泰 达 宏 利 市值 优 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选股 票
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,394,446,660.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金兼 顾大 盘股 和中 小盘 股 ，把 握不 同市 值的 股票
在 不 同市 场环 境下 的投 资机 会 ，投 资于 其中 的优 质股
票，力 争获 取基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M （ 宏观经 济环 境 ） 、 V （ 价值 ） 、
P（政 策） 、S （ 市场 气氛 ）四方 面因 素。MVPS 模型 作
为 本 基金 管理 人持 续一 致的 资 产配 置工 具， 通过 定量泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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和 定 性分 析的 有效 结合 判断 未 来市 场的 发展 趋势 ，为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到95 ％， 最低 保持 在
60％以 上， 债券 资产 比例 最高可 以达 到35 ％， 最低 为
0％， 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收 益率 +25%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型证 券投 资基 金 ，其 投资 目标 和投 资策
略 决 定了 本基 金属 于高 风险 、 高收 益的 基金 产品 ，预
期收益 和风 险高 于混 合型 、债券 型和 货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 田青
联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 259,427,619.37
本期利 润 806,903,572.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1035
本期基 金份 额净 值增 长率 14.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3138 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 5,979,231,676.15
期末基 金份 额净 值 0.8086
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.27% 2.20% -11.78% 1.40% 4.51% 0.80%
过去三 个月 0.92% 1.78% -8.69% 1.09% 9.61% 0.69%
过去六 个月 14.14% 1.56% -9.14% 1.12% 23.28% 0.44%
过去一 年 15.70% 1.36% -6.92% 1.02% 22.62% 0.34%
过去三 年 24.42% 1.31% -7.49% 1.03% 31.91% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-19.14% 1.61% -34.10% 1.46% 14.96% 0.15%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖 了沪 深两 地市 场八 成左右 的市 值， 具有 良好 的市场 代表 性。 上证 国债 指数是 以上 海证 券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利 聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 证券投资基 金、泰达
宏利中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 、泰 达宏 利逆 向策略 股票 型证 券投 资基 金、泰 达宏 利信 用 合泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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利定期开放债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利高票 息 定期开放债券 型证券投 资 基金在内的 二十只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴俊峰
本 基 金 基
金经理
2009 年 8 月
25 日
- 8
硕士。
2005 年 5
月至 2005
年 8 月期
间 就 职 于
国 信 证 券
经 济 研 究
所 ， 任 研
究员。
2005 年 8
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
研 究 员 、
研 究 主 管
等 职 务 ；
8 年 基 金
从业经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并 严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对 本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半 年 A 股 市场 表现 出明 显的结 构性 行情 ，以 创业 板和中 小板 为主 的成 长股 表现较 好， 而 以
沪深 300 指 数为 代表 的大 盘股表 现很 差， 上半 年跌 幅超 过 12% 。 从上 市公 司 的财务 表现 来看 ，一
季度创 业板 市值 排名 前一 百的公 司简 单算 术平 均收 入增速 为 49% ， 而扣 非后 净 利润增 速超 过 100% ；
而沪 深 300 指数 成分 股利 润平均 增速 为个 位数 ，从 这个角 度上 看， 成长 股的 走强是 有基 本面 支 撑
的。
6 月份市场经 历了一轮 由 流动性紧缩导 致的下跌 ， 但随后优质 成 长股止跌 并 且有很多创出 新
高，而周期股 和金融股 再 次被抛售，以 往所谓的 风 格轮动并未发 生。究其 原 因，应该是 投 资者对
中国经济需长 期去杠杆 和 结构转型形成 了共识， 对 这些产能过剩 的行业， 以 及为这些产 能过剩行
业提供 资金 的银 行业 ，都 失去了 信心 ，导 致这 些行 业估值 没有 下限 。
本基金长期以 来配置以 医 药、电子、消 费等行业 为 主，上半年获 取不错的 绝 对收益，在整 个
经济大 格局 发生 变化 以前 ，以成 长股 配置 为主 的风 格不会 发生 大的 变化 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8086 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 14.14% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-9.14% 。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
按照目前的宏 观政策， 下 半年经济增速 继续向下 是 大概率事件， 而政府部 门 、企业部门和 金
融部门的去杠 杆刚刚开 始 ，可以确定的 是下半年 流 动性充裕程度 要低于上 半 年。在这种 宏观背景
下，传统周期 股和金融 股 仍然缺乏投资 机会，而 成 长股面临估值 偏高和基 本 面需要检验 的压力，
只有少数基本 面不低于 预 期的优质成长 股具备继 续 创新高的可能 ，而那些 估 值过高且以 概念为主
的个股 下跌 压力 较大 。
本基金的组合 配置依然 以 中国经济转型 为大背景 ， 回避需要 长期 去杠杆的 传 统周期股和金 融
股， 积极 寻找 受益 于经 济 转型的 创新 型和 服务 型行 业和个 股 ， 下 半年 依旧 看 好医药 、 传媒 、 电子 、
消费等 行业 ，相 信通 过对 优质成 长股 的集 中投 资， 能够取 得不 错的 绝对 收益 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理 及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利 益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 331,190,696.53 373,955,037.53
结算备 付金 7,902,850.02 5,945,344.71
存出保 证金 2,585,317.08 3,472,861.91
交易性 金融 资产 5,561,804,199.83 5,205,257,873.81
其中： 股票 投资 5,350,916,199.83 5,205,257,873.81
基金投 资 - -
债券投 资 210,888,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 80,000,320.00 70,800,626.20
应收证 券清 算款 7,721,085.58 10,932,922.92
应收利 息 3,566,304.47 167,232.74
应收股 利 - -
应收申 购款 370,186.89 56,871.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,995,140,960.40 5,670,588,771.09
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 9,519,066.68 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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应付赎 回款 1,692,228.02 1,619,862.83
应付管 理人 报酬 7,624,415.15 6,693,466.37
应付托 管费 1,270,735.90 1,115,577.74
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,111,215.15 4,563,492.21
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负债 210,690.03 2,624,510.60
负债合 计 15,909,284.25 26,135,976.43
所有者权益：
实收基 金 7,394,446,660.63 7,967,432,500.25
未分配 利润 -1,415,214,984.48 -2,322,979,705.59
所有者 权益 合计 5,979,231,676.15 5,644,452,794.66
负债和 所有 者权 益总 计 5,995,140,960.40 5,670,588,771.09
注： 报 告截 止 日2013 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.8086 元 ， 基 金份 额总 额7,394,446,660.63
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
6 月30 日
一、收入 881,644,446.35 579,227,809.43
1.利息 收入 4,600,631.59 5,238,023.23
其中： 存款 利息 收入 1,192,281.33 2,413,733.93
债券利 息收 入 2,967,953.97 47,268.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 440,396.29 2,777,021.16
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 328,940,169.43 -112,193,142.35
其中： 股票 投资 收益 291,707,738.96 -139,117,161.85
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,658.88 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 37,228,771.59 26,924,019.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
547,475,953.30 686,097,296.09 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 627,692.03 85,632.46
减： 二、费用 74,740,873.68 70,712,930.72
1．管 理人 报酬 45,451,858.62 39,818,604.08
2．托 管费 7,575,309.83 6,636,434.05
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,460,708.68 23,989,648.32
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 252,996.55 268,244.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
806,903,572.67 508,514,878.71
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
806,903,572.67 508,514,878.71
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
7,967,432,500.25 -2,322,979,705.59 5,644,452,794.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 806,903,572.67 806,903,572.67
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-572,985,839.62 100,861,148.44 -472,124,691.18
其中：1. 基 金申 购款 1,005,625,539.42 -209,206,380.92 796,419,158.50
2. 基金 赎回 款 -1,578,611,379.04 310,067,529.36 -1,268,543,849.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 7,394,446,660.63 -1,415,214,984.48 5,979,231,676.15 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
8,143,689,563.64 -2,962,191,848.33 5,181,497,715.31
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 508,514,878.71 508,514,878.71
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-9,291,893.51 4,057,795.89 -5,234,097.62
其中：1. 基 金申 购款 212,572,481.43 -69,155,430.31 143,417,051.12
2. 基金 赎回 款 -221,864,374.94 73,213,226.20 -148,651,148.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
8,134,397,670.13 -2,449,619,173.73 5,684,778,496.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利市 值优 选股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金)经 中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监基 金字[2007] 第 204 号
《关于同意泰 达荷银市 值 优选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 泰 达荷银基金 管理有限
公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基 金
法》和《泰达 荷银市值 优 选股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 11,867,940,890.99 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 101 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 泰达 荷银 市 值优选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 11,868,700,887.87 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
759,996.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
市值优 选股 票型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、国债 、 金融债、企 业债、可
转债、央行票 据、短期 融 资券、回购、 权证、资 产 支持证券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60-95% ，债 券资 产占 基金 资产 的 0-35% ， 权证 占基 金资产 净值 的 0-3% ，资 产 支持证 券占 基金 资产
净值的 0-20%，并 保持现 金或 者到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资产 净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ， 可以将
其纳入投资范 围。本基金 的业绩比较基 准为： 75 %× 沪深 300 指数收益率 +25% × 上证国债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于2006 年2 月 15 日颁 布的 《 企业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准则、其后颁 布的企 业会计准则应用指 南、企 业会计准则解释以 及其他 相关规定( 以 下 合称
“企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 公告[2010]5 号 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年度
报告和 半年 度报 告>》 、中 国证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资 基金会 计核 算业 务
指引》 、 《泰 达宏 利市 值优 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3 ）
对 基 金 取 得 的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发行债 券 的 企 业 在 向 基 金派 发利 息 时 代 扣 代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征 收企业 所得 税。2013 年 1 月 1 日以 前， 对基 金取 得 的股票 的股 息、 红
利收入，由上 市公司在 向 基金派发股息 、红利时 暂 减按 50%计 入个人应 纳税 所得额，依照 现行税
法规定 即20% 代 扣代 缴个 人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。 自 2013 年1 月1 日起， 对基 金从 公开
发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全
额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,451,858.62 39,818,604.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,391,313.31 6,772,179.98
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,575,309.83 6,636,434.05
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2013 年 6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.00% 49,411.24 0.00%
注：本基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 按 照公告的 费率 条款执行 ， 不存在费率 优惠的情
况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 331,190,696.53 1,036,338.37 583,698,591.30 2,302,746.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基 金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000883
湖北
能源
2012 年9
月27 日
2013
年 9 月
30 日
非公开
发行流
通受限
5.20 4.83 22,200,000 115,440,000.00 107,226,000.00 -
000789
江西
水泥
2012 年
11 月14
日
2013
年11
月15
日
非公开
发行流
通受限
10.30 8.40 2,000,000 20,600,000.00 16,800,000.00 -
601377
兴业
证券
2013 年5
月10 日
2014
年 5 月
12 日
非公开
发行流
通受限
9.88 9.08 1,600,000 15,808,000.00 14,528,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600088
中视
传媒
2013
年 5 月
30 日
重大
事项
14.29 - - 4,977,113 67,033,458.34 71,122,944.77 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市 场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,350,916,199.83 89.25
其中： 股票 5,350,916,199.83 89.25
2 固定收 益投 资 210,888,000.00 3.52
其中： 债券 210,888,000.00 3.52
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 80,000,320.00 1.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 339,093,546.55 5.66
6 其他各 项资 产 14,242,894.02 0.24
7 合计 5,995,140,960.40 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,074,750,456.50 68.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
107,226,000.00 1.79
E
建筑业 155,310,848.00 2.60
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
402,561,719.50 6.73
J
金融业 14,528,000.00 0.24
K
房地产 业 71,543,466.74 1.20
L
租赁和 商务 服务 业 114,670,395.84 1.92
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 339,202,368.48 5.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 71,122,944.77 1.19
S
综合 - -
合计 5,350,916,199.83 89.49
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 19,000,000 531,620,000.00 8.89
2 002236 大华股 份 13,000,000 496,990,000.00 8.31
3 002241 歌尔声 学 10,000,000 362,900,000.00 6.07
4 300070 碧水源 9,002,186 339,202,368.48 5.67
5 600535 天士力 8,500,000 332,775,000.00 5.57
6 000895 双汇发 展 8,500,000 326,740,000.00 5.46
7 002415 海康威 视 8,999,892 318,056,183.28 5.32
8 600521 华海药 业 17,000,000 259,250,000.00 4.34
9 600887 伊利股 份 8,000,000 250,240,000.00 4.19
10 600557 康缘药 业 8,000,000 212,400,000.00 3.55
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000100 TCL 集团 450,562,825.02 7.98
2 600887 伊利股 份 390,049,727.38 6.91
3 601318 中国平安 388,892,098.62 6.89
4 000001 平安银 行 359,046,170.23 6.36
5 000895 双汇发 展 329,917,482.16 5.84 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
6 600837 海通证 券 292,500,726.83 5.18
7 600060 海信电 器 277,547,963.59 4.92
8 600521 华海药 业 272,140,737.35 4.82
9 000527 美的电 器 270,549,198.44 4.79
10 002635 安洁科 技 225,307,442.54 3.99
11 002450 康得新 208,035,692.58 3.69
12 000651 格力电 器 197,182,778.76 3.49
13 300212 易华录 187,896,660.67 3.33
14 600031 三一重 工 186,581,255.23 3.31
15 000423 东阿阿 胶 183,741,338.34 3.26
16 000858 五 粮 液 180,834,981.84 3.20
17 000002 万
科Ａ 167,664,612.61 2.97
18 300070 碧水源 158,055,586.63 2.80
19 002375 亚厦股 份 152,160,183.84 2.70
20 300146 汤臣倍 健 145,123,228.25 2.57
21 002294 信立泰 127,196,851.60 2.25
22 002415 海康威 视 125,186,231.82 2.22
23 002241 歌尔声 学 118,288,889.41 2.10
24 002344 海宁皮 城 117,949,213.57 2.09
25 002038 双鹭药 业 115,775,478.83 2.05
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000100 TCL 集团 651,509,357.21 11.54
2 601318 中国平 安 366,417,913.43 6.49
3 000001 平安银 行 356,779,577.99 6.32
4 000651 格力电 器 319,831,038.06 5.67
5 600031 三一重 工 306,606,589.68 5.43
6 600837 海通证 券 257,705,274.58 4.57
7 601601 中国太 保 236,937,391.86 4.20
8 600060 海信电 器 235,625,394.39 4.17
9 601628 中国人 寿 226,078,124.90 4.01
10 000024 招商地 产 214,032,202.07 3.79
11 002081 金 螳 螂 187,155,811.33 3.32 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
12 600887 伊利股 份 184,631,059.26 3.27
13 000423 东阿阿 胶 181,310,502.79 3.21
14 000562 宏源证 券 164,448,553.13 2.91
15 000858 五 粮 液 164,398,098.61 2.91
16 600519 贵州茅 台 161,421,612.12 2.86
17 000002 万
科Ａ 152,525,974.88 2.70
18 000581 威孚高 科 152,317,504.91 2.70
19 002294 信立泰 135,699,818.40 2.40
20 601788 光大证 券 131,469,524.45 2.33
21 600166 福田汽 车 124,437,237.49 2.20
22 000338 潍柴动 力 121,720,481.31 2.16
23 002475 立讯精 密 121,542,677.94 2.15
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交 易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,633,052,170.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,327,790,536.60
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,988,000.00 0.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 198,900,000.00 3.33
其中： 政策 性金 融债 198,900,000.00 3.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 210,888,000.00 3.53
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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1 130201 13 国开 01 2,000,000 198,900,000.00 3.33
2 010308 03 国债 ⑻ 120,000 11,988,000.00 0.20
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.10 投 资组 合报 告附注
7.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,585,317.08
2 应收证 券清 算款 7,721,085.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,566,304.47
5 应收申 购款 370,186.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,242,894.02 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项 之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
268,409 27,549.18 1,002,672,032.42 13.56% 6,391,774,628.21 86.44%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
216,594.28 0.0029%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,967,432,500.25
本报告 期基 金总 申购 份额 1,005,625,539.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,578,611,379.04
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,394,446,660.63
泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1.2013 年 3 月 20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ，聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理， 原公 司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2. 本报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 涉及 托管 业务 的部门 及其 相关 高级 管理 人员没 有发 生 受
到监管 部门 稽查 或处 罚的 任何情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,935,542,778.45 13.90% 1,725,932.83 13.73% -
申银万国 1 1,615,373,662.45 11.60% 1,470,634.89 11.70% -
广州证券 1 1,528,917,122.32 10.98% 1,382,349.20 11.00% - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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国泰君安 1 1,076,101,730.63 7.73% 952,244.01 7.58% -
高华证券 1 1,022,975,274.30 7.34% 931,315.12 7.41% -
民生证券 1 875,485,076.32 6.29% 786,955.49 6.26% -
华创证券 1 850,682,988.62 6.11% 774,461.09 6.16% -
银河证券 2 845,957,762.61 6.07% 766,887.54 6.10% -
宏源证券 1 621,587,646.01 4.46% 565,894.76 4.50% -
国信证券 1 594,300,263.72 4.27% 525,894.76 4.18% -
瑞银证券 2 592,925,560.07 4.26% 539,800.67 4.29% -
中投证券 1 572,844,573.90 4.11% 521,518.64 4.15% -
中金公司 1 478,116,233.04 3.43% 426,855.78 3.40% -
东方证券 1 264,811,880.51 1.90% 241,083.42 1.92% -
中信证券 2 262,390,302.81 1.88% 238,880.53 1.90% -
安信证券 2 198,236,549.49 1.42% 180,474.20 1.44% -
长城证券 1 158,901,816.52 1.14% 144,663.66 1.15% -
中银国际 1 145,127,565.55 1.04% 132,124.32 1.05% -
方正证券 1 143,158,068.48 1.03% 130,332.32 1.04% -
长江证券 1 103,107,933.14 0.74% 93,870.94 0.75% -
英大证券 1 41,309,770.77 0.30% 36,554.96 0.29% -
招商证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：( 一)2013 年上 半年 度 本基金 新增 浙商 证券 、中 信证券 交易 席位 ，撤 销华 泰证券 交易 席位 。
( 二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
申银万国 26,857,400.00 52.03% - - - -
广州证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
高华证券 19,800,286.90 38.36% - - - -
民生证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 4,959,047.20 9.61% - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年 半年度报告摘要
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泰达宏利基金管理有限 公司
2013 年 8 月27 日
