诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金
2013 年半 年度报 告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 诺安 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2013 年 8 月 27 日
诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2013 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2013 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 诺安汇鑫保 本混合
基金主代码 320020
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年5 月28 日
基金管理人 诺安基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 2,709,629,456.42 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金严格 控制风险 ，在保证 投资者本 金安全的 基础
上，力争实 现基金资 产的稳健 增长。
投资策略 本基金通过 固定比例 投资组合 保险（CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ）策 略，在未 来三
年保本周期 中，对资 产配置严 格按照公 司开发的 保本
模型进行优 化动态调 整，确保 投资者的 投资本金 的安
全性。同时 ，本基金 通过积极 稳健的股 票投资策 略，
竭力为基金 资产获取 最高的增 值回报。
本基金的投 资策略由 五部分组 成：资产 配置策略 、债
券投资策略 、股票投 资策略、 股指期货 投资策略 、权
证投资策略 。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为保本 周期同期 限的三年 期定
期存款税后 收益率。
风险收益特 征 本基金是一 只保本混 合型基金 ，在证券 投资基金 中属
于低风险品 种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 陈勇 唐州徽
联系电话 0755-83026688 95566
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.lionfund.com.cn 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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基金半年度 报告备置 地点 深圳市深南 大道4013 号兴 业银行大 厦19-20 层诺安
基金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 48,559,735.99
本期利润 42,273,657.85
加权平均基 金份额本 期利润 0.0139
本期基金份 额净值增 长率 1.18%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 0.0250
期末基金资 产净值 2,777,496,806.64
期末基金份 额净值 1.025
注：① 上述基金业绩指 标不包括持有人申 购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要
低于所列数 字。
② 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除 相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
③ 期末可供 分配利润 是采用资 产负债表 中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.75% 0.48% 0.35% 0.02% -3.10% 0.46%
过去三个月 0.20% 0.33% 1.07% 0.01% -0.87% 0.32%
过去六个月 1.18% 0.24% 2.14% 0.02% -0.96% 0.22%
过去一年 2.40% 0.17% 4.31% 0.01% -1.91% 0.16%
自基金合同
生效起至今
2.50% 0.16% 4.76% 0.01% -2.26% 0.15%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ： 与保本 期同期 段的 三年期银行 定期存款 税后收益 率。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：①本基 金的建仓 期为 2012 年5 月28 日至 2012 年 11 月 27 日,建仓期结束 时各项资 产配置比
例符合基金 合同约定 。截至 2013 年6 月 30 日止,本 基金建仓期 结束未满1 年。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
截至 2013 年8 月 27 日， 本基金管 理人共管 理二十八 只开放式基 金： 诺 安平衡 证券投资 基金、
诺安货币市场基金、诺安 股票证券投资基 金、诺安优 化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增 长
股票证券投资基金、诺安 灵活配置混合型 证券投资基 金、诺安成长股票型证券 投资基金、诺安 增
利债券型证 券投资基 金、 诺安中证 100 指数 证券投资 基金、 诺 安中小盘 精选股 票型证券 投资基金、
诺安主题精选股票型证券 投资基金、诺安 全球黄金证 券投资基金、上证新兴产 业交易型开放式 指诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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数证券投资基金、诺安上 证新兴产业交易 型开放式指 数证券投资基金联接基金 、诺安保本混合 型
证券投资基金、诺安多策 略股票型证券投 资基金、诺 安油气能源股票证券投资 基金（LOF） 、诺 安
全球收益不动产证券投资 基金、诺安新动 力灵活配置 混合型证券投资基金、诺 安中证创业成长 指
数分级证券 投资基金 、 诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金、 诺 安双利债 券型发 起式证券 投资基 金、
中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基金、诺安 中小板等权重交易型开放 式指数证券投资 基
金联接基金、诺安纯债定 期开放债券型证 券投资基金 、诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金、诺 安
信用债券一 年定期开 放债券型 证券投资 基金、诺 安稳 固收益一年 定期开放 债券型证 券投资基 金。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张乐赛
固 定 收 益 部
总监、 诺 安货
币 市 场 基 金
基金经理 、 诺
安 保 本 混 合
型 证 券 投 资
基金、 诺 安汇
鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资
基 金 的 基 金
经理
2012 年5 月
28 日
- 8
硕士,具有基 金从业资 格。 曾
就 职 于 南 京 商 业 银 行 资 金 运
营中心； 2004 年12 月加入诺
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任
固定收益部 总监。曾 于 2009
年8 月至 2012 年1 月担任诺
安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金的基金 经理。2006 年 8
月 起 担 任 诺 安 货 币 市 场 基 金
的基金经理 ，2011 年 5 月起
担 任 诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金的基 金经理，2012 年
5 月 起 担 任 诺 安 汇 鑫 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：①此处 基金经理 的任职日 期为 基金 合同生效 之日;
②证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理 办法 》的相关 规定等。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期间,诺 安汇鑫保 本混合型 证券投资 基金管 理人 严格遵守了 《 中华人民 共和国证 券投资基
金法》及其他有关法律 法规,遵守了《诺安 汇鑫保本 混合型证券投资基金基 金合同》的规定,遵守
了本公司管 理制度。 本基金投 资管理未 发生违法 违规 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会 2011 年修订的 《证券投 资基金 管理 公司公平交 易制度指 导意见》 ， 本公司更诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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新并完善了 《诺 安基金管 理有限公 司公平 交易制度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票 、 债 券的一 级
市场申购 、 二级市 场交易等 投资管理 活动 ， 同时涵 盖 投资授权 、 研究分 析、 投资决策 、 交易 执行、
业绩评估等 投资管理 活动相关 的各个环 节。
投资研究方面，公司设立 全公司所有投资组 合适用的 证券备选库，在此基础上 ，不同投资组
合根据其投资目标、投资 风格和投资范围 的不同，建 立不同投资组合的投资对 象备选库和交易 对
手备选库；公司拥有健全 的投资授权制度 ，明确投资 决策委员会、投资总监、 投资组合经理等 各
投资决策主体的职责和权 限划分，投资组 合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的 操
作需要经过严格的审批程 序；公司建立了 统一的 研究 管理平台，所有内外部研 究报告均通过该 研
究管理平台 发布，并 保障该平 台对所有 研究员和 投资 组合经理开 放。
交易执行方面，对于场内 交易，基金管理人 在投资交 易系统中设置了公平交易 功能，交易中
心按照时间优先、价格优 先的原则执行所 有指令，如 果多个投资组合在同一时 点就同一证券下 达
了相同方向的投资指令， 并且市价在指令 限价以内， 投资交易系统自动将该证 券的每笔交易报 单
都自动按比例分拆到各投 资组合；对于债 券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等非集中竞价 交
易的交易分配，在参与申 购之前，各投资 组合经理独 立地确定申购价格和数量 ，并将申 购指令 下
达给交易中心。公司在获 配额度确定后， 按照价格优 先的原则进行分配，如果 申购价格相同， 则
根据该价位各投资组合的 申购数量进行比 例分配；对 于银行间市场交易、固定 收益平台、交易 所
大宗交易，投资组合经理 以该投资组合的 名义向交易 中心下达投资指令，交易 中心向银行间市 场
或交易对手询价、成交确 认，并根据“时 间优先、价 格优先”的原则保证各投 资组合获得公平 的
交易机会。
本报告期内 ，公平交 易制度总 体执行情 况良好， 未发 现违反公平 交易制度 的情况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ， 公司 对不同投 资组合不 同时间 区间 （ 日 内、3 日 内、5 日内 ） 的同向 交易价差 进
行了分析，未发现投资组 合之间存在违反 公平交易原 则的异常情况。此外，不 存在所有投资组 合
参与的交易 所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边 成交量超过 该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2013 年上半年经 济增速小 幅下滑，CPI 低位徘徊 ，政 策面相对平 稳，央行 以灵活的 公开市场
操作来平滑资金的流动性 ，一季度资金面 相对宽松， 但进入二季度资金面逐步 紧张，尤其是在 半
年底资金面出现了罕见的 紧张状况，资金 利率大幅飙 升，债市和股市都是先 扬 后抑，资金面成 为诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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了决定市场的重要因素。 面对如此市场环 境，诺安汇 鑫保本混合型证券投资基 金以中高评级信 用
债为主要投资对象，把握 债券加仓时机， 同时注意控 制股票仓位，谨慎的参与 股票二级市场， 严
格按照保本 策略来操 作，取得 了较为理 想的效果 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末,本基金 份额净值为 1.025 元。 本报告 期基金份额 净值增长 率为 1.18%, 同期业
绩比较基准 收益率为2.14% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2013 年下半 年， 经济难有 起色 ， 通胀仍 会保持低 位， 资金面将维 持紧平衡 的状态 ， 资金 利率
中枢将会有所提升，货币 政策放松的概率 不大，仍是 稳字当头，债市和股市都 会有波段操作的 机
会。下一阶段，诺安汇鑫 保本混合型证券 投资基金将 保持较高的债券仓位，做 好久期的匹配， 加
强流动性的管理，适当参 与股票市场，严 格按照保本 策略来操作，继续做好保 本垫的积累，为 今
后的权益类 投资打好 基础。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内,本 基金管理 人严格遵 守 《企业会 计准则》 、 《 证券投资基 金会计核 算业务指 引》 以及
中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证 券投资基金 执行〈企业会计准则〉估 值业务及份额净 值
计价有关事项的通知》与 《关 于进一步规 范证券投资 基金估值业务的指导意见 》等相关规定和 基
金合同的约定,日常估值 由本基金管理人与 本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由本基金管理 人
完成估值后, 经本基金 托管人复 核无误后 由本基 金管 理人对外公 布。 月 末、 年中和年 末估值复 核与
基金会计账 务的核对 同时进行 。
报告期内,公司制定了证券 投资基金的估值 政策和程 序,并由研究部、财务综合 部、监察稽核
部和风险控 制部、 固定收 益部及基 金经理 等组成了 估 值小组,负责 研究、 指导 基金估值 业务。 估值
小组成员均为公司各部 门人员, 均具有基金 从业资格 、专业胜任能力和相关 工作经历,且之间不 存
在任何重大利益冲突。 基金经理作为公司 估值小组的 成员,不介入基金日常估 值业务,但应参加 估
值小组会议,可以提议测 算某一投资品种的 估值调整 影响, 并有权表决有关议 案但仅享有一票表 决
权, 从而将其 影响程度 进行适当 限制,保 证基金估 值的 公平、合理, 保持估值 政策和程 序的一贯 性。
报告期内,本 基金未签 约与估值 相关的定 价服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
在符合有关 基金分红 条件的前 提下，基 金收益分 配每 年至多 6 次；每次基 金收益分 配比例不
得低于期末可供分配利润 的 20% 。基金的 收益分配比 例以期末可供分配利润为 基准计算，期末可诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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供分配利润以期末资产负 债表中未分配利 润与未分配 利润中已实现收益的孰低 数为准。基金合 同
生效不满三 个月，收 益可不分 配；
本基金基金 合同于 2012 年 5 月28 日生 效,截止2013 年6 月30 日, 本基金 未进行利 润分配。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对诺安汇 鑫保本混 合型证券 投
资基金（以 下称“本 基金” ）的 托管过程 中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及其他 有关法律 法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在 损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责 地履 行
了应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2013 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 44,467,739.38 16,290,035.69 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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结算备付金 13,002,321.22 -
存出保证金 273,218.82 250,000.00
交易性金融 资产 3,052,975,425.21 2,185,452,891.50
其中：股票 投资 323,382,852.99 -
基金投资 - -
债券投资 2,729,592,572.22 2,185,452,891.50
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - 1,172,902,305.44
应收证券清 算款 80,058,000.00 -
应收利息 55,647,543.70 33,862,384.16
应收股利 - -
应收申购款 889.32 1,778.63
递延所 得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,246,425,137.65 3,408,759,395.42
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 448,399,206.30 70,289,844.85
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 16,013,872.69 3,834,610.08
应付管理人 报酬 2,851,417.38 3,419,108.38
应付托管费 475,236.24 569,851.39
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 419,132.79 72,206.81
应交税费 187,600.00 -
应付利息 188,216.06 7,472.20
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 393,649.55 458,692.94
负债合计 468,928,331.01 78,651,786.65
所有者权益：
实收基金 2,709,629,456.42 3,286,228,579.87
未分配利润 67,867,350.22 43,879,028.90
所有者权益 合计 2,777,496,806.64 3,330,107,608.77
负债和所有 者权益总 计 3,246,425,137.65 3,408,759,395.42
注：报告截 止日 2013 年6 月 30 日,基金 份额净 值 1.025 元,基金份 额总额 2,709,629,456.42 份。
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6.2 利润 表
会计主体： 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金
本报告期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月30 日
上年度可比期间
2012 年 5 月 28 日至 2012
年 6 月 30 日
一、收入 69,076,276.24 9,146,595.05
1.利息收入 55,723,453.36 9,042,571.82
其中：存款 利息收入 484,302.35 6,202,961.64
债券利息收 入 48,251,860.62 236,009.30
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 6,987,290.39 2,603,600.88
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列） 16,866,214.23 -
其中：股票 投资收益 4,621,099.20 -
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 9,385,111.49 -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 2,860,003.54 -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
-6,286,078.14 37,290.41
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 2,772,686.79 66,732.82
减： 二、费用 26,802,618.39 4,601,315.55
1．管理人报 酬 18,637,065.10 3,903,278.41
2．托管费 3,106,177.51 650,546.39
3．交易费用 970,101.55 1,175.00
4．利息支出 3,835,095.99 -
其中：卖出 回购金融 资产支出 3,835,095.99 -
6．其他费用 254,178.24 46,315.75
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
42,273,657.85 4,545,279.50
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
42,273,657.85 4,545,279.50
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 诺安汇鑫 保本混合 型证券投 资基金
本报告期：2013 年 1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民 币元 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
3,286,228,579.87 43,879,028.90 3,330,107,608.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 42,273,657.85 42,273,657.85
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-576,599,123.45 -18,285,336.53 -594,884,459.98
其中：1.基金 申购款 1,568,527.60 43,196.49 1,611,724.09
2. 基金赎回 款 -578,167,651.05 -18,328,533.02 -596,496,184.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
2,709,629,456.42 67,867,350.22 2,777,496,806.64
项目
上年度可比期间
2012 年 5 月 28 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
3,605,777,175.75 - 3,605,777,175.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,545,279.50 4,545,279.50
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
3,605,777,175.75 4,545,279.50 3,610,322,455.25 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 重要 会计政策和会 计估计
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。
6.4.2 差错 更正 的说明
本基金本报 告期无差 错更正。
6.4.3 关联 方关系
6.4.3.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方发 生变化的 情况。
6.4.3.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
诺安基金管 理有限公 司 发起人、管 理人、注 册登记机 构、销售 机构
中国银行股 份有限公 司 托管人、代 销机构
注：下述关 联方交易 均在正常 业务范围 内，按一 般商 业条款订立 。
6.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.4.1.1 股票 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行股 票交易。
6.4.4.1.2 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。
6.4.4.1.3 应支 付关联方的佣 金
本基金本报 告期及其 上年度可 比期间不 存在应支 付关 联方的佣金 。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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6.4.4.2 关联 方报酬
6.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2012年5 月28 日(基金 合同生效 日)
至2012年6月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,637,065.10 3,903,278.41
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
8,465,643.57 -
注：① 基金 管理费按 前一日的 基金资产 净值的 1.20% 的年费率计 提,计算方 法如下:
H=E×1.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
②基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月 底,按月支 付;由基金托管人 于次月 前 3 个工作日内 从
基金资产中 一次性支 付给基金 管理人。
③保本周期 到期后， 若本 基金按基 金合同 约定变更 为 “诺安策略精选 股票型证 券投资基 金” ， 则基
金管理费按 前一日基 金资产净 值的 1.5% 年费率计 提， 计算方法同 上。
6.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日
上年度可比 期间
2012年5月28 日(基金 合同生效
日)至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,106,177.51 650,546.39
注：①基金 托管费按 前一日的 基金资产 净值的 0.20% 的年费率计 提。计算 方法如下:
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
② 基金托管 费每日计 算,逐日 累计至每 月月底, 按月 支付; 由基金 托管人于 次月前 3 个工作日 内从
基金资产中 一次性支 取。
③保本周期 到期后， 若本 基金按基 金合同 约定变更 为 “诺安策略精选 股票型证 券投资基 金” ， 则基
金托管费按 前一日基 金资产净 值的 0.25% 年费率 计提 ，计算方法 同上。 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 24 页
6.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间市场 交
易的
各关联方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中 国 银 行 股 份 有
限公 司
- - - -
221,100,000.00
76,079.73
注： 上年度 可比期间 与关联方 无银行间 同业市场 的债 券(含回购) 交易。
6.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 基金管理 人没有运 用固 有资金投资 本基金。
6.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关 联 方无投资本 基金的情 况。
6.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度可比 期间
2012 年5 月28 日(基金 合同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 银行 股份
有限 公司
44,467,739.38 441,211.48 98,405,902.21 567,711.75
6.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。
6.4.4.7 其他 关联交易事 项 的说明
本基金无其 他关联交 易事项。
6.4.5 期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.5.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金本报 告期末不 存在因认 购新发或 增发而于 期末 持有的流通 受限证券 。
6.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本期 末未持有 暂时停牌 等流通受 限股票 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 24 页
6.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.5.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 银行 间市场债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 为 448,399,206.30 元,是以 如下债券 作为 质押:
金额单位： 人 民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
1182301 11 锡产业MTN2 2013 年7 月1 日 102.93 350,000 36,025,500.00
1082050 10 清控MTN1 2013 年7 月1 日 100.31 500,000 50,155,000.00
1282114 12 浙物产MTN1 2013 年7 月1 日 100.78 400,000 40,312,000.00
1182392 11 川投MTN1 2013 年7 月1 日 101.19 400,000 40,476,000.00
1282124 12 京城建MTN1 2013 年7 月1 日 100.83 400,000 40,332,000.00
1282215 12 苏垦MTN1 2013 年7 月1 日 99.30 300,000 29,790,000.00
0980102 09 兴蓉 债 2013 年7 月1 日 99.69 500,000 49,845,000.00
098033 09 国联 债 2013 年7 月1 日 101.60 400,000 40,640,000.00
1282111 12 光明MTN1 2013 年7 月1 日 101.10 800,000 80,880,000.00
120238 12 国开38 2013 年7 月5 日 99.66 500,000 49,830,000.00
1282151 12 通程MTN1 2013 年7 月1 日 100.41 100,000 10,041,000.00
合计
4,650,000 468,326,500.00
6.4.5.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末2013 年6 月30 日止,本 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 0.00 元。 该类交易 要求本基 金在回 购期 内持有的证 券交易所 交易的债 券和/或在 新质
押式回购下转入质押库 的债券, 按证券交易 所规定的 比例折算为标准券后,不 低于债券回购交易 的
余额。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 323,382,852.99 9.96
其中：股票 323,382,852.99 9.96
2 固定收益投 资 2,729,592,572.22 84.08
其中：债券 2,729,592,572.22 84.08
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 57,470,060.60 1.77
6 其他各项资 产 135,979,651.84 4.19
7 合计 3,246,425,137.65 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 217,282,354.80 7.82
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
106,100,498.19 3.82
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 323,382,852.99 11.64
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 000012 南
玻Ａ 17,170,728 159,172,648.56 5.73
2 603000 人民网 1,956,369 85,904,162.79 3.09 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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3 002339 积成电子 4,035,606 32,769,120.72 1.18
4 300296 利亚德 2,162,166 25,340,585.52 0.91
5 300047 天源迪科 2,595,930 20,196,335.40 0.73
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述股票 。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 000012 南
玻Ａ 136,477,437.75 4.10
2 603000 人民网 97,965,520.60 2.94
3 600804 鹏博士 49,999,496.89 1.50
4 002339 积成电子 39,069,290.40 1.17
5 000001 平安银行 34,084,186.18 1.02
6 300296 利亚德 23,684,492.57 0.71
7 300047 天源迪科 21,868,889.45 0.66
8 600252 中恒集团 20,667,200.48 0.62
9 600030 中信证券 18,350,577.36 0.55
10 600016 民生银行 15,134,756.13 0.45
11 600837 海通证券 14,393,559.64 0.43
12 600705 中航投资 9,999,005.01 0.30
13 601788 光大证券 9,998,759.42 0.30
14 601318 中国平安 9,560,827.19 0.29
15 000918 嘉凯城 6,499,768.62 0.20
16 601901 方正证券 5,691,243.88 0.17
17 601169 北京银行 5,129,408.90 0.15
注：本期累 计买入金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600804 鹏博士 53,727,652.98 1.61
2 000001 平安银行 32,218,749.00 0.97
3 600252 中恒集团 21,358,996.34 0.64
4 600030 中信证券 17,881,055.76 0.54 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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5 600016 民生银行 15,909,068.55 0.48
6 600837 海通证券 15,098,033.35 0.45
7 601318 中国平安 10,263,016.60 0.31
8 600705 中航投资 10,183,500.15 0.31
9 002339 积成电子 9,057,266.38 0.27
10 601788 光大证券 9,044,752.00 0.27
11 601901 方正证券 6,159,451.05 0.18
12 000918 嘉凯城 6,152,996.56 0.18
13 601169 北京银行 4,817,600.00 0.14
注：本期累 计卖出金 额按买卖 成交金额, 不考虑 相关 交易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 518,574,420.47
卖出股票收 入（成交 ）总额 211,872,138.72
注：买入股 票成本、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 填列，不考 虑相关交 易费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,755,000.00 7.19
其中：政策 性金融债 199,755,000.00 7.19
4 企业债券 139,985,000.00 5.04
5 企业短期融 资券 821,125,000.00 29.56
6 中期票据 1,331,524,000.00 47.94
7 可转债 237,203,572.22 8.54
8 其他 - -
9 合计 2,729,592,572.22 98.28
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大 小 排名的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 120228 12 国开 28 1,500,000 149,925,000.00 5.40
2 1282111 12 光明 MTN1 800,000 80,880,000.00 2.91
3 1082047 10 淮北矿 MTN1 800,000 80,248,000.00 2.89
4 113002 工行转债 698,850 76,440,213.00 2.75
5 1182308 11 浙铁投 MTN1 600,000 61,200,000.00 2.20 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
7.10 投资 组合报告附注
7.10.1 本基 金本报告期投 资的前十名 证券的发 行 主体,本 期没有出现 被监管部门立 案
调查 的情形,也 没有出现在报 告编制日前 一年内受 到公开谴责、 处罚的情形
7.10.2 本基 金投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金 合同规定备选 股票库之外 的
股票 。
7.10.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 273,218.82
2 应收证券清 算款 80,058,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 55,647,543.70
5 应收申购款 889.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 135,979,651.84
7.10.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 113002 工行转债 76,440,213.00 2.75
2 110020 南山转债 44,664,765.50 1.61
3 110015 石化转债 41,396,352.20 1.49 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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4 113003 重工转债 24,377,266.80 0.88
5 110018 国电转债 4,927,958.00 0.18
6 127001 海直转债 3,590,405.72 0.13
7.10.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
7.10.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,171 167,561.03 15,593,505.73 0.58% 2,694,035,950.69 99.42%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
241,645.51 0.0089%
注：①本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究部 门负 责人持有该 只基金 的 数量区间 为 0。
② 本基金的 基金经理 持有该只 基金 数量 区间为 0 。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2012 年5 月28 日 ）基金份 额总 额
3,605,777,175.75
本报告期期 初基金份 额总额 3,286,228,579.87
本报告期基 金总 申购 份额 1,568,527.60
减:本报告期 基金总赎 回份额 578,167,651.05
本报告期基 金拆分变 动份额 - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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本报告期期 末基金份 额总额 2,709,629,456.42
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额，总赎 回份 额含转换出 份额。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开本基 金的基金 份额持有 人大会, 没有 基金份额持 有人大会 决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
2013 年 3 月 17 日 ，根据国 家金融工 作需要， 肖钢先 生辞去中国 银行股份 有限公司 董事长职
务。中国银 行股份有 限公司已 于 2013 年3 月 17 日公 告上述事项 。
2013 年6 月1 日， 中 国银行股 份有限公 司发布 公告， 自 2013 年5 月31 日 起， 田国 立先生就
任本行董事 长、执行 董事、董 事会战略 发展委员 会主 席及委员。
除上述事项 外，本 报告期内 ，基 金管理人 、基 金托管 人的专门基 金托管部 门没有发 生重大人
事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内没 有涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内基 金的投资 组合策略 没有发生 重大改变 。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内本 基金聘请 的会计师 事务所没 有发生变 更。
2013 年7 月6 日， 基 金管理人 发布了 《诺安基 金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事务
所的公告》 的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤华
永会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内基 金管理人 、 基金 托管人及 其高级管 理人员 没有受到监 管部门稽 查或处罚 的任何情
形。
诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城 证券 1 - - - - -
中银 国际 1 421,333,482.28 57.68% 383,581.90 57.90% -
东北 证券 1 309,113,076.91 42.32% 278,868.48 42.10% -
国信 证券 1 - - - - -
注：1 、本报 告期租用 证券公司 交易单元 的变更 情况: 无。
2、专用交 易单元的 选择标准 和程序
基金管理人 选择使用 基金专用 交易单元 的证券经 营机 构的选择标 准为：
(1) 、实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 、财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定。
(3) 、经营行 为规范， 最近两年 未发生重 大违规 行为 而受到中国 证监会处 罚。
(4) 、内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求。
(5) 、 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务。
(6) 、 研究 实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
基金管理人根据以上标准 进行评估后确定证 券经营机 构的选择，与被选择的券 商签订《专用
证券交易单 元租用协 议》 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城 证券 - - - - - -
中银 国际 518,895,005.00 100.00% 6,091,900,000.00 100.00% - -
东北 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - - 诺安 汇鑫 保本 混合 2013 年半 年度 报告 摘要
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§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
基金管理人 于 2013 年7 月 6 日 发布了 《诺安 基金管理 有限公司关 于旗下基 金改聘会 计师事
务所的公告 》 的公告 ， 自 2013 年7 月6 日起 ， 负责审 计本基金基 金财产的 会计师事 务所为德 勤
华永会计师 事务所（ 特殊普通 合伙） 。
投资者对本报告书如有疑问， 可致电本基金管理人 全 国统一客户服务电话：400-888-8998 ，
亦可至基金 管理人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详 情。
诺安基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
