万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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万 家 中 证 创业 成 长 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金 托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2013 年8 月27 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经经 审计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家中 创
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,292,043.92 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-10-12
下属分 级基 金的 基金 简称 万家 创A 万家 创 B 万家中 创
下属分 级基 金的 交 易 代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份额
总额
7,627,628.00 份 7,627,629.00 份 33,036,786.92 份
注： 本 基金 的基 金份 额包 括 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(简称 “ 万家
创业成长份额 ”)、万 家中 证创业成长指 数分级证 券 投资基金之稳 健收益类 份 额( 简称“万 家创业
成长 A 份额 ”) 与万 家中 证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额( 简称 “ 万家 创业 成
长 B 份额 ”) 。其 中,万 家 创业成 长 A 份 额、 万家 创 业成长 B 份额 的基 金份 额 配比始 终保 持 1:1 的
比例不 变, 且两 类基 金份 额 的基金 资产 合并 运作 。
本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后, 投资 者场 外认 购 的全部 基金 份额
确认为万家创 业成长份 额; 投资者场内认 购的 全部 基 金份额将按 1:1 的比 例自 动分离预期 收益与
风险不 同的 两个 份额 类别, 即万家 创业 成 长A 份 额和 万家创 业成 长 B 份额 。
本《基金合同 》生效后, 万 家创业成长份 额只接受 场 内与场外的申 购和赎回, 但 不上市交易 。
万家创 业成 长A 份额 与万 家创业 成长B 份 额只 可在 深圳证 券交 易所 上市 交易, 不可单 独进 行申 购或
赎回。
基金管 理人 将根 据《 基金 合同》 约定 办理 万家 创业 成长份 额 与 万家 创业 成 长 A 份额 、万 家创
业成 长B 份 额之 间的 份额 配对转 换业 务。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额按 1:1 的比 例分 拆成 万家 创 业成长 A 份 额和
万家创 业成 长 B 份额 。投 资者可 按 1:1 的 配比 将其 持有的 万家 创业 成长 A 份 额和万 家创 业成 长 B
份额申 请合 并为 万家 创业 成长份 额后 赎回 。
投资者在场外申购的万家 创业成长份额不得申请进 行分拆( 《基金合同》另有 规定的除外),万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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但可通 过跨 系统 转托 管至 场内并 申请 将其 按 1:1 的 比例分 拆为 万家 创业 成长 A 份额和 万家 创业 成
长B 份 额。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率
与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略 本基金为指 数型基 金,采用 完全复制的 方法进 行投资 运作,按照 成份
股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根据
标的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应调 整。当 成份股发生 调整
和成份 股发 生配 股、 增发 、 分红等 行为 时, 以及 因基 金 的申购 和赎 回
对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 实
际投资 组合 进行 适当 调整, 以便实 现对 跟踪 误差 的有 效控制 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率+5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征 本基金 为指 数分 级基 金, 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征。
万家创 业成 长份 额为 常规 指数基 金份 额, 具有 较高 风 险、 较 高预 期收
益的特 征, 其风 险和 预期 收 益均高 于货 币市 场基 金、 债 券型基 金和 混
合型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
万 家 创 业 成 长 A 份
额,具 有较 低风 险、 收
益相对 稳定 的特 征。
万家创 业成 长 B 份额
具有高 风险 、高 预期
收益的 特征 。
万家创 业成 长份 额为
常规指数基金份额,
具有较 高风 险、 较高
预期收益的特征, 其
风险和 预期 收益 均高
于货币 市场 基金 、债
券型基 金和 混合 型基
金。
2.3 基金 管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 赵会军
联系电 话 021-38619810 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投 资大 厦 9 楼万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,305,112.89
本期利 润 12,636,249.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1692
本期基 金份 额净 值增 长率 8.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0915
期末基 金资 产净 值 52,041,714.25
期末基 金份 额净 值 1.0776
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 合同 生效 于2012 年8 月2 日, 截至 2013 年 6 月30 日成 立未 满一 年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.89% 2.11% -9.29% 2.16% -0.60% -0.05%
过去三 个月 2.97% 1.75% 3.60% 1.77% -0.63% -0.02%
过去六 个月 8.90% 1.59% 12.23% 1.60% -3.33% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
9.23% 1.32% 13.10% 1.50% -3.87% -0.18%
注：业 绩比 较基 准 为 95% × 中证 创业 成长 指数 收益 率 +5% × 银 行同 业存 款利 率 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金 于 2012 年 8 月 2 日 成立, 截至 本报 告期 末成立 未满 一年 。根 据基 金合同 规定,基 金合
同生效 后六 个月 内为 建仓 期,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律法 规和 基金合 同的 要求 。 报
告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司, 住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十 五 只开 放 式 基金,
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家公用 事业 行业 股 票
型证券投资基 金、万家 货 币市场证券投 资基金、 万 家和谐增长混 合型证券 投 资基金、万 家双引擎万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家精 选股票型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券型证 券 投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金、 万家添利 分 级债券型证券 投资基金 、 万家中证创 业成长指
数分级 证券 投资 基金 、万 家信用 恒利 债券 型证 券投 资基金 、万 家 14 天 理财 债 券型证 券投 资基 金、
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金和 万家强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本 基 金 基 金 经 理 、
万家 180 基 金基 金
经 理 、 万 家 中 证 红
利 指 数(LOF) 基金
基 金 经 理 、 量 化 投
资部总 监
2012 年8 月2
日
- 17 年
硕 士 学 位, 曾任
天 同 证 券 有 限
责 任 公 司 上 海
营 业 部 副 总 经
理、 天 同证 券有
限 责 任 公 司 深
圳 营 业 部 总 经
理、 南 方总 部副
总经理 、 万 家基
金 管 理 有 限 公
司 监 察 稽 核 部
总监等 职。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平 公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年，宏观 经济 在经历过 短暂 的弱复苏后 持续低迷，6 月汇丰制造 业 PMI 下 滑至
48.3，创 9 个月 来最 低水 平 。 流动 性在QE 退 出预 期增 加和监 管层 主动 收紧 的共 同作用 下出 现拐 点，
6 月末 银行 间市 场出 现 “ 钱荒” ，SHIBOR 利 率大 幅 上涨。 政策 方面 ，新 一界 政府以 稳为 主， 但改
革和转型的决 心初显。A 股市场上半年 成长和周 期 风格差异显著 ，高成长 风 格一枝独秀 。受益于
成份股 的出 色表 现， 报告 期本基 金投 资标 的指 数---- 中证 创业 成长 指数 收益 率 为 12.8% 。
本基金作为被 动投资的 指 数基金，其投 资目标是 通 过跟踪、复制 中证创业 成 长指数，为投 资
者获取股票市 场长期的 平 均收益 。报告 期内我们 严 格按照基金合 同规定， 采 取了完全复 制方法进
行投资 管理 ，努 力拟 合标 的指数, 减 小跟 踪误 差。
报告期内，本 基金采用 有 效的量化跟踪 技术，将 基 金跟踪误差控 制在较低 范 围内。跟踪误 差
主要是 由于 基金 申购 赎回 、禁止 投资 成分 股替 代和 标的指 数成 分股 定期 调整 等因素 所造 成。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0776 元 ， 报 告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 8.90% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为12.23% ， 基金 日均 跟踪 偏离 度为 0.10% ， 年 化跟 踪误 差1.50% ， 符 合基 金
合同中 日平 均跟 踪偏 离度 低于 0.35% 和年 跟踪 误差 低于 4% 的 规定 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年下 半年 ， 我 们认为 经济增 速水 平将 继续 于低 位震荡 缓步 下行 ， 企 业盈 利总体 上难 有 大
的改善，而经 济转型和 结 构调整受益产 业以及具 有 成长确定性的 行业将呈 现 更多的投资 机会。本
基金标 的指 数所 代表 的是 高成长 中小 市值 公司 的集 合,在 经济 结构 调整 及转 型 的背景 下， 完全 基于万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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扎实的 上市 公司 基本 面成 长性选 股的 编制 方法 ，在 今后有 望取 得更 好的 市场 表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 基金 合同 》的 约定, 存续期 内, 本基 金不 进行 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本 报告期内， 本基金托 管 人在对万 家中 证创业成 长 指数分级证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报告期内， 万家中证 创 业成长指数分 级证券投 资 基金的管理人 ——万家 基 金管理有限公 司
在万家中证创 业成长指 数 分级证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方 面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，万家中证创 业成长指 数 分级证券投 资基金未万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基 金 管理有限公司 编制和披 露 的万家中证创 业成长指 数 分级证券投资 基
金2013 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人 民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 580,692.61 4,341,362.24
结算备 付金 104,823.56 41,473.03
存出保 证金 58,181.85 250,000.00
交易性 金融 资产 46,832,694.30 158,172,650.69
其中： 股票 投资 45,038,490.30 153,197,650.69
基金投 资 - -
债券投 资 1,794,204.00 4,975,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,601,573.68 3,073,662.74
应收利 息 42,993.23 60,544.25
应收股 利 - -
应收申 购款 5,003,548.53 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 56,224,507.76 165,939,692.95
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,706.79 - 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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应付赎 回款 3,857,813.98 1,114,642.36
应付管 理人 报酬 38,900.66 129,835.48
应付托 管费 8,558.15 28,563.81
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 45,392.75 362,657.86
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 230,421.18 484,200.88
负债合计 4,182,793.51 2,119,900.39
所有者权益：
实收基 金 47,623,689.89 163,368,310.47
未分配 利润 4,418,024.36 451,482.09
所有者 权益 合计 52,041,714.25 163,819,792.56
负债和 所有 者权 益总 计 56,224,507.76 165,939,692.95
注: 报 告截 止日2013 年6 月30 日, 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投资 基金 之基础(以 下简 称 “ 万
家创业 成长 ”) 份额 净值 1.0776 元, 万家 中证 创业 成 长指数 分级 证券 投资 基金 之稳健 收益 类( 以下
简称“ 万家 创 A”) 份额净 值 1.0322 元,万 家中证创 业成长指数分 级证券投资 基金之积极收 益类
(以下 简称 “万家创 B” ) 份额净 值 1.1230; 万家 创 业成长 份 额 33,036,786.92 份, 万家 创 A 基金 份
额7,627,628.00 份, 万家 创 B 基 金份 额7,627,629.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
一、收入 13,787,101.58
1.利息 收入 54,042.65
其中： 存款 利息 收入 9,996.61
债券利 息收 入 31,896.34
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 12,149.70
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 12,184,632.38
其中： 股票 投资 收益 11,931,264.96
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -50,081.53
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 - 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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股利收 益 303,448.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填 列） 1,331,136.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 217,289.81
减： 二、费用 1,150,851.95
1．管 理人 报酬 396,148.82
2．托 管费 87,152.68
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 390,349.25
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 277,201.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列 ） 12,636,249.63
减：所 得税 费用 -
四、 净利润（净亏损 以“- ”号填列） 12,636,249.63
注: 本 基金 成立 于2012 年8 月2 日， 上年 度无 可比 区间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动 数（ 本期利
润）
- 12,636,249.63 12,636,249.63
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-115,744,620.58 -8,669,707.36 -124,414,327.94
其中：1.基 金申 购款 47,049,502.51 2,365,848.74 49,415,351.25
2. 基金 赎回 款 -162,794,123.09 -11,035,556.10 -173,829,679.19
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （ 净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
47,623,689.89 4,418,024.36 52,041,714.25
注：本 基金 成立 于2012 年 8 月2 日 ，上 年度 无可 比区间 。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1
至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”)， 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2012] 324 号 文《 关于 核准 万家 中证创 业成 长指 数分
级证券 投资 基金 募集 的批 复》 的 核准 ， 由 万家 基金 管 理有限 公司 作为 发起 人 于2012 年 7 月 2 日至
2012 年 7 月 27 日向社 会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 验证并出具安 永华明
(2012) 验字 第 60778298_B02 号 验资 报告 后， 向中 国 证监会 报送 基金 备案 材料 。基金 合同 于 2012
年 8 月 2 日生效 。本 基金 为契约 型 开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收 基
金(本金)为 人民 币412,353,281.39 元， 在募 集期 间 产生的 活期 存款 利息 为人 民币 70,602.84 元，
以上实 收基 金( 本息) 合计 为人民 币 412,423,884.23 元，折 合 412,423,884.23 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为万家 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为中国 证券登记 结 算有限责任 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金的基金 份额包括 万 家中证创业成 长指数分 级 证券投资基金 之基础份 额 （简称“万家 创
业成长份额” ） 、万家中 证 创业成长指 数 分级证 券投 资基金之稳 健收益类 份额 （简称“万 家创业 成
长 A 份额 ” ）和 万家 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额 （简称 “万 家创 业 成
长B 份额 ” ） 。 万家 创业 成 长份额 只接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ， 但 不上 市 交易 ， 万 家创 业成 长
A 份额 和万 家创 业成 长B 份额分 别在 深圳 交易 所上 市交易 ，不 可单 独进 行申 购或赎 回。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额 按 1:1 的 比例 分拆 成风 险和 收益特 性不 同的
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成长 B 份 额。 投资 者可按 1:1 的配 比将 其持 有的万 家创 业成 长 A
份额与 万家 创业 成 长 B 份 额申请 合并 为万 家创 业成 长 份额 后赎 回。 投资 者在 场外申 购的 万家 创 业
成长份额不 得申请进 行分 拆（ 《基金合 同》另有 规定 的除外） ，但 可通过跨 系统 转托管至场 内并申
请将其 按1 ：1 的比 例分 拆 为万家 创业 成 长 A 份 额与 万家创 业成 长 B 份额 。
本基金定期进 行份额折 算 。在每个会计 年度(除基 金 合同生效日所 在会计年 度 外)第一个工 作
日, 本 基金 根据 基金 合同 的 规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长份 额进 行定期 份额 折算 。 对
于万家 创业 成 长 A 份额 上 一会计 年度 的约 定收 益, 即 万家创 业成 长 A 份 额每 个 会计年 度 12 月 31
日份额 参考 净值 超出1.000 元部分,将 折算 为场内 万 家创业 成长 份额 分 配 给万 家创业 成长A 份 额持万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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有人。 万家 创业 成长 份额 持有人 持有 的每 两份 万家 创业成 长份 额将 按一 份万 家创业 成 长 A 份额获
得新增 万家 创业 成长 份额 的分配 。 经 过上 述份 额折 算, 万家 创业 成长A 份 额的 基 金份额 参考 净值 和
万家创 业成 长份 额的 基金 份额净 值将 相应 调整 。
本基金 还进 行不 定期 份额 折算。 当万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元或
者当万 家创 业成 长B 份额 的基金 份额 参考 净值 小于 或等于0.250 元,基 金管 理 人将根 据基 金合 同的
规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长 B 份额 和 万家创 业成 长份 额进 行份 额折算,份 额折 算后
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成 长 B 份 额的 比例 仍保 持 1:1 不变 。份 额折 算后万 家创 业成 长份
额的基金份额 净值、万 家 创业成长 A 份额与万 家创 业成长 B 份 额的基金 份额 参考净值均调 整为
1.000 元, 万家 创业 成长 份 额、 万 家创 业成 长A 份额 和万家 创业 成 长 B 份 额的 份额数 将得 到相 应的
调整。
本基金 万家 创业 成长 A 份额 74,051,084.00 份 和万 家创业 成长 B 份额 74,051,085.00 份于
2012 年10 月 12 日 上市 交 易。
本基金为指数 型基金， 采 用完全复制的 方法进行 投 资运作，按照 成份股在 中 证创业成长指 数
中的基准权重 构建指数 化 投资组合，并 根据标的 指 数成份股及其 权重的变 动 进行相应调 整。本基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 创业成 长指 数成 份股 及其 备选成 份股(包 括中
小板、创业 板及其他 中国 证监会核准 上市的股 票)、 新股（一级 市场初次 发行 或增发） 、债 券、权
证及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 其 中,中 证创 业成 长指数 成份 股及 其 备
选成份股的投 资比例不 低 于基金资产 的 90%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中 证创业 成长 指数 收益 率 +5 % × 银行 同业 存款 利
率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报 表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采用 的会 计 政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收 政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通 过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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市公司、债 券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的 规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
1 、 本 报告 期内， 新疆 国际 实业股 份有 限公 司受 让上 海久事 公司 和深 圳市 中航 投资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权， 该两 起股 权转 让 事项 于 2013 年2 月
经中国证券监 督管理委 员 会核准，并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权转让后， 基金管理
人的股 权结 构变 更为 ： 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% ， 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股 40% ， 山东 省
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2 、 报 告期 内， 基金 管理 人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司 于 2013 年2 月 正式成 立， 基金
管理人 持有 其51% 股 份。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 主要 股东 、基 金代销 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
齐鲁证券 203,398,706.98 91.38%
注：本 基金 于2012 年8 月 2 日 成立,上 年度 无可 比 期间 （ 下同 ） 。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
齐鲁证券 3,148,500.45 40.26%
注：本 基金 于2012 年8 月 2 日 成立,上 年度 无可 比 期间。
债 券回 购交易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 174,175.73 91.10% 41,808.15 92.10%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 396,148.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 105,641.07
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 87,152.68
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.22% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 580,692.61 6,938.90
注: 除 上表 列示 的金 额外， 本基金 的证 券交 易结 算资 金通过 托管 银行 备付 金账 户转存 于中 国证 券 登
记结算 有限 责任 公司,2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日获 得的 利息 收入 为人民 币 1,833.98
元 ,2013 年6 月30 日结 算备付 金余 额为 人民 币 104,823.56 元。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300133
华策
影视
2013 年5
月28 日
重组停
牌
24.43
2013 年7 月
30 日
26.87 28,811 346,212.70 703,852.73 -
600335
国机
汽车
2013 年3
月25 日
重组停
牌
13.43
2013 年7 月1
日
13.89 27,686 331,064.14 371,822.98 -
注: 本 基金 截至2013 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票, 该类 股票 将在 所公 布 事项的 重大 影响 消除 后, 经 交易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金 无因 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 45,038,490.30 80.10
其中： 股票 45,038,490.30 80.10
2 固定收 益投 资 1,794,204.00 3.19
其中： 债券 1,794,204.00 3.19
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 685,516.17 1.22
6 其他各 项资 产 8,706,297.29 15.48
7 合计 56,224,507.76 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 985,585.79 1.89
B 采矿业 655,613.76 1.26
C 制造业 26,865,305.61 51.62
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
510,295.74 0.98
E 建筑业 5,225,743.02 10.04
F 批发和 零售 业 836,659.82 1.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,132,013.97 4.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,690,939.93 5.17
L 租赁和 商务 服务 业 1,711,023.24 3.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 128,091.60 0.25
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,171,829.48 4.17
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 294,059.85 0.57
R 文化、 体育 和娱 乐业 831,328.49 1.60
S 综合 - -
合计 45,038,490.30 86.54
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002241 歌尔声 学 70,396 2,554,670.84 4.91
2 002236 大华股 份 66,060 2,525,473.80 4.85
3 002304 洋河股 份 37,559 2,039,453.70 3.92
4 300070 碧水源 51,033 1,922,923.44 3.69
5 002353 杰瑞股 份 27,543 1,900,467.00 3.65
6 002415 海康威 视 46,298 1,636,171.32 3.14
7 002081 金 螳 螂 54,406 1,548,938.82 2.98
8 002450 康得新 53,628 1,500,511.44 2.88
9 002146 荣盛发 展 87,466 1,234,145.26 2.37
10 002310 东方园 林 28,072 1,074,876.88 2.07
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读半 年度 报告 正文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002304 洋河股 份 6,174,267.23 3.77
2 000731 四川美 丰 3,758,208.13 2.29
3 300070 碧水源 2,073,932.81 1.27
4 002236 大华股 份 2,004,783.36 1.22
5 002241 歌尔声 学 1,605,509.41 0.98
6 002415 海康威 视 1,453,912.89 0.89
7 002353 杰瑞股 份 1,445,393.27 0.88
8 002081 金 螳 螂 1,353,184.77 0.83
9 002146 荣盛发 展 1,352,164.42 0.83
10 002311 海大集 团 1,090,531.00 0.67
11 002450 康得新 1,076,430.78 0.66
12 002385 大北农 995,135.39 0.61
13 002155 辰州矿 业 989,168.74 0.60
14 002299 圣农发 展 952,812.43 0.58
15 002310 东方园 林 905,951.16 0.55
16 002004 华邦颖 泰 826,690.11 0.50
17 300024 机器人 739,650.00 0.45
18 002375 亚厦股 份 688,659.28 0.42
19 300058 蓝色光 标 672,750.12 0.41
20 600684 珠江实 业 658,072.99 0.40
注:1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入 、 新 股、 配 股 、 债 转股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002304
洋河股 份 12,809,218.91 7.82
2 002236
大华股 份 11,667,054.24 7.12
3 002241
歌尔声 学 6,660,903.69 4.07
4 002415
海康威 视 6,325,648.40 3.86 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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5 002081
金 螳 螂 5,855,449.43 3.57
6 300070
碧水源 5,538,638.65 3.38
7 002353
杰瑞股 份 5,500,179.32 3.36
8 000731
四川美 丰 4,596,913.41 2.81
9 002155
辰州矿 业 4,421,953.94 2.70
10 002450
康得新 4,237,413.96 2.59
11 002385
大北农 4,142,164.52 2.53
12 002146
荣盛发 展 3,908,476.17 2.39
13 002310
东方园 林 3,785,446.45 2.31
14 002375
亚厦股 份 3,542,660.77 2.16
15 300024
机器人 3,077,203.79 1.88
16 300058
蓝色光 标 2,693,692.36 1.64
17 300146
汤臣倍 健 2,684,927.90 1.64
18 002344
海宁皮 城 2,401,621.82 1.47
19 002299
圣农发 展 2,369,618.11 1.45
20 002456
欧菲光 2,314,400.87 1.41
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 51,836,900.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 173,261,351.00
注: 买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,794,204.00 3.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,794,204.00 3.45
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010308 03 国债 ⑻ 17,960 1,794,204.00 3.45
注: 本 基金 本报 告期 末仅 有 上述债 券投 资持 仓。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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1 存出保 证金 58,181.85
2 应收证 券清 算款 3,601,573.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,993.23
5 应收申 购款 5,003,548.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,706,297.29
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资 前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
万家 创A 276 27,636.33 - - 7,627,628.00 100.00%
万家 创B 322 23,688.29 - - 7,627,629.00 100.00%
万家中 创 388 85,146.36 14,602,528.58 44.20% 18,434,258.34 55.80%
合计
986 48,977.73 14,602,528.58 30.24% 33,689,515.34 69.76%
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
万家 创A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 丁碧霞 1,330,601.00 17.44%
2 李怡名 894,807.00 11.73%
3 李立新 594,000.00 7.79%
4 陈瑞红 300,100.00 3.93%
5 蒋北岳 171,112.00 2.24%
6 郭建华 139,355.00 1.83%
7 高明桂 121,700.00 1.60%
8 郑志坤 117,340.00 1.54%
9 谢兆芹 104,101.00 1.36%
10 邓延秀 100,000.00 1.31%
注:上 述持 有人 为场 内持 有 人
万家 创B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 李怡名 1,150,299.00 15.08%
2 朱小妹 497,300.00 6.52%
3 陶成魂 484,680.00 6.35%
4 赵广君 354,106.00 4.64%
5 齐碧华 190,000.00 2.49%
6 周辟疆 189,310.00 2.48%
7 余淑娟 134,700.00 1.77%
8 张国壮 129,400.00 1.70%
9 章赛娟 119,600.00 1.57%
10 孙大军 115,400.00 1.51%
注:上 述持 有人 为场 内持 有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额 总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家 创A - -
万家 创B - -
万家中 创 251,965.48 0.76%
合计
251,965.48 0.52%
注：1 、截止 本报告期 末, 本公司高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 持有本基金 份额总 量
的数量 区间 均 为0 至10 万份(含);
2、截 止本 报告 期末, 本基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0 至10 万份(含)。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
万家 创 A 万家 创B 万家中 创
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 2 日）
基金份 额总 额
74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 47,713,869.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 165,071,926.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -8,240,755.00 -8,240,755.00 18,763,300.68
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,627,628.00 7,627,629.00 33,036,786.92
注: 本 报告 期基 金拆 分变 动 份额包 含基 金份 额配 对转 换及基 金份 额折 算所 带来 的变动 数。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
基金托 管人 ：
报告期 内本 基金 基金 托管 人无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的 情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 203,398,706.98 91.38% 174,175.73 91.10% -
华宝证券 1 19,181,076.31 8.62% 17,021.16 8.90% -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券 投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向 、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本期席 位未 变更 。
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2013 年半年度报告 摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,148,500.45 40.26% - - - -
华宝证券 4,672,831.20 59.74% 101,700,000.00 100.00% - -
万家基金管理有限公司
2013 年8 月28 日
