兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 3
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 3
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 3
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 3
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
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§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 10
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 39
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 兴全沪 深300 指 数（LOF ）
基金场内 简称 兴全 300
基金主 代码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年11 月 2 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,541,368,806.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-01-19
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数复 制结 合相 对 增强 的投 资策 略， 即通
过指数 复制 的方 法拟 合、 跟踪沪 深 300 指 数， 并在 严
格 控 制跟 踪误 差和 下方 跟踪 误 差的 前提 下进 行相 对增
强 的 组合 管理 ，谋 求基 金资 产 的长 期增 值。 本基 金力
争 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% ，日 均下 方跟 踪误 差 不超过0.3 ％， 年下 方跟 踪
误差不 超 过 4.75％。
投资策 略 本 基 金采 用指 数复 制结 合相 对 增强 的投 资策 略， 即通
过指数 复制 的方 法拟 合、 跟踪沪 深 300 指 数， 并在 严
格 控 制跟 踪误 差和 下方 跟踪 误 差的 前提 下进 行相 对增
强的组 合管 理。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 与预 期收 益高 于混
合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。本 基金 为指 数增
强 型 基金 ，跟 踪标 的指 数市 场 表现 ，追 求接 近或 超越
沪深 300 指 数所 代表 的市 场平均 收益 ，是 股票 基金 中
处于中 等风 险水 平的 基金 产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
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名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 李芳菲
联系电 话 021-20398888 010-66060069
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-63201816
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代 广场
19-20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心
邮政编 码 200122 100031
法定代 表人 兰荣 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广
场22-23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -16,140,523.83
本期利 润 -171,528,680.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1119
本期 加 权平 均净 值利 润率 -13.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -398,759,956.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2587
期末基 金资 产净 值 1,142,608,849.94
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期末基 金份 额净 值 0.7413
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.87%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.37% 1.75% -14.83% 1.77% 0.46% -0.02%
过去三 个月 -11.58% 1.36% -11.21% 1.38% -0.37% -0.02%
过去六 个月 -12.18% 1.45% -12.11% 1.42% -0.07% 0.03%
过去一 年 -8.41% 1.31% -9.97% 1.30% 1.56% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-25.87% 1.19% -34.92% 1.29% 9.05% -0.10%
注：本 基金 为指 数增 强型 证券投 资基 金， 标的 指数 是沪 深 300 指数 ，本 基金 的业绩 基准 指数 按 照
构建公 式每 交易 日进 行计 算，按 下列 公式 计算 ：
Return t = 95% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1) +5% × （ 同业 存 款利 率 t/360 ）
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基 金（LOF ） 基金 合同 》的 规 定，本 基金 建仓 期
为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
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公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球 人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2013 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投 资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
申庆
本基金 基
金经理
2010 年11 月
2 日
- 16 年
1974 年生 ，工 商管 理硕
士，历 任兴 业全 球基 金
管理有 限公 司行 业研 究
员，兴 全趋 势证 券投 资
基金 （LOF ） 基金 经理 助
理、基 金管 理部 总监 助
理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵循了《证券投资 基金法》及其各项实施细 则、 《兴全沪 深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
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勉尽责 、 取信 于市 场、 取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金投资 管 理符合有关法 规和基金 合 同的规定，无 违法违规 、 未履行基金 合同承诺
或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来本 基金 继续 坚持 低估值 、高 分红 、合 理市 值的价 值型 投资 思路 。但 从 4 月 中下 旬 开
始，市场风格 出现了近 年 少见的逆转。 传统行业 和 新兴产业的表 现出现了 显 著背离，到 五、六月
份更加 登峰 造极 。
必须承认的失 误是，我 们 原定的配置策 略未适应 当 前市场偏好的 变化，导 致 基金业绩表现 不
佳，令投资者 未能较好 分 享市场热点所 派生的价 值 。自身的投资 思路不够 灵 活，对传统 和低估值
行业中 的具 有新 兴和 成长 元 素的 公司 挖掘 存在 懈怠 。
对估值和成长 理解的“ 不 充分”是导致 严重低配 超 额收益良好的 公司与板 块 的主要原因。 但
有些行业和公 司的估值 和 市值确实令人 无法理解 。 要坚持原则， 恪守理念 ， 需要更高的 智慧、更
大的勇 气与 更强 的意 志。
具体操作上， 本基金适 度 降低了采掘、 医药和房 地 产比重；提高 了低估值 金 融、交运设备 板
块比重 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 市 场热 点未 能 惠及本 基金 组合 。 本报 告 期内 ， 本 基金 份额 净值 增 长率-12.18%，同
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期业绩 比较 基准 收益 率-12.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着中国经济 结构调整 和 转型力度的不 断深入， 市 场对经济前景 的悲观预 期 有所加强。但 若
将经济 转型 与经 济下 滑、 股市估 值回 落等 同起 来则 是比较 片面 的。
经济结构调整 和转型是 中 国经济发展的 必由之路 ， 转型将提升经 济质量， 改 善社会预期。 对
民众而言，合 理、稳定 且 高质量、没有 水分的经 济 增长更有意义 。社会将 因 此更稳定， 更公平。
股票市 场的 估值 也会 更加 合理。
在指导经济结 构调整和 转 型过程中，中 央政府强 调 要盘活存量， 用好增量 。 社会资源会更 多
倾向于有效产 能和优势 行 业。对落后、 低效、高 污 染产能和产业 的限制和 淘 汰力度和速 度超出预
期。这将使得 未来得以 保 留的 行业和企 业的盈利 水 平得到提升。 相信传统 行 业与新兴行 业一样存
在机遇 。整 体经 济效 率和 效益将 上升 。
今年以 来创 业板 指数 上涨 约 60%， 沪深 300 下跌了 7% 。从 行业 分类 表现 来看 ， 电子、 信息 服
务、医药、环 保等成长 型 、主题型行业 、板块和 个 股无论基本面 和估值， 表 现都十分突 出。传统
行业被市场严 重唾弃。 传 统行业和新兴 行业的估 值 和市值继续向 更加极端 演 化。这种格 局无所谓
对错，更多是 社会偏好 、 舆论导向与情 绪化结合 的 产物，我们仍 然相信回 归 的自然规律 是不会变
的。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、 证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金合 同》 及其他 相关 法律
法规的 规定 ，本 报告 期内 ，本基 金未 实施 利润 分配 ，符合 本基 金基 金合 同的 相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 兴全 沪 深300 指数 增强型 证券 投资 基金 （LOF ） 的 过程 中， 本基 金托 管 人 —中 国农 业银
行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 等相 关法律 法规 的规 定以 及《 兴全沪 深 300 指数增
强型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同》 、 《兴 全沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 托 管协 议》
的约定 ， 对兴 全沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 管理 人 — 兴业 全球基 金管 理有 限公
司自2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日基 金的 投 资运作 ， 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额 持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 兴业 全球 基金管 理有 限公 司在 兴全 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金（LOF ）
的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支及利 润分配等
问题上，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ； 在报告期内， 严 格遵守 了 《证券投资 基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，兴业全 球 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露的 兴全 沪 深 300 指 数增 强型 证券
投资基 金 （LOF ） 半 年度 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收 益分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 24,447,672.80 12,882,412.74
结算备 付金
686,475.51 40,578.43
存出保 证金
89,147.18 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,149,703,676.39 1,257,367,321.71
其中： 股票 投资
1,086,350,136.39 1,207,736,321.71
基金投 资
- -
债券投 资
63,353,540.00 49,631,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,330,960.94 3,252,577.66
应收利 息 6.4.7.5 977,321.60 408,314.68
应收股 利
3,729,359.71 -
应收申 购款
147,546.30 96,287.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,186,112,160.43 1,274,297,492.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,799,850.30 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
22,255,263.01 1,539,818.87
应付管 理人 报酬
833,731.65 794,284.54
应付托 管费
156,324.69 148,928.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 125,116.26 100,696.53
应交税 费
- -
应付利 息
10,105.20 -
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 322,919.38 710,484.57
负债合 计
43,503,310.49 3,294,212.87
所有者权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 1,541,368,806.21 1,505,704,912.09
未分配 利润 6.4.7.10 -398,759,956.27 -234,701,632.28
所有者 权益 合计
1,142,608,849.94 1,271,003,279.81
负债和 所有 者权 益总 计
1,186,112,160.43 1,274,297,492.68
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7413 元 ，基 金份 额总额 1,541,368,806.21
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
-164,457,870.31 106,329,364.72
1.利息 收入
904,680.76 1,358,226.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 70,267.74 60,450.27
债券利 息收 入
775,738.06 1,293,683.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
58,674.96 4,092.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-10,070,204.19 -66,987,198.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,841,281.65 -85,189,719.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 671,877.81 266,479.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 16,099,199.65 17,936,040.58
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -155,388,157.12 171,575,411.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 95,810.24 382,925.01
减： 二、费用
7,070,810.64 9,004,989.71
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,192,882.93 6,372,615.30
2．托 管费 6.4.10.2.2 973,665.53 1,194,865.33
3．销 售服 务费
- -
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4．交 易费 用 6.4.7.18 455,354.01 1,031,850.93
5．利 息支 出
132,663.37 60,328.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
132,663.37 60,328.34
6．其 他费 用 6.4.7.19 316,244.80 345,329.81
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-171,528,680.95 97,324,375.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-171,528,680.95 97,324,375.01
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,505,704,912.09 -234,701,632.28 1,271,003,279.81
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -171,528,680.95 -171,528,680.95
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
35,663,894.12 7,470,356.96 43,134,251.08
其中：1.基 金申 购款 266,145,348.30 -28,665,646.51 237,479,701.79
2. 基金 赎回 款 -230,481,454.18 36,136,003.47 -194,345,450.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,541,368,806.21 -398,759,956.27 1,142,608,849.94
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
2,120,600,747.13 -484,335,366.80 1,636,265,380.33
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净 值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 97,324,375.01 97,324,375.01
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 -401,847,337.56 59,347,952.88 -342,499,384.68
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 171,475,852.24 -28,094,958.77 143,380,893.47
2. 基金 赎回 款 -573,323,189.80 87,442,911.65 -485,880,278.15
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,718,753,409.57 -327,663,038.91 1,391,090,370.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF） （原 名 兴业沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金）
( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ）证监许可
[2010]1068 号 文的 核准， 由基金 管理 人兴 业全 球基 金管理 有限 公司 向社 会公 开发行 募集 ， 基 金 合
同于2010 年11 月2 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 2,955,476,122.49 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为及注册登 记机构为 兴 业全球基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。 兴业沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）
于2011 年1 月1 日 更名 为 兴全沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF）。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于国 内依 法发 行上 市的股 票、 债券 、
权证以及经中 国证监会 批 准允许本基金 投资的其 它 金融工具。法 律法规或 监 管机构以后 允许基金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金投资于 股票资产占 基金资产的比 例为 90%-95% ，投资于标的指 数成份股 、备选成份 股
的资产占基金 资产的比 例 不低于 90% 。现金、 债券 资产以及中国 证监会允 许 基金投资的其他 证券
品种占 基金 资产 的比 例 为5%-10% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净
值的 5% 。 权证 及其 他金 融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数 × 95% ＋同 业 存款利 率 × 5% 。
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业 务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报 表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家 税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政 策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 24,447,672.80
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 24,447,672.80
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,431,175,977.00 1,086,350,136.39 -344,825,840.61
债券
交易所 市场 3,654,516.49 3,609,540.00 -44,976.49
银行间 市场 59,976,880.00 59,744,000.00 -232,880.00
合计 63,631,396.49 63,353,540.00 -277,856.49
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,494,807,373.49 1,149,703,676.39 -345,103,697.10
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,840.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 308.90
应 收债 券利 息 975,131.62
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 40.10
合计 977,321.60
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 123,130.16
银行间 市场 应付 交易 费用 1,986.10
合计 125,116.26
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 78,643.41
预提费 用 193,396.69
指数使 用费 50,879.28
合计 322,919.38
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
第 19 页 共 46 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,505,704,912.09 1,505,704,912.09
本期申 购 266,145,348.30 266,145,348.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -230,481,454.18 -230,481,454.18
本期末 1,541,368,806.21 1,541,368,806.21
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -132,864,509.59 -101,837,122.69 -234,701,632.28
本期利 润 -16,140,523.83 -155,388,157.12 -171,528,680.95
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,979,888.46 11,450,245.42 7,470,356.96
其中： 基金 申购 款 -26,162,771.57 -2,502,874.94 -28,665,646.51
基金赎 回款 22,182,883.11 13,953,120.36 36,136,003.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -152,984,921.88 -245,775,034.39 -398,759,956.27
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 66,155.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,117.73
其他 994.49
合计 70,267.74
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 152,532,801.92
减：卖 出股 票成 本总 额 179,374,083.57
买卖股 票差 价收 入 -26,841,281.65
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 67,344,678.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 66,073,420.00
减：应 收利 息总 额 599,381.15
债券投 资收 益 671,877.81
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,099,199.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,099,199.65
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -155,388,157.12
—— 股 票投 资 -155,093,060.63
—— 债 券投 资 -295,096.49
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -155,388,157.12
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 92,911.37
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
第 21 页 共 46 页
转换费 收入 2,898.87
合计 95,810.24
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
454,554.01
银行间 市场 交易 费用 800.00
合计
455,354.01
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 143,808.12
账户维 护费 用 9,400.00
银行费 用 7,076.73
指数使 用费 106,371.38
合计 316,244.80
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限 公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 342,729,266.61 94.28% 642,432,349.25 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 11,018,248.00 100.00% 2,405,376.50 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证券 196,900,000.00 91.28% 26,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
第 23 页 共 46 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证 券 242,112.30 94.25% 108,354.54 88.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 414,807.16 100.00% 169,291.38 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成 果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,192,882.93 6,372,615.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,604,036.18 1,785,037.33
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.8% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 8%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
973,665.53 1,194,865.33
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.15% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
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第 24 页 共 46 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - 61,432,582.64
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 61,432,582.64
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.57%
注：1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份
额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 24,447,672.80 66,155.52 5,723,852.63 56,945.39
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600109
国金
证券
2012 年
12 月 24
日
2013
年 12
月 20
日
非公开
发行流
通受限
10.21 10.86 1,469,000 14,998,490.00 15,953,340.00 -
000686
东北
证券
2012 年8
月31 日
2013
年 9 月
3 日
非公开
发行流
通受限
11.79 15.35 920,000 10,846,800.00 14,122,000.00 -
600216
浙江
医药
2012 年8
月28 日
2013
年 8 月
26 日
非公开
发行流
通受限
18.33 20.07 619,000 11,346,270.00 12,423,330.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
重大
事项
公告
32.13
2013
年 7 月
1 日
28.77 175,000 7,788,789.88 5,622,750.00 -
601989
中国
重工
2013
年 5 月
17 日
重大
事项
公告
4.52 - - 1,165,029 6,238,067.22 5,265,931.08 -
000999
华润
三九
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
公告
29.60
2013
年 8 月
19 日
26.51 107,000 2,451,181.14 3,167,200.00 -
601918
国投
新集
2013
年 5 月
16 日
重大
事项
公告
7.55
2013
年 8 月
23 日
5.05 191,562 2,517,247.18 1,446,293.10 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
第 26 页 共 46 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1001074 10 央行票据74 2013 年7 月5 日 99.74 200,000 19,948,000.00
合计
200,000 19,948,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险 主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投 资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自 于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注中列示的部 分基金资 产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券资 产的 公允 价值 。
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处 市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,447,672.80 - - - - - 24,447,672.80
结算备付金 686,475.51 - - - - - 686,475.51
存出保证金 89,147.18 - - - - - 89,147.18
交易性金融资产 - 19,948,000.00 39,796,000.00 3,609,540.00 - 1,086,350,136.39 1,149,703,676.39
应收证券清算款 - - - - - 6,330,960.94 6,330,960.94
应收利息 - - - - - 977,321.60 977,321.60
应收股利 - - - - - 3,729,359.71 3,729,359.71
应收申购款 4,591.06 - - - - 142,955.24 147,546.30
资产总计 25,227,886.55 19,948,000.00 39,796,000.00 3,609,540.00 - 1,097,530,733.88 1,186,112,160.43
负债
卖出回购金融资产
款
19,799,850.30 - - - - - 19,799,850.30
应付赎回款 - - - - - 22,255,263.01 22,255,263.01
应付管理人报酬 - - - - - 833,731.65 833,731.65
应付托管费 - - - - - 156,324.69 156,324.69
应付交易费用 - - - - - 125,116.26 125,116.26
应付利息 - - - - - 10,105.20 10,105.20
其他负债 - - - - - 322,919.38 322,919.38
负债总计 19,799,850.30 - - - - 23,703,460.19 43,503,310.49
利率敏感度缺口 5,428,036.25 19,948,000.00 39,796,000.00 3,609,540.00 - 1,073,827,273.69 1,142,608,849.94
上年度末
2012 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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银行存款 12,882,412.74 - - - - - 12,882,412.74
结算备付金 40,578.43 - - - - - 40,578.43
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 29,781,000.00 19,644,000.00 - - 206,000.00 1,207,736,321.71 1,257,367,321.71
应收证券清算款 - - - - - 3,252,577.66 3,252,577.66
应收利息 - - - - - 408,314.68 408,314.68
应收申购款 2,909.11 - - - - 93,378.35 96,287.46
其他资产 - - - - - - -
资产总计 42,706,900.28 19,644,000.00 - - 206,000.00 1,211,740,592.40 1,274,297,492.68
负债
应付赎回款 - - - - - 1,539,818.87 1,539,818.87
应付管理人报酬 - - - - - 794,284.54 794,284.54
应付托管费 - - - - - 148,928.36 148,928.36
应付交易费用 - - - - - 100,696.53 100,696.53
其他负债 - - - - - 710,484.57 710,484.57
负债总计 - - - - - 3,294,212.87 3,294,212.87
利率敏感度缺口 42,706,900.28 19,644,000.00 - - 206,000.00 1,208,446,379.53 1,271,003,279.81
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持 不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
利率 +1% -248,228.18 -58,191.50
利率 -1% 250,698.39 58,384.02
注：上 表反 映了 在其 他变 量不变 的假 设下 ，利 率发 生合理 、可 能的 变动 时， 为交易 而持 有的 债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生 的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 范 围 为 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
90%-95% ， 投资 于标 的指 数 成份股 、 备 选成 份股 的资 产占基 金 资 产的 比例 不低 于90% 。 现 金、 债券
资产以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证券 品种 占基金 资产 的比 例 为5%-10% ， 其 中现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法律
法规和 监管 机构 的规 定。 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,086,350,136.39 95.08 1,207,736,321.71 95.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 63,353,540.00 5.54 49,631,000.00 3.90
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,149,703,676.39 100.62 1,257,367,321.71 98.93
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假设单 个 证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型（CAPM ）
描述的 规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的
变化
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准 -10% -115,495,642.19 -125,605,893.10
业绩比 较基 准 +10% 115,495,642.19 125,605,893.10
注： 本 基金 管理 人运 用CAPM 模型 方法 对本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析 。 上 表为市 场价 格风 险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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金净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,086,350,136.39 91.59
其中： 股票 1,086,350,136.39 91.59
2 固定收 益投 资 63,353,540.00 5.34
其中： 债券 63,353,540.00 5.34
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,134,148.31 2.12
6 其他各 项资 产 11,274,335.73 0.95
7 合计 1,186,112,160.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 592,500.00 0.05
B 采矿业 94,443,319.37 8.27
C 制造业 306,120,887.09 26.79
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 29,259,974.40 2.56
E 建筑业 42,523,805.07 3.72
F 批发和 零售 业 33,035,218.47 2.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,180,784.00 2.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,045,061.00 0.97
J 金融业 420,120,441.20 36.77
K 房地产 业 59,783,036.79 5.23
L 租赁和 商务 服务 业 4,012,100.00 0.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,202,370.00 0.63
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教 育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,679,179.00 0.23
S 综合 573,460.00 0.05
合计 1,035,572,136.39 90.63
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 14,387,100.00 1.26
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 36,390,900.00 3.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,778,000.00 4.44
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 7,000,000 59,990,000.00 5.25
2 601318 中国平 安 1,537,000 53,426,120.00 4.68
3 600036 招商银 行 3,870,000 44,892,000.00 3.93
4 600000 浦发银 行 4,700,000 38,916,000.00 3.41
5 000895 双汇发 展 990,000 38,055,600.00 3.33
6 601166 兴业银 行 2,500,000 36,925,000.00 3.23
7 601328 交通银 行 7,500,000 30,525,000.00 2.67
8 000002 万科 A 2,377,700 23,420,345.00 2.05
9 601088 中国神 华 1,270,000 21,513,800.00 1.88
10 601398 工商银 行 5,000,000 20,100,000.00 1.76
11 000933 神火股 份 4,100,000 18,286,000.00 1.60
12 600664 哈药股 份 3,070,000 18,235,800.00 1.60
13 600104 上汽集 团 1,350,000 17,833,500.00 1.56
14 601601 中国太 保 1,084,740 17,279,908.20 1.51
15 600109 国金证 券 1,469,000 15,953,340.00 1.40
16 601668 中国建 筑 4,677,700 15,296,079.00 1.34
17 600123 兰花科 创 1,127,000 14,256,550.00 1.25
18 000800 一汽轿 车 1,150,000 14,145,000.00 1.24
19 000686 东北证 券 920,000 14,122,000.00 1.24
20 601939 建设银 行 3,270,000 13,570,500.00 1.19
21 600741 华域汽 车 1,700,000 13,260,000.00 1.16
22 601006 大秦铁 路 2,203,600 13,089,384.00 1.15
23 000001 平安银 行 1,312,000 13,080,640.00 1.14
24 601169 北京银 行 1,600,000 12,752,000.00 1.12
25 600216 浙江医 药 619,000 12,423,330.00 1.09
26 600900 长江电 力 1,508,000 10,435,360.00 0.91
27 601818 光大银 行 3,570,000 10,317,300.00 0.90
28 601666 平煤股 份 1,950,000 10,140,000.00 0.89
29 600048 保利地 产 1,020,069 10,108,883.79 0.88
30 000858 五粮液 500,000 10,020,000.00 0.88
31 600019 宝钢股 份 2,507,000 9,852,510.00 0.86
32 600546 山煤国 际 777,000 9,199,680.00 0.81
33 600795 国电电 力 3,999,700 9,119,316.00 0.80
34 600690 青岛海 尔 791,423 8,634,424.93 0.76
35 600383 金地集 团 1,200,000 8,232,000.00 0.72
36 600015 华夏银 行 887,000 8,000,740.00 0.70
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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37 601766 中国南 车 2,110,302 7,597,087.20 0.66
38 600028 中国石 化 1,766,700 7,384,806.00 0.65
39 000063 中兴通 讯 567,059 7,230,002.25 0.63
40 000625 长安汽 车 750,000 6,967,500.00 0.61
41 000792 盐湖股 份 399,900 6,774,306.00 0.59
42 601857 中国石 油 890,000 6,772,900.00 0.59
43 600050 中国联 通 2,100,000 6,552,000.00 0.57
44 601988 中国银 行 2,370,000 6,422,700.00 0.56
45 600309 万华化 学 370,000 5,927,400.00 0.52
46 601009 南京银 行 677,000 5,707,110.00 0.50
47 000729 燕京啤 酒 993,220 5,671,286.20 0.50
48 600547 山东黄 金 175,000 5,622,750.00 0.49
49 002024 苏宁云 商 1,117,800 5,600,178.00 0.49
50 600062 华润双 鹤 270,000 5,405,400.00 0.47
51 600600 青岛啤 酒 139,000 5,279,220.00 0.46
52 601989 中国重 工 1,165,029 5,265,931.08 0.46
53 601628 中国人 寿 370,000 5,065,300.00 0.44
54 000069 华侨 城 A 970,000 5,014,900.00 0.44
55 601607 上海医 药 470,000 4,996,100.00 0.44
56 600519 贵州茅 台 25,827 4,968,339.99 0.43
57 601186 中国铁 建 1,170,000 4,914,000.00 0.43
58 600660 福耀玻 璃 670,000 4,817,300.00 0.42
59 601117 中国化 学 500,000 4,760,000.00 0.42
60 600089 特变电 工 570,000 4,588,500.00 0.40
61 601899 紫金矿 业 1,790,000 4,260,200.00 0.37
62 000024 招商地 产 170,000 4,127,600.00 0.36
63 600276 恒瑞医 药 152,893 4,030,259.48 0.35
64 601390 中国中 铁 1,563,400 3,814,696.00 0.33
65 600011 华能国 际 700,000 3,738,000.00 0.33
66 601299 中国北 车 970,084 3,647,515.84 0.32
67 600585 海螺水 泥 270,603 3,620,668.14 0.32
68 002142 宁波银 行 427,000 3,616,690.00 0.32
69 000402 金融街 715,700 3,585,657.00 0.31
70 000338 潍柴动 力 205,479 3,565,060.65 0.31
71 600170 上海建 工 500,000 3,420,000.00 0.30
72 600030 中信证 券 335,100 3,394,563.00 0.30
73 601998 中信银 行 900,000 3,339,000.00 0.29
74 600362 江西铜 业 210,000 3,305,400.00 0.29
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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75 000983 西山煤 电 390,000 3,182,400.00 0.28
76 000999 华润三 九 107,000 3,167,200.00 0.28
77 600153 建发股 份 500,000 3,145,000.00 0.28
78 601669 中国水 电 1,070,100 3,081,888.00 0.27
79 600881 亚泰集 团 770,000 2,995,300.00 0.26
80 601699 潞安环 能 237,000 2,834,520.00 0.25
81 600348 阳泉煤 业 307,555 2,780,297.20 0.24
82 600009 上海机 场 230,000 2,741,600.00 0.24
83 601898 中煤能 源 529,100 2,587,299.00 0.23
84 600694 大商股 份 88,000 2,545,840.00 0.22
85 000629 攀钢钒 钛 1,070,000 2,514,500.00 0.22
86 600649 城投控 股 353,900 2,448,988.00 0.21
87 600674 川投能 源 239,000 2,430,630.00 0.21
88 600005 武钢股 份 1,080,000 2,419,200.00 0.21
89 000623 吉林敖 东 160,000 2,332,800.00 0.20
90 600642 申能股 份 600,018 2,280,068.40 0.20
91 600143 金发科 技 470,064 2,270,409.12 0.20
92 600150 中国船 舶 139,900 2,262,183.00 0.20
93 600352 浙江龙 盛 233,618 2,191,336.84 0.19
94 600832 东方明 珠 397,000 2,187,470.00 0.19
95 600068 葛洲坝 550,000 2,167,000.00 0.19
96 600177 雅戈尔 350,072 2,138,939.92 0.19
97 601618 中国中 冶 1,287,497 2,072,870.17 0.18
98 000709 河北钢 铁 1,100,000 2,035,000.00 0.18
99 000568 泸州老 窖 85,543 2,034,212.54 0.18
100 600208 新湖中 宝 633,100 1,956,279.00 0.17
101 000630 铜陵有 色 179,000 1,929,620.00 0.17
102 601888 中国国 旅 64,500 1,883,400.00 0.16
103 600875 东方电 气 182,022 1,878,467.04 0.16
104 600839 四川长 虹 1,032,073 1,847,410.67 0.16
105 600655 豫园商 城 280,000 1,822,800.00 0.16
106 600376 首开股 份 326,000 1,809,300.00 0.16
107 600588 用友软 件 200,000 1,788,000.00 0.16
108 600166 福田汽 车 350,000 1,785,000.00 0.16
109 600811 东方集 团 356,871 1,759,374.03 0.15
110 600096 云天化 215,700 1,723,443.00 0.15
111 601111 中国国 航 400,000 1,696,000.00 0.15
112 000776 广发证 券 150,000 1,662,000.00 0.15
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113 000061 农产品 270,000 1,622,700.00 0.14
114 601333 广深铁 路 700,000 1,610,000.00 0.14
115 000046 泛海建 设 320,000 1,561,600.00 0.14
116 000422 湖北宜 化 225,700 1,523,475.00 0.13
117 000937 冀中能 源 172,468 1,522,892.44 0.13
118 601928 凤凰传 媒 179,900 1,512,959.00 0.13
119 601106 中国一 重 747,747 1,510,448.94 0.13
120 600516 方大炭 素 181,320 1,468,692.00 0.13
121 601918 国投新 集 191,562 1,446,293.10 0.13
122 600271 航天信 息 108,966 1,440,530.52 0.13
123 000718 苏宁环 球 239,300 1,407,084.00 0.12
124 000839 中信国 安 215,700 1,391,265.00 0.12
125 600583 海油工 程 214,800 1,389,756.00 0.12
126 600827 友谊股 份 199,300 1,369,191.00 0.12
127 000876 新希望 138,350 1,362,747.50 0.12
128 600115 东方航 空 520,000 1,331,200.00 0.12
129 600718 东软集 团 161,400 1,313,796.00 0.11
130 000039 中集集 团 124,053 1,281,467.49 0.11
131 601158 重庆水 务 244,000 1,256,600.00 0.11
132 601800 中国交 建 300,078 1,215,315.90 0.11
133 601098 中南传 媒 125,400 1,166,220.00 0.10
134 600125 铁龙物 流 220,000 1,166,000.00 0.10
135 600859 王府井 71,200 1,147,032.00 0.10
136 000778 新兴铸 管 233,000 1,144,030.00 0.10
137 600395 盘江股 份 124,100 1,135,515.00 0.10
138 600266 北京城 建 110,000 1,125,300.00 0.10
139 601866 中海集 运 580,000 1,113,600.00 0.10
140 601336 新华保 险 43,000 1,062,530.00 0.09
141 000401 冀东水 泥 129,216 1,062,155.52 0.09
142 000527 美的电 器 84,940 1,054,954.80 0.09
143 000869 张裕 A 29,991 1,023,892.74 0.09
144 601001 大同煤 业 177,000 1,014,210.00 0.09
145 601018 宁波港 500,000 1,010,000.00 0.09
146 601992 金隅股 份 199,947 999,735.00 0.09
147 600160 巨化股 份 170,000 991,100.00 0.09
148 600970 中材国 际 107,500 989,000.00 0.09
149 000878 云南铜 业 100,877 978,506.90 0.09
150 600971 恒源煤 电 127,000 977,900.00 0.09
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151 600528 中铁二 局 194,800 942,832.00 0.08
152 601101 昊华能 源 115,500 915,915.00 0.08
153 600196 复星医 药 86,140 902,747.20 0.08
154 002128 露天煤 业 100,373 877,260.02 0.08
155 600997 开滦股 份 150,700 858,990.00 0.08
156 600508 上海能 源 87,589 851,365.08 0.07
157 000961 中南建 设 85,800 839,124.00 0.07
158 601369 陕鼓动 力 120,000 810,000.00 0.07
159 600132 重庆啤 酒 50,000 751,500.00 0.07
160 601258 庞大集 团 127,000 750,570.00 0.07
161 600739 辽宁成 大 53,312 699,453.44 0.06
162 600100 同方股 份 100,000 686,000.00 0.06
163 600873 梅花集 团 170,000 674,900.00 0.06
164 002069 獐子岛 50,000 592,500.00 0.05
165 000807 云铝股 份 158,401 589,251.72 0.05
166 600895 张江高 科 108,200 573,460.00 0.05
167 600415 小商品 城 100,000 506,000.00 0.04
168 000780 平庄能 源 86,069 462,190.53 0.04
169 000528 柳工 70,085 455,552.50 0.04
170 600809 山西汾 酒 17,500 428,750.00 0.04
171 600029 南方航 空 150,000 423,000.00 0.04
172 601238 广汽集 团 55,000 404,800.00 0.04
173 600498 烽火通 信 10,000 164,800.00 0.01
174 600432 吉恩镍 业 16,647 144,995.37 0.01
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000732 泰禾集 团 4,030,000 36,390,900.00 3.18
2 000919 金陵药 业 2,170,000 14,387,100.00 1.26
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 17,375,078.88 1.37
2 600000 浦发银 行 9,389,430.00 0.74
3 600016 民生银 行 9,370,383.00 0.74
4 600104 上汽集 团 8,730,126.30 0.69
5 000729 燕京啤 酒 6,021,304.20 0.47
6 000933 神火股 份 5,696,418.23 0.45
7 600036 招商银 行 5,556,046.00 0.44
8 601328 交通银 行 4,942,501.94 0.39
9 000732 泰禾集 团 4,629,555.41 0.36
10 600011 华能国 际 4,459,800.00 0.35
11 600741 华域汽 车 4,190,512.00 0.33
12 601166 兴业银 行 4,126,830.00 0.32
13 000629 攀钢钒 钛 3,626,900.00 0.29
14 601088 中国神 华 3,385,786.13 0.27
15 000919 金陵药 业 3,288,146.00 0.26
16 601299 中国北 车 3,285,485.18 0.26
17 601601 中国太 保 3,263,113.40 0.26
18 000002 万科A 3,258,693.35 0.26
19 601607 上海医 药 2,884,326.14 0.23
20 600068 葛洲坝 2,771,650.00 0.22
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000732
泰禾集 团 15,212,233.65 1.20
2 000919
金陵药 业 8,214,201.90 0.65
3 600016
民生银 行 7,220,043.78 0.57
4 000001
平安银 行 5,127,301.58 0.40
5 600019
宝钢股 份 5,001,779.40 0.39
6 000825
太钢不 锈 4,777,000.00 0.38
7 600267
海正药 业 4,484,720.70 0.35
8 600489
中金黄 金 4,137,334.57 0.33
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9 601666
平煤股 份 3,896,107.00 0.31
10 000895
双汇发 展 3,839,807.70 0.30
11 000002
万科 A 3,336,342.03 0.26
12 600170
上海建 工 3,289,821.50 0.26
13 000729
燕京啤 酒 3,075,044.57 0.24
14 600252
中恒集 团 3,050,205.00 0.24
15 600036
招商银 行 2,981,609.71 0.23
16 000625
长安汽 车 2,963,653.68 0.23
17 600500
中化国 际 2,961,713.70 0.23
18 600123
兰花科 创 2,608,914.06 0.21
19 600660
福耀玻 璃 2,591,168.00 0.20
20 601766
中国南车 2,231,540.78 0.18
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 213,080,958.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 152,532,801.92
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 39,796,000.00 3.48
2 央行票 据 19,948,000.00 1.75
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,609,540.00 0.32
8 其他 - -
9 合计 63,353,540.00 5.54
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值
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比例（ ％ ）
1 130002 13 附 息国 债02 400,000 39,796,000.00 3.48
2 1001074 10 央 行票 据74 200,000 19,948,000.00 1.75
3 113002 工行转 债 33,000 3,609,540.00 0.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
中国平安保险 （集团） 股 份有限公司控 股子公司 平 安证券有限责 任公司（ 以 下简称“平安 证
券” ） 于2013 年 5 月收 到 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 《 行政 处罚 和市 场
禁入事 先告 知书 》 。 中国 证 监会决 定对 平安 证券 给予 警告并 没收 其在 万福 生科 （湖 南） 农业 开发 股
份有限 公司 发行 上市 项目 中的业 务收 入人 民币 2,555 万元， 并处 以人 民币 5,110 万元 的罚 款， 暂
停其保 荐机 构资 格3 个月 。
除上述公司外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，并 且
未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.10.2
本基金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 89,147.18
2 应收证 券清 算款 6,330,960.94
3 应收股 利 3,729,359.71
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4 应收利 息 977,321.60
5 应收申 购款 147,546.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,274,335.73
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 3,609,540.00 0.32
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,465 42,269.82 231,929,013.99 15.05% 1,309,439,792.22 84.95%
兴全沪 深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2013 年半 年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 临清市 人民 医院 2,995,271.00 11.56%
2 黄常跃 1,000,050.00 3.86%
3 许飞 600,030.00 2.31%
4 周雷 600,030.00 2.31%
5 王厚芳 530,026.00 2.04%
6 林其葳 510,051.00 1.97%
7 杨伟霖 500,025.00 1.93%
8 万大千 496,049.00 1.91%
9 刘爽 400,052.00 1.54%
10 王芳 400,020.00 1.54%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,183,070.05 0.0768%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 （ 含） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月2 日 ）基 金份 额总 额
2,955,476,122.49
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,505,704,912.09
本报告 期基 金总 申购 份额 266,145,348.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 230,481,454.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,541,368,806.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 342,729,266.61 94.28% 242,112.30 94.25% -
民族证券 1 20,798,917.49 5.72% 14,775.62 5.75% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综 合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 11,018,248.00 100.00% 196,900,000.00 91.28% - -
民族证券 - - 18,800,000.00 8.72% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 旗下各 基金2012 年12 月31 日资产 净
值公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年1 月1 日
2 关于长 期停 牌股 票（ 万 科A）估 值政
策调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 1 月 12 日
3 关于设 立上 海兴 全睿 众资 产管理 有限
公司的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 1 月 17 日
4 关于在 平安 银行 开通 基金 转换业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网站
2013 年 1 月 21 日
5 关于调 整旗 下基 金在 瑞银 证券有 限责
任公司 定期 定额 投资 起点 金额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 1 月 29 日
6 关于长 期停 牌股 票（ 华谊 嘉信） 估值
政策调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 3 月 14 日
7 关于新 增" 银联 通"部 分银 行卡网 上直
销业务 功能 及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 3 月 28 日
8 关于旗 下部 分基 金继 续参 加工商 银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 3 月 30 日
9 关于在 网上 直销 平台 开通 “银联 通 ”
部分银 行卡 定期 定额 投资 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 4 月 12 日
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10 关于旗 下基 金持 有的 “上 海家化 ”股
票估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 5 月 16 日
11 关于增 加信 达证 券股 份有 限公司 为旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 5 月 17 日
12 关于旗 下部 分基 金 参 加信 达证券 基金
申购或 定期 定额 投资 费率 优惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 5 月 17 日
13 关于长 期停 牌股 票（ 长信 科技） 估值
政策调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 5 月 22 日
14 关于暂 停接 受银 联通 顺德 农商行 网上
直销业 务申 请的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年6 月7 日
15 关于长 期停 牌股 票（ 新华 医疗） 估值
政策调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年6 月8 日
16 关于长 期停 牌股 票（ 华策 影视） 估值
政策调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 14 日
17 关于公 司固 有资 金赎 回兴 全有机 增长
基金、 将兴 全全 球视 野基 金部分 转换
为兴全 可转 债基 金的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 22 日
18 关于长 期停 牌股 票（ 美的 电器） 估值
政策调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 25 日
19 关于在 直销 渠道 开通 旗下 基金 跨 TA
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 26 日
20 关于调 整网 上直 销平 台基 金转换 业务
费率的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 26 日
21 关于旗 下部 分基 金继 续参 加交通 银行
网上银 行、 手机 银行 基金 申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 29 日
22 旗下各 基 金2013 年6 月28 日资 产净
值公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年 6 月 29 日
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件
2 、 《兴 全沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》
3 、 《兴 全沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 托管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6 、中 国证 监会 规定 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月28 日
