信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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信诚周 期轮动股票型证券 投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 8 月16 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚周 期轮 动股 票(LOF)( 场内简 称: 信诚 周期)
基金主 代码 165516
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 7 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,637,597.35 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所(若有) 深圳证 券交 易所
上市日 期( 若有) 2012 年 11 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 深 入 分 析 经 济 发 展 规 律 的 基 础 上, 本 基 金 根 据 行 业 与 宏 观
经 济 的 联 动特 点, 动态 调 整行 业 及 个 股配 置 比例, 在 严格 控 制
风险并 保证 流动 性的 前提 下,力 求基 金资 产的 长期 稳 定增值 。
投资策 略
本基金 采取 行业 指导 下的 个股精 选方 法。 即:首 先结 合宏观 经
济发展情况,在 严 格控 制 风险 的 前 提 下, 对 周 期类 行 业与 稳 定
类 行 业 进 行 配 置; 在 此 基 础 上 确 定 周 期 类 行 业 与 稳 定 类 行 业
内各行 业配 置情 况; 最后 分 别对周 期类 行业、 稳定 类 行业内 个
股 进 行 评 估, 从 而 精 选 基 本 面 良 好 的 个 股 以 构 建 股 票 投 资 组
合。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金, 预 期风险 与收 益高 于 混 合型 基金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金, 属于高 风险 、高 收益 的品 种。 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 唐州徽
联系电 话 021-68649788 95566
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 12,054,546.97
本期利 润 10,302,229.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1393
本期基 金份 额净 值增 长率 10.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1275
期末基 金资 产净 值 57,095,146.73
期末基 金份 额净 值 1.128
注:1、上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.47% 2.09% -12.66% 1.50% 6.19% 0.59%
过去三 个月 6.21% 1.67% -9.30% 1.17% 15.51% 0.50%
过去六 个月 10.05% 1.48% -9.71% 1.20% 19.76% 0.28%
过去一 年 14.87% 1.28% -7.57% 1.10% 22.44% 0.18%
自 基 金 合 同
生效起 至今
12.80% 1.19% -14.27% 1.07% 27.07% 0.12% 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 日自2012 年5 月7 日至 2012 年 11 月7 日,建 仓日 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2013 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理21 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金、 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债 券型 证券 投资基 金、 信诚 添金 分级
债券型 证券 投资 基金 、信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金 和信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投 资 基金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基金基金
经理, 信诚
盛世蓝筹股
票基金基金
2012 年5 月 7 日 - 9
CFA,9 年 证 券 、 基 金
从 业 经 验 。 曾 任 欧 洲
货币(上海) 有 限 公 司
研 究 总 监 、 兴 业 全 球信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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经理 基 金 管 理 有 限 公 司 基
金经理 。2011 年7 月
加 入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司, 担 任 投 资 经
理 。 现 任 信 诚 盛 世 蓝
筹 股 票 基 金 基 金 经 理
及 信 诚 周 期 轮 动 股 票
（LOF ） 基 金 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
周期轮 动股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《 信 诚周期 轮动 股票 型证 券投 资基金(LOF) 招 募说 明书》
的约定, 本着诚 实信用 、勤 勉尽职的 原则管 理和 运用 基金财产 。本基 金管 理人 通过不断 完善法 人治 理结
构和内 部控 制制 度, 加强 内 部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规, 没 有发 生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
报告期 内市 场先 冲高 上涨, 又于春 节后 震荡 下跌,上 证 指数最 低跌 到 1849 点。
国家货 币政 策相 对紧 缩, 报 告期内 的 6 月底, 市场 短期 利率急 剧飙 升, 导致 了市 场 急剧下 跌。 同时 国
家虽然仍 然坚持 稳增 长的 政策,但 实际行 动并不 大, 因此导致 了整体 经济 仍然 比较疲软,工业 数据仍 然比
较差, 这也 导致 了投 资者 在 操作上 比较 谨慎,是 股指 持 续下跌 的主 要原 因。 然 而代 表新经 济的 创业 板指 数
却不断 上涨,不 断创 出去 年 反弹以 来的 新高,年 内涨 幅 最高超 过 50%, 与蓝 筹股 的 表现可 谓冰 火二 重天 。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
本报告期 基金份 额净值 增 长率为 10.05%, 同期 业绩 比较基准 收益率 为-9.71%, 基金份额 净值增 长率
表现领 先基 准19.76 个百 分点。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
本管理人 也一直 认可经 济 转型的 新 方向,也 较早的 配 置了如医 药,环保,TMT 等 版块的个 股。由 此获
取了一 定的 超额 收益 。 然 而对于 其估 值水 平较 高也 有较大 的担 忧。 因此 在下 半年的 投资 中更 加注 重 绝 对
收益, 更好 的平 衡成 长性 与 估值水 平的 矛盾。 同时 适当 关注蓝 筹股 的投 资机 会, 特 别是地 产产 业链 的相 关
投资机 会, 力争 为持 有人 创 造更好 的回 报。 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1.
基 金估 值程 序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。本 基金管 理人 通过 估值决策 委员会 来更 有效 地完善估 值服务 。估 值决 策 委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性
产 品 等 影响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的职 责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需 经处 理估值的 操作人 员、 复核 估值的复 核人员 和基 金运 营总监三 人确认 后,方 可对
外发布 。
3. 基金 管 理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年基 金管 理公 司的基 金从 业和 基金 估 值 经
验。
4. 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否 调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 登 记在 注册 登记 系统 的 基金份 额, 其收 益分 配方 式 分为两 种: 现金 分红 与红 利 再投资,投 资人 可选
择现金红 利或将 现金 红利 按除权后 的基金 份额 净值 自动转为 基金份 额进 行再 投资( 具 体日期 以本基 金分
红公告为 准);若 投资 人不 选择,本 基金默 认的收 益分 配方式是 现金分 红; 登记 在证券登 记结算 系统 的基
金 份 额 的分 红 方式 为现 金分 红, 投资 人 不能 选 择其 他的 分 红 方式, 具体 收 益分 配程 序 等 有关 事项 遵 循深
圳证券 交易 所及 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定;
2、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
3、 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值, 基金 收
益分配 基准 日即 期末 可供 分配利 润计 算截 止日;
4、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下,基 金收 益分 配 每年至 多 12 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低
于收益分 配基准 日期末 可 供分 配利 润的 25%。 基金 的收益分 配比例 以期末 可 供分配利 润为基 准计算, 期
末可供 分配 利润 以期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现 收益 的孰低 数为 准。 基 金合 同 生信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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效不满 三个 月, 收益 可不 分 配;
5、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日;
6、 投 资者 的现 金红 利 和 分 红再投 资形 成的 基金 份额 均保留 到小 数点 后 第 2 位, 小数点 后 第3 位 开始
舍去, 舍去 部分 归基 金资 产;
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 对信诚 周期轮 动股 票型证券 投资基 金
(LOF)( 以下 称 “ 本基 金”) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《 证券投 资基 金法》 及其 他 有关法 律法 规、 基 金合 同
和托管 协议 的有 关规 定, 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为,完 全尽 职尽 责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金 资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计 报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 周期 轮动 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币 元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
21,015,515.82 11,229,231.04
结算备 付金
129,090.86 398,580.81
存出保 证金
82,894.84 -
交易性 金融 资产
42,582,780.01 127,374,160.57
其中： 股票 投资
41,543,280.01 111,413,066.47
基金 投资
- -
债券投 资
1,039,500.00 15,961,094.10
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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应收证 券清 算款
- 644,280.76
应收利 息
4,280.33 227,181.83
应收股 利
- -
应收申 购款
30,829.16 247,095.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
63,845,391.02 140,120,530.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,750,039.46 -
应付赎 回款
2,512,528.35 4,173,813.58
应付管 理人 报酬
51,899.89 169,765.23
应付托 管费
8,649.97 28,294.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
144,334.79 138,167.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
282,791.83 215,741.40
负债合 计
6,750,244.29 4,725,781.63
所有者权益：
实收基 金
50,637,597.35 132,149,899.90
未分配 利润
6,457,549.38 3,244,849.41
所有者 权益 合计
57,095,146.73 135,394,749.31
负债和 所有 者权 益总 计
63,845,391.02 140,120,530.94
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 为 1.128 元, 基 金 份 额 总 额 为
50,637,597.35 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 周期 轮动 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年5 月7 日(基金合同 生
效日)至 2012 年6 月30 日
一、收入
11,907,428.47 -3,115,636.72
1.利息 收入
61,330.12 299,949.07
其中： 存款 利息 收入
53,292.29 280,745.32 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
9
债券利 息收 入
8,037.83 241.62
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- 18,962.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
13,338,819.50 -3,549,066.18
其中： 股票 投资 收益
12,918,324.08 -3,699,606.16
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
239,317.22 74,096.18
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
181,178.20 76,443.80
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-1,752,316.98 -36,522.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
259,595.83 170,003.01
减： 二、费用
1,605,198.48 1,118,136.45
1．管 理人 报酬
599,374.15 655,717.68
2．托 管费
99,895.72 109,286.30
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
691,465.39 288,062.12
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
214,463.22 65,070.35
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填列）
10,302,229.99 -4,233,773.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
10,302,229.99 -4,233,773.17
注：本 基金 合同 自 2012 年 5 月 7 日起 生效, 上 年度 可比期 间为 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 6
月30 日止 。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 周期 轮动 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
10
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
132,149,899.90 3,244,849.41 135,394,749.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 10,302,229.99 10,302,229.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-81,512,302.55 -7,089,530.02 -88,601,832.57
其中：1.基 金申 购款 113,314,610.64 10,960,743.07 124,275,353.71
2.基金 赎回 款 -194,826,913.19 -18,050,273.09 -212,877,186.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
50,637,597.35 6,457,549.38 57,095,146.73
项目
上年度可比期间
2012 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
308,485,543.33 - 308,485,543.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -4,233,773.17 -4,233,773.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-137,169,723.44 1,200,169.83 -135,969,553.61
其中：1.基 金申 购款 29,593.28 -507.23 29,086.05
2.基金 赎回 款 -137,199,316.72 1,200,677.06 -135,998,639.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
171,315,819.89 -3,033,603.34 168,282,216.55
注：本 基金 合同 自 2012 年 5 月 7 日起 生效, 上 年度 可比期 间为 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 6
月30 日止 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
11
信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “中国证 监会”) 《关于核准信诚周 期轮动股票型 证券投资基金(LOF) 募集的 批复》( 证
监许可[2011]1952 号文) 和 《 关 于 信诚 周期 轮动 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 备 案确认 的函 》(基 金部
函[2012]289 号文) 批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配
套规则 和 《信 诚周 期轮 动 股票型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同 》 发 售, 基金 合同 于2012 年5 月7 日
生效 。 本 基金 为契 约型 上市 开放式,存 续期 限 不 定。 本 基金的 基金 管理 人为 信诚 基金管 理有 限公 司,
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
本 基 金 于 2012 年 3 月 14 日至 2012 年 4 月 27 日募集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
308,287,512.34 元, 利 息 转份 额 198,030.99 元,募 集规模 为 308,485,543.33 份。 上 述募 集资 金已
由毕马 威华 振会 计师 事务 所验证,并 出具 了KPMG-B(2012)CR No.0032 号 验资 报告。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚周 期轮动 股票 型证券 投资 基 金
(LOF) 基金 合同 》 和 《 信诚 周期轮 动股 票型 证券 投资 基金(LOF) 招募 说明 书》 的 有关规 定, 本基 金的
投资范围 为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行上 市的股票(含中小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 货币 市场 工 具、 银行 定期 存款 、 中 期 票据 、 权 证、 资产 支
持证券 、 股 指期 货以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具, 但须符 合中 国证 监会
的相关 规定 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后,
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为: 股 票等权 益类 资产 占基 金资 产为60%-95%; 债券 、 中 期 票据 、 资 产支 持
证券、 银行 定期 存款 等固 定收益 类证 券品 种占 基金 资产的 比例 不超 过 40%; 现 金或到 期日 在一 年 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%; 权 证不 超过 基金资 产净 值 的3%。 当 法 律法规 的相 关规 定变
更时, 基 金 管理 人在 履行 适 当程序 后可 对上 述资 产配 置比例 进行 适当 调整 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算指 引》 、 《 信 诚周期 轮动 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同 》 和 中国证 监会 允许 的基
金行业 实务 操 作 的规 定编 制年度 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财 务报 表符 合中 华人 民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 此外, 本财务 报表 同时 符合 如会 计报表 附注 6.4.2 所
列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
12
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
于本报告 期内,本 基金 管理 人信诚基 金管理 有限公 司 和中信信 托有限 责任公 司 共同出资 设立了 资 产
管理子 公司--中 信信 诚资 产管理 有限 公司,其 中信 诚 基金管 理有 限公 司出 资比 例为 55%, 为第 一大 股东 。
6.4.6.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
6.4.7 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月7 日( 基金 合同 生效
日)至2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 599,374.15 655,717.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 191,295.68 230,368.51
注：1.支 付基金 管理人 信 诚基金管 理有限 公司的 基 金管理人 报酬按 前一日 基 金资产净 值 1.5%的年
费率计提, 逐日 累计至 每月 月底,按月 支付 。计算 公式 为:日基金 管理 费=前一 日 基金资产 净值 ×1.5 %/ 当
年天数 。
2. 本基 金合 同自 2012 年 5 月 7 日起 生效,上 年度 可比期 间为 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 6 月
30 日 止。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期 2013 年 1 月 1 日至2013
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月7 日( 基金 合同 生效
日)至2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 99,895.72 109,286.30 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
13
注：1. 支付 基金 托管 人中 国银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提, 逐日 累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0 . 25%/ 当 年天 数。
2. 本基 金合 同自2012 年5 月7 日 起生 效,上 年度 可比期 间 为2012 年5 月7 日至2012 年6 月30
日止。
6.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未投 资过本 基金 。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。 本 基 金
其它关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 21,015,515.82 49,394.24 75,573,225.03 280,358.72
注：1. 本基金 通过 “ 中国 银 行基金 托管结 算资金 专 用存款账 户 ”转 存于中 国 证券登记 结算有 限责
任公司 的结 算备 付金,于 2013 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 129,090.86 元。(2012 年 6 月 30 日余
额为330,417.46 元)
2. 本基 金合 同自 2012 年 5 月 7 日起 生效,上 年度 可比期 间为 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 6 月
30 日 止。
6.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8 期末（2013 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流 通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
14
（%）
1 权益投 资 41,543,280.01 65.07
其中： 股票 41,543,280.01 65.07
2 固定收 益投 资 1,039,500.00 1.63
其中： 债券 1,039,500.00 1.63
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,144,606.68 33.12
6 其他各项 资产 118,004.33 0.18
7 合计 63,845,391.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,294,000.00 2.27
C 制造业 15,566,600.20 27.26
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 6,683,875.75 11.71
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,335,205.98 12.85
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,474,000.00 4.33
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,611,480.00 2.82
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,556,668.08 4.48
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,414,500.00 4.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,606,950.00 2.81
S 综合 - -
合计 41,543,280.01 72.76
信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
15
7.3 期末 按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300088 长信科 技 103,457 2,181,908.13 3.82
2 300074 华平股 份 90,000 1,629,000.00 2.85
3 000826 桑德环 境 50,000 1,613,500.00 2.83
4 002469 三维工 程 103,300 1,611,480.00 2.82
5 300291 华录百 纳 45,000 1,606,950.00 2.81
6 002375 亚厦股 份 50,000 1,540,000.00 2.70
7 002063 远光软 件 106,306 1,536,121.70 2.69
8 601117 中国化 学 150,000 1,428,000.00 2.50
9 300183 东软载 波 49,998 1,408,943.64 2.47
10 000625 长安汽 车 150,000 1,393,500.00 2.44
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000028 国药一 致 6,524,931.26 4.82
2 002063 远光软 件 5,546,520.92 4.10
3 002375 亚厦股 份 4,305,936.81 3.18
4 002415 海康威 视 4,109,676.85 3.04
5 000826 桑德环 境 4,047,880.00 2.99
6 600596 新安股 份 3,910,900.94 2.89
7 000568 泸州老 窖 3,645,769.68 2.69
8 300228 富瑞特 装 3,528,982.00 2.61
9 300291 华录百 纳 3,355,465.80 2.48
10 600486 扬农化 工 3,224,170.13 2.38
11 300088 长信科 技 3,163,909.35 2.34
12 002565 上海绿 新 3,145,661.40 2.32
13 000917 电广传 媒 3,119,807.45 2.30
14 600557 康缘药 业 3,039,772.00 2.25
15 002202 金风科 技 2,941,036.94 2.17
16 002656 卡奴迪 路 2,915,745.00 2.15
17 300083 劲胜股 份 2,814,311.08 2.08
18 002469 三维工 程 2,770,582.45 2.05
19 000625 长安汽 车 2,717,602.45 2.01
20 000639 西王食 品 2,519,076.14 1.86
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
16
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000028 国药一 致 13,571,025.22 10.02
2 002375 亚厦股 份 8,711,283.00 6.43
3 600519 贵州茅 台 6,950,019.37 5.13
4 300228 富瑞特 装 6,334,072.00 4.68
5 000826 桑德环 境 6,227,256.09 4.60
6 002063 远光软 件 5,295,568.53 3.91
7 002589 瑞康医 药 4,885,709.91 3.61
8 300197 铁汉生 态 4,776,460.93 3.53
9 002038 双鹭药 业 4,065,890.44 3.00
10 300088 长信科 技 4,057,094.84 3.00
11 300170 汉得信 息 4,033,467.51 2.98
12 002037 久联发 展 3,980,743.13 2.94
13 300026 红日药 业 3,882,909.38 2.87
14 000568 泸州老 窖 3,876,626.77 2.86
15 600596 新安股 份 3,837,950.45 2.83
16 000049 德赛电 池 3,734,563.84 2.76
17 002554 惠博普 3,503,126.10 2.59
18 002469 三维工 程 3,500,853.00 2.59
19 002310 东方园 林 3,430,015.70 2.53
20 002304 洋河股 份 3,356,883.90 2.48
21 002565 上海绿 新 3,302,711.29 2.44
22 300110 华仁药 业 3,153,561.90 2.33
23 601318 中国平 安 3,135,721.30 2.32
24 002672 东江环 保 3,095,583.70 2.29
25 002415 海康威 视 3,056,659.86 2.26
26 002202 金风科 技 2,983,795.03 2.20
27 002501 利源铝 业 2,974,988.81 2.20
28 000917 电广传 媒 2,932,057.96 2.17
29 002511 中顺洁 柔 2,925,253.10 2.16
30 002663 普邦园 林 2,920,073.90 2.16
31 300300 汉鼎股 份 2,833,096.50 2.09
32 300083 劲胜股 份 2,745,747.68 2.03
33 002341 新纶科 技 2,711,270.25 2.00
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 175,096,467.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 256,158,810.61
注:买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填 列,不 考虑相 关交 易费 用。 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
17
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,039,500.00 1.82
8 其他 - -
9 合计 1,039,500.00 1.82
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110023 民生转 债 10,000 1,039,500.00 1.82
注:本 基金 本报 告期 末仅 持 有上 述 1 只 债券 投资 。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本 报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.10.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 82,894.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,280.33
5 应收申 购款 30,829.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
18
9 合计 118,004.33
7.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
595 85,105.21 17,739,514.53 35.03% 32,898,082.82 64.97%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 梁敏 52,001.00 19.29%
2 陈东阶 50,000.00 18.55%
3 梁淑华 20,000.00 7.42%
4 林卓晖 16,192.00 6.01%
5 汪兆刚 14,583.00 5.41%
6 陈蓓秀 12,700.00 4.71%
7 赵玉鹏 12,000.00 4.45%
8 杨礼铭 8,300.00 3.08%
9 张福新 7,800.00 2.89%
10 蔡炯伟 6,900.00 2.56%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
170,549.46 0.34%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为:10
万份 至50 万份( 含) 。
2 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金的 基金 份额。
信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
19
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2012 年5 月7 日) 基金 份额 总额 308,485,543.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 132,149,899.90
本报告 期基 金总 申购 份额 113,314,610.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 194,826,913.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,637,597.35
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管 人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、关 于基 金托 管人 的重 大 人事变 动:
2013 年 3 月 17 日, 根据 国 家金融 工作 需要,肖 钢先 生 辞去中 国银 行股 份有 限公 司董事 长职 务 。 中 国
银行股 份有 限公 司已 于2013 年3 月 17 日 公告 上述 事项。
2013 年6 月1 日,中 国银 行 股份有 限公 司发 布公 告, 自2013 年5 月31 日起,田 国立先 生就 任本 行董
事长、 执行 董事 、董 事会 战略发 展委 员会 主席 及委 员。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
浙商证 券 1 311,784,111.92 72.30% 277,159.25 71.82% -
东方证 券 1 107,022,435.91 24.82% 97,432.80 25.25% -
中信证 券 1 12,448,730.29 2.89% 11,333.37 2.94% -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监 审核 批准 。 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告 摘要
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10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
浙商证 券 - -
东方证 券 15,141,181.40 93.28%
中信证 券 1,090,000.00 6.72%
信诚基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月28 日
