银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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银华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 42
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 银华沪 深 300 指数(LOF) （场内 简称 ：银 华 300 ）
基金主 代码 161811
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年10 月 14 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 390,963,773.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-10-30
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金运用指数化 投资方 法，通过严格的投 资流程 约束和数量化风险 管理手
段，追求跟踪误差 最小化 ，力争控制本基金 的净值 增长率与业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不超过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份 股在 沪深 300 指 数中 的组 成及 其基
准权重 构建 股票 投资 组合 ， 以拟 合、 跟 踪沪 深 300 指 数的收 益表 现, 并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。
如未来法律法规或 中国证 监会允许，本基金 还将投 资于股票指数期货 以及其
他与标的指数或标 的指数 成份股相关的金融 产品， 以使基金的投资组 合更紧
密地跟踪标的指数 。基金 拟投资于新的金融 产品的 ，需将有关投资方 案和基
金托管 人协 商一 致， 并在 报中国 证监 会备 案后 公告 。
本基金 投资 于沪 深 300 指 数成份 股及 备选 成份 股的 组合比 例不 低于 基金 资产
净值的 90%，现 金或者到 期日在一年以内的政 府债 券不低于基金资产净 值的
5%。
业绩比 较基 准 95％× 沪深 300 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金为复制指数 的股票 型基金，具有较高 风险、 较高预期收益的特 征，其
风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
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客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址
广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -64,605,182.39
本期利 润 -31,985,553.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0796
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -121,121,934.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3098
期末基 金资 产净 值 275,473,266.14
期末基 金份 额净 值 0.705
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -29.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用 ， 例如 ： 上 市基 金交 易
佣金、 开放 式基 金认 购、 申购、 赎回 费， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.65% 1.92% -14.83% 1.77% 0.18% 0.15%
过去三 个月 -9.15% 1.49% -11.21% 1.38% 2.06% 0.11%
过去六 个月 -10.53% 1.50% -12.11% 1.42% 1.58% 0.08%
过去一年 -7.84% 1.33% -9.99% 1.30% 2.15% 0.03%
过去三 年 -10.65% 1.31% -13.15% 1.30% 2.50% 0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-29.50% 1.34% -29.54% 1.35% 0.04% -0.01%
注：由 于本 基金 的投 资标 的为沪 深 300 指 数， 且本 基金现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 5% ， 因 此， 本 基金 将业 绩比 较基 准定 为 95 ％× 沪深300 指 数收益 率＋ 5%× 商业
银行活 期存 款利 率（ 税后 ）。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ，投资 于沪 深 300 指 数成 份股及 备选 成份 股的 组合 比例不 低于 基金 资 产
净值 的90% ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府 债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
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截至2013 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着30 只 开放式 基金 和1 只创 新型 封闭式 基金 ， 具
体包括 银华 优势 企业 证券 投 资基 金、 银华 保本 增值 证券投 资基 金、 银华-道琼斯 88 精选 证券 投资
基金、银华货 币市场证 券 投资基金、银 华核心价 值 优选股票型证 券投资基 金 、银华优质 增长股票
型证券投资基 金、银华 富 裕主题股票型 证券投资 基 金、银华领先 策略股票 型 证券投资基 金、银华
全球核 心优 选证 券投 资基 金、 银 华内 需精 选股 票型 证券投 资基 金(LOF) 、 银 华 增强收 益债 券型 证券
投资基 金、 银华 和谐 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 银华 沪 深300 指数 证券投 资基 金(LOF) 、
银华深 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 、银 华信 用债 券型证 券投 资基 金（LOF） 、银华 成长 先锋 混 合
型证券投 资基 金、银华 信 用双利债券型 证券投资 基 金、银华抗通 胀主题证 券 投资基金（LOF ） 、银
华中证 等权 重 90 指 数分 级 证券投 资基 金、 银华 永祥 保本混 合型 证券 投资 基金 、 银华 消费 主题 分级
股票型证券投 资基金、 银 华中证内地资 源主题指 数 分级证券投资 基金、银 华 永泰积极债 券型证券
投资基 金 、 银 华中 小盘 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 银华纯 债信 用主 题债 券型 证券投 资基 金 （LOF）、
上证 50 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、银 华上证 50 等权 重交 易型 开 放式 指 数证 券投 资
基金连 接基 金 、 银 华中 证 中票 50 指 数债 券型 证券 投 资基金 （LOF） 、 银华 交易 型货币 市场 基 金 、 银
华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 以及银 华永 兴纯 债分 级债 券型发 起式 证券 投资
基金。 同时 ，本 基金 管理 人管理 着多 个全 国社 保基 金、企 业年 金和 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2011 年9 月
26 日
- 4.5 年
硕 士 学位 。毕 业于 中国 人民 大 学 ；
2008 年7 月加 盟银 华基 金 管理有 限
公 司 ，曾 担任 银华 基金 管理 有 限公
司 量 化投 资部 研究 员及 基金 经 理助
理等职 ，自 2012 年 8 月 23 日起兼
任上证 50 等权 重 交易 型开 放 式指
数证券 投资 基金 基金 经理 ， 自2012
年 8 月 29 日起 兼任 银华 上 证 50 等
权 重 交易 型开 放式 指数 证券 投 资基
金联接 基金 基金 经理 ， 自 2013 年5
月 22 日 起 兼任 银 华中 证成 长 股债
恒定组 合 30/70 指 数证 券 投资基 金
基 金 经理 。具 有从 业资 格。 国 籍：
中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 沪深 300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规 及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执 行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有3 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 前 期股 票 市场流 动性 改善 ， 市 场略 有反弹 ， 但 是后 期经 济数 据疲弱 ， 投 资者
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对下半 年经 济下 滑担 忧情 绪上升 ，并 在期 末流 动性 紧张的 叠加 作用 下， 市场 呈现了 大幅 下跌 。
在报告期内， 我们运用 自 行开发的量化 投资管理 系 统，采用系统 管理和人 工 管理相结合的 方
式处理 基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列事件 ，将本基
金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.705 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-10.53% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-12.11% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟踪误 差控 制 在0.35% 之 内， 年 化跟 踪误 差控
制在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年下 半年 ， 我 们 对市场 持相 对谨 慎的 态度 。 由于 产能 过剩 日趋 严重 ，PPI 仍将 震荡
下行。由于大 宗商品价 格 将继续震荡下 行，输入 性 通货膨胀压力 不大；由 于 人力成本、 能源价格
上升等因素， 预计食品 价 格将逐步回升 ，但是力 度 有限，难以快 速抬升整 体 物价。因此 通胀将呈
现低位 徘徊 的格 局。 由 于 PPI 同 比增 速持 续为 负， 制造业 投资 难有 回升 。经 济回落 的态 势会 影响
到居民消费。 由于外需 改 善，我们预计 真实出口 增 速将会小幅回 升。在财 政 收入放缓、 政府着力
推进经济结构 改革的情 况 下，政府大规 模刺激需 求 的可能行不大 ，终端需 求 复苏较弱。 因此我们
预计经 济增 速将 会进 一步 放缓， 企业 盈利 也将 呈现 个位数 增长 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《 企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基 金管理人 设立估 值委员会（委 员包括估值 业务分管领导 以及投资部 、研究部、监 察
稽核部 、 运作 保障 部等 部 门负责 人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研 究 、 指 导基 金估 值业务 。 估值 委员 会
委员和负责基 金日常估 值 业务的基金会 计均具有 专 业胜任能力和 相关工作 经 历。基金经 理不介入
基金日常估值 业务；估 值 委员会决议之 前会与涉 及 基金的基金经 理进行充 分 沟通。运作 保障部负
责执行 估值 委员 会制 定的 估值政 策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 23,275,769.56 17,621,241.80
结算备 付金
754,180.84 151,195.22
存出保 证金
21,153.25 12,698.01
交易 性 金融 资产 6.4.7.2 258,715,156.82 312,105,671.12
其中： 股票 投资
258,715,156.82 312,105,671.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,420.51 4,067.30
应收股 利
784,304.84 -
应收申 购款
373,735.84 5,101,590.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
283,928,721.66 334,996,464.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,579,405.52 -
应付赎 回款
4,638,049.40 921,941.35
应付管 理人 报酬
122,936.59 129,807.79
应付托 管费
36,880.95 38,942.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 857,543.34 120,423.67
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 220,639.72 57,700.20
负债合 计
8,455,455.52 1,268,815.37
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 390,963,773.22 423,708,161.97
未分配 利润 6.4.7.10 -115,490,507.08 -89,980,513.01
所有者 权益 合计
275,473,266.14 333,727,648.96
负债和 所有 者权 益总 计
283,928,721.66 334,996,464.33
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.705 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
390,963,773.22 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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2013 年 6 月30 日 年 6 月 30 日
一、收入
-28,297,051.08 23,218,754.67
1.利息 收入
71,604.95 90,023.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 71,604.95 90,023.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-61,039,189.82 -28,684,803.71
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -64,179,719.32 -33,236,976.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 3,140,529.50 4,552,173.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 32,619,628.77 51,744,731.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 50,905.02 68,803.06
减： 二、费用
3,688,502.54 1,941,877.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 796,609.76 1,027,258.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 238,982.90 308,177.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,442,981.99 327,836.08
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 209,927.89 278,605.53
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-31,985,553.62 21,276,877.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-31,985,553.62 21,276,877.32
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
423,708,161.97 -89,980,513.01 333,727,648.96
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -31,985,553.62 -31,985,553.62
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-32,744,388.75 6,475,559.55 -26,268,829.20
其中：1.基 金申 购款 41,554,415.08 -8,806,206.58 32,748,208.50
2. 基金 赎回 款 -74,298,803.83 15,281,766.13 -59,017,037.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
390,963,773.22 -115,490,507.08 275,473,266.14
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所 有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
534,016,629.74 -146,548,472.97 387,468,156.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 21,276,877.32 21,276,877.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-113,219,641.40 26,411,556.81 -86,808,084.59
其中：1.基 金申 购款 34,555,494.67 -7,320,715.51 27,234,779.16
2. 基金 赎回 款 -147,775,136.07 33,732,272.32 -114,042,863.75
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
420,796,988.34 -98,860,038.84 321,936,949.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF) （ 以下 简称 “ 本基金 ”） ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会（以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]793 号 文《 关于 核准 银华 沪 深 300 指数 证券 投资
基金(LOF) 募集的批 复》的 核准，由银华 基金管理 有 限公司依照《 基金法》 、 基 金合同及其他 有关
规定 于2009 年9 月4 日至 2009 年9 月30 日 向社 会公开 募集 ， 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务
所验证 并出 具安 永华 明(2009) 验 字第60468687_A03 号验资 报告 后， 向中 国证 监 会报送 基金 备案 材
料。 基金 合同 于2009 年 10 月 14 日 生效 。 本 基金 为 上市契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 。 设 立时 募
集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民 币669,901,627.47 元 ， 在募 集期 间产生 的活 期存 款
利息为人民币 287,478.28 元，以上实收基金（ 本 息）合计为人民币 670,189,105.75 元，折 合
670,189,105.75 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为银华 基金 管理 有限 公司 ， 注册 登记 机构 为中
国证券 登记 结算 有 限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发 行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 保证 流动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货 等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。本 基金 的业 绩比 较基准 选定 为： 95% ×沪深 300 指数 收益 率 +5 %× 商 业银行 活期 存款 利率
（税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额 净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的
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编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年 上半 年 度的经 营成 果和 净 值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 的说 明。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 〔2012 〕85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知 》 的规定 ， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红
利所得 实施 差别 化个 人所 得税政 策。 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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活期存 款 23,275,769.56
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 23,275,769.56
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 270,302,168.77 258,715,156.82 -11,587,011.95
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 270,302,168.77 258,715,156.82 -11,587,011.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,068.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 339.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3.35
其 他 9.50
合计 4,420.51
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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注： “ 其他 ”为 应收 存出 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 857,543.34
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 857,543.34
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,326.04
预提费 用 203,313.68
合计 220,639.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 423,708,161.97 423,708,161.97
本期申 购 41,554,415.08 41,554,415.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -74,298,803.83 -74,298,803.83
本期末 390,963,773.22 390,963,773.22
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -62,792,967.74 -27,187,545.27 -89,980,513.01
本期利 润 -64,605,182.39 32,619,628.77 -31,985,553.62
本期基金份额交易 6,276,216.04 199,343.51 6,475,559.55
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第 21 页 共 50 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -9,308,015.81 501,809.23 -8,806,206.58
基金赎 回款 15,584,231.85 -302,465.72 15,281,766.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -121,121,934.09 5,631,427.01 -115,490,507.08
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 63,495.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,939.05
其他 170.18
合计 71,604.95
注： “ 其他 ”为 直销 申购 款 利息收 入和 存出 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 805,453,898.49
减：卖 出股 票成 本总 额 869,633,617.81
买卖股 票差 价收 入 -64,179,719.32
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未发 生衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,140,529.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,140,529.50
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 32,619,628.77
—— 股 票投 资 32,619,628.77
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 32,619,628.77
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 50,905.02
合计 50,905.02
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,442,981.99
银行间 市场 交易 费用 -
合计
2,442,981.99
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,714.21
银行间 债券 账户 服务 费 4,500.00
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上市费 29,752.78
其他费 用 400.00
合计 209,927.89
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期新 增银 华财 富资 本管理(北京)有 限公 司， 为基金 管理 人的 全资 子公 司 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券 1,026,265.03 0.06% 928,351.28 0.50%
西南证券 5,100,861.85 0.32% 53,563,505.63 28.69%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 908.08 0.06% - -
西南证券 4,643.85 0.32% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 754.27 0.47% - -
西南证券 46,760.87 29.14% 46,760.87 35.29%
6.4.10.2
关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
796,609.76 1,027,258.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
229,547.01 118,276.50
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
238,982.90 308,177.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进 行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期和 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 和上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
23,275,769.56 63,495.72 56,870,158.64 89,509.56
6.4.10.6
本 基金 在承 销期内 参与 关联 方承销 证券 的情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无其 他需 要说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
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6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
21 日
发行
配股
136.82
2013
年 7 月
1 日
118.73 10,300 1,446,122.14 1,409,246.00 -
600547
山东
黄金
2013
年 4 月
3 日
筹划
重大
资产
重组
事项
24.30
2013
年 7 月
1 日
28.77 40,226 1,560,521.83 977,491.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投 资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
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超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投 资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余 到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金 管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个
月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
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银行存 款 23,275,769.56 - - - - - 23,275,769.56
结算备 付金 754,180.84 - - - - - 754,180.84
存出保 证金 21,153.25 - - - - - 21,153.25
交易性 金融 资产 - - - - - 258,715,156.82 258,715,156.82
应收利 息 - - - - - 4,420.51 4,420.51
应收股 利 - - - - - 784,304.84 784,304.84
应收申 购款 6,361.83 - - - - 367,374.01 373,735.84
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 24,057,465.48 - - - - 259,871,256.18 283,928,721.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,579,405.52 2,579,405.52
应付赎 回款 - - - - - 4,638,049.40 4,638,049.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 122,936.59 122,936.59
应付托 管费 - - - - - 36,880.95 36,880.95
应付交 易费 用 - - - - - 857,543.34 857,543.34
其他负 债 - - - - - 220,639.72 220,639.72
负债总 计 - - - - - 8,455,455.52 8,455,455.52
利率敏 感度 缺口 24,057,465.48 - - - - 251,415,800.66 275,473,266.14
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个
月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 17,621,241.80 - - - - - 17,621,241.80
结算备 付金 151,195.22 - - - - - 151,195.22
存出保 证金 - - - - - 12,698.01 12,698.01
交易性 金融 资产 - - - - - 312,105,671.12 312,105,671.12
应收利 息 - - - - - 4,067.30 4,067.30
应收申 购款 18,155.41 - - - - 5,083,435.47 5,101,590.88
资产总 计 17,790,592.43 - - - - 317,205,871.90 334,996,464.33
负债
应付赎 回款 - - - - - 921,941.35 921,941.35
应付管 理人 报酬 - - - - - 129,807.79 129,807.79
应付托 管费 - - - - - 38,942.36 38,942.36
应付交 易费 用 - - - - - 120,423.67 120,423.67
其他负 债 - - - - - 57,700.20 57,700.20
负债总 计 - - - - - 1,268,815.37 1,268,815.37
利率敏 感度 缺口 17,790,592.43 - - - - 315,937,056.53 333,727,648.96
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日 或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 于2013 年6 月30 日及 2012 年 末持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 ， 除 此外 的金
融资产 和金 融负 债均 不计 息，因 此市 场利 率的 变动 对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 保证 流动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。 于2013 年6 月30 日， 本基 金面 临的 整体 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 258,715,156.82 93.92 312,105,671.12 93.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 258,715,156.82 93.92 312,105,671.12 93.52
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映了 基
金和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量
的变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2012 年12 月31 日 ）
+5% 13,979,288.38 16,465,633.09
-5% -13,979,288.38 -16,465,633.09
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至 资产 负债 表日 ，本 基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 258,715,156.82 91.12
其中： 股票 258,715,156.82 91.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,029,950.40 8.46
6 其他各 项资 产 1,183,614.44 0.42
合计 283,928,721.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
A 农、林 、牧 、渔 业 1,428,649.00 0.52
B 采矿业 18,294,905.55 6.64
C 制造业 88,996,825.63 32.31
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
6,783,711.35 2.46
E 建筑业 10,325,125.95 3.75
F 批发和 零售 业 6,630,138.91 2.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,444,114.08 1.98
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
5,277,382.35 1.92
J 金融业 85,134,628.52 30.90
K 房地产 业 15,215,658.29 5.52
L 租赁和 商务 服务 业 1,765,289.22 0.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,502,549.66 0.55
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 626,411.54 0.23
S 综合 3,170,928.00 1.15
合计 250,596,318.05 90.97
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 544,894.00 0.20
C 制造业 4,785,904.33 1.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
1,562,953.49 0.57
E 建筑业 520,416.51 0.19
F 批发和 零售 业 492,944.50 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 153,057.54 0.06
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 58,668.40 0.02
S 综合 - -
合计 8,118,838.77 2.95
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 1,287,383 11,032,872.31 4.01
2 600036 招商银 行 693,000 8,038,800.00 2.92
3 601166 兴业银 行 461,671 6,818,880.67 2.48
4 601318 中国平 安 187,641 6,522,401.16 2.37
5 601398 工商银 行 1,448,819 5,824,252.38 2.11
6 000002 万
科Ａ 534,674 5,266,538.90 1.91
7 600000 浦发银 行 628,037 5,200,146.36 1.89
8 600519 贵州茅 台 23,790 4,576,482.30 1.66
9 600837 海通证 券 473,691 4,443,221.58 1.61
10 601328 交通银 行 835,500 3,400,485.00 1.23
11 000651 格力电 器 127,257 3,189,060.42 1.16
12 601088 中国神 华 183,649 3,111,014.06 1.13
13 601288 XD 农 业银 1,258,600 3,096,156.00 1.12
14 601601 中国太 保 170,450 2,715,268.50 0.99
15 601668 中国建 筑 817,000 2,671,590.00 0.97
16 600887 伊利股 份 81,193 2,539,717.04 0.92
17 601818 光大银 行 872,900 2,522,681.00 0.92
18 600518 康美药 业 125,883 2,420,730.09 0.88
19 600104 上汽集 团 182,480 2,410,560.80 0.88
20 600030 中信证 券 237,800 2,408,914.00 0.87
21 600048 保利地 产 237,719 2,355,795.29 0.86
22 000001 平安银 行 233,605 2,329,041.85 0.85
23 000895 双汇发 展 59,151 2,273,764.44 0.83
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
24 601169 北京银 行 284,500 2,267,465.00 0.82
25 600256 广汇能 源 165,800 2,148,768.00 0.78
26 000858 五 粮 液 102,800 2,060,112.00 0.75
27 600383 金地集 团 292,189 2,004,416.54 0.73
28 601006 大秦铁 路 322,000 1,912,680.00 0.69
29 600900 长江电 力 268,700 1,859,404.00 0.67
30 002353 杰瑞股 份 25,616 1,767,504.00 0.64
31 000776 广发证 券 159,100 1,762,828.00 0.64
32 600015 华夏银 行 185,000 1,668,700.00 0.61
33 600585 海螺水 泥 122,611 1,640,535.18 0.60
34 600111 包钢稀 土 78,000 1,627,860.00 0.59
35 000063 中兴通 讯 125,559 1,600,877.25 0.58
36 600535 天士力 38,575 1,510,211.25 0.55
37 600050 中国联 通 479,600 1,496,352.00 0.54
38 600999 招商证 券 143,700 1,494,480.00 0.54
39 601688 华泰证 券 179,191 1,444,279.46 0.52
40 000783 长江证 券 182,300 1,441,993.00 0.52
41 601857 中国石 油 188,300 1,432,963.00 0.52
42 000538 云南白 药 16,443 1,381,376.43 0.50
43 000024 招商地 产 55,267 1,341,882.76 0.49
44 600031 三一重 工 175,529 1,318,222.79 0.48
45 600028 中国石 化 314,360 1,314,024.80 0.48
46 000157 中联重 科 237,700 1,290,711.00 0.47
47 000527 美的电 器 102,327 1,270,901.34 0.46
48 002241 歌尔声 学 34,800 1,262,892.00 0.46
49 601117 中国化 学 131,512 1,251,994.24 0.45
50 601009 南京银 行 147,297 1,241,713.71 0.45
51 600406 国电南 瑞 83,100 1,240,683.00 0.45
52 600089 特变电 工 150,214 1,209,222.70 0.44
53 600011 华能国 际 225,000 1,201,500.00 0.44
54 002024 苏宁云 商 237,400 1,189,374.00 0.43
55 600019 宝钢股 份 300,372 1,180,461.96 0.43
56 600315 上海家 化 25,100 1,129,249.00 0.41
57 601901 方正证 券 201,428 1,113,896.84 0.40
58 601628 中国人 寿 81,000 1,108,890.00 0.40
59 000100 TCL 集团 483,103 1,096,643.81 0.40
60 000625 长安汽 车 117,484 1,091,426.36 0.40
61 600795 国电电 力 476,816 1,087,140.48 0.39
62 600066 宇通客 车 57,816 1,059,767.28 0.38
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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63 601899 紫金矿 业 430,400 1,024,352.00 0.37
64 000069 华侨城 Ａ 194,000 1,002,980.00 0.36
65 600309 万华化 学 61,621 987,168.42 0.36
66 600547 山东黄 金 40,226 977,491.80 0.35
67 600739 辽宁成 大 73,400 963,008.00 0.35
68 600690 青岛海 尔 87,800 957,898.00 0.35
69 002304 洋河股 份 17,600 955,680.00 0.35
70 600276 恒瑞医 药 36,000 948,960.00 0.34
71 601988 中国银 行 344,600 933,866.00 0.34
72 002236 大华股 份 24,400 932,812.00 0.34
73 000725 京东方 Ａ 416,619 924,894.18 0.34
74 601633 长城汽 车 26,103 924,568.26 0.34
75 000423 东阿阿 胶 23,800 920,584.00 0.33
76 000568 泸州老 窖 38,000 903,640.00 0.33
77 600703 三安光 电 45,986 903,165.04 0.33
78 600123 兰花科 创 68,719 869,295.35 0.32
79 002038 双鹭药 业 14,802 867,397.20 0.31
80 600010 包钢股 份 209,492 858,917.20 0.31
81 600637 百视通 29,487 825,636.00 0.30
82 000338 潍柴动 力 47,500 824,125.00 0.30
83 601336 新华保 险 33,300 822,843.00 0.30
84 002081 金 螳 螂 28,900 822,783.00 0.30
85 601788 光大证 券 77,924 794,824.80 0.29
86 000012 南
玻Ａ 84,819 786,272.13 0.29
87 000581 威孚高 科 23,290 777,653.10 0.28
88 601377 兴业证 券 83,800 760,904.00 0.28
89 600804 鹏博士 71,700 759,303.00 0.28
90 600085 同仁堂 34,200 748,296.00 0.27
91 002594 比亚迪 24,932 745,716.12 0.27
92 600489 中金黄 金 78,600 730,194.00 0.27
93 600340 华夏幸 福 22,224 723,168.96 0.26
94 601186 中国铁 建 167,700 704,340.00 0.26
95 601669 中国水 电 242,059 697,129.92 0.25
96 600362 江西铜 业 44,100 694,134.00 0.25
97 002422 科伦药 业 13,000 693,030.00 0.25
98 002415 海康威 视 19,549 690,861.66 0.25
99 000983 西山煤 电 84,500 689,520.00 0.25
100 600600 青岛啤 酒 18,126 688,425.48 0.25
101 601390 中国中 铁 278,200 678,808.00 0.25
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
102 600583 海油工 程 104,600 676,762.00 0.25
103 002310 东方园 林 17,247 660,387.63 0.24
104 002142 宁波银 行 77,500 656,425.00 0.24
105 000402 金 融 街 130,900 655,809.00 0.24
106 600009 上海机 场 54,914 654,574.88 0.24
107 600252 中恒集 团 47,100 653,748.00 0.24
108 601766 中国南 车 179,000 644,400.00 0.23
109 000009 中国宝 安 58,200 640,200.00 0.23
110 600118 中国卫 星 45,111 639,673.98 0.23
111 600196 复星医 药 60,800 637,184.00 0.23
112 000970 中科三 环 48,569 633,339.76 0.23
113 000800 一汽轿 车 51,003 627,336.90 0.23
114 002344 海宁皮 城 32,762 626,081.82 0.23
115 600153 建发股 份 99,294 624,559.26 0.23
116 000869 张
裕Ａ 17,954 612,949.56 0.22
117 000768 中航飞 机 68,100 606,090.00 0.22
118 600271 航天信 息 45,347 599,487.34 0.22
119 600100 同方股 份 86,600 594,076.00 0.22
120 600649 城投控 股 85,328 590,469.76 0.21
121 601699 潞安环 能 49,300 589,628.00 0.21
122 600348 阳泉煤 业 64,400 582,176.00 0.21
123 000792 盐湖股 份 34,200 579,348.00 0.21
124 601933 永辉超 市 49,375 576,206.25 0.21
125 002570 贝因美 20,600 575,770.00 0.21
126 600674 川投能 源 56,351 573,089.67 0.21
127 002146 荣盛发 展 40,600 572,866.00 0.21
128 002375 亚厦股 份 18,108 557,726.40 0.20
129 601168 西部矿 业 102,700 555,607.00 0.20
130 601607 上海医 药 51,700 549,571.00 0.20
131 600886 国投电 力 162,500 549,250.00 0.20
132 000562 宏源证 券 62,200 546,738.00 0.20
133 600660 福耀玻 璃 75,900 545,721.00 0.20
134 601998 中信银 行 146,900 544,999.00 0.20
135 000629 攀钢钒 钛 230,800 542,380.00 0.20
136 600029 南方航 空 187,900 529,878.00 0.19
137 000425 徐工机 械 66,600 522,810.00 0.19
138 600549 厦门钨 业 19,435 518,914.50 0.19
139 000060 中金岭 南 78,000 516,360.00 0.19
140 601800 中国交 建 126,800 513,540.00 0.19
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
141 600893 航空动 力 31,050 511,704.00 0.19
142 600352 浙江龙 盛 54,434 510,590.92 0.19
143 002299 圣农发 展 55,875 505,110.00 0.18
144 600832 东方明 珠 90,666 499,569.66 0.18
145 600642 申能股 份 129,624 492,571.20 0.18
146 601299 中国北 车 131,000 492,560.00 0.18
147 601600 中国铝 业 154,800 487,620.00 0.18
148 600005 武钢股 份 216,600 485,184.00 0.18
149 600694 大商股 份 16,741 484,317.13 0.18
150 600741 华域汽 车 62,089 484,294.20 0.18
151 600108 亚盛集 团 74,200 483,784.00 0.18
152 601898 中煤能 源 98,800 483,132.00 0.18
153 600150 中国船 舶 29,800 481,866.00 0.17
154 000623 吉林敖 东 32,900 479,682.00 0.17
155 000039 中集集 团 45,500 470,015.00 0.17
156 601555 东吴证 券 68,394 468,498.90 0.17
157 600497 驰宏锌 锗 47,521 463,329.75 0.17
158 000729 燕京啤 酒 80,003 456,817.13 0.17
159 600498 烽火通 信 27,521 453,546.08 0.16
160 601808 中海油 服 32,100 452,289.00 0.16
161 000728 国元证 券 52,900 447,534.00 0.16
162 002385 大北农 43,200 445,824.00 0.16
163 600068 葛洲坝 113,000 445,220.00 0.16
164 002202 金风科 技 82,100 442,519.00 0.16
165 601888 中国国 旅 15,047 439,372.40 0.16
166 600546 山煤国 际 36,995 438,020.80 0.16
167 600177 雅戈尔 71,500 436,865.00 0.16
168 601618 中国中 冶 263,300 423,913.00 0.15
169 000709 河北钢 铁 226,900 419,765.00 0.15
170 600372 中航电 子 19,937 417,680.15 0.15
171 601018 宁波港 205,900 415,918.00 0.15
172 000630 铜陵有 色 38,500 415,030.00 0.15
173 600208 新湖中 宝 134,100 414,369.00 0.15
174 600143 金发科 技 85,400 412,482.00 0.15
175 601958 金钼股 份 51,500 408,395.00 0.15
176 600655 豫园商 城 62,000 403,620.00 0.15
177 600881 亚泰集 团 101,800 396,002.00 0.14
178 600863 内蒙华 电 69,800 394,370.00 0.14
179 601111 中国国 航 91,800 389,232.00 0.14
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
180 600718 东软集 团 46,800 380,952.00 0.14
181 600875 东方电 气 35,900 370,488.00 0.13
182 600062 XD 华 润双 18,500 370,370.00 0.13
183 600415 小商品 城 73,100 369,886.00 0.13
184 000878 云南铜 业 37,700 365,690.00 0.13
185 000876 新 希 望 36,900 363,465.00 0.13
186 600166 福田汽 车 71,100 362,610.00 0.13
187 600516 方大炭 素 44,500 360,450.00 0.13
188 000046 泛海建 设 73,600 359,168.00 0.13
189 600839 四川长 虹 199,000 356,210.00 0.13
190 600316 洪都航 空 22,800 355,680.00 0.13
191 601333 广深铁 路 154,400 355,120.00 0.13
192 601928 凤凰传 媒 42,194 354,851.54 0.13
193 600811 东方集 团 71,900 354,467.00 0.13
194 600157 永泰能 源 60,445 353,603.25 0.13
195 000718 苏宁环 球 59,866 352,012.08 0.13
196 600115 东方航 空 136,900 350,464.00 0.13
197 002007 华兰生 物 15,400 347,732.00 0.13
198 002106 莱宝高 科 22,600 346,910.00 0.13
199 600267 海正药 业 27,100 344,712.00 0.13
200 000839 中信国 安 53,303 343,804.35 0.12
201 600809 山西汾 酒 14,000 343,000.00 0.12
202 601238 广汽集 团 45,700 336,352.00 0.12
203 600376 首开股 份 60,300 334,665.00 0.12
204 600125 铁龙物 流 62,984 333,815.20 0.12
205 601992 金隅股 份 66,600 333,000.00 0.12
206 601666 平煤股 份 63,700 331,240.00 0.12
207 000061 农 产 品 54,900 329,949.00 0.12
208 000937 冀中能 源 37,200 328,476.00 0.12
209 000422 湖北宜 化 47,800 322,650.00 0.12
210 600664 哈药股 份 51,800 307,692.00 0.11
211 002500 山西证 券 51,900 307,248.00 0.11
212 600027 华电国 际 96,500 303,975.00 0.11
213 002155 辰州矿 业 37,200 299,088.00 0.11
214 000960 锡业股 份 24,500 298,900.00 0.11
215 600219 南山铝 业 62,900 295,001.00 0.11
216 000750 国海证 券 28,400 293,088.00 0.11
217 600827 友谊股 份 41,900 287,853.00 0.10
218 601106 中国一 重 142,000 286,840.00 0.10
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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219 002001 新 和 成 19,420 286,250.80 0.10
220 600188 兖州煤 业 30,400 285,760.00 0.10
221 600216 浙江医 药 13,710 281,329.20 0.10
222 601717 郑煤机 44,400 277,500.00 0.10
223 000528 柳
工 42,400 275,600.00 0.10
224 600582 天地科 技 42,814 274,865.88 0.10
225 002431 棕榈园 林 14,356 272,189.76 0.10
226 601099 太平洋 54,100 271,582.00 0.10
227 601098 中南传 媒 29,200 271,560.00 0.10
228 600859 王府井 16,677 268,666.47 0.10
229 601158 重庆水 务 52,100 268,315.00 0.10
230 601118 海南橡 胶 63,000 260,820.00 0.09
231 600221 海南航 空 126,400 255,328.00 0.09
232 600170 上海建 工 36,900 252,396.00 0.09
233 000778 新兴铸 管 51,300 251,883.00 0.09
234 601258 庞大集 团 42,600 251,766.00 0.09
235 601866 中海集 运 128,700 247,104.00 0.09
236 600395 盘江股 份 26,900 246,135.00 0.09
237 000758 中色股 份 24,258 245,733.54 0.09
238 600266 北京城 建 23,900 244,497.00 0.09
239 600109 国金证 券 20,800 239,200.00 0.09
240 600259 广晟有 色 6,500 239,005.00 0.09
241 600058 五矿发 展 21,900 238,710.00 0.09
242 002092 中 泰化 学 46,400 235,712.00 0.09
243 000401 冀东水 泥 28,500 234,270.00 0.09
244 600132 重庆啤 酒 15,500 232,965.00 0.08
245 600588 用友软 件 25,800 230,652.00 0.08
246 000933 神火股 份 50,600 225,676.00 0.08
247 600895 张江高 科 42,000 222,600.00 0.08
248 600160 巨化股 份 37,600 219,208.00 0.08
249 000969 安泰科 技 28,000 217,280.00 0.08
250 600096 云天化 27,100 216,529.00 0.08
251 600169 太原重 工 90,900 211,797.00 0.08
252 600779 水井坊 18,200 208,572.00 0.08
253 601001 大同煤 业 35,700 204,561.00 0.07
254 600971 恒源煤 电 26,300 202,510.00 0.07
255 601101 昊华能 源 25,500 202,215.00 0.07
256 600550 天威保 变 36,100 197,106.00 0.07
257 600432 吉恩镍 业 21,800 189,878.00 0.07
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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258 600528 中铁二 局 39,100 189,244.00 0.07
259 002128 露天煤 业 21,500 187,910.00 0.07
260 600997 开滦股 份 32,800 186,960.00 0.07
261 000961 中南建 设 18,800 183,864.00 0.07
262 000807 云铝股 份 48,900 181,908.00 0.07
263 601369 陕鼓动 力 26,600 179,550.00 0.07
264 002069 獐 子 岛 15,100 178,935.00 0.06
265 600970 中材国 际 17,500 161,000.00 0.06
266 600783 鲁信创 投 12,000 159,360.00 0.06
267 000703 恒逸石 化 18,100 155,841.00 0.06
268 002399 海普瑞 8,500 151,300.00 0.05
269 600508 上海能 源 15,500 150,660.00 0.05
270 002673 西部证 券 12,900 149,511.00 0.05
271 000059 辽通化 工 32,100 145,413.00 0.05
272 002603 以岭药 业 5,900 134,284.00 0.05
273 600873 梅花集 团 33,100 131,407.00 0.05
274 000596 古井贡 酒 6,200 129,456.00 0.05
275 000780 平庄能 源 21,500 115,455.00 0.04
276 002378 章源钨 业 4,600 85,790.00 0.03
277 000883 湖北能 源 11,200 54,096.00 0.02
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600436 片仔癀 10,300 1,409,246.00 0.51
2 002450 康得新 36,764 1,028,656.72 0.37
3 600332 广州药 业 29,541 1,012,074.66 0.37
4 601991 大唐发 电 170,889 878,369.46 0.32
5 002294 信立泰 18,207 526,910.58 0.19
6 002051 中工国 际 18,673 520,416.51 0.19
7 000963 华东医 药 12,370 492,944.50 0.18
8 600060 海信电 器 44,683 464,256.37 0.17
9 600403 大有能 源 41,700 355,284.00 0.13
10 002269 美邦服 饰 39,000 344,760.00 0.13
11 000027 深圳能 源 58,200 292,746.00 0.11
12 601139 深圳燃 气 22,575 200,691.75 0.07
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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13 000539 粤电力 Ａ 42,289 191,146.28 0.07
14 603993 洛阳钼 业 28,300 189,610.00 0.07
15 000656 金科股 份 13,206 153,057.54 0.06
16 000156 华数传 媒 3,644 58,668.40 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 19,512,682.47 5.85
2 600036 招商银 行 17,348,440.68 5.20
3 601166 兴业银 行 16,897,636.66 5.06
4 600016 民生银 行 16,436,397.84 4.93
5 601788 光大证 券 15,606,108.69 4.68
6 601009 南京银 行 14,308,368.51 4.29
7 600518 康美药 业 14,039,735.07 4.21
8 600028 中国石 化 12,050,922.64 3.61
9 002038 双鹭药 业 11,661,925.35 3.49
10 600887 伊利股 份 11,641,313.09 3.49
11 600549 厦门钨 业 10,719,914.98 3.21
12 002353 杰瑞股 份 9,800,846.15 2.94
13 601601 中国太 保 8,482,340.10 2.54
14 600383 金地集 团 8,419,389.82 2.52
15 600309 万华化 学 7,977,845.91 2.39
16 000024 招商地 产 7,942,226.81 2.38
17 600837 海通证 券 7,940,416.45 2.38
18 000002 万
科Ａ 7,678,196.20 2.30
19 600535 天士力 7,490,926.56 2.24
20 601555 东吴证 券 7,221,435.66 2.16
21 601398 工商银 行 7,211,629.48 2.16
22 600011 华能国 际 7,081,853.87 2.12
23 601668 中国建 筑 6,850,197.00 2.05
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 21,564,996.20 6.46
2 000001
平安银 行 16,216,195.16 4.86
3 601166
兴业银 行 15,138,648.80 4.54
4 600016
民生银 行 15,005,094.11 4.50
5 600518
康美药 业 14,537,893.77 4.36
6 601009
南京银 行 13,809,736.55 4.14
7 601788
光大证 券 13,189,465.08 3.95
8 002038
双鹭药 业 12,697,453.53 3.80
9 600887
伊利股 份 12,220,346.52 3.66
10 600028
中国石 化 10,998,369.83 3.30
11 002353
杰瑞股 份 10,652,808.83 3.19
12 601601
中国太 保 9,334,620.67 2.80
13 600549
厦门钨 业 9,086,100.70 2.72
14 000002
万
科Ａ 8,900,487.02 2.67
15 601328
交通银 行 8,806,683.58 2.64
16 600030
中信证 券 8,322,587.27 2.49
17 600309
万华化 学 7,831,523.14 2.35
18 601398
工商银 行 7,824,315.97 2.34
19 600383
金地集 团 7,739,888.35 2.32
20 600535
天士力 7,689,580.28 2.30
21 601668
中国建 筑 7,427,410.95 2.23
22 000024
招商地 产 7,412,807.45 2.22
23 600011
华能国 际 7,112,498.58 2.13
24 600837
海通证 券 7,093,331.02 2.13
25 601318
中国平 安 6,953,737.28 2.08
26 600406
国电南 瑞 6,893,242.74 2.07
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 783,623,474.74
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 805,453,898.49
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货及 其损 益。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括贵州 茅台 （股票 代码 ：600519 ） 、 中国 平安 （股
票 代码 ：601318）。
根 据贵 州茅台 股票 发行主 体贵 州茅台 酒股 份有限 公司于 2013 年 2 月23 日发 布
的 公告，该上 市公司 的控 股子 公司贵 州茅 台酒销 售有 限公司 由于 在销售 过程 中
存 在违 反 《 中华 人民共和 国反 垄断法 》的行为而 受到 了贵州 省物 价局的 行政 处
罚 ，罚 款金额 为 2.47 亿 元。
根 据中 国平安 股票 发行主 体中 国平安 保险 （集团 ） 股 份有限 公司 于 2013 年 5
月 21 日 发布 的公告 ，该 上市 公司的 控股 子公司 平安 证券有 限责 任公司 在保 荐
万 福生 科 （ 湖南 ） 农 业开 发股 份有限 公司 发行上 市过 程中受 到中 国证券 监督 管
理 委员 会的行 政处 罚，罚 款金 额为 5,110 万元， 同时 其保荐 机构 资格被 暂停 3
个 月。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ，
认 为上 述处罚 不会 对贵州 茅台 和中国 平安 的投资 价值 构成实 质性 负面影 响， 因
此 本基 金管理 人对 上述上 市公 司的投 资判 断未发 生改 变。
报 告期 内， 本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余八名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,153.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 784,304.84
4 应收利 息 4,420.51
5 应收申 购款 373,735.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,183,614.44
7.10.4
期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
注：本 报告 期末 本基 金未 持 有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600436 片仔癀 1,409,246.00 0.51 发行配 股
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,116 27,696.50 4,093,561.17 1.05% 386,870,212.05 98.95%
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 张元中 331,400.00 3.21%
2 黄国序 300,000.00 2.90%
3 郭 晓宇 246,033.00 2.38%
4 李丽莉 210,000.00 2.03%
5 钟景春 198,166.00 1.92%
6 王碧玲 187,504.00 1.81%
7 李柏炎 173,650.00 1.68%
8 花向阳 162,979.00 1.58%
9 赵永利 160,000.00 1.55%
10 宋桂英 150,000.00 1.45%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额 总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
79,830.46 0.02%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年10 月 14 日 ）基 金份 额总 额 670,189,105.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 423,708,161.97
本报告 期基 金总 申购 份额 41,554,415.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 74,298,803.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 390,963,773.22
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
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第 45 页 共 50 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
2013 年2 月8 日， 本基 金 管理人 发布 关于 副总 经理 离任的 公告 ， 经本 基金管 理 人董事 会批 准，
鲁颂宾 先生 自2013 年2 月 7 日 起不 再担 任本 基金 管理人 公司 副总 经理 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门 的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 变更 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券股份
有限公司
3 229,975,055.30 14.48% 209,368.89 14.50% -
招商证券股份
有限公司
2 206,453,327.38 13.00% 187,955.61 13.02% -
华创证券有限
责任公司
2 199,750,521.94 12.57% 181,851.68 12.60% -
中信证券股份 3 186,719,735.54 11.75% 169,989.21 11.78% -
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
有限公司
齐鲁证券有限
公司
1 117,988,625.19 7.43% 107,416.42 7.44% -
德邦证券有限
责任公司
1 113,208,087.80 7.13% 103,063.79 7.14% -
中银国际证券
有限责任公司
2 94,335,693.97 5.94% 83,477.86 5.78% -
长城证券有限
责任公司
3 92,097,214.78 5.80% 83,845.03 5.81% -
国都证券有限
责任公司
2 90,626,405.55 5.71% 82,366.50 5.71% -
首创证券有限
责任公司
2 81,141,336.05 5.11% 73,871.10 5.12% -
广发证券股份
有限公司
2 59,998,503.41 3.78% 54,598.82 3.78% -
中原证券股份
有限公司
2 34,267,092.03 2.16% 31,196.90 2.16% -
广州证券股份
有限公司
1 33,344,905.28 2.10% 30,356.62 2.10% -
光大证券股份
有限公司
2 15,928,170.08 1.00% 14,501.35 1.00% -
兴业证券股份
有限公司
3 7,113,845.45 0.45% 6,476.55 0.45% -
西南证券股份
有限公司
1 5,100,861.85 0.32% 4,643.85 0.32% -
长江证券股份
有限公司
2 5,067,246.52 0.32% 4,572.71 0.32% -
西部证券股份
有限公司
1 4,647,411.13 0.29% 4,231.01 0.29% -
申银万国证券
股份有限公司
1 3,682,709.31 0.23% 3,352.70 0.23% -
安信证券股份
有限公司
3 2,409,927.59 0.15% 2,193.93 0.15% -
上海证券有限
责任公司
1 1,554,034.17 0.10% 1,414.85 0.10% -
华宝证券有限
责任公司
1 1,368,141.98 0.09% 1,245.53 0.09% -
东北证券股份
有限公司
3 1,026,265.03 0.06% 908.08 0.06% -
东方证券股份
有限公司
2 701,110.82 0.04% 638.29 0.04% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
红塔证券股份
有限公司
2 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
股份有限公司
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - 新增 1 个交
易单元
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未通过 交易 单元 进行 债券 、回购 及权 证交 易。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择标准 为该 证券 经营 机构 具有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、 定
期向基金管理 人提供高 质 量的咨询服务 ，包括宏 观 经济报告、行 业报告、 市 场走向分析 报告、个
股分析 报告 、市 场服 务报 告以及 全面 的信 息服 务。
3、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 其他 证券 投资交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华 沪深 300 指 数证 券 投资基 金（LOF ）
更新招 募说 明书 及摘 要（2013 年第 1 号） 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年5 月29 日
2
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加重庆银行网上申购业务费率优惠活
动的公 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年5 月21 日
3
《银华基金管理有限公司关于增加五矿证
券为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 5 月 7 日
4
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金持有的山东黄金及通源石油估值方法调
整的公 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 5 月 3 日
5
《 银 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2013 年第1 季 度报 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年4 月20 日
6
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金持有 的大 商股 份估 值方 法调整 的公 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 4 月 9 日
7
《 银 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2012 年年 度报 告及 摘要》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年3 月30 日
8
《关于 增加 开源 证券 为旗 下部分 基金 代销 、
定期定 额投 资及 转换 业务 办理机 构的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年3 月14 日
9
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加 华鑫 证券 费率 优惠 活动的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年2 月28 日
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
10
《银华基金管理有限公司关于公司副总经
理离任 的公 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 2 月 8 日
11
《银华基金管理有限公司关于旗下银华优
势等基金在直销业务中面向养老金客户实
施特定 申购 、赎 回费 率的 公告及 说明 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年1 月24 日
12
《 银 华 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2012 年第4 季 度报 告》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年1 月22 日
13
《银华基金管理有限公司关于对中国银行
长城借记卡持卡人开通网上直销在线支付
业务的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年1 月22 日
14
《关于 增加 华鑫 证券 为旗 下部分 基金 代销 、
定期定 额投 资及 转换 业务 办理机 构的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 1 月 9 日
15
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基
金持有 的万 科A 估值 方法 调整的 公告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 1 月 4 日
16
《银华 基金 管理 有限 公司 2012 年 12 月 31
日基金 净值 公告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金
管理人 网站
2013 年 1 月 4 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金（LOF ）设 立的 文件
12.1.2 《 银华 沪深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
12.1.3 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
12.1.4 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金 业 务规 则》
12.1.6 银 华基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程
12.1.7 基 金托 管人 业务 资 格批件 和营 业执 照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
银华沪 深 300 指数(LOF)2013 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2013 年8 月28 日
