信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
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信诚深 度价值股票型证券 投资基金(LOF)2013 年半年度报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月28 日
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 8 月 16 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 7
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 7
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 7
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 7
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 8
§5 托管人 报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ...................................................................................... 9
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................... 9
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................... 9
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） .......................................................................................................... 9
6.1 资产负 债表 .......................................................................................................................................... 9
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 10
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 11 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
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6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 12
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 23
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 23
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 23
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 24
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 24
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 27
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 27
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 27
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 27
7.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 27
7.10 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 27
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 27
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 27
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 28
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 28
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 28
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 28
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 28
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 29
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 29
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 29
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 29
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 29
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 29
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 30
§11 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 31
11.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 31
11.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 31
11.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 31
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF)
基金简 称 信诚深 度价 值股 票(LOF)( 场内简 称: 信诚 深度)
基金主 代码 165508
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 140,985,020.81 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 9 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 对 公 司基 本 面的 研 究,深 入 剖 析 股票 价 值被 低 估的 原 因,
从而挖 掘具 有深 度价 值的 股票, 以力 争获 取资 本的 长 期增值 。
投资策 略
本 基 金 定 位为 股 票型 基 金,其 战 略 性 资产 配 置以 股 票为 主, 并
不 因 市 场 的 中短 期 变 化而改 变 。 本 基 金的 核 心 理念是 价 值 投
资,即 投资 于市 场价 格低 于 其内在 价值 的股 票。 本 基 金的个 股
选择以 “ 自 下 而 上 ” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以 “自 上而 下” 的行 业配 置。 在不 同的 市场 条件 下, 本基金 允
许在一 定的 范围 内作 战术 性资产 配置 调整,以 规避 市 场风险 。
业绩比 较基 准 80%× 上证180 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、 高收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上
海国金 中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上
海国金 中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 22,609,488.96
本期利 润 26,195,041.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1517
本期加 权平 均净 值利 润率 15.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -8,889,921.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0631
期末基 金资 产净 值 146,616,650.05
期末基 金份 额净 值 1.040
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2013 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 4.00%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收 益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.06% 2.03% -12.39% 1.49% 5.33% 0.54%
过去三 个月 2.97% 1.70% -9.19% 1.17% 12.16% 0.53%
过去六 个月 14.79% 1.54% -10.48% 1.25% 25.27% 0.29%
过去一 年 20.23% 1.37% -6.49% 1.12% 26.72% 0.25%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.00% 1.20% -16.27% 1.10% 20.27% 0.10% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
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注:业 绩比 较基 准为 80% × 上证180 指 数收 益率 +20% × 中信 标普 全债 指数 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年7 月30 日至2011 年1 月29 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公 司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2013 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理21 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金、 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债 券型 证券 投资基 金、 信诚 添金 分级
债券型 证券 投资 基金 、信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金 和信 诚新 双盈 分级 债券型 证券 投 资 基金 。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭鹏万
本基金基金
经理，信诚
精萃成长股
票基金基金
2011 年9 月 8 日 - 5
经 济 学 博 士 ， 曾 任 华
宝 信 托 有 限 责 任 公 司
高级分 析师 。2008 年
7 月 加 入 信 诚 基 金 管信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
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经理 理 有 限 公 司 。 现 任 信
诚 深 度 价 值 股 票 型 基
金 和 信 诚 精 萃 成 长 股
票 型 基 金 的 基 金 经
理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《 信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 招 募说 明书》
的约定, 本着诚 实信用 、勤 勉尽职的 原则管 理和 运用 基金财产 。本基 金管 理人 通过不断 完善法 人治 理结
构和内 部控 制制 度, 加强 内 部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规, 没 有发 生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 2013 年上 半年 坚持 基金合 同的 要求,积 极寻 找 具有较 高成 长的 行业 和个 股,超 配了 安防 、环
保、医 药、 大众 食品,传 媒 、地产 类行 业个 股, 从成 长 的角度 去把 握投 资机 会, 取 得了一 定的 成效 。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
截止本报告期末, 本基金本报告期份额净值增长年率为 14.79%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-10.48%, 基 金领 先业 绩比 较基 准 25.27% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
目前越 来越 多的 证据 表明, 中国经 济转 型亟 需转 型, 传 统行业 去产 能和 去杠 杆的 压力较 大。 在 这一 背
景下, 传统 性 行业 缺乏 系 统性 的 投资 机 会,而 代表 转 型方 向, 符合 内 需变 化需 求,并 具 有持 续 竞争 能 力的
行业和 公司 将获 得较 好的 投资收 益。
不过,转 型 也不 可 能在经 济 持 续下 滑 的过 程 中完成, 因此, 对于 能 够稳 定 经济 增 长 的如 地 产和 汽 车类
产能过 剩不 严重 的行 业并 我并不 悲观 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。本 基金管 理人 通过 估值决策 委员会 来更 有效 的完善估 值服务 。估 值决 策委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
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产 品 等 影响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理 批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的职 责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需 经 复核 方可 生效 。
基 金份额 净值公 告需 经处理估 值的操 作人员 、 复核估值 的复核 人员和 基 金运营总 监三人 确认后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业经验 和3 年本 基金 管理 公司的 基金 从业 和基 金 估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度。
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业 务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值
基 金经理 持续 保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额享 有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银行 转账 或其 他手 续费 用由投 资人 自行 承担。 当投 资人的 现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条件 的前 提下,本 基金 收 益每年 最多 分配 12 次,每 次基金 收益 分配 比例 不低
于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25%;
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配;
5. 登记 在 注册登 记系 统的基金 份额, 其收益 分配 方式分为 两种: 现金分 红与 红利再投 资,投 资人可 选
择现金红 利或将 现金 红利 按除权后 的基金 份额 净值 自动转为 基金份 额进 行再 投资( 具 体日期 以本基 金分
红公告 为准);若 投资 人不 选择, 本基 金默 认的 收益 分 配方式 是现 金分 红;
登记 在 证 券登 记 结算系 统 的 基金 份 额 的分 红 方式 为 现 金分 红, 投 资人 不 能选 择 其 他的 分 红 方式, 具
体收益 分配 程序 等有 关事 项遵循 深圳 证券 交易 所及 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的相 关规 定;
6. 基 金 红 利发 放 日 距离 收 益 分 配基 准 日( 即可 供分 配 利 润 计算 截 止 日)的 时间 不 得 超过 15 个工 作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额 净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
9
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 对本 基金 误买
入 本 托 管人 所 发行 股票 的行 为 通 知了 基 金管 理人, 基金 管 理 人进 行了 相 应调 整,未 对 基 金份 额持 有 人利
益造成 损害 。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 16,299,656.22 15,336,753.10
结算备 付金
348,109.93 260,388.61
存出保 证金
105,251.42 71,522.21
交易性 金融 资产 6.4.7.2 134,842,669.62 154,083,105.87
其中： 股票 投资
134,842,669.62 154,083,105.87
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,317,377.07
应收利 息 6.4.7.5 2,754.60 3,599.13
应收股 利
- -
应收申 购款
38,105.31 13,600.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
151,636,547.10 172,086,346.49
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
10
2013 年 6 月30 日 2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,917,593.54 -
应付赎 回款
144,512.23 113,531.48
应付管 理人 报酬
188,491.90 201,575.53
应付托 管费
31,415.32 33,595.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 224,544.63 175,275.28
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 513,339.43 470,200.34
负债合 计
5,019,897.05 994,178.56
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 140,985,020.81 188,780,992.58
未分配 利润 6.4.7.10 5,631,629.24 -17,688,824.65
所有者 权益 合计
146,616,650.05 171,092,167.93
负债和 所有 者权 益总 计
151,636,547.10 172,086,346.49
注： 报 告截 止日2013 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.040 元, 基金 份额 总 额140,985,020.81 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6
月30 日
一、收入
29,064,240.99 23,125,852.23
1.利息 收入
59,807.61 101,603.68
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 59,807.61 101,603.68
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
25,413,938.51 453,623.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 24,641,484.10 -511,640.25 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
11
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 772,454.41 965,263.57
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 3,585,552.90 22,544,704.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 4,941.97 25,920.72
减：二、费用
2,869,199.13 3,393,791.10
1．管 理人 报酬
1,286,101.41 1,387,848.52
2．托 管费
214,350.25 231,308.07
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,144,354.75 1,510,255.73
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 224,392.72 264,378.78
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
26,195,041.86 19,732,061.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
26,195,041.86 19,732,061.13
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
188,780,992.58 -17,688,824.65 171,092,167.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 26,195,041.86 26,195,041.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-47,795,971.77 -2,874,587.97 -50,670,559.74
其中：1.基 金申 购款 4,018,548.69 108,993.13 4,127,541.82 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
12
2.基金 赎回 款 -51,814,520.46 -2,983,581.10 -54,798,101.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
140,985,020.81 5,631,629.24 146,616,650.05
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
237,733,356.33 -52,256,523.85 185,476,832.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 19,732,061.13 19,732,061.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-45,078,827.85 6,520,847.72 -38,557,980.13
其中：1.基 金申 购款 1,522,913.16 -273,754.28 1,249,158.88
2.基金 赎回 款 -46,601,741.01 6,794,602.00 -39,807,139.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
192,654,528.48 -26,003,615.00 166,650,913.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚 深度价值股票 型证券投资 基金(LOF) ( 以下简称 “本 基金 ”)经中国证 券监督管 理委员会
( 以下简称 “中国证 监会”) 《关于核准信诚深 度价值股票型 证券投资基金(LOF) 募集的 批复》( 证
监许可[2010]679 号文) 和 《关 于信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF) 备 案 确认的 函 》( 基金 部
函[2010]466 号文)批准,由信诚 基金管理有限 公司依照《 中华人民共和 国证券投资 基金法》及 其
配套规 则和 《信 诚深 度价 值股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》发 售, 基金 合 同于 2010 年 7 月
30 日 生效 。 本 基金 为契 约 型上市 开放 式, 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管理 人 为信诚 基金 管 理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
本 基 金 于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日募集, 扣除认购费后的有效认购资金
524,023,797.32 元, 利 息 转份 额 112,568.13 元,募 集规模 为 524,136,365.45 份。 上 述募 集资 金已
由毕马 威华 振会 计师 事务 所验证,并 出具 了KPMG-B(2010)CR No.0045 号 验资 报告。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF)信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
13
基金合 同 》 和 《信 诚深 度 价值股 票型 证券 投资 基金(LOF) 招 募说 明书 》 的有 关 规定, 本基 金的 投资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发 行上市 的股 票( 包括 创业 板 股票) 、 债券 、 货 币
市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种( 如 股 指 期 货 等), 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序后, 可以 将其 纳入 投资 范 围。基 金的 投资 组合 比例 为:股 票资 产占 基金 资产 的 比例不 低于 60%, 其
中投资 于本 基金 定义 的价 值型股 票的 资产 占股 票资 产的比 例不 低于 80%; 债券 、资产 支持 证券 等 固
定收益 类证 券品 种占 基金 资产的 比例 不高 于 40%; 现 金或到 期日 在一 年内 的政 府债券 不低 于基 金 资
产净值 的5%; 权 证不 超过 基金资 产净 值 的 3%。 当法 律法规 的相 关规 定变 更时, 基金管 理人 在履 行适
当程序 后可 对上 述资 产配 置比例 进行 适当 调整 。 本 基 金的业 绩比 较基 准 为 80% ×上证 180 指数 收益
率+20% × 中 信标 普全 债指 数收益 率。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协会于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允 许
的基金 行业 实务 操作 的规 定编制 会计 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财 务报 表符 合中 华人 民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注 6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募 集资金,不 属于 营业 税征 收 范围, 不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债 券的投 资收 益暂 免征 收营 业税和 企业 所得 税。
(3) 基 金作 为流 通股 股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份、 现金 对价,暂 免征
收印花 税、 企业 所得 税和 个人所 得税 。
(4) 自2005 年1 月 24 日起, 基金 买卖A 股、 B 股 股权所 书立 的股 权转 让书 据按 照 0.1% 的 税率 征收 证
券(股票)交 易印 花税 。自 2007 年 5 月 30 日起,该 税 率上调 至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上 海
证券交 易所 与深 圳证 券交 易所的 相关 规定,调 整证 券(股票) 交易 印花 税税 率, 由0.3%降至 0.1%。自 2008
年9 月19 日起,根 据上 海证 券交易 所与 深圳 证券 交易 所的相 关规 定, 证券 交易 印 花税改 为单 边征 收, 即仅
对卖 出A 股、B 股股 权按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资者( 包括个 人和机构 投资者)从基 金分 配中取得 的收入,暂不 征收 个人所得 税和企 业所 得
税。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
14
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 16,299,656.22
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 16,299,656.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期 末
2013 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 106,410,128.56 134,842,669.62 28,432,541.06
债券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 106,410,128.56 134,842,669.62 28,432,541.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于2013 年6 月 30 日未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金 于2013 年6 月 30 日未持 有任 何买 入返 售金 融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,555.74
应收定 期存 款利 息 -
应收 结 算保 证金 利息 42.57
应收结 算备 付金 利息 140.94
应收债 券利 息 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
15
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 15.35
其他 -
合计 2,754.60
6.4.7.6 其他资产
本基金 于2013 年6 月 30 日未持 有其 他应 收款 、待 摊费用 等其 他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 224,544.63
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 224,544.63
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 108.76
预提审 计费 34,712.18
预提信 息披 露费 448,765.71
基金上 市费 29,752.78
合计 513,339.43
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 188,780,992.58 188,780,992.58
本期申 购 4,018,548.69 4,018,548.69
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -51,814,520.46 -51,814,520.46
本期末 140,985,020.81 140,985,020.81
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -37,026,032.01 19,337,207.36 -17,688,824.65
本期利 润 22,609,488.96 3,585,552.90 26,195,041.86
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
5,526,621.29 -8,401,209.26 -2,874,587.97
其 中 ： 基 金 申 -487,927.27 596,920.40 108,993.13 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
16
购款
基金赎
回款
6,014,548.56 -8,998,129.66 -2,983,581.10
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 -8,889,921.76 14,521,551.00 5,631,629.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 54,003.97
定期存 款利 息收 入 -
结算保 证金 利息 收入 690.93
结算备 付金 利息 收入 5,097.36
其他 15.35
合计 59,807.61
注： 其他 指申 购款 利息 收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
394,666,818.71
减： 卖 出股 票成 本总 额 370,025,334.61
买卖 股 票差 价收 入 24,641,484.10
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资。
6.4.7.14 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券, 于 2013 年 6 月 30 日 未持 有资 产支 持 证券。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 772,454.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 772,454.41
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,585,552.90
—— 股 票投 资 3,585,552.90
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,585,552.90
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,941.97
合计 4,941.97
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,144,354.75
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,144,354.75
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 2,162.05
债券账 户维 护费 9,000.00
基金上 市费 29,752.78
合计 224,392.72
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
18
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或 有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
于本报告 期内,本 基金 管理 人信诚基 金管理 有限公 司 和中信信 托有限 责任公 司 共同出资 设立了 资产
管理子 公司--中 信信 诚资 产管理 有限 公司,其 中信 诚 基金管 理有 限公 司出 资比 例为 55%, 为第 一大 股东 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金 托 管人
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,286,101.41 1,387,848.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 476,655.00 481,762.88
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期 2013 年 1 月 1 日至2013
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 214,350.25 231,308.07
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未投 资过 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
19
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
15,000,050.00 10.64% 15,000,050.00 7.95%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2 、除 基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 16,299,656.22 54,003.97 12,593,578.99 93,868.10
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2013 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 348,109.93 元。(2012 年 6 月 30 日余
额为668,573.59 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2013 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
20
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资 产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 建设 银行,因 而与 该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理
流程, 通过 对投 资品 种和 证 券发行 人进 行信 用等 级评 估来控 制信 用风 险, 本基 金 均投资 于具 有良 好信 用
等级的 证券,且 通过 分散 化 投资以 分散 信用 风险 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过基 金资
产净值 的10%, 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一 家 公司 发行的 证券, 不 得超 过该
证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
于 本报 告期 末, 本基 金 未持有 债券 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比 例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对缺乏 流动 性的 证券 投资 比率事 先确 定 最 高上 限, 控 制基金 的流 动性 结构;加 强 对投资 组合 变现 周期 和
冲击成 本的 定量 分析,定 期 揭示基 金的 流动 性风 险; 通 过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险,保 持基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测
表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟通, 及时 揭示 可能 的
赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适当 报告 和批 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回
条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障基
金持有 人利 益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 金融 负债 不计 息, 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金流 量在 很大
程度上 独立 于市 场利 率变 化。 本基 金的 生息 资产 主 要为银 行存 款、 结 算备 付 金等。 本 基金 的基 金管 理 人
每日对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控,并 通 过对所 持投 资品 种修 正久 期等参 数的 监控 进行 利率
风险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
21
日
资产
银行存款 16,299,656.22 - - - - - 16,299,656.22
结算备付金 348,109.93 - - - - - 348,109.93
存出保证金 105,251.42 - - - - - 105,251.42
交易性金融资产 - - - - - 134,842,669.62 134,842,669.62
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,754.60 2,754.60
应收申购款 - - - - - 38,105.31 38,105.31
资产总计 16,753,017.57 - - - - 134,883,529.53 151,636,547.10
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,917,593.54 3,917,593.54
应付赎回款 - - - - - 144,512.23 144,512.23
应付管理人报酬 - - - - - 188,491.90 188,491.90
应付托管费 - - - - - 31,415.32 31,415.32
应付交易费用 - - - - - 224,544.63 224,544.63
其他负债 - - - - - 513,339.43 513,339.43
负债总计 - - - - - 5,019,897.05 5,019,897.05
利率敏感度缺口 16,753,017.57 - - - - 129,863,632.48 146,616,650.05
上年度末
2012 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,336,753.10 - - - - - 15,336,753.10
结算备付金 260,388.61 - - - - - 260,388.61
存出保证金 - - - - - 71,522.21 71,522.21
交易性金融资产 - - - - - 154,083,105.87 154,083,105.87
应收证券清算款 - - - - - 2,317,377.07 2,317,377.07
应收利息 - - - - - 3,599.13 3,599.13
应收申购款 - - - - - 13,600.50 13,600.50
资产总计 15,597,141.71 - - - - 156,489,204.78 172,086,346.49
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 113,531.48 113,531.48
应付管理人报酬 - - - - - 201,575.53 201,575.53
应付托管费 - - - - - 33,595.93 33,595.93
应付交易费用 - - - - - 175,275.28 175,275.28
其他负债 - - - - - 470,200.34 470,200.34
负债总计 - - - - - 994,178.56 994,178.56
利率敏感度缺口 15,597,141.71 - - - - 155,495,026.22 171,092,167.93
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
22
由 于 本 基金 于 期 末未 有 债券 等 受 利率 波 动 明显 的 金融 资 产, 因此 可 认为 市 场 利率 的 变动
对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
6.4.13.4.2.1 其他价格风 险敞口
于 本报 告期 末, 本基 金 面临的 其他 市场 价格 风险 列示如 下:
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
134,842,669.62 91.97 154,083,105.87 90.06
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 134,842,669.62 91.97 154,083,105.87 90.06
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2013 年6 月30 日) 上年度 末(2012 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
6,742,133.48 7,704,155.29
业 绩 比 较 基准中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-6,742,133.48 -7,704,155.29
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
23
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 134,842,669.62 88.92
其中： 股票 134,842,669.62 88.92
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,647,766.15 10.98
6 其他各项 资产 146,111.33 0.10
7 合计 151,636,547.10 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 90,436,923.12 61.68
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 1,190,000.00 0.81
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,740,470.00 1.87
J 金融业 - -
K 房地产 业 18,855,700.00 12.86
L 租赁和 商务 服务 业 6,502,276.50 4.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 11,837,400.00 8.07
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
24
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,279,900.00 2.24
S 综合 - -
合计 134,842,669.62 91.97
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000625 长安汽 车 1,400,000 13,006,000.00 8.87
2 002415 海康威 视 350,966 12,403,138.44 8.46
3 002236 大华股 份 310,000 11,851,300.00 8.08
4 000024 招商地 产 390,000 9,469,200.00 6.46
5 600422 昆明制 药 310,000 8,215,000.00 5.60
6 300026 红日药 业 230,000 7,806,200.00 5.32
7 600535 天士力 198,000 7,751,700.00 5.29
8 600872 中炬高 新 920,000 6,467,600.00 4.41
9 300070 碧水源 160,000 6,028,800.00 4.11
10 000826 桑德环 境 180,000 5,808,600.00 3.96
11 600887 伊利股 份 175,000 5,474,000.00 3.73
12 000002 万
科Ａ 460,000 4,531,000.00 3.09
13 000661 长春高 新 43,950 4,303,144.50 2.93
14 601633 长城汽 车 95,000 3,364,900.00 2.30
15 300058 蓝色光 标 79,965 3,334,540.50 2.27
16 601928 凤凰传媒 390,000 3,279,900.00 2.24
17 002400 省广股 份 119,990 3,167,736.00 2.16
18 600383 金地集 团 450,000 3,087,000.00 2.11
19 002241 歌尔声 学 81,000 2,939,490.00 2.00
20 300212 易华录 91,349 2,740,470.00 1.87
21 002038 双鹭药 业 44,400 2,601,840.00 1.77
22 300273 和佳股 份 103,000 2,206,260.00 1.50
23 002305 南国置 业 200,000 1,650,000.00 1.13
24 002325 洪涛股 份 100,000 1,190,000.00 0.81
25 300124 汇川技 术 31,982 1,119,050.18 0.76
26 600594 益佰制 药 30,000 927,300.00 0.63
27 000671 阳 光 城 10,000 118,500.00 0.08
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资 产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600383 金地集 团 14,528,850.29 8.49
2 601601 中国太 保 14,505,446.84 8.48 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
25
3 002304 洋河股 份 14,027,279.12 8.20
4 600519 贵州茅 台 13,833,321.80 8.09
5 000002 万
科Ａ 13,447,578.89 7.86
6 601628 中国人 寿 9,943,342.22 5.81
7 000826 桑德环 境 8,676,299.69 5.07
8 601318 中国平 安 7,315,865.64 4.28
9 002241 歌尔声 学 7,303,302.86 4.27
10 600048 保利地 产 7,084,465.60 4.14
11 300228 富瑞特 装 6,863,842.29 4.01
12 300083 劲胜股 份 6,772,695.59 3.96
13 600887 伊利股 份 6,485,860.42 3.79
14 002415 海康威 视 6,273,224.64 3.67
15 000625 长安汽 车 6,008,843.12 3.51
16 300273 和佳股 份 5,985,668.14 3.50
17 601311 骆驼股 份 5,810,378.84 3.40
18 600872 中炬高 新 5,635,427.75 3.29
19 600199 金种子 酒 5,631,055.40 3.29
20 000423 东阿阿 胶 5,514,483.52 3.22
21 300070 碧水源 5,412,391.21 3.16
22 600585 海螺水 泥 5,209,246.34 3.04
23 601633 长城汽 车 4,908,009.26 2.87
24 300212 易华录 4,815,667.72 2.81
25 002554 惠博普 4,603,943.31 2.69
26 600422 昆明制 药 4,328,949.61 2.53
27 300251 光线传 媒 4,318,242.98 2.52
28 000651 格力电 器 4,307,790.80 2.52
29 300058 蓝色光 标 4,302,628.66 2.51
30 300026 红日药 业 4,098,424.18 2.40
31 000895 双汇发 展 3,946,049.22 2.31
32 601166 兴业银 行 3,848,494.05 2.25
33 601169 北京银 行 3,779,445.64 2.21
34 002022 科华生 物 3,637,395.84 2.13
35 600535 天士力 3,569,420.00 2.09
36 600276 恒瑞医 药 3,549,270.44 2.07
37 000858 五 粮 液 3,444,510.70 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002304 洋河股 份 21,226,871.72 12.41
2 601601 中国太 保 20,446,074.04 11.95 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
26
3 600048 保利地 产 16,283,137.30 9.52
4 601318 中国平 安 15,019,562.23 8.78
5 600519 贵州茅 台 14,535,467.45 8.50
6 600383 金地集 团 14,233,503.36 8.32
7 601628 中国人 寿 12,927,038.92 7.56
8 600276 恒瑞医 药 11,972,167.64 7.00
9 002415 海康威 视 10,809,359.25 6.32
10 300228 富瑞特 装 10,290,113.10 6.01
11 002236 大华股 份 9,834,374.13 5.75
12 600199 金种子 酒 9,569,072.43 5.59
13 002241 歌尔声 学 9,488,145.59 5.55
14 000002 万
科Ａ 8,213,800.42 4.80
15 600030 中信证 券 8,042,889.73 4.70
16 601166 兴业银 行 8,013,131.26 4.68
17 300083 劲胜股 份 7,621,520.53 4.45
18 000651 格力电 器 7,532,768.22 4.40
19 601009 南京银 行 7,314,163.96 4.27
20 002554 惠博普 6,228,268.97 3.64
21 601311 骆驼股 份 5,723,262.16 3.35
22 002081 金 螳 螂 5,611,516.47 3.28
23 000423 东阿阿 胶 5,324,500.71 3.11
24 600837 海通证 券 5,245,945.15 3.07
25 000596 古井贡 酒 5,128,235.23 3.00
26 600585 海螺水 泥 4,799,191.79 2.81
27 300273 和佳股 份 4,654,988.21 2.72
28 300251 光线传 媒 4,482,538.32 2.62
29 000024 招商地 产 4,169,175.00 2.44
30 000401 冀东水 泥 4,162,879.89 2.43
31 600315 上海家 化 4,022,992.30 2.35
32 000895 双汇发 展 3,952,533.76 2.31
33 002022 科华生 物 3,711,327.44 2.17
34 601169 北京银 行 3,681,400.00 2.15
35 600887 伊利股 份 3,490,752.64 2.04
36 600535 天士力 3,471,240.16 2.03
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 347,199,345.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 394,666,818.71
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
27
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.9.1 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括 股 指期货 投资 。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.10.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 105,251.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,754.60
5 应收申 购款 38,105.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 146,111.33
7.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。
7.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
28
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,700 38,104.06 16,110,393.08 11.43% 124,874,627.73 88.57%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 北京围 棋基 金会 300,009.00 10.15%
2 杨锡庚 290,009.00 9.82%
3 赵岚萍 200,006.00 6.77%
4 邓劲 184,306.00 6.24%
5 杨锐赏 165,348.00 5.60%
6 刘光涛 120,007.00 4.06%
7 徐彬 107,006.00 3.62%
8 姜岁宁 98,008.00 3.32%
9 支佳人 69,900.00 2.37%
10 毛学华 61,001.00 2.06%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
331,562.75 0.24%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为:10
万份 至50 万份( 含) 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年7 月 30 日) 基金 份额 总额 524,136,365.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 188,780,992.58
本报告 期基 金总 申购 份额 4,018,548.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 51,814,520.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 140,985,020.81
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
29
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告 期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公 司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
兴业证 券 1 293,083,219.96 39.51% 260,064.20 39.02% -
长江证 券 1 157,634,699.74 21.25% 143,510.87 21.53% -
华创证 券 1 82,401,241.99 11.11% 75,017.88 11.26% -
齐鲁证 券 1 62,135,862.92 8.38% 56,568.21 8.49% -
宏源证 券 2 45,758,726.91 6.17% 40,491.83 6.08%
本期新 增 1
个交易单
元
国联证 券 1 29,167,997.60 3.93% 25,810.61 3.87% -
招商证 券 2 27,110,069.97 3.65% 24,394.40 3.66%
本期新 增 1
个交易单
元
银河证 券 2 22,812,146.35 3.07% 20,768.06 3.12% -
中金国际 1 15,218,575.73 2.05% 13,854.96 2.08% -
瑞银证 券 1 6,543,623.00 0.88% 5,957.39 0.89%
本期新 增 1
个交易单
元
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
大通证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
30
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
华融证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
信达证 券 2 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
英大证 券 1 - - - - 本期退 租
浙商证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
中航证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
中信浙 江 1 - - - -
本期新 增 1
个交易单
元
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2012 年12 月31 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2013-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加长城证券为代销机构并
参加相 关费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013-02-21 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告
31
3
信诚基金管理有限公司关于调整直
销中心 认/ 申购 下限 的公 告
同上 2013-03-29
4
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基 金 2013 年 6 月 28 日 基金资 产
净值和 基金 份额 净值 公告
同 上 2013-06-29
5
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
同上 2013-06-29
§11 备查文件目录
11.1 备查文件名称
1、信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） 相关 批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同
4、信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号上 海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
11.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2013 年8 月28 日
