泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年6 月30 日 止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
基金主 代码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 233,144,211.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资策 略， 紧密 跟 踪中 证财 富大 盘指 数，
力 争 获取 与标 的指 数相 似的 投 资收 益， 并力 争将 基金
的日跟 踪偏 离度 绝对 值控 制在 0.35% 以内， 年化 跟踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金采 用指 数完 全复 制方 法 ，原 则上 按照 标的 指数
成 分 股及 权重 构建 基金 的投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应的 调整 ，以 达到 跟踪泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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和 复 制指 数的 目的 。但 如遇 特 殊情 况（ 如市 场流 动性
不 足 、成 分股 被限 制投 资等 ） 致使 基金 无法 购得 足够
数 量 的股 票时 ，基 金管 理人 将 搭配 使用 其他 合理 的方
法进行 适当 替代 ，以 使跟 踪误差 控制 在限 定范 围内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 属 于高 风险 、高 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于混 合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 95566
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 24,837,562.57
本期利 润 -26,657,256.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0958
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -45,068,725.89
期末基 金资 产净 值 188,075,485.50
期末基 金份 额净 值 0.807 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.87% 1.91% -15.68% 1.85% 0.81% 0.06%
过去三 个月 -12.57% 1.44% -12.55% 1.43% -0.02% 0.01%
过去六 个月 -13.32% 1.57% -13.69% 1.55% 0.37% 0.02%
过去一 年 -8.09% 1.37% -8.26% 1.35% 0.17% 0.02%
过去三年 -11.83% 1.29% -11.67% 1.28% -0.16% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-17.74% 1.27% -27.99% 1.32% 10.25% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95% × 中 证财 富大 盘指 数 收益率 +5% × 同 业存 款利 率 。
本基金股票资 产的跟踪 标 的指数为中证 财富大盘 指 数。中证财富 大盘指数 是 由中证指数有 限
公司编 制并 开发 的中 国 A 股市场 指数 。该 指数 按照 上市公 司创 造财 富能 力的 大小进 行选 样， 挑 选
最具创 造财 富能 力 的300 家 A 股上 市公 司作 为样 本 ； 此外 该指 数在 加权 方式 上亦有 所创 新， 不同
于一般的市值 加权指数 ， 该指数样本个 股的权重 配 置将与其创造 财富能力 的 大小相适应 ，从而打
破市值指数中 价格与权 重 过于紧密的联 系，预防 个 股权重由于价 格的非理 性 波动而大起 大落，提
高了个股权 重 配置的稳 定 性。指数的表 现综合反 映 了中国经济增 长过程中 核 心企业真实 的财富增
长情况 。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2010 年 4 月 23 日 成立 ，在 建仓 期结 束时及 本报 告期 末本 基金 的投资 比例 已达 到基
金合同 规定 的各 项投 资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策 略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利信用合 利定期开 放 债券型证券 投资基金
在内的 二十 只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本 基 金 基
金经理
2012 年 8 月
14 日
- 6
清 华 大 学 数 学
科 学 系 毕 业 ，
理 学 硕 士 。
2007 年7 月至
2008 年 12 月
就 职 于 工 银 瑞
信 基 金 管 理 有
限 公 司 任 定 量
分 析 师 ；2008
年 12 月至
2011 年 7 月
就 职 于 嘉 实 基
金 管 理 有 限 公
司任 定 量 分 析
师；2011 年 7
月 加 盟 泰 达 宏
利 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 担 任
产 品 与 金 融 工
程 部 高 级 研 究
员；2012 年 8
月14 日起 任泰
达 宏 利 中 证
500 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 具
备 6 年基 金从
业经验 ， 6 年证
券 投 资 管 理 经
验 ， 具 有 基 金
从业资 格。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内， 没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内， 本基金管 理 人旗下所有 投资组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
上半 年 A 股 市场 呈现 先涨 后跌的 格局 ，由 于二 季度 的 “钱荒 ” 造成 市场 大幅 下跌， 前期 所 积
累的上涨在较 短时间内 被 消耗尽。从市 场结构看 ， 代表经济转型 的小盘成 长 股表现较好 ；而代表
传统经 济的 大盘 股成 为杀 跌主要 对象 。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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从全球 经济 看， 美联 储退 出 QE 的预 期造 成全 球市 场 尤其是 新兴 市场 的资 金回 流美国 。 从 国内
看，经 济数 据体 现出 的增 长乏力 和资 金面 的异 常紧 张使得 复苏 之路 更加 漫长 。
本基金 在2013 年上 半年 操 作中， 严格 遵守 基金 合同 ， 应用指 数复 制技 术和 数量 化手段 降低 交
易成本 并控 制跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.807 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-13.32% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-13.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济转型和缓 慢复苏依 然 是长期主题， 代表经济 转 型的成长股是 穿越周期 的 最佳品种。然 而
经过上半年小 盘成长股 的 大幅上涨，成 长股整体 呈 现出估值高企 的风险， 未 来只有少数 真正具有
成长能力的公 司才能维 持 较高估值，盈 利增长和 盈 利质量的确认 是市场的 重 点考虑因素 。预计下
半年同行业中 相对低估 值 的股票可能有 一定超额 收 益。我们将持 续关注市 场 可能出现的 估值纠偏
行为。
作为指数基金 ，本基金 将 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因素对指 数 跟踪效果带来 的
冲击，有效控 制跟踪误 差 ，并在此基础 上适量采 用 数量化投资策 略增强指 数 ，力争为投 资者获取
超额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部 、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ，发表相 关 意见和建议 ，但涉及
停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利
益冲突 ，一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用 开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,514,964.65 16,588,535.31
结算备 付金 609,308.13 288,000.71
存出保 证金 36,829.56 250,600.00
交易性 金融 资产 178,621,497.28 295,142,392.89
其中： 股票 投资 178,621,497.28 295,142,392.89
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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应收证 券清 算款 12,869,546.50 1,329,313.80
应收利 息 2,194.85 3,450.28
应收股 利 616,495.32 -
应收申 购款 63,948.98 80,531.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 202,334,785.27 313,682,824.97
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付 证 券清 算款 - 1,430,630.34
应付赎 回款 13,668,053.23 241,623.71
应付管 理人 报酬 116,887.72 141,890.80
应付托 管费 21,579.25 26,195.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 211,013.39 305,917.79
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 241,766.18 322,364.35
负债合 计 14,259,299.77 2,468,622.24
所有者权益：
实收基 金 233,144,211.39 334,305,692.76
未分配 利润 -45,068,725.89 -23,091,490.03
所有者 权益 合计 188,075,485.50 311,214,202.73
负债和 所有 者权 益总 计 202,334,785.27 313,682,824.97
注：报 告截 至 日2013 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.807 元， 基金 份额 总额233,144,211.39 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年6
月30 日
一、收入 -24,718,425.25 27,481,817.05
1.利息 收入 54,320.54 88,166.84
其中： 存款 利息 收入 54,320.54 88,166.84 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 26,565,357.39 -39,409,827.16
其中： 股票 投资 收益 23,212,046.21 -44,294,097.84
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,353,311.18 4,884,270.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-51,494,819.49 66,578,181.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
156,716.31 225,296.19
减： 二、费用 1,938,831.67 3,556,608.43
1．管 理人 报酬 854,013.85 1,325,552.39
2．托 管费 157,664.08 244,717.27
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 710,597.31 1,738,042.88
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 216,556.43 248,295.89
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-26,657,256.92 23,925,208.62
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-26,657,256.92 23,925,208.62
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
334,305,692.76 -23,091,490.03 311,214,202.73 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -26,657,256.92 -26,657,256.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-101,161,481.37 4,680,021.06 -96,481,460.31
其中：1.基 金申 购款 42,807,032.36 -1,506,733.74 41,300,298.62
2. 基金 赎回 款 -143,968,513.73 6,186,754.80 -137,781,758.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
233,144,211.39 -45,068,725.89 188,075,485.50
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
472,257,522.45 -74,708,202.60 397,549,319.85
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 23,925,208.62 23,925,208.62
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-182,817,562.59 15,349,494.48 -167,468,068.11
其中：1.基 金申 购款 122,827,635.13 -9,809,404.29 113,018,230.84
2. 基金 赎回 款 -305,645,197.72 25,158,898.77 -280,486,298.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末 所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
289,439,959.86 -35,433,499.50 254,006,460.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利中证 财富大盘 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券 监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 【2010】第 176 号《关 于核 准泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数 证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,165,036,951.93 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 092 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中
国证监 会备 案， 《泰 达宏 利 中证财 富大 盘指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于2010 年 4 月 23 日正 式生
效，基金合同生 效日的基 金份额总额为 1,165,158,636.81 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
121,684.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利中证财富 大盘指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票、债券、 货币市场 工 具、权证及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其 他金融工 具。其中
投资于股票组 合的比例 不 低于基金资产 的 90% ，投 资组合中投资 于中证财 富 大盘指数成份 股的资
产不低 于股 票资 产 的 90% ，现金 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 中 证财富 大盘 指数 收益 率 × 9 5%+ 同 业存 款利 率 ×5 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 征收 企业所 得税 。2013 年 1 月1 日以 前， 对基 金取 得的 股票的 股息 、 红 利收
入，由上市公 司在向基 金 派发股息、红 利时暂减 按 50%计入个人 应纳税所 得额 ，依照现行税 法规
定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 ， 对基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
854,013.85 1,325,552.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
89,700.43 91,974.28
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
157,664.08 244,717.27
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.12% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.12% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券（含回购 ）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 9,514,964.65 49,901.64 17,362,728.77 81,275.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.9 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601989
中国
重工
2013 年
5 月 17
日
重大
事项
公告
4.52 - - 213,000 1,019,324.31 962,760.00 -
000683
远兴
能源
2013 年
4 月 8
日
重大
事项
公告
4.80
2013 年
7 月 18
日
5.09 108,871 571,876.76 522,580.80 -
600547
山东
黄金
2013 年
4 月 3
日
重大
事项
公告
32.13
2013 年
7 月 1
日
28.77 15,347 575,456.84 493,099.11 -
000999
华润
三九
2013 年
6 月 3
日
重大
事项
公告
29.60
2013 年
8 月 19
日
26.51 1,574 48,661.20 46,590.40 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末 无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 178,621,497.28 88.28
其中： 股票 178,621,497.28 88.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,124,272.78 5.00
6 其他各 项资 产 13,589,015.21 6.72
7 合计 202,334,785.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,739,545.16 6.77
C 制造业 44,871,417.27 23.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
5,376,297.53 2.86
E 建筑业 8,258,199.44 4.39
F 批发和 零售 业 4,720,288.46 2.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,033,296.42 2.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
3,010,220.38 1.60
J 金融业 79,949,288.24 42.51
K 房地产 业 13,240,346.19 7.04
L 租赁和 商务 服务 业 36,504.51 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 59,794.52 0.03
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,326,299.16 0.71
合计 178,621,497.28 94.97
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 1,408,596 12,071,667.72 6.42
2 600000 浦发银 行 1,256,462 10,403,505.36 5.53
3 601328 交通银 行 2,549,972 10,378,386.04 5.52
4 601166 兴业银 行 674,488 9,962,187.76 5.30
5 600015 华夏银 行 759,761 6,853,044.22 3.64
6 600036 招商银 行 421,397 4,888,205.20 2.60
7 601288 XD 农 业银 1,890,279 4,650,086.34 2.47
8 600030 中信证 券 410,319 4,156,531.47 2.21
9 600028 中国石 化 947,476 3,960,449.68 2.11
10 601318 中国平 安 112,447 3,908,657.72 2.08
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明 细 ， 应阅 读登载 于本公 司网站 的半年度 报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600015 华夏银 行 6,687,239.27 2.15
2 601328 交通银 行 6,685,375.00 2.15
3 600016 民生银 行 5,343,162.00 1.72 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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4 600036 招商银 行 5,306,627.87 1.71
5 600030 中信证 券 5,059,144.62 1.63
6 600000 浦发银 行 4,462,924.00 1.43
7 601288 农业银 行 4,272,891.00 1.37
8 601006 大秦铁 路 4,095,624.77 1.32
9 600104 上汽集 团 3,955,946.06 1.27
10 600208 新湖中 宝 3,876,207.17 1.25
11 600027 华 电国 际 3,765,103.41 1.21
12 000789 江西水 泥 3,471,365.47 1.12
13 000778 新兴铸 管 3,209,555.00 1.03
14 601333 广深铁 路 3,042,024.15 0.98
15 601992 金隅股 份 3,023,747.75 0.97
16 600664 哈药股 份 3,002,782.41 0.96
17 002142 宁波银 行 2,984,601.00 0.96
18 601088 中国神 华 2,635,596.95 0.85
19 600028 中国石 化 2,626,185.96 0.84
20 600050 中国联 通 2,553,694.00 0.82
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 15,490,915.40 4.98
2 600036
招商银 行 9,278,305.52 2.98
3 601166
兴业银 行 8,165,384.31 2.62
4 600000
浦发银 行 7,088,403.62 2.28
5 000002
万
科Ａ 6,408,155.00 2.06
6 600015
华夏银 行 6,216,284.95 2.00
7 601328
交通银 行 6,083,299.64 1.95
8 601818
光大银 行 5,872,661.92 1.89
9 600900
长江电 力 4,963,793.12 1.59
10 601398
工商银 行 4,601,769.57 1.48
11 000651
格力电 器 4,476,604.38 1.44
12 601898
中煤能 源 4,274,838.99 1.37
13 601668
中国建 筑 3,989,235.94 1.28 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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14 600383
金地集 团 3,817,494.94 1.23
15 601998
中信银 行 3,678,647.74 1.18
16 601318
中国平 安 3,579,726.61 1.15
17 600664
哈药股 份 3,353,037.56 1.08
18 600352
浙江龙 盛 3,278,462.14 1.05
19 600030
中信证 券 2,993,726.53 0.96
20 000157
中联重 科 2,962,570.51 0.95
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 172,526,417.46
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 260,764,539.79
注：表 中“ 买入 金额 ”（ 或“买 入股 票成 本” ）、 “卖出 金额 ”（ 或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,829.56
2 应收证 券清 算款 12,869,546.50
3 应收股 利 616,495.32
4 应收利 息 2,194.85
5 应收申 购款 63,948.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,589,015.21
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,826 40,017.89 126,287,544.77 54.17% 106,856,666.62 45.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
100,285.42 0.0430%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
1,165,158,636.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 334,305,692.76
本报告 期基 金总 申购 份额 42,807,032.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,968,513.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,144,211.39
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 ， 原 公司 总泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 ［2013 ］258 号文核 准批 复。
2 、2013 年3 月17 日， 本 基金托 管人 发布 公告 ， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国
银行股 份有 限公 司董 事长 职务。
3 、2013 年 6 月 1 日，本 基金托 管人 发布 公告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起，田 国立先 生就 任 本
行董事 长、 执行 董事 、董 事会战 略发 展委 员会 主席 及委员。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
财达证券 1 174,834,089.35 40.35% 159,157.82 40.45% -
广发证券 2 161,094,029.90 37.18% 146,657.15 37.27% -
中银国际 2 38,916,410.06 8.98% 34,436.65 8.75% -
安信证券 1 38,784,669.30 8.95% 35,309.82 8.97% -
国金证券 1 19,661,758.64 4.54% 17,899.88 4.55% - 泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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江海 证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注： （ 一） 本基 金本 报告 期 未新增 交易 席位 ，撤 销财 富证券 交易 席位 。
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
泰达宏利财富大盘指数 2013 年 半年度报告 摘要
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泰达宏利基金管理有限公司
2013 年 8 月27 日
