兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 兴全沪 深300 指 数（LOF ）
基金场内 简称 兴全 300
基金主 代码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年11 月 2 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,541,368,806.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-01-19
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2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金采 用指 数复 制结 合相 对 增强 的投 资策 略， 即通
过指数 复制 的方 法拟 合、 跟踪沪 深 300 指 数， 并在 严
格 控 制跟 踪误 差和 下方 跟踪 误 差的 前提 下进 行相 对增
强 的 组合 管理 ，谋 求基 金资 产 的长 期增 值。 本基 金力
争 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% ，日 均下 方跟 踪误 差 不超过0.3 ％， 年下 方跟 踪
误差不 超 过 4.75％。
投资策 略 本 基 金采 用指 数复 制结 合相 对 增强 的投 资策 略， 即通
过指数 复制 的方 法拟 合、 跟踪沪 深 300 指 数， 并在 严
格 控 制跟 踪误 差和 下方 跟踪 误 差的 前提 下进 行相 对增
强的组 合管 理。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 与预 期收 益高 于混
合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。本 基金 为指 数增
强 型 基金 ，跟 踪标 的指 数市 场 表现 ，追 求接 近或 超越
沪深 300 指 数所 代表 的市 场平均 收益 ，是 股票 基金 中
处于中 等风 险水 平的 基金 产品。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 李芳菲
联系电 话 021-20398888 010-66060069
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -16,140,523.83 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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本期利 润 -171,528,680.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1119
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2587
期末基 金资 产净 值 1,142,608,849.94
期末基 金份 额净 值 0.7413
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.37% 1.75% -14.83% 1.77% 0.46% -0.02%
过去三 个月 -11.58% 1.36% -11.21% 1.38% -0.37% -0.02%
过去六 个月 -12.18% 1.45% -12.11% 1.42% -0.07% 0.03%
过去一 年 -8.41% 1.31% -9.97% 1.30% 1.56% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-25.87% 1.19% -34.92% 1.29% 9.05% -0.10%
注：本 基金 为指 数增 强型 证券投 资基 金， 标的 指数 是沪 深 300 指数 ，本 基金 的业绩 基准 指数 按 照
构建公 式每 交易 日进 行计 算，按 下列 公式 计算 ：
Return t = 95% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1) +5% × （ 同业 存 款利 率 t/360 ）
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 沪深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 的规 定， 本基金 建仓 期
为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2013 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
申庆
本 基 金 基
金经理
2010 年11 月
2 日
- 16 年
1974 年生， 工商 管理 硕
士， 历 任兴 业全 球基 金
管理有限公司行业研
究员， 兴全 趋势 证券 投
资 基 金 （LOF ） 基 金 经
理助理 、 基 金管 理部 总
监助理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵循了《证券投资 基金法》及其各项实施细 则、 《兴全沪 深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责 、 取信 于市 场、 取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金投资 管 理符合有关法 规和基金 合 同的规定，无 违法违规 、 未履行基金 合同承诺兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年以 来本 基金 继续 坚持 低估值 、高 分红 、合 理市 值的价 值型 投资 思路 。但 从 4 月 中下 旬 开
始，市场风格 出现了近 年 少见的逆转。 传统行业 和 新兴产业的表 现出现了 显 著背离，到 五、六月
份更加 登峰 造极 。
必须承认的失 误是，我 们 原定的配置策 略未 适应 当 前市场偏好的 变化，导 致 基金业绩表现 不
佳，令投资者 未能较好 分 享市场热点所 派生的价 值 。自身的投资 思路不够 灵 活，对传统 和低估值
行业中 的具 有新 兴和 成长 元素的 公司 挖掘 存在 懈怠 。
对估值和成长 理解的“ 不 充分”是导致 严重低配 超 额收益良好的 公司与板 块 的主要原因。 但
有些行业和公 司的估值 和 市值确实令人 无法理解 。 要坚持原则， 恪守理念 ， 需要更高的 智慧、更
大的勇 气与 更强 的意 志。
具体操作上， 本基金适 度 降低了采掘、 医药和房 地 产比重；提高 了低估值 金 融、交运设备 板
块比重 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内 ， 市 场热 点未 能 惠 及本 基金 组合 。 本报 告 期内 ， 本 基金 份额 净值 增 长率-12.18%，同
期业绩 比较 基准 收益 率-12.11% 。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
随着中国经济 结构调整 和 转型力度的不 断深入， 市 场对经济前景 的悲观预 期 有所加强。但 若
将经济 转型 与经 济下 滑、 股市估 值回 落等 同起 来则 是比较 片面 的。
经济结构调整 和转型是 中 国经济发展的 必由之路 ， 转型将提升经 济质量， 改 善社会预期。 对
民众而言，合 理、稳定 且 高质量、没有 水分的经 济 增长更有意义 。社会将 因 此更稳定， 更公平。
股票市 场的 估值 也会 更加 合理。
在指导经济结 构调整和 转 型过程中，中 央政府强 调 要盘活存量， 用好增量 。 社会资源会更 多
倾向于有效产 能和优势 行 业。对落后、 低效、高 污 染产能和产业 的限制和 淘 汰力度和速 度超出预
期。这将使得 未来得以 保 留的行业和企 业的盈利 水 平得到提升。 相信传统 行 业与新兴行 业一样存
在机遇 。整 体经 济效 率和 效益将 上升 。
今年以 来创 业板 指数 上涨 约 60%， 沪深 300 下跌了 7% 。从 行业 分类 表现 来看 ， 电子、 信息 服
务、医药、环 保等成长 型 、主题型行业 、板块和 个 股无论基本面 和估值， 表 现都十分突 出。传统
行业被市场严 重唾弃。 传 统行业和新兴 行业的估 值 和市值继续向 更加极端 演 化。这种格 局 无所谓
对错，更多是 社会偏好 、 舆论导向与情 绪化结合 的 产物，我们仍 然相信回 归 的自然规律 是不会变
的。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金合 同》 及其他 相关 法律
法规的 规定 ，本 报告 期内 ，本基 金未 实施 利润 分配 ，符合 本基 金基 金合 同的 相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 兴全 沪 深300 指数 增强型 证券 投资 基金 （LOF ） 的 过程 中， 本基 金托 管 人 —中 国农 业银
行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 等相 关法律 法规 的规 定以 及《 兴全沪 深 300 指数增
强型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同》 、 《兴 全沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 托 管协 议》
的约定 ， 对兴 全沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 管理 人 — 兴业 全球基 金管 理有 限公
司自2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额 持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管 人认 为， 兴业 全 球 基金管 理有 限公 司在 兴全 沪深300 指 数增 强型 证券 投资基 金（LOF ）
的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支及利 润分配等
问题上，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为 ，兴业全 球 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露的 兴全 沪深 300 指 数增 强型 证券
投资基 金 （LOF ） 半 年度 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收 益分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
24,447,672.80 12,882,412.74
结算备 付金
686,475.51 40,578.43
存出保 证金
89,147.18 250,000.00
交易性 金融 资产
1,149,703,676.39 1,257,367,321.71
其中： 股票 投资
1,086,350,136.39 1,207,736,321.71
基金投 资
- -
债券投 资
63,353,540.00 49,631,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
6,330,960.94 3,252,577.66
应收利 息
977,321.60 408,314.68
应收股 利
3,729,359.71 -
应收申 购款
147,546.30 96,287.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,186,112,160.43 1,274,297,492.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出 回 购金 融资 产款
19,799,850.30 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
22,255,263.01 1,539,818.87
应付管 理人 报酬
833,731.65 794,284.54
应付托 管费
156,324.69 148,928.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
125,116.26 100,696.53
应交税 费
- -
应付利 息
10,105.20 - 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
322,919.38 710,484.57
负债合 计
43,503,310.49 3,294,212.87
所有者权益：
实收基 金
1,541,368,806.21 1,505,704,912.09
未分配 利润
-398,759,956.27 -234,701,632.28
所有者 权益 合计
1,142,608,849.94 1,271,003,279.81
负债和 所有 者权 益总 计
1,186,112,160.43 1,274,297,492.68
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7413 元 ，基 金份 额总额 1,541,368,806.21
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
-164,457,870.31 106,329,364.72
1.利息 收入
904,680.76 1,358,226.71
其中： 存款 利息 收入
70,267.74 60,450.27
债券利 息收 入
775,738.06 1,293,683.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
58,674.96 4,092.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-10,070,204.19 -66,987,198.84
其中： 股票 投资 收益
-26,841,281.65 -85,189,719.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
671,877.81 266,479.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
16,099,199.65 17,936,040.58
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-155,388,157.12 171,575,411.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
95,810.24 382,925.01
减： 二、费用
7,070,810.64 9,004,989.71
1．管 理人 报酬
5,192,882.93 6,372,615.30
2．托 管费
973,665.53 1,194,865.33
3．销 售服 务费
- - 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 29 页
4．交 易费 用
455,354.01 1,031,850.93
5．利 息支 出
132,663.37 60,328.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
132,663.37 60,328.34
6．其 他费 用
316,244.80 345,329.81
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-171,528,680.95 97,324,375.01
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-171,528,680.95 97,324,375.01
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,505,704,912.09 -234,701,632.28 1,271,003,279.81
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- -171,528,680.95 -171,528,680.95
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
35,663,894.12 7,470,356.96 43,134,251.08
其中：1. 基 金申 购款 266,145,348.30 -28,665,646.51 237,479,701.79
2. 基金 赎回 款 -230,481,454.18 36,136,003.47 -194,345,450.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,541,368,806.21 -398,759,956.27 1,142,608,849.94
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
2,120,600,747.13 -484,335,366.80 1,636,265,380.33
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 - 97,324,375.01 97,324,375.01 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
三、 本 期基 金 份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
-401,847,337.56 59,347,952.88 -342,499,384.68
其中：1. 基 金申 购款 171,475,852.24 -28,094,958.77 143,380,893.47
2. 基金 赎回 款 -573,323,189.80 87,442,911.65 -485,880,278.15
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,718,753,409.57 -327,663,038.91 1,391,090,370.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF） （原 名 兴业沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金）
( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ）证监许可
[2010]1068 号 文的 核准， 由基金 管理 人兴 业全 球基 金管理 有限 公司 向社 会公 开发行 募集 ， 基 金 合
同于2010 年11 月2 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 2,955,476,122.49 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为及注册登 记机构为 兴 业全球基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 兴业沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）
于2011 年1 月1 日 更名 为 兴全沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF）。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于国 内依 法发 行上 市的股 票、 债券 、
权证以及经中 国证监会 批 准允许本基金 投资的其 它 金融工具。法 律法规或 监 管机构以后 允许基金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金投资于 股票资产占 基金资产的比 例为 90%-95% ，投资于标的指 数成份股 、备选成份 股
的资产占基金 资产的比 例 不低于 90% 。现金、 债券 资产以及中国 证监会允 许 基金投资的 其 他证券
品种占 基金 资产 的比 例 为5%-10% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净
值的 5% 。 权证 及其 他金 融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的 指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全 球 基
金” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 342,729,266.61 94.28% 642,432,349.25 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 11,018,248.00 100.00% 2,405,376.50 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证券 196,900,000.00 91.28% 26,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 242,112.30 94.25% 108,354.54 88.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 414,807.16 100.00% 169,291.38 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,192,882.93 6,372,615.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,604,036.18 1,785,037.33
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.8% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 8%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
973,665.53 1,194,865.33
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.15% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - 61,432,582.64
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 61,432,582.64
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.57%
注：1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份
额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合 同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 24,447,672.80 66,155.52 5,723,852.63 56,945.39
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（2013 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600109
国金
证券
2012 年
12 月 24
日
2013
年 12
月 20
日
非公开
发行流
通受限
10.21 10.86 1,469,000 14,998,490.00 15,953,340.00 -
000686
东北
证券
2012 年8
月31 日
2013
年 9 月
3 日
非公开
发行流
通受限
11.79 15.35 920,000 10,846,800.00 14,122,000.00 -
600216
浙江
医药
2012 年8
月28 日
2013
年 8 月
26 日
非公开
发行流
通受限
18.33 20.07 619,000 11,346,270.00 12,423,330.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
重大
事项
公告
32.13
2013
年 7 月
1 日
28.77 175,000 7,788,789.88 5,622,750.00 -
601989
中国
重工
2013
年 5 月
17 日
重大
事项
公告
4.52 - - 1,165,029 6,238,067.22 5,265,931.08 -
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
公告
29.60
2013
年 8 月
19 日
26.51 107,000 2,451,181.14 3,167,200.00 -
601918
国投
新集
2013
年 5 月
16 日
重大
事项
公告
7.55
2013
年 8 月
23 日
5.05 191,562 2,517,247.18 1,446,293.10 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1001074 10 央 行票 据 74 2013 年7 月
5 日
99.74 200,000 19,948,000.00
合计
200,000 19,948,000.00 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,086,350,136.39 91.59
其中： 股票 1,086,350,136.39 91.59
2 固定收 益投 资 63,353,540.00 5.34
其中： 债券 63,353,540.00 5.34
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,134,148.31 2.12
6 其他各 项资 产 11,274,335.73 0.95
7 合计 1,186,112,160.43 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 592,500.00 0.05
B 采矿业 94,443,319.37 8.27
C 制造业 306,120,887.09 26.79
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 29,259,974.40 2.56
E 建筑业 42,523,805.07 3.72 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
F 批发和 零售 业 33,035,218.47 2.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,180,784.00 2.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,045,061.00 0.97
J 金融业 420,120,441.20 36.77
K 房地产 业 59,783,036.79 5.23
L 租赁和 商务 服务 业 4,012,100.00 0.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,202,370.00 0.63
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,679,179.00 0.23
S 综合 573,460.00 0.05
合计 1,035,572,136.39 90.63
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 14,387,100.00 1.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 36,390,900.00 3.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,778,000.00 4.44 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 7,000,000 59,990,000.00 5.25
2 601318 中国平 安 1,537,000 53,426,120.00 4.68
3 600036 招商银 行 3,870,000 44,892,000.00 3.93
4 600000 浦发银 行 4,700,000 38,916,000.00 3.41
5 000895 双汇发 展 990,000 38,055,600.00 3.33
6 601166 兴业银 行 2,500,000 36,925,000.00 3.23
7 601328 交通银 行 7,500,000 30,525,000.00 2.67
8 000002 万科 A 2,377,700 23,420,345.00 2.05
9 601088 中国神 华 1,270,000 21,513,800.00 1.88
10 601398 工商银 行 5,000,000 20,100,000.00 1.76
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000732 泰禾集 团 4,030,000 36,390,900.00 3.18
2 000919 金陵药 业 2,170,000 14,387,100.00 1.26
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超 出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 17,375,078.88 1.37
2 600000 浦发银 行 9,389,430.00 0.74
3 600016 民生银 行 9,370,383.00 0.74
4 600104 上汽集 团 8,730,126.30 0.69
5 000729 燕京啤 酒 6,021,304.20 0.47 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6 000933 神火股 份 5,696,418.23 0.45
7 600036 招商银 行 5,556,046.00 0.44
8 601328 交通银 行 4,942,501.94 0.39
9 000732 泰禾集 团 4,629,555.41 0.36
10 600011 华能国 际 4,459,800.00 0.35
11 600741 华域汽 车 4,190,512.00 0.33
12 601166 兴业银 行 4,126,830.00 0.32
13 000629 攀钢钒 钛 3,626,900.00 0.29
14 601088 中国神 华 3,385,786.13 0.27
15 000919 金陵药 业 3,288,146.00 0.26
16 601299 中国北 车 3,285,485.18 0.26
17 601601 中国太 保 3,263,113.40 0.26
18 000002 万科A 3,258,693.35 0.26
19 601607 上海医 药 2,884,326.14 0.23
20 600068 葛洲坝 2,771,650.00 0.22
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填 列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000732
泰禾集 团 15,212,233.65 1.20
2 000919
金陵药 业 8,214,201.90 0.65
3 600016
民生银 行 7,220,043.78 0.57
4 000001
平安银 行 5,127,301.58 0.40
5 600019
宝钢股 份 5,001,779.40 0.39
6 000825
太钢不 锈 4,777,000.00 0.38
7 600267
海正药 业 4,484,720.70 0.35
8 600489
中金黄 金 4,137,334.57 0.33
9 601666
平煤股 份 3,896,107.00 0.31
10 000895
双汇发 展 3,839,807.70 0.30
11 000002
万科 A 3,336,342.03 0.26
12 600170
上海建 工 3,289,821.50 0.26
13 000729
燕京啤 酒 3,075,044.57 0.24
14 600252
中恒集 团 3,050,205.00 0.24
15 600036
招商银 行 2,981,609.71 0.23
16 000625
长安汽 车 2,963,653.68 0.23 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
17 600500
中化国 际 2,961,713.70 0.23
18 600123
兰花科 创 2,608,914.06 0.21
19 600660
福耀玻 璃 2,591,168.00 0.20
20 601766
中国南 车 2,231,540.78 0.18
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 213,080,958.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 152,532,801.92
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 39,796,000.00 3.48
2 央行票 据 19,948,000.00 1.75
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,609,540.00 0.32
8 其他 - -
9 合计 63,353,540.00 5.54
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130002 13 附 息国 债02 400,000 39,796,000.00 3.48
2 1001074 10 央 行票 据74 200,000 19,948,000.00 1.75
3 113002 工行转 债 33,000 3,609,540.00 0.32
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.10 投 资组 合报 告附注
7.10.1 中 国平安保 险（集 团）股份有限 公司控股 子 公司平安证券 有限责任 公 司（以下简称 “平安
证券” ） 于2013 年5 月 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会 ”） 《行 政处 罚和 市
场禁入 事先 告知 书》 。 中 国 证监会 决定 对平 安证 券给 予警告 并没 收其 在万 福生 科 （ 湖南 ） 农 业开 发
股份有 限公 司发 行上 市项 目 中的 业务 收入 人民 币 2,555 万元 ，并 处以 人民币 5,110 万 元的 罚款 ，
暂停其 保荐 机构 资 格3 个 月。
除上述公司外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，并 且
未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 89,147.18
2 应收证 券清 算款 6,330,960.94
3 应收股 利 3,729,359.71
4 应收利 息 977,321.60
5 应收申 购款 147,546.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,274,335.73 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 3,609,540.00 0.32
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,465 42,269.82 231,929,013.99 15.05% 1,309,439,792.22 84.95%
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 临清市 人民 医院 2,995,271.00 11.56%
2 黄常跃 1,000,050.00 3.86%
3 许飞 600,030.00 2.31%
4 周雷 600,030.00 2.31%
5 王厚芳 530,026.00 2.04% 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
6 林其葳 510,051.00 1.97%
7 杨伟霖 500,025.00 1.93%
8 万大千 496,049.00 1.91%
9 刘爽 400,052.00 1.54%
10 王芳 400,020.00 1.54%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,183,070.05 0.0768%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 （ 含） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月2 日 ）基 金份 额总 额
2,955,476,122.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,505,704,912.09
本报告 期基 金总 申购 份额 266,145,348.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 230,481,454.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,541,368,806.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 342,729,266.61 94.28% 242,112.30 94.25% -
民族证券 1 20,798,917.49 5.72% 14,775.62 5.75% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成 成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 权证 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年半年 度报告摘要
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交总额 的比 例 回购成 交总
额的比 例
成交总 额的
比例
兴业证券 11,018,248.00 100.00% 196,900,000.00 91.28% - -
民族证券 - - 18,800,000.00 8.72% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月28 日
