万家引擎：2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期：2013 年8 月28 日 
 
 
 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2013 年8 月23 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。


 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 
 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11 
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11 
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11 
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11 
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13 
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36 
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36 
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36 
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38 
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38 
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38 
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38 
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39 
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39 
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41 
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41 
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41 
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41 
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§2


基金简介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 
基金主 代码 519183 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同 生 效日 2008 年 6 月 27 日 
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 59,167,617.25 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 通过 股票 、 债 券的 有效配 置, 把握 价值 、 成 长 风
格特征,精 选个 股,构 造风 格类资 产组 合。 在有 效控 制
风险的 前提 下, 谋求 基金 资 产的持 续稳 健增 值。 
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济环 境、经 济增 长前 景及 证券 市
场发展 状况 的综 合分 析, 确 定大类 资产 的动 态配 置。 本
基金股 票投 资组 合采 取自 下而上 的策 略, 以量 化指 标
分析为 基 础,结 合定 性分 析,精选 具有 明显 价值 、成 长
风格特 征且 具备 估值 优势 的股票,构 建投 资组 合,在有
效控制 风险 的前 提下,谋 求 基金资 产的 持续 稳健 增值 。 
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率 
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金,风 险 高于货 币市 场基 金和 债券
型基金,属 于中 高风 险、 中 高预期 收益 的证 券投 资基
金。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 兰剑 张志永 
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004 
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 
客户服 务电 话


95538 转 6 、4008880800 95561 
传真 021-38619888 021-62159217 
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦9 楼 
福州市 湖东 路154 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360 上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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号陆家 嘴投 资大 厦9 楼 20 楼 
邮政编 码 200122 200041 
法定代 表人 毕玉国 高建平 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址 
http://www.wjasset.com 
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 




§3 主要财 务指标和基金净值 表现 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 




















































































金额 单位 ：人 民币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 
本期已 实现 收益 7,433,319.71 
本期利 润 4,532,228.98 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0616 
本期加 权平 均净 值利 润率 6.58% 
本期基 金份 额净 值增 长率 5.94% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 
期末可 供分 配利 润 -4,471,133.97 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0756 
期末基 金资 产净值 54,696,483.28 
期末基 金份 额净 值 0.9244 
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 
基金份 额累 计净 值增 长率 37.07% 
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 



 2、 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。 



 3、 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分 的 孰低 数 。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 -10.87% 1.47% -9.44% 1.12% -1.43% 0.35% 
过去三 个月 0.31% 1.30% -6.81% 0.87% 7.12% 0.43% 
过去六 个月 5.94% 1.23% -6.96% 0.90% 12.90% 0.33% 
过去一 年 5.56% 1.08% -4.77% 0.82% 10.33% 0.26% 
过去三 年 3.88% 1.08% -3.65% 0.82% 7.53% 0.26% 
自基金 合同
生效起 至今 
37.07% 1.14% -5.44% 1.07% 42.51% 0.07% 
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率 + 40%× 上证 国债 指数 收益 率 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注: 本 基金于2008 年6 月27 日成立,建 仓期 为六 个月, 建仓期 结束 时和 报告 期末 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同要 求。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理是 十五只 开放 式基 金,
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家公用 事业 行业 股 票
型证券投资基 金、万家 货 币市场证券投 资基金、 万 家和谐增长混 合型证券 投 资基金、万 家双引擎
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家精 选股票型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 型 证券投资基金 、万家添 利 分级债券型证 券投资基 金 、万家中证 创业成长
指数分 级证 券投 资基 金、 万 家信用 恒利 债券 型证 券投 资基金 、 万 家 14 天理 财债 券型证 券投 资基 金、
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金和 万家强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日 期 
离任
日期 
吴印 
本基金 基金 经理,万 家公
用事业 行业 股票 型基 金基
金经理,万 家精 选股 票型
基金基 金经 理 
2010 年7
月 3 日 
- 6 
硕士学 位,2006 年加 入万 家基
金,曾 担任 研究 发展 部行 业 分析
师、基 金经 理助 理。 
朱颖 
本基金 基金 经理,万 家公
用事业 行业 股票 型基 金基
金经理 
2012 年2
月 4 日 
- 6 
硕士学 位, 2006 年 10 月 加入万
家基金 管理 有限 公司,曾 担 任行
业分析 师, 基金 经理 助理 。 
注:1 、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。 



 2、 证券 从业 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。 
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2013 年上 半年A 股 市场 发 生剧烈 的结 构分 化。 沪深300 指 数处 于下 跌趋 势中， 中小板 指数 微
涨，而创业板 指数则持 续 上升。结构性 机会在行 业 上体现为 TMT 、医药 、环 保等方向，比 较符合
管理人 在2012 年报 中做 出 的预判 ， 但 大盘 的持 续下 跌超出 预期 ， 源 于经 济的 下行惯 性明 显超 过了
管理人 年初 较为 乐观 的预 期。 
实际操作中， 基金管理 人 坚持在投研团 队的充分 研 究基础上，集 中于两类 标 的进行投资： 一
是符合中国社 会和经济 中 长期发展方向 的优质企 业 ，二是在经历 过去 的经 济 大周期波动 后，占据
明显优势的行 业龙头企 业 。在行业配置 上以电子 、 医药、建筑装 饰较为集 中 ，同时规避 景气度在
下行中 的一 些强 周期 的行 业。 这部 分投 资在 今年 获 得较好 的正 收益 ， 大幅 超 于指数 和基 准 。 另 外，
根据市场阶段 性演变， 管 理人努力在主 题投资上 做 出一些积极的 应对，阶 段 性的重点配 置了军工
和环保 ，该 部分 主题 投资 整体的 正贡 献不 明显 ，且 造成了 业绩 短期 的波 动较 大。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.9244 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 5.94%, 业绩 比较 基
准收益 率为-6.96% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
管理人维持在 年初对于 经 济和政治周期 的整体判 断 ：新的政治周 期的起点 和 经济周期的转 换
期。 下 半年 市场 面临 的最 重要变 化是 对货 币政 策和 流动性 的预 期恶 化， 经济 整体的 不确 定性 加大 。
金融市 场监 管的 进一 步完 善发展 也在 短期 内对 市场 流动性 造成 一定 的影 响。 
我们对于未来 主要机会 存 在的主要方向 判断未发 生 变化，各种提 高经济效 率 的新兴产业、 收
入分配变化后 受益的消 费 品类、经济要 素配置方 向 变化带来的新 机会。在 上 半年我们在 另一个长
期机会的方向 不够重视 ， 即满足新一代 年轻群体 诉 求的服务业， 未来我们 会 加强这方面 的研究。
另一类 机会 是风 险释 放充 分的行 业龙 头， 如经 历了 彻底去 产能 的光 伏行 业中 未来的 领军 企业 。 
经历了上半年 的结构性 行 情后，市场目 前在成长 股 标的上整体估 值水平和 隐 含预期都过高 ，
而流动性的预 期变化对 高 估值构成较大 的潜在风 险 ，因此下半年 市场风险 较 上半年大。 未来管理
人将更加审慎 ，严格甄 别 风险，挑选出 真正可持 续 的成长标的。 我们将加 大 一些新兴产 业方向和
盈利模 式研 究上 的投 入， 争取 在 2013 年 下半 年为 持 有人创 造更 多的 价值 ，贡 献更好 的收 益。 
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业 胜 任能 力和 相关 工作 经历 
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。 
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。 
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 
参与估 值流 程各 方 之 间不 存在重 大利 益冲 突。 
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本托管人依据 《万家双 引 擎灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》与《 万 家双引擎灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 自 2008 年6 月27 日起 托管 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投
资基金(以 下称 本基 金)的 全部资 产。 



报告 期内,本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 基
金合同和托 管协议的 规定, 诚信、尽责 地履行了 基金 托管人义务, 不存在损 害本 基金份额持 有人利
益的行 为。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。 
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计） 
6.1 资 产负 债表 
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2013 年 6 月 30 日 
上年度末 
2012 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 6.4.7.1 7,965,444.39 6,759,639.51 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 12 页 共 41 页


 
结算备 付金


208,731.42 37,164.43 
存出保 证金


117,758.21 500,000.00 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,504,189.03 44,568,370.71 
其中： 股票 投资


33,504,189.03 37,775,068.71 
基金投 资


- - 
债券投 资


- 6,793,302.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 15,800,000.00 - 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 6.4.7.5 22,929.79 251,371.76 
应收股 利


- - 
应收申 购款


11,824.83 5,002,165.56 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 6.4.7.6 - - 
资产总 计


57,630,877.67 57,118,711.97 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2013 年 6 月 30 日 
上年度末 
2012 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


2,581,323.68 - 
应付赎 回款


6,215.69 33,294.67 
应付管 理人 报酬


71,540.15 62,963.52 
应付托 管费


11,923.35 10,493.95 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 6.4.7.7 74,860.33 90,742.59 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 6.4.7.8 188,531.19 360,044.38 
负债合 计


2,934,394.39 557,539.11 
所有者权益：






实收基 金 6.4.7.9 59,167,617.25 64,822,254.60 
未分配 利润 6.4.7.10 -4,471,133.97 -8,261,081.74 
所有者 权益 合计


54,696,483.28 56,561,172.86 
负债和 所有 者权 益总 计


57,630,877.67 57,118,711.97 
注: 报 告截 止日2013 年6 月 30 日,基 金份 额净 值0.9244 元,基 金份 额总 额59,167,617.25 份。


万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 13 页 共 41 页


 
6.2 利 润表 
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日



单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日 
上年度可比期间 
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日 
一、收入


5,808,306.81 2,999,660.34 
1.利息 收入


284,216.69 209,262.48 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 109,950.99 97,434.21 
债券利 息收 入


145,399.71 96,175.50 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


28,865.99 15,652.77 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）


8,349,551.00 2,418,500.66 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,773,375.73 464,068.16 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 6.4.7.13 267,695.84 1,564,817.49 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 
股利收 益 6.4.7.15 308,479.43 389,615.01 
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ） 
6.4.7.16 -2,901,090.73 348,228.89 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 75,629.85 23,668.31 
减： 二、费用


1,276,077.83 1,298,300.01 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 518,418.06 407,116.35 
2．托 管费 6.4.10.2.2 86,403.01 67,852.74 
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 6.4.7.18 483,110.27 646,717.99 
5．利 息支 出


- 3,480.87 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 3,480.87 
6．其 他费 用 6.4.7.19 188,146.49 173,132.06 
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列） 
 4,532,228.98 1,701,360.33 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列） 
 4,532,228.98 1,701,360.33 




6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 14 页 共 41 页


 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 4,532,228.98 4,532,228.98 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号填
列） 
-5,654,637.35 -742,281.21 -6,396,918.56 
其中：1.基 金申 购款 63,869,302.54 -4,967,654.76 58,901,647.78 
2. 基金 赎回 款 -69,523,939.89 4,225,373.55 -65,298,566.34 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
59,167,617.25 -4,471,133.97 54,696,483.28 
项目 
上年度可比期间 
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 1,701,360.33 1,701,360.33 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号填
列） 
-22,655,672.00 3,379,459.10 -19,276,212.90 
其中：1.基 金申 购款 2,052,147.16 -337,000.65 1,715,146.51 
2. 基金 赎回 款 -24,707,819.16 3,716,459.75 -20,991,359.41 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 15 页 共 41 页


 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
59,126,191.68 -7,351,330.94 51,774,860.74 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 毕玉 国______














______李杰 ______














____ 陈广 益____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 万家基金 管理 有限公司作 为发起人 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首 次设 立的 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。本 基
金为契约型 开放式,存 续期 限不定。本 基金的基 金管 理人为万家 基金管理 有限 公司,注册登 记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 兴 业银行 股份 有限 公司 。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上市 的 股票 、 债 券、 现
金、 短期 金融 工具 、 资 产 支持 证 券 、 权 证及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本 基 金 通 过 股 票 、 债 券 的 有 效 配 置, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定( 以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 16 页 共 41 页


 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
 本财 务报 表符 合企 业会 计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年1 月1 日至 6 月 30 日 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。 
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
6.4.6 税项 
1. 印花 税



经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；



经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免 征 收印 花税 。



2. 营业 税、 企业 所得 税



根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；



根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。



3. 个人 所得 税



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 17 页 共 41 页


 
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债 券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；



根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。



根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免 征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。



根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。



6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年6 月30 日 
活期存 款 7,965,444.39 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 7,965,444.39 




6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年 6 月 30 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 33,693,880.50 33,504,189.03 -189,691.47 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 18 页 共 41 页


 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 33,693,880.50 33,504,189.03 -189,691.47 




6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 






本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位: 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年6 月30 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 15,800,000.00 - 
合计 15,800,000.00 - 




6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 






本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年 6 月 30 日 
应收活 期存 款利 息 4,467.10 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 84.51 
应收债 券利 息 - 
应收买 入返 售证 券利 息 18,330.46 
应收申 购款 利息 0.02 
其他 47.70 
合计 22,929.79 



万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 19 页 共 41 页


 
6.4.7.6 其 他资 产 






本 基金 报告 期末 未持 有其它 资产 。 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 74,860.33 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 
合计 74,860.33 




6.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2013 年6 月30 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 12.70 
预提费 用 188,518.49 
合计 188,531.19 




6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 64,822,254.60 64,822,254.60 
本期申 购 63,869,302.54 63,869,302.54 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -69,523,939.89 -69,523,939.89 
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 59,167,617.25 59,167,617.25 
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。 
6.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -1,553,293.33 -6,707,788.41 -8,261,081.74 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 20 页 共 41 页


 
本期利 润 7,433,319.71 -2,901,090.73 4,532,228.98 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
-762,625.76 20,344.55 -742,281.21 
其中： 基金 申购 款 1,131,228.18 -6,098,882.94 -4,967,654.76 
基金赎 回款 -1,893,853.94 6,119,227.49 4,225,373.55 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 5,117,400.62 -9,588,534.59 -4,471,133.97 




6.4.7.11 存 款利 息收入 
单位 ： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 106,454.99 
定期存 款利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 2,670.72 
其他 825.28 
合计 109,950.99 




6.4.7.12 股 票投 资收益 
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 
卖出股 票成 交总 额 162,524,096.92 
减：卖 出股 票成 本总 额 154,750,721.19 
买卖股 票差 价收 入 7,773,375.73 




6.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013年1月1 日至2013 年6 月30日 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额 
14,765,764.13 
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额 
14,112,650.39 
减：应 收利 息总 额 385,417.90 
债券投 资收 益 267,695.84 



万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 21 页 共 41 页


 
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 






本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资。 
6.4.7.14 衍 生工 具收益 






本 基金 本报 告期 内未 持有衍 生工 具。 
6.4.7.15 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 308,479.43 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 308,479.43 




6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 
1.交易 性金 融资 产 -2,901,090.73 
—— 股 票投 资 -2,901,939.12 
—— 债 券投 资 848.39 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
3.其他 - 
合计 -2,901,090.73 




6.4.7.17 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 
基金赎 回费 收入 67,295.02 
转换费 8,334.83 
合计 75,629.85 




6.4.7.18 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 本期 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 22 页 共 41 页


 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 
交易所 市场 交易 费用 
483,110.27 
银行间 市场 交易 费用 - 
合计 
483,110.27 




6.4.7.19 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 
审计费 用 29,752.78 
信息披 露费 148,765.71 
其他 400.00 
银行费用 228.00 
帐户维 护费 9,000.00 
合计 188,146.49 




6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
 1、本报告期 内，新疆 国 际实业股份有 限公司受 让 上海久事公司 和深圳市 中 航投资管理有 限
公司持 有的 本基 金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司各 20% 的 股权 ，该 两起 股权 转 让事项 于 2013 年 2
月经中国证券 监督管理 委 员会核准，并 已办理完 毕 工商变更登记 手续。本 次 股权转让后 ，基金管
理人的 股权 结构 变更 为 ： 齐鲁证 券有 限公 司持 股 49% ， 新 疆国 际实 业股 份有 限 公司持 股 40% ， 山 东
省国有 资产 投资 控股 有限 公司持 股 11% 。 
2 、 报 告期 内， 基金 管理 人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司 于 2013 年2 月 正式成 立， 基金
管理人 持有 其51%股份 。 
 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 23 页 共 41 页


 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 销售 机构 
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。



6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 






本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。 
6.4.10.1 关 联方 报酬 
6.4.10.1.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日 
上年度 可比 期间 
2012年1月1 日至2012 年6 月30日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
518,418.06 407,116.35 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
87,995.35 48,937.21 
注:


 
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下: 
H=E×1 .50% / 当 年天 数 
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 
6.4.10.1.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日 
上年度 可比 期间 
2012年1月1 日至2012 年6 月30日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
86,403.01 67,852.74 
注: 
依照基金合同, 在通常情 况 下,基金托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计算 方法
如下:


万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 24 页 共 41 页


 
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数



H 为每 日应 计提 的基 金托 管费



E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。 
6.4.10.1.3 销 售服 务费 






无。 
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 






本基 金本报告 期及上 年度可比期间 未通过银 行 间同业市场与 关联方进 行 银行间债券( 含 回购)
交易。 
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日 
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额 
- - 
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16 
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
16.94% 16.95% 
注: 基 金管 理人 认购 本基 金 的认购 费符 合基 金招 募说 明书规 定。 
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 均未 投资 本基金 。 
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元


万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 25 页 共 41 页


 
关联方 
名称 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 
上年度 可比 期间 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
兴业银行股份
有限公司 
7,965,444.39 106,454.99 5,066,107.54 94,230.11 
注: 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算公 司,2013 年 1
月 1 日至 6 月 30 日度 获得 的利息 收入 为 2,670.72 元,(2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 获得 的利 息
收入为 3,203.47 元),2013 年 6 月 30 日结 算备 付金 余额为 人民 币 208,731.42 元(2012 年 6 月 30
日为人 民 币238,253.09 元) 。 
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 。 
6.4.11 利 润分 配情况 
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 






本 基金 在报 告期 内未 实施利 润分 配。 
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 






本 基金 报告 期末 未持 有新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日 期 
停牌 原
因 
期末 
估值单
价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （股 ） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备
注 
000999 
华润三
九 
2013 年6 月
3 日 
重大事
项停牌 
26.55 
2013 年8 月
19 日 
26.51 40,000 1,063,658.20 1,062,000.00 - 
 
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 






本 基金 报告 期末 不存 在银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 报告 期末 不存 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 26 页 共 41 页


 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。 
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。 
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约 风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。 
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除在
6.4.12 中列示的本基金于年末持有的流通受限的证券外, 本年末本基金的其他资产均能及时变
现。此外,本 基金可通 过卖 出回购金融 资产方式 借入 短 期资金应 对流动性 需求, 其上限一般 不超过
基金持 有的 债券 资产 的公 允价值 。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动性比例要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 27 页 共 41 页


 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 
下表统计了本 基金资产 及 负债的利率风 险敞口 。 表 中所示为本基 金资产及 交 易形成负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 进行了 分类 。 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2013 年6
月30 日 
1 个月 以内 1-3 个月 
6 个
月以
内 
3 个
月-1
年 
6 个
月-1
年 
1 年
以
内 
1-5 年 
5 年
以
上 
不计息 合计 
资产














 
银行存 款 7,965,444.39 - - - - - - - - 7,965,444.39 
结算备 付
金 
208,731.42 - - - - - - - - 208,731.42 
存出保 证
金 
117,758.21 - - - - - - - - 117,758.21 
交易性 金
融资产 
- - - - - - - - 33,504,189.03 33,504,189.03 
买入返 售
金融资 产 
15,800,000.00 - - - - - - - - 15,800,000.00 
应收利 息 - - - - - - - - 22,929.79 22,929.79 
应收申 购
款 
- - - - - - - - 11,824.83 11,824.83 
其他资 产 - - - - - - - - - - 
资产总 计 24,091,934.02 - - - - - - - 33,538,943.65 57,630,877.67 
负债














 
应付证 券
清算款 
- - - - - - - - 2,581,323.68 2,581,323.68 
应付赎 回
款 
- - - - - - - - 6,215.69 6,215.69 
应付管 理
人报酬 
- - - - - - - - 71,540.15 71,540.15 
应付托 管
费 
- - - - - - - - 11,923.35 11,923.35 
应付交 易
费用 
- - - - - - - - 74,860.33 74,860.33 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 28 页 共 41 页


 
其他负 债 - - - - - - - - 188,531.19 188,531.19 
负债总 计 - - - - - - - - 2,934,394.39 2,934,394.39 
利率敏 感
度缺口 
24,091,934.02 - - - - - - - 30,604,549.26 54,696,483.28 
上年度 末



2012 年
12 月 31
日 
1 个月以内 1-3 个月 
6 个
月以
内 
3 个月
-1 年 
6 个月
-1 年 
1 年
以内 
1-5 年 
5 年
以上 
不计息 合计 
资产














 
银行存 款 6,759,639.51 - - - - - - - - 6,759,639.51 
结算备 付
金 
37,164.43 - - - - - - - - 37,164.43 
存出保 证
金 
- - - - - - - - 500,000.00 500,000.00 
交易性 金
融资产 
- 1,500,600.00 - - - - 5,292,702.00 - 37,775,068.71 44,568,370.71 
应收利 息 - - - - - - - - 251,371.76 251,371.76 
应收申 购
款 
- - - - - - - - 5,002,165.56 5,002,165.56 
资产总 计 6,796,803.94 1,500,600.00 - - - - 5,292,702.00 - 43,528,606.03 57,118,711.97 
负债














 
应付赎 回
款 
- - - - - - - - 33,294.67 33,294.67 
应付管 理
人报酬 
- - - - - - - - 62,963.52 62,963.52 
应付托 管
费 
- - - - - - - - 10,493.95 10,493.95 
应付交 易
费用 
- - - - - - - - 90,742.59 90,742.59 
其他负 债 - - - - - - - - 360,044.38 360,044.38 
负债总 计 - - - - - - - - 557,539.11 557,539.11 
利率敏 感
度缺口 
6,796,803.94 1,500,600.00 - - - - 5,292,702.00 - 42,971,066.92 56,561,172.86 




6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ） 
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ） 
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点 
- 54,800.00 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 29 页 共 41 页


 
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点 
- -54,100.00 



 




6.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格 风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 30%-80%; 债券、 现金 类资产 以及 中 国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种 为 20%-70%; 其中,现金或者到 期日在一 年 以 内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%;权证为 0%-3%; 资产支 持证 券 为 0%-20% 。 于资产 负债 表日,本
基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下: 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2013 年6 月30 日 
上年度 末 
2012 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 33,504,189.03 61.25 37,775,068.71 66.79 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 6,793,302.00 12.01 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 33,504,189.03 61.25 44,568,370.71 78.80 




6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变 
 
分析 相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 30 页 共 41 页


 
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ） 
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ） 
1.股票 基准 指数 下降 100 个
基点 
-322,000.00 -389,000.00 
2.股票 基准 指数 上升 100 个
基点 
322,000.00 389,000.00 



 




§7 投资组 合报告 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的 比例
（% ） 
1 权益投 资 33,504,189.03 58.14 
 其中： 股票 33,504,189.03 58.14 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 15,800,000.00 27.42 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,174,175.81 14.18 
6 其他各 项资 产 152,512.83 0.26 
7 合计 57,630,877.67 100.00 




7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 15,970,306.24 29.20 
D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 7,962,582.79 14.56 
F 
批发和 零售 业 2,481,300.00 4.54 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 31 页 共 41 页


 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
2,745,500.00 5.02 
J 
金融业 2,385,100.00 4.36 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 - - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,959,400.00 3.58 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 33,504,189.03 61.25 




7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002063 远光软 件 190,000 2,745,500.00 5.02 
2 601117 中国化 学 260,000 2,475,200.00 4.53 
3 002663 普邦园 林 140,000 2,109,800.00 3.86 
4 002271 东方雨 虹 110,000 2,035,000.00 3.72 
5 002482 广田股 份 90,000 1,890,000.00 3.46 
6 300241 瑞丰光 电 149,988 1,882,349.40 3.44 
7 002140 东华科 技 59,959 1,487,582.79 2.72 
8 601258 庞大集 团 250,000 1,477,500.00 2.70 
9 600030 中信证 券 140,000 1,418,200.00 2.59 
10 600079 人福医 药 50,000 1,304,000.00 2.38 
11 600527 江南高 纤 230,000 1,285,700.00 2.35 
12 000063 中兴通 讯 100,000 1,275,000.00 2.33 
13 300187 永清环 保 60,000 1,247,400.00 2.28 
14 000100 TCL 集团 500,000 1,135,000.00 2.08 
15 002661 克明面 业 40,000 1,109,200.00 2.03 
16 600401 海润光 伏 189,915 1,101,507.00 2.01 
17 600420 现代制 药 70,000 1,064,700.00 1.95 
18 000999 华润三 九 40,000 1,062,000.00 1.94 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 32 页 共 41 页


 
19 002385 大北农 99,937 1,031,349.84 1.89 
20 600511 国药股 份 70,000 1,003,800.00 1.84 
21 000562 宏源证 券 110,000 966,900.00 1.77 
22 300054 鼎龙股 份 50,000 859,500.00 1.57 
23 300309 吉艾科 技 50,000 825,000.00 1.51 
24 002159 三特索 道 50,000 712,000.00 1.30 




7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002241 歌尔声 学 4,794,692.63 8.48 
2 600383 金地集 团 4,200,448.12 7.43 
3 002063 远光软 件 3,646,429.34 6.45 
4 002477 雏鹰农 牧 3,498,484.37 6.19 
5 000100 TCL 集团 3,438,125.00 6.08 
6 300241 瑞丰光 电 3,418,954.75 6.04 
7 600048 保利地 产 3,171,135.00 5.61 
8 600511 国药股 份 3,092,268.56 5.47 
9 000999 华润三 九 3,013,870.98 5.33 
10 002482 广田股 份 3,010,091.22 5.32 
11 600062 华润双 鹤 2,996,335.00 5.30 
12 002385 大北农 2,982,913.91 5.27 
13 000562 宏源证 券 2,951,630.42 5.22 
14 600223 鲁商置 业 2,935,725.58 5.19 
15 000401 冀东水 泥 2,876,131.90 5.08 
16 002663 普邦园 林 2,837,351.21 5.02 
17 600401 海润光 伏 2,743,494.79 4.85 
18 000970 中科三 环 2,694,497.60 4.76 
19 600079 人福医 药 2,694,280.47 4.76 
20 601788 光大证 券 2,676,100.00 4.73 
21 002234 民和股 份 2,640,533.71 4.67 
22 601117 XD 中 国化 2,525,500.00 4.47 
23 002262 恩华药 业 2,412,679.35 4.27 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 33 页 共 41 页


 
24 600409 三友化 工 2,327,206.39 4.11 
25 300210 森远股 份 2,313,124.20 4.09 
26 002568 百润股 份 2,312,707.85 4.09 
27 600720 祁连山 2,305,400.00 4.08 
28 601233 桐昆股 份 2,237,126.00 3.96 
29 002557 洽洽食 品 2,101,860.08 3.72 
30 002146 荣盛发 展 2,049,000.00 3.62 
31 000951 中国重 汽 2,042,449.01 3.61 
32 601555 东吴证 券 2,019,643.90 3.57 
33 002400 省广股 份 2,009,849.33 3.55 
34 002271 东方雨 虹 2,002,889.40 3.54 
35 000961 中南建 设 2,001,710.46 3.54 
36 000848 承德露 露 1,956,515.53 3.46 
37 600030 中信证 券 1,934,751.50 3.42 
38 002140 东华科 技 1,919,544.00 3.39 
39 600372 中航电 子 1,885,996.02 3.33 
40 600109 国金证 券 1,884,160.00 3.33 
41 002277 友阿股 份 1,843,760.14 3.26 
42 002007 华兰生 物 1,813,000.00 3.21 
43 300187 永清环 保 1,700,341.64 3.01 
44 002431 棕榈园 林 1,688,595.36 2.99 
45 300058 蓝色光 标 1,654,290.75 2.92 
46 601258 庞大集 团 1,625,414.00 2.87 
47 600118 中国卫 星 1,609,909.90 2.85 
48 002332 仙琚制 药 1,540,199.00 2.72 
49 002041 登海种 业 1,522,794.00 2.69 
50 300054 鼎龙股 份 1,501,829.00 2.66 
51 600280 南京中 商 1,454,974.22 2.57 
52 300159 新研股 份 1,447,683.79 2.56 
53 000063 中兴通 讯 1,441,937.36 2.55 
54 002672 东江环 保 1,422,947.86 2.52 
55 300015 爱尔眼 科 1,410,331.00 2.49 
56 300309 吉艾科 技 1,383,362.15 2.45 
57 600420 现代制 药 1,358,070.36 2.40 
58 002437 誉衡药 业 1,313,616.80 2.32 
59 002064 华峰氨 纶 1,294,395.50 2.29 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 34 页 共 41 页


 
60 000826 桑德环 境 1,249,436.87 2.21 
61 600435 北方导 航 1,206,354.67 2.13 
62 000625 长安汽 车 1,200,081.40 2.12 
63 600316 洪都航 空 1,191,800.00 2.11 
64 002465 海格通 信 1,190,139.88 2.10 




7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002241 歌尔声 学 5,516,662.39 9.75 
2 002477 雏鹰农 牧 4,810,119.50 8.50 
3 000848 承德露 露 4,341,916.12 7.68 
4 600383 金地集 团 3,873,100.00 6.85 
5 002385 大北农 3,624,813.72 6.41 
6 000826 桑德环 境 3,473,430.36 6.14 
7 300241 瑞丰光 电 3,261,393.67 5.77 
8 600280 南京中 商 3,218,405.63 5.69 
9 002041 登海种 业 3,178,454.66 5.62 
10 600062 华润双 鹤 2,993,984.99 5.29 
11 000625 长安汽 车 2,976,263.75 5.26 
12 000961 中南建 设 2,873,404.29 5.08 
13 600223 鲁商置 业 2,810,271.60 4.97 
14 002234 民和股 份 2,690,614.23 4.76 
15 000970 中科三 环 2,675,854.66 4.73 
16 600048 保利地 产 2,659,661.76 4.70 
17 002568 百润股 份 2,604,334.56 4.60 
18 000401 冀东水 泥 2,593,939.36 4.59 
19 600409 三友化 工 2,566,611.52 4.54 
20 601788 光大证 券 2,535,788.61 4.48 
21 002262 恩华药 业 2,513,213.40 4.44 
22 300210 森远股 份 2,508,143.21 4.43 
23 600720 祁连山 2,295,705.29 4.06 
24 300253 卫宁软 件 2,279,972.00 4.03 
25 601233 桐昆股 份 2,275,134.01 4.02 
26 000049 德赛电 池 2,271,059.41 4.02 
27 000999 华润三 九 2,263,959.34 4.00 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 35 页 共 41 页


 
28 600511 国药股 份 2,157,783.17 3.81 
29 000725 京东方 Ａ 2,139,000.00 3.78 
30 000100 TCL 集团 2,118,125.00 3.74 
31 002400 省广股 份 2,029,964.95 3.59 
32 601555 东吴证 券 1,982,939.00 3.51 
33 002557 洽洽食 品 1,950,039.50 3.45 
34 002146 荣盛发 展 1,881,311.00 3.33 
35 300058 蓝色光 标 1,869,662.95 3.31 
36 000562 宏源证 券 1,863,567.94 3.29 
37 000951 中国重 汽 1,862,356.84 3.29 
38 600109 国金证 券 1,801,310.24 3.18 
39 002007 华兰生 物 1,712,286.05 3.03 
40 600239 云南城 投 1,696,536.73 3.00 
41 600079 人福医 药 1,684,956.45 2.98 
42 002138 顺络电 子 1,664,851.64 2.94 
43 600309 万华化 学 1,586,406.22 2.80 
44 002431 棕榈园 林 1,579,838.45 2.79 
45 002277 友阿股 份 1,574,301.50 2.78 
46 600231 凌钢股 份 1,498,554.15 2.65 
47 600372 中航电 子 1,491,366.86 2.64 
48 000778 新兴铸 管 1,473,230.56 2.60 
49 002672 东江环 保 1,468,524.00 2.60 
50 002064 华峰氨 纶 1,463,806.46 2.59 
51 600261 阳光照 明 1,449,909.20 2.56 
52 600354 敦煌种 业 1,445,000.00 2.55 
53 002332 仙琚制 药 1,430,496.52 2.53 
54 300159 新研股 份 1,417,285.82 2.51 
55 300015 爱尔眼 科 1,414,821.30 2.50 
56 600118 中国卫 星 1,413,577.75 2.50 
57 000651 格力电 器 1,402,263.37 2.48 
58 002465 海格通 信 1,343,787.49 2.38 
59 600600 青岛啤 酒 1,327,085.00 2.35 
60 002437 誉衡药 业 1,306,500.79 2.31 
61 600401 海润光 伏 1,300,550.00 2.30 
62 600559 老白干 酒 1,214,398.33 2.15 
63 002309 中利科 技 1,192,334.00 2.11 
64 000002 万


科Ａ 1,190,851.00 2.11 
65 600435 北方导 航 1,187,307.95 2.10 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
第 36 页 共 41 页


 
66 601886 江河创 建 1,174,620.90 2.08 
67 600426 华鲁恒 升 1,157,294.20 2.05 




7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 153,381,780.63 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 162,524,096.92 




7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。 
7.10 投 资组 合报告 附注 
7.10.1



本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在 被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 
7.10.2



基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 117,758.21 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 22,929.79 
5 应收申 购款 11,824.83 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 152,512.83 




7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
 
§8 基金份 额持有人信息 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
2,012 29,407.36 28,657,479.72 48.43% 30,510,137.53 51.57% 




8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
40,377.16 0.07% 
注： 1、截止 本报告期 末 ，本公司高 级管理人 员、 基金投资和 研究部门 负责 人持有本基 金份额 总
量的数 量区 间均 为0 ； 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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 2 、截 止本 报告 期末 ，本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。 
 
§9 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额 
353,835,521.84 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 64,822,254.60 
本报告 期基 金总 申购 份额 63,869,302.54 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 69,523,939.89 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,167,617.25 




§10 重大事 件揭示 
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。









10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。 
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。 






 
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
10.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。





 
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内,基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 稽查 或处 罚的 情况 。





 
 
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金



 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
国泰君安 1 150,768,725.11 47.73% 134,843.49 47.52% - 
海通证券 1 61,020,749.14 19.32% 55,553.04 19.58% - 
招商证券 2 55,903,436.60 17.70% 49,468.85 17.43% - 
国信证券 1 48,212,966.70 15.26% 43,892.29 15.47% - 
联合证券 1 - - - - - 
中金 1 - - - - - 
光大证券 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
东海证券 1 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
山西证券 1 - - - - - 
申银万国 1 - - - - - 
英大证券 1 - - - - - 
东北证券 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
中航证券 1 - - - - - 
齐鲁证券 2 - - - - - 
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。 
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下: 
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉; 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、 全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。 
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: 
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构; 
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情 况: 



无。 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
国泰君安 - - - - - - 
海通证券 20,402,159.12 100.00% 64,800,000.00 100.00% - - 
招商证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
联合证券 - - - - - - 
中金 - - - - - - 
光大证券 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
东海证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
山西证券 - - - - - - 
申银万国 - - - - - - 
英大证券 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
中航证券 - - - - - - 
齐鲁证券 - - - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2013 年半年度报告 
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§11 备查文 件目录 
11.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 万家 双 引擎灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件。 
2 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。 
3 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 。 
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。 
6 、万 家双 引擎 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告 原文 。 
7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。 
11.2 存 放地 点 
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 网站 ：  
11.3 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 
 
万家基金管理有限公司 
2013 年 8 月28 日
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