泰 达 宏 利 集利 债 券 型 证券 投 资 基金2013 年
半年度报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利集 利债 券
基金主 代码 162210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 26 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,590,797,053.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 162210 162299
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 909,571,559.98 份 681,225,493.29 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 及保 持流 动性基 础上， 力求 实现 基 金财产 稳定 的当 期收 益 和 长
期增值 的综 合目 标。 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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投资策 略 （1 ） 战 略 性 资产 配 置 策略： 根 据 信 心 度对 风 险 进行预 估 和 分 配 ，从 而 决 定资
产的分 配。
（2 ） 固 定 收 益类 品 种 投资策 略 ： 利 率 预期 分 析 策略形 成 对 未 来 市场 利 率 变动
方向的 预期 ； 凸性 挖掘 策 略形成 对收 益率 曲线 形状 变化的 预期 判断 ； 信用 分 析
策略对 发债 企业 进行 深入 的信用 及财 务分 析 ； 对 于 含权债 券 ， 波 动性 交易 策 略
对其所 隐含 的期 权进 行合 理定价， 并根 据其 价格 的 波动水 平获 得该 债券 的 期 权
调整利 差；
（3 ） 股 票 投 资策 略 ： 新股申 购 策 略 根 据股 票 市 场整体 估 值 水 平 ，发 行 定 价水
平及一 级市 场资 金供 求及 资金成 本关 系 ， 制 定相 应 的新股 认购 策略 ； 二级 市 场
股票投 资策 略主 要关 注具 有持续 分红 能力 特征 的优 质上市 企业， 在符 合 基 金 整
体资产 配置 及本 基金 整体 投资风 格的 前提 下， 采用 “自下 而上 ” 的 个股 精 选 策
略。
（4） 权证 投资 策略: 依据 现代金 融投 资理 论， 计算 权证的 理论 价值 ， 结 合 对 权
证标的 证券 的基 本面 进行 分析， 评估 权证 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 上证 国债 指数 收益 率 +10%× 中证 红利 指数 收益 率。
风险收 益特 征 属于具 有较 低风 险收 益特 征的基 金品 种， 其 长期 平 均风险 和预 期收 益率 低 于 股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
属 于 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的
基 金 品 种 ， 其 长 期 平 均 风 险 和
预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 、 混
合基金 ，高 于货 币市 场基 金。
属于具 有较 低风 险收 益特 征的基 金品 种，
其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票
基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 95566
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 集利 债券A 泰达宏 利集 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日- 2013
年6 月30 日)
报告期(2013 年1 月1 日 -
2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 42,774,450.80 41,610,622.11
本期利 润 37,803,883.99 45,928,400.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0323 0.0386
本期基 金份 额净 值增 长率 3.42% 3.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0265 0.0072
期末基 金资 产净 值 947,116,627.88 696,003,088.37
期末基 金份 额净 值 1.0413 1.0217
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利集 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-0.92% 0.27% -1.44% 0.19% 0.52% 0.08%
过去三 个
月
1.16% 0.20% -0.64% 0.17% 1.80% 0.03%
过去六 个
月
3.42% 0.15% 0.18% 0.17% 3.24% -0.02%
过去一 年 4.96% 0.12% 2.23% 0.15% 2.73% -0.03%
过去三 年 9.09% 0.24% 8.01% 0.14% 1.08% 0.10%
自基金 合
同生效 起
15.33% 0.21% 18.76% 0.18% -3.43% 0.03% 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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至今
泰达宏 利集 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-0.99% 0.27% -1.44% 0.19% 0.45% 0.08%
过去三 个
月
1.02% 0.20% -0.64% 0.17% 1.66% 0.03%
过去六 个
月
3.14% 0.15% 0.18% 0.17% 2.96% -0.02%
过去一 年 4.44% 0.12% 2.23% 0.15% 2.21% -0.03%
过去三 年 7.46% 0.24% 8.01% 0.14% -0.55% 0.10%
自基金 合
同生效 起
至今
12.79% 0.21% 18.76% 0.18% -5.97% 0.03%
注：集 利债 券基 金业 绩比 较基准 ： 90 %× 上证 国债 指 数收益 率 +1 0%× 中证 红利 指数收 益率
本基金 采用 上证 国债 指数 及中证 红利 指数 衡量 基金 的投资 业绩 ，其 主要 原因 如下：
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加
权而成 ，具 有良 好的 市场 代表性 。
中证红 利指 数挑 选在 上海 证券交 易所 和深 圳证 券交 易所上 市、 现金 股息 率高 、分红 比较
稳定、 具有 一定 规模 及流 动性的 股票 作为 样本 股， 综合反 映沪 深证 券市 场高 股息股 票的 整体
状况和 走势 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 于 2008 年 9 月 26 日 成立 。按 基 金 合同 规定， 本基 金自 基金 合同 生效起 六个 月内 为建
仓期， 截至 报告 日本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第九 条 （ 三） 投 资 范围、 （ 四） 投资 策略
和（八 ）投 资限 制中 规定 的各项 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香 港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票 型 证券 投资 基金 、
泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利信用合 利定期开 放 债券型证券 投资基金
在内的 二十 只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本基金 基
金经理 ，
固定收 益
部副总 经
理
2012 年 5 月
22 日
- 8
经济学 硕
士，毕 业
于厦门 大
学计统
系。2004
年 7 月至
2006 年 9
月任职 于
厦门市 商
业银行 资
金营运
部，从 事
债券交 易
与研究 工
作；2006
年10 月至
2009 年 5
月就职 于
建信基 金
管理有 限
公司专 户
投资部 任
投资经
理；2009
年 5 月起
就职于 诺
安基金 管
理有限 公
司，任 基
金经理 助
理，2009
年 9 月至泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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2011 年12
月任诺 安
增利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ；
2011 年12
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
担任固 定
收益部 副
总经理 。
具有 8 年
基金从 业
经验， 具
有基金 从
业资格 。
熊壮
本基金 基
金经理
2013 年 5 月
27 日
- 5
金融学 硕
士；2008
年 7 月至
2012 年11
月任职 于
中国国 际
金融有 限
公司固 定
收益部 ，
从事债 券
研究与 投
资交易 工
作；2012
年11 月加
入泰达 宏
利基金 管
理有限 公
司，担 任
固定收 益
部基金经
理助理 ；
具备 5 年
证券投 资
管理经
验， 1 年基
金从业 经泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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验，具 有
基金从 业
资格。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
2 、 我 公司 于2013 年5 月 29 日 发布 《 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司关 于变 更基金 经理 的公 告》 ，
增聘熊 壮先 生担 任该 基金 基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格 优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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上半年 ，美 国经 济复 苏超 预期， 就业 市场 数据 持续 改善， 房地 产市 场持 续回 暖。 在 6 月份议
息会议 结束 后的 新闻 发布 会上， 伯南 克明 确提 及了 退出资 产购 买计 划的 可能 时间点 ，QE 退 出预 期
增强。
国内经济上半 年未能延 续 去年四季度的 上升态势 ， 在一季度遭遇 房地产调 控 、禽流感、社 会
融资总量调控 等事件冲 击 后，3 月份经 济增速开 始 出现回落，不 过本质 原 因 还是政府对 经济增速
下滑的 容忍 度变 高 ， 不 再 以投资 来刺 激经 济 。 汇 丰PMI 连 续两 个月 位于 荣枯 分 界线 50 以 下， 产能
过剩、企业盈 利状况不 佳 导致制造业投 资低迷， 固 定资产投资和 工业增加 值 数据均出现 回落，消
费数据也未见 明显增长 ， 进出口增速在 打击虚假 贸 易后原形毕露 ，5 月份 大 幅回落。由 于经济回
落，上 半年 通胀 低位 运行 。
一季度 尽管 央行 连续 回笼 货币， 但由 于外 汇占 款较 高，资 金面 基本 维持 平衡 格局。5 月 9 日
央行重 启 3 个月 央行 票据 发行， 标志 着货 币政 策转 向紧缩 ，国 务院 确定 “优 化金融 资源 配置 ， 用
好增量 、 盘活 存量 ” ， 意 味着政 府的 政策 和货 币刺 激空间 不大 。6 月 份 ， 因 季 节性因 素 ， 财 政 缴
款金额 较大 ， 加上 美联 储 减少 QE 热 钱流 出， 短期 内 外汇占 款有 所下 降 ， 同 时 央行仍 维持 少量 央行
票据发 行， 而没 有下 调准 备金率 ，导 致短 期流 动性 非常紧 张。
国内股 市经 过去 年年 底 短 暂反弹 后， 在2 月份 伴随 着调控 政策 和经 济数 据见 顶回落 。 由 于货
币政策 紧缩 、IPO 重 启传 闻等利 空影 响， 上半 年上 证指数 下 跌 12.78% 。债 券 市场方 面， 一季 度由
于外汇占款较 高，资金 面 基本维持平衡 格局，信 用 债收益率下降 幅度相对 较 大，中低等 级品种继
续受市 场追 捧，4、5 月 份 由于数 据显 示经 济增 速持 续回落 ，收 益率 继续 下行 ，6 月 份由 于资 金紧
张引发 债市 大幅 调整 ， 收 益率曲 线平 坦化 上移 ， 甚 至出现 倒挂 。 转债 市场 跟 随股市 在1 月份 上涨 ，
随后持 续调 整，6 月 份在 股债双 杀的 背景 下出 现大 跌，中 信标 普可 转债 指数 上半年 上 涨 1.87% 。
报告期内，我 们继续坚 持 信用债为主的 投资方向 ， 选择适当时机 提升信用 债 的仓位和久期 ，
较好地 把握 了一 季度 债券 大类资 产投 资机 会， 在 5 月份大 幅降 低了 杠杆 和久 期，在 6 月 份的 调 整
中减少 了损 失， 业绩 表现 相对稳 定。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
集利基 金A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0413 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为 3.42% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.18% 。
集利基 金C
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0217 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为3.14% ， 同期 业绩泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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比较基 准增 长率 为0.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ，在 房地 产复 苏的带 动下 ，美 国就 业和 消费有 望继 续温 和增 长， 但由 于 QE 退出 ，
预计增长力度 有限。欧 洲 消费和就业将 继续低迷 ， 短期内经济依 然艰难， 下 半年难以摆 脱轻度衰
退局面 。QE 退 出预 期将 使 热钱流 出新 兴市 场， 美元 走强， 大宗 商品 和风 险资 产价格 下跌 。 下 半年
国内经济方面 ，在偏紧 的 货币 政策的影 响下，经 济 增速预计仍将 延续上半 年 的回落趋势 。下半年
国内CPI 中 枢预 计与 上半 年持平 ， 整 体保 持在 较低 水平。 由于 银行 资产 从表 外转向 表内 ，M2 增速
预计将 持续 高于 保目 标值 ， 宏 观调 控将 延续 稳健 货 币政策 ， 由于QE 退 出导 致 热钱流 出 ， 下 半年 资
金面可能处于 偏紧的状 态 。资金偏紧对 企业财务 成 本影响也很大 ，信用风 险 上我们将更 加警惕，
自下而 上排 除重 大信 用风 险，自 上而 下回 避变 坏的 行业。
综上，下半年 基本面有 利 于债市，我们 将继续采 取 稳健的投资策 略，以信 用 债为主要投资 品
种，并 关注 可转 债和 其它 投资机 会， 防范 信用 风险 ，并争 取抓 住交 易性 机 会 ，提高 组合 收益 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委 员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作的 情况 ， 本 基 金 于2013 年4 月11 日A 类按 每 10 份基
金份额 派发 0.1000 元 进 行收益 分配 ，共 分配 10,273,784.78 元；C 类按 每 10 份基 金份 额派 发
0.1000 元 进行 收益 分配 ， 共分配 10,395,572.24 元 。于 2013 年 5 月 17 日 A 类按每 10 份 基金 份
额派 发0.5500 元进 行收 益 分配， 共分 配 101,600,186.01 元；C 类按 每10 份基 金份额 派 发 0.5000
元进行 收益 分配 ，共 分配 67,885,798.07 元。 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利集 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 222,235,497.01 107,716,965.85 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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结算备 付金 36,625,766.39 25,343,493.76
存出保 证金 37,879.02 250,000.00
交易性 金融 资产 2,405,683,916.40 3,406,218,926.21
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,405,683,916.40 3,406,218,926.21
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 57,936,495.48
应收利 息 47,710,228.87 73,296,304.77
应收股 利 - -
应收申 购款 36,010,962.72 205,068,682.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,748,304,250.41 3,875,830,868.39
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 885,217,824.35 888,513,806.80
应付证 券清 算款 214,722,233.52 224,511,554.11
应付赎 回款 610,822.09 4,974,470.77
应付管 理人 报酬 1,217,023.40 1,294,622.31
应付托 管费 405,674.45 431,540.79
应付销 售服 务费 316,496.41 520,449.86
应付交 易费 用 45,009.80 24,861.34
应交税 费 1,500,760.66 702,746.00
应付利 息 967,890.60 315,917.45
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 180,798.88 336,542.34
负债合 计 1,105,184,534.16 1,121,626,511.77
所有者权益：
实收基 金 1,590,797,053.27 2,603,287,477.58
未分配 利润 52,322,662.98 150,916,879.04
所有者 权益 合计 1,643,119,716.25 2,754,204,356.62
负债和 所有 者权 益总 计 2,748,304,250.41 3,875,830,868.39
注：报 告截 至日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,590,797,053.27 份， 其 中下属 A 类 基金 份
额 909,571,559.98 份，C 类基金 份额 681,225,493.29 份 。 下 属 A 类基 金份 额 净值1.0413 元，C泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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类基金 份额 净 值1.0217 元。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日
一、收入 122,300,937.24 48,750,869.89
1.利息 收入 82,318,475.45 18,156,719.17
其中： 存款 利息 收入 539,054.45 197,288.19
债券利 息收 入 81,604,473.47 17,959,430.98
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 174,947.53 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 39,832,530.20 4,870,553.01
其中： 股票 投资 收益 - 29,358.75
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 39,832,530.20 4,841,194.26
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-652,788.41 25,479,452.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 802,720.00 244,145.71
减： 二、费用 38,568,652.74 7,848,386.35
1．管 理人 报酬 7,576,562.73 1,639,109.32
2．托 管费 2,525,520.93 546,369.76
3．销 售服 务费 2,545,632.93 526,276.46
4．交 易费 用 68,665.30 38,384.95
5．利 息支 出 25,609,322.76 4,911,336.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 25,609,322.76 4,911,336.06
6．其 他费 用 242,948.09 186,909.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
83,732,284.50 40,902,483.54
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
83,732,284.50 40,902,483.54
泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,603,287,477.58 150,916,879.04 2,754,204,356.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 83,732,284.50 83,732,284.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,012,490,424.31 7,828,840.54 -1,004,661,583.77
其中：1. 基 金申 购款 4,447,179,204.25 345,960,168.89 4,793,139,373.14
2. 基金 赎回 款 -5,459,669,628.56 -338,131,328.35 -5,797,800,956.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -190,155,341.10 -190,155,341.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,590,797,053.27 52,322,662.98 1,643,119,716.25
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
65,443,934.72 -1,091,781.50 64,352,153.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 40,902,483.54 40,902,483.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,276,054,153.00 21,391,762.78 1,297,445,915.78
其中：1. 基 金申 购款 2,385,207,565.95 58,028,583.59 2,443,236,149.54
2. 基金 赎回 款 -1,109,153,412.95 -36,636,820.81 -1,145,790,233.76 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有 者 权益 （基
金净值 ）
1,341,498,087.72 61,202,464.82 1,402,700,552.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利集 利债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基 金”， 原泰 达荷 银集 利债 券 型证券 投资 基
金) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可 【2008】第 955 号 《 关于 核准
泰达荷 银集 利债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》核 准，由 泰达 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2010 年
3 月 9 日更 名为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《泰 达荷
银集利债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集2,293,797,894.35 元， 业 经 普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2008) 第140 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达荷 银
集利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2008 年 9 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 2,294,126,340.90 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 328,446.55 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更 公
司旗下公募基金名 称的公 告》 ，本 基金自公告 发布之 日起更名为泰达宏 利 集 利债 券 型 证 券 投 资基
金。
根据《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金
招募说 明书 》 并报 中国 证 监会备 案 ， 本 基金 自募 集 期起根 据申 购费 用 、 赎 回 费用收 取方 式的 不同 ，
将基金 份额 分为 不同 的类 别。在 投资 者申 购时 收取 前端申 购费 用的 ，称 为 A 类；新 增不 收取 前 端
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金类 别， 称为 C 类 。本基 金 A 类、C 类泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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两种收 费模 式并 存， 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基金 份额和 C 类基 金 份额 分 别计 算基 金份
额净值，计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发售 在外的该 类 别基金份额 总数。投
资人可自由选 择申购某 一 类别的基金份 额，在基 金 管理人认为合 适的情况 下 ，基金管理 人可以根
据相关 法律 法规 的规 定， 提供本 基金 不同 基金 份额 类别之 间的 转换 服务 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利集利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 的投 资范围为国 债、央行 票据 、金融债、 企业(公司) 债 、资产支持 证券、 可
转换公司债 券(含分离 交易 的可转换公 司债券)、 债券 回购等固定 收益类金 融工 具，以及股 票 、权
证等权益类品 种和法律 法 规及中国证监 会批准的 允 许基金投资的 其他金融 工 具。在正常 市场情况
下，本基 金 资产配置 的比 例范围是： 本基金投 资于 债券类资产( 含可转换 债券)的比例不低 于基金
资产的 80% ，在一般 情况 下，基金资产 将主要投 资 于企业(公司)债 、金融债 、可转换债 券、国债
及央行票据等 。投资于 股 票等权益类证 券的比例 不 超过基金资产 的 20% ，其 中包括参与一 级市场
新股申购、投 资二级市 场 股票、持有可 转换公司 债 券转股后所得 股票以及 权 证等。基金 持有现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准为： 上证 国债 指数 收益 率×90%+ 中 证红 利指 数收 益率 × 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 达宏 利集 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一 期 年度报 告相 一致 。 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金 不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 征收 企业 所 得税 。2013 年 1 月1 日以 前， 对基 金取 得的 股票的 股息 、 红 利收
入，由上市公 司在向基 金 派发股息、红 利时暂减 按 50%计入个人 应纳税所 得额 ，依照现行税 法规
定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,576,562.73 1,639,109.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
433,954.88 110,929.01 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月 月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,525,520.93 546,369.76
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 1,604,899.69 1,604,899.69
中国银 行股 份有 限公 司 - 220,628.96 220,628.96
合计 - 1,825,528.65 1,825,528.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 367,812.46 367,812.46
中国银 行股 份有 限公 司 - 75,215.31 75,215.31
合计 - 443,027.77 443,027.77
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构 。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 90,079,786.99 - - - 987,100,000.00 267,566.43
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 10,026,861.51 - - - 409,060,000.00 106,841.26
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2008
年 9 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 -
期初持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.63% -
项目
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月30 日
泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2008
年 9 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 -
期初持 有的 基金 份额 9,987,015.58 - 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.74% -
注：本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 新增 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有 本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 222,235,497.01 237,230.33 31,035,943.12 120,086.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2013 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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券款余 额210,699,163.95 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280320 12 宜昌财投
债
2013 年7 月2
日
103.79 600,000 62,274,000.00
1380148 13 建发房产 2013 年7 月2
日
100.28 210,000 21,058,800.00
130308 13 进出08 2013 年7 月4
日
99.36 300,000 29,808,000.00
1080053 10 首旅债 2013 年7 月9
日
98.97 500,000 49,485,000.00
130201 13 国开01 2013 年7 月9
日
99.45 200,000 19,890,000.00
130218 13 国开18 2013 年7 月9
日
99.43 300,000 29,829,000.00
合计
2,110,000 212,344,800.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债 券 正回 购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 674,518,660.40 元 ，于 2013 年 11 月 8 日（先 后） 到期 。该 类 交易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,405,683,916.40 87.53
其中： 债券 2,405,683,916.40 87.53 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 258,861,263.40 9.42
6 其他各 项资 产 83,759,070.61 3.05
7 合计 2,748,304,250.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票资 产的 买卖 交易 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票资 产的 买卖 交易 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票资 产的 买卖 交易 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,527,000.00 4.84
其中： 政策 性金 融债 79,527,000.00 4.84 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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4 企业债 券 1,909,447,716.40 116.21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 412,883,000.00 25.13
7 可转债 3,826,200.00 0.23
8 其他 - -
9 合计 2,405,683,916.40 146.41
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122790 11 诸 暨债 1,100,000 114,400,000.00 6.96
2 111051 09 怀 化债 982,265 105,102,355.00 6.40
3 112093 11 亚迪 01 1,040,000 102,741,600.00 6.25
4 1282553 12 东风 MTN1 1,000,000 101,260,000.00 6.16
5 1382133 13 天 隆集MTN1 900,000 90,756,000.00 5.52
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.9.2
泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,879.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,710,228.87
5 应收申 购款 36,010,962.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 83,759,070.61
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113003 重工转 债 3,826,200.00 0.23
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达 3,696 246,096.20 494,361,344.46 54.35% 415,210,215.52 45.65% 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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宏利
集利
债券
A
泰达
宏利
集利
债券
C
2,308 295,158.36 620,273,092.34 91.05% 60,952,400.95 8.95%
合计 6,004 264,956.20 1,114,634,436.80 70.07% 476,162,616.47 29.93%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
集利债 券
A
0.00 0.0000%
泰达宏 利
集利债 券
C
31,571.57 0.0046%
合计
31,571.57 0.0020%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利集 利债
券 A
泰达宏 利集 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2008 年9 月 26 日 ） 基 金份
额总额
1,620,067,528.70 674,058,812.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,171,091,390.29 1,432,196,087.29
本报告 期基 金总 申购 份额 2,577,432,851.35 1,869,746,352.90
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,838,952,681.66 2,620,716,946.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 909,571,559.98 681,225,493.29
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2013 年3 月20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司 总 经理 ， 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2 、2013 年3 月17 日， 本 基金托 管人 发布 公告 ， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国
银行股 份有 限公 司董 事长 职务。
3 、2013 年 6 月 1 日，本 基金托 管人 发布 公告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起，田 国立先 生就 任 本
行董事 长、 执行 董事 、董 事会战 略发 展委 员会 主席 及委员。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
泰达宏利集利债券 2013 年半年 度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票 投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 - - - - -
广发华福 2 - - - - -
注： （ 一） 本基 金本 报告 期未新 增、 撤销 交易 席位 ；
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安 全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 985,588,204.07 30.39% 14,860,446,000.00 46.30% - -
广发华福 2,257,363,050.74 69.61% 17,234,000,000.00 53.70% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 8 月27 日
