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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 
 
2013 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月28 日 
 
 






兴全绿色投资股票型证券 投资基金(LOF )2013 年半年 度报告摘要 第 1 页 共 29 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金简 称 兴全绿 色投 资股 票(LOF ) 基金场内 简称 兴全绿 色 基金主 代码 163409 前端交 易代 码 163409 后端交 易代 码 163410 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 5 月 6 日 基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,206,856,723.46 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011-07-07








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2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过挖 掘绿 色科 技产 业 或公 司, 以及 其他 产业 中 积 极履 行环 境责 任公 司的 投 资机 会, 力争 实现 当期 投资收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略 本 基 金在 大类 资产 配置 上, 采 取定 性与 定量 研究 相结 合 , 在股 票与 债券 等资 产类 别 之间 进行 资产 配置 。在 宏 观 与微 观层 面对 各类 资产 的 价值 增长 能力 展开 综合 评 估 ,动 态优 化资 产配 置。 在 运用 “绿 色投 资筛 选策 略 ” 的基 础上 ,采 用环 境因 子 与公 司财 务等 基本 面因 子 相 结合 ,进 行综 合评 估筛 选 ,对 那些 表现 相对 突出 的公司 予以 优先 考虑 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中证 国债 指数 风险 收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金产 品, 属 于较 高预 期风 险、 较高 预 期 收益 的基 金品 种, 其预 期 风险 收益 水平 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 冯晓莲 蒋松云 联系电 话 021-20398888 010-66105799 电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4006780099 ,021-38824536 95588 传真 021-20398858 010-66105798 2.4 信 息披 露方 式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数 据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 227,220,259.76 本期利 润 162,682,500.54 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1225 本期基 金份 额净 值增 长率 12.91%





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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0321 期末基 金资 产净 值 1,245,573,820.24 期末基 金份 额净 值 1.032 注:1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 , 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关 法规。





2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 开放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益 率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.19% 1.71% -12.66% 1.50% 5.47% 0.21% 过去三 个月 5.20% 1.35% -9.29% 1.16% 14.49% 0.19% 过去六 个月 12.91% 1.35% -9.85% 1.20% 22.76% 0.15% 过去一 年 11.81% 1.19% -7.89% 1.09% 19.70% 0.10% 自基金 合同 生效起 至今 3.20% 1.02% -22.46% 1.07% 25.66% -0.05% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 80 %× 沪深300 指数 + 20%× 中证 国债 指数 ,在 业 绩比较 基准 的选 取 上主要 基于 如下 考虑 :沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深300 指数 选择 中国 A 股市 场市 值规 模最 大、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家上 市公 司作 为样 本股, 充分 反映 了 A 股市场 的行 业代 表性 ,描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势, 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。中 证国 债指 数反映 了交 易所 国债 整体 走势, 是目 前市 场上 较有 影响力 的债 券投 资业 绩比较 基准 。





本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算, 按下 列公 式计 算:





Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 %×( 中证 国债指 数 t / 中 证国 债指 数 t-1 -1)








Benchmark t = (1+Return t )× (1+Benchmark t-1 )-1





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其 中,t =1 ,2 ,3, …T,T 表 示时 间截 至日 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年6 月30 日。 2 、 按照 《 兴全 绿色 投资 股 票型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金合 同》 的规 定, 本 基金 建仓期 为 2011 年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ) 是经 证监 基金 字[2003] 100 号 文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ,中国 证监 会批 准( 证监 许可[2008]6 号)了 公司股 权变 更申 请, 全球 人寿保 险国 际公 司(AEGON International B.V )受 让 本公司 股权 并成 为 公司股东。股 权转让完 成 后,兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ,全球人寿保 险国 际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球 人寿基 金管 理有 限公 司 ” , 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日, 经中国 证监 会批 准 ( 证监 许可[2008]888 号文 ) , 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ” 变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”, 同时 , 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5 亿元人 民币 ,其 中两 股东 出资比 例不 变。 截止 2013 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理着 十三 只基 金,分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基 金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视 野股票 型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基 金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数 增强型证券投 资基金(LOF ) 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金(LOF) 、兴 全 保本混合型 证券投 资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF ) 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈锦泉 本 基 金 基 金经理 2011 年5 月6 日 - 14 年 1977 年生, 工商 管理 硕 士。历任职华安证券 (原名 为安 徽证 券) 证 券投资 总部 投资 经理 , 平安保险资产运营中 心高级 组合 经理 , 平 安 资产管理公司投资管 理部副 总经 理。 傅鹏博 - 2011 年5 月6 日 2013 年 1 月 18 日 - -





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注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全绿 色投 资股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同》 和其 他相 关 法律法 规的 规定, 本着 诚 实信用、 勤勉 尽责 、 取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告 期内,基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定,无违法违 规、未履 行 基金合同承 诺或损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易 制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等环节严格 把关,确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待,保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核 部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计,从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否 存在非 公平 的因 素。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本基金 在上 半年 的投 资过 程中经 历了 两次 重要 的战 略调整 。2012 年底 我们 对 2013 年的 经 济 和股市均相对 乐观,以 积 极心态寻找机 会。因此 基 金仓位上保持 较高水平 , 集中投资在 金融、地 产、汽 车等 与宏 观经 济相 关的行 业上 ,同 时还 保持 了传统 的节 能机 械和 医药 消费行 业。 但 从 2 月 开始,宏观上 一些信号 显 示经济复苏力 度开始趋 弱 。一是货币政 策回归中 性 ,二是房地 产调控, 三是电力数据 低增长。 这 些指标导致我 们对经济 前 景担忧开始增 加,我们 修 正了年初较 为乐观的





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观点,降低了 地产和汽 车 的配置,也开 始对基金 的 仓位进行控制 。这次战 略 调整方向是 降低贝塔 型股票的配置 ,仓位维 持 中性,集中精 力寻找具 有 成长空间的行 业和个股 。 在这个阶段 ,传媒、 LED 、 智 慧城 市和 电池 因需 求景气 度高 , 开始 成为 基 金主要 增持 的方 向 , 此 外 , 光 伏电 站是 未来 新 能源发展的重 要方向, 我 们也进行了布 局。6 月 份 ,政府决心去 杠杆促转 型 的战略逐渐 清晰,政 府对经济增速 下降的容 忍 度大大提升。 基金 组合 更 加集中在代表 经济转型 发 展方向的行 业和公司 上,那些具有 创新能力 的 公司以及稳定 增长的消 费 品公司成为基 金核心持 有 的品种。这 是第二次 战略的 重要 调整 。总 体看 ,上半 年基 金针 对宏 观经 济和行 业的 战略 调整 ,获 得了不 错的 业绩 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 份额 净值增 长 率12.91% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率-9.85% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 建立在 政府 决心 去杠 杆在 这个逻 辑下 , 我 们认 为中 国经济 进 入08 年以 来的 二 次探底 阶段 , 偏 向宏观和固定 资产投资 相 关的行业基本 上都会 受 到 压制。在这种 背景下, 我 们认为经济 未来进入 通缩环 境的 可能 性偏 大。 为了应 对去 杠杆 带来 的冲 击, 货 币政 策方 面未 来会 看到存 准率 不断 下行 、 利率不断下行 的措施, 但 这些政策均属 于被动释 放 的流动性缓冲 击的应对 措 施。同时, 因投资前 景低迷,资金 从过剩产 能 行业的撤出, 我们乐观 预 见资本市场会 出现流动 性 偏正面的情 景。总的 来说,我们认 为那些代 表 经济转型发展 方向的行 业 和具有创新能 力的公司 会 穿越周期。 下半年, 我们认 为几个 重要的方 向 应该高度关注 :一是新 科 技和互联网带 来的革命 正 在进行中, 新科技正 在深刻地改变 着世界的 商 业规则和模式 ,积极拥 抱 成 为必然选择 ,在这些 方 面我们看好 移动互联 网、电子商务 、智能医 疗 、移动支付等 这些新领 域 的投资机会。 二是人口 老 龄化带来医 疗改革、 医疗器械和慢 性病治疗 的 快速发展机会 。三是制 造 业升级和劳动 力成本提 升 带来自动化 装备需求 的大量提升。 四是新能 源 和节能产业中 ,LED 和光 伏电站在政府 配套措施 和 市场经济规律 的推动 下,需 求将 大幅 提升 。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 投 资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 :1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的 估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会 审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发 商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、





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基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无 误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重 大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 , 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系 统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行,负责 基 金估值业务 的定期和 临时信 息披 露。 上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。 上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据 《 基金 法》 、 《 兴全 绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 及 其 他相关 法律 法规 的规定 ,本 报告 期内 ,本 基金未 实施 利润 分配 ,符 合本 基 金基 金合 同的 相关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 本基 金托 管 人在对 兴全 绿色 投资 股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 的 托管过 程中 , 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告 期内 , 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 的管 理人 —— 兴业 全 球基金 管理 有限 公司在 兴全 绿色 投资 股票 型证 券 投资 基金 (LOF ) 的 投资运 作 、 基 金资 产净 值 计算 、 基 金份 额申 购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。本 报告 期内兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金(LOF ) 未进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人依法 对兴业全 球 基金管理有限 公司编制 和 披露的兴全绿 色投资股 票 型证券投资基 金





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(LOF )2013 年半 年度报 告中财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报 告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


47,433,535.81 23,063,758.89 结算备 付金


9,690,477.65 4,163,246.56 存出保 证金


1,011,089.19 1,264,163.84 交易性 金融 资产


1,038,613,797.57 1,297,488,059.52 其中: 股票 投资


958,929,797.57 1,177,067,059.52 基金投 资


- - 债券投 资


79,684,000.00 120,421,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


150,000,000.00 10,000,000.00 应收证 券清 算款


8,386,695.24 14,924,799.83 应收利 息


1,216,208.92 715,817.87 应收股 利


- - 应收申 购款


182,810.58 119,717.13 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,256,534,614.96 1,351,739,563.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,123,964.97 30,724,351.11 应付赎 回款


2,988,860.81 1,014,288.81





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应付管 理人 报酬


1,613,784.59 1,561,623.16 应付托 管费


268,964.11 260,270.52 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


2,019,962.79 1,100,223.62 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


945,257.45 1,292,822.84 负债合 计


10,960,794.72 35,953,580.06 所有者权益:





实收基 金


1,206,856,723.46 1,438,861,731.14 未分配 利润


38,717,096.78 -123,075,747.56 所有者 权益 合计


1,245,573,820.24 1,315,785,983.58 负债和 所有 者权 益总 计


1,256,534,614.96 1,351,739,563.64 注:报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.032 元, 基金 份额 总 额 1,206,856,723.46 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


182,310,009.74 49,954,737.66 1.利息 收入


2,323,448.83 2,945,835.82 其中: 存款 利息 收入


270,807.88 604,107.34 债券利 息收 入


1,055,505.47 1,570,688.07 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


997,135.48 771,040.41 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


244,283,025.08 -27,983,959.50 其中: 股票 投资 收益


231,306,642.59 -40,048,297.76 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,619,043.16 1,414,833.08 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


11,357,339.33 10,649,505.18 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) -64,537,759.22 74,821,472.14





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4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 )


241,295.05 171,389.20 减: 二、费用


19,627,509.20 16,659,750.76 1.管 理人 报酬


9,952,760.96 10,528,893.74 2.托 管费


1,658,793.46 1,754,815.56 3.销 售 服 务费


- - 4.交 易费 用


7,800,760.10 4,167,481.30 5.利 息支 出


1,383.47 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,383.47 - 6.其 他费 用


213,811.21 208,560.16 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 162,682,500.54 33,294,986.90 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列)


162,682,500.54 33,294,986.90


6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动 表 会计主 体: 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值) 1,438,861,731.14 -123,075,747.56 1,315,785,983.58 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 162,682,500.54 162,682,500.54 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -232,005,007.68 -889,656.20 -232,894,663.88 其中:1.基 金申 购款 200,575,886.77 21,079,538.40 221,655,425.17 2. 基金 赎回 款 -432,580,894.45 -21,969,194.60 -454,550,089.05 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值) 1,206,856,723.46 38,717,096.78 1,245,573,820.24 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日





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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值) 1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 33,294,986.90 33,294,986.90 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -152,227,218.80 14,455,469.17 -137,771,749.63 其中:1.基 金申 购款 10,957,145.80 -904,760.18 10,052,385.62 2. 基金 赎回 款 -163,184,364.60 15,360,229.35 -147,824,135.25 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值) 1,479,061,433.64 -114,317,995.89 1,364,743,437.75


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 兰荣______














______ 杨东______














____ 詹鸿 飞____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金 (LOF )( 以下 简 称 “本 基金 ”) , 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会(以下简 称 “中国证 监会 ” )证监 许可[2011]241 号《关于 核准兴全绿 色 投资股票 型证 券投 资基金 (LOF ) 募集 的批 复 》 的 核准 , 由兴 业全 球基 金管理 有限 公司 作为 基金 管理人 向社 会公 开发 行募集 ,基 金合 同于2011 年 5 月 6 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 2,022,398,091.00 份基 金 份额。本基金 为契约型 上 市开放式,存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 兴业全球基 金管理有 限公司,注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司,基金 托 管人为 中 国工商银行 股份有限 公司。 本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括依法 公开 发行 上市 的股 票 (包 括创 业板 、 中小板 以及 其他 经中 国证 监会批 准上 市的 股票 ) 、 债 券、 货币 市 场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 经中国 证监 会批 准允 许基 金投资 的其 它金 融工 具( 但需符 合中 国证 监会 的相 关规定 ) 。 本基金为股票 型基金,股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ,其中, 符合绿色 投资理念的 股





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票合计 投资 比例 不低 于股 票资产 的 80% ; 债券 投资 比例为 基金 资产 的 5%-40% ,其中 本基 金保 留不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 本基金 业绩 比较 基准 为 8 0 %×沪深 300 指 数+ 2 0%× 中证国 债指 数。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 印花 税





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经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利





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息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴业全球基金管理有限公司(以下简称 “ 兴业全球基 金” ) 基金管 理人 ,基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 工商 银行 ” ) 基金托 管人 ,基 金销 售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 兴业 证券 ”) 基金管 理人 的股 东, 基金 销售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 兴业证券 2,923,677,417.99 50.83% 1,726,463,629.51 55.16% 6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 兴业证券 41,087,758.70 100.00% 1,980,563.00 100.00% 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 兴业证券 1,212,000,000.00 51.95% 440,100,000.00 30.99%





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6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 2,066,237.22 50.96% 1,133,484.59 56.12% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 兴业证券 1,109,912.63 55.27% 669,010.41 66.60% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费 用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,952,760.96 10,528,893.74 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,127,419.38 2,503,379.20 注: 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下: 每 日应 支付 的基 金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1. 5%/ 当年 天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,658,793.46 1,754,815.56 注:基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下:每日应 支付的





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基金托 管费=前 一日 的基 金 资 产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 52,850,376.94 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆 分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 52,850,376.94 - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% - 注:1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 , 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份 额。





2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ,符 合公允 性要 求。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银行 47,433,535.81 216,405.68 25,542,422.26 575,584.45


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 参与 关联 方承销 的证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。





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6.4.9 期 末( 2013 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002286 保龄 宝 2013 年4 月16 日 2014 年 4 月 17 日 非公开 发行流 通受限 12.60 12.50 780,000 9,828,000.00 9,750,000.00 - 000543 皖能 电力 2013 年3 月22 日 2014 年 3 月 25 日 非公开 发行流 通受限 6.05 5.80 826,400 4,999,720.00 4,793,120.00 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 临时停 牌等 流通 受限 证券 。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基 金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 958,929,797.57 76.32 其中: 股票 958,929,797.57 76.32 2 固定收 益投 资 79,684,000.00 6.34





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其中: 债券 79,684,000.00 6.34








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 11.94 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,124,013.46 4.55 6 其他各 项资 产 10,796,803.93 0.86 7 合计 1,256,534,614.96 100.00


7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 818,533,048.50 65.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,793,120.00 0.38 E 建筑业 43,374,267.78 3.48 F 批发和 零售 业 16,039,664.85 1.29 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 76,189,696.44 6.12 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 958,929,797.57 76.99








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7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002422 科伦药 业 1,324,394 70,603,444.14 5.67 2 600519 贵州茅 台 331,538 63,777,965.06 5.12 3 300124 汇川技 术 1,788,968 62,595,990.32 5.03 4 600637 百视通 2,200,000 61,600,000.00 4.95 5 002308 威创股 份 5,390,307 49,590,824.40 3.98 6 300207 欣旺达 2,555,997 45,241,146.90 3.63 7 002638 勤上光 电 3,063,383 42,305,319.23 3.40 8 601668 中国建 筑 11,500,000 37,605,000.00 3.02 9 600872 中炬高 新 5,277,471 37,100,621.13 2.98 10 600261 阳光照 明 2,902,744 36,806,793.92 2.96 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产 净值2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002308 威创股 份 91,086,728.64 6.92 2 600104 上汽集 团 73,202,847.88 5.56 3 600519 贵州茅 台 72,771,940.43 5.53 4 002309 中利科 技 70,424,157.45 5.35 5 300207 欣旺达 59,979,481.67 4.56 6 600015 华夏银 行 57,434,459.68 4.37 7 002422 科伦药 业 55,270,342.23 4.20 8 600312 平高电 气 54,435,282.69 4.14 9 600036 招商银 行 50,921,104.99 3.87 10 600016 民生银 行 50,870,733.22 3.87 11 600585 海螺水 泥 47,324,572.04 3.60 12 600637 百视通 46,658,419.14 3.55 13 600329 中新药 业 45,719,984.04 3.47 14 002638 勤上光 电 44,810,061.37 3.41





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15 600401 海润光 伏 44,471,621.00 3.38 16 600261 阳光照 明 44,306,419.13 3.37 17 600067 冠城大 通 44,061,940.20 3.35 18 600089 特变电 工 40,170,550.75 3.05 19 600240 华业地 产 39,845,353.12 3.03 20 600872 中炬高 新 38,112,840.73 2.90 21 002313 日海通 讯 37,532,582.60 2.85 22 002255 海陆重 工 37,280,399.70 2.83 23 600030 中信证 券 35,497,754.98 2.70 24 300274 阳光电 源 34,557,593.64 2.63 25 600690 青岛海 尔 34,330,978.15 2.61 26 600703 三安光 电 33,512,869.56 2.55 27 600048 保利地 产 31,548,839.30 2.40 28 300027 华谊兄 弟 31,527,800.57 2.40 29 601668 中国建 筑 31,092,617.37 2.36 30 300124 汇川技 术 30,677,351.86 2.33 31 000049 德赛电 池 30,498,163.12 2.32 32 002008 大族激 光 29,143,873.63 2.21 33 000400 许继电 气 28,458,325.49 2.16 34 600885 宏发股 份 28,256,521.30 2.15 35 600028 中国石 化 27,937,436.92 2.12 36 600742 一汽富 维 27,611,963.80 2.10 注:“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 95,249,420.16 7.24 2 600036 招商银 行 86,994,545.92 6.61 3 000002 万科A 70,524,335.26 5.36 4 002479 富春环 保 69,236,791.87 5.26 5 600312 平高电 气 67,899,752.89 5.16 6 600104 上汽集 团 66,786,740.61 5.08 7 600805 悦达投 资 63,694,965.87 4.84 8 002393 力生制 药 62,415,472.31 4.74





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9 000024 招商地 产 58,166,256.99 4.42 10 600015 华夏银 行 54,930,809.18 4.17 11 600016 民生银 行 51,704,793.84 3.93 12 000049 德赛电 池 47,088,322.39 3.58 13 600600 青岛啤 酒 46,222,310.94 3.51 14 300274 阳光电 源 46,190,829.39 3.51 15 600406 国电南 瑞 46,123,570.87 3.51 16 000895 双汇发 展 45,943,480.55 3.49 17 002308 威创股 份 45,637,268.75 3.47 18 300027 华谊兄 弟 45,511,297.68 3.46 19 600585 海螺水 泥 43,893,920.99 3.34 20 600067 冠城大 通 43,430,854.95 3.30 21 601318 中国平 安 41,788,639.21 3.18 22 002594 比亚迪 41,717,124.59 3.17 23 600089 特变电 工 41,385,381.66 3.15 24 600240 华业地 产 40,422,248.71 3.07 25 002422 科伦药 业 38,107,890.53 2.90 26 000400 许继电 气 36,823,203.89 2.80 27 600596 新安股 份 36,742,033.74 2.79 28 600030 中信证 券 36,216,996.75 2.75 29 600703 三安光 电 35,945,108.16 2.73 30 600570 恒生电 子 35,939,750.07 2.73 31 600588 用友软 件 34,813,874.48 2.65 32 002309 中利科 技 33,896,871.29 2.58 33 601328 交通银 行 33,454,596.75 2.54 34 600690 青岛海 尔 32,624,965.21 2.48 35 000858 五粮液 31,528,334.37 2.40 36 600048 保利地 产 30,495,352.35 2.32 37 601668 中国建 筑 30,289,901.10 2.30 38 000581 威孚高 科 29,542,192.85 2.25 39 600859 王府井 28,831,813.76 2.19 40 000625 长安汽 车 28,558,108.53 2.17 41 600529 山东药 玻 28,431,098.26 2.16 42 000501 鄂武 商A 28,407,152.47 2.16 43 000539 粤电 力A 28,070,037.92 2.13 44 601766 中国南 车 27,347,255.12 2.08 45 600028 中国石 化 27,209,695.63 2.07 注: “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。





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7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,690,359,209.69 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,075,778,769.63 注:“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 39,812,000.00 3.20 2 央行票 据 39,872,000.00 3.20 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 79,684,000.00 6.40


7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1001079 10 央 行票 据 79 400,000 39,872,000.00 3.20 2 130007 13 附 息国 债 07 400,000 39,812,000.00 3.20


7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。





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7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ,故 此项 不适 用。 7.10 投 资组 合报 告附注 7.10.1 贵州 茅台 酒 股 份有 限公司 控股 子公 司贵 州茅 台酒销 售有 限公 司于 2013 年 2 月 22 日收 到贵 州省物 价局 《行 政处 罚决 定书》 ( 黔价 处[2013]1 号 ) 。 该决 定书 认为: 贵州 茅 台酒销 售有 限公 司对 全国经销商向 第三人销 售 茅台酒的最低 价格进行 限 定,违反了《 中华人民 共 和国反垄断 法》第十 四条的 规定 。 除上述公司外 ,本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查,并 且 未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 7.10.2


本基 金投 资的 前 十名股 票中 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 库之 外的股 票。 7.10.3 期 末其 他各 项资产 构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,011,089.19 2 应收证 券清 算款 8,386,695.24 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,216,208.92 5 应收申 购款 182,810.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,796,803.93 7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。 7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。





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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 11,494 104,998.84 543,081,613.68 45.00% 663,775,109.78 55.00%


8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 苏宏道 5,000,208.00 6.07% 2 刘立平 3,000,125.00 3.64% 3 唐智利 1,500,000.00 1.82% 4 熊岩 1,270,504.00 1.54% 5 林婉珠 1,200,083.00 1.46% 6 刘文侃 1,100,000.00 1.33% 7 林日凯 1,001,200.00 1.21% 8 马军 1,000,444.00 1.21% 9 黄建鹏 1,000,111.00 1.21% 10 石国仁 980,000.00 1.19% 注:持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 499,769.95 0.0414% 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。





2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 10 万 份至50 万 份(含 ) 。





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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2011 年 5 月 6 日 ) 基金 份额 总 额 2,022,398,091.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,438,861,731.14 本报告 期基 金总 申购 份额 200,575,886.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 432,580,894.45 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,206,856,723.46 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 (1) 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动 (2) 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。











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10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 2 2,923,677,417.99 50.83% 2,066,237.22 50.96% - 国海证券 1 955,504,129.09 16.61% 678,790.50 16.74% - 宏源证券 1 693,408,739.38 12.06% 485,440.31 11.97% - 瑞银证券 2 356,861,856.45 6.20% 248,014.71 6.12% - 银河证券 1 344,199,034.35 5.98% 244,518.61 6.03% - 平安证券 1 225,526,791.64 3.92% 160,214.16 3.95% - 东兴证券 1 172,997,144.76 3.01% 122,897.30 3.03% - 财富里昂 1 79,135,147.63 1.38% 48,303.59 1.19% - 天源证券 2 - - - - - 注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能 力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 41,087,758.70 100.00% 1,212,000,000.00 51.95% - - 国海证券 - - 729,800,000.00 31.28% - - 宏源证券 - - - - - - 瑞银证券 - - 156,000,000.00 6.69% - - 银河证券 - - 175,000,000.00 7.50% - - 平安证券 - - 60,000,000.00 2.57% - - 东兴证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 天源证券 - - - - - -








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§11 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





兴业全 球基 金管 理有 限公 司 2013 年8 月28 日