泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券
投资基金 2013 年 半 年度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人泰达宏利 基金 管理有限公司的董事 会及 董事保证本报告所载 资料 不存在虚
假记载 、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ， 并对 其内容 的真 实性 、 准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带 责
任。本 半年 度报 告已 经全 体独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2013 年8 月23 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 者重 大遗漏 。 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 但不 保证 基金 一定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正
文。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年4 月9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 255,871,098.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必
然 更 加注 重生 活品 质。 本基 金 将重 点把 握生 活品 质
提 高 的这 一趋 势， 通过 投资 相 关的 受益 行业 和上 市
公 司 ，充 分分 享中 国国 民经 济 实力 的全 面提 升， 力
争为投 资者 带来 长期 稳定 的投资 回报 。
投资策 略 1. 使用 MVPS 模 型 进行 战略 性 资 产配 置 策略 ，确 定
股票债 券比 例。 主 要考 虑 M （宏观 经济 环境） 、V （价
值）、P（ 政策 ）、S （市 场气氛 ）四 方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵
交 点 进行 重点 的定 性分 析和 定 量分 析， 构建 实际 股
票投资 组合 。 横 向上 ， 利 用 “ 行 业文 档 ” 分析 方法 ，
确 定 国内 行业 与提 高生 活品 质 有关 行业 中具 有竞 争
优 势 和比 较优 势的 行业 ；纵 向 上， 努力 挖掘 市场 上
与本基 金投 资理 念相 一致 的投资 主题 。
3.债券 投资 策 略 。 本基 金 将结合 宏观 经济 变化 趋势 、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和
信 用 风险 等因 素 ， 运用 利率 预 期、 久期 管理 、收 益
率曲线 等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指 数 收益率 +40%× 上证 国 债 指 数收
益率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 曹桢桢 田青
联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ： 人民
币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 46,975,842.01
本期利 润 19,476,081.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0740
本期基 金份 额净 值增 长率 6.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0838
期末基 金资 产净 值 277,307,063.42
期末基 金份 额净 值 1.084
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字
3．对期 末可供 分配 利润， 采用期 末资产 负债表 中未 分配利 润与未 分配利 润中 已实现 部分的
孰低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-9.74% 1.78% -9.44% 1.12% -0.30% 0.66%
过去三 个
月
-0.73% 1.40% -6.81% 0.87% 6.08% 0.53%
过去六 个
月
6.90% 1.27% -6.96% 0.90% 13.86% 0.37%
过去一 年 3.04% 1.15% -4.77% 0.82% 7.81% 0.33%
过去三 年 24.40% 1.08% -3.65% 0.82% 28.05% 0.26%
自基金 合
同生效 起
至今
30.31% 1.16% 1.08% 0.91% 29.23% 0.25%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 60% ×沪深 300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深
300 指 数是 由上 海和 深圳 证券市 场中 选 取300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成 份股指 数， 该
指数的 指数 样本 覆盖 了沪 深两地 市场 七成 左右 的市 值， 具 有良 好的 市场 代表 性。 上 证国 债指
数是以 上海 证券 交易 所上 市的所 有固 定利 率国 债为 样本, 按照 国债 发行 量加 权 而成， 具有 良
好的市 场代 表性 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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注：本 基金 合同 于2009 年4 月9 日 生效 ，在 建仓 期结束 时及 本报 告期 末本 基金的 投资 比例
已达到 基金 合同 规定 的各 项投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏 利基 金 管 理有 限公 司原名 湘财 合丰 基金 管理 有限公 司 、 湘 财荷 银基 金管 理有限 公
司、 泰达 荷银 基金管 理有 限公司 ， 成立 于 2002 年6 月， 是中 国首 批合资 基金 管理公 司之 一。
截至报告 期末 本公司 股东 及持股比 例分 别为： 北方 国际信托 股份 有限公 司：51% ；宏利 资产
管理（ 香港 ）有 限公 司：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达 宏利 行业 精选 基金、 泰达宏 利
风险预 算混 合型 基金 、 泰 达宏利 货币 市场 基金 、 泰 达宏利 效率 优选 混合 型基 金、 泰达 宏利 首
选企业 股票 型基 金、 泰达 宏利市 值优 选股 票型 基金 、 泰 达宏 利集 利债券 型基 金、 泰达 宏利 品
质生活 灵活 配置 混合 型基 金、 泰 达宏 利红 利先 锋股 票型基 金、 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数型泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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基金 、 泰 达宏 利领先 中小 盘股票 型基 金 、 泰达 宏利 聚利分 级债 券型 基金 、 泰 达宏利 全球 新 格
局证券 投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资基 金、 泰达 宏利 逆向 策略股 票型 证券
投资基 金、 泰达 宏利 信用 合利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 高票 息定期 开放 债券
型证券 投资 基金 在内 的二 十只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 经
理 ， 总 经
理 助 理 兼
投资总 监
2009 年9 月3
日
2013 年3 月 19 日 11
梁 辉 先 生 毕
业 于 清 华 大
学 ， 管 理 科
学 与 工 程 专
业硕士。
2002 年 3 月
加 入 湘 财 荷
银 基 金 管 理
有限公司
（ 现 泰 达 宏
利 基 金 管 理
有限公 司） ，
曾 担 任 公 司
研 究 部 行 业
研 究 员 、 基
金经理助
理 、 研 究 部
总 监 、 金 融
工 程 部 总 经
理。自 2013
年 5 月至今
担 任 公 司 总
经 理 助 理 兼
投 资 总 监 。
11 年基 金从
业 经 验 ， 具
有 基 金 从 业
资格。
焦云
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
19 日
- 9
焦 云 女 士 毕
业 于 北 京 大
学 中 国 经 济
研 究 中 心 ，
金融学硕
士。2004 年泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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8 月至 2007
年 4 月就职
于 大 成 基 金
管 理 有 限 公
司任研究
员；2007 年
4 月 加 入 泰
达 宏 利 基 金
管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担
任 研 究 员 、
研究主 管；9
年 基 金 从 业
经 验 ， 具 有
基 金 从 业 资
格。
注：1. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 表 中的
任职日 期和 离任 日期 均指 公司做 出决 定的 公告 日期 。
2. 我公 司已 于2013 年3 月20 日发 布 《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 基金经 理的
公告》 。焦 云女 士 自 2013 年 3 月19 日起 担任 本基 金 基金经 理， 梁辉 先生 同日 起不再 担任 本
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ， 本 基金运 作整
体合法 合规 ，没 有出 现损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ， 并严 格执 行制度 的规 定 。 在 投资 管理 活动中 ，
本基金 管理 人公 平对 待不 同投资 组合 ， 确 保各 投资 组合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决
策方面 享有 平等 机会 ； 严 格执行 投资 管理 职能 和交 易执行 职能 的隔 离； 在交 易环节 实行 集中
交易制 度， 并确 保公 平交 易可操 作、 可评 估、 可稽 核、 可 持续 ； 交 易部 运用 交易系 统 中 设置
的公平 交易 功能 并按 照时 间优先 、 价 格优 先的 原则 严格执 行所 有指 令； 对于 部分债 券一 级市
场申购 、 非公 开发行 股票 申购等 以公 司名 义进 行的 交易 ， 交 易部 按照价 格优 先、 比例 分配 的
原则对 交易 结果 进行 分配 ， 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资机 会。 风险 管理 部事后 对本 报告
期的公 平交 易执 行情 况进 行数量 统计 、 分 析。 在本 报告期 内， 没有 发生 利益 输送、 不公 平对泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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待不同 投资 组合 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、 事中 和事
后的监 控， 风险 管理 部定 期对各 投资 组合 的交 易行 为进行 分析 评估 ， 向 公司 风险控 制委 员会
提交公 募基 金和 特定 客户 资产组 合的 交易 行为 分析 报告。 在本 报告 期内， 本基 金管理 人旗 下
所有投资 组合 的同日 反向 交易成交 较少 的单边 交易 量均不超 过该 证券当 日成 交量的 5%，在
本报告 期内 也未 发生 因异 常交易 而受 到监 管机 构的 处罚情 况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 ，国 内经 济表 现低 于预期 ，国 外经 济表 现好 于预期 。
1 季度， 市场 预期 宏观 经济 将延续 去年 四季 度的 复苏 态势， 不确 定性 只在 于是 强复苏 还
是弱复 苏； 而实 体经 济运 行的情 况是 ： 噪 音因 素频 出 （反 腐整 治三 公消 费、 春节错 位及 节后
开工低 于预 期、 房地 产新 政出台 、换 届等 ）导 致经 济数据 比较 混乱 ，出 口、 投资数 据较 好 ，
工业增 加值 、消 费数 据低 于下调 后的 预期 。
2 季 度， 随着 4 、5 月 连续 低于预 期的 经济 数据 出炉 、政府 对经 济增 长容 忍底 线和转 变
发展模 式决 心不 断被 认知 ， 市场 几乎 彻底 扭转 了对 于经济 的复 苏预 期， 开始 从转型 期经 济的
视角看 待中 国经 济面 临的 阶 段和 问题 ，并 相对 看淡 当前决 策下 的中 国经 济。
国际经 济方 面 ， 上半 年整 体比预 期的 好 ： 受益 于制 造业回 流和 去杠 杆， 美国 地产和 工 业
数据较 好， 持续 复苏 ； 日 本则通 过释 放流 动性 和日 元贬 值 提升 竞争 力， 提振 了经济 增长 ； 欧
洲经济 平稳 运行 。
上述经 济大 环境 决定 了： 上半年 ，A 股表 现弱 于全 球 市场； 代表 传统 经济 增长 模式的 周
期股表 现差 于新 兴产 业。
整体来看 ，上半 年沪 深指 数伴随经 济预 期情况 ，先 扬后抑。 上证 指数上 涨 12.56%，深
成指上 涨 13.73% 。 从行 业 看，疲软 的经 济数据 和反 腐败政策 最终 导致传 统周 期类板块 （煤
炭、钢 铁、有 色、机 械、 交通运 输、金 融等） 、消费 类板块 （白酒 、商业 等） 走弱， 而代表
新需求 、新 方向 、具 备成 长前景 的板 块表 现较 好。
操作上 ， 上 半年 本基 金重 点配置 了确 定性 较强 的板 块。1 季度 重点 配置 了食 品 饮料、金
融等，2 季 度在1 季 度仓 位的基 础上 ，加 仓了 医药 、旅游 板块 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.084 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 6.90% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-6.96% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
短期看 ， 我 们认 为， 在经 济转型 期， 国外 经济 走势 将强于 国内 经济 ， 国 内经 济运行 的亮
点不多 ，超 预期 的概 率不 大。第 一， 管理 层对 于改 变发展 方式 、控 制金 融风 险的决 心较 大 ，
而当前 经济 运行 的态 势依 然在经 济增 长的 底线 范围 内， 只 要就 业不 出现 大的 问题， 不太 可能
出 现大 开大放 的经济 决策 行为； 第二， “ 苍蝇 、老虎 都要打 ”的反 腐将继 续深 入，影 响社会
整体消 费增 长； 第三 ， 外 贸方面 ， 外 围经 济虽 然运 行态势 有所 好转 ， 但 制造 业回流 和经 济周
期导致 的企 业低 库存 策略 不利于 出口 的强 劲复 苏。
中长期 看 ， 当 前国内 经济 的弱势 ， 在很 大程度 上是 管理层 主动 出手 防范 泡沫 的行为 ， 有
助于中 国经 济长 期稳 定的 发展 。 投 资机 会将 更多 蕴藏 于经济 结构 转型 过程 中崛 起的新 兴行 业
和传统 的消 费类 行业
基于上 述判 断 ， 本 基金 下半 年基本 策略 是保 持中 等仓 位， 主要 采取 自下 而上 的选 股思路 ，
以符合 经济 转型 方向 的新 兴产业 为主 要方 向， 精选 成长确 定 、 估 值合理 、 景 气度高 的成 长性
个股； 对于 传统 消费 类板 块，则 在合 适的 时候 ，选 择性配 置。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人按 照相 关法 律法规 规定 ， 设有估 值委 员会 ， 并 制定 了相关 制度 及流程 。 估
值委员 会主 要负 责基 金估 值相关 工作 的评 估、 决策 、 执 行和 监督 ， 确 保基 金 估值的 公允 与合
理。 报 告期 内相 关基 金估 值政策 由托 管银 行进 行复 核。 公 司估 值委 员会 由主 管运营 的副 总经
理负责 ， 成员 包括 督察 长 、 投资 总监、 基金经 理及 研究部、 交易 部、 固 定收 益部、 监 察稽 核
部、 金 融工 程部 、 风 险管 理部、 基金 运营 部的 相关 人员， 均具 有丰 富的 专 业 工作经 历， 具备
良好的 专业 经验 和专 业胜 任能力 。 基 金经 理参 与估 值委员 会对 相关 停牌 品种 估值的 讨论 ， 发
表相关 意见 和建 议， 但涉 及停 牌 品种 的基 金经 理不 参与最 终的 投票 表决 。 本 公司参 与估 值流
程各方 之间 没有 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以投 资者利 益最 大化 为最 高准 则。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 本基 金基 金合 同及 基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期 ， 中 国建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格遵 守了 《证 券投 资
基金法》 、基金 合同 、托管 协议和 其他有 关规定 ，不 存在损 害基金 份额持 有人 利益的 行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值计 算 、 利润 分配 等情 况的
说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对 本基
金的基 金资 产净 值计 算、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核， 对本 基金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准 确 和完 整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,610,280.77 9,679,717.23
结算备 付金 2,086,559.70 178,539.05
存出保 证金 211,812.07 500,000.00
交易性 金融 资产 259,560,308.20 265,405,997.42
其中： 股票 投资 213,894,858.20 209,676,467.22
基金投 资 - -
债券投 资 45,665,450.00 55,729,530.20
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 15,821,659.15 -
应收利 息 498,649.35 1,431,035.73
应收股 利 - -
应收申 购款 69,737.86 74,301.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 287,859,007.10 277,269,590.46
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,016,723.83 1,052,827.45
应付赎 回款 52,695.78 48,298.17
应付管 理人 报酬 360,649.40 329,600.76
应付托 管费 60,108.26 54,933.51
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 801,790.72 155,604.48
应交税 费 81,360.00 81,360.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 178,615.69 60,111.16
负债合 计 10,551,943.68 1,782,735.53
所有者权益：
实收基 金 255,871,098.59 271,812,221.21
未分配 利润 21,435,964.83 3,674,633.72
所有者 权益 合计 277,307,063.42 275,486,854.93
负债和 所有 者权 益总 计 287,859,007.10 277,269,590.46
注： 报告 截止 日2013 年06 月 30 日， 基金 份额 净 值1.084 元 ， 基金 份额 总额 255,871,098.59
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单 位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日
一、收入 24,313,483.60 27,534,896.42 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
1. 利息 收入 1,128,941.51 1,832,028.65
其中： 存款 利息 收入 75,500.78 315,468.06
债券利 息收 入 1,053,440.73 1,516,560.59
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 50,672,414.78 -6,319,739.66
其中： 股票 投资 收益 48,400,115.28 -8,284,069.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,093,679.93 305,038.81
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,178,619.57 1,659,291.50
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-27,499,760.60 31,600,186.31
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其 他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 11,887.91 422,421.12
减： 二、费用 4,837,402.19 5,617,985.06
1 ．管 理人 报酬 2,155,922.38 3,601,547.51
2 ．托 管费 359,320.41 600,257.96
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 2,132,671.59 1,209,856.17
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 189,487.81 206,323.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
19,476,081.41 21,916,911.36
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
19,476,081.41 21,916,911.36
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期 净利 润）
- 19,476,081.41 19,476,081.41
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-15,941,122.62 -1,714,750.30 -17,655,872.92
其中：1.基 金申 购款 9,706,486.38 949,414.47 10,655,900.85
2.基金 赎回 款 -25,647,609.00 -2,664,164.77 -28,311,773.77
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
255,871,098.59 21,435,964.83 277,307,063.42
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
592,415,548.03 3,839,616.28 596,255,164.31
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （本
期 净利 润）
- 21,916,911.36 21,916,911.36
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-314,414,060.77 -11,369,988.35 -325,784,049.12
其中：1.基 金申 购款 68,892,119.24 -788,516.93 68,103,602.31
2.基金 赎回 款 -383,306,180.01 -10,581,471.42 -393,887,651.43
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
278,001,487.26 14,386,539.29 292,388,026.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利 品质 生活灵 活配 置混合型 证券 投资基 金( 以 下简称 “ 本基 金 ”， 原泰 达荷银 品
质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中 国 证 监
会 ”) 证监 许可[2008] 第1248 号 《 关于核 准泰 达荷 银 品质生 活灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
募集的 批复 》 核 准， 由 泰达 荷银基 金管 理有 限公 司( 于 2010 年3 月9 日 更名 为 泰达宏 利基 金
管理有 限公司) 依照 《中华 人民共 和国证 券投资 基金 法》和 《泰达 荷银品 质生 活灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 1,294,571,230.82 元 ，业 经普 华永 道中 天会计 师事 务
所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2009) 第063 号 验资 报告予 以验 证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《 泰
达荷银 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2009 年 4 月 9 日 正式生 效， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,294,884,284.12 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
313,053.30 份基 金份额 。 本基金的 基金 管理人 为泰 达宏利基 金管 理有限 公司 ，基金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。
2010 年3 月17 日， 经基 金 管理人 董事 会批 准、 报中 国证监 会同 意， 本基 金更 名为泰 达
宏利品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法 》 和 《泰 达 宏利品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投
资基金 基金 合同 》 的 有关 规定， 本基 金的 投资 范围 为国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货币
市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 和中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 。
其中股 票资 产占 基金 资产 的 30% －80% ，债 券资 产占 基金资 产的 15% －65% ，权 证占基 金资 产
净值 的0－3%， 资 产支 持证 券占基 金资 产净 值 的 0－20% ， 并 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内
的政府 债券 的比 例 合 计不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 60%× 沪深300
指数收 益率 +40% × 上 证国 债指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准
报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企业 会计 准则 －基 本准 则》 和 38泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定
(以下合 称 “企 业会计 准则 ”) 、中 国证监 会公告[2010]5 号 《证券 投资基 金信 息披露 XBRL
模板第3 号<年 度报 告和 半 年 度报 告>》 、中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》
和在财务 报表 附注 6.4.4 所列示的 中国 证监会 发布 的有关规 定及 允许的 基金 行业实务 操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年度 上半 年财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基
金2013 年6 月30 日的 财 务状况 以及 2013 年 度上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有
关信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计与 最近 一期 年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《关 于
股息红利 个人 所得税 有关 政策的通 知》 、 财税[2005]107 号 《关于 股息红 利有 关个人所 得税
政策的 补充 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 及 其他相 关税 务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
（3）
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣
代缴20% 的 个人 所得 税， 暂 不征收 企业 所得 税。2013 年1 月1 日 以前 ， 对 基金 取得的 股
票的股 息、 红利 收入， 由 上市公 司在 向基 金派 发股 息、 红 利时 暂减 按 50% 计 入 个人应 纳税 所
得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税，暂 不征 收企 业所 得税 。自 2013 年 1
月 1 日 起， 对基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在1 个月 以内( 含
1 个月)的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)
的，暂 减 按50% 计入 应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。
（4） 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花
税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国建
设银行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支
付的管 理费
2,155,922.38 3,601,547.51
其中 ： 支 付销 售机 构的
客户维 护费
166,394.25 185,804.02
注：支付 基金 管理人 泰达 宏利基金 管理 有限公 司的 管理人报 酬按 前一日 基金 资产净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基
金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支
付的托 管费
359,320.41 600,257.96
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日 基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% /
当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回
购）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银
行
9,610,280.77 65,631.39 18,266,394.89 309,643.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股 票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000998
隆
平
高
科
2013
年 5
月 3
日
重
大
事
项
18.47
2013
年7
月8
日
20.50 694,486 13,817,093.41 12,827,156.42 -
600088
中
视
传
媒
2013
年 5
月30
日
重
大
事
项
14.29 - - 772,342 11,035,129.85 11,036,767.18 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 213,894,858.20 74.31
其中： 股 票 213,894,858.20 74.31
2 固定收 益投 资 45,665,450.00 15.86
其中： 债券 45,665,450.00 15.86
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,696,840.47 4.06
6 其他各 项资 产 16,601,858.43 5.77
7 合计 287,859,007.10 100.00
7.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 23,074,292.22 8.32
B
采矿业 - -
C
制造业 88,933,694.70 32.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
13,821,782.25 4.98
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,245,650.00 4.06 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
J
金融业 24,128,802.69 8.70
K
房地产 业 11,402,362.02 4.11
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,500,051.04 6.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,544,264.88 5.24
S
综合 8,243,958.40 2.97
合计 213,894,858.20 77.13
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300146 汤臣倍 健 539,113 23,715,580.87 8.55
2 300070 碧水源 490,978 18,500,051.04 6.67
3 300024 机器人 439,087 16,312,082.05 5.88
4 000712 锦龙股 份 785,775 13,821,782.25 4.98
5 002055 得润电 子 1,274,800 13,066,700.00 4.71
6 000998 隆平高 科 694,486 12,827,156.42 4.63
7 300212 易华录 374,855 11,245,650.00 4.06
8 600088 中视传 媒 772,342 11,036,767.18 3.98
9 600837 海通证 券 996,600 9,348,108.00 3.37
10 600705 中航投 资 652,269 9,138,288.69 3.30
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
值比例 （％ ）
1 600837 海通证 券 35,680,623.11 12.95
2 600585 海螺水 泥 30,130,838.67 10.94
3 300146 汤臣倍 健 26,790,274.79 9.72
4 300024 机器人 21,771,125.67 7.90
5 300212 易华录 16,561,776.52 6.01
6 600783 鲁信创 投 16,545,467.71 6.01
7 600976 武汉健 民 16,401,633.41 5.95
8 002055 得润电 子 15,618,614.90 5.67
9 300014 亿纬锂 能 15,530,846.94 5.64
10 300070 碧水源 14,724,929.65 5.35
11 600108 亚盛集 团 14,347,288.34 5.21
12 600887 伊利股 份 14,018,594.10 5.09
13 000712 锦龙股 份 13,784,573.53 5.00
14 600088 中视传 媒 13,522,606.90 4.91
15 002353 杰瑞股 份 12,878,243.33 4.67
16 000895 双汇发 展 12,399,206.19 4.50
17 600705 中航投 资 11,931,672.48 4.33
18 601901 方正证 券 11,595,461.15 4.21
19 600199 金种子 酒 11,490,866.59 4.17
20 601601 中国太 保 11,150,178.85 4.05
21 600162 香江控 股 11,012,727.96 4.00
22 000998 隆平高 科 10,601,896.11 3.85
23 600879 航天电 子 10,561,701.62 3.83
24 600016 民生银 行 10,262,627.92 3.73
25 002138 顺络电 子 10,137,197.15 3.68
26 300147 香雪制 药 9,529,719.34 3.46
27 300047 天源迪 科 9,062,962.85 3.29
28 002308 威创股 份 8,979,104.40 3.26
29 600889 南京化 纤 8,952,113.69 3.25
30 000001 平安银 行 8,781,548.57 3.19
31 600030 中信证 券 8,667,941.18 3.15
32 601318 中国平 安 8,616,788.30 3.13
33 002234 民和股 份 8,576,075.32 3.11
34 002375 亚厦股 份 8,542,428.34 3.10 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
35 000639 西王食 品 8,533,604.62 3.10
36 600521 华海药 业 8,492,154.79 3.08
37 000686 东北证 券 7,772,574.66 2.82
38 002635 安洁科 技 7,177,398.93 2.61
39 300043 星辉车 模 7,159,556.88 2.60
40 002241 歌尔声 学 7,157,267.12 2.60
41 600597 光明乳 业 7,112,931.26 2.58
42 600596 新安股 份 6,836,933.47 2.48
43 000961 中南建 设 6,461,206.66 2.35
44 000725 京东方 Ａ 6,082,601.00 2.21
45 000050 深天马 Ａ 5,993,500.96 2.18
46 002646 青青稞 酒 5,857,169.20 2.13
47 300144 宋城股 份 5,824,513.78 2.11
48 002564 张化机 5,816,501.00 2.11
49 600000 浦发银 行 5,797,899.76 2.10
50 300041 回天胶 业 5,797,527.00 2.10
51 600519 贵州茅 台 5,781,748.00 2.10
52 000848 承德露 露 5,777,186.57 2.10
53 601628 中国人 寿 5,735,266.14 2.08
54 600048 保利地 产 5,659,649.26 2.05
55 000527 美的电 器 5,603,188.38 2.03
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 28,053,565.80 10.18
2 002653 海思科 27,770,743.94 10.08
3 600837 海通证 券 23,014,420.63 8.35
4 300014 亿纬锂 能 21,254,419.66 7.72
5 600535 天士力 19,188,831.19 6.97
6 600809 山西汾 酒 17,659,364.68 6.41
7 002065 东华软 件 16,756,503.91 6.08
8 600108 亚盛集 团 15,199,782.59 5.52
9 002353 杰瑞股 份 15,109,146.55 5.48 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
10 002635 安洁科 技 14,376,263.85 5.22
11 600887 伊利股 份 14,190,084.46 5.15
12 300058 蓝色光 标 13,416,647.42 4.87
13 002415 海康威 视 13,218,896.48 4.80
14 601901 方正证 券 12,919,851.81 4.69
15 000895 双汇发 展 12,393,013.60 4.50
16 300212 易华录 11,520,622.65 4.18
17 601166 兴业银 行 11,114,320.35 4.03
18 601318 中国平 安 11,053,256.16 4.01
19 300133 华策影 视 10,685,561.96 3.88
20 600199 金种子 酒 10,635,547.28 3.86
21 002081 金 螳 螂 10,167,661.33 3.69
22 002241 歌尔声 学 10,051,304.08 3.65
23 600016 民生银 行 8,959,732.60 3.25
24 002308 威创股 份 8,823,423.06 3.20
25 600976 武汉健 民 8,788,079.13 3.19
26 000639 西王食 品 8,671,128.41 3.15
27 000001 平安银 行 8,661,125.30 3.14
28 002375 亚厦股 份 8,581,988.41 3.12
29 600519 贵州茅 台 8,498,036.87 3.08
30 600783 鲁信创 投 8,124,618.79 2.95
31 600138 中青旅 8,043,671.20 2.92
32 300047 天源迪 科 8,026,118.09 2.91
33 600889 南京化 纤 7,955,590.85 2.89
34 000686 东北证 券 7,860,759.45 2.85
35 600030 中信证 券 7,819,256.74 2.84
36 600521 华海药 业 7,707,187.91 2.80
37 600104 上汽集 团 7,643,763.34 2.77
38 002273 水晶光 电 7,304,119.06 2.65
39 600596 新安股 份 6,991,695.08 2.54
40 600597 光明乳 业 6,977,451.71 2.53
41 300070 碧水源 6,911,151.97 2.51
42 002250 联化科 技 6,795,988.83 2.47
43 002475 立讯精 密 6,667,619.50 2.42
44 000848 承德露 露 6,555,772.04 2.38
45 300026 红日药 业 6,506,808.16 2.36
46 300043 星辉车 模 6,452,271.15 2.34
47 000050 深天马 Ａ 6,384,638.99 2.32 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
48 601877 正泰电 器 6,260,733.33 2.27
49 600557 康缘药 业 6,160,682.14 2.24
50 300144 宋城股 份 6,032,584.92 2.19
51 002564 张化机 5,814,866.70 2.11
52 601628 中国人 寿 5,775,920.00 2.10
53 600000 浦发银 行 5,773,778.00 2.10
54 600879 航天电 子 5,764,438.96 2.09
55 000527 美的电 器 5,758,892.20 2.09
56 601601 中国太 保 5,688,069.00 2.06
57 000961 中南建 设 5,627,579.09 2.04
58 000725 京东方 Ａ 5,611,540.00 2.04
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 690,890,989.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 707,772,258.73
注： “ 买入 金额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （ 或 “卖 出股 票 收入” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 16,865,118.00 6.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,562,000.00 7.41
其中： 政策 性金 融债 20,562,000.00 7.41
4 企业债 券 8,238,332.00 2.97
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 45,665,450.00 16.47
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
1 110238 11 国开 38 200,000 20,562,000.00 7.41
2 010308 03 国债 ⑻ 168,820 16,865,118.00 6.08
3 126018 08 江 铜债 76,000 6,794,400.00 2.45
4 126011 08 石 化债 14,840 1,443,932.00 0.52
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.10 投 资组 合报 告附注
7.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况， 在报 告
编制日 前一 年内 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 211,812.07
2 应收证 券清 算款 15,821,659.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 498,649.35
5 应收申 购款 69,737.86
6 其他应 收款 - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,601,858.43
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000998 隆平高 科 12,827,156.42 4.63 重大事 项
2 600088 中视传 媒 11,036,767.18 3.98 重大事 项
7.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,447 30,291.36 150,425,305.19 58.79% 105,445,793.40 41.21%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,020.05 0.0035%
注：1、 本基金 本报 告期末 ，本公 司高级 管理人 员、 基金投 资和研 究部门 负责 人未持 有本基
金；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年4 月9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,812,221.21
本报告 期基 金总 申购 份额 9,706,486.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 25,647,609.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 255,871,098.59
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1.2013 年3 月 20 日 ， 本 基 金管理 人发 布公 告， 聘任 刘青山 先生 担任 公司 总经 理， 原 公
司 总经 理缪 钧伟 先生 由于任 期届 满离 职。 上述 变更事 项， 由泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 第
三届董 事会 第四 十二 次会 议审议 通过 ， 已 经中 国证 券监督 管理 委员 会许 可 ［2013 ］258 号文
核准批 复。
2.本报 告期 内基 金托 管人 的专门 基 金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 报 告期 内基 金管 理人 、基 金 托管 人涉 及托 管业 务的 部 门及 其相 关高 级管 理人 员没有
发生受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 任何 情况 。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 770,362,804.70 55.14% 695,655.17 54.94% -
中银国际 1 506,352,541.28 36.25% 460,983.26 36.41% -
中金公司 1 120,264,801.30 8.61% 109,489.48 8.65% -
高华证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：( 一) 本基 金本 报告 期 未新增 席位 ，撤 销齐 鲁证 券交易 席位 。
( 二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使用 其席 位作 为基 金的专 用交 易
席位， 选择 的标 准是 ：
（1） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的 研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证券 - - - - - -
中银国际 15,819,926.33 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
高华证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
第一创业 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年8 月 27 日
