银华- 道琼 斯 88 指数 2013 年半年度报告 摘要
银华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资 基金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯 88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,911,358,061.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金 将 运 用增 强 型 指数化 投 资 方 法 ，通 过 严 格的投 资 流 程 和 数量 化 风险
管 理 ， 在 对 标的 指 数 有效跟 踪 的 基 础 上力 求 取 得高于 指 数 的 投 资收 益 率，
实现基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中 国 88 指数 为 基金 投 资组 合跟 踪的 标
的 指 数 ， 股 票指 数 化 投资部 分 主 要 投 资于 标 的 指数的 成 份 股 票 ，增 强 部分
主 要 选 择 基 本面 好 、 具有核 心 竞 争 力 的价 值 型 企业的 股 票 ， 在 控制 与 标的
指数偏 离风 险的 前提 下， 力求取 得超 越标 的指 数的 投资收 益率 。
本基金 将不 高 于 75% 的资 产投资 于股 票， 将不 低 于20%的 资产 投资 于国 债。
且保持 不低 于基 金资 产 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 在法 律
环境允 许后 ，本 基金 股票 资产投 资比 例上 限将 调整 为 95% 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国 88 指数
风险收 益特 征
1、 与标 的指 数偏 离的 风险 揭示： 本 基金 采用 的增 强 性投资 策略 将产 生跟 踪
误差， 基金 的风 险特 征可 能有别 于指 数本 身。
2、 基金 价格 变动 风险 提示 ： 本基 金因 股票 资产 投资 比例较 大， 当所 追踪 之
标 的 指 数 因 市场 原 因 出现大 幅 下 跌 时 ，会 造 成 基金资 产 净 值 的 相应 下 跌，
产生跌 破基 金发 行价 的风 险。
3、 更换 标的 指数 风险 提示 ： 本基金 管理 人在 本招 募 说明书 规定 的特 定情 况
下有权 更换 标的 指数 ，由 此可能 产生 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
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传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,858,485.49
本期利 润 -502,283,792.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0548
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,961,584,416.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3323
期末基 金资 产净 值 6,357,837,697.16
期末基 金份 额净 值 0.7135
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 199.36%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.60% 1.48% -15.53% 1.94% 3.93% -0.46%
过去三 个月 -7.54% 1.17% -12.70% 1.51% 5.16% -0.34%
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过去六 个月 -7.42% 1.46% -15.40% 1.60% 7.98% -0.14%
过去一 年 -5.81% 1.35% -10.90% 1.41% 5.09% -0.06%
过去三 年 -18.42% 1.31% -13.58% 1.36% -4.84% -0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
199.36% 1.58% 51.48% 1.85% 147.88% -0.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 三 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ：本基 金将 不高 于 95% 的 资产投 资于 股票 ，且 保持 不低于 基金 资 产 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2013 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着30 只 开放式 基金 和1 只创 新型 封闭式 基金 ， 具
体包括 银华 优势 企业 证券 投 资基 金、 银华 保本 增值 证券投 资基 金、 银华-道琼斯 88 精选 证券 投资
基金、银华货 币市场证 券 投资基金、银 华核心价 值 优选股票型证 券投资基 金 、银华优 质 增长股票
型证券投资基 金、银华 富 裕主题股票型 证券投资 基 金、银华领先 策略股票 型 证券投资基 金、银华
全球核 心优 选证 券投 资基 金、 银 华内 需精 选股 票型 证券投 资基 金(LOF) 、 银 华 增强收 益债 券型 证券
投资基 金、 银华 和谐 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 银华 沪 深300 指数 证券投 资基 金(LOF) 、
银华深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、银 华信 用债 券型证 券投 资基 金（LOF） 、银华 成长 先锋 混 合
型证券投 资基 金、银华 信 用双利债券型 证券投资 基 金、银华抗通 胀主题证 券 投资基金（LOF ） 、银
华中证 等权 重 90 指 数分 级 证券投 资基 金、 银华 永祥 保本混 合型 证 券 投资 基金 、 银华 消费 主题 分级
股票型证券投 资基金、 银 华中证内地资 源主题指 数 分级证券投资 基金、银 华 永泰积极债 券型证券
投资基 金 、 银 华中 小盘 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 银华纯 债信 用主 题债 券型 证券投 资基 金 （LOF）、
上证 50 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、银 华上证 50 等权 重交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金连 接基 金 、 银 华中 证 中票 50 指 数债 券型 证券 投 资基金 （LOF） 、 银华 交易 型货币 市场 基 金 、 银
华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 以及银 华永 兴纯 债分 级债 券型发 起式 证券 投资
基金。 同时 ，本 基金 管理 人管理 着多 个全 国社 保基 金 、企 业年 金和 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈 秀 峰 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2010 年9 月8
日
- 11 年
硕 士 学 位 。 曾 先 后 任 职 于 中 国 民
族 国 际 信 托 投 资 公 司 、 中 国 信 息
信托投 资公 司。2002 年8 月加盟
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 基
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金 经 理 助 理 、 投 资 部 总 监 助 理 、
投 资 部 执 行 总 监 、 机 构 理 财 部 负
责 人 、 企 业 年 金 与 机 构 理 财 部 总
监 、 特 定 资 产 管 理 部 总 监 。 具 有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道 琼斯88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人 谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规 及
基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项 投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
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当日成 交量 的 5% 的 情况 有3 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，一 季度特别 是 一二月份，在 经济弱复 苏 的憧憬下，市 场延续去 年 底以来的上涨 行
情。在具体运 作上，本 基 金相应保持了 偏向早周 期 、消费等大盘 蓝筹股。 进 入二季度尤 其是六月
份，在经济增 长放缓 、 流 动性收紧、风 险偏好下 降 等多因素共同 作用下， 市 场出现系统 性下跌。
在具体 运作 上， 本基 金大 幅降低 仓位 ，并 坚决 回避 增长敏 感性 强的 行业 。
本基金认为， 本轮经济 缓 步下行的过程 中，总量 问 题“杠杆率” 进一步提 高 ，结构矛盾“ 期
限和资源错配 ”进一步 严 重。去杠杆进 程最终必 将 体现为公共部 门的去杠 杆 。中央政府 的政策取
向也倾向于通 过去杠杆 化 控制金融风险 ，而对经 济 增长放缓的容 忍度上升 。 中国经济呈 现中期去
杠杆隐忧下的 低位震荡 ， 流动性环境也 逐步弱化 。 因此，短期内 经济没有 上 行动力，仍 处于增速
缓步下行寻底 的阶段。 但 新政府改革的 决心也已 明 确表 达。基于 以上认识 ， 并在基金合 同的约束
范围内，报告 期内本基 金 重点配置了低 估值的大 盘 蓝筹及消费类 股票，并 逐 步增加改革 受益板块
的配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7135 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-7.42% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-15.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，中 国新一轮 的 经济改革进程 已经开始 ， 改革的方向有 着清晰的 规 划，改革的进 程
有着大致的时 间表，改 革 的内容也逐步 细化分解 。 虽然改革进程 不会一番 风 顺，但改革 蓝图正在
逐步展 开， 本基 金期 待着 政策的 逐步 落实 。
然而，短期内 改革面临 周 期性成本，改 革红利的 显 现也存在时滞 。货币政 策 及宏观流动性 环
境也较上半年 出现转折 ， 下半年将处于 紧缩式去 杠 杆阶段。基于 以上判断 ， 市场仍处于 风险暴露
期。本基金将 坚持一贯 的 稳健操作风格 ，在行业 配 置上坚决回避 增长敏感 性 强的行业， 个股选择
上寻找 具有 持续 增长 潜力 和优秀 执行 能力 的公 司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一 同进 行，基金
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
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报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,063,525,566.01 46,201,106.87
结算备 付金 - 3,486,867.40
存出保 证金 1,182,469.42 1,903,605.06
交易性 金融 资产 5,291,870,630.48 7,143,045,545.20
其中： 股票 投资 4,943,725,630.48 6,793,605,545.20
基金投 资 - -
债券投 资 348,145,000.00 349,440,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,100,799.01 1,257,665.15
应收股 利 8,258,517.80 -
应收申 购款 741,718.96 1,447,857.88
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,372,679,701.68 7,197,342,647.56
负债和所有者权 益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 283,971.60
应付赎 回款 3,275,220.57 4,434,103.45
应付管 理人 报酬 6,690,560.07 6,713,501.31
应付托 管费 1,393,866.70 1,398,646.10
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,030,701.43 4,872,392.14
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,451,655.75 1,362,553.28
负债合 计 14,842,004.52 19,065,167.88
所有者权益：
实收基 金 8,911,358,061.57 9,314,503,978.56
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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未分配 利润 -2,553,520,364.41 -2,136,226,498.88
所有者 权益 合计 6,357,837,697.16 7,178,277,479.68
负债和 所 有 者权 益总 计 6,372,679,701.68 7,197,342,647.56
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.7135 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
8,911,358,061.57 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月
30 日
一、收入 -439,698,484.94 336,818,824.06
1.利息 收入 7,771,533.38 11,447,744.12
其中： 存款 利息 收入 2,120,670.75 3,304,224.86
债券利 息收 入 5,650,862.63 7,860,655.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 282,863.53
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 60,570,437.01 -377,759,897.71
其中： 股票 投资 收益 10,155,169.19 -417,994,401.60
基金投 资收益 - -
债券投 资收 益 2,883,637.40 42,900.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 47,531,630.42 40,191,603.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-508,142,277.67 702,825,766.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
101,822.34 305,210.70
减： 二、费用 62,585,307.24 73,838,090.09
1．管 理人 报酬 43,098,052.81 45,403,539.41
2．托 管费 8,978,761.01 9,459,070.67
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,289,684.54 18,753,608.57
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 218,808.88 221,871.44
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-” -502,283,792.18 262,980,733.97
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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号填列）
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-502,283,792.18 262,980,733.97
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,314,503,978.56 -2,136,226,498.88 7,178,277,479.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -502,283,792.18 -502,283,792.18
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-403,145,916.99 84,989,926.65 -318,155,990.34
其中：1.基 金申 购款 193,347,278.30 -40,465,960.94 152,881,317.36
2. 基金 赎回 款 -596,493,195.29 125,455,887.59 -471,037,307.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,911,358,061.57 -2,553,520,364.41 6,357,837,697.16
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,435,247,798.06 -2,780,182,122.12 7,655,065,675.94
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 262,980,733.97 262,980,733.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-953,428,567.88 217,485,988.80 -735,942,579.08
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 30 页
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
其中：1.基 金申 购款 179,667,990.75 -42,956,503.80 136,711,486.95
2. 基金 赎回 款 -1,133,096,558.63 260,442,492.60 -872,654,066.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,481,819,230.18 -2,299,715,399.35 7,182,103,830.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______杨清______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度财 务报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 事项 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期新 增银 华财 富资 本管理(北京)有 限公 司， 为基金 管理 人的 全资 子公 司 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关 系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券 382,554,948.86 6.07% 592,411,934.07 4.84%
西南证券 49,061,569.46 0.78% 1,195,721,677.44 9.78%
第一创业 643,453,440.05 10.20% 777,073,179.88 6.35%
6.4.4.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东北证券 54,141,746.60 100.00% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券交 易。
6.4.4.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 348,282.55 6.08% 348,282.55 17.15%
西南证券 44,665.54 0.78% - -
第一创业 585,795.14 10.23% - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 481,337.61 4.64% 214,414.30 3.03%
西南证券 1,022,032.09 9.84% 498,959.76 7.05%
第一创业 664,339.16 6.40% 664,339.16 9.39%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于经 手费 、 证 管费
和证券 结算 风险 基金 等） 。
2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,098,052.81 45,403,539.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,087,551.51 3,086,638.55
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,978,761.01 9,459,070.67
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 于本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末及 上年 度末 均未 持 有 本基金 份额 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 1,063,525,566.01 2,053,844.59 288,780,458.23 3,227,737.63
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事 项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.5 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 未因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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000999
华润
三九
2013
年6 月
3 日
重大
重组
事项
26.55 - - 7,949,492 170,822,696.51 211,059,012.60 -
600547
山东
黄金
2013
年4 月
3 日
重大
重组
事项
24.30
2013
年7 月
1 日
28.77 10,000 377,148.55 243,000.00 -
601989
中国
重工
2013
年5 月
23 日
重要
事项
未公
告
4.52 - - 10,000 52,937.50 45,200.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,943,725,630.48 77.58
其中： 股票 4,943,725,630.48 77.58
2 固定收 益投 资 348,145,000.00 5.46
其中： 债券 348,145,000.00 5.46
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,063,525,566.01 16.69
6 其他各 项资 产 17,283,505.19 0.27
合计 6,372,679,701.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,351,430.00 0.02
C 制造业 992,086,168.61 15.60
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
92,000.00 0.00
E 建筑业 57,100.00 0.00
F 批发和 零售 业 230,891,800.00 3.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 101,800.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
31,200.00 0.00
J 金融业 1,115,666,894.77 17.55
K 房地产 业 721,398,600.00 11.35
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 194,400.00 0.00
合计 3,061,871,393.38 48.16
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,631,912,734.98 25.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
133,500,000.00 2.10
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 268,900.00 0.00
K 房地产 业 242,800.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 115,929,802.12 1.82
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,881,854,237.10 29.60
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 57,907,740 496,269,331.80 7.81
2 600048 保利地 产 38,000,000 376,580,000.00 5.92
3 000002 万
科Ａ 35,000,000 344,750,000.00 5.42
4 601166 兴业银 行 22,709,629 335,421,220.33 5.28
5 600104 上汽集 团 21,259,635 280,839,778.35 4.42
6 002024 苏宁云 商 46,060,000 230,760,600.00 3.63
7 600030 中信证 券 20,000,000 202,600,000.00 3.19
8 600519 贵州茅 台 859,890 165,417,039.30 2.60
9 000527 美的电 器 12,909,988 160,342,050.96 2.52
10 600585 海螺水 泥 10,000,000 133,800,000.00 2.10
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600535 天士力 6,000,000 234,900,000.00 3.69
2 000848 承德露 露 10,000,000 227,100,000.00 3.57
3 000538 云南白 药 2,600,000 218,426,000.00 3.44
4 000999 华润三 九 7,949,492 211,059,012.60 3.32
5 600085 同仁堂 8,800,000 192,544,000.00 3.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于
http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024 苏宁云 商 367,873,650.16 5.12
2 600276 恒瑞医 药 195,525,709.70 2.72
3 600739 辽宁成 大 194,671,797.20 2.71
4 600535 天士力 176,221,762.64 2.45
5 000527 美的电 器 175,308,952.32 2.44
6 600089 特变电 工 166,487,946.48 2.32
7 600016 民生银 行 158,780,500.64 2.21
8 600519 贵州茅 台 143,131,142.37 1.99
9 600585 海螺水 泥 138,861,541.20 1.93
10 600309 万华化 学 118,991,636.58 1.66
11 600031 三一重 工 111,324,630.75 1.55
12 600085 同仁堂 107,807,899.77 1.50
13 000001 平安银 行 97,246,104.63 1.35
14 000538 云南白 药 90,755,609.23 1.26
15 601601 中国太 保 74,924,283.36 1.04
16 600271 航天信 息 72,904,006.02 1.02
17 600887 伊利股 份 61,430,835.57 0.86
18 000338 潍柴动 力 24,190,042.85 0.34
19 000024 招商地 产 243,100.00 0.00
20 600999 招商证 券 131,100.00 0.00
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填列 ，不 考虑 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600837
海通证 券 360,147,952.87 5.02
2 601601
中国太 保 351,874,567.98 4.90
3 601699
潞安环 能 313,066,514.37 4.36
4 600739
辽宁成 大 303,203,557.54 4.22
5 600030
中信证 券 277,277,553.94 3.86
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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6 601668
中国建 筑 220,520,592.28 3.07
7 601766
中国南 车 204,157,739.90 2.84
8 600089
特变电 工 186,446,510.37 2.60
9 601169
北京银 行 183,253,802.23 2.55
10 000338
潍柴动 力 166,922,435.30 2.33
11 600362
江西铜 业 163,330,259.22 2.28
12 000661
长春高 新 142,948,507.06 1.99
13 600585
海螺水 泥 110,773,829.31 1.54
14 601299
中国北 车 94,895,750.36 1.32
15 600875
东方电 气 87,826,172.92 1.22
16 600583
海油工 程 80,763,727.40 1.13
17 600750
江中药 业 79,702,574.24 1.11
18 601006
大秦铁 路 69,765,480.05 0.97
19 000989
九 芝 堂 64,531,200.02 0.90
20 600309
万华化 学 62,957,588.25 0.88
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,477,032,495.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,830,220,301.71
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金 额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 348,145,000.00 5.48
其中： 政策 性金 融债 348,145,000.00 5.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 348,145,000.00 5.48
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120245 12 国开 45 3,500,000 348,145,000.00 5.48
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括贵州 茅台 （股票 代码 ：600519 ） 。根 据贵 州
茅 台股 票发行 主体 贵州茅 台酒 股份有 限公 司于 2013 年 2 月 23 日发 布的 公告，
该 上市 公司的 控股 子公司 贵州 茅台酒 销售 有限公 司由 于在销 售过 程中存 在违 反
《 中华 人民共 和国 反垄断 法》 的行为 而受 到了贵 州省 物价局 的行 政处罚 ，罚 款
金 额为 2.47 亿元 。 在上 述公 告公布 后， 本 基金 管理 人对该 上市 公司进 行了 进一
步 了解 和分析， 认为 上述 处罚 不会对 贵州 茅台的 投资 价值构 成实 质性负 面影 响，
因 此本 基金管 理人 对该上 市公 司的投 资判 断未发 生改 变。报 告期 内，本 基金 投
资 的前 十名证 券的 其余九 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查或 在本 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情况。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,182,469.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 8,258,517.80
4 应收利 息 7,100,799.01
5 应收申 购款 741,718.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
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合计 17,283,505.19
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000999 华润三 九 211,059,012.60 3.32 重 大重 组事 项
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
533,698 16,697.38 66,144,726.59 0.74% 8,845,213,334.98 99.26%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
96,527.17 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额 1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,314,503,978.56
本报告 期基 金总 申购 份额 193,347,278.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 596,493,195.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,911,358,061.57
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2013 年2 月8 日， 本基 金 管理人 发布 关于 副总 经理 离任的 公告 ， 经本 基金管 理 人董事 会批 准，
鲁颂宾 先生 自2013 年2 月7 日 起不 再担 任本 基金 管理人 公司 副总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 在 本 报 告 期 内 未 受 到 任
何处分 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广州证券有限
责任公司
1 1,311,486,362.86 20.79% 1,193,981.73 20.85% -
第一创业证券
股份有限公司
2 643,453,440.05 10.20% 585,795.14 10.23% -
齐鲁证券有限
公司
1 601,758,170.12 9.54% 547,839.43 9.57% -
中信建投证券
股份有限公司
1 548,410,339.35 8.69% 499,272.76 8.72% -
招商证券股份
有限公司
2 511,359,825.22 8.11% 465,547.84 8.13% -
光大证券股份
有限公司
2 446,712,022.59 7.08% 406,685.91 7.10% -
兴业证券股份
有限公司
3 391,617,240.89 6.21% 356,528.53 6.23% -
东北证券股份
有限公司
3 382,554,948.86 6.07% 348,282.55 6.08% -
国金证券股份
有限公司
2 380,797,411.75 6.04% 336,967.45 5.88% -
申银万国证券
股份有限公司
1 353,373,930.85 5.60% 321,711.55 5.62% -
中信证券股份
有限公司
3 245,608,739.76 3.89% 223,600.10 3.90% -
国信证券股份
有限 公司
3 126,262,146.58 2.00% 111,730.03 1.95% -
宏源证券股份
有限公司
2 108,864,870.39 1.73% 98,814.69 1.73% -
西部证券股份
有限公司
1 72,904,006.02 1.16% 66,371.63 1.16% -
首创证券有限 2 70,804,404.02 1.12% 62,654.29 1.09% -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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责任公司
西南证券股份
有限公司
1 49,061,569.46 0.78% 44,665.54 0.78% -
德邦证券有限
责任公司
1 38,994,767.61 0.62% 35,500.47 0.62% -
平安证券有限
责任公司
2 23,203,820.80 0.37% 20,533.86 0.36% -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限 公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
2 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 30 页
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广州证券有限
责任公司
- - - - - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
54,141,746.60 100.00% - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
宏源证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 30 页
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2013 年半年度报 告 摘要
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华创证券有限
责任公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
银华基金管理有限公司
2013 年8 月28 日
