深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基金2013 年半 年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 37
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深 证 电 子信 息 传媒 产 业(TMT)50 交易 型 开放 式 指数 证
券投资 基金
基金简 称 深证 TMT50ETF( 场内 简称 ：深TMT)
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,521,449.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月 1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 以深 证 TMT50 指 数 为标的 指数， 采用完 全复 制法， 即完全 按照标 的
指数成 份股 组成 及其 权重 构建基 金股 票投 资组 合， 进行被 动式 指数 化投 资 。
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而 进
行相应 调整 ， 但在 特殊 情 况下 ， 本 基金 可以 选择 其 他证券 或证 券组 合对 标的
指数中 的股 票进 行适 当替 代。
业绩比 较基 准 深证 TMT50 指 数。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与 货
币市场 基金 ， 在证 券投 资 基金中 属于 较高 风险 、 较 高收益 的投 资品 种 ； 并 且
本基金 为被动 式投资 的指 数基金 ，采用 完全复 制法 紧密跟 踪深 证 TMT50 指
数，具 有与 标的 指数 以及 标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益 特 征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 人
姓名 欧志明 唐州徽
联系电 话 0755－83196666 95566
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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招商银 行大 厦
办公地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号
招商银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 马蔚华 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部
地址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净 值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 20,421,133.11
本期利 润 77,333,499.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8162
本期加 权平 均净 值利 润率 28.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 29.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -23,971,050.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3352
期末基 金资 产净 值 220,461,185.45
期末基 金份 额净 值 3.082
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.22%
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.65% 2.42% -9.15% 2.42% 0.50% 0.00%
过去三 个月 8.18% 2.00% 7.96% 2.01% 0.22% -0.01%
过去六 个月 29.17% 1.79% 29.14% 1.79% 0.03% 0.00%
过去一 年 23.87% 1.57% 23.78% 1.57% 0.09% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-5.22% 1.57% -2.62% 1.60% -2.60% -0.03%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 TMT50 指数 收益 率 ，业绩 比较 基准 在每 个交 易日实 现再 平衡 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：根据基金 合同的规 定 ：本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具, 包括深证 TMT50 指
数的成份股及 其备选成 份 股、一级市场 新发股票 （ 包括主板市场 、中小板 市 场和创业板 市场的股
票） 、 债 券 、 权 证 、 货币 市 场工具 以及 经中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 它金 融工具 。 本基 金投 资
于深证 TMT50 指 数 的 成 份股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 。本基金于
2011 年 6 月 27 日 成立 ， 自基金 成立 日起 3 个 月内 为建仓 期， 截至 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比
例均符 合基 金合 同的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 ， 是 中
国第一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司注 册资 本金 为 2.1 亿元 人民 币。 目前 招商基 金管 理有 限 公
司的股东股权 结构为： 招 商银行股份有 限公司持 有 公司全部股权 的 33.4% ， 招商证券股份 有限公深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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司持有 公司 全部 股权 的33.3% ， ING Asset Management B.V. （ 荷兰 投资） 持有 公司 全部股 权 的33.3% 。
经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2013]1074 号 文批 复同 意 ，荷兰 投资 公司 （ING Asset Management B.V.) 将 其 持有的 招商 基金 管
理有限 公 司21.6% 股 权转 让给招 商银 行股 份有 限公 司、11.7% 股权 转让 给招 商 证券股 份有 限公 司 。
上述股权转让 完成后， 本 基金管理人的 股东及股 权 比例为：招商 银行股份 有 限公司持有全 部
股权 的55 ％， 招商 证券 股 份有限 公司 持有 全部 股权 的 45 ％。
截至 2013 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管理 三十 二 只共 同基 金， 具体 如下 ：从 2003 年 4
月28 日起 管理 招商 安泰 系 列开放 式 证 券投 资基 金 （ 含招商 安 泰 股票 证券 投资 基金、 招商 安泰 平衡
型证券 投资 基金 、 招 商安 泰债券 投资 基金 ） ； 从2004 年 1 月 14 日 起管 理招 商 现金增 值开 放式 证券
投资基 金； 从 2004 年6 月 1 日起 开始 管理 招商 先 锋证券 投资 基金 ； 从 2005 年 11 月 17 日起 开始
管理招 商优 质成 长股 票型 证券投 资基 金（LOF） ； 从 2006 年 7 月 11 日 起开 始 管理招 商安 本增 利债
券型证 券投 资基 金； 从2007 年3 月 30 日 起开 始管 理 招商核 心价 值混 合型 证券 投资基 金； 从 2008
年 6 月 19 日起 开始 管理 招 商大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2008 年 10 月 22 日 起开 始管 理招
商安心 收益 债券 型证 券投 资 基金 ； 从 2009 年 6 月 19 日 起开 始管 理招 商行 业 领先股 票型 证券 投资
基金； 从 2009 年12 月 25 日起开 始管 理招 商中 小盘 精选股 票型 证券 投资 基金 ； 从 2010 年 3 月 25
日起开 始管 理招 商全 球资 源股票 型证 券投 资基 金(QDII)；从 2010 年 6 月 22 日 起开始 管理 招商 深
证 100 指 数证 券投 资基 金 ；从 2010 年 6 月 25 日 起 开始管 理招 商信 用添 利债 券型证 券投 资基 金；
从 2010 年12 月 8 日 开始 管理上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金及 招商上 证消 费 80 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 从 2011 年 2 月 11 日 起开 始管 理招 商 标普 金砖 四国 指数
证券投 资基 金(LOF) ； 从2011 年3 月 17 日 起开 始管 理招商 安瑞 进取 债券 型证 券投资 基金 ； 从2011
年6 月27 日开 始管 理深 证 电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金及 招商 深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 ； 从2011 年 9 月 1 日起
开始管 理 招 商安 达保 本混 合型证 券投 资基 金；从 2012 年2 月1 日起 开始 管理 招商优 势企 业灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金； 从 2012 年3 月21 日 起开 始管理 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 ； 从 2012
年6 月28 日起 开始 管理 招 商中证 大宗 商品 股票 指数 分级证 券投 资基 金； 从 2012 年 7 月 20 日 起开
始管理 招商 信用 增强 债券 型证券 投资 基金 ； 从 2012 年 8 月 20 日 起开 始管 理招 商安盈 保本 混合 型
证券投 资基 金； 从2012 年12 月7 日 起开 始管 理招 商 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金； 从 2013 年2
月 5 日 起开 始管 理招 商央 视财 经 50 指数 证券 投资 基 金； 从 2013 年 3 月 1 日 起 开始管 理招 商双 债
增强分 级债 券型 证券 投资 基金； 从 2013 年 4 月 19 日起开 始管 理招 商安 润保 本混合 型证 券投 资 基
金； 从2013 年5 月17 日 起开始 管理 招商 保证 金快 线货币 市场 基金 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
的基金
经理
2011 年 6 月 27 日 - 7
王平，男，中国国籍，管理学硕士 ，
FRM。2006 年 加入招商基金管理有 限
公司，历任投资风险管理部助理数 量
分析师、风险管理部数量分析师、 高
级风控经理、副总监，主要负责公 司
投资风 险管 理、 金融 工程 研 究等工 作，
现 任 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基
金、 上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证
券投资基金及其联接基金、深证电 子
信息传媒产业 （TMT ）50 交易型开 放
式指数证券投资基金及其联接基金 、
招商中证大宗商品股票指数分级证 券
投资基金及招 商央视财 经 50 指数证
券投资 基金 基金 经理 。
罗毅
本基金
的基金
经理
2013 年 1 月 19 日 - 4
罗毅，男，中国国籍，经济学硕士 。
2007 年加 入华 润（ 深圳 ） 有限公 司，
从事商业地产投资项目分析及营运 管
理工作 ；2008 年 4 月加 入 招商基 金管
理有限公司，从事养老金产品设计 研
发、基金市场研究、量化选股研究 及
指数基金运作管理工作，曾任高级 经
理、ETF 专 员， 现任 上证 消 费 80 交易
型开放式指数证券投资基金及其联 接
基金、 深证 电子 信息 传媒 产业（TMT ）
50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及其联 接基 金的 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《证券投资基 金运作管 理 办法》等有关 法律法规 及 其各项实施准 则的规定 以 及《深证电 子信息传
媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋 求最大利深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，无损 害 基金持有人利 益的行为 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各投资组 合间不公 平 的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有 组合的 各 条指令，均 在中央交
易员的 统一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受国内 经济 复苏 放缓 和流 动性阶 段性 紧张 等因 素影 响， 2013 年 上半 年 A 股在 经历年 初上 涨 后
持续走 低， 沪 深300 指数 累计下 跌 12.78% 。TMT 相 关子行 业受 益于 基本 面改 善，盈 利增 长相 对稳
定，因 而相 关股 票 在2013 年上半 年走 势较 好， 深 证TMT50 价格 指数 累计 涨幅 达到 29.14%。 行业
表现方 面， 信息 服务 、电 子和信 息设 备等 行业 当季 涨幅居 前， 有色 金属 、黑 色金属 和化 工行 业跌
幅较大 。
关于本 基金 的运 作， 作为 交易型 开放 式指 数基 金， 仓位维 持在 99.3% 左 右的 水平， 较好 地完
成了对 标的 指数 的跟 踪。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.082 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 29.17%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为29.14% 。基金 净值 表现 优于 业绩 比较基 准 ， 幅度 为0.03% ，主要 原因 为： 年中
成分股 更换 样本 期间 合理 进行组 合调 整所 带来 部分 超额收 益。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、全 球经 济方 面，2013 年上半 年美 国经 济稳 步复 苏，主 要推 动因 素来 自于 房地产 市场 的复
苏、美 国就 业市 场的 缓慢 改善， 资产 价格 的改 善也 促使居 民消 费信 心持 续提 升。欧 洲经 济依 旧低
迷，欧 央行 近期 宣布 维持 基准利 率， 宽松 的货 币政 策及欧 元贬 值等 因素 ，将 对欧洲 出口 带来 正面
影响， 下半 年欧 洲经 济将 略有好 转。 日本 经济 得益 于日元 贬值 对出 口的 刺激 ，2013 年 上半 年整 体
增速超 过 3% ， 安倍 政策 的 蜜月期 在下 半年 有望 持续 。
2 、 国内 经济 方面 ， 总需 求 疲软抑 制经 济复 苏的 步伐 ， 中 国经 济增 速放 缓但 未 明显恶 化 ，2013
年上半 年GDP 同 比增 长 7.60%， 二季 度GDP 同 比增 长 7.50%， 环比 增 长1.70% 。流动 性方 面，6 月
中下旬 流动 性阶 段性 紧张 的局面 ，除 了对 市场 情绪 和预期 产生 影响 外， 后续 可能通 过抬 升资 金成
本等方 式对 实体 经济 产生 进一步 影响 。积 极的 方面 在于， 高层 近期 在多 个场 合表示 ，要 防止 经济
滑出“ 下限 ”， 并强 调稳 增长和 调结 构的 良性 互动 ，完成 全年 经济 社会 发展 的主要 任务 。因 此，
稳增长 政策 在下 半年 逐步 推出是 大概 率事 件。
3 、市 场方 面， 经济 复苏 不 达预期 及 6 月中 下旬 流动 性冲击 使得 市场 出现 大幅 度的快 速下 跌，
市场情 绪和 预期 在短 期内 可能难 以反 转， 预计 短期 内市场 走势 将以 区间 震荡 为主。 随着 投资 者对
于宏观 流动 性与 经济 增速 预期的 不断 下调 ，只 要未 来不出 现超 预期 恶化 的因 素，且 在稳 增长 政策
出台的 预期 逐步 兑现 后， 市场将 可能 出现 预期 调整 带来的 修复 上涨 过程 。在 行业方 面， 相对 看好
行业景 气度 持续 向好 、业 绩增长 较为 确定 的部 分 TMT 子行 业， 以及 受益 于经 济结构 转型 及消 费升
级带来 投资 机会 的部 分消 费子行 业。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由股票投资部 、专户资 产 投资部、固定 收益投资 部 、研究部、 风险管理
部、基金核算 部、法律 合 规部负责人和 基金经理 代 表组成的估值 委员会。 公 司估值委员 会的相关
成员均具备相 应的专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 公司估值委员 会主要负 责 制定、修订 和完善基
金估值 政策 和程 序， 定期 评价现 有估 值政 策和 程序 的适用 性及 对估 值程 序执 行情况 进行 监督 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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股票投资部 、 专户资产 投 资部、固定收 益投资部 、 研究部和基金 核算部共 同 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大 事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；股票投资部 、专户资 产 投资部和固定 收益投资 部 定期审核公 允价值的
确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值测 算或者调 整 的投资品种 进行公允
价值定价与计 量并定期 对 估值政策和程 序进行评 价 ，以保证其持 续适用； 基 金核算部定 期审核估
值政策和程序 的一致性 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项；风 险管理部 负 责估值委员 会工作流
程中的风险控 制；法律 合 规部负责日常 的基金估 值 调整结果的事 后复核监 督 工作；法律 合规部与
基金核 算部 共同 负责 估值 调整事 项的 信息 披露 工作 。
基金经理代 表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行利润分 配。 在符 合 分红条件的前 提下， 本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分，将严
格按照 基 金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托 管人” ） 在深 证电 子信 息传 媒产业(TMT)50
交易型开放式 指数证券 投 资基金（以下 称 “本基 金 ” ）的托管过 程中，严 格 遵守《证券 投资基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
中国银 行股 份有 限公 司
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,095,245.79 2,148,314.17
结算备 付金
77,858.85 7,072.51
存出保 证金
1,381.91 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 218,795,381.94 260,236,550.62
其中： 股票 投资
218,795,381.94 260,236,550.62
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
71,807.79 31,473.92
应收利 息 6.4.7.5 390.60 472.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
221,042,066.88 262,923,884.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 47,368.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
95,825.37 110,776.33
应付托 管费
19,165.07 22,155.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 54,688.23 39,486.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 411,202.76 788,764.48
负债合 计
580,881.43 1,008,550.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 232,570,866.59 356,950,836.17
未分配 利润 6.4.7.10 -12,109,681.14 -95,035,502.59
所有者 权益 合计
220,461,185.45 261,915,333.58
负债和 所有 者权 益总 计
221,042,066.88 262,923,884.02
注：报 告截 止 日2013 年6 月30 日， 基金 份额 净值3.082 元， 基金 份 额 总额71,521,449.00 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
78,546,511.77 27,985,741.41
1.利息 收入
8,251.76 10,570.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,251.76 10,570.49
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
21,661,171.00 -21,680,587.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 20,002,923.66 -23,788,159.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,658,247.34 2,107,572.50 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 56,912,366.81 49,649,053.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 -35,277.80 6,704.26
减：二、费用
1,213,011.85 1,452,404.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 671,930.01 900,754.34
2．托 管费 6.4.10.2.2 134,385.99 180,150.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 92,454.28 56,233.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 314,241.57 315,265.55
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
77,333,499.92 26,533,336.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
77,333,499.92 26,533,336.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 77,333,499.92 77,333,499.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-124,379,969.58 5,592,321.53 -118,787,648.05
其中：1. 基 金申 购款 163,401,136.69 -15,808,584.75 147,592,551.94
2. 基金 赎回 款 -287,781,106.27 21,400,906.28 -266,380,199.99
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
232,570,866.59 -12,109,681.14 220,461,185.45
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 26,533,336.90 26,533,336.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-125,192,910.26 29,639,591.84 -95,553,318.42
其中：1. 基 金申 购款 19,510,583.46 -3,995,182.14 15,515,401.32
2. 基金 赎回 款 -144,703,493.72 33,634,773.98 -111,068,719.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
435,806,111.06 -102,311,107.58 333,495,003.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许小 松______
______ 赵 生章______
____ 李扬____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由
基金管理人 招商基金 管理 有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《深证电子 信息传 媒
产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定，经 中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 ， 经 德勤 华深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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永会计 师事 务所 有限 公司 验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。 《深 证电
子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于
2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招 商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 ， 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基
金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金招 募说 明书 》
中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 （以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后
8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 ， 折算后 基金 份额 净值 为 3.000 元。 本基 金管
理人已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由中国 证券登记
结算有 限责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、基金合同 及最新公告 的 《 深 证 电 子信 息 传 媒 产 业
(TMT)50 交易型 开放式指 数证券投资基 金招 募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良
好流动 性的 金融 工具,包 括 深证 TMT50 指 数的 成份 股 及其备 选成 份股 、 一 级市 场新发 股票(包 括主
板市场 、 中小 板市 场和 创 业板市 场的 股票) 、 债 券 、 权证 、 货 币市 场工 具以 及 经中国 证监 会批 准的
允许本基金投 资的其它 金 融工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种， 基金管理
人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 为： 投资 于深 证 TMT50 指数 的
成份股及其备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 净值的 90% 。本基金 的业 绩比较基准为 标的指
数。本 基金 的业 绩比 较基 准采 用 ：深 证TMT50 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2013 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知 》 、 财 税 〔2012 〕85 号文 《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 及 其他相关 税 务法规和实 务操作，
主要税 项列 示如 下 ：
1) 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 ；
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 ；
3) 对基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 在 1 个月 以内 （ 含 1 个 月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上 述所 得统 一
适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ，暂 不征 收企 业所 得税；
4) 对基金取得债 券的利息收 入，由上市公 司、发行债 券的企业在向 基金支付上 述收入时 代
扣代 缴20% 的 个人 所得 税 ，暂不 征收 企业 所得 税；
5) 对于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日 起， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳 证券( 股票)
交易印 花 税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税；
6) 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 2,095,245.79
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,095,245.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 203,549,421.49 218,795,381.94 15,245,960.45
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 203,549,421.49 218,795,381.94 15,245,960.45
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末 无 因买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 358.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 31.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.54
合计 390.60
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 54,688.23
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 54,688.23
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付替 代款 5,643.29
预提费 用 213,230.67
可退替 代款 142,328.80
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 411,202.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 109,771,449.00 356,950,836.17
本期申 购 50,250,000.00 163,401,136.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -88,500,000.00 -287,781,106.27
本期末 71,521,449.00 232,570,866.59
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -64,227,504.45 -30,807,998.14 -95,035,502.59
本期利 润 20,421,133.11 56,912,366.81 77,333,499.92
本期基金份额交易
产生的 变动 数
19,835,320.56 -14,242,999.03 5,592,321.53
其中： 基金 申购 款 -28,884,494.36 13,075,909.61 -15,808,584.75
基金赎 回款 48,719,814.92 -27,318,908.64 21,400,906.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -23,971,050.78 11,861,369.64 -12,109,681.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,453.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 702.71
其他 96.05
合计 8,251.76
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 479,997.36
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 19,522,926.30
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 20,002,923.66
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 29,649,930.30
减：卖 出股 票成 本总 额 29,169,932.94
买卖股 票差 价收 入 479,997.36
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 266,380,199.99
减： 现 金支 付赎 回款 总额 6,770,059.99
减： 赎 回股 票成 本总 额 240,087,213.70
赎回差 价收 入 19,522,926.30
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15
衍生工 具收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,658,247.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,658,247.34
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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1.交易 性金 融资 产 56,912,366.81
—— 股 票投 资 56,912,366.81
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 56,912,366.81
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -35,277.80
其他 -
合计 -35,277.80
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购 本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 92,454.28
银行间 市场 交易 费用 -
合计
92,454.28
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,010.90
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,752.78
合计 314,241.57 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期内， 本基金管 理 人招商基金管 理有限公 司 新增设立全资 子公司招 商 财富资产管理 有
限公司 、招 商资 产管 理（ 香港） 有限 公司 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易 型 开 放
式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“ 招商
深证TMT50ETF 联接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
671,930.01 900,754.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.50% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.50% ÷ 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
134,385.99 180,150.84
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% ÷当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
招商深 证 61,780,248.00 86.38% 96,230,248.00
87.66% 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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TMT50ETF 联接
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 期末余 额 期末余 额 期末余 额
中国银 行 2,095,245.79 7,453.00 2,248,232.56 9,962.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300027 华谊兄弟
2013 年
6 月5 日
重大事
项
28.55
2013 年7 月
24 日
31.41 230,440 3,999,536.11 6,579,062.00 -
000997 新 大 陆
2013 年
6 月3 日
重大事
项
15.11
2013 年8 月
23 日
14.21 216,313 2,708,636.71 3,268,489.43 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 是股 票型 基金 ， 本 基金的 运作 涉及 的金 融工 具主要 包括 股票 投资(主 要 是指数 成份 股、
备选成 份股)。 与这 些金 融 工具有 关的 风险 ， 以 及本 基金 的 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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管理政 策如 下所 述。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作时 本基金面 临 的各种类型的 风险，确 定 适当的风险 容忍度，
并及时可靠地 对各种风 险 进行监督，将 风险控制 在 限定的范围之 内。本基 金 目前面临的 主要风险
包括：市场风 险、信用 风 险和流动性风 险。与本 基 金相关的市场 风险主要 包 括利率风险 和市场价
格风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存 款、 结算 备付 金、 存出 保证金 及其 他。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ，本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ，并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动风 险 来源于开放式 基
金每日兑付赎 回资金的 流 动性风险，以 及因部分 投 资品种交易不 活跃而出 现 的变现风险 以及因投深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 价格变现投资 的风险。 本 基金所持有 的交易性
金融资产在证 券交易所 交 易，本基金未 持有其他 有 重大流动性风 险的投资 品 种。本基金 所持有的
金融负债的合 约 到期日 为 一年以内且不 计息，因 此 账面余额即为 未折现的 合 约到期现金 流量。可
赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息。
本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式， 流动 性风 险相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 。本基金的基 金管理人 日 常通过对利 率水平的
预测、 分析 收益 率曲 线及 优化利 率重 定价 日组 合等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,095,245.79 - - - - - 2,095,245.79
结算备 付金 77,858.85 - - - - - 77,858.85
存出保 证金 1,381.91 - - - - - 1,381.91
交易性 金融 资产 - - - - -
218,795,381.94
218,795,381.94
应收利 息 - - - - - 390.60 390.60
其他资 产 - - - - - 71,807.79 71,807.79
资产总 计 2,174,486.55 - - - - 218,867,580.33 221,042,066.88
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 95,825.37 95,825.37
应付托 管费 - - - - - 19,165.07 19,165.07
应付交 易费 用 - - - - - 54,688.23 54,688.23
其他负 债 - - - - - 411,202.76
411,202.76
负债总 计 - - - - - 580,881.43
580,881.43
利率敏 感度 缺口 2,174,486.55 - - - - 218,286,698.90 220,461,185.45
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,148,314.17 - - - - - 2,148,314.17
结算备 付金 7,072.51 - - - - - 7,072.51
存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
交易性 金融 资产 - - - - - 260,236,550.62 260,236,550.62
应收证 券清 算款 - - - - - 31,473.92 31,473.92
应收利 息 - - - - - 472.80 472.80
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,155,386.68 - - - - 260,768,497.34 262,923,884.02
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 47,368.00 47,368.00
应 付管 理人 报酬 - - - - - 110,776.33 110,776.33
应付托 管费 - - - - - 22,155.25 22,155.25
应付交 易费 用 - - - - - 39,486.38 39,486.38
其他负 债 - - - - - 788,764.48 788,764.48
负债总 计 - - - - - 1,008,550.44 1,008,550.44
利率敏 感度 缺口 2,155,386.68 - - - - 259,759,946.90 261,915,333.58
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末未持 有 债券投资及资 产支持证 券 投资，因此市 场利率变 动 而导致的利率 敏
感性资 产的 公允 价值 变动 对基金 资产 净值 的影 响不 重大。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指交易 性 金融资产的公 允价值受 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变
动发生波动的 风险，该 风 险可能与特定 投资品种 相 关，也有可能 与整体投 资 品种相关。 本基金所
持有的金融资 产以公允 价 值计量，所有 市场价格 因 素引起的金融 资产公允 价 值变动均直 接反映在
当期损益中。 本基金在 构 建资产配 置和 基金资产 投 资组合的基础 上，通过 建 立事前和事 后跟踪误
差的方 式， 对基 金资 产的 市场价 格风 险进 行管 理。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 218,795,381.94 99.24 260,236,550.62 99.36
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 218,795,381.94 99.24 260,236,550.62 99.36
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.若对 市场 价格 敏感 的权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5%
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 千 元)
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1. 权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5%
10,940
13,012
2. 权 益性 投资 的市 场价 格 下降 5%
-10,940
-13,012
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 218,795,381.94 98.98
其中： 股票 218,795,381.94 98.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,173,104.64 0.98
6 其他各 项资 产 73,580.30 0.03
7 合计 221,042,066.88 100.00
注：此 处的 股票 投资 项目 含可退 替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业
155,848,850.64
70.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
42,489,726.40
19.27
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业
5,799,010.50
2.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业
14,666,458.40
6.65
S 综合 - -
合计 218,804,045.94 99.25
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002241 歌尔声 学 373,231 13,544,552.99 6.14
2 000651 格力电 器 530,711 13,299,617.66 6.03
3 000063 中兴通 讯 1,039,356 13,251,789.00 6.01
4 000527 美的电 器 1,004,681 12,478,138.02 5.66
5 002236 大华股 份 272,284 10,409,417.32 4.72
6 002415 海康威 视 289,489 10,230,541.26 4.64
7 000100 TCL 集团 4,259,270 9,668,542.90 4.39
8 002230 科大讯 飞 191,116 8,829,559.20 4.01
9 000725 京东方 Ａ 3,698,100 8,209,782.00 3.72
10 300027 华谊兄 弟 230,440 6,579,062.00 2.98
11 000970 中科三 环 488,604 6,371,396.16 2.89
12 300058 蓝色光 标 139,065 5,799,010.50 2.63
13 000503 海虹控 股 393,230 5,536,678.40 2.51
14 000793 华闻传 媒 543,570 5,446,571.40 2.47
15 000917 电广传 媒 412,105 4,850,475.85 2.20
16 002008 大族激 光 432,894 4,844,083.86 2.20
17 300104 乐视网 183,960 4,773,762.00 2.17
18 002456 欧菲光 98,684 4,703,279.44 2.13
19 002005 德豪润 达 404,049 3,757,655.70 1.70
20 002405 四维图 新 254,634 3,559,783.32 1.61
21 000839 中信国 安 548,368 3,536,973.60 1.60
22 002065 东华软 件 171,540 3,396,492.00 1.54
23 002106 莱宝高 科 219,692 3,372,272.20 1.53
24 002129 中环股 份 178,173 3,285,510.12 1.49 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
25 000997 新 大 陆 216,313 3,268,489.43 1.48
26 300088 长信科 技 154,835 3,265,470.15 1.48
27 002273 水晶光 电 143,609 2,640,969.51 1.20
28 300251 光线传 媒 82,500 2,640,825.00 1.20
29 000049 德赛电 池 43,709 2,622,540.00 1.19
30 002063 远光软 件 164,419 2,375,854.55 1.08
31 002104 恒宝股 份 183,429 2,368,068.39 1.07
32 002152 广电运 通 213,294 2,341,968.12 1.06
33 002292 奥飞动 漫 97,748 2,188,577.72 0.99
34 002161 远 望 谷 272,778 2,078,568.36 0.94
35 000988 华工科 技 330,946 1,899,630.04 0.86
36 000541 佛山照 明 302,356 1,871,583.64 0.85
37 000050 深天马 Ａ 157,522 1,847,733.06 0.84
38 002138 顺络电 子 102,400 1,843,200.00 0.84
39 002308 威创股 份 200,000 1,840,000.00 0.83
40 000636 风华高 科 306,649 1,637,505.66 0.74
41 000977 浪潮信 息 67,089 1,624,224.69 0.74
42 000021 长城开 发 332,135 1,478,000.75 0.67
43 002467 二六三 78,789 1,369,352.82 0.62
44 002056 横店东 磁 107,808 1,356,224.64 0.62
45 000823 超声电 子 160,313 1,309,757.21 0.59
46 002396 星网锐 捷 84,071 1,197,171.04 0.54
47 002025 航天电 器 107,157 1,106,931.81 0.50
48 002079 苏州固 锝 231,385 1,031,977.10 0.47
49 002093 国脉科 技 199,659 992,305.23 0.45
50 002242 九阳股 份 151,156 872,170.12 0.40
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000725 京东方 Ａ 8,549,091.91 3.26
2 300058 蓝色光 标 5,950,590.41 2.27 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
3 000651 格力电 器 3,621,935.55 1.38
4 300251 光线传 媒 2,799,905.70 1.07
5 000527 美的电 器 2,034,380.00 0.78
6 002308 威创股 份 1,945,530.80 0.74
7 002138 顺络电 子 1,926,339.15 0.74
8 002467 二六三 1,449,039.78 0.55
9 002241 歌尔声 学 1,268,837.00 0.48
10 002005 德豪润 达 683,719.06 0.26
11 000063 中兴通 讯 504,538.00 0.19
12 002106 莱宝高 科 237,126.00 0.09
13 002415 海康威 视 148,937.00 0.06
14 000977 浪潮信 息 121,928.00 0.05
15 000100 TCL 集团 65,790.00 0.03
16 000503 海虹控 股 61,776.00 0.02
17 000917 电广传 媒 51,102.00 0.02
18 002236 大华股 份 32,570.00 0.01
19 000970 中科三 环 22,184.00 0.01
20 000793 华闻传 媒 21,924.00 0.01
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加；
2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002236
大华股 份 2,010,574.82 0.77
2 300077
国民技 术 1,628,140.37 0.62
3 300088
长信科 技 1,601,108.27 0.61
4 000901
航天科 技 1,399,033.14 0.53
5 002261
拓维信 息 1,213,250.57 0.46
6 002130
沃尔核 材 1,206,240.32 0.46
7 000503
海虹控 股 1,110,698.07 0.42
8 300104
乐视网 1,099,779.02 0.42
9 000917
电广传 媒 1,097,886.53 0.42
10 002456
欧菲光 1,085,462.80 0.41 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
11 002008
大族激 光 966,158.10 0.37
12 000063
中兴通 讯 887,559.28 0.34
13 002218
拓日新 能 858,580.46 0.33
14 002129
中环股 份 736,931.44 0.28
15 002106
莱宝高 科 721,222.09 0.28
16 002415
海康威 视 705,369.48 0.27
17 002506
*ST 超日 702,292.54 0.27
18 002065
东华软 件 695,477.47 0.27
19 000839
中信国 安 652,671.96 0.25
20 000970
中科三 环 620,725.66 0.24
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票，
不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少；
2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 31,622,200.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 29,649,930.30
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人回 购及行权 等 减少的股票 ，买入卖
出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门调 查， 不存 在报 告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,381.91
2 应收证 券清 算款 71,807.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 390.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,580.30
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300027 华谊兄 弟 6,579,062.00 2.98 重大事 项 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商深 证 TMT50ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,317 54,306.34 908,157.00 1.27% 8,833,044.00 12.35% 61,780,248.00 86.38%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 昆明八 达实 业有 限公 司 600,000.00 0.84%
2 罗宇平 522,873.00 0.73%
3 贺凡 395,406.00 0.55%
4 刘远帆 272,000.00 0.38%
5 夏祯 215,306.00 0.30%
6 居德森 184,584.00 0.26%
7 宋洁 184,545.00 0.26%
8 红塔证 券股 份有 限公 司 177,606.00 0.25%
9 何培光 161,300.00 0.23%
10 暨小颜 153,777.00 0.22%
- 招商深 证TMT50ETF 联接 61,780,248.00 86.38%
注：前 十名 持有 人为 除招 商深 证 TMT50ETF 联 接基 金 以外的 前十 名持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 期末 基金 管理 人的 从业人 员无 持有 本基 金的 情况。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额
347,195,545.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 109,771,449.00
本报告 期基 金总 申购 份额 50,250,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 88,500,000.00 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报 告 期期 末基 金份 额总 额 71,521,449.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 根 据本 基金 管理 人 2013 年4 月17 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2013
年第二 次会 议审 议并 通过 ，聘任 张国 强先 生为 公司 副总经 理。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2013 年4 月26 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2013
年第二 次会 议审 议并 通过 ，聘任 吕一 凡先 生为 公司 副总经 理 。
3 、2013 年3 月17 日， 根 据国 家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。 中国 银行 股份 有限 公司已 于 2013 年3 月17 日公告 上述 事项 。
4 、2013 年 6 月 1 日， 中 国银行 股份 有限 公司 发布 公告， 自 2013 年 5 月 31 日起， 田国 立先
生就任 本行 董事 长、 执行 董事、 董事 会战 略发 展委 员会主 席及 委员 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未作改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚， 亦未 收到 关于 基金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国海证券 1
- - - - -
中银国际 1
61,272,130.66 100.00% 55,751.67 100.00% -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露时 间
1
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更
的公告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 5 月 22 日
2
招商基 金管 理有 限公 司关 于聘任 副总 经理 的公
告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 4 月 26 日
3
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基 金2013 年第 1 季 度报 告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 4 月 20 日
4
招商基 金管 理有 限公 司关 于聘任 副总 经理 的公
告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 4 月 17 日
5
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基 金2012 年 年 度报告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 3 月 30 日
6
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基 金2012 年 年 度报告 摘要
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 3 月 30 日
7
招商基 金管 理有 限公 司关 于成立 招商 财富 资产
管理有 限公 司的 公告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 2 月 23 日
8
深证TMT50ETF 招募 说明 书 更新摘 要 2013 年第1
次
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年2 月8 日
9 深证TMT50ETF 招募 说明 书 更新 2013 年第1 次
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年2 月8 日
10
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基 金2012 年第 4 季 度报 告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 1 月 22 日
11
关于深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 变更 的公 告
中国证 券报 、证 券
时报、 上海 证券 报
2013 年 1 月 19 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件；
2 、 中国证券监 督管理委 员会批准深证 电子信息传 媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 设立 的文 件；
3 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
6 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2013 年第 1 季 度报 告》 ；
7 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2013 年第 2 季 度报 告》 ；
8 、 《深 证电 子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2013 年 半年度 报告 》 ；
9 、 《深 证电子信息 传媒产 业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券投资基 金 2013 年半年度报告 摘
要》 。
11.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
11.3 查 阅方 式
上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅，或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网 址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2013 年8 月28 日
