对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达成长(162201)

泰达成长:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 证券 投 资
基金2013 年 半 年 度 报告 摘要 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2013 年8 月27 日 
 
 
 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。


本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金简 称 泰达宏 利成 长股 票 基金主 代码 162201 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,429,789,495.37 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 成长 行业 类 别中 内在 价值 被相 对低 估 , 并与 同行 业类 别上 市公 司 相比 具有 更高 增长 潜力 的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ,为 基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。 投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 , 具 体体 现在 资产 配 置、 行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。 业绩比 较基 准 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数+35% × 上 证国 债 指数 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。


2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 曹桢桢 裴学敏 联系电 话 010-66577728 95559 电子邮 箱 irm@mfcteda.com peixm@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95559 传真 010-66577666 021-62701216


2.4 信 息披 露方 式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 29 页


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 131,795,419.73 本期利 润 235,421,502.16 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1530 本期基 金份 额净 值增 长率 15.53% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1045 期末基 金资 产净 值 1,579,256,177.26 期末基 金份 额净 值 1.1045 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入 费用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 3.对期末可供 分配利润 , 采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分的 孰 低数 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -5.19% 1.94% -6.22% 1.28% 1.03% 0.66% 过去三 个月 2.13% 1.70% 0.82% 1.02% 1.31% 0.68% 过去六 个月 15.53% 1.49% 11.99% 0.99% 3.54% 0.50% 过去一 年 22.87% 1.34% 9.84% 0.90% 13.03% 0.44% 过去三 年 24.13% 1.23% 3.55% 0.95% 20.58% 0.28% 自基金 合同 生效起 至今 473.58% 1.29% 109.53% 1.20% 364.05% 0.09% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 : 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指数 选取的 样本 为在 上海 证券 交易所 上市 交易 的、 除浮 息债外 的国 债品 种, 样本 国债的 剩余 期限 分布 均匀, 收益 率曲 线较 为完 整、合 理, 而且 参与 主体 丰富, 竞价 交易 连续 性更 强,能 反映 出市 场利 率的瞬 息变 化, 客观 、真 实地标 示出 利率 市场 整体 的收益 风险 度。 富时中 国A600 成长 行业 指 数是从 富时 中 国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ,成 份股按 照全 球公 认 并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类,全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 29 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险 预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股 票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰 达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配 置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 29 页


先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证 券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券 投资基金 在内的 二十 只证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁辉 本 基 金 基 金 经 理 , 总 经 理 助 理 兼 投 资 总监 2011 年 4 月 21 日 2013 年 5 月 16 日 11 梁 辉 先 生 毕 业 于 清 华 大 学 , 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 。 2002 年 3 月 加 入 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限公司 ( 现 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公司) , 曾 担 任 公 司 研 究 部 行 业研究 员 、 基 金 经理助 理 、 研 究 部 总 监 、 金 融 工 程 部总经 理。自 2013 年 5 月 至 今 担 任 公 司 总 经 理 兼 投 资 总 监 。 11 年 基金 从业经 验 , 具 有 基 金 从 业泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 29 页


资格。 邓艺颖 本 基 金 基 金经理 2011 年6 月3 日 - 7 金 融 学 硕 士;2004 年 5 月至 2005 年 4 月 就 职 于 中 国 工 商 银 行 广 东 省 分 行 公 司 业 务 部 职员; 2005 年 4 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 交 易 部 交 易 员 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 研 究 部 研 究 部 总 监 业 务 助 理 兼研究 员; 具备 8 年 基 金 从 业经验 ,7 年 证 券 投 资 管 理 经 验 , 具 有 基 金 从 业 资格。 注:1. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。








2. 我 公司 已于 2013 年 5 月 17 日发 布《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 经理 的公 告》 。 梁辉 先生 自2013 年5 月 16 日 起不 再担 任本 基 金基金 经理 。


4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运 作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 29 页


4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、 可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内, 本基金管 理 人旗下所有 投资组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生 因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 上半年小盘股 表现远强 于 大盘股,符合 经济结构 转 型方向的成长 股表现突 出 。从经济层面 来 看,美国经济 受益于再 工 业化和私人去 杠杆的结 束 ,处于复 苏阶 段。私人 部 门的杠杆率 已处于低 位,消费和就 业数据都 是 持续回升,预 计下半年 私 人部门再杠杆 化将带动 经 济持续复苏 。而政府 部门则 进行 去杠 杆, 美联 储明确 今年 晚些 时候 收 缩 QE 规 模, 并于 明年 中期 彻 底结 束 QE 。国 内经 济来看,投资 增速放缓 , 出口增速大幅 下滑,消 费 稍有起色。5 月份通胀 低 于预期,CPI 和 PPI 环比均 下跌 ,PPI 同 比跌 幅扩大 ,工 业品 通缩 压力 加大。 政府 对经 济下 滑容 忍度增 加,M2 预期 从 目前 的15.8%降至 13.8% , 货币信 贷扩 张低 于预 期, 外汇占 款下 降至 低位 。流 动性呈 现拐 点回 落, 下半年 整体 流动 性略 偏紧 。 从市场表现来 看 ,经济 复 苏的力度处于 前高后低 的 疲弱态势,改 革政策对 于 市场的提振力 也 是低于 预期 , “经 济退 、 政策进 ”作 为周 期股 反弹 逻辑的 丧失 , 已成 市场 共 识。 流动 性相 对宽 裕、 美国制 造业 科技 创新 推动 经济复 苏的 示范 效应 以 及IPO 开 闸时 间延 后, 推动 小 盘成长 股持 续走 强。泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 29 页


从结果来看, 上半年信 息 服务、电子、 医药生物 、 信息设备等板 块大幅超 越 市场表现, 而采掘、 有色金 属、 黑色 金属 等传 统周期 板块 走势 大 幅 弱于 市场。 报告期 内, 本基 金严 格按 照 业绩基 准和 行业 配置 等条 件进行 组合 配置 , 取 得较 好 的投资 收益 。 资产配置采取 精选个股 和 提高个股集中 度的方法 来 应对市场的 变 化,在行 业 配置上加大 对消费电 子、传媒软件 和医药生 物 等板块的配置 ,降低信 息 设备、家电等 板块的配 置 ,严格依据 行业景气 度和个股业绩 增长趋势 来 进行组合配置 ,减少犯 错 误的概率,形 成了一套 严 格的上下产 业链、同 业竞争 对手 、海 外产 业发 展阶段 验证 的方 法。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.1045 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 15.53% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为11.99% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 预期宏观 经 济增长速度将 进一步小 幅 放缓,积极的 财政政策 和 稳健的货币政 策 将继续延续, 流动性已 开 始拐头回落, 下半年利 率 水平相比上半 年高,制 约 股市的表现 。市场趋 势主导因素主 要在于制 度 改革与金融风 险化解的 预 期,在新型城 镇化、简 政 放权与经济 结构转型 的政策背景下 ,市场将 保 持谨慎观望的 态度。在 此 背景下,成长 基金组合 购 置将继续以 成长股为 主要方向,我 们认为技 术 创新带来的投 资机会将 持 续高热,看好 包括大数 据 应用(智能 交通、智 慧城市 等) 、 移动 互联 网应 用 (手 游、 移 动支 付等) 、 美国再 工业 化的 科技 创新 (电动 汽车、3D 打 印、穿戴消费 电子等) 、 清 洁能源(节能 )替代( 天 然气、核电、LED)产 业链 。另外,看 好文化 消费领域中由 供给带动 需 求的如电影、 电视剧行 业 、互联网电视 、移动互 联 网金融等行 业的投资 机会, 力争 为基 金持 有人 获得稳 定持 续的 投资 收益 。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、 风险管理部、 基金运营 部 的相关人员, 均具有丰 富 的专业工作经 历,具备 良 好的专业经 验和专业 胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ,发表相 关 意见和建议 ,但涉及 停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利 益冲突 ,一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 29 页


4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 2013 年上半年度,基金托 管人在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金的托管过程 中,严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议,尽职 尽责地履 行了托 管人 应尽 的义 务, 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 2013 年上 半年 度, 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 在泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资 基 金投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问 题上,托 管人未 发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见


2013 年 上半 年度, 由泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 编制并 经托 管人 复核 审查 的有关 泰达 宏 利 价值优化型成 长类行业 证 券投资基金的 半年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情 况、财务 会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金 报告截 止日 : 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 115,512,708.19 82,395,814.31 结算备 付金 4,115,488.33 3,460,562.09 存出保 证金 947,281.74 2,000,000.00 交易性 金融 资产 1,456,403,263.82 1,422,634,980.70 其中: 股票 投资 1,078,174,585.82 1,114,922,177.20 基金投 资 - - 债券投 资 378,228,678.00 307,712,803.50 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 29 页


资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,260,285.23 - 应收利 息 4,792,289.24 6,944,982.42 应收股 利 - - 应收申 购款 1,561,165.34 480,873.62 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,585,592,481.89 1,517,917,213.14 负债和所有者权益 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 25,483,607.64 应付赎 回款 1,827,871.42 1,313,952.44 应付管 理人 报酬 1,998,546.76 1,806,061.72 应付托 管费 333,091.13 301,010.28 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,072,239.01 2,102,705.96 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 104,556.31 2,103,511.46 负债合 计 6,336,304.63 33,110,849.50 所有者权益:


实收基 金 1,429,789,495.37 1,553,224,503.85 未分配 利润 149,466,681.89 -68,418,140.21 所有者 权益 合计 1,579,256,177.26 1,484,806,363.64 负债和 所有 者权 益总 计 1,585,592,481.89 1,517,917,213.14 注: 报 告截 止 日2013 年06 月 30 日 , 基 金份 额净 值1.1045 元 , 基 金份 额总 额1,429,789,495.37 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日


单位: 人民 币元 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 29 页


项 目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 一、收入 257,911,336.34 39,556,619.81 1.利息 收入 6,384,603.04 7,693,746.50 其中: 存款 利息 收入 245,042.46 398,996.45 债券利 息收 入 6,139,560.58 6,448,005.20 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 846,744.85 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 147,665,581.62 -205,441,678.78 其中: 股票 投资 收益 143,575,690.13 -212,155,642.55 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -787,143.42 834,322.68 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 4,877,034.91 5,879,641.09 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 103,626,082.43 237,059,399.94 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 235,069.25 245,152.15 减: 二、费用 22,489,834.18 22,987,959.13 1.管 理人 报酬 12,222,012.08 10,981,248.71 2.托 管费 2,037,001.99 1,830,208.10 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 8,089,136.31 9,987,790.56 5.利 息支 出 19,074.97 67,689.55 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 19,074.97 67,689.55 6.其 他费 用 122,608.83 121,022.21 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 235,421,502.16 16,568,660.68 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) 235,421,502.16 16,568,660.68 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金 本报告 期:2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 29 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,553,224,503.85 -68,418,140.21 1,484,806,363.64 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 235,421,502.16 235,421,502.16 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -123,435,008.48 -17,536,680.06 -140,971,688.54 其中:1.基 金申 购款 390,324,909.36 13,431,960.53 403,756,869.89 2. 基金 赎回 款 -513,759,917.84 -30,968,640.59 -544,728,558.43 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,429,789,495.37 149,466,681.89 1,579,256,177.26 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,902,662,972.82 -232,304,828.71 1,670,358,144.11 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 16,568,660.68 16,568,660.68 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -428,493,097.46 66,760,314.27 -361,732,783.19 其中:1.基 金申 购款 75,789,537.48 -11,640,070.87 64,149,466.61 2. 基金 赎回 款 -504,282,634.94 78,400,385.14 -425,882,249.80 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,474,169,875.36 -148,975,853.76 1,325,194,021.60


泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 29 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘青 山______














______ 傅 国庆______














____ 王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏利价 值优化型 行业 类别系列证券 投资基金( 以 下简称 “本系 列基金 ” , 原湘财合丰 价 值优化型系列 行业类别 开 放式证券投资 基金,后 更 名为泰达荷银 价值优化 型 系列行业类 别证券投 资基金)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于 同意湘财合丰 价值优化 型 成长类行业证 券投资基 金 、周期类行业 证券投资 基 金、稳定类 行业证券 投资基 金设 立的 批复 》核 准,由 基金 发起 人湘 财合 丰基金 管理 有限 公司( 于 2004 年 1 月 9 日更 名 为湘财 荷银 基金 管理 有限 公司, 于 2006 年4 月27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公 司 , 于 2010 年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、 《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、 周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起, 并 于 2003 年 4 月 25 日募 集成立 。 本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基 金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值 优化型成长类 行业证券 投 资 基金、周期 类行业证 券 投资基金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本 系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司变更 公司 旗下 公募 基金名 称的 公告 》 , 本 系列 基金自 公告 发布 之日 起更 名为泰 达宏 利价 值优 化型 成长类 行业 证券 投 资 基金、 周期 类行 业证 券投 资基金 、稳 定类 行业 证券 投资基 金。 本系列基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定,目 前 下设三个子基 金,分别 为 泰达宏利价值 优 化型成 长类 行业 证券 投资 基金, 以下 简称 “本 基金 ”)、 泰达 宏利 价值 优化 型 周期类 行业 证券 投资 基金和泰达宏 利价值优 化 型稳定 类行业 证券投资 基 金。首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集 2,630,119,050.77 元, 其 中包括 本基 金 1,021,628,749.98 元 、泰 达宏 利价 值 优化型 周期 类行 业 证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金 981,354,890.63 元 ,业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 50 号验 资 报告予以验证 。本基金 的 基金管理人为 泰达宏利 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为交通 银行股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 29 页


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 达 宏利价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行业 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本系列基 金 的投资 范围为国内依 法公开发 行 、上市的股票 和债券以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融 工具。其 中股票投资部 分分别主 要 投资于成长、 稳定、周 期 三个行业类别 中依据市 净 率和市盈率 与每股预 期收益增长率 之比所确 定 的具有增长潜 力的价值 优 化型股票。每 只行业类 别 基金投资于 股票、债 券的比 重不 低于 该基 金资 产总值 的 80% , 投资 于国 债 的比重 不低 于该 基金 资产 净值 的20% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为: 富时 中国 A600 成长 行业 指数 × 65%+ 上 证国 债指 数 × 35% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指引》 、 《 泰达宏利 价 值优化型成 长类行业 证券 投资基金、 周期类行 业证 券投资基金 、稳定 类 行业证 券投 资基 金基 金合 同》和 中国 证监 会允 许的 如财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 基金 行业 实 务 操作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。 (3)


对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入, 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣 代缴 20% 的个 人所 得税 , 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ,对 基 金取得 的股 票的 股息、红利收 入,由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额,依 照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税, 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股 息红 利所得 全额 计 入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过1 年的 ,暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 29 页


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联 方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金

























































































本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 12,222,012.08 10,981,248.71 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,141,012.08 1,756,942.90 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,037,001.99 1,830,208.10 注:支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回 购 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 29 页


的 各关联 方名 称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 交通银行 20,187,255.34 - - - - - 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 交通银行 - - - - - -


6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 115,512,708.19 191,246.06 14,430,773.27 157,047.03 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2013 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000883 湖北 能源 2012 年9 月27 日 2013 年 9 月 30 非公开 发行流 5.20 4.83 8,600,000 44,720,000.00 41,538,000.00 - 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 29 页


日 通受限 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600088 中视 传媒 2013 年 5 月 30 日 重大 事项 14.29 - - 4,589,951 59,405,039.57 65,590,399.79 - 300027 华谊 兄弟 2013 年 6 月 5 日 重大 事项 28.55 2013 年 7 月 24 日 31.41 1,024,161 30,964,183.73 29,239,796.55 - 300256 星星 科技 2013 年 5 月 17 日 重大 事项 13.01 2013 年 8 月 9 日 14.31 1,520,470 20,542,951.34 19,781,314.70 - 300020 银江 股份 2013 年 6 月 3 日 重大 事项 21.23 - - 2,907,797 52,430,811.80 61,732,530.31 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,078,174,585.82 68.00 其中: 股票 1,078,174,585.82 68.00 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 29 页


2 固定收 益投 资 378,228,678.00 23.85 其中: 债券 378,228,678.00 23.85








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,628,196.52 7.54 6 其他各 项资 产 9,561,021.55 0.60 7 合计 1,585,592,481.89 100.00


7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 523,501,001.72 33.15 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 41,538,000.00 2.63 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 351,625,205.68 22.27 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 26,432,629.20 1.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,247,552.88 2.55 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 94,830,196.34 6.00 S 综合 - - 合计 1,078,174,585.82 68.27 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 29 页





7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300212 易华录 4,912,189 147,365,670.00 9.33 2 002635 安洁科 技 2,359,154 106,327,070.78 6.73 3 002236 大华股 份 2,182,370 83,432,005.10 5.28 4 002138 顺络电 子 4,403,554 79,263,972.00 5.02 5 002241 歌尔声 学 2,112,196 76,651,592.84 4.85 6 600446 金证股 份 5,933,418 69,124,319.70 4.38 7 600088 中视传 媒 4,589,951 65,590,399.79 4.15 8 300020 银江股 份 2,907,797 61,732,530.31 3.91 9 600535 天士力 1,413,816 55,350,896.40 3.50 10 300017 网宿科 技 1,371,076 53,430,831.72 3.38 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告 正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000527 美的电 器 128,274,799.20 8.64 2 600060 海信电 器 127,060,486.51 8.56 3 000100 TCL 集团 103,535,629.45 6.97 4 002106 莱宝高 科 100,257,212.14 6.75 5 000050 深天马 A 97,530,661.30 6.57 6 600585 海螺水 泥 81,041,414.55 5.46 7 002138 顺络电 子 79,167,076.12 5.33 8 002415 海康威 视 78,595,826.53 5.29 9 300256 星星科 技 72,428,743.75 4.88 10 002241 歌尔声 学 67,984,075.68 4.58 11 002630 华西能 源 66,592,211.59 4.48 12 002635 安洁科 技 66,255,853.92 4.46 13 002008 大族激 光 64,460,943.24 4.34 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 29 页


14 000581 威孚高 科 61,935,699.82 4.17 15 600446 金证股 份 61,667,616.60 4.15 16 600088 中视传 媒 59,405,039.57 4.00 17 300207 欣旺达 57,029,673.68 3.84 18 300020 银江股 份 56,030,128.18 3.77 19 600038 哈飞股 份 55,214,435.26 3.72 20 300017 网宿科 技 52,891,223.39 3.56 21 300177 中海达 50,676,897.31 3.41 22 600521 华海药 业 46,467,750.49 3.13 23 300104 乐视网 45,665,552.83 3.08 24 600886 国投电 力 43,432,743.07 2.93 25 002294 信立泰 42,001,471.89 2.83 26 600713 南京医 药 41,690,125.57 2.81 27 000789 江西水 泥 40,913,261.70 2.76 28 600085 同仁堂 40,386,059.57 2.72 29 002353 杰瑞股 份 40,203,107.28 2.71 30 300070 碧水源 40,089,428.73 2.70 31 600522 中天科 技 39,848,772.27 2.68 32 000418 小天鹅 A 39,753,717.63 2.68 33 300015 爱尔眼 科 33,163,824.07 2.23 34 600498 烽火通 信 31,980,019.17 2.15 35 600487 亨通光 电 31,310,243.91 2.11 36 300027 华谊兄 弟 30,964,183.73 2.09 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600060 海信电 器 214,517,463.90 14.45 2 000100 TCL 集团 149,645,621.76 10.08 3 000527 美的电 器 128,189,150.72 8.63 4 002475 立讯精 密 115,135,367.73 7.75 5 002106 莱宝高 科 108,341,663.13 7.30 6 000418 小天鹅 A 84,185,461.82 5.67 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 29 页


7 000651 格力电 器 83,630,541.25 5.63 8 000050 深天马 A 83,219,932.71 5.60 9 002630 华西能 源 82,534,481.51 5.56 10 002415 海康威 视 76,061,358.00 5.12 11 600585 海螺水 泥 70,996,429.06 4.78 12 600031 三一重 工 64,822,138.72 4.37 13 300104 乐视网 64,541,671.10 4.35 14 600085 同仁堂 62,195,170.65 4.19 15 002008 大族激 光 57,698,013.18 3.89 16 000581 威孚高 科 56,593,331.55 3.81 17 600038 哈飞股 份 55,073,853.03 3.71 18 300256 星星科 技 52,834,521.86 3.56 19 600521 华海药 业 49,198,802.19 3.31 20 000937 冀中能 源 47,023,832.79 3.17 21 002273 水晶光 电 44,048,422.32 2.97 22 600886 国投电 力 43,874,515.58 2.95 23 002294 信立泰 43,837,441.56 2.95 24 300212 易华录 42,999,798.25 2.90 25 600549 厦门钨 业 41,220,952.63 2.78 26 000157 中联重 科 41,086,043.85 2.77 27 600522 中天科 技 40,923,306.31 2.76 28 002353 杰瑞股 份 40,522,741.68 2.73 29 600557 康缘药 业 40,442,477.18 2.72 30 600237 铜峰电 子 39,753,482.79 2.68 31 600713 南京医 药 37,526,286.14 2.53 32 000789 江西水 泥 35,215,671.37 2.37 33 000725 京东方 A 33,925,488.59 2.28 34 300207 欣 旺达 32,783,884.61 2.21 35 600535 天士力 31,757,379.38 2.14 36 600487 亨通光 电 31,398,077.31 2.11 37 300015 爱尔眼 科 31,273,166.29 2.11 38 600498 烽火通 信 29,883,547.89 2.01 39 002241 歌尔声 学 29,706,728.95 2.00 注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 29 页


单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,476,122,127.56 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,758,506,010.68 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 37,224,678.00 2.36 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 341,004,000.00 21.59 其中: 政策 性金 融债 341,004,000.00 21.59 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 378,228,678.00 23.95 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130201 13 国开 01 700,000 69,615,000.00 4.41 2 110235 11 国开 35 500,000 50,710,000.00 3.21 3 110410 11 农发 10 500,000 50,180,000.00 3.18 4 120228 12 国开 28 500,000 49,975,000.00 3.16 5 120419 12 农发 19 500,000 49,760,000.00 3.15


7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 29 页


7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 7.10 投 资组 合报 告附注 7.10.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.10.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 947,281.74 2 应收证 券清 算款 2,260,285.23 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,792,289.24 5 应收申 购款 1,561,165.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,561,021.55 7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600088 中视传 媒 65,590,399.79 4.15 重大事 项 2 300020 银江股 份 61,732,530.31 3.91 重大事 项 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 29 页





7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 76,468 18,697.88 291,570,632.45 20.39% 1,138,218,862.92 79.61%


8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 89,442.55 0.0063% 注:1 、本 基 金 本报 告期 末 ,本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ; 2 、本 基金 本报 告期 末, 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额 1,021,690,071.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,553,224,503.85 本报告 期基 金总 申购 份额 390,324,909.36 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 513,759,917.84 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,429,789,495.37


§10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 29 页


10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1.2013 年 3 月 20 日, 本 基金管 理人 发布 公告 ,聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理, 原公 司 总 经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 , 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会 第四十 二次 会议 审议 通过 ,已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 [2013 ]258 号文核 准批 复。 2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。








10.4 基 金投 资策 略的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任 何情况 。











10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 1 1,151,870,741.53 22.00% 1,028,859.41 21.76% - 中银国际 1 1,064,160,188.31 20.33% 950,347.11 20.10% - 东兴证券 1 870,438,222.74 16.63% 792,448.53 16.76% - 海通证券 1 505,567,128.89 9.66% 460,270.35 9.74% - 齐鲁证券 1 475,278,230.67 9.08% 432,694.47 9.15% - 湘财证券 1 417,929,771.03 7.98% 380,484.29 8.05% - 红塔证券 1 403,864,783.10 7.72% 367,677.96 7.78% - 国金证券 1 257,336,465.98 4.92% 234,281.91 4.96% - 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 29 页


国泰君安 1 88,182,605.99 1.68% 80,281.52 1.70% - 申银万国 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 注:( 一) 2013 年上 半年 本基金 无新 增交 易席 位, 撤销财 富证 券交 易席 位。 ( 二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位, 选择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 28,270,513.80 55.31% 71,700,000.00 41.76% - - 齐鲁证券 - - 30,000,000.00 17.47% - - 湘财证券 - - - - - - 红塔证券 2,003,600.00 3.92% - - - - 国金证券 4,963,000.00 9.71% 50,000,000.00 29.12% - - 国泰君安 15,872,350.70 31.06% 20,000,000.00 11.65% - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 西藏同信 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 泰达宏利成长股票 2013 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 29 页


平安证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - -


泰达宏利基金管理有限公司 2013 年 8 月27 日