中邮上证380 指数增强型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：中邮创业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：
2013年8 月28日
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
中邮上证 380 指数增强型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（简称：中国银行）根据本基金合同规定，于 2013 年 8
月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更正。
本报告财务资料未经审计.
本报告期自2013年01月01日起至 06 月30日止。 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 38
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中邮上证380 指数增强型证券投资基金
基金简称 中邮上证380 指数增强
基金主代码 590007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月 22 日
基金管理人 中邮创业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,565,435.77份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以指数化分散投资为
主，适度的增强型主动管理为辅，在严格控制跟踪偏
离风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资
收益，分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下，
本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误
差不超过7.75%。 如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
投资策略 本基金为股票指数增强型基金，以上证 380 指数为基
金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投
资为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动增强，
在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中，谋求
基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超
额收益之间的最佳匹配。
当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配股、增
发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制
和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管
理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金的投资策略包括以下几个层面：
1. 资产配置策略
本基金为股票指数增强型基金，采用“被动投资为主，
主动增强为辅”的投资策略。为实现有效跟踪并力争
超越标的指数的投资目标，在资产类别配置上，本基
金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中
投资于标的指数成分股及备选成分股的资产占基金资中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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产的比例不低于 80%，其余基金资产可适当投资于债
券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
2. 股票投资策略
本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构
建，按照成分股在上证 380 指数成分股权重分散化投
资于上证 380 指数成分股；主动投资组合构建主要依
据对上市公司宏观和微观的深入研究， 优先在上证 380
指数成分股中对行业、个股进行适度超配或者低配；
同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究成
果，谨慎地挑选上证 380 指数成分股以外的股票作为
增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
(1)构建被动投资组合
本基金采用完全复制基准指数的方法，按照个股在基
准指数中的权重构建指数化股票投资组合，并根据基
准指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。当遇
到基准指数成分股调整或停牌、流动性不足等其他市
场因素而无法根据指数权重配置某成分股时，本基金
将首选与该成分股行业属性一致、相关性高的其他成
分股进行替代； 若成分股中缺乏符合要求的替代品种，
本基金将在成分股之外选择行业属性一致、相关性高
且基本面优良的替代品种。
(2)构建增强型投资组合
本基金以指数化分散投资为主，基于中国证券市场作
为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限
性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以适度的增强
型主动管理；其目的有二，一是为了在跟踪目标指数
的基础上适度获取超额收益；二是补偿较高的交易成
本及其他费用。增强投资的方法包括：
1)仓位调整
在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时，基
金的股票投资仓位可进行下调，股票资产最低可下调
到占基金资产净值的 90%以适度规避市场系统性风险。
2)基本面优化
基本面优化提高具备以下一项或多项特征股票的投资
权重：
●上市公司基本面较好(根据财务指标等判断)，具有
鲜明的竞争优势，有持续增长能力。
●中长期估值水平明显高于目前估值水平，在同行业
中，股票相对估值偏低。
●其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股。
●包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成
分股。
将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重： 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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●基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑。
●中长期估值水平明显低于目前估值水平，在同行业
中，股票相对估值偏高。
●短期内股价涨幅过高， 预期短期内股价将大幅回调。
●其他特殊个股， 例如预期将从指数中剔除的个股等。
3)个股优选
本基金将依托于本公司投研团队的研究成果，精选成
分股之外的股票作为增强股票库，在合适的时机选择
增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优
化配置，获取超额收益。另外，本基金也可以适当投
资一级市场申购的股票（包括新股与增发） 。
3. 债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基
础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析，
预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平
均久期；通过对债券市场收益率曲线的期限结构进行
分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限
结构配置策略；通过对不同类型债券的信用风险、流
动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、
金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的
利差和变化趋势，制定债券类属配置策略。
4. 股票组合调整策略
本基金为股票指数增强型基金，基金所构建的指数化
投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进
行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投
资比例限制、申购赎回变动情况、成分股流动性异常、
成分股调整及配股、分红、增发等因素变化，对基金
投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业
绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的上证
380 指数对其成分股的调整而进行相应的跟踪调整。 根
据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理在指数
成分股调整生效前，分析并确定组合调整策略，并报
投资决策委员会批准。基金经理通过执行批准后的组
合调整策略，尽量减少成分股变更带来的跟踪偏离度
和跟踪误差。
(2)不定期调整
若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管
理人确定的预警水平，基金经理将根据市场状况及个
股权重偏离状况，制定组合调整策略，降低组合跟踪
偏离度。
5. 跟踪误差控制策略
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核
心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制
投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：上证 380指数收益率×95% +
银行活期存款利率(税后)×5%。
上证 380 指数是上海证券交易所和中证指数有限公司
于2010年11月29日新推出的代表上交所中小市值成
长性新兴蓝筹股指数，以反映传统蓝筹股之外的一批
规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的
整体表现。 该指数在确定样本空间时， 除剔除上证180
指数样本股外，还剔除了上市时间不足一个季度的股
票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告
严重亏损的股票、股价波动较大市场表现明显受到操
作的股票， 以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金
红利或送股的公司，然后按照营业收入增长率、净资
产收益率、成交金额和总市值的综合排名，根据行业
配比原则确定各二级行业内上市公司家数，选择排名
前 380 名的公司作为上证 380 指数样本股。上证 380
指数以2003 年12 月31 日为基日， 基点为 1000 点；
指数样本每半年定期调整一次，实施时间分别为每年
的1 月和7 月的第一个交易日。 在两次定期调整之间，
若上证380 指数样本股进入上证 180 指数， 该样本立
即被调出上证 380 指数，并由该调出样本同行业排名
最靠前的样本补足。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用
本基金时(如基金变更投资比例范围， 或原指数供应商
变更或停止原指数的编制及发布，或今后法律法规发
生变化，又或市场推出代表性更强、投资者认同度更
高且更能够表征本基金风险收益特征的指数等)， 本基
金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调
整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会
备案，基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中邮创业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 侯玉春 唐州徽
联系电话 010-82295160－157 95566
电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
010－58511618 95566 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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传真 010-82295155 010-66594942
注册地址 北京市海淀区西直门北大街
60号首钢国际大厦 10 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区西直门北大街
60号首钢国际大厦 10 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100082 100818
法定代表人 吴涛 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.postfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所.
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中邮创业基金管理有限公司 北京市海淀区西直门北大街60号首
钢国际大厦10层
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013年6月 30 日 )
本期已实现收益 2,709,038.48
本期利润 -260,872.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0064
本期加权平均净值利润率 -0.67%
本期基金份额净值增长率 -4.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -3,915,777.62
期末可供分配基金份额利润 -0.1202
期末基金资产净值 28,649,658.15
期末基金份额净值 0.880
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -6.91%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期
末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当前发生额） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.47% 1.63% -14.82% 1.63% 1.35% 0.00%
过去三个月 -6.78% 1.32% -9.04% 1.30% 2.26% 0.02%
过去六个月 -4.56% 1.32% -3.84% 1.28% -0.72% 0.04%
过去一年 -8.90% 1.31% -8.86% 1.28% -0.04% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-6.91% 1.22% -19.04% 1.35% 12.13% -0.13%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
上证380指数是上海证券交易所和中证指数有限公司于2010年11月29日新推出的代表上交所中中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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小市值成长性新兴蓝筹股指数，以反映传统蓝筹股之外的一批规模适中、成长性好、盈利能力强
的上市公司股票的整体表现。该指数在确定样本空间时，除剔除上证 180 指数样本股外，还剔除
了上市时间不足一个季度的股票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股
票、股价波动较大市场表现明显受到操作的股票，以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金红利
或送股的公司，然后按照营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，根据
行业配比原则确定各二级行业内上市公司家数，选择排名前 380 名的公司作为上证 380 指数样本
股。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按相关法规及基金合同规定，本基金自合同生效日起 3 个月内为建仓期，报告期内本基金的
各项投资比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006 年 5 月 18日，旗下目前管理 8 只开放式
基金产品和 7 只专户理财产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型
证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、中邮战略新中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业—兴业银行—灵活配
置 1 号资产管理计划、中邮创业—华夏银行—灵活配置 1 号资产管理计划、中邮创业—农业银行
—分级 1 号资产管理计划、中邮创业—农业银行—量化 1 号资产管理计划、中邮创业—农业银行
—分级 2 号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级 3 号资产管理计划、中邮创业—光大银行
—债券分级1号资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方何
基金
经理
2011年 11月 22 日 - 7年
理学硕士，7 年金融从业经历，2000
年 9 月至 2004 年 7 月在安徽大学统
计学专业学习；2004 年 9 月至 2006
年7月在中国人民大学概率论与数理
统计专业学习并获得硕士学位；2006
年4月至2011年11月任中邮创业基
金管理有限公司研究员，负责金融工
程研究；现任中邮上证380指数增强
型证券投资基金基金经理、中邮中小
盘灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关
于基金经理注册通知》 、 《关于基金经理变更通知》 、 《关于基金经理注销通知》日期。证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交
易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易
行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真
实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定
的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，
公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差
分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合
理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精
神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年初市场承接去年底关于改革预期、经济复苏以及城镇化主题继续反弹，并于 2 月中旬大
盘股指数达到高点，此后市场风格转移，中小创业板继续反弹，而主板权重板块受到压制。二季
度经济数据继续低于预期，政府保增长政策力度较弱而转型的预期加强，这带来市场分化的加大，
以主板为代表的上中游传统行业整体低迷，并在 6 月份的流动性危机下上证综指创出近几年的新
低，与此同时，代表中国经济转型与未来方向的中小创业板块加速上涨，今年以来走出牛市特征。
本基金在做好常规跟踪复制之外，着重利用数量化策略进行增强投资，主要策略为量化多因
子选股。期初本人延续去年底 GARP策略选股，并在2 月市场风格转移，估值因子失效后及时调整
策略，加大了盈利质量、成长性等因子的权重，降低估值因子的权重，从而取得了一定效果。另
外，报告期内本基金先后遭遇了持续的大额净赎回与净申购，给基金投资造成显著的冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内复权净值下跌 4.56%，跑输基金基准 0.72个百分点。跑输基准的客观原因是
报告期内先后遭遇持续的大额净赎回与净申购冲击，而且多数给基金净值造成显著负向影响（不
考虑交易成本，仅仓位T+1 日的被动变动带来的负向冲击累计达0.8个百分点） 。主观方面一季度
在选股因子取舍上有所失误，带来一定的负向超额收益，所幸的是在二季度做了迅速调整，整体
上应贡献了正向超额收益。
基金经理本人为报告期内基金净值跑输基准表示歉意！
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期宏观数据持续低迷，房地产持续调控压制地产新开工，并带来基建及制造业投资的全面中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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下滑，消费持续低位徘徊，仅在外围欧美经济回升下，出口有一定改善预期。经济转型期，传统
产业衰退并面临持续去产能的阵痛，新兴的增长引擎尚未起航，整体经济预期仍将缓慢下行。流
动性层面，在美国 QE 逐步退出、国内盘活存量金融去杠杠、IPO重启背景下，下半年市场流动性
将预期收紧。基本面和流动性的双重压力，不利于 3 季度市场表现。但考虑到当前市场低位，下
半年十八届三中全会召开，新一届政府施政纲领的全面阐述，市场有望燃起深化改革的利好政策
预期。总体上，我们认为主板市场下行空间不大，而对于中小创业板，流动性收紧下要关注其中
高估值、成长性不及预期个股的风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用
估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委
员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减
少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，
故未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对中邮上证380指数增强型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2013年 8月27日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2013年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,458,071.54 3,526,364.09
结算备付金
46,801.60 115,852.69
存出保证金
42,512.84 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 26,772,426.01 49,538,651.95
其中：股票投资
26,772,426.01 49,538,651.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 985,205.57
应收利息 6.4.7.5 454.86 714.43
应收股利
9,675.85 -
应收申购款
61,315.05 22,522.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
29,391,257.75 54,439,310.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
333,064.21 71,714.06
应付赎回款
4,190.84 67,665.97
应付管理人报酬
25,265.58 42,472.69
应付托管费
5,053.12 8,494.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 35,985.83 58,531.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 338,040.02 420,254.97
负债合计
741,599.60 669,133.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 32,565,435.77 58,338,870.19
未分配利润 6.4.7.10 -3,915,777.62 -4,568,693.41
所有者权益合计
28,649,658.15 53,770,176.78
负债和所有者权益总计
29,391,257.75 54,439,310.77
注：报告截至日2013年06 月 30 日，基金份额净值0.880元，基金份额总额32,565,435.77份。
6.2 利润表
会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1 月 1日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年6 月 30日
一、收入
488,504.50 9,683,187.88
1.利息收入
11,909.23 118,935.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,909.23 95,397.52
债券利息收入
- 11.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 23,527.46
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,409,359.39 11,994,467.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,127,510.97 11,579,811.58
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 4,678.99
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 281,848.42 409,976.73
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -2,969,910.85 -2,635,944.14 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 37,146.73 205,728.73
减：二、费用
749,376.87 1,672,349.62
1．管理人报酬
194,022.92 487,479.65
2．托管费
38,804.59 97,495.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 170,958.49 718,456.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 345,590.87 368,917.47
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-260,872.37 8,010,838.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-260,872.37 8,010,838.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中邮上证380指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
58,338,870.19 -4,568,693.41 53,770,176.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -260,872.37 -260,872.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-25,773,434.42 913,788.16 -24,859,646.26
其中：1.基金申购款 12,580,157.95 -313,845.05 12,266,312.90
2.基金赎回款 -38,353,592.37 1,227,633.21 -37,125,959.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 32,565,435.77 -3,915,777.62 28,649,658.15 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2012年 1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
204,895,942.81 -880,703.08 204,015,239.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,010,838.26 8,010,838.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-135,037,604.90 -4,352,264.67 -139,389,869.57
其中：1.基金申购款 24,153,776.58 1,031,928.14 25,185,704.72
2.基金赎回款 -159,191,381.48 -5,384,192.81 -164,575,574.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -5,182,412.69 -5,182,412.69
五、期末所有者权益（基
金净值）
69,858,337.91 -2,404,542.18 67,453,795.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周克______
______周克______
____刘 弢____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中邮上证 380 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1261 号《关于核准中邮上证 380 指数增强型证券
投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮上证 380
指数增强型证券投资基金基金合同》发起，并于2011年 11 月 22 日募集成立。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集456,870,635.87元，业经京都天华
会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第 0203号验资报告予以验证。本基金的基金管理人
为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮上证 380 指数增强型证券投资基金基金合中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产
占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比
例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其他金融工具
的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计
准则、中国证券业协会2007 年5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会
2010年 2月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板 3号<年度报告
和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务
状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《财政部国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如
下：
1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得。
3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 2,458,071.54
定期存款 -
其他存款 -
合计： 2,458,071.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 29,226,281.47 26,772,426.01 -2,453,855.46
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,226,281.47 26,772,426.01 -2,453,855.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购金融资产。 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 418.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 18.99
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 17.19
合计 454.86
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 35,985.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 35,985.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14.16
预提费用 238,025.86
应付指数使用费 100,000.00
合计 338,040.02
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,338,870.19 58,338,870.19
本期申购 12,580,157.95 12,580,157.95 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
本期赎回(以"-"号填列) -38,353,592.37 -38,353,592.37
本期末 32,565,435.77 32,565,435.77
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,661,455.91 92,762.50 -4,568,693.41
本期利润 2,709,038.48 -2,969,910.85 -260,872.37
本期基金份额交易
产生的变动数
1,424,106.90 -510,318.74 913,788.16
其中：基金申购款 -413,393.06 99,548.01 -313,845.05
基金赎回款 1,837,499.96 -609,866.75 1,227,633.21
本期已分配利润 - - -
本期末 -528,310.53 -3,387,467.09 -3,915,777.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 10,701.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 598.95
其他 608.93
合计 11,909.23
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 63,500,423.20
减：卖出股票成本总额 60,372,912.23
买卖股票差价收入 3,127,510.97
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 281,848.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 281,848.42
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,969,910.85
——股票投资 -2,969,910.85
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,969,910.85
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 37,146.73
合计 37,146.73
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用
170,958.49
银行间市场交易费用 -
合计
170,958.49
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 198,354.28
银行费用 2,665.01
债券帐户维护费 4,500.00 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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指数使用费 100,000.00
其他 400.00
合计 345,590.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期内不存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至2013年8月27日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
194,022.92 487,479.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
40,561.66 110,924.48
注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.0%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%／当年天数 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
38,804.59 97,495.92
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%／当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年 6
月 30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30
日
基金合同生效日（ 2011 年
11月 22 日 ） 持有的基金份
额
4,999,400.00 4,999,400.00
期初持有的基金份额 4,999,400.00 4,999,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,999,400.00 4,999,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.35% 7.16%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限 2,458,071.54 10,701.35 4,910,237.99 70,011.73 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未发生利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购/增发而持有的流通受限证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600284
浦东
建设
2013年
6 月 24
日
重大
事项
9.50
2013年
8 月 28
日
- 36,000 312,003.32 342,000.00 -
600328
兰太
实业
2013年
5 月 8
日
重大
事项
7.30
2013年
7 月 31
日
6.57 24,831 199,090.82 181,266.30 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
（1）风险管理政策
本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、
控制措施和控制职责。
本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察
稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执
行。
（2）风险管理组织架构
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到
期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证
券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过资金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃
的大盘股，变现能力较强。
本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，
充分保证本基金有充足的现金流。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避
免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和
监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的最高和最低限以
及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本
基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重
新定价日或到期日孰早者予以分类。 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 年以内 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 2,458,071.54 - - 2,458,071.54
结算备付金 46,801.60 - - 46,801.60
存出保证金 42,512.84 - - 42,512.84
交易性金融资产 - - 26,772,426.01 26,772,426.01
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - 454.86 454.86
应收股利 - - 9,675.85 9,675.85
应收申购款 - - 61,315.05 61,315.05
其他资产 - - - -
资产总计 2,547,385.98 - 26,843,871.77 29,391,257.75
负债
应付证券清算款 - - 333,064.21 333,064.21
应付赎回款 - - 4,190.84 4,190.84
应付管理人报酬 - - 25,265.58 25,265.58
应付托管费 - - 5,053.12 5,053.12
应付交易费用 - - 35,985.83 35,985.83
应付利润 - - - -
其他负债 - - 338,040.02 338,040.02
负债总计 - - 741,599.60 741,599.60
利率敏感度缺口 2,547,385.98 - 26,102,272.17 28,649,658.15
上年度末
2012年12月 31 日
1年以内 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 3,526,364.09 - - 3,526,364.09
结算备付金 115,852.69 - - 115,852.69
存出保证金 - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - - 49,538,651.95 49,538,651.95
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - 985,205.57 985,205.57
应收利息 - - 714.43 714.43
应收股利 - - - -
应收申购款 - - 22,522.04 22,522.04
其他资产 - - - -
资产总计 3,642,216.78 - 50,797,093.99 54,439,310.77
负债
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
应付证券清算款 - - 71,714.06 71,714.06
应付赎回款 - - 67,665.97 67,665.97
应付管理人报酬 - - 42,472.69 42,472.69
应付托管费 - - 8,494.54 8,494.54
应付交易费用 - - 58,531.76 58,531.76
应付利润 - - - -
其他负债 - - - -
其他负债 - - 420,254.97 420,254.97
负债总计 - - 669,133.99 669,133.99
利率敏感度缺口 3,642,216.78 - 50,127,960.00 53,770,176.78
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产净值的比例为
90%-95%，其中投资于标的指数成份股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%，并保
证不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
于2013年06月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 26,772,426.01 93.45 49,538,651.95 92.13
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,772,426.01 93.45 49,538,651.95 92.13 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1%
2. 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
1. 基金净资产变动 270,997.96 421,014.67
2. 基金净资产变动 -270,997.96 -421,014.67
注: 我们利用CAPM模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取 13 年6月28 日十年期国债收
益率3.51%，利用 13 年基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为 1.01。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,772,426.01 91.09
其中：股票 26,772,426.01 91.09
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,504,873.14 8.52
6 其他各项资产 113,958.60 0.39
7 合计 29,391,257.75 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 290,600.00 1.01
C 制造业 11,379,465.05 39.72
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,767,432.70 6.17
E 建筑业 1,009,582.80 3.52
F 批发和零售业 3,957,798.55 13.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,114,576.19 7.38
H 住宿和餐饮业 251,400.00 0.88
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
526,275.00 1.84
J 金融业 - -
K 房地产业 936,482.80 3.27
L 租赁和商务服务业 216,360.78 0.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 717,629.70 2.50
S 综合 219,840.00 0.77
合计 23,387,443.57 81.63
注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,951,382.44 6.81
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 308,000.00 1.08
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 331,800.00 1.16
K 房地产业 793,800.00 2.77
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,384,982.44 11.82
注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
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值比例（％）
1 600694 大商股份 20,000 578,600.00 2.02
2 600153 建发股份 90,000 566,100.00 1.98
3 600527 江南高纤 86,000 480,740.00 1.68
4 600587 新华医疗 11,260 466,614.40 1.63
5 600724 宁波富达 100,000 427,000.00 1.49
6 600993 马应龙 25,512 403,089.60 1.41
7 600886 国投电力 119,040 402,355.20 1.40
8 601139 深圳燃气 43,550 387,159.50 1.35
9 600062 华润双鹤 19,300 386,386.00 1.35
10 600409 三友化工 95,100 348,066.00 1.21
11 600697 欧亚集团 18,600 342,054.00 1.19
12 600284 浦东建设 36,000 342,000.00 1.19
13 600750 江中药业 18,228 325,005.24 1.13
14 600743 华远地产 115,560 303,922.80 1.06
15 600597 光明乳业 22,209 299,599.41 1.05
16 600859 王府井 18,405 296,504.55 1.03
17 600298 安琪酵母 17,058 296,468.04 1.03
18 601000 唐山港 111,960 293,335.20 1.02
19 600387 海越股份 20,000 292,800.00 1.02
20 600004 白云机场 45,419 285,685.51 1.00
21 601231 环旭电子 18,000 281,340.00 0.98
22 600729 重庆百货 14,500 280,865.00 0.98
23 600827 友谊股份 40,000 274,800.00 0.96
24 601258 庞大集团 46,000 271,860.00 0.95
25 601098 中南传媒 28,950 269,235.00 0.94
26 600588 用友软件 30,000 268,200.00 0.94
27 600612 老凤祥 16,300 266,831.00 0.93
28 600880 博瑞传播 15,000 264,450.00 0.92
29 600967 北方创业 25,824 263,921.28 0.92
30 600469 风神股份 35,000 262,500.00 0.92
31 600686 金龙汽车 28,000 261,800.00 0.91
32 600170 上海建工 38,000 259,920.00 0.91
33 600570 恒生电子 20,646 258,075.00 0.90
34 601933 永辉超市 22,000 256,740.00 0.90
35 600754 锦江股份 20,000 251,400.00 0.88
36 600525 长园集团 40,000 246,400.00 0.86
37 600496 精工钢构 35,340 241,018.80 0.84
38 600270 外运发展 35,712 239,270.40 0.84 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
39 600863 内蒙华电 42,000 237,300.00 0.83
40 600098 广州发展 46,500 234,360.00 0.82
41 600318 巢东股份 20,000 233,800.00 0.82
42 600978 宜华木业 52,824 231,897.36 0.81
43 600262 北方股份 16,737 230,133.75 0.80
44 600038 哈飞股份 10,000 224,200.00 0.78
45 600805 悦达投资 24,000 219,840.00 0.77
46 600881 亚泰集团 55,800 217,062.00 0.76
47 600138 中青旅 16,554 216,360.78 0.76
48 600580 卧龙电气 40,000 216,000.00 0.75
49 600079 人福医药 8,277 215,864.16 0.75
50 600511 国药股份 15,000 215,100.00 0.75
51 601126 四方股份 14,880 215,016.00 0.75
52 600499 科达机电 18,000 214,020.00 0.75
53 601333 广深铁路 93,000 213,900.00 0.75
54 600396 金山股份 35,000 213,150.00 0.74
55 603001 奥康国际 14,880 209,361.60 0.73
56 600114 东睦股份 22,000 206,580.00 0.72
57 600684 珠江实业 18,000 205,560.00 0.72
58 600458 时代新材 22,608 205,506.72 0.72
59 600897 厦门空港 17,319 205,403.34 0.72
60 600388 龙净环保 9,000 204,030.00 0.71
61 601567 三星电气 25,110 202,637.70 0.71
62 601018 宁波港 100,000 202,000.00 0.71
63 600018 上港集团 80,900 200,632.00 0.70
64 600559 老白干酒 7,500 199,500.00 0.70
65 600522 中天科技 23,250 196,230.00 0.68
66 600480 凌云股份 29,760 190,761.60 0.67
67 600869 三普药业 30,000 187,800.00 0.66
68 600195 中牧股份 16,681 185,826.34 0.65
69 600481 双良节能 26,000 185,120.00 0.65
70 601877 正泰电器 9,300 184,512.00 0.64
71 600312 平高电气 20,000 184,400.00 0.64
72 601801 皖新传媒 17,670 183,944.70 0.64
73 600507 方大特钢 50,000 183,500.00 0.64
74 600582 天地科技 28,458 182,700.36 0.64
75 600328 兰太实业 24,831 181,266.30 0.63
76 601010 文峰股份 29,295 179,285.40 0.63
77 601908 京运通 30,000 178,200.00 0.62 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
78 601678 滨化股份 25,000 178,000.00 0.62
79 600720 祁连山 20,000 170,800.00 0.60
80 600403 大有能源 20,000 170,400.00 0.59
81 600017 日照港 74,400 169,632.00 0.59
82 600141 兴发集团 15,000 168,000.00 0.59
83 600176 中国玻纤 22,000 167,860.00 0.59
84 600502 安徽水利 24,688 166,644.00 0.58
85 600459 贵研铂业 10,000 162,800.00 0.57
86 600660 福耀玻璃 21,933 157,698.27 0.55
87 600197 伊力特 16,000 157,120.00 0.55
88 601107 四川成渝 57,939 154,117.74 0.54
89 600426 华鲁恒升 28,136 153,903.92 0.54
90 600780 XD通宝能 26,600 151,088.00 0.53
91 600717 天津港 30,000 150,600.00 0.53
92 600829 三精制药 22,000 145,200.00 0.51
93 600283 钱江水利 18,000 142,020.00 0.50
94 600487 亨通光电 7,440 141,285.60 0.49
95 600172 黄河旋风 20,000 124,600.00 0.43
96 600139 西部资源 20,000 120,200.00 0.42
97 601515 东风股份 10,000 119,000.00 0.42
98 600963 岳阳林纸 30,000 81,600.00 0.28
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600067 冠城大通 60,000 479,400.00 1.67
2 600089 特变电工 50,000 402,500.00 1.40
3 000525 红 太 阳 26,000 389,740.00 1.36
4 000625 长安汽车 40,000 371,600.00 1.30
5 300054 鼎龙股份 19,476 334,792.44 1.17
6 601901 方正证券 60,000 331,800.00 1.16
7 600239 云南城投 60,000 314,400.00 1.10
8 002375 亚厦股份 10,000 308,000.00 1.08
9 300072 三聚环保 15,000 240,750.00 0.84
10 300105 龙源技术 8,000 212,000.00 0.74
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300285 国瓷材料 917,179.00 1.71
2 300001 特锐德 880,016.79 1.64
3 600153 建发股份 697,800.00 1.30
4 600089 特变电工 686,761.00 1.28
5 600805 悦达投资 660,450.00 1.23
6 002064 华峰氨纶 638,000.00 1.19
7 601012 隆基股份 629,068.95 1.17
8 600694 大商股份 618,700.00 1.15
9 000059 辽通化工 612,300.00 1.14
10 300165 天瑞仪器 610,940.01 1.14
11 600312 平高电气 556,365.00 1.03
12 002586 围海股份 521,355.00 0.97
13 600387 海越股份 513,300.00 0.95
14 000783 长江证券 507,298.57 0.94
15 300003 乐普医疗 482,250.00 0.90
16 600239 云南城投 472,400.00 0.88
17 600886 国投电力 469,840.00 0.87
18 000009 中国宝安 461,000.00 0.86
19 600724 宁波富达 456,259.00 0.85
20 600233 大杨创世 455,829.00 0.85
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300285
国瓷材料 1,079,752.24 2.01
2 600388
龙净环保 886,797.00 1.65
3 300001
特锐德 873,478.38 1.62
4 600067
冠城大通 804,404.00 1.50
5 002064
华峰氨纶 794,400.00 1.48 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
6 601918
国投新集 755,270.77 1.40
7 600070
浙江富润 753,623.50 1.40
8 601012
隆基股份 720,015.69 1.34
9 600153
建发股份 699,360.39 1.30
10 600375
华菱星马 613,295.50 1.14
11 600006
东风汽车 592,000.00 1.10
12 000059
辽通化工 565,527.00 1.05
13 300275
梅安森 564,803.20 1.05
14 600668
尖峰集团 533,700.50 0.99
15 002457
青龙管业 533,452.00 0.99
16 300165
天瑞仪器 512,000.00 0.95
17 002586
围海股份 500,584.00 0.93
18 002244
滨江集团 499,910.51 0.93
19 600157
永泰能源 498,988.00 0.93
20 000783
长江证券 490,526.00 0.91
注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 40,576,597.14
卖出股票收入（成交）总额 63,500,423.20
注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,512.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,675.85
4 应收利息 454.86
5 应收申购款 61,315.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,958.60
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,227 10,091.55 7,247,111.18 22.25% 25,318,324.59 77.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,242,468.73 3.8153%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0万份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年11 月 22 日）基金份额总额
456,870,635.87
本报告期期初基金份额总额 58,338,870.19
本报告期基金总申购份额 12,580,157.95
减:本报告期基金总赎回份额 38,353,592.37
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,565,435.77
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本公司总经理办公会审议通过，自 2013 年 05 月 27 日起增聘陈钢先生担任中邮核心优选
股票型证券投资基金基金经理。
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013年3 月17 日公告上述事项。
2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自 2013年5月 31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所.
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
1 79,069,538.67 76.02% 71,984.67 76.28% -
齐鲁证券有限
公司
1 24,940,820.57 23.98% 22,380.98 23.72% -
天风证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1. 选择专用交易单元的标准和程序： 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管
理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行
业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创
业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力
以及其他综合服务能力。
（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提
供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司
签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中邮上证380指数增强型证券投资
基金更新招募说明书（2012年第2
号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年 1月 4日
2 中邮创业基金管理有限公司旗下
基金2012年12月 31 日资产净值
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年 1月 4日
3 中邮创业基金管理有限公司关于
增加东方证券、方正证券为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年1月12日
4 中邮上证380指数增强型证券投资
基金2012年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年1月22日
5 关于中邮创业基金管理有限公司
旗下基金开通数米基金销售公司
网上交易申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年 3月 6日
6 中邮创业基金管理有限公司关于
增加数米基金销售公司为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年 3月 6日
7 中邮创业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 2013年3月29日 中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
部分基金参加工商银行个人电子
银行申购基金费率优惠的公告
证券时报、证券日报
8 中邮上证380指数增强型证券投资
基金2012年年度报告 摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年3月30日
9 中邮上证380指数增强型证券投资
基金2012年年度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年3月30日
10 中邮创业基金管理有限公司参加
北京展恒基金销售有限公司网上
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年 4月 3日
11 中邮创业基金管理有限公司参加
和讯信息科技有限公司基金电子
交易平台申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年4月18日
12 中邮创业基金管理有限公司关于
增加和讯信息科技有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年4月18日
13 中邮上证380指数增强型证券投资
基金2013年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2013年4月20日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中邮上证 380指数增强型证券投资基金募集的文件
2.《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》
3.《中邮上证380指数增强型证券投资基金托管协议》
4.《中邮上证380指数增强型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
中邮上证 380 指数增强 2013 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：010-58511618
400-880-1618
基金管理人网址：www.postfund.com.cn
中邮创业基金管理有限公司
2013年 8月28日
