易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金 金 金 金
2013 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告摘要 摘要 摘要 摘要
2013 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 二〇一三年八月二十八日
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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1 1 1 1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年8 月21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6月 30日止。
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 易方达上证中盘ETF
基金主代码 510130
交易代码
510130
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010年3月29日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 399,085,089.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年6月23日
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘指数的成份
股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、
成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份
股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不
足等情况发生，基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步
调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
差。
业绩比较基准 上证中盘指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制
法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
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名称
易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张南 赵会军
联系电话
020-38797888 010—66105799
电子邮箱
csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020－38799488 010—66105798
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 43楼
3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2013 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2013 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 -79,952,451.42
本期利润 -73,756,086.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1802
本期基金份额净值增长率 -7.86%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2 2 2 2013 013 013 013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配基金份额利润 -0.8273
期末基金资产净值 830,156,524.66
期末基金份额净值 2.0801
注：1.本基金已于 2010年 5月 28日进行了基金份额折算，折算比例为 0.34394741。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去一个
月
-13.87% 1.72% -14.44% 1.74% 0.57% -0.02%
过去三个
月
-7.63% 1.37% -8.43% 1.39% 0.80% -0.02%
过去六个
月
-7.86% 1.36% -8.51% 1.38% 0.65% -0.02%
过去一年 -9.14% 1.33% -9.71% 1.35% 0.57% -0.02%
过去三年 -12.38% 1.44% -12.75% 1.45% 0.37% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
-28.46% 1.44% -33.32% 1.51% 4.86% -0.07%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年3 月 29 日至 2013 年 6月 30 日）
注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1）基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%；
（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；
（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所
申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4）相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。
2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-28.46％， 同期业绩比较
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基准收益率为-33.32％。
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准， 易方达基金管理有限公司成立于2001年 4
月 17 日，注册资本 1.2 亿元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司的股东为广东粤财信托有限公
司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和
广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理
人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持
“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努
力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至 2013 年 6 月 30 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、44 只开放
式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易
方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、
易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100 交易型开放式
指数基金、 易方达价值精选股票型证券投资基金、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金、
易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债
券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投
资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方
达沪深 300指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易
方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达消费行业股票型证券投资基
金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方
达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业
股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券
型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定
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期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达中小板指数分级证券投资基
金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达月月利理财债券型证
券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方
达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方
达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金。同时，公司还管理
着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理 及基金经理助理简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张胜记
本基金的基金经
理、易方达上证
中盘交易型开放
式指数基金联接
基金的基金经
理、易方达沪深
300指数证券投
资基金的基金经
理、易方达恒生
中国企业交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理、易方达恒
生中国企业交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理、易方达50指
数证券投资基金
的基金经理
2010-03-29 - 8年
硕士研究生，曾任易方达基
金管理有限公司机构理财部
研究员、机构理财部投资经
理助理、基金经理助理、研
究部行业研究员。
注： 1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日， “离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持
有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强
化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严
格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公
平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的
公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情
况良好。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为纯被动指数基金或量化
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 的 的 的说明 说明 说明 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，国内经济增长 7.6%，仍处于回落趋势当中。规模以上工业增加值同比
增长 9.3%，增速比一季度回落 0.2 个百分点。固定资产投资同比增长 20.1%，保持了较快增
长。消费增速前低后高，社会消费品零售总额同比增长 12.7%，较一季度有所改善。外需下
滑明显，出口增长 10.4%，回落 8个百分点，仍维持较高的贸易顺差。物价总体平稳，上半
年居民消费价格指数 CPI 同比上涨 2.4%，比去年同期回落了 0.9 个百分点。国内经济增速
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下降，反映我国潜在生产率的下降，传统粗放式增长模式亟待调整。政府的有形之手有意推
动经济结构的转型和升级，对经济波动的容忍度加大，上半年没有采取刺激政策，使得投资
驱动的传统型企业利润增速普遍下滑。另一方面，央行加强对“影子银行”的清理和规范，
流动性供给适度收紧，资金市场利率逐步攀升。A股市场在企业盈利增速变慢、流动性紧张
的共同影响下，出现了明显下跌。上证指数上半年跌幅达 12.8%，板块之间的分化加剧，代
表经济转型方向的新兴产业获市场热烈追捧。创业板指数涨幅达 41.7%、中小板指数上涨
5.2%，而上证 50 指数下跌 16.4%。不同行业间的差异同样巨大，有色金属、煤炭、钢铁、
建材、金融地产等周期类行业全面下跌，跌幅均在10%以上；医药生物、信息技术等成长类
行业则逆势大幅上涨 20%以上。
上证中盘 ETF 基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金跟随指数的成
分股变化进行日常调整操作，保证基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.0801 元，本报告期份额净值增长率为-7.86%，同
期业绩比较基准收益率为-8.51%，年化跟踪误差 0.60%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
股市涨跌是对宏观经济周期波动的反映， 中国经济增长的波动幅度较大是决定A 股市场
大幅波动的主要原因。展望 2013 下半年，流动性紧张带来的资金利率上行，将会抬高企业
的资金成本，打击缓慢复苏中的国内经济，降低企业利润增速。另一方面，新一届政府宏观
调控的思路逐渐明确和成熟， 调控目标是要避免经济大起大落， 使经济运行保持在合理区间，
明确其“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防范通货膨胀。这将有利于稳定市场对
政府调控政策出台节奏、程度的预期，有利于稳步推进经济结构调整和转型升级，有利于国
内经济的长期健康稳定发展。目前 A股的整体估值较低，具备长期投资价值。
长期来看，推动我国经济增长的三大原动力依然存在。首先是制度改革，中国继续推进
经济、文化、社会等领域的改革空间还比较大，有望释放出更多的生产力；第二是资源、技
术与人力资本等生产要素的升级还在持续；最后是我国处于快速的工业化、城市化以及区域
经济一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对市场的长期走势保持乐观。作为完
全被动投资基金，本基金下阶段将继续坚持完全复制基准指数的投资策略，追求跟踪偏离度
及跟踪误差的最小化。 期望上证中盘 ETF 为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资
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机会。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复
核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险
管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值
政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，
熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任
能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常
估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供银行
间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内， 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金
管理有限公司在易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
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计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达上
证中盘交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达上证中盘交易型开放式
指数证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 产：
银行存款 14,153,446.30 21,135,439.09
结算备付金 107,635.10 4,289.05
存出保证金 17,664.38 333,333.32
交易性金融资产 813,081,603.65 1,186,764,619.70
其中：股票投资 813,081,603.65 1,186,764,619.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 732,336.69 1,278.54
应收利息 2,467.85 1,581.12
应收股利 3,189,124.01 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 831,284,277.98 1,208,240,540.82
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,843,051.07
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 376,323.13 444,690.84
应付托管费 75,264.63 88,938.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 282,348.64 316,293.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 393,816.92 479,269.00
负债合计 1,127,753.32 10,172,242.43
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 1,160,336,172.57 1,542,961,944.61
未分配利润 -330,179,647.91 -344,893,646.22
所有者权益合计 830,156,524.66 1,198,068,298.39
负债和所有者权益总计 831,284,277.98 1,208,240,540.82
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.0801 元，基金份额总额
399,085,089.00 份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入 -70,056,658.35 58,099,883.12
1.利息收入 43,632.55 23,286.73
其中：存款利息收入 43,632.55 23,286.73
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收 - -
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入
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） -76,440,879.29 -60,271,466.87
其中：股票投资收益 -86,277,675.30 -69,776,480.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,836,796.01 9,505,013.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6,196,364.61 118,341,567.90
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
144,223.78 6,495.36
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用 3,699,428.46 3,978,168.20
1．管理人报酬 2,349,028.95 2,538,822.62
2．托管费 469,805.79 507,764.54
3．销售服务费 - -
4．交易费用 502,166.10 541,126.94
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 378,427.62 390,454.10
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-73,756,086.81 54,121,714.92
减：所得税费用 - -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填 号填 号填 号填列 列 列 列） ） ） ）
-73,756,086.81 54,121,714.92
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1日至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,542,961,944.61 -344,893,646.22 1,198,068,298.39
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -73,756,086.81 -73,756,086.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-382,625,772.04 88,470,085.12 -294,155,686.92
其中：1.基金申购款 293,075,059.25 -53,617,531.12 239,457,528.13
2.基金赎回款 -675,700,831.29 142,087,616.24 -533,613,215.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,160,336,172.57 -330,179,647.91 830,156,524.66
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,289,428,758.38 -326,221,036.85 963,207,721.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 54,121,714.92 54,121,714.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-48,845,843.29 8,329,003.62 -40,516,839.67
其中：1.基金申购款 86,061,723.77 -15,707,475.98 70,354,247.79
2.基金赎回款 -134,907,567.06 24,036,479.60 -110,871,087.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,240,582,915.09 -263,770,318.31 976,812,596.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
(1) 基金合同生效
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监
督管理委员会证监许可[2009]1498 号《关于核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 公开募集。
经向中国证监会备案， 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2010
年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,752,478,065 份基金份额，其
中认购资金利息折合 4,000 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基
金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
(2)基金份额折算
为了与上证中盘指数进行对比，根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》和《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，
易方达基金管理有限公司确定 2010年 5月 28日为本基金的基金份额折算日。 当日上证中盘
指数收盘值为 2706.88 点，本基金资产净值为 2,562,624,152.24 元，折算前基金份额总额
为 2,752,478,065 份，折算前基金份额净值为 0.931 元。根据基金份额折算公式，基金份额
折算比例为 0.34394741，折算后基金份额总额为 946,685,089 份，折算后基金份额净值为
2.707元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金
份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年5月 31日进行
了变更登记。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金合同》和中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 6月 30日的
财务状况以及 2013年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 的说明 的说明 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主
要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年 1月 1 日以前，对基金取得的股票的
股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日
起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.7 7 7 7
关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.7 7 7 7.1 .1 .1 .1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.7 7 7 7.2 .2 .2 .2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
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中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国
工商银行”) 基金托管人
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8
本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.1 .1 .1 .1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支 应支 应支 应支付关联方的佣金 付关联方的佣金 付关联方的佣金 付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.2 .2 .2 .2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.2.1 .2.1 .2.1 .2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,349,028.95 2,538,822.62
其中：支付销售机构的客户
维护费
- -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前 3 个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
469,805.79 507,764.54
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前 3个工
作日内从基金资产中一次性支取。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.3 .3 .3 .3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券 （含回购） 交易。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.4 .4 .4 .4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.4.1 .4.1 .4.1 .4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.4.2 .4.2 .4.2 .4.2 报告期末除基金管理人之外的其 报告期末除基金管理人之外的其 报告期末除基金管理人之外的其 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 他关联方投资本基金的情况 他关联方投资本基金的情况 他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达上证中盘
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金
296,876,617.00 74.39% 406,625,593.00 76.62%
广发证券 2,373,293.00 0.59% 2,318,101.00 0.44%
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.5 .5 .5 .5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 的利息收入 的利息收入 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 14,153,446.30 41,159.23 15,877,820.18 21,115.94
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.8 8 8 8.6
.6
.6
.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
无。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9 9 9 9
期末 期末 期末 期末（ （ （ （2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9 9 9 9.1 .1 .1 .1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
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19
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9 9 9 9.2 .2 .2 .2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60059
8
北大
荒
2013-05-
27
重
大
事
项
8.35
2013-0
7-19
8.35 499,033
5,609,655.
75
4,166,925.
55
-
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9 9 9 9.3 .3 .3 .3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9 9 9 9.3.1 .3.1 .3.1 .3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6月 30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9 9 9 9.3.2 .3.2 .3.2 .3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6月 30日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报 有助于理解和分析会计报 有助于理解和分析会计报 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 表需要说明的其他事项 表需要说明的其他事项 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
于 2013 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层级的余额为808,914,678.10 元，属于第二层级的余额为 4,166,925.55 元，无
属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级 1,164,437,139.30 元，第二层级
22,327,480.40元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发
行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值
调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层
级或第三层级。
(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012 年期初：同)；本
基金本期净转入/(转出)第三层级 0.00 元(2012 年度：无)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末 期末 期末 期末基金资产组合情况 基金资产组合情况 基金资产组合情况 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 813,081,603.65 97.81
其中：股票 813,081,603.65 97.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 14,261,081.40 1.72
6 其他各项资产 3,941,592.93 0.47
7 合计 831,284,277.98 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值
增值。
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,792,149.67 0.94
B 采矿业 60,912,238.38 7.34
C 制造业 333,346,691.41 40.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
78,816,850.17 9.49
E 建筑业 48,643,843.12 5.86
F 批发和零售业 28,707,777.15 3.46
G 交通运输、仓储和邮政业 21,096,688.44 2.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
39,107,010.22 4.71
J 金融业 99,972,198.69 12.04
K 房地产业 76,035,843.17 9.16
L 租赁和商务服务业 10,835,484.14 1.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,767,620.59 0.57
S 综合 3,047,208.50 0.37
合计 813,081,603.65 97.94
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601939 建设银行 7,123,034 29,560,591.10 3.56
2 600900 长江电力 3,675,277 25,432,916.84 3.06
3 600535 天士力 460,142 18,014,559.30 2.17
4 600406 国电南瑞 1,146,359 17,115,139.87 2.06
5 600011 华能国际 3,118,405 16,652,282.70 2.01
6 600089 特变电工 1,956,869 15,752,795.45 1.90
7 600315 上海家化 349,441 15,721,350.59 1.89
8 600795 国电电力 6,396,400 14,583,792.00 1.76
9 601117 中国化学 1,465,029 13,947,076.08 1.68
10 600276 恒瑞医药 504,958 13,310,692.88 1.60
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.efunds.com.cn
网站的半年度报告正文。
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4 7.4 7.4 7.4.1 .1 .1 .1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600315 上海家化 15,713,325.90 1.31
2 600332 广州药业 8,338,313.79 0.70
3 601800 中国交建 7,085,170.49 0.59
4 601898 中煤能源 6,710,010.45 0.56
5 601888 中国国旅 5,772,622.72 0.48
6 600008 首创股份 5,284,136.99 0.44
7 600062 华润双鹤 5,140,563.44 0.43
8 600418 江淮汽车 4,780,913.79 0.40
9 600765 中航重机 4,715,953.73 0.39
10 600157 永泰能源 4,545,222.01 0.38
11 600372 中航电子 4,187,426.30 0.35
12 600188 兖州煤业 4,164,736.09 0.35
13 600058 五矿发展 3,502,183.01 0.29
14 600406 国电南瑞 3,307,776.36 0.28
15 601555 东吴证券 3,205,709.40 0.27
16 600588 用友软件 3,203,160.73 0.27
17 600795 国电电力 3,088,765.29 0.26
18 600546 山煤国际 2,679,272.08 0.22
19 600528 中铁二局 2,649,423.21 0.22
20 600064 南京高科 2,636,161.55 0.22
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600383 金地集团 21,435,068.01 1.79
2 600518 康美药业 20,796,940.09 1.74
3 600999 招商证券 16,985,588.55 1.42
4 600804 鹏博士 10,211,083.07 0.85
5 601788 光大证券 9,885,743.63 0.83
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
6 600009 上海机场 8,059,043.31 0.67
7 600642 申能股份 8,021,065.05 0.67
8 600108 亚盛集团 6,277,792.44 0.52
9 601618 中国中冶 5,892,442.52 0.49
10 600839 四川长虹 4,671,308.74 0.39
11 601666 平煤股份 4,439,347.76 0.37
12 600873 梅花集团 4,163,637.72 0.35
13 600664 哈药股份 4,067,869.06 0.34
14 601106 中国一重 3,733,224.00 0.31
15 601158 重庆水务 3,488,823.69 0.29
16 600169 太原重工 2,818,746.34 0.24
17 600971 恒源煤电 2,700,806.56 0.23
18 600373 中文传媒 2,441,920.52 0.20
19 600331 宏达股份 2,382,073.75 0.20
20 601111 中国国航 2,251,745.47 0.19
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 168,454,965.70
卖出股票收入（成交）总额 160,463,227.80
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 资明细 资明细 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 小排名 小排名 小排名的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
24
7.9 7.9 7.9 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10 7.10 7.10 7.10 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7. 7. 7. 7.10 10 10 10. . . .3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,664.38
2 应收证券清算款 732,336.69
3 应收股利 3,189,124.01
4 应收利息 2,467.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,941,592.93
7. 7. 7. 7.10 10 10 10. . . .4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7. 7. 7. 7.10 10 10 10.5 .5 .5 .5 期末前十名股票中存在流通受限情况 期末前十名股票中存在流通受限情况 期末前十名股票中存在流通受限情况 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 的说明 的说明 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行股份有限公
司－易方达上证中盘交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
25
比例 比例 比例
6,225 64,110.05 309,137,450.00 77.46% 89,947,639.00 22.54% 296,876,617.00 74.39%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有
限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占
总份额比例”数据。
8.2 8.2 8.2 8.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 泰康人寿保险股份
有限公司－分红－
个人分红－019L－
FH002 沪
4,048,416.00 1.01%
2 侯雪娣 2,566,229.00 0.64%
3 广发证券股份有限
公司
2,373,293.00 0.59%
4 黄美瑞 1,654,980.00 0.41%
5 蔡长顺 1,441,000.00 0.36%
6 黄大成 1,176,488.00 0.29%
7 东兴证券股份有限
公司客户信用交易
担保证券账户
1,030,940.00 0.26%
8 金盛人寿保险有限
公司
1,026,400.00 0.26%
9 李维广 687,894.00 0.17%
10 白秀瑛 684,111.00 0.17%
11 中国工商银行股份
有限公司－易方达
上证中盘交易型开
放式指数证券投资
基金联接基金
296,876,617.00 74.39%
8.3 8.3 8.3 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 基金的情况 基金的情况 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
0.00 0%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
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9 9 9 9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年3 月 29 日）基金份额
总额
2,752,478,065.00
本报告期期初基金份额总额 530,685,089.00
本报告期基金总申购份额 100,800,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 232,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 399,085,089.00
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等 稽查或处罚等 稽查或处罚等 稽查或处罚等情况 情况 情况 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
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27
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
齐鲁证券 1 310,506,053.83 94.77% 282,684.48 94.77% -
国信证券 1 17,151,755.49 5.23% 15,615.00 5.23% -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报
告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开
发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面
业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
齐鲁证券 - - - - - -
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年八月二十八日 一三年八月二十八日 一三年八月二十八日 一三年八月二十八日
