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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2013年半年度报告

 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 
第 1 页 共 45 页 
 
 
 
 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 
2013 年半年度报告 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一三年八月二十八日 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013年8 月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年1月1日起至6月 30日止。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12 5 托管人报告 ....................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................... 13 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 16 7 投资组合报告 ................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 39 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 39


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 4 7.10 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 39 8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 40 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 41 9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 41 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 42 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 43 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 43 11 备查文件目录 ................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 45 11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 45 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 45


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金简称 中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世) 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式,本基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛世 份额开放申购、赎回,盛世A份额和盛世B份额将申请分别在深圳证券交 易所上市交易。本基金合同生效后满三年后,本基金将不再分级运作并 更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 基金合同生效日 2012年3月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 162,878,585.01份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年4月27日 下属分级基金的基金 简称


中欧盛世成长分级股 票 盛世A 盛世B 下属分级基金的交易 代码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基 金的份额总额


129,228,836.01份 16,824,874.00份 16,824,875.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良, 个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健 增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券等各类资产的 配置比例;在权益类资产投资方面,以“自上而下”的行业配置策略为 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 6 基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和 预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。盛世A份额表现出低风险、 收益稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额, 类似于债券型基金份额。盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的 特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额,类似于具 有收益杠杆性的股票型基金份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@lcfunds.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 400-830-8003 传真 021-33830351 010-65169555 注册地址 上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦8层 广东省广州市越秀区东风东 路 713号 办公地址 上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦8层 北京市东城区大华路 2 号广 发银行大厦四层 邮政编码 200120 100005 法定代表人 唐步 董建岳 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 www.lcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 7 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日) 本期已实现收益 38,348,354.56 本期利润 23,577,747.85 加权平均基金份额本期利润 0.1336 本期加权平均净值利润率 11.82% 本期基金份额净值增长率 11.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6月 30 日) 期末可供分配利润 23,234,503.78 期末可供分配基金份额利润 0.1426 期末基金资产净值 186,113,088.79 期末基金份额净值 1.143 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年 6月 30 日) 基金份额累计净值增长率 14.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.45% 1.53% -11.94% 1.41% 4.49% 0.12% 过去三个月 4.10% 1.51% -8.66% 1.09% 12.76% 0.42% 过去六个月 11.95% 1.47% -8.98% 1.13% 20.93% 0.34% 过去一年 13.73% 1.20% -7.02% 1.03% 20.75% 0.17% 自基金合同生效 起至今 14.30% 1.08% -6.74% 0.99% 21.04% 0.09% 注:本基金大类资产的投资比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%~95%, 其中权证资产比例不超过基金资产净值的 3%;债券等固定收益类资产及现金占基金资产的 5%~40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 8 值的 5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围,我们选择将本基金主要投资持 有的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的 参照。在大类资产表现的代表指数选择上,股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具 有代表性的沪深300指数,债券部分我们选择市场上广泛采用的中证全债指数。比较基准中 股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考, 最终具 体比例为股票部分 75%,债券部分 25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日 在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年3月 29 日至 2013 年6月 30 日) 注:本基金合同生效日为 2012 年 3 月 29 日。建仓期为 2012 年 3 月 29 日至 2012 年 9 月28日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准,于 2006 年 7 月 19 日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、北京百 骏投资有限公司、万盛基业投资有限责任公司,注册资本为 1.88 亿元人民币。截至 2013 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 9 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 14 只开放式基金,即中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)、中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧新动力 股票型证券投资基金(LOF)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长分级股票 型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧纯债分 级债券型证券投资基金和中欧价值智选回报混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周蔚文 本基金基金 经理,中欧 新趋势股票 型证券投资 基金(LOF) 基金经理, 中欧新蓝筹 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理,副总 经理兼投资 总监 2012-03-29 - 13年 管理学硕士。历任光大 证券研究所研究员,富 国基金管理有限公司研 究员、高级研究员、基 金经理。2011年 1 月加 入中欧基金管理有限公 司,历任研究部总监; 现任副总经理兼投资总 监,中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理,中欧新趋势 股票型证券投资基金 (LOF)基金经理,中 欧盛世成长分级股票型 证券投资基金基金经 理。


魏博 本基金基金 经理,中欧 新趋势股票 型证券投资 基金(LOF) 基金经理 2013-03-29 - 6 年 复旦大学区域经济学专 业硕士。历任中原证券 股份有限公司研究员, 东方证券股份有限公司 研究员。 2009年 11 月 加入中欧基金管理有限 公司,历任中欧新动力 股票型证券投资基金 (LOF)基金经理助理 兼研究员;现任中欧新 趋势股票型证券投资基 金(LOF)基金经理、 中欧盛世成长分级股票 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 10 型证券投资基金基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧 盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行 基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及 公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非 公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公 平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系的 开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这个过程中。 没有永远成功的投资策略,自上而下的理解价值型投资和成长型投资的适用背景。市场 的不同时期,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动, 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 11 以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,看似风调雨顺、且过去一段时间取得了成功的投 资策略一夜间可能就会失灵。 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的, 阶段性清零、 不被既有选择羁绊, 判断和操作周期保持一致。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为 11.95%,同期业绩比较基准增长率为-8.98%,基 金投资收益高于同期业绩比较基准。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济转型阶段面对的是过去几十年的沉珂, 需要找到的是未来相当长时间发展的方 向;这其中必然会面临意想不到的困难和繁杂的噪音,我们认为政策的方向和力度是值得期 待的。此外,中国过去几十年在机制和生产方面确有优势形成,我们认为这种优势可以保持 且其中仍有机会。 证券市场的行业选择我们努力找一些需求正在爆发的、 代表未来方向的新兴行业进行投 资,同时注意业绩基础和可持续性。后续工作遵循行业好和价格合适两个标准对组合进行优 化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律 法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成 员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融 工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监 督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经 理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基 金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基 金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将 估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由 基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内相关基金估值政策的 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 12 变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述参与 估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无需实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等数据(注:基金份额 持有人信息未在托管人复核范围内)真实、准确和完整。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 报告截止日:2013年6月30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,880,128.44 37,789,336.51 结算备付金


1,357,867.83 2,818,377.89 存出保证金


672,090.33 - 交易性金融资产 6.4.7.2 152,254,735.93 214,805,577.22 其中:股票投资


145,761,235.93 214,700,887.22 基金投资


- - 债券投资


6,493,500.00 104,690.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,135.00 - 应收证券清算款


19,009,500.00 2,874,584.79 应收利息 6.4.7.5 170,196.84 9,684.11 应收股利


- - 应收申购款


8,197.60 1,679.83 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


187,352,851.97 258,299,240.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 2,541,434.86 应付赎回款


146,708.88 2,037,455.01 应付管理人报酬


240,696.79 304,343.64 应付托管费


40,116.14 50,723.94 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 599,311.52 398,016.67


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 14 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 212,929.85 327,678.76 负债合计


1,239,763.18 5,659,652.88 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 162,878,585.01 247,512,529.09 未分配利润 6.4.7.10 23,234,503.78 5,127,058.38 所有者权益合计


186,113,088.79 252,639,587.47 负债和所有者权益总计


187,352,851.97 258,299,240.35 注:1. 报告截止日 2013年6 月30 日,中欧盛世份额净值 1.143 元,中欧盛世 A 类份 额净值 1.082元,中欧盛世 B 类份额净值 1.204元;基金份额总额 162,878,585.01 份,其 中中欧盛世份额 129,228,836.01 份,中欧盛世 A 类份额 16,824,874.00 份,中欧盛世 B 类 份额16,824,875.00份。 2. 比较财务报表的实际编制期间为 2012 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2012 年 6 月30日。 6.2 利润表


会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至 2013年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年6 月 30日 上年度可比期间 2012 年3 月29 日(基金 合同生效日) 至 2012年6 月 30日 一、收入


27,344,329.38 4,955,297.38 1.利息收入


280,492.86 1,686,689.08 其中:存款利息收入 6.4.7.11 90,643.42 365,145.54 债券利息收入


40,304.58 111,047.53 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收入


149,544.86 1,210,496.01 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


41,655,379.18 1,919,348.13 其中:股票投资收益 6.4.7.12 40,530,092.72 1,420,711.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,410.00 - 资产支持证券投资收 益 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 15 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,126,696.46 498,636.40 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -14,770,606.71 1,068,615.28 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 179,064.05 280,644.89 减:二、费用


3,766,581.53 2,582,763.28 1.管理人报酬


1,492,453.16 1,538,789.27 2.托管费


248,742.13 256,464.92 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,803,587.67 642,904.24 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 221,798.57 144,604.85 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 23,577,747.85 2,372,534.10 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 23,577,747.85 2,372,534.10 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至 2013年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 247,512,529.09 5,127,058.38 252,639,587.47 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 23,577,747.85 23,577,747.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -84,633,944.08 -5,470,302.45 -90,104,246.53 其中:1.基金申购款 54,923,946.92 10,862,806.52 65,786,753.44 2.基金赎回款 -139,557,891.00 -16,333,108.97 -155,890,999.97 四、本期向基金份额持有 - - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 16 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 162,878,585.01 23,234,503.78 186,113,088.79 项目 上年度可比期间 2012 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2012 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 520,524,217.77 - 520,524,217.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,372,534.10 2,372,534.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -223,496,678.36 -876,687.49 -224,373,365.85 其中:1.基金申购款 137,752.71 929.03 138,681.74 2.基金赎回款 -223,634,431.07 -877,616.52 -224,512,047.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 297,027,539.41 1,495,846.61 298,523,386.02 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘建平,主管会计工作负责人:黄峰,会计机构负责人:丁驿雯 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1658 号《关于核准中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金募集的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金 为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 520,330,319.80 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 17 基金合同》 于2012年3月29日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为520,524,217.77 份基金份额,其中认购资金利息折合 193,897.97 份基金份额。场外认购的全部份额确认为 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额(以下简称“中欧盛世份额”) 494,590,318.77份,其中认购资金利息折合 188,998.97份基金份额;场内认购部分按照基 金合同约定的 5:5 比例份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之 A 类份额(以下 简称“中欧盛世 A 类份额”) 12,966,949.00 份,其中认购资金利息折合 2,449.00 份基金 份额, 和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B类份额(以下简称“中欧盛世B类份额”) 12,966,950.00 份,其中认购资金利息折合 2,450.00 份基金份额。本基金的基金管理人为 中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和《中欧盛世成长分级股票型 证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金在基金合同生效后三年内分级运作。 中欧盛世A类份额与中欧盛世 B类份额的基金份额数配比始终保持5:5的比率不变。 本基金 5份中欧盛世A类份额与5份中欧盛世B类份额构成一对份额组合,一对中欧盛世 A 类份额 与中欧盛世 B 类份额的份额组合的净值之和将等于 10 份中欧盛世份额的净值。中欧盛世 A 类份额的约定年收益率为 6.5%;中欧盛世 B 类份额的份额净值根据中欧盛世份额的份额净 值、中欧盛世A类份额的份额净值以及中欧盛世份额、中欧盛世A 类份额、中欧盛世 B类份 额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下,本基金的基金管理人将根据基金合同约 定,对本基金所有份额进行折算,所有的基金份额净值调整到 1.000元。本基金合同生效后 满三年的对应日(该对应日为非工作日,则顺延到下一个工作日),为中欧盛世A 类份额与中 欧盛世B类份额的分级运作到期折算日, 届时中欧盛世 A 类份额与中欧盛世B类份额将按照 基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额, 本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世 成长股票型证券投资基金(LOF)。 本基金在分级运作期内, 中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回, 中欧盛世 A类份额、 中欧盛世B类份额只上市交易但不接受申购和赎回, 并可与中欧盛世份额相互间进行配对转 换。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012] 第 97 号文审核同意,本基金 25,933,899.00 份基金份额于 2012 年 4 月 27 日在深交所挂牌交易(其中中欧盛世 A 类份额 为12,966,949.00份,中欧盛世 B类份额为12,966,950.00 份)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 18 具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%~95%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的 3%;债券等固定收益类资产以及现金 占基金资产的 5%~40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证 全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2013 年 8 月 28 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和在财 务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日半年度经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 19 的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日


活期存款 3,880,128.44 定期存款 - 其他存款 - 合计 3,880,128.44 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 150,868,993.92 145,761,235.93 -5,107,757.99 债券 交易所市场 6,524,698.40 6,493,500.00 -31,198.40 银行间市场 - - - 合计 6,524,698.40 6,493,500.00 -31,198.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 157,393,692.32 152,254,735.93 -5,138,956.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 20 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 10,000,135.00 - 合计 10,000,135.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月 30日


应收活期存款利息 1,593.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 549.90 应收债券利息 154,350.96 应收买入返售证券利息 13,429.50 应收申购款利息 0.80 其他 272.25 合计 170,196.84 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月 30日


交易所市场应付交易费用 599,176.52 银行间市场应付交易费用 135.00 合计 599,311.52 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月 30日





中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 21 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 531.28 应付信息披露费 152,893.01 应付审计费 29,752.78 预提上市费 29,752.78 合计 212,929.85 6.4.7.9 实收基金 中欧盛世成长分级股票 金额单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 218,053,470.09 218,053,470.09 本期申购 54,923,946.92 54,923,946.92 本期赎回(以“-”号填列) -143,748,581.00 -143,748,581.00 本期末 129,228,836.01 129,228,836.01 盛世 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 14,729,529.00 14,729,529.00 本期申购 2,095,345.00 2,095,345.00 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 16,824,874.00 16,824,874.00 盛世 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 14,729,530.00 14,729,530.00 本期申购 2,095,345.00 2,095,345.00 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 16,824,875.00 16,824,875.00 注:1. 中欧盛世申购含配对转换入、转换入份额;赎回含配对转换出、转换出份额。 盛世A、盛世B申购为配对转换入份额;赎回为配对转换出份额。配对转换业务所产生的实 收基金变动以净额列示。 2. 截至 2013年 6月 30日止, 本基金于深交所上市的基金份额为33,649,749.00 份(其 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 22 中盛世 A份额16,824,874.00 份,盛世B 份额 16,824,875.00 份),托管在场内未上市交易 的基金份额为158,303.00份,托管在场外未上市交易的基金份额为129,070,533.01 份,均 为中欧盛世份额。场内的中欧盛世份额登记在证券登记结算系统,场外的中欧盛世份额登记 在注册登记系统。通过跨系统转登记可实现中欧盛世份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,235,400.53 10,362,458.91 5,127,058.38 本期利润 38,348,354.56 -14,770,606.71 23,577,747.85 本期基金份额交易产生的 变动数 -2,053,984.95 -3,416,317.50 -5,470,302.45 其中:基金申购款 7,497,295.89 3,365,510.63 10,862,806.52 基金赎回款 -9,551,280.84 -6,781,828.13 -16,333,108.97 本期已分配利润 - - - 本期末 31,058,969.08 -7,824,465.30 23,234,503.78 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月30日


活期存款利息收入 73,323.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,094.12 其他 7,225.94 合计 90,643.42 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 卖出股票成交总额 624,188,950.20 减:卖出股票成本总额 583,658,857.48 买卖股票差价收入 40,530,092.72 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 105,501.95


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 23 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 106,200.00 减:应收利息总额 711.95 债券投资收益 -1,410.00 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,126,696.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,126,696.46 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 1.交易性金融资产 -14,770,606.71 ——股票投资 -14,740,918.31 ——债券投资 -29,688.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,770,606.71 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金赎回费收入 174,928.18 转换费收入 4,135.87 合计 179,064.05 注:1. 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,场外赎回费率按持有期间递减,赎 回费总额的25%归入基金资产。 2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入 转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 24 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 交易所市场交易费用 1,803,587.67 银行间市场交易费用 - 合计 1,803,587.67 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 152,893.01 账户维护费用 9,400.00 上市费 29,752.78 合计 221,798.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,经中国证监会证监许可[2013]240 号文核准,中欧基金管理有限公司新增 北京百骏投资有限公司为本基金管理人股东, 与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的 其他关联方均未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司(“广发银行”) 基金托管人、基金代销机构 国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


上年度可比期间


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 25 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年3月29日(基金合同生效日) 至2012年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国都证券 36,111,106.92 3.13% 46,881,191.32 10.15% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日


上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日) 至2012年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 国都证券 - - 106,200.00 100.00% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日


上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日) 至2012年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 国都证券 97,000,000.00 23.89% 160,000,000.00 4.52% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 32,875.40 3.15% 32,875.40 5.49% 关联方名称 上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日)至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 40,761.36 10.44% 34,635.02 9.09% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 26 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30日 上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日) 至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,492,453.16 1,538,789.27 其中:支付销售机构的客户 维护费 239,362.80 335,467.28 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30日 上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日) 至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 248,742.13 256,464.92 注:支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月 30日 上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日) 至2012年6月30日 基金合同生效日(2012 年 3 月29日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 251,185.51 -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 27 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 251,185.51 - 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 0.15% - 注:本基金管理人本报告期内申购本基金的交易委托国都证券办理,所采用的费率适用 招募说明书规定的费率结构。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年3月29日(基金合同生效日)至 2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 3,880,128.44 73,323.36 25,537,194.63 340,713.25 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2013 年6月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停 牌 原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60043 6 片仔 癀 2013-06- 21 重 大 事 项 136.82 2013-0 7-01 118. 73 32,000 3,867,528. 36 4,378,240. 00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 28 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投资品种,预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其中,中欧盛世A 类份额表现出 低风险、收益稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;中欧盛世B 类份额表现出较高风险、收益相对较高的特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型 基金份额,类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在控制风 险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风 险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出 意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部 门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检 查,出具监察稽核报告,进而从合规层面对基金投资进行风险控制。公司设立金融工程部, 负责进行风险的实时监控和定期计算,并定期出具基金投资业绩和风险分析报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基金的托管行广发银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013年6月30 日, 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券(2012 年12月 31日:同)。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 29 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例等。本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券 交易所上市,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存 款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2013年6月30日





1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,880,128.44 - - - 3,880,128.44 结算备付金 1,357,867.83 - - - 1,357,867.83 存出保证金 672,090.33 - - - 672,090.33


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 30 交易性金融资产 6,493,500.00 - - 145,761,235.93 152,254,735.93 买入返售金融资产 10,000,135.00 - - - 10,000,135.00 应收证券清算款 - - - 19,009,500.00 19,009,500.00 应收利息 - - - 170,196.84 170,196.84 应收申购款 - - - 8,197.60 8,197.60 资产总计 22,403,721.60 - - 164,949,130.37 187,352,851.97 负债














应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 146,708.88 146,708.88 应付管理人报酬 - - - 240,696.79 240,696.79 应付托管费 - - - 40,116.14 40,116.14 应付交易费用 - - - 599,311.52 599,311.52 其他负债 - - - 212,929.85 212,929.85 负债总计 - - - 1,239,763.18 1,239,763.18 利率敏感度缺口 22,403,721.60 - - 163,709,367.19 186,113,088.79 上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 37,789,336.51 - - - 37,789,336.51 结算备付金 2,818,377.89 - - - 2,818,377.89 交易性金融资产 - - 104,690.00 214,700,887.22 214,805,577.22 应收证券清算款 - - - 2,874,584.79 2,874,584.79 应收利息 - - - 9,684.11 9,684.11 应收申购款 - - - 1,679.83 1,679.83 资产总计 40,607,714.40 - 104,690.00 217,586,835.95 258,299,240.35 负债














应付证券清算款 - - - 2,541,434.86 2,541,434.86 应付赎回款 - - - 2,037,455.01 2,037,455.01 应付管理人报酬 - - - 304,343.64 304,343.64 应付托管费 - - - 50,723.94 50,723.94 应付交易费用 - - - 398,016.67 398,016.67 其他负债 - - - 327,678.76 327,678.76


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 31 负债总计 - - - 5,659,652.88 5,659,652.88 利率敏感度缺口 40,607,714.40 - 104,690.00 211,927,183.07 252,639,587.47 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2013年6月30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.49% (2012年 12 月31日:0.04%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2012年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。 本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景 的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基 金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常 负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评 分并据此调整大类资产的配置比例;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金 合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益 类资产占基金资产的 60%~95%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的 3%;债券等固定 收益类资产以及现金占基金资产的 5%~40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 32 项目 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年 12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 145,761,235.93 78.32 214,700,887.22 84.98 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 145,761,235.93 78.32 214,700,887.22 84.98 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币) 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年 12月 31 日 1.业绩比较基准(附注6.4.1) 上升5% 增加约742.11万元 增加约895.04万元 2.业绩比较基准(附注6.4.1) 下降5% 减少约742.11万元 减少约895.04万元 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 33 于2013年6月30 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为 147,876,495.93 元,属于第二层级的余额为 4,378,240.00 元,无属于第三层级的余额 (2012年 12 月 31 日:第一层级余额为 214,805,577.22元,无属于第二、三层级的余额) 。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级; 并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二 层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 145,761,235.93 77.80 其中:股票 145,761,235.93 77.80 2 固定收益投资 6,493,500.00 3.47 其中:债券 6,493,500.00 3.47








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 10,000,135.00 5.34 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,237,996.27 2.80 6 其他各项资产 19,859,984.77 10.60 7 合计 187,352,851.97 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,724,186.30 6.84


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 34 B 采矿业 - - C 制造业 61,389,040.07 32.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,940,864.88 2.12 E 建筑业 4,269,772.00 2.29 F 批发和零售业 5,398,466.40 2.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,253,440.35 11.96 J 金融业 - - K 房地产业 15,224,000.00 8.18 L 租赁和商务服务业 4,963,200.00 2.67 M 科学研究和技术服务业 7,018,265.93 3.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,580,000.00 4.61 S 综合 - - 合计 145,761,235.93 78.32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600649 城投控股 2,200,000 15,224,000.00 8.18 2 002699 美盛文化 390,000 8,580,000.00 4.61 3 600108 亚盛集团 1,190,000 7,758,800.00 4.17 4 002615 哈尔斯 519,991 7,394,272.02 3.97 5 300113 顺网科技 168,515 7,170,313.25 3.85 6 300284 苏交科 639,769 7,018,265.93 3.77 7 002185 华天科技 890,000 6,879,700.00 3.70 8 002080 中材科技 419,821 6,028,629.56 3.24 9 002605 姚记扑克 379,961 5,547,430.60 2.98 10 300001 特锐德 365,833 5,450,911.70 2.93 11 600976 武汉健民 249,929 5,398,466.40 2.90 12 603000 人民网 122,000 5,357,020.00 2.88 13 600860 北人股份 659,966 5,042,140.24 2.71


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 35 14 002200 *ST 大地 329,926 4,965,386.30 2.67 15 002400 省广股份 188,000 4,963,200.00 2.67 16 300075 数字政通 174,934 4,950,632.20 2.66 17 300182 捷成股份 179,935 4,775,474.90 2.57 18 002494 华斯股份 369,984 4,691,397.12 2.52 19 600436 片仔癀 32,000 4,378,240.00 2.35 20 000525 红 太 阳 290,807 4,359,196.93 2.34 21 300262 巴安水务 339,950 4,269,772.00 2.29 22 600887 伊利股份 129,968 4,065,399.04 2.18 23 002250 联化科技 199,986 3,997,720.14 2.15 24 600167 联美控股 349,988 3,940,864.88 2.12 25 600731 湖南海利 565,924 3,554,002.72 1.91 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600649 城投控股 15,325,742.76 6.07 2 300075 数字政通 15,325,469.61 6.07 3 600162 香江控股 14,300,747.14 5.66 4 000002 万科 A 13,388,119.13 5.30 5 600157 永泰能源 12,667,315.87 5.01 6 600048 保利地产 10,810,759.00 4.28 7 600067 冠城大通 10,579,040.99 4.19 8 600705 中航投资 9,904,221.56 3.92 9 600383 金地集团 9,809,729.00 3.88 10 002241 歌尔声学 9,773,091.20 3.87 11 600108 亚盛集团 8,686,038.00 3.44 12 600230 沧州大化 8,319,191.28 3.29 13 300284 苏交科 8,128,191.74 3.22 14 000712 锦龙股份 7,997,129.00 3.17 15 300336 新文化 7,984,854.50 3.16 16 601139 深圳燃气 7,922,553.54 3.14 17 600060 海信电器 7,887,695.16 3.12 18 300291 华录百纳 7,807,152.75 3.09 19 000553 沙隆达 A 7,245,922.99 2.87 20 002463 沪电股份 7,198,752.74 2.85 21 002699 美盛文化 7,176,888.31 2.84


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 36 22 300113 顺网科技 6,993,743.45 2.77 23 002185 华天科技 6,936,419.27 2.75 24 000024 招商地产 6,893,421.88 2.73 25 601992 金隅股份 6,856,735.26 2.71 26 002615 哈尔斯 6,838,614.50 2.71 27 601601 中国太保 6,816,260.00 2.70 28 600837 海通证券 6,748,151.80 2.67 29 002658 雪迪龙 6,622,453.48 2.62 30 600585 海螺水泥 6,615,996.03 2.62 31 002396 星网锐捷 6,588,220.06 2.61 32 002080 中材科技 6,476,145.54 2.56 33 000525 红太阳 6,413,209.66 2.54 34 600153 建发股份 6,150,259.90 2.43 35 600880 博瑞传播 6,095,483.06 2.41 36 000100 TCL集团 6,075,000.00 2.40 37 300001 特锐德 6,052,497.52 2.40 38 600860 北人股份 6,042,111.03 2.39 39 600976 武汉健民 5,733,450.42 2.27 40 002671 龙泉股份 5,729,502.01 2.27 41 002368 太极股份 5,718,917.83 2.26 42 000403 *ST 生化 5,689,259.34 2.25 43 600699 均胜电子 5,632,919.97 2.23 44 300198 纳川股份 5,585,527.16 2.21 45 600375 华菱星马 5,553,524.52 2.20 46 600519 贵州茅台 5,522,879.57 2.19 47 002200 *ST 大地 5,467,750.43 2.16 48 002494 华斯股份 5,418,653.86 2.14 49 002605 姚记扑克 5,410,033.28 2.14 50 300212 易华录 5,375,889.54 2.13 51 000651 格力电器 5,300,925.29 2.10 52 600596 新安股份 5,265,275.96 2.08 53 300182 捷成股份 5,221,504.50 2.07 54 600073 上海梅林 5,176,915.22 2.05 55 002400 省广股份 5,079,403.71 2.01 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601169 北京银行 20,300,650.34 8.04


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 37 2 600519 贵州茅台 18,943,631.55 7.50 3 000024 招商地产 17,364,926.52 6.87 4 600162 香江控股 15,796,294.75 6.25 5 000625 长安汽车 14,961,179.42 5.92 6 600157 永泰能源 14,791,217.32 5.85 7 300075 数字政通 12,498,127.08 4.95 8 000921 海信科龙 12,232,279.46 4.84 9 000002 万科 A 12,176,796.83 4.82 10 002241 歌尔声学 11,957,561.16 4.73 11 600067 冠城大通 11,847,209.75 4.69 12 002672 东江环保 11,768,916.63 4.66 13 000100 TCL集团 11,138,970.35 4.41 14 600048 保利地产 11,117,175.17 4.40 15 600426 华鲁恒升 10,193,241.01 4.03 16 300336 新文化 9,905,146.44 3.92 17 002467 二六三 9,895,264.84 3.92 18 600383 金地集团 9,853,268.22 3.90 19 600705 中航投资 9,569,802.44 3.79 20 300291 华录百纳 9,225,491.14 3.65 21 600230 沧州大化 8,813,593.75 3.49 22 002588 史丹利 8,622,981.97 3.41 23 600031 三一重工 8,175,428.23 3.24 24 002463 沪电股份 8,021,466.22 3.18 25 600428 中远航运 8,018,191.17 3.17 26 002658 雪迪龙 8,013,102.02 3.17 27 300267 尔康制药 7,936,106.01 3.14 28 601998 中信银行 7,800,000.00 3.09 29 600570 恒生电子 7,745,194.27 3.07 30 002671 龙泉股份 7,703,939.90 3.05 31 000712 锦龙股份 7,663,990.63 3.03 32 600060 海信电器 7,635,048.01 3.02 33 601139 深圳燃气 7,533,055.98 2.98 34 002091 江苏国泰 7,507,833.74 2.97 35 600021 上海电力 7,059,741.59 2.79 36 600596 新安股份 6,956,070.45 2.75 37 601992 金隅股份 6,891,280.86 2.73 38 600585 海螺水泥 6,738,708.88 2.67 39 002429 兆驰股份 6,649,196.43 2.63 40 600837 海通证券 6,621,027.60 2.62 41 000581 威孚高科 6,565,583.90 2.60 42 600153 建发股份 6,482,463.99 2.57


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 38 43 000553 沙隆达 A 6,448,808.63 2.55 44 300212 易华录 6,330,500.98 2.51 45 300027 华谊兄弟 6,161,926.15 2.44 46 300177 中海达 5,946,648.04 2.35 47 002396 星网锐捷 5,931,841.99 2.35 48 600699 均胜电子 5,851,565.83 2.32 49 002262 恩华药业 5,792,539.71 2.29 50 000826 桑德环境 5,649,365.24 2.24 51 002073 软控股份 5,621,554.07 2.23 52 600880 博瑞传播 5,615,586.30 2.22 53 300198 纳川股份 5,610,938.75 2.22 54 601601 中国太保 5,499,091.50 2.18 55 002368 太极股份 5,433,980.08 2.15 56 000655 金岭矿业 5,327,703.77 2.11 57 300037 新宙邦 5,295,221.74 2.10 58 002564 张化机 5,180,580.98 2.05 59 601888 中国国旅 5,122,480.00 2.03 60 600375 华菱星马 5,070,534.53 2.01 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 529,460,124.50 卖出股票的收入(成交)总额 624,188,950.20 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 6,493,500.00 3.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 6,493,500.00 3.49


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 010308 03国债⑻ 65,000 6,493,500.00 3.49 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.10.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 672,090.33 2 应收证券清算款 19,009,500.00 3 应收股利 -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 40 4 应收利息 170,196.84 5 应收申购款 8,197.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,859,984.77 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中欧盛世成 长分级股票 1,294 99,867.72 93,948,094.26 72.70% 35,280,741.75 27.30% 盛世 A 98 171,682.39 14,524,300.00 86.33% 2,300,574.00 13.67% 盛世 B 375 44,866.33 733,806.00 4.36% 16,091,069.00 95.64% 合计 1,767 92,178.03 109,206,200.26 67.05% 53,672,384.75 32.95% 8.2 期末上市基金前十名持有人 盛世A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 信诚人寿保险有限公司 11,444,267.00 68.02% 2 中银保险有限公司-传统保险产品 1,316,331.00 7.82% 3 中银保险有限公司 745,950.00 4.43% 4 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险 万能 515,790.00 3.07%


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 41 5 郑晓娟 510,141.00 3.03% 6 湖南省电力公司企业年金计划-中国光大 银行 198,883.00 1.18% 7 郑志坤 193,704.00 1.15% 8 徽商银行企业年金计划-中国工商银行 187,700.00 1.12% 9 姜盛春 163,150.00 0.97% 10 康桥 158,600.00 0.94% 注:以上均为场内持有人。 盛世B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 许茜 2,701,903.00 16.06% 2 梁小红 1,126,012.00 6.69% 3 郑志坤 879,855.00 5.23% 4 信诚人寿保险有限公司 527,775.00 3.14% 5 杨惠亭 323,201.00 1.92% 6 莫家信 320,800.00 1.91% 7 张杉杉 304,900.00 1.81% 8 施平 304,820.00 1.81% 9 黄玲玲 288,129.00 1.71% 10 林淑惠 287,500.00 1.71% 注:以上均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 中欧盛世成长分级股票 49,014.99 0.0379% 盛世 A - - 盛世 B - - 合计 49,014.99 0.0301% 注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 量的数量区间为0; 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 中欧盛世成长分级股 票 盛世 A 盛世 B 基金合同生效日(2012 年 3 月 29 494,590,318.77 12,966,949.00 12,966,950.00


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 42 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 218,053,470.09 14,729,529.00 14,729,530.00 本报告期基金总申购份额 54,923,946.92 2,095,345.00 2,095,345.00 减:本报告期基金总赎回份额 143,748,581.00 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 129,228,836.01 16,824,874.00 16,824,875.00 注:中欧盛世申购含配对转换入、转换入份额;赎回含配对转换出、转换出份额。盛世 A、盛世 B 申购为配对转换入份额;赎回为配对转换出份额。其中,盛世 A 份额、盛世 B 份 额的本期申购(即配对转换入份额)之和等于中欧盛世分级股票基金份额配对转换出份额。 配对转换业务所产生的实收基金变动以净额列示。 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人于 2013 年 3 月 30 日发布公告,魏博先生自 2013 年 3 月 29 日起担任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理。 相关变更事项已按规定向中国证 监会和上海证监局报告。 10.2.2 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4


基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 报 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 43 告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国都证券 1 36,111,106.92 3.13% 32,875.40 3.15% - 中投证券 1 375,008,357.90 32.51% 335,458.17 32.12% - 华创证券 2 742,529,609.88 64.36% 675,996.04 64.73% - 中邮证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2、本报告期内,本基金新增华创证券深圳交易单元,无减少交易单元的情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 国都证券 - - 97,000,000.00 23.89% - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 6,629,488.40 100.00% 309,000,000.00 76.11% - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司旗下基金2012年12 公司网站 2013-01-01


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 44 月31日基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值公告 2 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012年第4季度报告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-01-22 3 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资 资产支持证券的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-02-22 4 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分 基金持有“永泰能源”股票估值方法的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-03-06 5 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012年年度报告(正文) 公司网站 2013-03-30 6 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012年年度报告(摘要) 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-03-30 7 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基 金经理变更公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-03-30 8 中欧基金管理有限公司关于开通上海银联 相关银行卡基金网上直销定期定额投资业 务并实施费率优惠的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-04-01 9 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分 基金持有“通源石油”股票估值方法的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-04-09 10 中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道 为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-04-19 11 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013年第1季度报告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-04-20 12 中欧基金管理有限公司关于公司股东变更 及增加注册资本的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-04-20 13 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更 新招募说明书(2013年第1号) 公司网站 2013-05-11 14 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更 新招募说明书摘要(2013年第1号) 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-05-11 15 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金 在交通银行股份有限公司开通基金转换业 务的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-05-15 16 中欧基金管理有限公司关于运用固有资金 申购旗下部分基金的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 2013-05-29


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 45 报》、公司网站 17 中欧基金管理有限公司关于新增东吴证券 为旗下部分基金代销机构并同时开通定期 定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、公司网站 2013-06-18 18 中欧基金管理有限公司旗下基金2013年6月 28日基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值公告 公司网站 2013-06-29 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 3、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》 4、 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、 基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇一三年八月二十八日