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诺安汇鑫保本(320020)

诺安汇鑫保本:2013年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金 
2013 年半 年度报 告 
 
2013 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 诺安 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2013 年 8 月 27 日 
 
 
 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 
第 2 页 共 40 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2013 年 8 月 23 日复 核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计 。 本报告期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 3 页 共 40 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人 及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................................................. 9 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 10 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 11 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 31 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 31 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 33 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................ 33 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 33 7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................ 33 7.9 报告期末 本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................... 33 7.10 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 34 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 35 8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 35 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 4 页 共 40 页


§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 35 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 36 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 36 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 36 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 36 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 36 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 36 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 37 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 39 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 40 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 40 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 40 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 5 页 共 40 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金 基金简称 诺安汇鑫保 本混合 基金主代码 320020 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2012 年5 月28 日 基金管理人 诺安基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 2,709,629,456.42 份 基金合同存 续期 不定期 2.2 基金 产品说明 投资目标 本基金严格 控制风险 ,在保证 投资者本 金安全的 基础 上,力争实 现基金资 产的稳健 增长。 投资策略 本基金通过 固定比例 投资组合 保险(CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance )策 略,在未 来三 年保本周期 中,对资 产配置严 格按照公 司开发的 保本 模型进行优 化动态调 整,确保 投资者的 投资本金 的安 全性。同时 ,本基金 通过积极 稳健的股 票投资策 略, 竭力为基金 资产获取 最高的增 值回报。 本基金的投 资策略由 五部分组 成:资产 配置策略 、债 券投资策略 、股票投 资策略、 股指期货 投资策略 、权 证投资策略。 业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为保本 周期同期 限的三年 期定 期存款税后 收益率。 风险收益特 征 本基金是一 只保本混 合型基金 ,在证券 投资基金 中属 于低风险品 种。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 陈勇 唐州徽 联系电话 0755-83026688 95566 电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电 话


400-888-8998 95566 传真 0755-83026677 010-66594942 注册地址 深圳市深南 大道 4013 号兴 业银行大厦 19-20 层 北京西城区 复兴门内 大街 1 号 办公地址 深圳市深南 大道 4013 号兴 北京西城区 复兴门内 大街 1 号 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 6 页 共 40 页


业银行大厦 19-20 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 秦维舟 田国立 2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度 报告备置 地点 深圳市深南 大道4013 号兴 业银行大 厦19-20 层诺安 基金管理有 限公司 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 诺安基金管 理有限公 司 深圳市深南 大道4013 号兴业 银行大 厦 19-20 层 基金保证人 中国投资担 保有限公 司 北京市海淀 区西三环 北路 100 号金 玉大厦写字 楼 9 层


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标



















































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 48,559,735.99 本期利润 42,273,657.85 加权平均基 金份额本 期利润 0.0139 本期加权平 均净值利 润率 1.35% 本期基金份 额净值增 长率 1.18% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 67,867,350.22 期末可供分 配基金份 额利润 0.0250 期末基金资 产净值 2,777,496,806.64 期末基金份 额净值 1.025 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 2.50% 注:① 上述基金业绩指 标不包括持有人申 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要 低于所列数 字。 ② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关 费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 7 页 共 40 页


③ 期末可供 分配利润 是采用资 产负债表 中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.75% 0.48% 0.35% 0.02% -3.10% 0.46% 过去三个月 0.20% 0.33% 1.07% 0.01% -0.87% 0.32% 过去六个月 1.18% 0.24% 2.14% 0.02% -0.96% 0.22% 过去一年 2.40% 0.17% 4.31% 0.01% -1.91% 0.16% 自基金合同 生效起至今 2.50% 0.16% 4.76% 0.01% -2.26% 0.15% 注:本基金 的业绩比 较基准为 : 与保本 期同期 段的 三年期银行 定期存款 税后收益 率。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:①本基 金的建仓 期为 2012 年5 月28 日至 2012 年 11 月 27 日,建仓期结束 时各项资 产配置比诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 8 页 共 40 页


例符合基金 合同约定 。截至 2013 年6 月 30 日止,本 基金建仓期 结束未满1 年。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 截至 2013 年8 月 27 日, 本基金管 理人共管 理二十八 只开放式基 金: 诺 安平衡 证券投资 基金、 诺安货币市场基金、诺安 股票证券投资基 金、诺安优 化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增 长 股票证券投资基金、诺安 灵活配置混合型 证券投资基 金、诺安成长股票型证券 投资基金、诺安 增 利债券型证 券投资基 金、 诺安中证 100 指数 证券投资 基金、 诺 安中小盘 精选股 票型证券 投 资基金、 诺安主题精选股票型证券 投资基金、诺安 全球黄金证 券投资基金、上证新兴产 业交易型开放式 指 数证券投资基金、诺安上 证新兴产业交易 型开放式指 数证券投资基金联接基金 、诺安保本混合 型 证券投资基金、诺安多策 略股票型证券投 资基金、诺 安油气能源股票证券投资 基金(LOF) 、诺 安 全球收益不动产证券投资 基金、诺安新动 力灵活配置 混合型证券投资基金、诺 安中证创业成长 指 数分级证券 投资基金 、 诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金、 诺 安双利债 券型发 起式证券 投资基金、 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基金、诺安 中小板等权重交易型开放 式指数证券 投资 基 金联接基金、诺安纯债定 期开放债券型证 券投资基金 、诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金、诺 安 信用债券一 年定期开 放债券型 证券投资 基金、诺 安稳 固收益一年 定期开放 债券型证 券投资基 金。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张乐赛 固定收益 部总监、 诺安货币 市场基金 基金经 理、诺安 保本混合 型证券投 资基金、 诺安汇鑫 保本混合 2012 年 5 月 28 日 - 8 硕士, 具有基 金从业资 格。 曾就职于南京商业 银行 资 金运营中心 ; 2004 年12 月 加入诺安基金管理 有限公 司, 现任固 定收益部 总监。 曾于 2009 年 8 月至 2012 年 1 月担任诺安优化 收益 债券型证券投资基 金的基 金经理。2006 年 8 月 起担 任诺安货币市场基 金的基 金经理,2011 年 5 月 起担诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 9 页 共 40 页


型证券投 资基金的 基金经理 任诺安保本混合型 证券投 资基金的基金经理,2012 年 5 月起担任诺安汇 鑫保 本混合型证券投资 基金的 基金经理。 注:①此处 基金经理 的任职日 期为 基金 合同生效 之日; ②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定等。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期间,诺安 汇鑫保 本混合型 证券投资 基金管 理人 严格遵守了 《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》及其他有关法律 法规,遵守了《诺安 汇鑫保本 混合型证券投资基金基 金合同》的规定,遵守 了本公司管 理制度。 本基金投 资管理未 发生违法 违规 行为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据中国证 监会 2011 年修订的 《证券投 资基金 管理 公司公平交 易制度指 导意见》 , 本公司更 新并完善了 《诺 安基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票、 债 券的一 级 市场申购 、 二级市 场交易等 投资管理 活动 , 同时涵 盖 投资授权 、 研究分 析、 投资 决策 、 交易 执行、 业绩评估等 投资管理 活动相关 的各个环 节。 投资研究方面,公司设立 全公司所有投资组 合适用的 证券备选库,在此基础上 ,不同投资组 合根据其投资目标、投资 风格和投资范围 的不同,建 立不同投资组合的投资对 象备选库和交易 对 手备选库;公司拥有健全 的投资授权制度 ,明确投资 决策委员会、投资总监、 投资组合经理等 各 投资决策主体的职责和权 限划分,投资组 合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的 操 作需要经过严格的审批程 序;公司建立了 统一的研究 管理平台,所有内外部研 究报告均通过该 研 究管理平台 发布,并 保障该平 台对所有 研究员 和 投资 组合经理开 放。 交易执行方面,对于场内 交易,基金管理人 在投资交 易系统中设置了公平交易 功能,交易中 心按照时间优先、价格优 先的原则执行所 有指令,如 果多个投资组合在同一时 点就同一证券下 达 了相同方向的投资指令, 并且市价在指令 限价以内, 投资交易系统自动将该证 券的每笔交易报 单 都自动按比例分拆到各投 资组合;对于债 券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等非集中竞价 交 易的交易分配,在参与申 购之前,各投资 组合经理独 立地确定申购价格和数量 ,并将申购指令 下 达给交易中心。公司在获 配额度确定后, 按照价格优 先的原则进行分配,如果 申购价 格相同, 则 根据该价位各投资组合的 申购数量进行比 例分配;对 于银行间市场交易、固定 收益平台、交易 所 大宗交易,投资组合经理 以该投资组合的 名义向交易 中心下达投资指令,交易 中心向银行间市 场诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 10 页 共 40 页


或交易对手询价、成交确 认,并根据“时 间优先、价 格优先”的原则保证各投 资组合获得公平 的 交易机会。 本报告期内 ,公平交 易制度总 体执行情 况良好, 未发 现违反公平 交易制度 的情况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 , 公司 对不同投 资组合不 同时间 区间 ( 日 内、3 日 内、5 日内 ) 的同向 交易价差 进 行了分析,未发现投资组 合之间存在违反 公平交易原 则的异常情况 。此外,不 存在所有投资组 合 参与的交易 所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边 成交量超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2013 年上半年经 济增速小 幅下滑,CPI 低位徘徊 ,政 策面相对平 稳,央行 以灵活的 公开市场 操作来平滑资金的流动性 ,一季度资金面 相对宽松, 但进入二季度资金面逐步 紧张,尤其是在 半 年底资金面出现了罕见的 紧张状况,资金 利率大幅飙 升,债市和股市都是先扬 后抑,资金面成 为 了决定市场的重要因素。 面对如此市场环 境,诺安汇 鑫保本混合型证券投 资基 金以中高评级信 用 债为主要投资对象,把握 债券加仓时机, 同时注意控 制股票仓位,谨慎的参与 股票二级市场, 严 格按照保本 策略来操 作,取得 了较为理 想的效果 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至报告期 末,本基金 份额净值为 1.025 元。 本报告 期基金份额 净值增长 率为 1.18%, 同期业 绩比较基准 收益率为2.14% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 2013 年下半 年, 经济难有 起色 , 通胀仍 会保持低 位, 资金面将维 持紧平衡 的状态 , 资金 利率 中枢将会有所提升,货币 政策放松的概率 不大,仍是 稳字当头,债市和股市都 会有波段操作的 机 会。下一阶段,诺安汇鑫 保本混合型证券 投资基金将 保持较高的债券仓位,做 好久期的匹配, 加 强流动性的管理,适当参 与股票市场,严 格按照保本 策略来操作,继续做好保 本垫的积累,为 今 后的权益类 投资打好 基础。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人严格遵 守 《企业会 计准则》 、 《 证券投资基 金会计核 算业务指 引》 以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证 券投资基金 执行〈企业会计准则〉估 值业务及份额净 值 计价有关事项的通知》与 《关于进一步规 范证券投资 基金估值业务的指导意见 》等相关规定和 基诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 11 页 共 40 页


金合同的约定,日常估值 由 本基金管理人与 本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由本基金管理 人 完成估值后, 经本基金 托管人复 核无误后 由本基 金管 理人对外公 布。 月 末、 年中和年 末估值复 核与 基金会计账 务的核对 同时进行 。 报告期内,公司制定了证券 投资基金的估值 政策和程 序,并由研究部、财务综合 部、监察稽核 部和风险控 制部、 固定收 益部及基 金经理 等组成了 估 值小组,负责 研究、 指导 基金估值 业务。 估值 小组成员均为公司各部 门人员, 均具有基金 从业资格 、专业胜任能力和相关 工作经历,且之间不 存 在任何重大利益冲突。 基金经理作为公司 估值小组的 成员,不介入基金日常估 值业务,但应参加 估 值小组会议,可以提议测 算某一投资品种的 估值调整 影响, 并有权表决有关议 案但仅享有一票表 决 权, 从而将其 影响程度 进行适当 限制,保 证基金估 值的 公平、合理, 保持估值 政策和程 序的一贯 性。 报告期内,本 基金未签 约与估值 相关的定 价服务 。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 在符合有关 基金分红 条件的前 提下,基 金收益分 配每 年至多 6 次;每次基 金收益分 配比例不 得低于期末可供分配利润 的 20% 。基金的 收益分配比 例以期末可供分配利润为 基准计算,期末 可 供分配利润以期末资产负 债表中未分配利 润与未分配 利润中已实现收益的孰低 数为准。基 金合 同 生效不满三 个月,收 益可不分 配;


本基金基金 合同于 2012 年 5 月28 日生 效,截止2013 年6 月30 日, 本基金 未进行利 润分配。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内 , 中国 银行股份 有限公司 (以下 称 “本 托 管人” ) 在 对诺安汇 鑫保本混 合型证券 投 资基金(以 下称“本 基金” )的 托管过程 中,严 格遵 守《证券投 资基金法 》及其他 有关法律 法规、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在 损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履 行 了应尽的义 务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等 情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核,未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 12 页 共 40 页


5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 (注 : 财务 会计报 告中的 “金 融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金 报告截止日 : 2013 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 44,467,739.38 16,290,035.69 结算备付金


13,002,321.22 - 存出保证金


273,218.82 250,000.00 交易性金融 资产 6.4.7.2 3,052,975,425.21 2,185,452,891.50 其中:股票 投资


323,382,852.99 - 基金投资


- - 债券投资


2,729,592,572.22 2,185,452,891.50 资产支持证 券投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - 1,172,902,305.44 应收证券清 算款


80,058,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 55,647,543.70 33,862,384.16 应收股利


- - 应收申购款


889.32 1,778.63 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,246,425,137.65 3,408,759,395.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 6 月 30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


448,399,206.30 70,289,844.85 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


16,013,872.69 3,834,610.08 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 13 页 共 40 页


应付管理人 报酬


2,851,417.38 3,419,108.38 应付托管费


475,236.24 569,851.39 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 419,132.79 72,206.81 应交税费


187,600.00 - 应付利息


188,216.06 7,472.20 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 393,649.55 458,692.94 负债合计


468,928,331.01 78,651,786.65 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,709,629,456.42 3,286,228,579.87 未分配利润 6.4.7.10 67,867,350.22 43,879,028.90 所有者权益 合计


2,777,496,806.64 3,330,107,608.77 负债和所有 者权益总 计


3,246,425,137.65 3,408,759,395.42 注:报告截 止日 2013 年6 月 30 日,基金 份额净 值 1.025 元,基金份 额总额 2,709,629,456.42 份。


6.2 利润 表 会计主体: 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金 本报告期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日


单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2012 年5 月 28 日至 2012 年 6 月 30 日 一、收入


69,076,276.24 9,146,595.05 1.利息收入


55,723,453.36 9,042,571.82 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 484,302.35 6,202,961.64 债券利息收 入


48,251,860.62 236,009.30 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


6,987,290.39 2,603,600.88 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


16,866,214.23 - 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 4,621,099.20 - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 9,385,111.49 - 资产支持证 券投资收 益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,860,003.54 - 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 -6,286,078.14 37,290.41 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 2,772,686.79 66,732.82 减: 二、费用


26,802,618.39 4,601,315.55 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 14 页 共 40 页


1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 18,637,065.10 3,903,278.41 2.托管费 6.4.10.2.2 3,106,177.51 650,546.39 3.交易费用 6.4.7.18 970,101.55 1,175.00 4.利息支出


3,835,095.99 - 其中:卖出 回购金融 资产支出


3,835,095.99 - 6.其他费用 6.4.7.19 254,178.24 46,315.75 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 42,273,657.85 4,545,279.50 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 42,273,657.85 4,545,279.50 6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金 本报告期:2013 年 1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 3,286,228,579.87 43,879,028.90 3,330,107,608.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 42,273,657.85 42,273,657.85 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -576,599,123.45 -18,285,336.53 -594,884,459.98 其中:1.基金 申购款 1,568,527.60 43,196.49 1,611,724.09 2. 基金赎回 款 -578,167,651.05 -18,328,533.02 -596,496,184.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 2,709,629,456.42 67,867,350.22 2,777,496,806.64 项目 上年度可比期间 2012 年 5 月 28 日至2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 15 页 共 40 页


一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 3,605,777,175.75 - 3,605,777,175.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,545,279.50 4,545,279.50 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) - - - 其中:1.基金 申购 款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 3,605,777,175.75 4,545,279.50 3,610,322,455.25 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 奥成 文______














______ 薛有为______














____ 薛有 为____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金( 简称 “本基 金 ”) , 经中国证券 监督管理 委员会( 简称“中 国 证监 会 ”) 证监 许可[2012]173 号 文件 《关 于核 准诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 募集 的 批 复》核准, 募集期自 2012 年4 月18 日到 2012 年5 月 23 日止,募集期 间同时向 符合法律 法规规 定的个人投资者、机构投 资者及合格境外 机构投资者 ,以及法律法规或中国证 监会允许购买证 券 投资基金的其他投资者公开发售,经利安达会计师事务所验资, 募 集 资 金 人 民 币 3,632,571,889.17 元 , 认 购 手 续 费 人 民 币 27,668,878.51 元 , 净 认购金额为人民币 3,604,903,010.66 元, 有效认购 金额募集 期产生的 利 息为人民币 874,165.09 元 ,折成基 金份额 的净认购金 额和利息 为人民币 3,605,777,175.75 元 ,折合 3,605,777,175.75 份基金份 额。投 资 者户数共计 21,230 户。基金合同生效日为 2012 年 5 月 28 日, 合同生效日基金份额为 3,605,777,175.75 份 基金单位 。 本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本 基金的基 金管理人为诺安基 金管理 有限公司,基金 托管人为中 国银行股 份有限公 司。 《 诺安汇鑫 保本混合 型证券投资 基 金合同》 、 《 诺安汇鑫 保本混合诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 16 页 共 40 页


型证券投资 基金招募 说明书》 等文件已 按规定报 送中 国证监会备 案。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 财政部于2006 年2 月15 日 颁布 的企业会计 准则(以下 简称 “ 企 业会计准 则”) 和中国 证券业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、中 国证 券监督管理委员会颁布 的《证券投资基金 信息披露管 理办法》 、 《证券投资基金 信息披露内容与 格 式准则》第 3 号《 半年度 报告的内 容与格式 》 、 《证券 投资基金信 息 披露编 报规则》第 3 号《会计 报表附注的 编制及披 露》 、 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和半 年度报告>》等 通知及其他 相关规定 和基金合 同的规定 而编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金的财 务报表符 合企业会 计准则的 要求,真 实、 完 整地反映了 本基金 2013 年 6 月30 日的 财务状况以 及 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 的经营成果 和净值变 动情况。 6.4.4 重要 会计政策和会 计估计 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。 6.4.5 差错 更正 的说明 本基金本报 告期无差 错更正。 6.4.6 税项 1 、印 花税 (1) 自 2008 年9 月 19 日起, 基金管理 人运用基 金买 卖股票,交易 印花税按 单边征收 方式,卖 出股票按 1‰ 征收,买 入股票不 征收。 (2) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分 置改 革过 程中因非 流通 股股 东向 其支 付对 价而 发生 的股 权转让,暂免 征收印花 税。 2 、营业税、 企业所得 税 (1) 根据财 政部、 国家 税务总局 财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资 基金税收 政策的通 知》 , 自2004 年1 月1 日起, 对证券投 资基金( 封闭式证 券投 资基金,开放 式证券投 资基金) 管理人运 用基 金买卖股票 、债券的 差价收入, 继续免征 营业税 和企 业 所得税。 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定, 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入,包 括买 卖股票、 债券的差 价收入, 股权的股 息、 红利 收入, 债券的 利息收入 及其他收 入,暂不 征收企业 所得 税。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 17 页 共 40 页


(2) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收 到由非流通 股股东向 其支付的 股份、 现金 等对价,暂免 征收企业 所得税。 3 、个人所得 税 (1) 根据财 政部、 国 家税务总 局财税字[2002]128 号 文 《关于开 放式证券 投资基金 有关税收 问题的通知》的规定,对 基金取得的股票 的股息、红 利收 入、债券的 利息收入 及储蓄利息收入 , 由上市公司、债券发行企 业及金融机构在 向基金派发 股息、红利收入、债券的 利息收入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得税。 (2)根据财政部、国家税务 总局、证监会财税 《2012 》85 号文《关于实施上 市公司股息红 利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资 基金从公 开 发行和转让 市场取得 的上市公 司股票, 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ,其股息 红利所得 全额计入应 纳税所得 额;持股 期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的 ,暂减按 50% 计入应纳 税所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按25%计入 应纳税 所得额。 上述所 得统一适 用 20% 的 税率计征 个 人所得税。 (3) 根据财 政部、 国 家税务总 局财税[2008]132 号 《 财政部国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得有关个 人所得税 政策的通 知》 , 自2008 年10 月9 日起暂免征 收储蓄存 款利息所 得个人所 得税。 (4) 基 金作为流 通股股东 在股权分 置改革过 程中收到 由非流通股 股东向其 支付的股 份、 现金 等对价,暂 免征收个 人所得税 。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 活期存款 44,467,739.38 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 44,467,739.38 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 311,323,380.95 323,382,852.99 12,059,472.04 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 18 页 共 40 页


债券 交易所市场 303,170,026.27 286,703,572.22 -16,466,454.05 银行间市场 2,446,335,170.46 2,442,889,000.00 -3,446,170.46 合计 2,749,505,196.73 2,729,592,572.22 -19,912,624.51 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,060,828,577.68 3,052,975,425.21 -7,853,152.47 注:本年度 本基金所 投资的股 票中,无因 股权分 置改 革而获得非 流通股股 东支付现 金对价的 情况。 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 本基金本报 告期末未 持有买入 返 售金融 资产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金本报 告期末无 买断式逆 回购交易 中取得的 债券 。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 12,264.84 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 5,265.90 应收债券利 息 55,629,902.35 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 其他 110.61 合计 55,647,543.70 注: “其他” 为应收结 算保证金 利息。 6.4.7.6 其他 资产 本项其他资 产为报表 项目, 本基 金本报告 期末未持 有其 他资产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2013 年6 月30 日 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 19 页 共 40 页


交易所市场 应付交易 费用 391,341.76 银行间市场 应付交易 费用 27,791.03 合计 419,132.79 6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 195,293.46 预提费用 198,356.09 合计 393,649.55 6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 3,286,228,579.87 3,286,228,579.87 本期申购 1,568,527.60 1,568,527.60 本期赎回( 以"-" 号填列) -578,167,651.05 -578,167,651.05 本期末 2,709,629,456.42 2,709,629,456.42 注:申购含 红利再投 、转换入 份额 ,赎 回含转换 出份 额 。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 45,192,615.90 -1,313,587.00 43,879,028.90 本期利润 48,559,735.99 -6,286,078.14 42,273,657.85 本 期 基 金 份额 交 易 产生的变动 数 -13,174,301.12 -5,111,035.41 -18,285,336.53 其中:基金 申购款 34,971.40 8,225.09 43,196.49 基金赎回款 -13,209,272.52 -5,119,260.50 -18,328,533.02 本期已分配 利润 - - - 本期末 80,578,050.77 -12,710,700.55 67,867,350.22 注:申购含 红利再投 、转换入 份额,赎回 含转换 出份 额。 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 441,211.48 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 20 页 共 40 页


定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 42,240.33 其他 850.54 合计 484,302.35 注: “其他” 为认申购 款利息收 入及结算 保证金 利息 收入。 6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 211,872,138.72 减:卖出股 票成本总 额 207,251,039.52 买卖股票差 价收入 4,621,099.20 6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年6月30日 卖出债券( 债转股及 债券到期 兑付)成 交总 额 942,951,314.16 减:卖出债 券(债转 股及债券 到期兑付 )成 本总额 903,228,489.48 减:应收利 息总额 30,337,713.19 债券投资收 益 9,385,111.49 6.4.7.14 衍生 工具收益 本基金本报 告期无衍 生工具收 益。 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日 股票投资产 生的股利 收益 2,860,003.54 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 2,860,003.54 6.4.7.16 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年6 月30 日 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 21 页 共 40 页


1.交易性金 融资产 -6,286,078.14 —— 股票投 资 12,059,472.04 —— 债券投 资 -18,345,550.18 —— 资 产支 持证券投 资 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 合计 -6,286,078.14 6.4.7.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费 收入 2,768,202.31 基金转换费 收入 30.81 其他 4,453.67 合计 2,772,686.79 注: “其他” 为银行间 交易利息 补偿收入 。 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 交易所市场 交易费用 956,724.94 银行间市场 交易费 用 13,376.61 合计 970,101.55 6.4.7.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 汇划费 37,422.15 账户维护费 18,400.00 合计 254,178.24 6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 本基金无需 披露的重 大或有事 项。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 22 页 共 40 页


6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金无需 披露的资 产负债表 日后事项 。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本 基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方发 生变化的 情况。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 诺安基金管 理有限公 司 发起人、管 理人、注 册登记机 构、销售 机构 中国银行股 份有限公 司 托管人、代 销机构 注:下述关 联方交易 均在正常 业务范围 内,按一 般商 业条款订立 。


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行股 票交易。 6.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进 行权 证交易。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金 本基金本报 告期及其 上年度可 比期间不 存在应支 付关 联方的佣金 。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2012年5 月28 日(基金 合同生效 日) 至2012年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 18,637,065.10 3,903,278.41 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 8,465,643.57 - 注:① 基金 管理费按 前一日的 基金资产 净值的 1.20% 的年费率计 提,计算方 法如下: H=E×1.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 23 页 共 40 页


E 为前一日的 基金资 产净值 ②基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月 底,按月支 付;由基金托管人于次月 前 3 个工作日内 从 基金资产中 一次性支 付给基金 管理人。 ③保本周期 到期后, 若本 基金按基 金合同 约定变更 为 “诺安策略精选 股票型证 券投资基 金” , 则基 金管理费按 前一日基 金资产净 值的 1.5% 年费率计 提, 计算方法同 上。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日 上年度可比 期间 2012年5月28 日(基金 合同生效 日)至2012年6月30日 当期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 3,106,177.51 650,546.39 注:①基金 托管费按 前一日的 基金资产 净值的 0.20% 的年费率计 提。计算 方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 ② 基金托管 费每日计 算,逐日 累计至每 月月底, 按月 支付; 由基金 托管人于 次月前 3 个工作日 内从 基金资产中 一次性支 取。 ③保本周期 到期后, 若本 基金按基 金合同 约定变更 为 “诺安策略精选 股票型证 券投资基 金” , 则基 金托管费按 前一日基 金资产净 值的 0.25% 年费率 计提 ,计算方法 同上。 6.4.10.3 与关 联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 单位:人民 币元 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 银行间市场 交 易的 各关联方名 称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中 国 银 行 股 份 有 限公 司 - - - - 221,100,000.00





76,079.73


注: 上年度 可比期间 与关联方 无银行间 同业市场 的债 券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本报告期内 及上年度 可比期间 基 金管理 人没有运 用固 有资金投资 本基金。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 24 页 共 40 页


6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方无投资本 基金的情 况。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元


关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比 期间 2012 年5 月28 日(基金 合同生效 日)至2012 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国 银行 股份 有限 公司 44,467,739.38 441,211.48 98,405,902.21 567,711.75 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。 6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金无其 他关联交 易事项。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金 本基金本报 告期未进 行利润分 配。 6.4.12 期末 ( 2013 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末不 存在因认 购新发或 增发而于 期末 持有的流通 受限证券 。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本期 末未持有 暂时停牌 等流通受 限股票 6.4.12.3 期末 债券正 回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 银行 间市场债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余额 为 448,399,206.30 元,是以 如下债券 作为 质押: 金额单位: 人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 1182301 11 锡产业MTN2 2013 年7 月1 日 102.93 350,000 36,025,500.00 1082050 10 清控MTN1 2013 年7 月1 日 100.31 500,000 50,155,000.00 1282114 12 浙物产MTN1 2013 年7 月1 日 100.78 400,000 40,312,000.00 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 25 页 共 40 页


1182392 11 川投MTN1 2013 年7 月1 日 101.19 400,000 40,476,000.00 1282124 12 京城建MTN1 2013 年7 月1 日 100.83 400,000 40,332,000.00 1282215 12 苏垦MTN1 2013 年7 月1 日 99.30 300,000 29,790,000.00 0980102 09 兴蓉 债 2013 年7 月1 日 99.69 500,000 49,845,000.00 098033 09 国联 债 2013 年7 月1 日 101.60 400,000 40,640,000.00 1282111 12 光明MTN1 2013 年7 月1 日 101.10 800,000 80,880,000.00 120238 12 国开38 2013 年7 月5 日 99.66 500,000 49,830,000.00 1282151 12 通程MTN1 2013 年7 月1 日 100.41 100,000 10,041,000.00 合计





4,650,000 468,326,500.00 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购 证券款余额 0.00 元。 该类交易 要求本基 金在回 购期 内持有的证 券交易所 交易的债 券和/或在 新质 押式回购下转入质押库 的债券, 按证券交易 所规定的 比例折算为标准券后,不 低于债券回购交易 的 余额。 6.4.12.4 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制 定了严格 的风险管 理政策和 风险控制 程序 来识别、 测量 、 分析以 及控制这 些风险, 并设 定适当的投 资限额,通 过可靠的 管理及信 息系统 持续 监控上述各 类风险。


本基金管理 人的风险 管理组织 体系由三 级构成: 第一 层次为董事 会、 合规审 查与风险 控制委员 会所领导;第二层次为总 经理、督察长、风 险控制部 、监察稽核部及风险控 制部所监控;第三层 次 为公司各业 务相关部 门对各自 部门的风 险控制负 责。 6.4.12.5 信用 风险 信 用风 险是 指基金 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合约 责任,或 者基 金所投 资证 券之 发行 人 出现违约 、 拒绝支 付到期 本息, 导致 基金资产 损失和收 益变化的风 险。 本 基金均 投资于具 有良好信 用等级的证 券,并且通 过分散 化 投资以降 低信用 风险。 本基金投资 于一家公 司发行的 证券市值 不超 过 基金 资产 净值的 10%,且本 基金 与由 本基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公司 发行 的 证 券, 不得超过 该证券 的 10%。 本 基金 在交 易所进 行的 交易 均与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成证 券交 收和 款项清 算, 因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小; 本基金 在进 行银行间 同业 市场交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评 估, 以控制相 应的信用 风险。 6.4.12.5.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 26 页 共 40 页


短期信用评 级 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 A-1 821,125,000.00 671,049,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 821,125,000.00 671,049,000.00 6.4.12.5.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 长期信用评 级 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 AAA 609,158,790.00 270,324,000.00 AAA 以下 1,099,553,782.22 1,044,494,891.50 未评级 - - 合计 1,708,712,572.22 1,314,818,891.50 6.4.12.6 流动 性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性 风 险一 方面来 自于 基金份 额持 有人可 随时 要求赎 回其持 有的 基金份 额, 另一 方面来 自于投 资品 种 所处的交易 市场不活 跃而带来 的变现困 难。 本基 金所 持有的证券 除可在证 券交易所 上市外,其 余亦 可 在银 行间 同业 市场 交易,因 此除 在附 注 ‘6.4.12 ’ 中 列示 的部 分基 金资 产流 通暂 时受 限制不 能 自由转让的情况外,其余 均能及时变现。此 外,本基金 可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资 金 应对流动性 需求, 其上 限一般不 超过基金 持有的 债券 资产的公 允 价值。 本基 金所持有 金融负债 以 及 可 赎回 基金份 额净值(所 有者权 益) 的合 约约定 到期日均 为一 年以内 且不计 息, 因此账 面余 额即 为 未折现的合 约到期现 金流量。 本 基金 管理 人每日 预测 本基 金的流 动性 需求,并 通过独 立的 风险 管理岗 位对 投资 组合中 的 证 券的流动性 风险进行 持续的监 测和分析 。 6.4.12.6.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析 单位:人民 币元 本期末


2013 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 合计 资产








银行存款 44,467,739.38 - - - 44,467,739.38 结算备付金 13,002,321.22 - - - 13,002,321.22 结算保证金 273,218.82 - - - 273,218.82 交易性金融 资产 971,893,342.22 286,190,230.00 1,471,509,000.00 - 2,729,592,572.22 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 27 页 共 40 页


买入返售金 融资产 - - - - - 应收证券清 算款 80,058,000.00 - - - 80,058,000.00 资产总计 1,109,694,621.64 286,190,230.00 1,471,509,000.00 - 2,867,393,851.64 负债








卖出回购金 融资产款 448,399,206.30 -





- - 448,399,206.30 应付证券清 算款 - - - - - 负债总计 448,399,206.30 - - - 448,399,206.30 流动性净额 661,295,415.34 286,190,230.00 1,471,509,000.00 - 2,418,994,645.34 上年度末


2012 年12 月31 日 6 个月以 内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 合计 资产





- 银行存款 16,290,035.69 - - - 16,290,035.69 结算备付金 - - - - - 结算保证金 250,000.00 - - - 250,000.00 交易性金融 资产 20,000,000.00 884,624,891.50 1,280,828,000.00 - 2,185,452,891.50 买入返售金 融资产 1,172,902,305.44 - - - 1,172,902,305.44 应收证券清 算款 - - - - - 资产总计 1,209,442,341.13 884,624,891.50 1,280,828,000.00 - 3,374,895,232.63 负债








卖出回购金 融资产款 70,289,844.85 - - - 70,289,844.85 应付证券清 算款 - - - - - 负债总计 70,289,844.85 - - - 70,289,844.85 流动性净额 1,139,152,496.28 884,624,891.50 1,280,828,000.00 - 3,304,605,387.78 6.4.12.7 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因市场价格变动而 发生波动的风 险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他价格 风险。 6.4.12.7.1 利率 风险 利率风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因市场利率变动而 发生波动的风 险。 本基金持 有的大部 分金融资 产和金融 负债均 计息, 因此本基金 的收入及 经营活动 的现金流 量在 很大程度上受市场利率变 化的影响。本基 金的生息资 产主要为银行存款、结算 备付金及债券投 资 等。


下表统计了 本基金面 临的利率 风险敞口。 表中所 示为 本基金资产 及交易形 成负债的 公允价值, 并按照合约 规定的重 新定价日 或到期日 孰早者进 行了 分类。 6.4.12.7.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2013 年 6 月30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 28 页 共 40 页


资产








银行存款 44,467,739.38 - - - - 44,467,739.38 结算备付金 13,002,321.22 - - - - 13,002,321.22 结算保证金 273,218.82 - - - - 273,218.82 交易性金融 资产 971,893,342.22 286,190,230.00 1,471,509,000.00 - 323,382,852.99 3,052,975,425.21 买入返售金 融资产 - - - - - - 应收利息 - - - - 55,647,543.70 55,647,543.70 应收申购款 - - - - 889.32 889.32 应收证券清 算款 - - - - 80,058,000.00 80,058,000.00 资产总计 1,029,636,621.64 286,190,230.00 1,471,509,000.00 0.00 459,089,286.01 3,246,425,137.65 负债








卖出回购证 券款 448,399,206.30 - - - - 448,399,206.30 应付赎回款 - - - - 16,013,872.69 16,013,872.69 应付管理人 报酬 - - - - 2,851,417.38 2,851,417.38 应付托管费 - - - - 475,236.24 475,236.24 应付交易费 用 - - - - 419,132.79 419,132.79 应交税费 - - - - 187,600.00 187,600.00 应付利息 - - - - 188,216.06 188,216.06 其他负债 - - - - 393,649.55 393,649.55 负债总计 448,399,206.30 0.00 0.00 0.00 20,529,124.71 468,928,331.01 利率敏感度 缺口 581,237,415.34 286,190,230.00 1,471,509,000.00 0.00 438,560,161.30 2,777,496,806.64 上年度末


2012 年 12 月31 日 6 个月以 内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计 息 合计 资产








银行存款 16,290,035.69 - - - - 16,290,035.69 结算备付金 - - - - - - 结算保证金 - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融 资产 20,000,000.00 884,624,891.50 1,280,828,000.00 - - 2,185,452,891.50 买入返售金 融资产 1,172,902,305.44 - - - - 1,172,902,305.44 应收利息 - - - - 33,862,384.16 33,862,384.16 应收申购款 - - - - 1,778.63 1,778.63 其他资产 - - - - - - 资产总计 1,209,192,341.13 884,624,891.50 1,280,828,000.00 - 34,114,162.79 3,408,759,395.42 负债








卖出回购金 融资产款 70,289,844.85 - - - - 70,289,844.85 应付赎回款 - - - - 3,834,610.08 3,834,610.08 应付管理人 报酬 - - - - 3,419,108.38 3,419,108.38 应付托管费 - - - - 569,851.39 569,851.39 应付交易费 用 - - - - 72,206.81 72,206.81 应付利息 - - - - 7,472.20 7,472.20 其他负债 - - - - 458,692.94 458,692.94 负债总计 70,289,844.85 - - - 8,361,941.80 78,651,786.65 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 29 页 共 40 页


利率敏感度 缺口 1,138,902,496.28 884,624,891.50 1,280,828,000.00 - 25,752,220.99 3,330,107,608.77 6.4.12.7.1.2 利率 风险的敏感性 分析


分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2013 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2012 年 12 月 31 日 ) 利率下降 27 基点 10,004,639.18 9,062,330.09 利率上 升 27 基点 -10,004,639.18 -9,062,330.09


6.4.12.7.2 外汇 风险 本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价, 因此无 重大 外汇风险。 6.4.12.7.3 其他 价格风险 其他价格风险是指外汇风 险和利率风险以外 的市场风 险。本基金投资于国内依 法公开发行的 A 股股票( 包括中小 板、创业 板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票) 、权 证、股指 期货、债 券、 货币市场工具以及中国证 监会允许基金投 资的其他金 融工具,但须符合中国证 监会的相关规定 。 本基金所面 临的其他 价格风险 主要由所 持有的金 融工 具的公允价 值决定。 通 过分散化 投资,本 基金 有 效降 低了 投 资组 合的其 他价 格风险,并 且本 基金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监 控。 本基金主要持有银行间同业 市场交易的固定收 益品种,因此无重大价格风险。于 2012 年 12 月31 日,本 基金面临 的整体其 他价格风 险列示 如下 : 6.4.12.7.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产- 股票 投资 323,382,852.99 11.64 - - 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融 资产 -债 券投资 2,729,592,572.22 98.28 2,185,452,891.50 65.63 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,052,975,425.21 109.92 2,185,452,891.50 65.63 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 30 页 共 40 页


6.4.12.7.4 采用 风险价值法管 理风险 假设市场因 子的变化 服从多元 正态分布, 在 95% 的置 信度下,使用 过去一年 的历史数 据,按照 VaR 正态算法,计 算未来一 个交易日 里,基金 持仓资产 组合 可能的最大 损失值。 假设 1.置信 度


95% 2.观察期 一年 分析 风险价值 (单位: 人 民币元 ) 本期末(2013 年 6 月 30 日 ) 上年度末 (2012 年 12 月 31 日 ) 基金投资组 合的风险 价值 23,057,179.94 1,585,717.17 合计 23,057,179.94 1,585,717.17 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 323,382,852.99 9.96 其中:股票 323,382,852.99 9.96 2 固定收益投 资 2,729,592,572.22 84.08 其中:债券 2,729,592,572.22 84.08








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 57,470,060.60 1.77 6 其他各项资 产 135,979,651.84 4.19 7 合计 3,246,425,137.65 100.00 7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 217,282,354.80 7.82 D 电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 - - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 31 页 共 40 页


应业 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务 业 106,100,498.19 3.82 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 323,382,852.99 11.64 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 000012 南


玻A 17,170,728 159,172,648.56 5.73 2 603000 人民网 1,956,369 85,904,162.79 3.09 3 002339 积成电子 4,035,606 32,769,120.72 1.18 4 300296 利亚德 2,162,166 25,340,585.52 0.91 5 300047 天源迪科 2,595,930 20,196,335.40 0.73 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 000012 南


玻A 136,477,437.75 4.10 2 603000 人民网 97,965,520.60 2.94 3 600804 鹏博士 49,999,496.89 1.50 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 32 页 共 40 页


4 002339 积成电子 39,069,290.40 1.17 5 000001 平安银行 34,084,186.18 1.02 6 300296 利亚德 23,684,492.57 0.71 7 300047 天源迪科 21,868,889.45 0.66 8 600252 中恒集团 20,667,200.48 0.62 9 600030 中信证券 18,350,577.36 0.55 10 600016 民生银行 15,134,756.13 0.45 11 600837 海通证券 14,393,559.64 0.43 12 600705 中航投资 9,999,005.01 0.30 13 601788 光大证券 9,998,759.42 0.30 14 601318 中国平安 9,560,827.19 0.29 15 000918 嘉凯城 6,499,768.62 0.20 16 601901 方正证券 5,691,243.88 0.17 17 601169 北京银行 5,129,408.90 0.15 注:本期累 计买入金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 600804 鹏博士 53,727,652.98 1.61 2 000001 平安银行 32,218,749.00 0.97 3 600252 中恒集团 21,358,996.34 0.64 4 600030 中信证券 17,881,055.76 0.54 5 600016 民生银行 15,909,068.55 0.48 6 600837 海通证券 15,098,033.35 0.45 7 601318 中国平安 10,263,016.60 0.31 8 600705 中航投资 10,183,500.15 0.31 9 002339 积成电子 9,057,266.38 0.27 10 601788 光大证券 9,044,752.00 0.27 11 601901 方正证券 6,159,451.05 0.18 12 000918 嘉凯城 6,152,996.56 0.18 13 601169 北京银行 4,817,600.00 0.14 注:本期累 计卖出金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 33 页 共 40 页


买入股票成 本(成交 )总额 518,574,420.47 卖出股票收 入(成交 )总额 211,872,138.72 注:买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 填列,不考 虑相关交 易费用。 7.5 期末 按 债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,755,000.00 7.19 其中:政策 性金融债 199,755,000.00 7.19 4 企业债券 139,985,000.00 5.04 5 企业短期融 资券 821,125,000.00 29.56 6 中期票据 1,331,524,000.00 47.94 7 可转债 237,203,572.22 8.54 8 其他 - - 9 合计 2,729,592,572.22 98.28 7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 120228 12 国开 28 1,500,000 149,925,000.00 5.40 2 1282111 12 光明 MTN1 800,000 80,880,000.00 2.91 3 1082047 10 淮北矿 MTN1 800,000 80,248,000.00 2.89 4 113002 工行转债 698,850 76,440,213.00 2.75 5 1182308 11 浙铁投 MTN1 600,000 61,200,000.00 2.20 7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的所 有资产支持证 券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 7.9.2 本基 金投资股 指期 货的投资政 策 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 34 页 共 40 页


7.10 投资 组合报告附注 7.10.1 本基 金本报告期投 资的前十名 证券的发行 主体,本 期没有出现 被监管部门立 案 调查 的情形,也 没有出现在报 告编制日前 一年内受 到公开谴责、 处罚的情形 7.10.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票库之外 的 股票 。 7.10.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 273,218.82 2 应收证券清 算款 80,058,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 55,647,543.70 5 应收申购款 889.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 135,979,651.84 7.10.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产 净值 比例(%) 1 113002 工行转债 76,440,213.00 2.75 2 110020 南山转债 44,664,765.50 1.61 3 110015 石化转债 41,396,352.20 1.49 4 113003 重工转债 24,377,266.80 0.88 5 110018 国电转债 4,927,958.00 0.18 6 127001 海直转债 3,590,405.72 0.13 期末前十名 股票中存 在流通受 限情况的 说明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。 7.10.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 35 页 共 40 页


§8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 16,171 167,561.03 15,593,505.73 0.58% 2,694,035,950.69 99.42% 8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 241,645.51 0.0089% 注:①本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究部 门负 责人持有该 只基金 的 数量区间 为 0。 ② 本基金的 基金经理 持有该只 基金 数量 区间为 0 。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2012 年5 月28 日 )基金份 额总 额 3,605,777,175.75 本报告期期 初基金份 额总额 3,286,228,579.87 本报告期基 金总申购 份额 1,568,527.60 减:本报告期 基金总赎 回份额 578,167,651.05 本报告期基 金拆分变 动份额 - 本报告期期 末基金份 额总额 2,709,629,456.42 注:总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额,总赎 回份 额含转换出 份额。 §10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期内未 召开本基 金的基金 份额持有 人大会, 没有 基金份额持 有人大会 决议。








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10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门 基金托管 部门的重 大人事变动 2013 年 3 月 17 日 ,根据国 家金融工 作需要, 肖钢先 生辞去中国 银行股份 有限公司 董事长职 务。中国银 行股份有 限公司已 于 2013 年3 月 17 日公 告上述事项 。 2013 年6 月1 日, 中 国银行股 份有限公 司发布 公告, 自 2013 年5 月31 日 起, 田国 立先生就 任本行董事 长、执行 董事、董 事会战略 发展委员 会主 席及委员。 除上述事项 外,本 报告期内 ,基 金管理人 、基 金托管 人的专门基 金托管部 门没有发 生重大人 事变动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 报告期内没 有涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金 托 管业务的诉 讼事项。





10.4 基金 投资策略的改 变 报告期内基 金的投资 组合策略 没有发生 重大改变 。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 报告期内本 基金聘请 的会计师 事务所没 有发生变 更。 2013 年7 月6 日, 基 金管理人 发布了 《诺安基 金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事务 所的公告》 的公告,自 2013 年 7 月 6 日起,负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤华 永会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 报告期内基 金管理人 、 基金 托管人及 其高级管 理人员 没有受到监 管 部门稽 查或处罚 的任何情 形。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城 证券 1 - - - - - 中银 国际 1 421,333,482.28 57.68% 383,581.90 57.90% - 东北 证券 1 309,113,076.91 42.32% 278,868.48 42.10% - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 37 页 共 40 页


国信 证券 1 - - - - - 注:1 、本报 告期租用 证券公司 交易单元 的变更 情况: 无。 2、专用交 易单元的 选择标准 和程序 基金管理人 选择使用 基金专用 交易单元 的证券经 营机 构的选择标 准为: (1) 、实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币。 (2) 、财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。 (3) 、经营行 为规范, 最近两年 未发生重 大违规 行为 而受到中国 证监会处 罚。 (4) 、内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。 (5) 、 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 , 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务。 (6) 、 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。 基金管理人根据以上标准 进行评估后确定证 券经营机 构的选择,与被选择的券 商签订《专用 证券交易单 元租用协 议》 。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城 证券 - - - - - - 中银 国际 518,895,005.00 100.00% 6,091,900,000.00 100.00% - - 东北 证券 - - - - - - 国信 证券 - - - - - - 10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 招募 说明书(更 新)2012 年第1 期-正文 基金管理人 网站 2013 年 1 月5 日 2 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 招募 说明书(更 新)2012 年第1 期-摘要 《 中 国 证 券 报 》 、 《上海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年 1 月5 日 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 38 页 共 40 页


3 诺安基金管理有限公司关于增加华 鑫证 券为旗下部分基金代销机构并开通 基金 定投、转换业务及开展费率优惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年1 月10 日 4 诺安基金管理有限公司关于开通电 子直 销汇款交易 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年1 月10 日 5 诺安基金管理有限公司关于提请投 资者 及时更新已过期身份证件或者身份 证明 文件的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年1 月10 日 6 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金 2012 年第4 季度 报告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年1 月21 日 7 诺安基金管理有限公司关于旗下部 分基 金参加上海农商银行基金申购费率 优惠 活动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年3 月22 日 8 诺安基金管理有限公司关于提请投 资者 及时更新客户身份基本信息及更新 已过 期身份证明 文件的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年3 月26 日 9 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金 2012 年年度报告 基金管理人 网站 2013 年3 月29 日 10 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金 2012 年年度报告 摘要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年3 月29 日 11 诺安基金管理有限公司关于旗下基 金参 加中国工商银行个人电子银行基金 申购 费率优惠活 动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年 4 月1 日 12 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金 2013 年第1 季度 报告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 2013 年4 月19 日 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 39 页 共 40 页


《证券时报 》 13 诺安基金管理有限公司关于增加威 海商 业银行为旗下基金代销机构及 开 通基 金 转换业务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年5 月17 日 14 诺安基金管理有限公司关于港澳台 居民 投资旗下基金开立证券投资基金账 户的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年5 月17 日 15 诺安基金管理有限公司关于增加华 安证 券为旗下基 金销售机 构的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年6 月17 日 16 诺安基金管理有限公司关于旗下基 金参 加交通银行网上银行、手机银行基 金申 购费率优惠及申购费率 “ 折上折”优惠 活动的公告 《中国证券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年 7 月2 日 17 诺安基金管理有限公司关于旗下基 金改 聘会计师事 务所的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年 7 月6 日 18 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 招募 说明书(更 新)2013 年第1 期-正文 基金管理人 网站 2013 年7 月15 日 19 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 招募 说明书(更 新)2013 年第1 期-摘要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年7 月15 日 20 诺安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金 2013 年第2 季度 报告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券时报 》 2013 年7 月19 日 §11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 基金管理人 于 2013 年 7 月 6 日发 布了《诺 安基金管 理有限公司 关于旗下 基金改聘 会计师事诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 第 40 页 共 40 页


务所的公告 》 的公告 , 自 2013 年7 月6 日起 , 负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤 华永会计师 事务所( 特殊普通 合伙) 。





§12 备 查 文件 目录 12.1 备查 文件目录 ①中国证券 监督管理 委员会批 准诺安汇 鑫保本混 合型 证券投资基 金公开募 集的文件 。 ②《诺安汇 鑫保本混 合型证券 投资基金 基金合同 》 。 ③《诺安汇 鑫保本混 合型证券 投资基金 托管协 议 》 。 ④基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 。 ⑤诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金 2013 年半 年度 报告正文。 ⑥报告期内 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金在 指定 报刊上披露 的各项公 告。 12.2 存放 地点 基金管理人 、基金托 管人住所 。 12.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件。 投资者对本报告书如有疑问, 可致电本基金管理人 全 国统一客户服务电话:400-888-8998 , 亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。 诺安基金管理有限公司 2013 年8 月27 日