万 家 岁 得 利定 期 开 放 债券 型 发 起 式证 券 投
资基金 2013 年 半 年 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2013 年8 月26 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年3 月6 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 6 月30 日止 。
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 40
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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8.3 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 万家岁 得利 定期 开放 债券
基金主 代码 519190
交易代 码 519190
基金运 作方 式 契约型 发起 式。 本基 金以 定期开 放方 式运 作， 自基 金
合同生 效之 日起 （包 括基 金合同 生效 之日 ）或 自每 一
开放期 结束 之日 次日 起（ 包括该 日） 一年 内， 本基 金
封闭运 作， 不办 理基 金份 额的申 购赎 回业 务。 每个 封
闭期结 束后 首个 工作 日起 ，本基 金进 入开 放期 ，每 个
开放期 最长 不超 过 20 个 工 作日 ， 最 短不 少于5 个工作
日。
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,380,439,193.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略 本基金 每个 封闭 运作 周期 的投资 策略 分为 三个 阶段 ：
第一阶 段， 即封 闭期 前期 ，将适 当提 高组 合资 产平 均
久期， 配置 流动 性低 但收 益较高 的长 期信 用债 券， 运
用多种 积极 投资 策略 扩大 收益； 第二 阶段 ，即 封闭 期
后期， 将有 序减 少长 期配 置，增 加与 剩余 封闭 期限 匹
配且流 动性 更强 的短 期国 债、货 币市 场工 具等 投资 品
种；第 三阶 段， 即封 闭到 期，将 持有 大量 现金 及货 币
市场投 资工 具， 降低 封闭 期和开 放期 衔接 时的 流动 性
风险。 围绕 着这 三个 阶段 的投资 策略 ，基 金管 理人 还
将坚持 在组 合久 期和 封闭 期限适 当匹 配的 原则 下， 灵
活应用 各种 投资 策略 ，以 追求绝 对回 报。
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 税后 利 率× 1.2
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低风 险万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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的品种 ，其 预期 的风 险收 益水平 低于 股票 型基 金和 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 赵会军
联系电 话 021-38619810 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 毕玉国 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号9 楼基 金管 理人 办公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年3 月6 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 63,589,037.18
本期利 润 41,327,059.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0065 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 0.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,424,852.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0015
期末基 金资 产净 值 6,389,864,045.26
期末基 金份 额净 值 1.0015
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.65%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 于2013 年3 月6 日成 立， 截止 本报 告期 末，本 基金 运作 未满 一个 完整年 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.36% 0.11% 0.30% 0.00% -0.66% 0.11%
过去三 个月 0.44% 0.08% 0.91% 0.00% -0.47% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.65% 0.07% 1.15% 0.00% -0.50% 0.07%
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）本 基金 合同 生效 日期 为 2012 年3 月6 日 ， 基金合 同生 效起 至披 露时 点未满 一年 。
（2 ） 本基 金的 建仓 期为 自 基金合 同生 效日 起6 个月 。截至 报告 期末 ，本 基金 尚处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼, 注册 资本1 亿 元 人民币 。 目 前管 理十
五只基 金, 分别 为万 家180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 公用 事业
行业股票型证 券投资基 金 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型证券投资 基金、万万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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家双引擎灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家精 选 股票型证券投 资基金、 万 家稳健增利 债券型证
券投资基金、 万家中证 红 利指数型证券 投资基金 、 万家添利分级 债券型证 券 投资基金、 万家中证
创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 、 万 家信 用恒 利债 券型证 券投 资基 金、 万家14 天理 财债 券型 证券
投资基金、万 家岁得利 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金和万 家强化收 益 定期开放债 券型证券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹昱
本基金 基
金经理 、
万家14 天
理财债 券
基金基 金
经理、 万
家添利 分
级债券 基
金基金 经
理
2013 年3 月6
日
2013 年 4 月 17 日 6 年
硕士学
位,曾就
职于南 京
银行股 份
有限公
司，从 事
固定收 益
投资研 究
工作。
2008 年 4
月加入 本
公司, 曾
担任基 金
经理助
理。
朱虹
本基金 基
金经理 、
万家信 用
恒利债 券
基金基 金
经理、 万
家稳健 增
利债券 基
金基金 经
理、万 家
添利分 级
债券基 金
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2013 年 4 月
17 日
- 5 年
经济学 硕
士，曾 任
长城保 险
股份有 限
公司债 券
投资助
理，天 弘
基金管 理
有限公 司
基金经
理，2012
年 1 月加
入万家 基
金管理 有
限公司 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报 告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
报告期内，针 对个别媒 体 报道，在本基 金发售期 间 有销售机构在 推介时称 本 基金有约定收 益
率，公司及时 进行了澄 清 。对公司存在 的宣传推 介 材料未按程序 报备的问 题 ，上海证监 局对相关
责任人 采取 了出 具警 示函 的行政 监管 措施 ， 并 责令 公司进 行改 正。 公司 对相 关责任 人进 行了 处理 ，
并按要 求完 成了 改正 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
岁得利 建仓 期我 们对 市场 的展望 如下 所述 ： 预 计未 来 一个季 度, 债券 市场 对长 期 预期会 强于 对
短期波 动的 影响 。市 场整 体较上 一个 季度 对风 险厌 恶情绪 会加 强。
宏观经济在 2012 年并没 有大规模扩张, 多数企业 经 营杠杆下降,但 多数发债 企 业仍处于经 营
下滑和亏损的 经营周期 中 。必须警惕信 用风险的 出 现对市场收益 总水平的 影 响。在对经 济长期预
期偏悲 观的 情况 下, 在久 期 策略上 选择 逐步 降低 久期 。 类属 配置 选择 偏重 利率 债。 同 时为 了持 有票
息收益,会 长期 持有 一些 资 质相对 稳定,低 评级 短久 期 的中期 票据 。
二季度 央行 重新 启 动 3 个 月央票 发行 、仍 然暂 停逆 回购， 我 们 认为 这是 较明 显的收 紧信 号 。
结合其在公开 市场操作 、 当期汇率变动 所引发的 套 利资金流出， 以及人民 币 离岸市场资 金价格的
变动， 我们 认 为 6 月 将会 迎来以 上累 计效 应的 集中 爆发。 综上 ，短 期利 率将 会升至 较高 水平 从 而
影响整 个市 场的 估值 收益 率。
基于以上的分 析，万家 岁 得利基金一直 保持 80% 的 较低仓位，且 同时持有 逆 回购头寸。岁 得
利基金发行时 ，货币市 场 利率位于年内 最低水平 的 附近。我们尽 管采用了 相 对谨慎的持 仓，但是
短期融 资券 的收 益率 已经 比建仓 初期 高100bp-150bp 不等 ，造 成了 净价 的亏 损。
6 月下旬央行 选择干预 短 期利率而市场 利率 ，基 于 对波动因素产 生在短端 利 率的特点，结 合
岁得利 基金 的剩 余期 限， 选择将 逆回 购头 寸转 而配 置AAA 评级 短期 融资 券。
我们重新考虑 了长期利 率 债券的配置价 值，由于 此 前市场对经济 的下跌预 期 非常充分，所 以
整体长 期债 券的 超额 收益 并不突 出。 因此 在此 次市 场下跌 过程 中未 参与 5 年 AAA 品种 及利 率品 种
的波段 ，虽 然未 遭受 损失 ，但也 失去 了一 些获 取收 益的机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期,本 基金 份额 净 值为 1.0015 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为 0.65%, 业绩比 较基 准
收益 率1.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
央行、银监会 对于当前 “ 盘活存量信贷 ”的意图 ， 意在向实体经 济和市场 注 入流动性。此 次
“盘活 信贷 存量 ”在 阶段 性稳定 了市 场对 于经 济下 滑的预 期， 流动 性阶 段性 将重回 宽裕 。
在过去 的三 年中 央行 对同 业业务 和融 资平 台对 接理 财的清 理和 控制 ， 曾 经引 发了短 期 shibor
利率的 波动 性增 强。 虽然 阶段性 流动 性注 入使 得市 场预期 暂稳 ， 但 在广 义货 币M2 收紧 至 13%的目
标下，我们认 为央行会 选 择增强短期 利 率适度波 动 性，进而使同 业、理财 等 业务进一步 规范。同万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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时，去 杠杆 和回 归表 内也 会使回 购利 率为 代表 的短 期利率 进一 步增 强波 动。
以上的情形意 味着央行 在 维持短期货币 市场稳定 的 意图下，流动 性的价格 水 平处于相对稳 定
可预期的水平 上，但是 是 否可以再此水 平上达到 资 金的宽松和平 衡，还需 要 进一步观察 。这会使
得债券市场出 清的时间 拉 长，波动降低 。这也意 味 着市场将有一 个季度或 者 更长的时间 需要在资
金价格 波动 的因 素中 寻求 收益。
虽然趋势上看 债券市场 获 取超额收益的 概率在上 升 ，但是节奏上 看长期利 率 债券在未来一 个
季度仍不具备 较强的进 攻 性。整个债券 市场表现 将 会逐步平淡， 主要的收 益 差别在权益 类资产的
配置差 别。
当前的 信用 债环 境较 为恶 劣，是 信用 债大 发展 的 5 年时间 中环 境最 为恶 劣的 一年。 评级 下 调
所引发的市场 抛售比比 皆 是。产业类债 券目前的 情 况较差，业绩 连续下滑 及 连续亏损的 企业日渐
增多。城投类 债券面临 理 财清理而引发 资金接续 的 问题。与此相 对的是信 用 利差仍在历 史低位徘
徊，风险收益 不成正比 。 我们认为当前 的利差并 未 反映信用风险 的合理定 价 ，因此谨慎 持有长期
信用债 ，且 回避 万家 信用 评级系 统中 风险 较高 的行 业和发 行人 。
对于可 能产 生的 评级 下调 ，在进 行保 守评 估的 基础 上，结 合债 券剩 余期 限谨 慎持有 。
总体上 仍将 以风 险对 冲和 核心收 益为 主, 保持 基金 总 体的稳 定性 。 同 时对 组合 进 行较为 积极 的
调整, 规避 不必 要的 波动 。 在控制 风险 和保 持 流 动性 的基础 上, 追求 稳定 的、 长 期的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成 。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定:“ 在符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 基金 收益 每季 度最 少分配 一次 ， 每
年 最 多 分 配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的
50% 。 ”2013 年 6 月 26 日, 本基 金进 行了 利润 分配, 每 10 份基 金份 额分 红为 0.05 元, 共计 分配 利
润31,902,207.22 元 。符 合基金 合同 的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 万家岁 得利定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金 的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家岁得 利 定期开放债券 型发起式 证 券投资基金 的 管理人——万家 基金管理 有
限公司在 万家 岁得利定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金 的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 万 家岁得利 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金 对 基金份额
持有人 进行 了 一 次利 润分 配，分 配金 额 为 31,902,207.22 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 万家基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 万家岁得利 定期开放 债 券型发起式证 券
投资基 金 2013 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
资 产：
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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银行存 款 6.4.7.1 7,537,034.35
结算备 付金
3,182,951.24
存出保 证金
17,150.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,109,946,645.36
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
6,109,946,645.36
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 180,000,830.00
应收证 券清 算款
109,012,123.99
应收利 息 6.4.7.5 95,599,361.29
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
6,505,296,097.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
109,999,745.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
3,696,648.33
应付托 管费
1,056,185.23
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 90,751.15
应交税 费
450,424.94
应付利 息
45,008.42
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 93,288.78
负债合 计
115,432,051.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,380,439,193.08
未分配 利润 6.4.7.10 9,424,852.18
所有者 权益 合计
6,389,864,045.26
负债和 所有 者权 益总 计
6,505,296,097.11
注：1. 报告 截止 日 2013 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.0015 元,基 金份 额总 额 6,380,439,193.08
份。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2013 年3 月6 日( 基金合 同生 效日)至2013 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期： 2013 年3 月6 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年3 月 6 日（基金合 同生效日） 至
2013 年6 月30 日
一、收入
60,775,754.27
1.利息 收入
78,140,628.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,139,481.05
债券利 息收 入
63,140,369.58
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
13,860,778.32
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,884,330.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,884,330.69
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.16 -22,261,977.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 12,772.41
减： 二、费用
19,448,694.87
1．管 理人 报酬
14,270,959.94
2．托 管费
4,077,417.09
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 69,224.63
5．利 息支 出
880,314.62
其中： 卖出 回 购 金融 资产 支出
880,314.62
6．其 他费 用 6.4.7.19 150,778.59
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
41,327,059.40
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
41,327,059.40
注：1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2013 年3 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年6 月 30 日。
2.本基 金为 本报 告期 内合 同生效 的基 金, 无上 年度 可 比期间 对比 数据 。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年3 月6 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月6 日（基金合 同生效日） 至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,380,439,193.08 - 6,380,439,193.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,327,059.40 41,327,059.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -31,902,207.22 -31,902,207.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,380,439,193.08 9,424,852.18 6,389,864,045.26
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年3 月6 日(基金 合同 生效 日) 至2013 年6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国 ______
______李杰 ______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金”) ， 系 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2012]1520 号文 《关 于核 准万家 岁得 利定 期开
放债券 型发 起式 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由万 家基 金管 理有 限公 司作为 发起 人 于 2013
年2 月1 日至 2013 年3 月 1 日 向社 会公 开募 集， 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所验 证并 出具
安永华 明(2013) 验字 第60778298_B04 号 验资 报告 后 ， 向中 国证 监会 报送 基金 备案材 料。 基金 合同万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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于2013 年3 月6 日 生效 。
安永华明会计 师事务所 ， 对以万家基金 管理有限 公 司为管理人， 以中国工 商 银行股份有限 公
司 （简 称 “工 商银 行” ） 为 托管人 的万 家岁 得利 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 （简 称 “万 家
岁得利 债券 发起 式基 金” ） 截至 2013 年 3 月 6 日止 的 实收基 金进 行了 审验 。提 供真实 、合 法、 完
整的验资资料 ，保护资 产 的安全、完整 是万家岁 得 利 债券发起式 基金的管 理 人 ——万家 基金管 理
有限公司和万 家岁得利 债 券发起式基金 的托管人 —— 中国工商银 行股份有 限 公司的责任。 安永华
明会计师事务 所的责任 是 对万家岁得利 债券发起 式 基金的实收基 金情况发 表 审验意见。 安永华明
会计师 事务 所的 审验 是依 据 《 中 国 注册 会计 师审 计 准则 第1602 号 —— 验资 》 进行的 。 在审 验过 程
中，安永华明 会计师事 务 所结合万家岁 得利债券 发 起式基金的实 际情况， 实 施了检查等 必要的审
验程序 。
万家岁 得利 债券 发起 式基 金每份 基金 份额 面值 及不 含认购 费的 发行 价格 均为 人民 币 1.00 元，
于2013 年2 月1 日 起同 时 向符合 法律 法 规 规定 的个 人、 机 构投 资者 （法 律法 规 禁止投 资证 券投 资
基金的除外） 以及合格 境 外机构投资者 发售。根 据 《万家岁得利 定期开放 债 券型发起式 证券投资
基金合同》及 《万家岁 得 利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 招募说明 书 》的规定， 认购款项
在募集期间产 生 的利息 将 折算为基金份 额归基金 持 有人所有，有 效认购资 金 的利息以及 利息折算
的基金 份额 以注 册登 记人 的记录 为准 。根 据安 永华 明会计 师事 务所 的审 验， 截至 2013 年 3 月 6
日止，万家 岁得利债 券发 起式基金已 收到首次 发行 募集( 扣除认 购费后)的 实 收基金(本金) 人民币
6,378,631,466.62 元， 折合 6,378,631,466.62 份 基金份 额。 募集 资金 在募 集期间 产生 的利 息为
人民币 1,807,726.46 元 ， 折合 1,807,726.46 份基 金 份额。 以上 收到 的实 收基 金(本息)共 计人 民
币6,380,439,193.08 元 ， 折合 6,380,439,193.08 份 基金份 额。
万家岁 得利 债券 发起 式基 金本次 募集 有效 基金 份额 持有人 的户 数共 计30,523 户， 已 经注 册登
记人中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 确认 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年3 月6 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年6 月30 日止 期间 的 经营成 果和 净值 变
动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2013 年3 月6 日( 基金 合同 生效 日)起至 2013 年6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款 和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ； 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取 得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金 融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含 票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证 确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清 偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高 于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易 市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市 场 未 实 行净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ； 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金 份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提； 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 基 金收 益每 季度最 少分 配一 次， 每年 最多分 配 12 次，
每次基金收益 分配比例 不 得低于收益分 配基准日 单 位份额 可供分 配利润 的 50% ；若《基金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
2. 本基 金收 益分 配方 式分 三种情 况： （1 ） 开放 期间 （指 基金 红利 发放 日处 于 开放期 ） ， 投 资者
可选择现金红 利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红； （2 ） 封闭 期间 （ 指基 金红 利 发放日 处于 封闭 期） ， 本基 金收益 分配 采用 现
金方式； （3） 发起份额 在 锁定期内， 其收益分 配仅 采取现金分 红的方式 ；锁 定期后，或 发起人 持
有的非 发起 份额 的收 益分 配，适 用前 两项 关于 开放 期和封 闭期 收益 分配 的规 定；
3. 基金收益分 配后基金 份 额 净值不能低 于面值； 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ， 由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税 字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总 局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 7,537,034.35
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 7,537,034.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 1,016,970,525.62 1,016,048,645.36 -921,880.26
银行间 市场 5,115,238,097.52 5,093,898,000.00 -21,340,097.52
合计 6,132,208,623.14 6,109,946,645.36 -22,261,977.78
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,132,208,623.14 6,109,946,645.36 -22,261,977.78
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 180,000,830.00 -
合计 180,000,830.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,668.34
应收定 期 存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,289.07
应收债 券利 息 95,259,189.49
应收买 入返 售证 券利 息 333,207.46
应收申 购款 利息 -
其他 6.93
合计 95,599,361.29
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 90,751.15
合计 90,751.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 93,288.78 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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合计 93,288.78
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 6,380,439,193.08 6,380,439,193.08
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,380,439,193.08 6,380,439,193.08
注：本基金以 定期开放 方 式运作，自基 金合同生 效 之日起（包括 基金合同 生 效之日）或 自每一开
放期结束之日 次日起（ 包 括该日）一年 内，本基 金 封闭运作，不 办理基金 份 额的申购赎 回业务。
每个封 闭期 结束 后首 个工 作日起 ， 本基 金进 入开 放 期， 每个 开放 期最 长不 超 过20 个工 作日 ， 最 短
不少 于5 个 工作 日。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 63,589,037.18 -22,261,977.78 41,327,059.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -31,902,207.22 - -31,902,207.22
本期末 31,686,829.96 -22,261,977.78 9,424,852.18
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,102,541.25
定期存 款利 息收 入 - 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 36,893.28
其他 46.52
合计 1,139,481.05
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年3月6 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,870,483,798.51
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
2,823,432,476.88
减：应 收利 息总 额 42,166,990.94
债券投 资收 益 4,884,330.69
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年3 月6 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -22,261,977.78
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -22,261,977.78
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -22,261,977.78
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 12,772.41
合计 12,772.41
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 6 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,499.63
银行间 市场 交易 费用
66,725.00
合计
69,224.63
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 -
信息披 露费 93,288.78
银行费 用 57,489.81
合计 150,778.59
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 披露 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日,本 基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
1 、 本 报告 期内， 新疆 国际 实业股 份有 限公 司受 让上 海久事 公司 和深 圳市 中航 投资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权， 该两 起股 权转 让 事项 于2013 年2 月万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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经中国证券监 督管理委 员 会核准，并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权转让后， 基金 管理
人的股 权结 构变 更为 ： 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% ， 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股40% ， 山东 省
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2 、 报 告期 内， 基金 管理 人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司 于 2013 年2 月 正式成 立， 基金
管理人 持有 其51% 股 份。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基金 发 起人 ，基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 主要 股东 ，基 金代销 机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 股票 交易 。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年3月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
齐鲁证券 145,495,695.82 54.37%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年3月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
齐鲁证券 226,149,000.00 3.99%
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.1.2 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期间 本基 金无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,270,959.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,132,475.11
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年3月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,077,417.09
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年3 月6 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金 逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 10,104,754.25 100,000,000.00 106,579.32 - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 3 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月6 日 ） 持有 的基 金 份额 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,001,250.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.16%
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 3 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 7,537,034.35 1,102,541.25
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2013 年 3 月 6 日（ 基 金合同 生效 日） 至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 36,893.28 元，2013
年6 月30 日结 算备 付金 余 额为人 民 币 3,182,951.24 元。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年6
月 26 日
2013 年6 月
26 日
2013 年6
月 26 日
0.0500 31,902,207.22 - 31,902,207.22
合
计
- - 0.0500 31,902,207.22 - 31,902,207.22
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112178
12 墨
龙01
2013 年6
月 7 日
-
新债未
上市
100.00 100.00 10,000 1,000,000.00 1,000,000.00
网上中
签
112178
12 墨
龙01
2013 年6
月13 日
-
新债未
上市
100.00 100.00 430,260 43,026,000.00 43,026,000.00
网下中
签
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额109,999,745.00 元, 是以 如下 债券 作为 质押:
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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110238 11 国开38 2013 年7 月1
日
102.81 100,000 10,281,000.00
130216 13 国开16 2013 年7 月1
日
99.49 1,000,000 99,490,000.00
合计
1,100,000 109,771,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超 过基 金资 产净 值 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 6 月 30 日
A-1
3,110,674,000.00
A-1 以下
-
未评级
299,115,000.00 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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合计
3,409,789,000.00
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年6 月30 日
AAA
21,617.20
AAA 以下
2,200,191,028.16
未评级
499,945,000.00
合计
2,700,157,645.36
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除 在 附 注
6.4.12 中 列示 的本 基金 于 本 报告 期 末 持有 的流 通受 限证券 外， 本 报 告期 末本 基金的 其他 资产 均能
及时变现。 此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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本期末
2013 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,537,034.35 - - - - - 7,537,034.35
结算备 付
金
3,182,951.24 - - - - - 3,182,951.24
存出保 证
金
- - - - - 17,150.88 17,150.88
交易性 金
融资产
298,850,000.00 593,413,000.00 2,826,149,617.20
2,199,414,028.16
192,120,000.00
- 6,109,946,645.36
买入返 售
金融资 产
180,000,830.00 - - - - - 180,000,830.00
应收证 券
清算款
- - - - - 109,012,123.99 109,012,123.99
应收利 息 - - - - - 95,599,361.29 95,599,361.29
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 489,570,815.59 593,413,000.00 2,826,149,617.20
2,199,414,028.16
192,120,000.00
204,628,636.16 6,505,296,097.11
负债
卖出回 购
金融资 产
款
109,999,745.00 - - - - - 109,999,745.00
应付管 理
人报酬
- - - - - 3,696,648.33 3,696,648.33
应付托 管
费
- - - - - 1,056,185.23 1,056,185.23
应付交 易
费用
- - - - - 90,751.15 90,751.15
应付利 息 - - - - - 45,008.42 45,008.42
应交税 费 - - - - - 450,424.94 450,424.94
其他负 债 - - - - - 93,288.78 93,288.78
负债总 计 109,999,745.00 - - - - 5,432,306.85 115,432,051.85
利率敏 感
度缺口
379,571,070.59 593,413,000.00 2,826,149,617.20
2,199,414,028.16
192,120,000.00
199,196,329.31 6,389,864,045.26
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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本期末 （ 2013 年6 月 30 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 28,020,400.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -27,709,300.00
注：上表为 利率风险 的敏 感性分析,反 映了在其 他变 量不变的假 设下,利率 发生 合理、可能 的变动
时, 为 交易 而持 有的 债券 公 允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的 所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票和债券 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
公允价值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 6,109,946,645.36 95.62
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 6,109,946,645.36 95.62
注：本基金投 资于固定 收 益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，投资 于中 小企业私募债 券的比
例不高 于债 券类 资产 的 10% ， 其 中在 封闭 期开 始的 3 个月、 封闭 期最 后的3 个 月和开 放期 本基 金
不受前述投资 组合比例 的 限制。在本基 金的开放 期 间，现金 或到 期日在一 年 以内的政府 债券的投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 在非 开放 期 ， 本 基金不 受上 述 5% 的 限制 。 上表列 示于 资产 负债
表日本 基金 面临 的整 体市 场价格 风险 。
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 6,109,946,645.36 93.92
其中： 债券 6,109,946,645.36 93.92
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入 返 售金 融资 产 180,000,830.00 2.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,719,985.59 0.16
6 其他各 项资 产 204,628,636.16 3.15
7 合计 6,505,296,097.11 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 59,460,000.00 0.93 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 540,645,000.00 8.46
其中： 政策 性金 融债 540,645,000.00 8.46
4 企业债 券 1,296,828,645.36 20.30
5 企业短 期融 资券 3,309,629,000.00 51.79
6 中期票 据 903,384,000.00 14.14
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 6,109,946,645.36 95.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124135 13 滇 公投 1,500,000 151,350,000.00 2.37
2 041272003 12 甘 公投CP001 1,500,000 151,140,000.00 2.37
3 041353017 13 昆钢 CP001 1,500,000 149,055,000.00 2.33
4 041357002 13 中色 CP001 1,400,000 139,076,000.00 2.18
5 041364008 13 甘 公投CP001 1,300,000 129,207,000.00 2.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 报告 期内， 本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体不 存在被 监管 部门立 案调 查
的, 在报 告编 制日前 一年 内也 不存在 受到 公开谴 责、 处罚的 情况 。
7.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中, 不存 在投 资于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,150.88
2 应收证 券清 算款 109,012,123.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 95,599,361.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 204,628,636.16
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,523 209,037.09 2,680,240,159.91 42.01% 3,700,199,033.17 57.99%
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,990.10 0.00%
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
8.3 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,001,250.00 0.16 10,001,250.00 0.16 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 0.16 10,001,250.00 0.16 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
6,380,439,193.08
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,380,439,193.08
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人:
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
3 、2013 年4 月17 日本 公 司发布 公告 聘任 朱虹 为本 基金基 金经 理 。 原 基金 经 理邹昱 因被 有关
部门调 查， 公司 已解 除其 劳动合 同， 不再 担任 本基 金基金 经理 。
基金 托 管人 ：
报告期 内本 基金 基金 托管 人无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立 即 2013 年 3 月 6 日 起聘 请安 永华明 会计 师事 务所 为本 基金提 供审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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例
华宝证券 1 - - - - 新增
齐鲁证券 1 - - - - 新增
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用 交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的 服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本基金 本报 告期 内成 立, 上 述席位 均为 新增 席位 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华宝证券 122,104,993.45 45.63% 5,445,300,000.00 96.01% - -
齐鲁证券 145,495,695.82 54.37% 226,149,000.00 3.99% - -
万家岁得利定期开放债券型基金 2013 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家岁 得利 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家岁 得利 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投资 基 金2013 年半 年度 报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2013 年 8 月28 日
