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中银货币A(163802)

中银货币:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 
第 1 页 共 29 页 
 
 
 
 
中银货币市场证券投资基金 
2013年半年度报告摘要 
2013 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一三年八月二十八日 
中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 
 2
1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2013年8月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银货币 基金主代码 163802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月7日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,516,277,058.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中银货币A类 中银货币B类 下属分级基金的交易代码 163802 163820 报告期末下属分级基金的份额 总额 2,396,630,358.4份 10,119,646,700.06份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基 准的稳定收益。 投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判,决定资产 组合的再整体配置,并采用短期利率预测、组合久期制定、类 别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚 动配置策略、 先进的投资管理工具等多种投资管理方法, 以 《基 金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本 基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据,将 维护基金份额持有人利益作为最高准则。 业绩比较基准 税后活期存款利率:(1-利息税)×活期存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期 风险和预期收益率都低于股票型,债券型和混合型基金。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 4 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 程明 赵会军 联系电话 021-38834999 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95588 传真 021-68873488 010-66105798 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.bocim.com 基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日) 3.1.1 期间数据和指标 中银货币 A类 中银货币 B类 本期已实现收益 76,087,708.26 470,647,741.24 本期利润 76,087,708.26 470,647,741.24 本期净值收益率 1.7393% 1.8607% 报告期末(2013 年6 月30日) 3.1.2 期末数据和指标 中银货币 A类 中银货币 B类 期末基金资产净值 2,396,630,358.40 10,119,646,700.06 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 (2)本基金利润分配按月结转份额。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 5 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 中银货币A类: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2705% 0.0037% 0.0292% 0.0000% 0.2413% 0.0037% 过去三个月 0.8714% 0.0048% 0.0885% 0.0000% 0.7829% 0.0048% 过去六个月 1.7393% 0.0035% 0.1760% 0.0000% 1.5633% 0.0035% 过去一年 3.5790% 0.0026% 0.3556% 0.0000% 3.2234% 0.0026% 过去三年 11.5135% 0.0053% 1.2622% 0.0002% 10.2513% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 26.0035% 0.0071% 9.5122% 0.0030% 16.4913% 0.0041% 2. 中银货币B类: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2906% 0.0037% 0.0292% 0.0000% 0.2614% 0.0037% 过去三个月 0.9319% 0.0048% 0.0885% 0.0000% 0.8434% 0.0048% 过去六个月 1.8607% 0.0035% 0.1760% 0.0000% 1.6847% 0.0035% 过去一年 3.8269% 0.0026% 0.3556% 0.0000% 3.4713% 0.0026% 自中银货币 实施分级以 来 4.9616% 0.0025% 0.4797% 0.0002% 4.4819% 0.0023% 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中银货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 6 1、中银货币A 类 (2005年6月7日至2013年6月30日) 2、中银货币B 类 (2012 年 3 月 29 日至 2013 年 6 月 30 日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期,截至建仓结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、 (六)投资组合限制的规定。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 7 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司, 于2004年8月12日正式成 立,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006 年9 月29日美林投资管理有限公司与贝莱 德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007 年 12月 25 日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基 金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5%的股 权,贝莱德投资管理拥有 16.5%的股权。截至 2013 年 6 月 30 日,本管理人共管理二十八 只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资 基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股 票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券 投资基金、中银中证 100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资 基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中 银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、中 银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券 型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券 投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证 券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基 金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基 金及中银美丽中国股票型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 白洁 本基金的基 金经理、中 银理财 7 天 债券基金基 金经理 2011-03-17 - 8 上海财经大学经济学硕 士。曾任金盛保险有限 公司投资部固定收益分 析员。 2007年加入中银 基金管理有限公司,曾 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 8 担任固定收益研究员。 2011年 3月至今任中银 货币基金基金经理, 2012 年 12 月至今任中 银理财 7 天债券基金基 金经理。具有 8 年证券 从业年限。具备基金、 证券、银行间本币市场 交易员从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日 期”为根据公司决定确定的聘任日期, 基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解 聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其 他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 本基金整体运作合规合法,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新 股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保 不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采 用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务 组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其 在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实 时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 9 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 国外经济方面,上半年美国经济继续稳步复苏。从领先指标来看,上半年美国 ISM 制造 业指数(PMI)基本维持于 50 之上的扩张区间,而其就业市场继续稳步改善。上半年欧元区 经济仍在萎缩,但程度逐渐减轻。美国成为全球经济复苏态势最为稳定的经济体,美联储退 出 QE 的预期显现,国际资本流动开始转向,流出新兴经济体的压力上升。 国内经济方面,上半年经济复苏步伐停滞,经济增速在较低水平缓慢回落。具体来看, 领先指标制造业指数(PMI)在略高于 50 的水平波动,同步指标工业增加值累计同比增速逐 步放缓。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车增速疲弱。固定资产投资累计同比增速 持续下滑,其中基建投资、房地产投资与制造业投资增速均低于去年末水平;社会消费品零 售总额增速在年初大幅下滑,随后仅小幅回升;出口额累计同比增速逐月下滑,同期进口额 累计同比增速也震荡回落。通胀方面,CPI 同比增速低位波动,PPI 同比与环比跌幅进一步 扩大。 2.市场回顾 上半年市场整体来看,中债总全价指数上涨 0.47%,中债银行间国债全价指数上涨 0.17%,中债企业债总全价指数上涨 1.61%,反映在收益率曲线上,一季度短端国债收益率 曲线有所下行,中长端国债收益率曲线窄幅震荡,信用债收益率大幅下行;二季度长端收益 率略微下行,短端收益率上行幅度较大,收益率曲线在季末出现倒挂现象。具体来看,一年 期和三年期央票继续停发,一年期央票二级市场利率从年初的 3.005%上升 59.48bp 至半年 末的3.5998%; 三年期央票二级市场利率从年初的3.233%上升11.74bp至半年末的3.3504%。 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 10 十年期国债收益率从年初的 3.6054%下行 9.29bp至半年末的 3.5125%。货币市场方面,一季 度在外汇占款急剧增加的情况下,央行重启正回购操作回笼流动性,资金面整体保持平稳状 态;4-5 月份央行通过公开市场操作调节市场流动性,资金面整体平稳,5-6 月份资金面因 为贷款增长过快、财政税收清缴、端午节假期资金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等 多因素叠加影响, 资金面骤然趋紧。 总体来看, 银行间7天回购加权平均利率均值在4.0384%, 1 天回购加权平均利率均值在 3.371%。 3.运行分析 上半年,货币市场基金规模整体上出现一定的下降,本基金也不例外。本基金通过对久 期的有效管理,以及较为均衡的剩余期限安排,有效地控制了流动性风险,保证了货币基金 在低风险状况下的较好回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 中银货币 A基金 2013 年上半年净值收益率为 1.7393%,高于业绩比较基准 156bp。 中银货币 B基金 2013 年上半年净值收益率为 1.8607%,高于业绩比较基准 168bp。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,美国经济复苏的趋势依然较为确定,欧元区经济下滑趋势进一步放缓,但其 劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等根源性问题仍无彻底解决方案,仍将继续拖累经济 增长。全球各货币当局仍将以保持宽松的货币政策为主,美元得到稳定支撑,国际大宗商品 价格难以引发明显的通胀预期,国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。 国内经济方面,工业的去产能过程还将持续,地方政府和金融机构将持续去杠杆,同时 内需疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大,今年下半年经济增长下 行压力将有所加大。从政策层面来看,管理层确定的政策基调依然是保持连续性与稳定性, 继续实施稳健的货币政策, 并增强政策的前瞻性、 针对性和灵活性, 适时适度进行预调微调。 我们认为,随着经济增速逼近全年增长目标下限,当前政策关注重点已由此前的“防风险” 转向对“稳增长”的兼顾,同时广义流动性也已开始明显收缩,预计货币政策操作难以再次 偏紧,并可期待政策的放松,综合运用多种货币政策工具,加强和改善流动性管理。公开市 场方面,三季度到期资金量较大,而四季度到期资金量较小,灵活的公开市场操作依然是当 前央行货币政策执行的主要工具,预计在外汇占款明显下降的背景下,央行将主要通过公开 市场操作净投放资金。社会融资方面,各项防风险监管政策及管理层“用好增量,盘活存量” 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 11 思路出台,预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。 从本基金的操作上来看,合理控制久期和回购比例,既不过于激进,又不过于保守,稳 健配置可能是较好的投资策略。同时,积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重 要投资策略。 作为基金管理者, 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧, 为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会 批准, 公司成立估值委员会, 明确参与估值流程各方的人员分工和职责, 由权益投资管理部、 固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员 担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在 上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监 督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责 地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定 和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时,针对特殊估值工 作,按照以下工作流程进行:由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选 定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见,由交易 部做出提示,风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算,待基金运营部人员复核 后,将估值结果反馈基金经理,并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员 会确认的公允价值数据传至托管银行,并提示托管银行认真核查,并通知会计事务所审核。 公司按上述规定原则进行估值时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,各方确认无 误后,基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理,与托管行核对无误 后产生当日估值结果,并将结果反馈至公司估值委员会,同时按流程对外公布。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业 务。 4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 12 4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定: 基金收益分配方式为红利再投 资,每日进行收益分配;“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以 每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。 本基金为货币基金,根据基金合同约定,基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收 益分配;每月集中支付收益。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证 券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及 其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内, 中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货 币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润分配、基 金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、 《货币市场基金管理暂行规定》、 《货 币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场证券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 二〇一三年八月二十日


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:中银货币市场证券投资基金 报告截止日:2013年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6 月30 日 上年度末 2012年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 5,225,756,627.91 16,295,970,126.30 结算备付金


-- 存出保证金


- 160,714.29 交易性金融资产 6.4.7.2 8,797,122,341.91 12,457,480,425.72 其中:股票投资


-- 基金投资


-- 债券投资


8,797,122,341.91 12,457,480,425.72 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 616,901,485.35 1,666,283,739.42 应收证券清算款


1,515,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 131,999,223.52 356,376,402.85 应收股利


-- 应收申购款


279,937,354.632,713,990,894.20 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 35,000.00 - 资产总计


15,053,267,033.3233,490,262,302.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6 月30 日 上年度末 2012年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


2,491,847,954.07 3,174,255,872.45 应付证券清算款


-- 应付赎回款


15,599,684.18 80,551.62 应付管理人报酬


6,943,141.53 7,993,003.57 应付托管费


2,103,982.25 2,422,122.30 应付销售服务费


967,936.51 1,469,984.47 应付交易费用 6.4.7.7 177,317.59 140,825.91 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 14 应交税费


-- 应付利息


1,027,304.56 853,173.24 应付利润


18,106,955.38 52,395,702.69 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 215,698.79 69,634.16 负债合计


2,536,989,974.86 3,239,680,870.41 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 12,516,277,058.4630,250,581,432.37 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


12,516,277,058.46 30,250,581,432.37 负债和所有者权益总计


15,053,267,033.32 33,490,262,302.78 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 12,516,277,058.46 份,其中 A 级基金份额 2,396,630,358.40 份,其中 B 级基金份额 10,119,646,700.06份。 6.2 利润表


会计主体:中银货币市场证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6月30日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年6月30日 一、收入


642,931,595.27 391,085,925.41 1.利息收入


602,410,527.42 367,076,631.20 其中:存款利息收入 6.4.7.11 379,959,293.69 235,412,659.61 债券利息收入


200,001,756.97 91,027,938.36 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


22,449,476.76 40,636,033.23 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


40,521,067.85 24,009,294.21 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 40,521,067.85 24,009,294.21 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 - - 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 15 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


96,196,145.77 47,970,171.57 1.管理人报酬


49,155,494.61 25,215,569.96 2.托管费


14,895,604.47 7,641,081.82 3.销售服务费


6,758,678.06 8,947,327.22 4.交易费用 6.4.7.18 - - 5.利息支出


25,084,874.20 5,944,291.39 其中: 卖出回购金融资产支出


25,084,874.20 5,944,291.39 6.其他费用 6.4.7.19 301,494.43 221,901.18 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 546,735,449.50 343,115,753.84 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 546,735,449.50 343,115,753.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银货币市场证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位:人民币元 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 30,250,581,432.37 - 30,250,581,432.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 546,735,449.50 546,735,449.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -17,734,304,373.91 - -17,734,304,373.91 其中:1.基金申购款 72,437,058,590.93 - 72,437,058,590.93 2.基金赎回款 -90,171,362,964.84 - -90,171,362,964.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -546,735,449.50 -546,735,449.50 五、期末所有者权益(基 12,516,277,058.46 - 12,516,277,058.46 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 16 金净值) 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 15,427,535,447.38 - 15,427,535,447.38 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 343,115,753.84 343,115,753.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 4,921,746,043.37 - 4,921,746,043.37 其中:1.基金申购款 79,347,872,042.15 - 79,347,872,042.15 2.基金赎回款 -74,426,125,998.78 - -74,426,125,998.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -343,115,753.84 -343,115,753.84 五、期末所有者权益(基 金净值) 20,349,281,490.75 - 20,349,281,490.75 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:乔炳亚,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金,以下简称“本基 金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]65 号《关于 同意中银国际货币市场证券投资基金募集的批复》核准,由中银基金管理有限公司(原名为 中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际货币市 场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,248,623,212.27 元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 81 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案, 《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》于 2005年 6 月7 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 1,248,869,088.94 份基金份额,其中认购资金利息折合 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 17 245,876.67 份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人于 2008 年2 月27 日发布的 《中银基金管理有限公司关于变更 旗下基金名称的公告》的有关规定,本基金正式更名为中银货币市场证券投资基金,其基金 合同相应更名为《中银货币市场证券投资基金基金合同》 ,本次变更不影响本基金已签署的 全部法律文件的效力及其履行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银货币市场证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余 期限在 397天以内(含 397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以 内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货 币市场工具。本基金业绩比较基准为税后活期存款利率。 自 2012 年3月 29 日起对本基金实施基金份额分级,分设两级基金份额:A 级基金份额 和 B 级基金份额。基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,当投资者在所有销 售机构保留的本基金 A 级基金份额之和超过 500 万份(含500 万份)时,本基金注册登记机 构自动将该投资者持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额;投资者在所有销售机构保留 的本基金 B 级基金份额之和低于 500 万份(不含500 万份)的,本基金的注册登记机构自动 将该投资者持有的可用基金份额降级为 A 级基金份额。 其中原基金代码 163802 作为A 级基 金代码,新增 163820 为 B 级基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年 化收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2013 年 8 月 27 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《中银货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年6月 30 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 18 日的财务状况以及 2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 无。 6.4.8.1.2权证交易 无。 6.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 19 本期 2013年1月1日至2013年6月30日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 中银证券 38,108,000,000.00 100.00% 9,359,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 49,155,494.61 25,215,569.96 其中:支付销售机构的客户 维护费 5,135,082.68 3,457,947.95 注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 14,895,604.47 7,641,081.82 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费


单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 中银货币 A类 中银货币 B类 合计


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 20 中银基金管理有限公司 216,739.52 1,062,119.37 1,278,858.89 中国工商银行 666,682.29 6,505.22 673,187.51 中国银行 4,400,882.18 99,427.38 4,500,309.56 中银证券 1,142.09 - 1,142.09 合计 5,285,446.08 1,168,051.97 6,453,498.05 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 中银货币 A类 中银货币 B类 合计 中银基金管理有限公司 3,248,357.13 361,174.97 3,609,532.10 中国工商银行 910,762.60 2,726.30 913,488.90 中国银行 3,773,609.99 42,575.24 3,816,185.23 中银证券 609.40 - 609.40 合计 7,933,339.12 406,476.51 8,339,815.63 注:本基金 A级基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提;B 级基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提。逐日累计至每月月 底,按月支付给中银基金管理有限公司,再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销 售机构。 其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 ×R/ 当年天数; R 为该级基金份 额的年销售服务费率。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 344,374,962.46 171,433,542.47 - - 2,387,200,000.00 396,439.00 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 284,837,568.81 - - 2,650,000,000.00 647,495.14 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 21 中银货币A类 中银货币B类 中银货币A类 中银货币B类 期初持有的 基金份额 - 24,414,352.59 23,397,474.91 - 期间申购/买 入总份额 - 476,012.93 281,091.50 280,556.37 期间因拆分 变动份额 - --23,678,566.41 23,678,566.41 减:期间赎回 /卖出总份额 - - - - 期末持有的 基金份额 - 24,890,365.52 - 23,959,122.78 期末持有的 基金份额占 基金总份额 比例 - 0.25% - 0.14% 注:期间申购份额为货币基金红利转投资及分级份额调增份额形成。本基金自 2012 年 3 月29 日起实行基金份额分级。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中银货币 A类 无。 中银货币 B类 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 25,756,627.91 434,484.29 13,042,463.74 229,085.59 中国工商银行 —定存 - 11,122,222.21 - 1,679,166.67 注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同 业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2013年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 22 无。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年6 月30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 2,491,847,954.07元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值 总额 090205 09国开05 2013-07-01 101.09 3,700,000 374,020,718.70 110206 11国开06 2013-07-01 100.26 1,700,000 170,439,761.04 130306 13进出06 2013-07-01 99.93 800,000 79,945,381.66 110221 11国开21 2013-07-01 99.75 5,900,000 588,524,991.00 110402 11农发02 2013-07-01 99.58 4,400,000 438,139,194.04 130218 13国开18 2013-07-01 99.88 1,250,000 124,854,256.60 130311 13进出11 2013-07-01 99.95 2,000,000 199,907,556.63 110212 11国开12 2013-07-01 99.87 1,300,000 129,831,185.19 130201 13国开01 2013-07-01 100.03 4,200,000 420,109,409.38 合计


- -25,250,000 2,525,772,454.24 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 8,797,122,341.91 58.44 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 23


其中:债券 8,797,122,341.91 58.44











资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 616,901,485.35 4.10


其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,225,756,627.91 34.72 4 其他各项资产 413,486,578.15 2.75 5 合计 15,053,267,033.32 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 4.11 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 报告期末债券回购融资余额 2,491,847,954.07 19.91 2 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.4 基金投资组合平均剩余期限 7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限














137 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 157 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 24 7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30 天以内 25.19 19.91


其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 12.13 - 2 30 天(含)—60 天 20.22 -


其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 -- 3 60 天(含)—90 天 5.87 -


其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 4.03 - 4 90 天(含)—180 天 31.74 -


其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 1.18 - 5 180 天(含)—397 天(含) 33.96 -


其中: 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 -- 6 合计 116.98 19.91 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 39,993,193.32 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,531,607,470.81 28.22 其中:政策性金融债 3,531,607,470.81 28.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,225,521,677.78 41.75 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 8,797,122,341.91 70.29 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 2,170,649,818.38 17.34 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 25 1 110221 11 国开21 5,900,000 588,524,991.00 4.70 2 110402 11 农发02 4,400,000 438,139,194.04 3.50 3 130201 13 国开01 4,200,000 420,109,409.38 3.36 4 041253058 12 山钢集 CP001 3,800,000 381,222,638.04 3.05 5 090205 09 国开05 3,700,000 374,020,718.70 2.99 6 041358045 13 中铝业 CP002 3,300,000 330,020,501.30 2.64 7 041261041 12 国电集 CP004 3,000,000 300,885,299.30 2.40 8 100209 10 国开09 2,600,000 261,038,150.53 2.09 9 130218 13 国开18 2,500,000 249,708,513.19 2.00 10 130311 13 进出11 2,000,000 199,907,556.63 1.60 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.1825% 报告期内偏离度的最低值 -0.2834% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1155% 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本基金采用 1.00 元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益 分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。 7.9.2本报告期内, 本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。 7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 26 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,515,000.00 3 应收利息 131,999,223.52 4 应收申购款 279,937,354.63 5 其他应收款 35,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 413,486,578.15 7.9.5其他需说明的重要事项 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中银货币 A类 37,182 64,456.74 134,716,064.47 5.62% 2,261,914,293.93 94.38% 中银货币 B类 92 109,996,159.78 9,876,577,117.85 97.60% 243,069,582.21 2.40% 合计 37,274 335,791.09 10,011,293,182.3279.99%2,504,983,876.14 20.01% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额) 。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 中银货币 A类 1,186,677.00 0.0495% 中银货币 B类 -- 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 1,186,677.00 0.0095% 注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级 基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合 计数(即期末基金份额总额) 。 2、截止本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含) ;本基金基金经理持有本基金份额总量 的数量区间为 0。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 27 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 中银货币 A类 中银货币 B类 基金合同生效日(2005 年 6 月 7 日)基金份额总额 1,248,869,088.94 - 本报告期期初基金份额总额 5,204,725,417.29 25,045,856,015.08 本报告期基金总申购份额 14,496,589,607.67 57,940,468,983.26 减:本报告期基金总赎回份额 17,304,684,666.56 72,866,678,298.28 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 2,396,630,358.4 10,119,646,700.06 注: 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额; 赎回含转换出及分级份额调减份额。 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4


基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 2013年 5月31 日,根据基金管理人第三届董事会第五次会议决议,基金管理人改聘安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任旗下基金会计师事务所。


中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 28 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中银证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注:1.专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管 有关问题的通知》 (证监基字[1998]29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择 标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况) 、券商研究机构评价(报告质量、 及时性和数量) 、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公 司租用证券公司专用交易单元的选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准 形成《券商研究所服务质量评分表》 ,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其 签订交易单元租用协议。 2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中银证券 - -38,108,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 中银货币市场证券投资基金 2013年半年度报告摘要 29 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 中银基金管理有限公司 二〇一三年八月二十八日