购利率创 10 年最 高水平, 超过 2008 年金融 危机时期。流动性紧缩以及即将到期银行
理财产品, 导 致短期“ 钱荒”, 甚至出 现机构大 规 模赎回货 币 基金的“ 挤兑” 现象 。 被冠以“ 克 强 经济
学” 的新政 府经济政策 被市场解读 为, 短期以整 顿金融系统 和经济结构 为主要任务, 对过去多年 经济 中
的高杠杆和泡沫现象将严厉整顿, 减 少资金空转, 而对经济增长速度下滑则抱有较大容忍度。
在海外, 年初 欧洲风险仍不断放大, 避 险情绪升高, 美元指数持续攀升, 突破84。 另一方面,美 国经济
则复苏势头强劲, 房地产 市场持续回暖, 就业数据 大幅超预期, 使 QE 退出预 期不断增加。 伯南克表明美 联
储将在下半年开始逐步减小QE 规模, 今年底或明 年初逐步退出QE,进一步 加剧了全球市场资金回流和去
杠杆, 美国 10 年债劵利率 飙升突破 2.5%, 自去年年 中以来上升了近 100bps 。美国股市则连创历史新高。
二季度末的流动性收紧引发金融系统的 “钱荒” 导致国内资本市场的股债双熊。 上证综指再次进入
“1” 时代, 跌破 1900 点, 日间达 1849.65 。 央行虽 然随后在 6 月 25 日发表 将继续维护流动性的报告, 市
场开始从恐慌情绪中恢复并反弹。 上半年 A 股出 现明显“28 分化”, 大盘 蓝筹领跌, 创 业板一枝独秀, 连
续上扬,涨 幅达 41.72%。 本期沪深 300 指数下跌12.78%, 中证500 指数下 跌1.22% 。
在本报告期 内, 我们继续 利用自行开 发的量化分 层抽样技术, 在震荡市场 环境及处理 每日申 购 赎 回
现金流中, 有 效地管理跟踪误差。 在市 场震荡期间, 我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在
本报告期内, 基金利用股 指期货作为 工具进行套 保, 以配合现 货投资复制 标的指数减 小跟踪误差, 及应 付
大额申购赎回, 期末现货 与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。
作为首只中证 500 指数 分级基金, 本 基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的
投资工具, 并 且分级份额 在场内交易 。场内交易 的活跃度也 可以反映投 资者的关注 与对市场走 势的 交 易
特征。 在本报告期内, 分级 基金整体在年初市场上扬行情以及在 6 月末市 场恐慌下跌行情期间, 杠 杆份额
溢价率持续 攀升, 带动分 级基金整体 溢价。另一 方面, 在本报 告期内, 永续 型分级基金 的稳健份额 出现 价
值重估, 在去 年经历下拆 不定期折算 之后, 市场对 永续型稳健 份额在下跌 市场中的看 跌期权价值 和有 效
久期有了新 的认识, 从而 推动永续型 稳健份额的 价值重新定 价, 在经历了 年初的分红 行情之后,其折 价率
大幅缩窄, 甚 至有个别永续型稳健份额出现溢价。
4.4.2 报告期内 基 金的业绩 表 现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-0.72%,同期比较基 准 收益率为-1.08%,超额收益 0.36%。报
告期内, 本基 金日均跟踪误差在 0.3% 之内, 年化跟 踪误差为 2.1% 。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对 宏 观经济、 证 券市场及 行 业走势的 简 要展望
展望 2013 年 下半年, 市场 还将观察政府对经济增速下滑的容忍度以及相应配套刺激政策是否出台,
密切关注“十八届三中全会”前后释放的经济改革政策信号。 货币政策将有望在稳增长的前提下维持稳
健格局和提供市场流动性。 但是需要 关注在加大去杠杆力度和金融系统整顿中导致的信用风险。 经济能
否在转型中避免硬着陆也将考验新政府改革决心和经济政策方向。 股市将在震荡寻底的过程中等候实体
经济企稳复 苏信号, 重新 积聚上扬动 能。本基金 经理将继续 秉承严谨和 有纪律的信 诚数量投资 策略 和 执
行, 管理信诚 中证 500 指 数分级基金, 为投资者提供有效的指数回报。
4.6 管理人对 报 告期内基 金 估值程序 等 事项的说 明
1 、基金估值 程序
为了向基金投 资人 提供更好 的 证券投资 管 理服务, 本 基 金管理人 通 过建立估 值 决策委员 会, 对估值
和定价过程进行了最严格的控制。 估值决策委员会成员包括首席运营官( 会议主席) 、 副首席运 营官、 风
险控制总监/ 专员、数量 研究员、交 易总监、运 营总监、基 金会计主管 。本基金管 理人在充分 衡量 市 场
风险、信用 风险、流动 性风险、货 币风险、衍 生工具和结 构性产品等 影响估值和 定价因素的 基础上, 综
合基金运营 部、监察稽 核部、投资 部、风险管 理部和其它 相关部门的 意见, 确定本 基金管理人 采用 的 估
值政策。
估值政 策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在每个估值日, 本 基 金管理人 的 运营部使 用 估值政策 确 定的估值 方 法, 确定证 券 投资基金 的 份额净
值。
基金管理人对 基金 资产进行 估 值后, 将基 金 份额净值 结 果发送基 金 托管人, 基 金 托管人按 照 托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2 、基金管理 人估值业务的职责分工
本基金 管理人的估值业务采用双人双岗, 所 有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告 需经处理估 值的操作人 员、复核估 值的复核人 员和基金运 营总监三人 确认后, 方
可对外发布。
3 、基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金 管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具 有会计上岗证和基金从业资格。
本基金 管理人的估值人员平均拥有6 年金融 从业经验和3 年基金管理公司的基金从业和基金估值经
验。
4 、基金经理 参与或决定估值的程度
本基金 管理人的后台与投资业务隔离, 基金 经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持 对基金估值 所采用估值 价格的关注, 在认为基金 估值所采用 的估值价格 不足 够 公
允时, 将通过 首席投资官 提请召开估 值决策委员 会会议, 通过 会议讨论决 定是否调整 基金管理人 所采 用
的估值政策。
5 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金 未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7
管 理人对 报 告期内基 金 利润分配 情 况的说明
根据基金合同的约定,本基 金( 包括信 诚中证 500 指数分级、 信诚中证 500 指数分级 A 、 信诚中证 500
指数分级 B) 不进行收益分配。
本基金 于本期间未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本 基金托管 人 遵规守信 情 况声明
本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报 告期内本 基 金投资运 作 遵规守信 、 净值计算 、 利润分配 等 情况的说 明
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 未发现 基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期 内, 本基金未 实施利润分配。
5.3 托管人对 本 半年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财 务 会计 报 告(未 经审计)
6.1 资产负债 表
会计主体：信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
60,549,947.26 3,143,997.64
结算备付金
7,348,897.77 16,564,880.30
存出保证金
2,420,705.11 1,088,052.05
交易性金融资产
2,708,161,992.18 3,127,719,257.97
其中：股票投资
2,555,355,554.21 2,962,790,820.35
基金 投资
- -
债券投资
152,806,437.97 164,928,437.62
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 12,135,621.03
应收利息
3,434,905.30 1,474,366.05
应收股利
178,204.65 -
应收申购款
8,549,789.82 71,441.60
递延所得税资产
其他资产
- -
资产总计
2,790,644,442.09 3,162,197,616.64
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
55,896,690.64 1,632,133.99
应付赎回款
202,279.46 20,981,903.22
应付管理人报酬
2,286,862.89 1,936,384.59
应付托管费
503,109.85 426,004.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,808,781.50 3,066,200.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
583,547.12 545,082.19
负债合计
62,281,271.46 28,587,709.05
所有者权益：
实收基金
3,949,245,050.42 4,497,557,290.84
未分配利润
-1,220,881,879.79 -1,363,947,383.25
所有者权益合计
2,728,363,170.63 3,133,609,907.59
负债和所有者权益总计
2,790,644,442.09 3,162,197,616.64
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日, 基 金份额总额 4,239,760,607.03 份。信 诚中证 500
指数分级的基金份额净值 0.644 元, 基金份额总额 411,186,863.03 份。 下属两级基金: 信诚
500A 的基金 份额净值1.024 元, 基金份 额总额1,531,429,497.00 份; 信诚500B 的基金份额净
值 0.391 元, 基金份额总额 2,297,144,247.00 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
一、收入
62,420,463.52 30,639,352.78
1.利息收入
2,432,820.53 604,008.23
其中：存款利息收入
118,695.24 74,494.23
债券利息收入
2,314,125.29 529,514.00
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“-” 316,483,864.02 22,389,714.39 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
10
填列）
其中：股票投资收益
299,936,712.53 16,834,339.60
基金 投资收益
- -
债券投资收益
-20,845.00 6,083.84
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益
-212,166.74 -43,500.00
股利收益
16,780,163.23 5,592,790.95
3. 公允价值变动收益（损
失以“- ”号 填列）
-258,322,469.95 7,158,340.66
4.汇兑收益 （损失以“-”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“-”
号填列）
1,826,248.92 487,289.50
减： 二 、费用
29,663,457.35 9,648,275.62
1 ．管理人报 酬
14,059,408.65 3,648,191.56
2 ．托管费
3,093,069.90 802,602.10
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
11,893,587.55 4,900,116.90
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
617,391.25 297,365.06
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填 列）
32,757,006.17 20,991,077.16
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
32,757,006.17 20,991,077.16
6.3 所有者权 益 （基金净 值 ）变动表
会计主体：信诚中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,757,006.17 32,757,006.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-548,312,240.42 110,308,497.29 -438,003,743.13 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
11
（净值减少以 “- ” 号填列）
其中：1.基 金申购款 1,469,105,998.82 -406,928,372.65 1,062,177,626.17
2.基金赎回 款 -2,017,418,239.24 517,236,869.94 -1,500,181,369.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,949,245,050.42 -1,220,881,879.79 2,728,363,170.63
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
506,372,146.58 -151,837,397.57 354,534,749.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,991,077.16 20,991,077.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
657,490,634.81 -164,865,851.54 492,624,783.27
其中：1.基 金申购款 1,165,857,726.96 -281,341,684.58 884,516,042.38
2.基金赎回 款 -508,367,092.15 116,475,833.04 -391,891,259.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,163,862,781.39 -295,712,171.95 868,150,609.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情 况
信诚中证500 指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委员会(以下
简称“ 中国证监会”) 《关于核准信诚中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》( 证监许
[2010]1877 号文) 和 《关 于信诚中证500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 ( 基金 部函[2011]69
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信
诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同于 2011 年2 月11 日生 效。 本基金为
契约型开放 式, 存续期限 不定。本基 金的基金管 理人为信诚 基金管理有 限公司, 基金 托管人为中 国
建设银行股份有限公司。
本基金 于2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日募集, 首 次向社会公开发售募集且扣除认购费
用后的有效认购资金人民币 374,118,554.71 元, 利息人民币 135,745.39 元, 共计人民币信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
12
374,254,300.10 元。 上述认购资金折合 374,254,300.10 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验 资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚中证 500 指数分级证 券投资基
金基金合同》 和 《信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范
围为本基金 的投资范围 为具有良好 流动性的金 融工具, 包括 中证 500 指 数的成份股 及其备选成 份
股、新股( 一 级市场初次 发行或增发) 、债券、权 证、股指期 货以及中国 证监会允许 基金投资的 其
它金融工具。 其中, 中证 500 指数的成份 股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,
现金或者到 期日在一年 以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的 5%, 权 证投资占基 金资产净值 的 比
例为 0-3%, 其 它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资的其 他品种, 基金管理人在履 行适当程序 后, 可以将
其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为 95%× 中证 500 指数 收益率+5%× 金融同业存款利率
根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》, 本基金定期报告 在公开披露 的第二个工 作日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的 编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006) 、 中国证券业协会于 2007 年颁布的 《 证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《信诚中 证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的
基金行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业 会 计准则及 其 他有关规 定 的声明
本财务报表 符合中华人民共和国财政部( 以下简 称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则- 基本准 则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下 合称“企业会计准则”) 的要求, 真实 、 完整地反映 了本基金 的
财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外, 本财 务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期 所 采用的会 计 政策、会 计 估计与最 近 一期年度 报 告相一致 的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 字[2002]128
号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税字[2005]11 号文 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税[2005]107 号文
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84 号文 《财政部国家税务总局关于调整
证券( 股票) 交易印花税 税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若 干
优惠政策的 通知》及其 他相关税务 法规和实务 操作, 本基金 适用的主要 税项列示如 下: (1) 以 发 行基金
方式募集资 金, 不属于营 业税征收范 围, 不征收营 业税。 (2) 基金买卖股 票、债券的 投资收益暂 免征 收
营业税和企 业所得税。 (3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付 的 股
份、现金对价, 暂免征收 印花税、企业所得税和个人所得税。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1% 的税率征收证券( 股票) 交易印花税。自 2007 年 5 月 30
日起, 该税率 上调至 0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,
调整证券(股票) 交易印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上海证券交易所与深
圳证券交易所的相关规定, 证券交易 印花税改为单边征收, 即 仅对卖出A 股、 B 股股权按0.1% 的税率征 收 。
(5) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。
自2013 年 1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》 , 个人 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
13
应纳税所得额; 持股期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率 计征
个人所得税。
6.4.6 关联方关 系
6.4.6.1 本报告期 存 在控制关 系 或其他重 大 利害关系 的 关联方发 生 变化的情 况
于本报告期 内, 本基金管 理人信诚基 金管理有限 公司和中信 信托有限责 任公司共同 出资设立 了 资 产
管理子公司-- 中信信诚资 产管理有限公司, 其中信 诚基金管理有限公司出资比例为 55%, 为第一大股 东 。
6.4.6.2 本报告期 与 基金发生 关 联交易的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“ 建设 银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
6.4.7 本报告期 及 上年度可 比 期间的关 联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
6.4.7.1 通过关联 方 交易单元 进 行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.7.2 关联方报 酬
6.4.7.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 14,059,408.65 3,648,191.56
其中：支付销售机构的客户维护费 923,912.89 434,593.26
注：支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.0%的年费
率计提, 逐日 累计至每月 月底, 按月支 付。计算公 式为: 日基金 管理费= 前一 日基金资产 净值×1.0%/当年
天数。
6.4.7.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,093,069.90 802,602.10
注：支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.22%的年费率计提, 逐日累计
至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基 金资产净值×0.22%/当 年天数。
6.4.7.3 与关联方 进 行银行间 同 业市场的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.7.4 各关联方 投 资本 基 金的情 况
6.4.7.4.1 报告期内 基 金管理人 运 用固有资 金 投资本基 金 的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
14
6.4.7.4.2 报告期末 除 基金管理 人 之外的其 他 关联方投 资 本基金的 情 况
信诚中证 500 指数分级A( 场内简称: 信诚 500A)
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中信信托有限责
任公司
- - 13,800,390.00 0.83%
信诚中证 500 指数分级B( 场内简称: 信诚 500B)
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
中信信托有限责
任公司
16,220,000.00 0.71% 1,551,700.00 0.06%
信诚中证 500 指数分级( 场内简称:信诚 500)
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
信诚人寿保险有
限公司
59,093,691.80 14.37% 20,691,738.61 4.08%
中信信托有限责
任公司
13.00 - 25.00 -
注：1 、以上 除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金的 份额均为本 基金的各级 份额及其所 占其 相 应
分级份额的比例。
2 、除上表所 示外, 本基金 其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
3 、本基金除 基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.7.5 由关联方 保 管的银行 存 款余额及 当 期产生的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 60,549,947.26 38,894.67 2,018,928.56 44,294.54
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金, 于 2013 年 6 月 30 日的相关 余额为人民币 7,348,897.77 元。(2012 年 6 月 30 日
余额为 8,123,369.39 元)
6.4.7.6 本基金在 承 销期内参 与 关联方承 销 证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间, 均未在承 销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8 期末（2013 年 6 月 30 日）本基金 持 有的流通 受 限证券
6.4.8.1 因认购新 发/增发证券 而 于期末持 有 的流通受 限 证券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
6.4.8.2 期末持有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600088 中视传媒 2013-05-30
筹划重
大资产
重组事
项
14.29 - - 810,423 11,178,925.41 11,580,944.67 -
600284 浦东建设 2013-06-24
控股股
东筹划
对本公
司进行
重大资
产重组
9.50 - - 1,612,730 13,866,070.58 15,320,935.00 -
600292 中电远达 2013-06-05
筹划重
大 资产
重组事
项
19.37 2013-07-01 17.50 128,240 1,883,579.75 2,484,008.80 -
600328 兰太实业 2013-05-08
筹划重
大资产
重组事
项
7.30 2013-07-31 6.57 61,400 391,459.00 448,220.00 -
600436 片仔癀 2013-06-21
实施配
股事项
136.82 2013-07-01 118.73 67,946 7,182,295.90 9,296,371.72 -
600654 飞乐股份 2013-04-08
实施重
大资产
重组
4.63 2013-07-16 5.09 1,805,972 7,708,853.80 8,361,650.36 -
601886 江河创建 2013-06-20
筹划非
公开发
行股票
收购资
产事项
13.22 2013-07-16 13.78 1,271,536 12,922,595.67 16,809,705.92 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
000683 远兴能源 2013-04-04
筹划重
大资产
重组
4.80 2013-07-18 5.09 2,991,369 14,242,305.30 14,358,571.20 -
000997 新 大 陆 2013-06-03
筹划重
大资产
重组
15.11 2013-08-23 14.21 615,238 8,926,170.28 9,296,246.18 -
000998 隆平高科 2013-05-03
筹划重
大资产
重组事
项
20.73 2013-07-08 20.50 1,052,525 21,224,118.02 21,818,843.25 -
002252 上海莱士 2013-03-26
筹划重
大资产
重组事
项
21.00 2013-07-02 22.80 339,293 5,565,475.48 7,125,153.00 -
注：截至本报告批准报出日,“ 中视 传媒”和“浦东建设”仍未发布复牌公告。
6.4.8.3 期末债券 正 回购交易 中 作为抵押 的 债券
6.4.8.3.1 银行间市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市 场 债券正回 购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合 报 告
7.1 期末基金 资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,555,355,554.21 91.57
其中：股票 2,555,355,554.21 91.57
2 固定收益投资 152,806,437.97 5.48
其中：债券 152,806,437.97 5.48
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 67,898,845.03 2.43
6 其他各项资产 14,583,604.88 0.52
7 合计 2,790,644,442.09 100.00
7.2 期末按行 业 分类的股 票 投资组合
7.2.1 指数投资 按 行业分类 的 股票投资 组 合 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
17
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 29,967,043.93 1.10
B 采矿业 60,476,566.04 2.22
C 制造业 1,537,272,779.72 56.34
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
129,315,482.13 4.74
E 建筑业 84,238,566.96 3.09
F 批发和零售业 113,828,895.91 4.17
G 交通运输、仓储和邮政业 82,895,523.86 3.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
112,168,865.20 4.11
J 金融业 6,208,685.55 0.23
K 房地产业 255,745,189.90 9.37
L 租赁和商务服务业 42,065,114.79 1.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 761,856.00 0.03
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 64,772,815.73 2.37
S 综合 2,614,511.32 0.10
合计 2,522,331,897.04 92.45
7.2.2 积极投资 按 行业分类 的 股票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,392,857.17 1.15
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
1,630,800.00 0.06
J 金融业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,023,657.17 1.21
7.3 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的股票投 资 明细
7.3.1 期末指数 投 资按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前十名股 票 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002456 欧菲光 530,230 25,270,761.80 0.93
2 000661 长春高新 251,450 24,619,469.50 0.90
3 600557 康缘药业 852,180 22,625,379.00 0.83
4 000998 隆平高科 1,052,525 21,818,843.25 0.80
5 002294 信立泰 727,785 21,062,097.90 0.77
6 600198 大唐电信 1,444,688 18,723,156.48 0.69
7 600570 恒生电子 1,459,311 18,241,387.50 0.67
8 002292 奥飞动漫 813,722 18,219,235.58 0.67
9 600418 江淮汽车 2,529,136 17,779,826.08 0.65
10 600312 平高电气 1,918,340 17,687,094.80 0.65
注：自 2013 年 7 月 24 日“ 九龙电力” 公 司证券简称 变更为“ 中 电远达”, 证券代码保持 不变,
仍为“600292” 。
7.3.2 期末积极 投 资按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前五名股 票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 002273 水晶光电 499,014 9,176,867.46 0.34
2 600490 中科合臣 721,096 6,547,551.68 0.24
3 002049 同方国芯 211,240 5,733,053.60 0.21
4 600332 广州药业 166,039 5,688,496.14 0.21
5 002503 搜于特 373,517 4,246,888.29 0.16
注 ：自 2013 年 7 月 25 日,“ 中科合 臣” 证券简 称变更为“鹏欣资源”。 公司股票代
码不变, 仍为600490。
7.4 报告期内 股 票投资组 合 的重大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 603366 日出东方 64,760,466.63 2.07 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
2 600418 江淮汽车 39,164,679.96 1.25
3 002428 云南锗业 38,362,444.61 1.22
4 600879 航天电子 37,059,049.14 1.18
5 600570 恒生电子 30,168,220.66 0.96
6 600747 大连控股 28,660,226.10 0.91
7 600643 爱建股份 27,329,014.88 0.87
8 000566 海南海药 27,318,607.56 0.87
9 002340 格林美 26,638,931.39 0.85
10 600121 郑州煤电 26,545,986.79 0.85
11 600199 金种子酒 26,411,605.89 0.84
12 002063 远光软件 26,404,640.23 0.84
13 000612 焦作万方 25,850,957.10 0.82
14 000550 江铃汽车 24,886,440.51 0.79
15 600482 风帆股份 24,778,332.53 0.79
16 000930 中粮生化 24,105,684.94 0.77
17 002463 沪电股份 23,397,775.87 0.75
18 000031 中粮地产 23,315,084.07 0.74
19 600183 生益科技 22,887,387.87 0.73
20 002429 兆驰股份 22,793,085.48 0.73
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金 额超出期 初基金资产 净 值 2% 或前 20 名的股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 603366 日出东方 101,248,473.37 3.23
2 600879 航天电子 42,174,288.83 1.35
3 002428 云南锗业 37,499,158.50 1.20
4 600199 金种子酒 37,092,366.21 1.18
5 600079 人福医药 35,490,829.63 1.13
6 600059 古越龙山 32,434,465.23 1.04
7 600643 爱建股份 30,722,794.33 0.98
8 600765 中航重机 30,715,998.12 0.98
9 600482 风帆股份 30,183,430.93 0.96
10 002063 远光软件 28,902,411.95 0.92
11 000400 许继电气 28,260,233.27 0.90
12 002340 格林美 27,507,876.29 0.88
13 600292 九龙电力 26,670,093.62 0.85
14 002065 东华软件 26,555,291.38 0.85
15 000826 桑德环境 26,489,452.40 0.85
16 000550 江铃汽车 26,080,492.21 0.83
17 600635 大众公用 25,930,167.06 0.83
18 002465 海格通信 25,786,487.81 0.82 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
19 600872 中炬高新 25,676,493.59 0.82
20 600326 西藏天路 25,301,619.10 0.81
注：1.卖出 金额按成交金额( 成交单 价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
2. 自 2013 年 7 月 24 日“ 九龙电力” 公司证 券 简 称变更 为“ 中电远 达”, 证券代码保持不
变, 仍为“600292” 。
7.4.3 买入股票 的 成本总额 及 卖出股票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,613,120,967.52
卖出股票收入（成交）总额 4,063,916,584.15
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。
7.5 期末按债 券 品种分类 的 债券投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,945,000.00 1.83
3 金融债券 99,556,000.00 3.65
其中：政策性金融债 99,556,000.00 3.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,305,437.97 0.12
8 其他 - -
9 合计 152,806,437.97 5.60
7.6 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的前五名 债 券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 1001060
10 央行票据
60
500,000 49,945,000.00 1.83
2 120238 12 国开 38 400,000 39,864,000.00 1.46
3 120245 12 国开 45 400,000 39,788,000.00 1.46
4 120419 12 农发 19 200,000 19,904,000.00 0.73
5 127001 海直转债 16,431 1,836,673.61 0.07
7.7 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 序 的所有资 产 支持证券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允 价值占基 金 资产净值 比 例大小排 名 的前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
7.9.1 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 持 仓和损益 明 细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元)
风险说
明
IF1307 IF1307 15 9,650,700.00 -1,423,800.00 在本报信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
告期内,
基金利
用股指
期货作
为工具
进行套
保, 以配
合现货
投资复
制标的
指数减
小跟踪
误差, 及
应付大
额申购
赎回
公允价值变动总额合计( 元) -1,423,800.00
股指期货投资本期收益( 元) -212,166.74
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -1,644,953.26
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行)》及《 企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资”与“证券清算款- 股指期 货 每
日无负债结算暂收暂付款”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具- 股指 期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
7.9.2 本基金投 资 股指期货 的 投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.10 投资组合 报 告附注
7.10.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
7.10.3 其他资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,420,705.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 178,204.65
4 应收利息 3,434,905.30
5 应收申购款 8,549,789.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
8 其他 -
9 合计 14,583,604.88
7.10.4 期末持有 的 处于转股 期 的可转换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 110015 石化转债 973,245.00 0.04
2 125887 中鼎转债 495,519.36 0.02
3 127001 海直转债 1,836,673.61 0.07
7.10.5 期末前十 名 股票中存 在 流通受限 情 况的说明
7.10.5.1 期末指数 投 资前 十 名 股 票中存在 流 通受限情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 000998 隆平高科 21,818,843.25 0.80
筹划重大资产重
组事项
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中仅有 1 只股 票存在流通受限情况.
7.10.5.2 期末积极 投 资前五名 股 票中存在 流 通受限情 况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合 报 告附注的 其 他文字描 述 部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额 持 有人信息
8.1 期末基金 份 额持有人 户 数及持有 人 结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
中证
500 指
数分
级
A( 场
内简
称: 信
诚
500A)
1,232 1,243,043.42 1,405,782,495.00 91.80% 125,647,002.00 8.20%
信诚 18,606 123,462.55 384,136,678.00 16.72% 1,913,007,569.00 83.28% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
中证
500 指
数分
级
B( 场
内简
称: 信
诚
500B)
信诚
中证
500 指
数分
级( 场
内简
称: 信
诚
500)
5,726 71,810.49 133,775,727.97 32.53% 277,411,135.06 67.47%
合计 25,564 165,848.87 1,923,694,900.97 45.37% 2,316,065,706.06 54.63%
8.2 期末上市 基 金前十名 持 有人
信诚中证 500 指数分级 A( 场内简称: 信诚 500A)
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 瑞士信贷 （香港） 有限公司 195,225,058.00 12.75%
2 中意人寿保险有限公司 117,170,216.00 7.65%
3
农银人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
105,344,880.00 6.88%
4 红塔证券股份有限公司 73,904,401.00 4.83%
5
华宝信托有限责任公司－
金满堂二期结构化债券投
资集合资金信托
60,589,063.00 3.96%
6 中荷人寿保险有限公司 47,940,818.00 3.13%
7 全国社保基金二零一组合 44,361,713.00 2.90%
8
东证资管－招行－东方红
－新睿5 号 集合资产管理计
划
36,512,550.00 2.38%
9
东证资管－工行－东方红
－新睿2 号 二期集合资产管
理计划
35,000,000.00 2.29%
10
中意人寿保险有限公司－
分红－团体年金
34,568,089.00 2.26%
信诚中证 500 指数分级B( 场内简称: 信诚 500B) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
24
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
广发证券－交行－广发集
合资产管理计划(3 号）
71,319,705.00 3.10%
2 广州市广百股份有限公司 60,217,461.00 2.62%
3 招商证券股份有限公司 46,874,064.00 2.04%
4 宋伟铭 36,100,000.00 1.57%
5
东莞证券－招行－旗峰1 号
策略精选集合资产管理计
划
32,714,135.00 1.42%
6
上海鸿煜投资管理中心 （有
限合伙）
30,782,757.00 1.34%
7 丁坚 28,124,058.00 1.22%
8 郭悦虹 26,000,000.00 1.13%
9 张美芳 17,100,000.00 0.74%
10
中邮创业基金公司－华夏
－中邮创业－华夏银行－
灵活配置 1 号
17,000,000.00 0.74%
8.3 期末基金 管 理人的从 业 人员持有 本 基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚中证 500 指数分级
A(场内简称: 信诚 500A)
- -
信诚中证 500 指数分级
B(场内简称: 信诚 500B)
- -
信诚中证 500 指数分级
( 场内简称: 信诚 500)
237,760.39 0.06%
合计 237,760.39 0.01%
注：1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:10
万份至 50 万份( 含) 。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基 金 份额变动
单位：份
项目
信诚中证 500 指数分
级 A(场内简 称: 信诚
500A)
信诚中证 500 指数分
级 B(场内简 称: 信诚
500B)
信诚中证 500 指数分
级( 场内简称: 信诚
500)
基金合同生效日(2011 年 2 月 11
日) 基金份额 总额
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告期期初基金份额总额 1,658,386,141.00 2,487,579,213.00 507,142,897.44
本报告期基金总申购份额 - - 1,560,536,791.04
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 2,133,413,384.31 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
25
本报告期基金拆分变动份额 -126,956,644.00 -190,434,966.00 476,920,558.86
本报告期期末基金份额总额 1,531,429,497.00 2,297,144,247.00 411,186,863.03
注： 信诚 500A、信 诚 500B 拆分变动份 额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 信诚 500 拆 分变
动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算的调整份额。
§10 重大事件 揭 示
10.1 基金份额 持 有人大会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人 、基金托 管 人的专门 基 金托管部 门 的重大人 事 变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管 理人、基 金 财产、基 金 托管业务 的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策 略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行 审计的会 计 师事务所 情 况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、 托 管人及其 高 级管理人 员 受稽查或 处 罚等情况
报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证 券公司交 易 单元的有 关 情况
10.7.1 基金租用 证 券公司交 易 单元进行 股 票投资及 佣 金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中投证券 2 1,837,730,045.50 23.99% 1,662,255.67 24.12% -
海通证券 1 1,053,026,557.90 13.75% 958,675.29 13.91% -
长江证券 1 950,861,266.81 12.41% 865,662.96 12.56% -
兴业证券 1 894,429,470.51 11.68% 803,065.87 11.65% -
渤海证券 1 623,864,293.14 8.14% 552,059.02 8.01% -
宏源证券 2 521,778,413.83 6.81% 461,722.00 6.70%
本期新增
一个交易
单元
联合证券 1 400,011,001.33 5.22% 353,969.94 5.14% -
银河证券 2 363,614,252.62 4.75% 321,761.96 4.67% -
国信证券 1 316,911,465.74 4.14% 280,435.05 4.07% - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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招商证券 2 214,212,570.53 2.80% 195,015.76 2.83%
本期新增
一个交易
单元
齐鲁证券 1 192,979,081.80 2.52% 175,688.78 2.55% -
大通证券 1 156,088,803.14 2.04% 142,103.20 2.06% -
长城证券 1 106,499,277.66 1.39% 94,241.12 1.37%
本期新增
一个交易
单元
西南证券 1 27,651,473.18 0.36% 24,468.82 0.36%
本期新增
一个交易
单元
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - -
本期新增
一个交易
单元
华创证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - -
本期新增
一个交易
单元
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 2 - - - -
本期新增
一个交易
单元
英大证券 1 - - - - 本期退租
浙商证券 1 - - - -
本期新增
一个交易信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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单元
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - -
本期新增
一个交易
单元
中信浙江 1 - - - -
本期新增
一个交易
单元
中银国际 1 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
信诚基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
