兴 全 合 润 分级 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 3
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 3
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 3
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 10
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 38
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全合 润分 级股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 兴全合 润分 级股 票
基金场内 简称 兴全合 润
基金主 代码 163406
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 22 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,057,669,107.51 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-05-31
下属分 级基 金的 基金 简称 兴全合 润分 级股 票 合润A 合润 B
下属分 级基 金的 交易 代码 163406 150016 150017
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
996,559,931.51 份 24,443,670.00 份 36,665,506.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金通过 定量与 定性相 结合精选股 票，以 追求当 期收益与实 现长
期资本 增值 。
投资策 略 本基金以定 性与定 量研究 相结合，在 股票与 债券等 资产类别之 间进
行资产 配置 。本 基金 通过 动态跟 踪海 内外 主要 经济 体的 GDP 、CPI 、
利率等宏观 经济指 标，以 及估值水平 、盈利 预期、 流动性、投 资者
心态等市场 指标， 确定未 来市场变动 趋势。 本基金 通过全面评 估上
述各种关键 指标的 变动趋 势，对股票 、债券 等大类 资产的风险 和收
益特征 进行 预测 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金产品 ，基金资产 整体的 预期收 益和预期风 险均
较高， 属于 较高 风险 、较 高收益 的基 金品 种。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
从基金 份额 整体 运作
来看， 本基 金资 产整
体的预 期收 益和 预期
风险均 较高 ，属 于高
风险、 高收 益的 股票
型基金 品种 ，其 风险
收 益 高 于 混 合 型 基
金、债 券型 基金 和货
根据本 基金 合润A 份
额与合 润 B 份额 的关
系约定 ，合 润 A 份额
将表现 出低 风险 、预
期收益 较低 的风 险收
益特征 。
根据本 基金 合润A 份
额与合 润 B 份额 的关
系约定 ，合 润 B 份额
在合润 基金 份额 净值
在一定 区间 内具 有一
定的杠 杆性 ，因 此，
表现出 比一 般股 票型
份 额 更 高 的 风 险 特
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币市场 基金 。 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电 话 021-20398888 0755-83199084
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代 广场
19-20 楼
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200122 518040
法定代 表人 兰荣 傅育宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区金 融大 街27 号投
资广 场22-23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 209,337,803.49
本期利 润 142,486,483.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1312
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本期加 权平 均净 值 利 润率 13.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 7,254,797.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0069
期末基 金资 产净 值 1,071,873,312.97
期末基 金份 额净 值 1.0134
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.68%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.20% 1.30% -12.66% 1.50% 6.46% -0.20%
过去三 个月 3.35% 1.01% -9.29% 1.16% 12.64% -0.15%
过去六 个月 14.20% 1.11% -9.85% 1.20% 24.05% -0.09%
过去一 年 14.96% 1.23% -7.89% 1.09% 22.85% 0.14%
过去三 年 9.20% 1.28% -8.83% 1.10% 18.03% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
0.68% 1.26% -24.04% 1.13% 24.72% 0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交 易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
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本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 合润 分 级股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 建仓期 为 2010 年 4
月 22 日至 2010 年 10 月 21 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比 例 范围。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年7 月7 日，
经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ”， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2013 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增 长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢治宇
本基金 基
金经理
2013 年1 月
29 日
- 5 年
1981 年生 ，经 济学 硕
士， 2007 年 加入 兴业 全
球基金 管理 有限 公司 ，
历任行 业研 究员 、 专 户
投资部 任投 资经 理。
张惠萍 -
2010 年4 月
22 日
2013 年 2 月 7 日 - -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
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金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全合 润分
级股票型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责、取信
于市场 、 取信 于社 会的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内，
基金投资管理 符合有关 法 规和基金合同 的规定， 无 违法违规、未 履行基金 合 同承诺或损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和 利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
股票市场在今 年上半年 出 现大幅分化。 一方面， 经 济增长和企业 盈利的状 况 开始低于市场 预
期，特别是市 场年初对 于 经济刺激的预 期破灭之 后 ，开始预期经 济转型， 周 期类行业大 幅下跌，
与经济 转型 相关 的传 媒、 计算机 、通 信设 备等 小市 值行业 上涨 。
今年上半年市 场分化较 为 显著的主要原 因包括了 几 个主要的原因 ，首先整 体 资金面并不宽 裕
的情况下资金 有集中的 需 求，特别是今 年融资额 显 著增大，这部 分资金是 今 年市场重要 的增量资
金；其 次是 市场 对转 型 预 期的强 化到 了较 为极 致的 程度， 导致 风格 显著 的偏 移到成 长股 的方 向。
合润基金在今 年上半年 保 持较低仓位， 配置相对 平 衡，减持了部 分前期涨 幅 较大的电子、 通
讯设备 等股 票， 继续 持有 估值较 低的 大市 值股 票。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长 率14.20% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率-9.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
过去四个季度 中，我们 看 到了银行表外 信贷的大 规 模释放，其中 有经过信 托 贷款、委托贷 款
等能够统计在 社会融资 总 量中的资金， 也有在银 行 同业资产项下 或者并未 体 现在银行资 产账上的
其它隐 性的 信贷 投放 。根 据《中 国金 融稳 定报 告 2013 》 ， 截止 2012 年末 银行 表外业 务规 模 48.65
万亿， 同比 增 长19.68% ， 相当于 表内 资 产 36.31% 。
对庞大的影子 银行构成 威 胁的是不稳定 的利率水 平 ，这是未来最 需要关注 的 问题。一旦银 行
出现了 去杠 杆的 行为 ， 将 对整个 金融 系统 和经 济增 长构成 威胁 。 可能 出现 的 征兆包 括 ：1 、 高杠 杆
的信托 行业 出现 违约 。2、银 行表 外业 务的 规模 增速 放缓。3、 债券 市场 融资 规 模缩减 。4、 银 行间
拆借利 率 在9 月 末、11 月份-12 月份 由于 季节 效应 再度出 现攀 升。
市场向上超预 期的风险 取 决于政府对冲 经济下 滑 的 意愿和能力， 政府目前 的 思路是“盘活 存
量、调 整经 济结 构” 的思 路，但 保证 社会 融资 总量 稳定和 投资 稳定 的思 路实 难两全 。
今年下半年发 生的最可 能 情况应该还是 政府保证 基 本的投资量， 维持经济 增 速稳定，估计 下
半年既 不会 看到 经济 的迅 速下滑 ， 也 很难 看到 经济 有大起 色； 同时 转型 仍将 会是一 个漫 长的 过程 ，
难以看 到一 蹴而 就的 成功 。
就行业而言， 相对看好 大 银行、铁路、 汽车、家 电 、饮料、医药 等增长稳 定 的股票，同时 关
注行业 基本 面出 现拐 点的 光伏等 板块 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境 变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行 收 益分 配，运 作期 内也 不单 独对 合润 A 份额 与 合
润B 份 额进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 77,921,067.18 55,799,779.07
结算备 付金
1,440,167.87 2,994,665.24
存出保 证金
2,319,050.10 1,500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 913,291,261.11 930,240,888.29
其中： 股票 投资
856,563,330.31 880,205,888.29
基金投 资
- -
债券投 资
56,727,930.80 50,035,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 85,300,000.00 -
应收证 券清 算款
16,122,000.00 40,854,240.49
应收利 息 6.4.7.5 1,082,735.52 314,361.99
应收股 利
- -
应收申 购款
168,966.92 54,008.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,097,645,248.70 1,031,757,943.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,775,318.63 47,703,225.49
应付赎 回款
911,774.07 768,434.00
应付管 理人 报酬
1,282,659.36 1,125,586.35
应付托 管费
213,776.55 187,597.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 899,728.14 2,364,543.87
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,688,678.98 1,791,303.49
负债合 计
25,771,935.73 53,940,690.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,064,618,515.52 1,109,187,398.35
未分配 利润 6.4.7.10 7,254,797.45 -131,370,146.12
所有者 权益 合计
1,071,873,312.97 977,817,252.23
负债和 所有 者权 益总 计
1,097,645,248.70 1,031,757,943.15
注： 报 告截 止日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.0134 元， 基 金份 额总 额为
1,057,669,107.51
份， 其中 ： 合润 基金 份额 净值
1.0134 元 ， 份 额 总额
996,559,931.51 份 ； 合 润 A 基金 份额 参
考净 值1.0000 元， 份额 总 额
24,443,670.00
份 ； 合 润 B 基金 份额 参考 净 值
1.0223 元 ， 份
额总额 36,665,506.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
158,431,857.37 47,150,558.19
1.利息 收入
2,049,919.30 2,014,178.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 832,124.72 395,034.13
债券利 息收 入
745,396.36 1,594,546.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
472,398.22 24,597.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
223,101,151.03 -74,762,346.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 211,014,832.77 -81,397,039.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,102,840.24 833,617.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 10,983,478.02 5,801,075.36
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -66,851,320.36 119,731,703.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 132,107.40 167,023.07
减： 二、费用
15,945,374.24 21,598,104.85
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,962,068.64 9,487,532.19
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,327,011.48 1,581,255.42
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,447,152.12 10,314,006.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 209,142.00 215,310.25
三、利润总额 （亏损总 额 以“- ”号
填列）
142,486,483.13 25,552,453.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
142,486,483.13 25,552,453.34
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,109,187,398.35 -131,370,146.12 977,817,252.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 142,486,483.13 142,486,483.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-44,568,882.83 -3,861,539.56 -48,430,422.39
其中：1.基 金申 购款 257,348,158.00 -4,049,975.45 253,298,182.55
2. 基金 赎回 款 -301,917,040.83 188,435.89 -301,728,604.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,064,618,515.52 7,254,797.45 1,071,873,312.97
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,580,351,787.66 -225,025,378.61 1,355,326,409.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 25,552,453.34 25,552,453.34
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-226,286,909.05 31,237,634.04 -195,049,275.01
其中：1.基 金申 购款 21,490,014.64 -2,871,369.41 18,618,645.23
2. 基金 赎回 款 -247,776,923.69 34,109,003.45 -213,667,920.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,354,064,878.61 -168,235,291.23 1,185,829,587.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主管 会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全合 润分 级股 票型 证券 投资基 金 （ 原名 兴业 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 ）(以 下简 称 “ 本
基金”) ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2010]229 号 文 《 关
于核准兴业合 润分级股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由兴业全 球 基金管理有 限公司作
为管理 人 于 2010 年 3 月 22 日至 2010 年 4 月 16 日 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会 计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明 （2010 ） 验字 第60467611_B04 号 验资 报告 后 ， 向 中国证 监会 报送 基
金备案 材料 。 基 金合 同于2010 年4 月22 日生 效， 首 次设立 募集 规模 为3,328,967,444.30 份 基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为兴 业 全球基金管 理有限公
司，注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司，基金托管 人为招商 银 行股份有限 公司。本
基金 于2011 年1 月1 日 起 更名为 兴全 合润 分级 股票 型证券 投资 基金 。
本基金的基金 份额包括 合 润分级股票型 证券投资 基 金之基础份额 （简称“ 合 润基金份额” ） 、
兴全合 润A 基金 份额 （ 简 称 “合润 A 份额 ” ） 和 兴 全合 润 B 基 金份 额 （简 称 “合润 B 份 额” ） 。 合
润基金 份额 在场 外进 行交 易，合 润 A 份额 和合 润 B 份额分 别在 深圳 证 券 交易 所上市 交易 ，交 易 代
码不同 。合 润基 金份 额在 转托管 至场 内后 ，可 按 照 4:6 的 比例 分拆 成预 期收 益与风 险不 同的 两类
基金份 额， 即合 润A 份额 和合 润 B 份 额。
本基金 的每 个运 作期 为三 年，在 运作 期到 期时 ，合 润 A 份额与 合润 B 份 额按 届时各 自份 额 净
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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值与合 润基 金份 额净 值之 比折算 为合 润基 金份 额， 折算后 将所 有合 润基 金份 额净值 调整 为 1.0000
元， 场内 的合 润基 金份 额 将以 4 ：6 的 比例 分为 合润A 份额 和合 润B 份额 ， 并进 入下一 运作 期 ， 并
将顺延 上一 个运 作期 内合 润 A 份 额与 合 润B 份 额的 关系约 定。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括依法公开发 行上市的 股 票、国债、金 融
债、企业债、 公司债、 回 购、央行票据 、可转换 债 券、权证、资 产支持证 券 以及经中国 证监会批
准允许基金投 资的其它 金 融工具。本基 金为股票 型 基金，股票投 资比例为 基 金资产的 60%-95% ；
债券投 资比 例为 基金 资产 的 5%-40% ；权 证投 资比 例 为基金 资产 净值 的 0%-3% ；资产 支持 证券 比例
为基金 资产 净值 的 0%-20% ； 本基 金保 留不 低于 基金 资 产净值 的 5% 的 现金 和到 期 日在一 年以 内的 政
府债券 。
本基金 的业 绩基 准 为 80% ×沪深 300 指数 ＋20 %× 中 证国债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采 用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税 率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部 、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于 开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现 金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 77,921,067.18
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 77,921,067.18
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 872,069,046.22 856,563,330.31 -15,505,715.91
债券
交易所 市场 7,242,112.76 6,907,930.80 -334,181.96
银行间 市场 50,036,950.00 49,820,000.00 -216,950.00
合计 57,279,062.76 56,727,930.80 -551,131.96
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 929,348,108.98 913,291,261.11 -16,056,847.87
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 85,300,000.00 -
合计 85,300,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21,745.21
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 648.00
应收债 券利 息 1,032,883.43
应收买 入返 售证 券利 息 27,090.28
应收申 购 款 利息 -
其他 368.60
合计 1,082,735.52
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 898,407.90
银行间 市场 应付 交易 费用 1,320.24
合计 899,728.14
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 19 页 共 48 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00
应付赎 回费 239.88
预提费 用 188,439.10
合计 1,688,678.98
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
兴全合 润分 级股 票
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,001,518,378.35 1,001,518,378.35
本期申 购 171,956,148.65 171,956,148.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -174,069,264.85 -174,069,264.85
2013 年4 月22 日 基金 拆 分/ 份额 折算 前 999,405,262.15 999,405,262.15
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -8,139,108.07 -
本期申 购 135,035,236.28 134,294,598.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -129,741,458.85 -130,593,697.65
本期末 996,559,931.51 1,003,106,163.11
金额单 位： 人民 币元
合润 A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 43,067,608.00 43,067,608.00
本期申 购 1,036,876.00 1,036,876.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,858,260.00 -13,858,260.00
2013 年4 月22 日 基金 拆 分/ 份额 折算 前 30,246,224.00 30,246,224.00
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 449,458.00 -
本期申 购 61,000.00 510,458.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,313,012.00 -6,313,012.00
本期末 24,443,670.00 24,443,670.00
金额单 位： 人 民 币元
合润 B
项目 本期
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 20 页 共 48 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 64,601,412.00 64,601,412.00
本期申 购 1,555,314.00 1,555,314.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,787,390.00 -20,787,390.00
2013 年4 月22 日 基金 拆 分/ 份额 折算 前 45,369,336.00 45,369,336.00
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 674,188.00 -
本期申 购 91,500.00 1,272,991.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,469,518.00 -9,573,645.47
本期末 36,665,506.00 37,068,682.41
注：1 、本 基金 的基 金份 额 包括合 润基 金份 额、 合 润A 份额 和合 润B 份额 。
2 、本 期申购含 转换转 入份额、配对 转换转入 份 额,本期赎回含 转换转出 份 额、配对转换 转出
份额。 其中 ，合 润 A 份额 、合润 B 份 额的 本期 申购( 即配对 转换 入份 额) 之和 等 于兴全 合润 基金 份
额配对 转换 出份 额; 合润A 份额、 合润B 份 额的 本期 赎 回(即 配对 转换 出份 额) 之 和等于 合润 基金 份
额配对 转换 入份 额。
3 、 兴 全合 润基 金自 基 金合同 生效 日起 每三 年为 一个运 作期 ，2013 年 4 月22 日 为本 次运 作期
到期日，本基 金的基金 管 理人根据基金 合同的规 定 对本基金所有 份额进行 基 金份额定期 折算、分
拆。 当日 折算 前， 兴全 合 润基金 份额 净值 为0.9935 元， 兴全 合润 基金 份额 为 999,405,262.15 份，
合润 A 份额为 30,246,224.00 份， 合润 B 份 额为 45,369,336.00 。 根据 基金 份 额折算 比例 公式 ，
兴全合 润基 金份 额折 算比 例为 0.99347412% ， 折算 后 兴全合 润基 金份 额 为 992,883,259.08 份 ； 合
润 A 份额与 合润 B 份 额按 各自折 算前 的份 额净 值与 兴全合 润基 金份 额净 值之 比折算 为合 润基 金 份
额， 合润A 份 额折 算比 例 为 1.00000000% ， 折算 成兴 全合润 基金 份额 为30,246,224.00 份 ， 合润B
份额折 算比 例 为 0.98912353% ， 折算 成兴 全合 润基 金 份额 为 44,875,877.00 份 ；折算 后所 有合 润
基金份 额 （包 括场 内份 额 和场外 份额 ） 净值 调整 为1.0000 元 。 基 金份 额折 算后 ， 场 内兴 全合 润基
金份额 为76,739,206.00 份， 按照4：6 的 比例 分拆 成合 润 A 份 额与 合 润B 份 额， 分拆 后份 额分 别
为30,695,682.00 份和 46,043,524.00 份。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -163,906,430.26 32,536,284.14 -131,370,146.12
本期利 润 209,337,803.49 -66,851,320.36 142,486,483.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,623,888.85 -5,485,428.41 -3,861,539.56
其中： 基金 申购 款 -9,559,216.28 5,509,240.83 -4,049,975.45
基金赎 回款 11,183,105.13 -10,994,669.24 188,435.89
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 21 页 共 48 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 47,055,262.08 -39,800,464.63 7,254,797.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 785,758.98
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 39,248.55
其他 7,117.19
合计 832,124.72
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,500,494,284.37
减：卖 出股 票成 本总 额 2,289,479,451.60
买卖股 票差 价收 入 211,014,832.77
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 22,566,983.60
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总 额 21,410,018.75
减：应 收利 息总 额 54,124.61
债券投 资收 益 1,102,840.24
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 22 页 共 48 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,983,478.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,983,478.02
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -66,851,320.36
—— 股 票投 资 -66,302,138.40
—— 债 券投 资 -549,181.96
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -66,851,320.36
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 130,864.03
转换费 收入 1,243.37
合计 132,107.40
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费 用
6,447,152.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计
6,447,152.12
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 23 页 共 48 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 143,808.12
账户维 护费 用 9,400.00
银行费 用 11,302.90
合计 209,142.00
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披 露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 14,301,000.00 0.30% 1,310,588,112.61 17.56%
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 - - 21,637,423.80 15.79%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 13,062.96 0.39% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,093,986.41 21.57% 545,797.17 19.26%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需 承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,962,068.64 9,487,532.19
其中： 支付 销售 机构 的客 2,414,007.16 2,483,730.70
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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户维护 费
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.50% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.50 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,327,011.48 1,581,255.42
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
兴全合 润分 级股 票 合润 A 合润 B
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
项目
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月30 日
兴全合 润分 级股 票 合润 A 合润B
期初持 有的 基金 份额
13,004,460.00 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额 13,004,460.00 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.96% - -
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 转换 转入 份额 ，期 间赎回/卖 出总 份额 含转 换 转出份 额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
3 、报 告期 内基 金管 理 人运用 固有 资金 投资 合润 基础份 额， 未投 资合 润A 份额和 合 润 B 份额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
兴全合 润分 级股 票
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
兴业证券 - - 29.00 0.00%
份额单 位： 份
合润A
关 联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
兴业证券 59.00 0.00% - -
份额单 位： 份
合润B
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
兴业证券 311,789.00 0.85% - -
注：关 联方 投资 本 基 金的 费率按 照基 金合 同和 招募 说明书 规定 的确 定， 符合 公允性 要求 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 77,921,067.18 785,758.98 63,805,829.91 347,076.98
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接 购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行收 益分 配，运 作期 内也 不单 独对 合润 A 份额 与合 润 B
份额进 行收 益分 配。
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601789
宁波
建工
2013 年6
月 4 日
2014 年
6 月 3
日
非公开
发行流
通受限
6.51 6.52 1,500,000 9,765,000.00 9,780,000.00 -
600187
国中
水务
2013 年6
月25 日
2014 年
6 月 23
日
非公开
发行流
通受限
8.10 8.18 1,110,000 8,991,000.00 9,079,800.00 -
002286
保龄
宝
2013 年4
月16 日
2014 年
4 月 17
日
非公开
发行流
通受限
12.60 12.50 390,000 4,914,000.00 4,875,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银 行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注中列示的部 分基金资 产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券资 产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
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6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是 指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 77,921,067.18 - - - - - 77,921,067.18
结算备付金 1,440,167.87 - - - - - 1,440,167.87
存出保证金 819,050.10 - - - - 1,500,000.00 2,319,050.10
交易性金融资产 - - 49,820,000.00 6,907,930.80 - 856,563,330.31 913,291,261.11
买入返售金融资产 85,300,000.00 - - - - - 85,300,000.00
应收证券清算款 - - - - - 16,122,000.00 16,122,000.00
应收利息 - - - - - 1,082,735.52 1,082,735.52
应收申购款 0.00 - - - - 168,966.92 168,966.92
其他资产 - - - - - - -
资产总计 165,480,285.15 - 49,820,000.00 6,907,930.80 - 875,437,032.75 1,097,645,248.70
负债
应付证券清算款 - - - - - 20,775,318.63 20,775,318.63
应付赎回款 - - - - - 911,774.07 911,774.07
应付管理人报酬 - - - - - 1,282,659.36 1,282,659.36
应付托管费 - - - - - 213,776.55 213,776.55
应付交易费用 - - - - - 899,728.14 899,728.14
其他负债 - - - - - 1,688,678.98 1,688,678.98
负债总计 - - - - - 25,771,935.73 25,771,935.73
利率敏感度缺口 165,480,285.15 - 49,820,000.00 6,907,930.80 - 849,665,097.02 1,071,873,312.97
上年度末
2012 年12 月 31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 55,799,779.07 - - - - - 55,799,779.07
结算备付金 2,994,665.24 - - - - - 2,994,665.24
存出保证金 - - - - - 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性金融资产 - - 50,035,000.00 - - 880,205,888.29 930,240,888.29
应收证券清算款 - - - - - 40,854,240.49 40,854,240.49
应收利息 - - - - - 314,361.99 314,361.99
应收申购款 894.64 - - - - 53,113.43 54,008.07
资产总计 58,795,338.95 - 50,035,000.00 - - 922,927,604.20 1,031,757,943.15
负债
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应付证券清算款 - - - - - 47,703,225.49 47,703,225.49
应付赎回款 - - - - - 768,434.00 768,434.00
应付管理人报酬 - - - - - 1,125,586.35 1,125,586.35
应付托管费 - - - - - 187,597.72 187,597.72
应付交易费用 - - - - - 2,364,543.87 2,364,543.87
其他负债 - - - - - 1,791,303.49 1,791,303.49
负债总计 - - - - - 53,940,690.92 53,940,690.92
利率敏感度缺口 58,795,338.95 - 50,035,000.00 - - 868,986,913.28 977,817,252.23
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
利率+1% -150,546.82 -387,081.52
利率-1% 151,462.02 393,164.27
注：上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95%； 债 券投 资比 例为 基金 资产 的 5%-40%；
权证投 资比 例为 基金 资产 净值 的 0%-3%； 资产 支持 证券比 例为 基金 资产 净值 的 0%-20% ；本 基金 保
留不低 于基 金资 产净 值 的5%的现 金和 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 本 基金 面临的 整体 市场 价格
风险列 示如 下：
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 856,563,330.31 79.91 880,205,888.29 90.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 56,727,930.80 5.29 50,035,000.00 5.12
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 913,291,261.11 85.21 930,240,888.29 95.13
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型（CAPM ）
描述的 规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的
变化
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准 +10% 75,655,249.54 122,234,367.86
业绩比 较基 准 -10% -75,655,249.54 -122,234,367.86
注： 本 基金 管理 人运 用CAPM 模型 方法 对本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析 。 上 表为市 场价 格风 险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 856,563,330.31 78.04
其中： 股票 856,563,330.31 78.04
2 固定收 益投 资 56,727,930.80 5.17
其中： 债券 56,727,930.80 5.17
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 85,300,000.00 7.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,361,235.05 7.23
6 其他各 项资 产 19,692,752.54 1.79
7 合计 1,097,645,248.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 639,951,565.60 59.70
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 9,079,800.00 0.85
E
建筑业 29,574,164.88 2.76
F
批发和 零售 业 68,828,791.62 6.42
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 48,259,689.99 4.50
K
房地产 业 35,263,823.03 3.29
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,605,495.19 2.39
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 856,563,330.31 79.91
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 443,337 85,284,738.69 7.96
2 000895 双汇发 展 1,497,881 57,578,545.64 5.37
3 300080 新大新 材 8,733,987 54,325,399.14 5.07
4 000527 美的电 器 3,675,517 45,649,921.14 4.26
5 000963 华东医 药 767,856 30,599,061.60 2.85
6 600104 上汽集 团 2,253,763 29,772,209.23 2.78
7 002250 联化科 技 1,393,469 27,855,445.31 2.60
8 601318 中国平 安 800,000 27,808,000.00 2.59
9 600401 海润光 伏 4,742,531 27,506,679.80 2.57
10 600600 青岛啤 酒 710,487 26,984,296.26 2.52
11 000069 华侨 城 A 4,952,707 25,605,495.19 2.39
12 002309 中利科 技 2,206,141 25,105,884.58 2.34
13 002422 科伦药 业 447,652 23,864,328.12 2.23
14 600089 特变电 工 2,942,686 23,688,622.30 2.21
15 600537 亿晶光 电 2,415,326 22,897,290.48 2.14
16 300309 吉艾科 技 1,347,449 22,232,908.50 2.07
17 600511 国药股 份 1,536,153 22,028,434.02 2.06
18 600079 人福医 药 837,520 21,842,521.60 2.04
19 600030 中信证 券 2,018,923 20,451,689.99 1.91
20 601117 中国化 学 2,079,219 19,794,164.88 1.85
21 002594 比亚迪 620,388 18,555,805.08 1.73
22 000848 承德露 露 810,559 18,407,794.89 1.72
23 000002 万科 A 1,820,387 17,930,811.95 1.67
24 000933 神火股 份 3,930,342 17,529,325.32 1.64
25 600383 金地集 团 2,526,678 17,333,011.08 1.62
26 600976 武汉健民 750,060 16,201,296.00 1.51
27 300274 阳光电 源 949,698 15,347,119.68 1.43
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28 600587 新华医 疗 338,273 14,018,033.12 1.31
29 600422 昆明制 药 517,871 13,723,581.50 1.28
30 600114 东睦股 份 1,307,888 12,281,068.32 1.15
31 002152 广电运 通 1,018,932 11,187,873.36 1.04
32 300079 数码视 讯 525,799 11,020,747.04 1.03
33 601789 宁波建 工 1,500,000 9,780,000.00 0.91
34 600187 国中水 务 1,110,000 9,079,800.00 0.85
35 002021 中捷股 份 2,078,130 8,416,426.50 0.79
36 002286 保龄宝 390,000 4,875,000.00 0.45
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 112,325,106.81 11.49
2 600030 中信证 券 96,942,022.34 9.91
3 600519 贵州茅 台 78,418,724.20 8.02
4 600048 保利地 产 64,831,828.54 6.63
5 300080 新大新 材 60,855,920.52 6.22
6 601117 中国化 学 59,937,633.93 6.13
7 000024 招商地 产 57,461,096.39 5.88
8 000895 双汇发 展 56,386,014.48 5.77
9 600000 浦发银 行 55,625,742.94 5.69
10 000001 平安银 行 53,499,677.95 5.47
11 601989 中国重 工 53,302,255.53 5.45
12 000527 美的电 器 51,904,929.30 5.31
13 600585 海螺水 泥 50,639,004.05 5.18
14 601601 中国太 保 39,130,053.32 4.00
15 002583 海能达 36,198,649.58 3.70
16 600104 上汽集 团 36,037,767.84 3.69
17 002309 中利科 技 35,044,794.45 3.58
18 002422 科伦药 业 34,187,905.09 3.50
19 600372 中航电 子 33,464,916.90 3.42
20 002013 中航精 机 32,511,699.49 3.32
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
21 000963 华东医 药 31,397,227.76 3.21
22 000069 华侨 城A 30,548,464.97 3.12
23 600401 海润光 伏 28,918,516.03 2.96
24 000049 德赛电 池 28,672,673.57 2.93
25 000401 冀东水 泥 28,486,528.37 2.91
26 600993 马应龙 28,194,047.53 2.88
27 600976 武汉健 民 26,993,981.60 2.76
28 600329 中新药 业 26,371,101.82 2.70
29 601328 交通银 行 26,326,846.99 2.69
30 000933 神火股 份 26,116,766.41 2.67
31 601318 中国平 安 26,086,445.09 2.67
32 600600 青岛啤 酒 25,790,657.21 2.64
33 000002 万科A 25,140,863.54 2.57
34 600837 海通证 券 24,982,131.08 2.55
35 300309 吉艾科 技 24,030,075.00 2.46
36 300274 阳光电 源 23,839,544.76 2.44
37 600184 光电股 份 23,804,243.91 2.43
38 600511 国药股 份 23,746,373.48 2.43
39 002152 广电运 通 23,383,353.93 2.39
40 000999 华润三 九 23,002,294.06 2.35
41 600316 洪都航 空 22,763,331.12 2.33
42 600089 特变电 工 22,586,639.82 2.31
43 002594 比亚迪 22,503,588.11 2.30
44 000776 广发证 券 22,430,714.82 2.29
45 600537 亿晶光 电 22,198,657.80 2.27
46 600079 人福医 药 21,666,961.60 2.22
47 000848 承德露 露 21,480,159.09 2.20
48 600028 中国石 化 21,104,207.00 2.16
49 002244 滨江集 团 20,690,462.18 2.12
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 121,010,613.38 12.38
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
2 600030 中信证 券 94,126,249.70 9.63
3 002020 京新药 业 92,996,369.11 9.51
4 600048 保利地 产 80,290,718.35 8.21
5 600867 通化东 宝 79,727,228.88 8.15
6 002594 比亚迪 73,912,217.31 7.56
7 600000 浦发银 行 73,708,339.13 7.54
8 300088 长信科 技 71,648,601.64 7.33
9 601601 中国太 保 63,785,461.95 6.52
10 000001 平安银 行 60,042,720.53 6.14
11 600208 新湖中 宝 59,859,156.20 6.12
12 000024 招商地 产 57,526,279.24 5.88
13 601328 交通银 行 54,761,786.71 5.60
14 601989 中国重 工 54,403,409.19 5.56
15 002250 联化科 技 51,524,472.00 5.27
16 601788 光大证 券 50,764,323.26 5.19
17 600765 中航重 机 50,418,295.07 5.16
18 601117 中国化 学 50,221,831.40 5.14
19 600585 海螺水 泥 46,135,780.47 4.72
20 600316 洪都航 空 45,664,208.20 4.67
21 600376 首开股 份 44,218,604.87 4.52
22 600372 中航电 子 41,119,800.99 4.21
23 002583 海能达 38,638,353.21 3.95
24 002013 中航精 机 35,941,906.30 3.68
25 300136 信维通 信 34,267,723.77 3.50
26 600498 烽火通 信 33,873,333.43 3.46
27 600705 中航投 资 32,089,133.01 3.28
28 600809 山西汾 酒 31,773,057.61 3.25
29 300197 铁汉生 态 31,204,655.83 3.19
30 000049 德赛电 池 29,854,418.62 3.05
31 000063 中兴通 讯 29,028,592.52 2.97
32 600993 马应龙 28,499,629.00 2.91
33 601318 中国平 安 28,402,077.58 2.90
34 000401 冀东水 泥 25,710,383.50 2.63
35 600837 海通证 券 25,555,206.88 2.61
36 600329 中新药 业 24,156,855.86 2.47
37 600184 光电股 份 23,833,456.67 2.44
38 300303 聚飞光 电 23,715,389.22 2.43
39 000999 华润三 九 23,453,398.11 2.40
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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40 600893 航空动 力 23,164,174.96 2.37
41 000776 广发证 券 21,856,030.45 2.24
42 002244 滨江集 团 20,838,856.29 2.13
43 300274 阳光电 源 20,546,874.67 2.10
44 600028 中国石 化 20,321,394.94 2.08
45 002638 勤上光 电 20,271,653.75 2.07
46 601998 中信银 行 19,731,878.38 2.02
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,332,139,032.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,500,494,284.37
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,820,000.00 4.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,907,930.80 0.64
8 其他 - -
9 合计 56,727,930.80 5.29
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120019 12 附 息国 债 19 500,000 49,820,000.00 4.65
2 113003 重工转 债 63,190 6,907,930.80 0.64
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
贵州茅 台酒 股份 有限 公司 控股子 公司 贵州 茅台 酒销 售有限 公司 于 2013 年 2 月 22 日 收到 贵州
省物价局《行 政处罚决 定 书》 （ 黔价处[2013]1 号 ） 。该决定书认 为：贵州 茅 台酒销售有限 公司对
全国经销商向 第 三人销 售 茅台酒的最低 价格进行 限 定，违反了《 中华人民 共 和国反垄断 法》第十
四条的 规定 。
除上述公司外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，并 且
未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.10.2
本基金投 资的 前十 名股 票中没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选库 之外 的股 票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,319,050.10
2 应收证 券清 算款 16,122,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,082,735.52
5 应收申 购款 168,966.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,692,752.54
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113003 重工转 债 6,907,930.80 0.64
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
兴全合润分级股票 15,349 64,926.70 215,191,861.32 21.59% 781,368,070.19 78.41%
合润 A 2,060 11,865.86 1,756,151.00 7.18% 22,687,519.00 92.82%
合润 B 2,400 15,277.29 534,340.00 1.46% 36,131,166.00 98.54%
合计 19,809 53,393.36 217,482,352.32 20.56% 840,186,755.19 79.44%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
合润 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 任春美 1,830,917.00 7.49%
2 中国太保集团股份有限公司－ 本级－集团自有资
金-012G-ZY001
878,737.00 3.59%
3 王哲 605,984.00 2.48%
4 陈云美 541,669.00 2.22%
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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5 翟燕立 518,333.00 2.12%
6 长江证券－农行－长江证券超越理财经典策略集
合资产管理计划
428,814.00 1.75%
7 吕玲 418,798.00 1.71%
8 李宇 400,000.00 1.64%
9 张庆枝 397,425.00 1.63%
10 中国航天科工集团公司企业年金计划－中国银行 377,740.00 1.55%
合润 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 张国荣 1,046,122.00 2.85%
2 王哲 908,977.00 2.48%
3 陈力 713,262.00 1.95%
4 张训苏 639,718.00 1.74%
5 李宇 600,000.00 1.64%
6 张庆枝 596,138.00 1.63%
7 李彤 540,061.00 1.47%
8 赵文利 508,000.00 1.39%
9 莫水凤 484,205.00 1.32%
10 黄广通 417,272.00 1.14%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
兴全合润分级股票 155,483.20 0.0156%
合润 A - -
合润 B - -
合计 155,483.20 0.0147%
注：1 、 对下 属分 级基 金， 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ； 对 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总数 ） 。
2 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
兴全合润分级股票 合润 A 合润 B
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 22 日 ）
基金份 额总 额
2,992,354,444.30 134,645,200.00 201,967,800.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,001,518,378.35 43,067,608.00 64,601,412.00
本报告 期基 金总 申购 份额
306,991,384.93 1,097,876.00 1,646,814.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
303,810,723.70 20,171,272.00 30,256,908.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-8,139,108.07 449,458.00 674,188.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额
996,559,931.51 24,443,670.00 36,665,506.00
注：1 、 本期 申购 含转 换转 入份额 、 配 对转 换转 入份 额， 本 期赎 回含 转换 转出 份额、 配对 转换 转出
份额。 其中 ，合 润 A、合润 B 的 本期 申购 （即 配对 转换入 份额 ）之 和等 于兴 全合润 分级 股票 配对
转换出 份额 ；合 润 A、合润 B 的 本期 赎回 （即 配对 转换出 份额 ）之 和等 于兴 全合润 分级 股票 配对
转换入 份额 。
2 、 兴 全合 润分 级股 票型 证 券投资 基金 于2013 年 4 月 22 日进 行了 定期 份额 折 算、 分拆 ， 本 基
金所有 份额 净值 均调 整为 1.0000 元。 定期 份额 折算 、分拆 方案 详见2013 年 3 月 7 日登 载的 《兴
业全球基金管 理有限公 司 关于兴全合润 分级股票 型 证券投资基金 办理定期 份 额折算、分 拆业务的
提示性 公告 》 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人 员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 1 1,061,770,068.30 22.08% 754,281.47 22.27% 新增
中信建投 1 821,388,126.93 17.08% 563,899.58 16.65% -
银河证券 1 797,271,117.37 16.58% 566,380.17 16.72% -
国泰君安 2 724,775,852.87 15.07% 509,118.12 15.03% -
东方证券 1 617,264,318.20 12.84% 438,503.03 12.94% -
招商证券 2 487,277,506.23 10.13% 340,079.48 10.04% -
华创证券 1 284,915,326.49 5.92% 202,403.34 5.97% -
兴业证券 2 14,301,000.00 0.30% 13,062.96 0.39% -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
信达证券 16,417,075.00 32.01% 400,200,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 25,227,163.60 49.19% - - - -
国泰君安 6,149,908.60 11.99% - - - -
东方证券 3,489,800.80 6.80% - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下各 基金 2012 年 12 月 31 日资
产净值 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年1 月1 日
2
关于长 期停 牌股 票（ 万 科 A ）估 值
政策调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年1 月12 日
3
关 于 设 立 上 海 兴 全 睿 众 资 产 管 理
有限公 司的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年1 月17 日
4
关 于 在 平 安 银 行 开 通 基 金 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年1 月21 日
5
关 于 增 聘 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年1 月29 日
6 关 于 调 整 旗 下 基 金 在 瑞 银 证 券 有 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2013 年1 月29 日
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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限 责 任 公 司 定 期 定 额 投 资 起 点 金
额的公 告
证券时 报、 基金 管理 人网 站
7
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 变更 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年2 月7 日
8
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 、 分拆 业
务的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年3 月7 日
9
关于长 期停 牌股 票 （ 华谊 嘉信） 估
值政策 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年3 月14 日
10
关于新增“ 银 联 通 ” 部 分 银 行 卡
网 上 直 销 业 务 功 能 及 费 率 优 惠 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年3 月28 日
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年3 月30 日
12
关 于 在 网 上 直 销 平 台 开 通 “ 银联
通 ” 部 分 银 行 卡 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月12 日
13
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 、 分拆 业
务的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月15 日
14
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 、 分拆 业
务的公
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月17 日
15
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期
间暂停 接受 申购 、 赎 回等 业务申 请
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月17 日
16 关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2013 年4 月17 日
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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资基金 之 A 份 额、B 份额 定期折 算
后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 提 示 性 公
告
证券时 报、 基金 管理 人网 站
17
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 保 龄 宝
（002286 ） 非公 开发 行股 票的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年4 月18 日
18
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 、 分拆 业
务期间 合 润A 份 额、 合润B 份额 停
牌的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月23 日
19
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 定期 份额 折算 、 分 拆结果 及
恢复交 易的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月24 日
20
关 于 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 之 A 份 额、B 份额 定期份 额
折算、 分拆 后次 日前 收盘 价调整 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年4 月24 日
21
关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “ 上海家
化”股 票估 值调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年5 月16 日
22
关 于 增 加 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年5 月17 日
23
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 信 达 证 券
基 金 申 购 或 定 期 定 额 投 资 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年5 月17 日
24
关于长 期停 牌股 票 （ 长信 科技） 估
值政策 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年5 月22 日
25
关 于 修 订 旗 下 部 分 基 金 《 基 金 合
同》中 基金 转换 业务 条款 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月6 日
26
关于旗下 部 分 基 金 投 资 宁 波 建 工
（601789 ） 非公 开发 行股 票的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月6 日
兴全合润分级 股票型证券投资基金 2013 年半 年度报告
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27
关 于 暂 停 接 受 银 联 通 顺 德 农 商 行
网上直 销业 务申 请的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月7 日
28
关于长 期停 牌股 票 （ 新华 医疗） 估
值政策 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月8 日
29
关于长 期停 牌股 票 （ 华策 影视） 估
值政策 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月14 日
30
关于长 期停 牌股 票 （ 美的 电器） 估
值政策 调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月25 日
31
关 于 在 直 销 渠 道 开 通 旗 下 基 金 跨
TA 转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月26 日
32
关 于 调 整 网 上 直 销 平 台 基 金 转 换
业务费 率的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月26 日
33
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 国 中 水 务
（600187 ） 非公 开发 行股 票的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月27 日
34
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通
银行网 上银 行、 手机 银行 基金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2013 年6 月29 日
35
旗下各 基 金2013 年6 月28 日资 产
净值公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2013 年6 月29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件
2 、 《兴 全合 润分 级股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《兴 全合 润分 级股 票型 证券投 资基 金托 管协 议 》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6 、中 国证 监会 规定 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月28 日
