银华深证 100 指 数 分级 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 38
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华深 证100 指 数分 级证 券投资 基金
基金简 称 银华深 证100 指 数分 级 （ 场内简 称： 银 华100 ）
基金主 代码 161812
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月7 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,919,462,858.07 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-06-07
下属分 级基 金的 基金 简称 银华稳 进 银华锐 进 银华 100
下属分 级基 金的 交易 代码 150018 150019 161812
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
11,717,907,490.00
份
11,717,907,490.00 份 1,483,647,878.07
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式， 力争 将本 基金 的净 值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在 0.35% 以内 ， 年 跟踪误 差控 制 在 4% 以内 ， 以
实现对 深 证 100 指 数的 有 效跟踪 ， 分 享中 国经 济的 持续、 稳定 增长 的成 果， 实
现基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法 ， 按照成 份股 在深 证 100 指 数中的 组成 及其 基准 权重 构
建股票 投资 组合 ， 以拟 合 、 跟 踪深 证 100 指 数的 收 益表现 ， 并根 据标 的指 数 成
份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 ， 以 及因 基金 的
申购和 赎回 对本 基金 跟踪 深证 100 指 数的 效果 可能 带来影 响 ， 导 致无 法有 效 复
制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金管理 人可 以根 据市 场情 况， 采取 合理 措施 ， 在合 理
期限内 进行 适当 的处 理和 调整， 以力 争使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为 90% －95% ， 其 中 投 资于 深证100
指数成 份股 和备 选成 份股 的资产 不低 于股 票资 产 的 90%。 现金 、债 券资 产及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基金 资产 比例 为 5% －10% （ 其中 权 证
资产占 基金 资产 比例 为 0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基
金资产 净 值 5%）。
业绩比 较基 准 95%× 深证100 价格 指数 收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ，具 有较 高风 险、较 高预 期收 益的 特征 ，
其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 、 债券 型 基金和 混合 型基 金 。 从 本 基
金所分 离的 两类 基金 份额 来看 ， 银 华稳 进份 额具 有 低风险 、 收益 相对 稳定 的 特
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征；银 华锐 进份 额具 有高 风险、 高预 期收 益的 特征 。
下 属 三 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
银华稳 进 银华锐 进 银华 100
低风险 、收 益相 对稳 定。 高风险 、高 预期 收益 。 较高风 险 、 较 高预 期收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 关悦
联系电 话 (010)58163000 （010 ）58560666
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95568
传真 (010)58163027 （010 ）58560794
注册地 址
广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 6008
号特区 报业 大 厦19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 东 方 经 贸城 C2 办公 楼
15 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
邮政编 码 100738 100031
法定代 表人 王珠林 董文标
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -76,363,936.85
本期利 润 -1,639,149,425.04
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0865
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -5,125,485,733.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2057
期末基 金资 产净 值 17,631,514,922.91
期末基 金份 额净 值 0.708
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.46%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.11% 1.89% -15.88% 1.99% 0.77% -0.10%
过去三 个月 -9.46% 1.46% -10.12% 1.51% 0.66% -0.05%
过去六 个月 -9.81% 1.44% -9.87% 1.46% 0.06% -0.02%
过去一 年 -13.10% 1.37% -13.30% 1.39% 0.20% -0.02%
过去三 年 -16.54% 1.41% -13.95% 1.43% -2.59% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
-22.46% 1.41% -23.91% 1.46% 1.45% -0.05%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 95 ％ ×深证 100 价 格 指数收 益率 ＋ 5% × 商 业银 行活期 存款 利率 （税
后） 。由于本基 金的投资 标 的为深证 100 价格 指数， 且本基金现金 或者到期 日 在一年以内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净 值5%， 因 此， 本基 金将 业绩 比 较基准 定 为95 ％× 深证 100 价格 指数 收益 率
＋5%× 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ） 。 该 业绩 比较 基准目 前能 够忠 实地 反映 本基金 的风 险收 益 特
征。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ： 投资于 股票 的资 产占 基金 资产的 比例 为 90% －95%， 其中投 资于 深 证 100
指数成份股和 备选成份 股 的资产不低于 股票资产 的 90%。现金、 债券资产 及中 国证监会允许 基金
投资的 其他 证券 品种 占基 金资产 比例 为 5% －10% （ 其中权 证资 产占 基金 资产 比例 为 0-3% ， 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 5%）。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
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山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市。
截至2013 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着30 只 开放式 基金 和1 只创 新型 封闭式 基金 ， 具
体包括 银华 优势 企业 证券 投 资基 金、 银华 保本 增值 证券投 资基 金、 银华-道琼斯 88 精选 证券 投资
基金、银华货 币市场证 券 投资基金、银 华核心价 值 优选股票型证 券投资基 金 、银华优质 增长股票
型证券投资基 金、银华 富 裕主题股票型 证券投资 基 金、银华领先 策略股票 型 证券投资基 金、银华
全球核 心优 选证 券投 资基 金、 银 华内 需精 选股 票型 证券投 资基 金(LOF) 、 银 华 增强收 益债 券型 证券
投资基 金、 银华 和谐 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 银华 沪 深300 指数 证券投 资基金(LOF) 、
银华深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、银 华信 用债 券型证 券投 资基 金（LOF） 、银华 成长 先锋 混 合
型证券投 资基 金、银华 信 用双利债券型 证券投资 基 金、银华抗通 胀主题证 券 投资基金（LOF ） 、银
华中证 等权 重 90 指 数分 级 证券投 资基 金、 银华 永祥 保本混 合型 证券 投资 基金 、 银华 消费 主题 分级
股票型证券投 资基金、 银 华中证内地资 源主题指 数 分级证券投资 基金、银 华 永泰积极债 券型证券
投资基 金 、 银 华中 小盘 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 银华纯 债信 用主 题债 券型 证券投 资基 金 （LOF）、
上证 50 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、银 华上证 50 等权 重交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金连 接基 金 、 银 华中 证 中票 50 指 数债 券型 证券 投 资基金 （LOF） 、 银华 交易 型货币 市场 基 金 、 银
华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 以及银 华永 兴纯 债分 级债 券型发 起式 证券 投资
基金。 同时 ，本 基金 管理 人管理 着多 个全 国社 保基 金、企 业年 金和 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周毅先 生
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经
理 、 境 外
投 资 部 总
监 、 量 化
投 资 部 总
监 及 量 化
投资总
监。
2010 年5 月
7 日
- 14 年
硕 士 学 位 。 曾 先 后 担 任 美 国 普
华 永 道 金 融 服 务 部 经 理 、 巴 克
莱 银 行 量 化 分 析 部 副 总 裁 及 巴
克 莱 亚 太 有 限 公 司 副 董 事 等
职。2009 年9 月 加盟 银华 基金
管理有 限公 司 ， 2010 年 6 月 21
日至 2011 年 12 月 6 日期 间兼
任银华 沪深 300 指数 证券 投资
基金（LOF ）基金经理，2010
年 8 月 5 日至 2012 年 3 月 27
日 期 间 兼 任 银 华 全 球 核 心 优 选
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 12 月6 日至 2012 年 11 月 7
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日 期 间 兼 任 银 华 抗 通 胀 主 题 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理。
具有从 业资 格。 国籍 ：美 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 深 证100 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资 经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
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当日成 交量 的 5% 的 情况 有3 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 自 行开发的量化 投资管理 系 统，采用系统 管理和人 工 管理相结合的 方
式处理基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列 事件 。尽管报
告期间 本基 金多 次发 生大 额申购 赎回 ，我 们仍 将跟 踪误差 控制 在合 理水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.708 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-9.81% ， 同期 业绩
比较基准收益 率为-9.87% 。报告期内， 本基金日均 跟踪误差控制 在 0.35% 之 内，年化跟踪 误差控
制在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
过去的半年里 ，A 股主 板 市场先涨后跌 ，并经历 了 09 年以来从 未有过的 连续 大幅下跌，QE
退出预 期 、 经 济持 续下 滑 再叠加 上短 期资 金面 的极 度紧张 ， 沪指 再次 回到2000 点以 下 区 间 ， 部 分
产能过 剩的 传统 周期 性行 业指数 已接 近或 突 破08 年 低点； 反观 以创 业板 指为 代表的 成长 股， 价格
不断创 出 2 年来 的新 高。 成长股 的上 涨对 比蓝 筹股 的下跌 ，正 反映 了投 资者 在新一 届领 导层 上 任
后，对新兴产 业前景的 憧 憬和对传统产 业未来的 担 忧。我们认为 ，在政府 “ 稳增长、保 就业、防
通胀” 的总基 调下，经 济 基本面难以再 度发生大 幅 下滑，当前的 价值与成 长 的估值偏差 已经反映
了最为悲观的 预期。然 而 ，在中报业绩 前，市场 存 在较长时间股 价证伪的 真 空期，板块 的估值差
异化有 望延 续， 我们 将持 续予以 跟踪 重要 经济 数据 和上市 公司 的数 据。
本基金将继续 坚持 既定 的 指数化投资策 略，以严 格 控制基金相对 目标指数 的 跟踪偏离为主 要
投资目 标， 期望 本基 金为 投资者 进一 步分 享中 国经 济的未 来长 期成 长提 供良 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会 （委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本基 金基 金合 同的 约 定，本 基金 （ 包 括银 华 100 份额 、银 华稳 进份 额、 银华锐 进份 额）
不进行 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民 生银 行根 据《 银华 深证 100 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》和 《银 华深证 100 指数
分级证券投资 基金托管 协 议》 ，托管银华 深证 100 指数分级证券 投资基金 （ 以下简称 “银 华深证
100 指 数分 级 ”）。
本报告 期， 中国 民生 银行 在银华 深 证 100 指数 分级 的托管 过程 中， 严格 遵守 了《证 券投 资 基
金法》 、 基金 合同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定， 依法 安全保 管了 基金 财产 ， 按 规定如 实、 独立 地向
中国证监会提 交了本基 金 运作情况报告 ， 不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人 —— 银华 基金 管理 有限责 任公 司在 银华 深 证 100 指 数分 级投 资运 作方 面进行 了监 督， 对基
金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金管理人 有损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 本报告期，基 金管理人 —— 银华基金管 理有限
责任公司严格 遵守《证 券 投资 基金法》 等有关法 律 法规，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 （包 括银 华 100 份额 、银 华稳 进份 额、 银华锐 进份 额）
不进行 收益 分配 。
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由银华 深 证 100 指数 分级 的基金 管理 人—— 银 华基 金管理 有限 公司 编制 ，并 经本托 管人 复 核
审查的本半年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确
和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 银华 深 证100 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,641,213,234.78 852,258,659.04
结算备 付金
4,920,668.13 17,945,800.89
存出保 证金
5,734,097.25 1,750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 15,982,251,748.08 13,066,509,869.25
其中： 股票 投资
15,982,251,748.08 13,066,509,869.25
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 344,688.20 229,719.53
应收股 利
- -
应收申 购款
27,396,005.81 165,235,304.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
17,661,860,442.25 14,103,929,353.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,104.97 -
应付赎 回款
5,606,659.13 32,564,734.69
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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应付管 理人 报酬
13,919,045.34 11,125,493.80
应付托 管费
2,783,809.10 2,225,098.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,026,189.28 4,269,492.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,998,711.52 1,975,884.04
负债合 计
30,345,519.34 52,160,703.40
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 22,757,000,656.43 16,345,491,020.60
未分配 利润 6.4.7.10 -5,125,485,733.52 -2,293,722,370.56
所有者 权益 合计
17,631,514,922.91 14,051,768,650.04
负债和 所有 者权 益总 计
17,661,860,442.25 14,103,929,353.44
注：报 告截 止 日 2013 年 6 月 30 日， 银华100 份额 净 值为人 民 币 0.708 元 ，银 华稳进 份额 净值 为
人民 币1.029 元 ， 银 华锐 进份额 净值 为人 民 币 0.387 元； 基金 份额 总额 为24,919,462,858.07 份，
其中银 华100 份额为 1,483,647,878.07 份， 银 华稳 进份额 为 11,717,907,490.00 份 ， 银 华锐 进份
额为11,717,907,490.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 深 证100 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
-1,536,492,649.66 407,202,468.31
1.利息 收入
3,872,303.47 2,001,621.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,872,303.47 2,001,621.64
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
19,520,061.20 -323,771,980.25
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -102,256,905.47 -374,898,613.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 121,776,966.67 51,126,633.04
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -1,562,785,488.19 726,116,366.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 2,900,473.86 2,856,460.13
减： 二、费用
102,656,775.38 54,361,660.66
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 74,967,224.51 38,915,239.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 14,993,444.91 7,783,047.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 12,462,713.40 7,412,890.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 233,392.56 250,483.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,639,149,425.04 352,840,807.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,639,149,425.04 352,840,807.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 银华 深 证100 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
16,345,491,020.60 -2,293,722,370.56 14,051,768,650.04
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,639,149,425.04 -1,639,149,425.04
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
6,411,509,635.83 -1,192,613,937.92 5,218,895,697.91
其中：1. 基 金申 购款 9,241,946,672.74 -1,483,047,637.19 7,758,899,035.55
2. 基金 赎回 款 -2,830,437,036.91 290,433,699.27 -2,540,003,337.64
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
- - -
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
22,757,000,656.43 -5,125,485,733.52 17,631,514,922.91
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
8,897,231,570.50 -1,399,410,008.43 7,497,821,562.07
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 352,840,807.65 352,840,807.65
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
1,427,330,156.27 -57,291,899.17 1,370,038,257.10
其中：1. 基 金申 购款 4,160,586,504.55 -317,889,908.72 3,842,696,595.83
2. 基金 赎回 款 -2,733,256,348.28 260,598,009.55 -2,472,658,338.73
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
10,324,561,726.77 -1,103,861,099.95 9,220,700,626.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华深 证100 指 数分 级证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ”） ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监许 可[2010]302 号文《 关于 核准 银华 深 证 100 指数 分级 证券 投
资基金 募集 的批 复》 的核 准， 由 银华 基金 管理 有限 公司 于 2010 年4 月1 日至 2010 年4 月30 日向
社 会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2010) 验 字 第
60468687_A01 号 验资 报告 后，向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。基 金合 同于 2010 年 5 月 7 日生
效。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购 费后 的 实收基金（ 本金）为
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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人民币 2,203,273,458.85 元，在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民币 614,907.10 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 2,203,888,365.95 元 ，折合 2,203,888,365.95 份基金 份额 。根 据
《基金 合同 》 的 约定 ， 场 外认购 的全 部份 额确 认为 银华深 证100 份 额； 场内 认购的 全部 份额 按 1 ：
1 的 比 例 确 认 为 银 华 锐 进 份 额 和 银 华 稳 进 份 额 。 其 中 场 外 认 购 的 基 金 份 额 确 认 为
1,748,978,674.95 份银 华 深证 100 份 额（ 含募 集期 利息结 转的 份额 ） ； 场内 认 购的基 金份 额 按 1：
1 的比例 确认 为 227,454,845.00 份 银华 锐进 份额 和 227,454,845.00 份 银华 稳 进份额 ，产 生的 尾
差份 额1.00 份 根据 《基 金 合同 》 约 定归 入基 金资 产 。 本 基金 的基 金管 理人 为 银华基 金管 理有 限公
司， 注 册登 记机 构为 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公 司 。
本基金 的基 金份 额包 括银 华深 证100 指数 分级 证券 投资基 金之 基础 份额 （简 称 “银华 深 证100
份额” ） 、 银华 深 证100 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类份 额 （简 称 “ 银 华稳进 份额 ” ） 与 银
华深 证 100 指数 分级 证券 投资基 金之 积极 收益 类份 额（简 称“ 银华 锐进 份额 ” ） 。其 中， 银华 稳进
份额、 银华 锐进 份额 的基 金份额 配比 始终 保 持1:1 的比率 不变 。
在银华 稳进 份额 、银 华深 证 100 份额 存续 期内 的每 个会计 年度 （除 基金 合同 生效日 所在 会 计
年度外）第一 个工作日 ， 本基金将根据 基金合同 的 规定进行基金 的定期份 额 折算。银华 稳进份额
和银华锐进份 额按照基 金 合同规定的净 值计算规 则 进行净值计算 ，对银华 稳 进份额的应 得收益进
行定期 份额 折算 ， 每 2 份 银华深 证 100 份 额将 按 1 份银华 稳进 份额 获得 约定 应得收 益的 新增 折算
份额。 对于 银华 稳进 份额 期末的 约定 应得 收益 ，即 银华稳 进份 额每 个会 计年 度 12 月 31 日份 额 净
值超出 本金 1.000 元 部分 ，将折 算为 场内 银华 深证 100 份额 分配 给银 华稳 进 份额持 有人 。银 华深
证 100 份额 持有 人持 有的 每 2 份银华 深证 100 份额 将按 1 份银 华稳 进份 额获 得新增 银华 深证 100
份额的 分配 。持 有场 外银 华深 证 100 份额 的基 金份 额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场外 银 华
深证 100 份 额的 分配 ；持 有场内 银华 深证 100 份额 的基金 份额 持有 人将 按前 述折算 方式 获得 新 增
场内银 华深 证 100 份 额的 分配。 经过 上述 份额 折算 ，银华 稳进 份额 和银 华深 证 100 份额 的基 金 份
额净值将相应 调整。每 个 会计年度第一 个工作日 为 基金份额折算 基 准日， 本 基金将对银 华稳进份
额和银 华深 证100 份 额进 行应得 收益 的定 期份 额折 算。
除以上定期份 额折算外 ， 本基金根据基 金合同的 规 定，还将在以 下两种情 况 进行份额折算 ，
即：当银华深 证 100 份额 的基金份额净 值达到 2.000 元；当银华 锐进份额的 基金份额净值 达到
0.250 元。 当银 华深 证100 份额的 基金 份额 净值 达 到2.000 元后 ， 本 基金 将分 别 对银华 稳进 份额 、
银华锐 进份 额和 银华 深 证 100 份 额进 行份 额折 算， 份额折 算后 本基 金将 确保 银华稳 进份 额和 银华
锐进份 额的 比例 为1 ：1， 份额折 算后 银华 稳进 份额 、 银华 锐进 份额 和银 华深 证 100 份额 的基 金 份
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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额净值 均调 整为 1.000 元 。当银 华锐 进份 额的 基金 份额净 值达 到 0.250 元后 ，本基 金将 分别 对 银
华稳进 份额 、银 华锐 进份 额和银 华深 证 100 份 额进 行份额 折算 ，份 额折 算后 本基金 将确 保银 华 稳
进份额 和银 华锐 进份 额的 比例 为 1：1， 份 额折 算后 银华深 证100 份 额、 银华 稳进份 额和 银华 锐 进
份额的 基金 份额 净值 均调 整为 1.000 元。
银华深 证 100 份 额设 置单 独的基 金代 码， 只可 以进 行场内 与场 外的 申购 和赎 回，但 不上 市 交
易。银华稳进 份额与银 华 锐进份额交易 代码不同 ， 只可在深圳证 券交易所 上 市交易，不 可单独进
行申购 或赎 回。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括深 证 100 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 债券、 债券 回购 以及 法律 法规或 监管 机构 允许 本基 金投资 的其 它金 融工
具。本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 的比 例 为 90%-95% ， 其中 投资 于深 证 100 指 数成 份股 和
备选成份股的 资产不低 于 股票资产的 90%。现 金、 债券资产及中 国证监会 允 许基金投资的 其他证
券品种 占基 金资 产比 例 为5%-10% （其 中权 证资 产占 基金资 产比 例 为 0-3% ， 现 金或者 到期 日在 一年
以内的政府债 券不低于 基 金资产净值 5%） 。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其 他 品种，
基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资 范围。本基金的业绩比较 基准为： 95%× 深证
100 价 格指 数收 益率 ＋ 5% × 商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了 中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 度上 半 年的经 营成 果和 净值 变动 情况。
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计 差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
(1) 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
(2) 营 业税 、企 业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
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(3) 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 〔2012 〕85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知 》 的规定 ， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红
利所得 实施 差别 化个 人所 得税政 策。 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 1,641,213,234.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,641,213,234.78
6.4.7.2
交易性 金融 资产
单位： 人民 币元
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,268,865,702.25 15,982,251,748.08 -2,286,613,954.17
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,268,865,702.25 15,982,251,748.08 -2,286,613,954.17
6.4.7.3
衍生金 融资 产/ 负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 336,290.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,214.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3,603.23
其他 2,580.30
合计 344,688.20
6.4.7.6
其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,026,189.28
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 6,026,189.28
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6.4.7.8
其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,750,000.00
应付赎 回费 20,604.46
预提费 用 228,107.06
合计 1,998,711.52
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,184,970,892.83 16,345,491,020.60
本期申 购 252,606.99 240,361.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -574,062.66 -546,235.07
2013 年1 月4 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
17,184,649,437.16 16,345,185,147.39
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 714,500,869.63 -
本期申 购 10,119,388,078.91 9,241,706,310.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,099,075,527.63 -2,829,890,801.84
本期末 24,919,462,858.07 22,757,000,656.43
注： （1）根据 本基金的 基 金合同、 招 募说明书 及深 圳证券交易 所（以下 简称 “ 深交所” ）和中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定， 本基 金 以 2013 年 1 月 4 日为 份额 折算 基 准日， 对银 华深 证
100 份 额的 场外 份额 、场 内份额 以及 银华 稳进 份额 实施首 次定 期份 额折 算。
（2 ） 根 据 《基 金合 同》 规 定， 投 资者 可申 购、 赎 回 银华深 证 100 份 额， 银华 稳进份 额和 银华 锐进
份额只可在深 圳证券交 易 所上市交易， 因此上表 不 再单独披露银 华稳进份 额 和银华锐进 份额的情
况。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -881,742,026.53 -1,411,980,344.03 -2,293,722,370.56
本期利 润 -76,363,936.85 -1,562,785,488.19 -1,639,149,425.04
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-360,079,205.87 -832,534,732.05 -1,192,613,937.92
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其中： 基金 申购 款 -517,229,154.69 -965,818,482.50 -1,483,047,637.19
基金赎 回款 157,149,948.82 133,283,750.45 290,433,699.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,318,185,169.25 -3,807,300,564.27 -5,125,485,733.52
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,729,947.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 73,888.42
其他 68,467.55
合计 3,872,303.47
6.4.7.12
股票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,575,665,349.90
减：卖 出股 票成 本总 额 2,677,922,255.37
买卖股 票差 价收 入 -102,256,905.47
6.4.7.13
债券投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 121,776,966.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 121,776,966.67
6.4.7.16
公允价 值变 动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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1.交易 性金 融资 产 -1,562,785,488.19
—— 股 票投 资 -1,562,785,488.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,562,785,488.19
6.4.7.17
其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,900,473.86
合计 2,900,473.86
6.4.7.18
交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
12,462,713.40
银行间 市场 交易 费用
-
合计
12,462,713.40
6.4.7.19
其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 385.50
账户服 务费 4,500.00
上市费 29,752.78
其他费 用 400.00
合计 233,392.56
6.4.8
或有事 项、 资 产负 债表 日后 事项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期新 增银 华财 富资 本管理(北京)有 限公 司， 为基金 管理 人的 全资 子公 司 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
74,967,224.51 38,915,239.12
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
926,617.46 448,319.10
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H＝ E× 1.00 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
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当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管 费
14,993,444.91 7,783,047.84
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 管理人于 本 报告期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 银 华稳进、银 华锐进、
银华100 基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
银华锐 进
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西南证券 20,000,000.00 0.17% - -
份额单 位： 份
银华 100
关联 方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
西南证券 1.00 0.00% - -
注：报告期末 ，本基金 除 基金管理人之 外的其他 关 联方均未持有 银华稳进 份 额。除基金 管理人之
外的其他关联 方持有本 基 金基金份额的 交易费用 按 市场公开的交 易费率计 算 并支付。对 于分级基
金，比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 1,641,213,234.78 3,729,947.50 654,469,257.68 1,930,898.55
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：根 据本 基 金 基金 合同 的约定 ，本 基金 （包 括银 华 100 份额 、银 华稳 进份 额、银 华锐 进份 额 ）
不进行 收益 分配 。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务 风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清 算，因此
违约风险发生 的可能性 很 小；基金在进 行银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 均能 及时 变现 。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的债券 资产的公 允 价值。本基金 于资产负 债 表日所持有的 金融负债 的 合约约定剩 余到期日
均为一年以内 且一般不 计 息，可赎回基 金份额净 值 （所有者权益 ）无固定 到 期日且不计 息，因此
账面余 额一 般即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为 银 行存 款 、结 算备 付金 及存 出保 证金等。
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个
月-1
年
1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,641,213,234.78 - - - - - 1,641,213,234.78
结算备 付金 4,920,668.13 - - - - - 4,920,668.13
存出保 证金 5,734,097.25 - - - - - 5,734,097.25
交易性 金融 资产 - - - - - 15,982,251,748.08 15,982,251,748.08
应收利 息 - - - - - 344,688.20 344,688.20
应收申 购款 8,242.28 - - - - 27,387,763.53 27,396,005.81
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,651,876,242.44 - - - - 16,009,984,199.81 17,661,860,442.25
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 11,104.97 11,104.97
应付赎 回款 - - - - - 5,606,659.13 5,606,659.13
应付管 理人 报酬 - - - - - 13,919,045.34 13,919,045.34
应付托 管费 - - - - - 2,783,809.10 2,783,809.10
应付交 易费 用 - - - - - 6,026,189.28 6,026,189.28
其他负 债 - - - - - 1,998,711.52 1,998,711.52
负债总 计 - - - - - 30,345,519.34 30,345,519.34
利率敏 感度 缺口 1,651,876,242.44 - - - - 15,979,638,680.47 17,631,514,922.91
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个
月-1
年
1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 852,258,659.04 - - - - - 852,258,659.04
结算备 付金 17,945,800.89 - - - - - 17,945,800.89
存出保 证金 - - - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 13,066,509,869.25 13,066,509,869.25
应收利 息 - - - - - 229,719.53 229,719.53
应收申 购款 71,612.51 - - - - 165,163,692.22 165,235,304.73
资产总 计 870,276,072.44 - - - - 13,233,653,281.00 14,103,929,353.44
负债
应付赎 回款 - - - - - 32,564,734.69 32,564,734.69
应付管 理人 报酬 - - - - - 11,125,493.80 11,125,493.80
应付托 管费 - - - - - 2,225,098.74 2,225,098.74
应付交 易费 用 - - - - - 4,269,492.13 4,269,492.13
其他负 债 - - - - - 1,975,884.04 1,975,884.04
负债总 计 - - - - - 52,160,703.40 52,160,703.40
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利率敏 感度 缺口 870,276,072.44 - - - - 13,181,492,577.60 14,051,768,650.04
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于2013 年6 月30 日及2012 年末 持有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款, 除此 外的 金
融资产 和金 融负 债均 不计 息,因 此市 场利 率的 变动 对 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险， 市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括深 证 100 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 债券、 债券 回购 以及 法律 法规或 监管 机构 允许 本基 金投资 的其 它金 融工
具。 本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 的比 例 为90% －95% ， 其中 投资 于深 证 100 指 数成 份股 和
备选成份股的 资产不低 于 股票资产的 90%。现 金、 债券资产及中 国证监会 允 许基金投资的 其他证
券品种 占基 金资 产比 例 为 5% －10% （ 其中 权证 资产 占 基金资 产比 例 为 0-3% ， 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 5% ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 于 2013 年 6 月 30 日，本 基金 面临 的 整
体其他 价格 风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 15,982,251,748.08 90.65 13,066,509,869.25 92.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
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其他 - - - -
合计 15,982,251,748.08 90.65 13,066,509,869.25 92.99
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
+5% 864,175,338.47 687,944,397.45
-5% -864,175,338.47 -687,944,397.45
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 15,982,251,748.08 90.49
其中： 股票 15,982,251,748.08 90.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,646,133,902.91 9.32
6 其他各 项资 产 33,474,791.26 0.19
合计 17,661,860,442.25 100.00
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7.2 期 末按 行业 分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 86,360,246.80 0.49
B 采矿业 636,794,009.46 3.61
C 制造业 9,021,837,976.94 51.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
99,484,699.26 0.56
E 建筑业 280,063,002.72 1.59
F 批发和 零售 业 294,739,312.02 1.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
416,651,568.87 2.36
J 金融业 1,731,147,565.69 9.82
K 房地产 业 1,870,044,722.87 10.61
L 租赁和 商务 服务 业 75,302,270.96 0.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 612,456,451.33 3.47
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工 作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 133,523,794.56 0.76
S 综合 143,971,520.00 0.82
合计 15,402,377,141.48 87.36
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 468,834,727.72 2.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 27,859,542.72 0.16
F 批发和 零售 业 - -
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 56,604,869.76 0.32
K 房地产 业 26,575,466.40 0.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 579,874,606.60 3.29
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 116,416,601 1,146,703,519.85 6.50
2 000651 格力电 器 30,143,755 755,402,500.30 4.28
3 000001 平安银 行 58,487,198 583,117,364.06 3.31
4 000858 五 粮 液 24,757,682 496,143,947.28 2.81
5 000776 广发证 券 41,156,204 456,010,740.32 2.59
6 002241 歌尔声 学 9,296,848 337,382,613.92 1.91
7 000527 美的电 器 27,049,209 335,951,175.78 1.91
8 000895 双汇发 展 8,682,212 333,744,229.28 1.89
9 000063 中兴通 讯 25,383,232 323,636,208.00 1.84
10 000157 中联重 科 58,907,600 319,868,268.00 1.81
11 000538 云南白 药 3,768,816 316,618,232.16 1.80
12 002024 苏宁云 商 58,830,202 294,739,312.02 1.67
13 000423 东阿阿 胶 7,359,566 284,668,012.88 1.61
14 002236 大华股 份 6,618,237 253,015,200.51 1.44
15 002415 海康威 视 6,974,383 246,474,695.22 1.40
16 000024 招商地 产 9,798,419 237,905,613.32 1.35
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17 000783 长江证 券 29,761,283 235,411,748.53 1.34
18 000069 华侨城 Ａ 45,191,318 233,639,114.06 1.33
19 000100 TCL 集团 102,835,105 233,435,688.35 1.32
20 000568 泸州老 窖 9,716,199 231,051,212.22 1.31
21 300070 碧水源 5,900,173 222,318,518.64 1.26
22 000725 京东方 Ａ 99,032,652 219,852,487.44 1.25
23 002038 双鹭药 业 3,715,365 217,720,389.00 1.23
24 000338 潍柴动 力 12,437,073 215,783,216.55 1.22
25 002230 科大讯 飞 4,557,808 210,570,729.60 1.19
26 002081 金 螳 螂 7,297,747 207,766,857.09 1.18
27 000625 长安汽 车 22,138,178 205,663,673.62 1.17
28 002304 洋河股 份 3,565,664 193,615,555.20 1.10
29 000983 西山煤 电 21,544,733 175,805,021.28 1.00
30 000581 威孚高 科 5,118,779 170,916,030.81 0.97
31 002422 科伦药 业 3,178,712 169,457,136.72 0.96
32 000402 金 融 街 33,041,035 165,535,585.35 0.94
33 000970 中科三 环 12,064,407 157,319,867.28 0.89
34 000826 桑德环 境 4,849,669 156,498,818.63 0.89
35 000012 南
玻Ａ 16,545,460 153,376,414.20 0.87
36 002142 宁波银 行 17,624,710 149,281,293.70 0.85
37 000792 盐湖股 份 8,712,810 147,595,001.40 0.84
38 000623 吉林敖 东 9,956,536 145,166,294.88 0.82
39 000009 中国宝 安 13,088,320 143,971,520.00 0.82
40 000768 中航飞 机 15,906,387 141,566,844.30 0.80
41 000800 一汽轿 车 11,306,575 139,070,872.50 0.79
42 000793 华闻传 媒 13,325,728 133,523,794.56 0.76
43 000562 宏源证 券 14,966,648 131,556,835.92 0.75
44 000629 攀钢钒 钛 53,658,587 126,097,679.45 0.72
45 000060 中金岭 南 18,766,666 124,235,328.92 0.70
46 000425 徐工机 械 15,600,225 122,461,766.25 0.69
47 002008 大族激 光 10,836,529 121,260,759.51 0.69
48 000039 中集集 团 11,668,306 120,533,600.98 0.68
49 000917 电广传 媒 10,133,511 119,271,424.47 0.68
50 002202 金风科 技 22,008,639 118,626,564.21 0.67
51 000630 铜陵有 色 10,245,776 110,449,465.28 0.63
52 002146 荣盛发 展 7,738,752 109,193,790.72 0.62
53 000728 国元证 券 12,793,050 108,229,203.00 0.61
54 000709 河北钢 铁 55,064,397 101,869,134.45 0.58
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
第 35 页 共 45 页
55 000878 云南铜 业 10,393,400 100,815,980.00 0.57
56 000729 燕京啤 酒 16,927,571 96,656,430.41 0.55
57 002007 华兰生 物 4,243,625 95,821,052.50 0.54
58 000937 冀中能 源 10,000,772 88,306,816.76 0.50
59 000839 中信国 安 13,458,824 86,809,414.80 0.49
60 000758 中色股 份 8,404,217 85,134,718.21 0.48
61 002106 莱宝高 科 5,518,409 84,707,578.15 0.48
62 000876 新 希 望 8,178,504 80,558,264.40 0.46
63 000960 锡业股 份 6,598,457 80,501,175.40 0.46
64 000825 太钢不 锈 30,737,729 78,995,963.53 0.45
65 002155 辰州矿 业 9,803,145 78,817,285.80 0.45
66 000046 泛海建 设 16,137,919 78,753,044.72 0.45
67 000061 农 产 品 12,529,496 75,302,270.96 0.43
68 002051 中工国 际 2,594,049 72,296,145.63 0.41
69 000528 柳
工 11,064,033 71,916,214.50 0.41
70 002073 软控股 份 8,557,926 71,800,999.14 0.41
71 000778 新兴铸 管 14,357,913 70,497,352.83 0.40
72 000540 中天城 投 9,838,963 68,971,130.63 0.39
73 002500 山西证 券 11,408,848 67,540,380.16 0.38
74 002001 新 和 成 4,548,852 67,050,078.48 0.38
75 000422 湖北宜 化 9,659,059 65,198,648.25 0.37
76 000718 苏宁环 球 10,711,231 62,982,038.28 0.36
77 000401 冀东水 泥 7,291,764 59,938,300.08 0.34
78 000559 万向钱 潮 11,400,775 59,854,068.75 0.34
79 000969 安泰科 技 7,574,432 58,777,592.32 0.33
80 000933 神火股 份 12,885,177 57,467,889.42 0.33
81 000869 张
裕Ａ 1,606,203 54,835,770.42 0.31
82 000027 深圳能 源 10,751,398 54,079,531.94 0.31
83 000877 天山股 份 8,583,999 49,701,354.21 0.28
84 000539 粤电力 Ａ 10,045,391 45,405,167.32 0.26
85 002069 獐 子 岛 3,718,287 44,061,700.95 0.25
86 002041 登海种 业 1,992,395 42,298,545.85 0.24
87 000059 辽通化 工 8,822,427 39,965,594.31 0.23
88 002128 露天煤 业 4,512,486 39,439,127.64 0.22
89 000550 江铃汽 车 2,424,296 37,115,971.76 0.21
90 000596 古井贡 酒 1,680,978 35,098,820.64 0.20
91 000780 平庄能 源 5,930,171 31,845,018.27 0.18
92 002269 美邦服 饰 1,536,903 13,586,222.52 0.08
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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93 000762 西藏矿 业 985,955 11,348,342.05 0.06
94 002092 中泰化 学 1,574,744 7,999,699.52 0.05
95 002056 横店东 磁 449,600 5,655,968.00 0.03
96 000021 长城开 发 1,000,000 4,450,000.00 0.03
97 000968 煤 气 化 500,000 3,640,000.00 0.02
98 002122 天马股 份 980,000 3,498,600.00 0.02
99 000927 一汽夏 利 500,000 1,800,000.00 0.01
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002353 杰瑞股 份 2,722,069 187,822,761.00 1.07
2 002450 康得新 6,509,570 182,137,768.60 1.03
3 000400 许继电 气 3,651,189 98,874,198.12 0.56
4 000750 国海证 券 5,484,968 56,604,869.76 0.32
5 000961 中南建 设 2,848,624 27,859,542.72 0.16
6 002244 滨江集 团 3,163,746 26,575,466.40 0.15
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 423,460,302.21 3.01
2 000651 格力电 器 318,164,812.94 2.26
3 000001 平安银 行 251,961,371.16 1.79
4 000776 广发证 券 232,088,163.71 1.65
5 000858 五 粮 液 209,403,566.09 1.49
6 002353 杰瑞股 份 195,246,400.26 1.39
7 002450 康得新 175,068,286.18 1.25
8 002241 歌尔声 学 159,697,353.21 1.14
9 000157 中联重 科 152,527,922.70 1.09
10 002024 苏宁云 商 127,717,046.44 0.91
11 000527 美的电 器 126,361,637.17 0.90
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12 000895 双汇发 展 123,160,634.53 0.88
13 000063 中兴通 讯 121,714,379.20 0.87
14 000423 东阿阿 胶 118,887,384.54 0.85
15 000538 云南白 药 114,194,194.11 0.81
16 002415 海康威 视 113,677,358.91 0.81
17 000783 长江证 券 113,668,317.98 0.81
18 000725 京东方 Ａ 109,337,836.40 0.78
19 000568 泸州老 窖 99,916,430.76 0.71
20 000400 许继电 气 98,207,509.59 0.70
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 161,330,409.83 1.15
2 000651
格力电 器 149,971,493.10 1.07
3 000858
五 粮 液 89,587,083.33 0.64
4 000001
平安银 行 85,483,451.88 0.61
5 002092
中泰化 学 70,412,417.50 0.50
6 000762
西藏矿业 65,487,680.39 0.47
7 000776
广发证 券 58,322,719.07 0.42
8 000157
中联重 科 55,425,031.55 0.39
9 000063
中兴通 讯 49,194,181.72 0.35
10 002024
苏宁云 商 48,959,669.57 0.35
11 000423
东阿阿 胶 44,425,295.42 0.32
12 000568
泸州老 窖 44,172,359.59 0.31
13 000024
招商地 产 42,670,095.01 0.30
14 000895
双汇发 展 41,959,354.18 0.30
15 000069
华侨城 Ａ 40,694,572.01 0.29
16 000783
长江证 券 40,079,815.51 0.29
17 000538
云南白 药 38,152,012.50 0.27
18 000021
长城开 发 37,586,749.51 0.27
19 002304
洋河股 份 35,335,548.57 0.25
20 000100
TCL 集团 35,196,726.32 0.25
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,156,449,622.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,575,665,349.90
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括五粮 液（ 股票代 码：000858） 。 根据 五粮 液
股 票发 行主体 宜宾 五粮液 股份 有限公 司于 2013 年 2 月 23 日 发布 的公 告， 该
上 市公 司的控 股子 公司宜 宾五 粮液酒 类销 售有限 责任 公司 由 于在 销售过 程中 存
在 违反 《 中华 人民共 和国 反垄 断法》 的行为 而受 到了 四川省 发改 委的行 政处 罚，
罚 款金 额为 2.02 亿 元。 在上述 公告 公布后， 本 基金 管理人 对该 上市公 司进 行了
进 一步 了解和 分析 ，认为 上述 处罚不 会对 五粮液 的投 资价值 构成 实质性 负面 影
响 ， 因 此本 基金管 理人对 该上 市公司 的投 资判断 未发 生改变 。 报告期 内， 本基
金 投资 的前十 名证 券的其 余九 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查或 在
本 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 况。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
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1 存出保 证金 5,734,097.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 344,688.20
5 应收申 购款 27,396,005.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 33,474,791.26
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
银华
稳进
6,576 1,781,920.24 10,179,086,395.00 86.87% 1,538,821,095.00 13.13%
银华 88,581 132,284.66 2,700,128,124.00 23.04% 9,017,779,366.00 76.96%
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锐进
银华
100
27,216 54,513.81 559,084,382.00 37.68% 924,563,496.07 62.32%
合计 122,373 203,635.30 13,438,298,901.00 53.93% 11,481,163,957.07 46.07%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额；对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华稳 进
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 798,232,445.00 6.81%
2 红塔证 券股 份有 限公 司 725,956,005.00 6.20%
3 瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司 691,991,058.00 5.91%
4 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 484,250,629.00 4.13%
5 中国财 产再 保险 股份 有限 公司－ 传
统－普 通保 险产 品
476,219,334.00 4.06%
6 光大永 明人 寿保 险有 限公 司 380,609,210.00 3.25%
7 渤海证 券股 份有 限公 司 377,743,873.00 3.22%
8 中意人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 团
体年金
377,335,265.00 3.22%
9 中国大 地财 产保 险股 份有 限公司 354,811,038.00 3.03%
10 中意人 寿保 险有 限公 司 313,339,082.00 2.67%
银华锐 进
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信信 托有 限责 任公 司－ 建苏 723 837,688,797.00 7.15%
2 江苏省 国际 信托 有限 责任 公司－ 民
生新股 自由 打资 金信 托三 号
404,819,361.00 3.45%
3 中信信 托有 限责 任公 司－ 理财 19 信
托产品
207,015,040.00 1.77%
4 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
民生新 股信 托
126,472,290.00 1.08%
5 张景明 76,000,000.00 0.65%
6 丁碧霞 75,399,816.00 0.64%
7 中海信 托股 份 有 限公 司－ 浦江之 星
126 号 集合 资金 信托
74,300,013.00 0.63%
8 五矿国 际信 托有 限公 司 59,700,026.00 0.51%
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9 广发证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
59,050,002.00 0.50%
10 上海百 程资 产管 理有 限公 司 57,000,000.00 0.49%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银华稳 进 316,800.00 0.00%
银华锐 进 2,700.00 0.00%
银华100 664,894.25 0.04%
合计 984,394.25 0.00%
注：1 、 对 于分 级基 金， 下 属分级 份额 比例 的分 母采 用各自 级别 的份 额 ， 合 计 数比例 的分 母采 用期
末基金 份额 总额 。
2、 截 至本 报告 期末 ， 本基 金管理 人高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总
量的数 量区 间 为0； 本基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银华稳 进 银华锐 进 银华 100
基金合 同生 效日 （2010 年5 月
7 日 ） 基金 份额 总额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,928,330,809.00 7,928,330,809.00 1,328,309,274.83
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 10,119,640,685.90
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 3,099,649,590.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 3,789,576,681.00 3,789,576,681.00 -6,864,652,492.37
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,717,907,490.00 11,717,907,490.00 1,483,647,878.07
注：拆 分变 动份 额含 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金份 额折 算中 的调整 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2013 年2 月8 日， 本基 金 管理人 发布 关于 副总 经理 离任的 公告 ， 经本 基金管 理 人董事 会批 准，
鲁颂宾 先生 自2013 年2 月7 日 起不 再担 任本 基金 管理人 公司 副总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2013 年 7 月 13 日 ，本 基 金托管 人发 布公 告， 根据 业务需 要， 聘任 杨春 萍为 中国民 生银 行 资
产托管 部副 总经 理（ 主持 工作） ，同 时解 聘刘 湣棠 中 国民生 银行 资产 托管 部总 经理职 务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 变更 为其审 计的 会计 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河 证券
股份有限公司
2 2,408,831,500.01 24.80% 2,193,001.36 25.01% -
英大证券有限
责任公司
1 1,992,708,904.70 20.52% 1,792,359.32 20.44% -
国信证券股份 1 1,800,098,882.59 18.54% 1,613,586.57 18.40% -
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
第 43 页 共 45 页
有限公司
中银国际证券
有限责任公司
1 1,755,949,993.19 18.08% 1,587,122.48 18.10% 新增 1 个交
易单元
申银万国证券
股份有 限公司
1 954,944,572.13 9.83% 855,450.68 9.76% -
民生证券有限
责任公司
1 463,053,128.61 4.77% 421,563.52 4.81% -
浙商证券有限
责任公司
2 336,214,486.08 3.46% 306,090.30 3.49% -
江海证券有限
公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场 走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 、债券 回购 交易 及权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华深 证 100 指数分 级 证券投资基 金可能 发
生不定 期份 额折 算的 第一 次风险 提示 公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 6 月 25 日
2
《银华深 证 100 指数分 级 证券投资基 金更新 招
募说明 书及 摘要 （2013 年第 1 号 ） 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 6 月 21 日
3
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加重庆 银行 网上 申购 业务 费率优 惠活 动的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 21 日
4
《银华基金管理有限公司关于增加五矿证券为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 7 日
5
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持
有的山 东黄 金及 通源 石油 估值方 法调 整的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 3 日
6
《银华 深 证 100 指 数分 级 证券投 资基 金 2013 年
第 1 季 度报 告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 4 月 20 日
7
《银华 深 证 100 指 数分 级 证券投 资基 金 2012 年
年度报 告及 摘要 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 3 月 30 日
8
《关于 增加 开源 证券 为旗 下部分 基金 代销 、 定 期
定额投 资及 转换 业务 办理 机构的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 3 月 14 日
9
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加华鑫 证券 费率 优惠 活动 的公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 2 月 28 日
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
第 44 页 共 45 页
10
《银华基金管理有限公司关于公司副总经理离
任的公 告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 2 月 8 日
11
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加浦发 银行 基金 定投 申购 费率优 惠活 动的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 30 日
12
《银华基金管理有限公司关于旗下银华优势等
基金在直销业务中面向养老金客户实施特定申
购、赎 回费 率的 公告 及说 明》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 24 日
13
《银华 深 证 100 指 数分 级 证券投 资基 金 2012 年
第 4 季 度报 告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 22 日
14
《银华基金管理有限公司关于对中国银行长城
借记卡持卡人开通网上直销在线支付业务的公
告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 22 日
15
《关于 增加 华鑫 证券 为旗 下部分 基金 代销 、 定 期
定额投 资及 转换 业务 办理 机构的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 9 日
16
《关于银华 深证 100 指 数 分级证券投 资基金 定
期份额 折算 结果 及恢 复交 易的公 告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 8 日
17
《关于银华稳进份额定期份额折算后次日前收
盘价调 整的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 8 日
18
《关于银华 深证 100 指 数 分级证券投 资基金 办
理定期份额折算业务期间银华稳进份额停牌的
公告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 7 日
19
《关于银华 深证 100 指 数 分级证券投 资基金 之
银华稳 进份 额 2013 年度 约 定年基 准收 益率 的公
告》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 7 日
20
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持
有的万 科A 估值 方法 调整 的公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 4 日
21
《银华 基金 管理 有限 公 司 2012 年12 月31 日基
金净值 公告 》
三 大 证 券 报 及 本
基金管 理人 网站
2013 年 1 月 4 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华深 证 100 指数 分级 证券 投资基 金设 立的 文件
12.1.2 《 银华 深证100 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》
12.1.3 《银 华深 证100 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》
银华深 证 100 指数分级 2013 年半年度 报告
第 45 页 共 45 页
12.1.4 《银 华深 证100 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2013 年8 月28 日
