天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
天弘债券型发起式证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十七日
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 6 月30 日止。
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2
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2?
§2
基金简介 ............................................................................................................................................. 4?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................................... 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12?
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13?
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15?
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 16?
§7
投资组合报告 ................................................................................................................................... 30?
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 30?
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 30?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 31?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 31?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 31?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 32?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 32?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 32?
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 32?
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§8
基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 33?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 33?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 34?
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................................... 34?
§9
开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 34?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35?
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 35?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 35?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 35?
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 35?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 35?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 35?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 35?
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 36?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37?
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 37?
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 38?
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 38?
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘债券发起式
基金主代码 420008
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2012年 8月10 日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 513,726,337.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘债券发起式 A 天弘债券发起式 B
下属分级基金的交易代码 420008 420108
报告期末下属分级基金的份额总额 191,695,090.55 份 322,031,246.75 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信
用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，
在严格的风险控制基础上，主动构建及调整投资组
合，力求实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风
险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 童建林 赵会军
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588
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传真 022-83865569 010-66105798
注册地址
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心 A 座16层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心 A 座16层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 300203 100140
法定代表人 李琦 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道 59 号天津国际
经济贸易中心 A 座16 层
分公司
天弘基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区月坛北街 2 号月坛大
厦A座20层
天弘基金管理有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号
未来资产大厦 8 楼B 单元
天弘基金管理有限公司广州分公司
广州市天河区珠江新城华夏路 10 号
富力中心写字楼第 10 层08 单元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1天弘债券发起式A类
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年1月1 日至2013年6 月30 日
本期已实现收益 7,400,185.48
本期利润 7,573,018.55
加权平均基金份额本期利润 0.0284
本期加权平均净值利润率 2.77%
本期基金份额净值增长率 2.47%
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3.1.2 期末数据和指标 2013年6月30日
期末可供分配利润 2,373,321.46
期末可供分配基金份额利润 0.0124
期末基金资产净值 194,168,344.90
期末基金份额净值 1.013
3.1.3 累计期末指标 2013年6月30日
基金份额累计净值增长率 4.21%
3.1.2天弘债券发起式B类
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年1月1 日至2013年6 月30 日
本期已实现收益 13,541,254.80
本期利润 15,209,962.51
加权平均基金份额本期利润 0.0287
本期加权平均净值利润率 2.81%
本期基金份额净值增长率 2.27%
3.1.2 期末数据和指标 2013年6月30日
期末可供分配利润 3,012,403.24
期末可供分配基金份额利润 0.0094
期末基金资产净值 325,216,113.53
期末基金份额净值 1.010
3.1.3 累计期末指标 2013年6月30日
基金份额累计净值增长率 3.80%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等） ，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 天弘债券发起式A 类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.68% 0.16% -0.61% 0.18% -0.07% -0.02%
过去三个月 0.58% 0.12% 0.12% 0.11% 0.46% 0.01%
过去六个月 2.47% 0.10% 0.83% 0.08% 1.64% 0.02%
自基金合同
生效起至今
4.21% 0.08% -0.17% 0.06% 4.38% 0.02%
3.2.1.2 天弘债券发起式B 类
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 -0.69% 0.19% -0.61% 0.18% -0.08% 0.01%
过去三个月 0.48% 0.13% 0.12% 0.11% 0.36% 0.02%
过去六个月 2.27% 0.11% 0.83% 0.08% 1.44% 0.03%
自基金合同
生效起至今
3.80% 0.08% -0.17% 0.06% 3.97% 0.02%
注：天弘债券发起式基金业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并
发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等） 、不同发行主体（政
府、企业等）和期限（长期、中期、短期等） ，是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种
完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
3.2.2.1
天弘债券发起式A类基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 8 月 10 日至 2013 年 6 月 30 日）
3.2.2.2
天弘债券发起式 B 类基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 8 月 10 日至 2013 年 6 月 30 日）
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注：1、本基金合同于2012年 8月10日生效，本基金合同生效日起至披露时点不满1 年。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金
的建仓期为2012年8 月10日—2013年2 月 9日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）经中国证监会证监基金字[2004]164
号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部设在天津，在北京、
上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%） 、内蒙古君正能源化
工股份有限公司（持股比例36%） 、芜湖高新投资有限公司（持股比例16%） 。截至2013年6月30日，
本基金管理人共管理十一只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、
天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数
证券投资基金（LOF） 、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、
天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基
金、天弘增利宝货币市场基金。
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4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金基金经
理；天弘丰利分
级债券型证券投
资基金基金经
理；天弘现金管
家货币市场基金
基金经理；本公
司股票投资部总
经理助理。
2012年8月 — 7 年
男，经济学硕士。历任长江证
券股份有限公司宏观策略研究
分析师。2008 年加盟本公司，
历任固定收益研究员、宏观策
略研究员。
注：1、上述任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、根据本基金管理人相关临时公告，刘冬先生自2013年 8月21日起不再担任本基金基金经理职务，陈钢先
生自2013年 8 月8日起担任本基金基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合
同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、
基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投
资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公
平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的
重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行
为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执
行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3
日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易原则的异常交
易。
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本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致
的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市
场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界
定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不
公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市
场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金
存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可
能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，经济继续维持弱势，物价处于低位；1-5月，随着外汇占款的持续流入，流
动性宽松，而债券供给相对较少，在旺盛的配置需求带动下，各个品种的收益率都有所下行，以
中低评级的企业债表现最好；6月份“钱荒”使得收益率出现了一定幅度的上行，之后资金面在
央行稳定预期后有所缓和，信用债的收益率又重新下行至 5月末水平。
报告期内，本基金维持稳健的策略，对于涨幅较好的长久期的信用债进行了获利了结，适度
增加短久期债券的配置，适度降低了组合久期和杠杆。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年6 月30 日，本基金 A 类份额净值为 1.013 元，B类份额净值为 1.010 元。本报
告期 A 类基金份额净值增长率 2.47%，B 类基金份额净值增长率 2.27%，同期业绩比较基准增长率
0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013年下半年，经济将继续维持弱势格局，物价水平较上半年有所抬升但压力不大，货
币政策将维持中性；经历 6月“钱荒”后，机构的备付金比例提高，资金的供需格局有所改善，
但是资金利率中枢要高于上半年。债券市场方面，经济下行过程中，企业经营状况恶化，6月份
众多中低评级产业债的信用评级遭到了集中下调，低评级信用债收益率上行的压力加大。
投资策略上，本基金将精选个券，严控信用风险，减持低评级信用债，保持适度的久期和杠杆，
在控制风险的前提下为持有人提供稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
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和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估
值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督
察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内，本基金进行了三次分红。报告期内第一次分红以 2013 年 1 月 18 日已实现的可分配
收益 19,110,329.15 元为基准计算，2013 年 1 月 28 日向天弘债券发起式 A 基金份额持有人按每
10 份基金份额派发红利 0.090 元，向天弘债券发起式 B 基金份额持有人按每 10 份基金份额派发
红利0.080元； 第二次分红以2013年5月8日已实现的可分配收益15,271,923.23元为基准计算，
2013 年 5 月 16 日向天弘债券发起式 A 基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.10 元，向
天弘债券发起式 B 基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.10 元；第三次分红以 2013 年 6
月 7 日已实现的可分配收益 11,262,526.65 元为基准计算， 2013年 6月 18日向天弘债券发起式 A
基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.10 元，向天弘债券发起式 B 基金份额持有人按每
10 份基金份额派发红利 0.10 元。三次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘债券型发起式证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘债券型发起式证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘债
券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
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用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，天弘债券型发起式证券投资基金对基金份额持有人进行了 3 次
利润分配，分配金额为 20,908,350.99元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘债券型发起式证券投资基金 2013
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：天弘债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 98,059.12 82,102,454.93
结算备付金
8,999,381.23 3,067,976.17
存出保证金
20,014.05 850,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 680,550,125.00 1,382,442,972.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
680,550,125.00 1,382,442,972.20
资产支持证
券投资
-
-
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
18,254,080.25 20,182,704.66
应收利息 7.4.7.5 20,143,165.97 14,605,414.56
应收股利
- -
应收申购款
22,084.03 1,042,491.05
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
728,086,909.65 1,504,294,013.57
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产
款
188,350,852.10 86,800,000.00
应付证券清算款
14,389,897.68 73,301,912.19
应付赎回款
5,145,680.66 10,299,348.30
应付管理人报酬
340,491.91 949,796.65
应付托管费
97,283.38 271,370.48
应付销售服务费
123,785.36 402,550.17
应付交易费用 7.4.7.7 1,024.95 16,388.51
应交税费
- -
应付利息
34,453.42 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 218,981.76 164,101.32
负债合计
208,702,451.22 172,205,467.62
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 513,726,337.30 1,311,498,726.40
未分配利润 7.4.7.10 5,658,121.13 20,589,819.55
所有者权益合计
519,384,458.43 1,332,088,545.95
负债和所有者权益
总计
728,086,909.65 1,504,294,013.57
注：报告截止日 2013 年 06 月 30 日，天弘债券发起式基金份额总额为 513,726,337.30 份；其中天弘债券发起式
A类基金份额净值194,168,344.90 元，基金份额总额 191,695,090.55份；天弘债券发起式B类基金份额净
值325,216,113.53元，基金份额总额322,031,246.75份。
6.2 利润表
会计主体：天弘债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2013 年1 月1 日至
2013年6 月30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012年6 月30 日
一、收入
29,436,407.62 -
1. 利息收入
18,881,572.27 -
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
14
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
127,132.81 -
债券利息收入
18,743,432.82 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,006.64 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益(损失以“-”填列)
8,579,959.10 -
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
--
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
8,579,959.10 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
4
--
股利收益
7.4.7.1
5
--
3. 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.1
6
1,841,540.78 -
4. 汇兑收益(损失以“-”号填
列)
--
5. 其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.1
7
133,335.47 -
减：二、费用
6,653,426.56 -
1. 管理人报酬
2,861,557.39 -
2. 托管费
817,587.83 -
3. 销售服务费
1,089,218.30 -
4. 交易费用
7.4.7.1
8
7,897.13 -
5. 利息支出
1,629,480.08 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,629,480.08 -
6. 其他费用
7.4.7.1
9
247,685.83 -
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
22,782,981.06 -
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
22,782,981.06 -
注：1、报告截止日 2013年6月30日，基金份额净值 1.011 元，基金份额总额 513,726,337.30 份。本基金合
同生效日为2012年8 月10日。
2、本基金基金合同生效日为2012年8 月10 日，报告期间为2013年01 月01日至2013年06 月30日，无上
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
15
一年度可比数据（下同） 。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：天弘债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,311,498,726.40 20,589,819.55 1,332,088,545.95
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润)
- 22,782,981.06 22,782,981.06
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列)
-797,772,389.10
-16,806,328.49
-814,578,717.59
其中：1.基金申购款 148,623,087.86 3,420,885.12 152,043,972.98
2.基金赎回款 -946,395,476.96 -20,227,213.61 -966,622,690.57
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -20,908,350.99 -20,908,350.99
五、期末所有者权益(基金净值)
513,726,337.30
5,658,121.13
519,384,458.43
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) ---
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) ---
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) ---
其中：1.基金申购款 ---
2.基金赎回款 ---
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) ---
五、期末所有者权益(基金净值) ---
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
郭
树
强
韩
海
潮
薄
贺
龙
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
16
—————————
—————————
————————
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2012]957号《关于核准天弘债券型发起式证券投资基金募集的批复》
核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘债券型发起式
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集 3,346,686,228.75 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2012)第 271号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《天弘债券型发
起式证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,346,943,389.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 257,160.47 份基金份额。本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人
员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于 1,000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。
根据《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘债券型发起式证券投资基金招募
说明书》的有关规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 B 类基金份额，两级基金份额分别设置基金代
码。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含
分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的
80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；对股票等权益类资产
的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。本基金的业
绩比较基准为：中债综合指数。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于 2013 年8月 27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 天弘天
弘债券型发起式证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
17
本基金 2013年 1 月1 日至 2013 年6月 30 日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所
得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6.2 根据财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，
主要列示如下：
（1）要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
（2）持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
（3）持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个
人所得税。
（4）证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 98,059.12
定期存款 -
其他存款 -
合计 98,059.12
6.4.7.2. 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
18
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交易所市场
432,888,563.88
437,730,125.00
4,841,561.12
银行间市场
240,319,179.32
242,820,000.00
2,500,820.68
合计
673,207,743.20 680,550,125.00
7,342,381.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
673,207,743.20 680,550,125.00
7,342,381.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产余额，也未进行买断式逆回购交易 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 22.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,049.70
应收债券利息 20,139,084.39
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 9.00
合计 20,143,165.97
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,024.95
合计 1,024.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,212.74
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
19
预提费用 217,769.02
应付汇划手续费 -
合计 218,981.76
6.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至2013年6月30日
A类 B类
基金份额(份) 账面金额 基金份额(份) 账面金额
上年度末 372,274,071.81 372,274,071.81 939,224,654.59 939,224,654.59
本期申购 28,829,778.15 28,829,778.15 119,793,309.71 119,793,309.71
本期赎回(以
“-”号填列)
-209,408,759.41 -209,408,759.41 -736,986,717.55 -736,986,717.55
本期末 191,695,090.55 191,695,090.55 322,031,246.75 322,031,246.75
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
天弘债券发起式 A 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,347,606.65 946,811.68 6,294,418.33
本期利润 7,400,185.48 172,833.07 7,573,018.55
本期基金份额交易产生的变动数 -3,010,599.99 -1,019,711.86 -4,030,311.85
其中：基金申购款 530,391.31 119,323.05 649,714.36
基金赎回款 -3,540,991.30 -1,139,034.91 -4,680,026.21
本期已分配利润 -7,363,870.68 - -7,363,870.68
本期末 2,373,321.46 99,932.89 2,473,254.35
天弘债券发起式 B 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,908,276.68 2,387,124.54 14,295,401.22
本期利润 13,541,254.80 1,668,707.71 15,209,962.51
本期基金份额交易产生的变动数 -8,892,647.93 -3,883,368.71 -12,776,016.64
其中：基金申购款 1,898,549.79 872,620.97 2,771,170.76
基金赎回款 -10,791,197.72 -4,755,989.68 -15,547,187.40
本期已分配利润 -13,544,480.31 - -13,544,480.31
本期末 3,012,403.24 172,463.54 3,184,866.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
活期存款利息收入 65,722.12
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
20
定期存款利息收入 -
结算备付金利息收入 59,388.81
其他 2,021.88
合计 127,132.81
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内未取得股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,014,079,920.82
减： 卖出债券及债券到期兑付成本总额 992,303,630.45
减：应收利息总额 13,196,331.27
债券投资收益 8,579,959.10
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
基金本报告期未发生股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
1. 交易性金融资产 1,841,540.78
——股票投资 -
——债券投资 1,841,540.78
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,841,540.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 59,071.64
转换费收入 2,263.83
分销手续费返还 72,000.00
合计 133,335.47
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
21
金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 247.13
银行间市场交易费用 7,650.00
合计 7,897.13
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 60,003.31
信息披露费 148,765.71
账户维护费 18,600.00
银行划款手续费 20,316.81
其他 -
合计 247,685.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项的说明。
6.4.8.2.1 期后分红
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至
2013年6月30日
上年可比期2012年1月1
日至2012年6月30日
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
22
当期发生的基金应支付的管理费 2,861,557.39 -
其中：支付销售机构的客户维护费 979,891.16 -
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取
的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至
2013年6月30日
上年可比期2012年1月1
日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 817,587.83 -
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B 类 合计
天弘基金管理有限公司 - 84,338.18 84,338.18
中国工商银行 - 889,757.57 889,757.57
合计
-
974,095.75
974,095.75
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 --- -
中国工商银行 ---
合计 ---
注：1、本基金 B类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40 % / 当年天数。
2、本基金A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 50,151,780.00 - - - -
上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
23
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘债券发起式 A 类
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至
2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至
2012年6月30日
基金合同生效日（2012年 8 月10 日）
持有的基金份额
10,000,800.08
-
期初持有的基金份额 10,000,800.08 -
期间申购/买入总份额 287,188.67 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,287,988.75 -
期末持有的基金份额占基金总份额比
例
5.37%
-
天弘债券发起式 B 类
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至
2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至
2012年6月30日
基金合同生效日（2012年 8 月10 日）持
有的基金份额
--
期初持有的基金份额 --
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额占基金总份额比例 --
注：期间申购/买入总份额含转换入、分红再投资份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
24
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 98,059.12 65,722.12
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
中国工商银行 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
天弘债券发起式 A 类
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2013/1/25 2013/1/25 0.090 2,036,180.40 951,578.00 2,987,758.40 无
2 2013/5/15 2013/5/15 0.100 1,583,746.08 642,543.95 2,226,290.03
无
3 2013/6/17 2013/6/17 0.100 1,532,721.39 617,100.86 2,149,822.25 无
合计
0.290 5,152,647.87 2,211,222.81 7,363,870.68 无
天弘债券发起式 B 类
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2013/1/25 2013/1/25 0.080 4,612,884.42 1,742,504.43 6,355,388.85
无
2
2013/5/15 2013/5/15
0.100 2,193,334.80 1,355,157.98 3,548,492.78
无
3 2013/6/17 2013/6/17 0.100 2,387,971.99 1,252,626.69 3,640,598.68 无
合计
0.280 9,194,191.21 4,350,289.10 13,544,480.31 无
6.4.12 期末(2013年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末（2013年 6月 30号）本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限
证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末（2013年 6 月30 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末（2013年 6 月30 日） ，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
25
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 188,350,852.10 元，于 2013 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益证券品种及
非债券类金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制
风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心
的、由督察长、基金运作风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险
管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风
险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面
设立基金运作风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目
标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面
的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策
略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察
稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供
合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理
负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资
比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，
保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
26
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
A-1 --
A-1以下 --
未评级 --
合计 --
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末2013年6月30日 上年度末2012年12月31日
AAA 110,152,500.00 -
AAA以下 540,412,625.00 -
未评级 29,985,000.00 -
合计 680,550,125.00 -
注：未评级债券主要为国债及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在
证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除若附注 6.4.12 中存在流通暂时受限制不能
自由转让的部分基金资产情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现因此除附注 7.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于2013年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有 188,350,852.10 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
27
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6 月30 日
1 年以内 1 至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,059.12 - - - 98,059.12
结算备付金 8,999,381.23 - - - 8,999,381.23
存出保证金 20,014.05 - - - 20,014.05
交易性金融资产 29,985,000.00 577,735,315.60 72,829,809.40 - 680,550,125.00
应收证券清算款 - - - 18,254,080.25 18,254,080.25
应收利息
- - - 20,143,165.97 20,143,165.97
应收申购款 - - - 22,084.03 22,084.03
资产总计
39,102,454.40 577,735,315.60 72,829,809.40
38,419,330.25
728,086,909.65
负债
卖出回购金融资产款 188,350,852.10 - - - 188,350,852.10
应付证券清算款 - - - 14,389,897.68 14,389,897.68
应付赎回款 - - - 5,145,680.66 5,145,680.66
应付管理人报酬 - - - 340,491.91 340,491.91
应付托管费 - - - 97,283.38 97,283.38
应付销售服务费 - - - 123,785.36 123,785.36
应付交易费用 - - - 1,024.95 1,024.95
应交税费 -----
应付利息 - - - 34,453.42 34,453.42
其他负债 - - - 218,981.76 218,981.76
负债总计 188,350,852.10 -
- 20,351,599.12 208,702,451.22
利率敏感度缺口 -149,248,397.70 577,735,315.60 72,829,809.40
18,067,731.13
519,384,458.43
上年度末
2012 年 12 月 31
日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 82,102,454.93 - - - 82,102,454.93
结算备付金 3,067,976.17 - - - 3,067,976.17
存出保证金 - - - 850,000.00 850,000.00
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
28
交易性金融资产 139,932,000.00 793,067,215.20 449,443,757.00 - 1,382,442,972.20
应收证券清算款 - - - 20,182,704.66 20,182,704.66
应收利息
- - - 14,605,414.56 14,605,414.56
应收申购款 - - - 1,042,491.05 1,042,491.05
资产总计 225,102,431.10 793,067,215.20 449,443,757.00 36,680,610.27 1,504,294,013.57
负债
卖出回购金融资产款 86,800,000.00 - - - 86,800,000.00
应付证券清算款 - - - 73,301,912.19 73,301,912.19
应付赎回款 - - - 10,299,348.30 10,299,348.30
应付管理人报酬 - - - 949,796.65 949,796.65
应付托管费 - - - 271,370.48 271,370.48
应付销售服务费 - - - 402,550.17 402,550.17
应付交易费用 - - - 16,388.51 16,388.51
应交税费 -----
应付利息 -----
其他负债 - - - 164,101.32 164,101.32
负债总计 86,800,000.00 -
- 85,405,467.62 172,205,467.62
利率敏感度缺口
138,302,431.10 793,067,215.20 449,443,757.00 -48,724,857.35 1,332,088,545.95
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年12月31日
市场利率下降 25 个基点 增加约 582.27 增加约 1,290.26
市场利率上升 25 个基点 下降约 574.79 下降约 1,272.98
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
29
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类证券的投资比
例不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例
为 0%-3%此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i)
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 437,730,125.00 元，属于第二层级的余额为 242,820,000.00 元，无属于第
三层级的余额（2012年 12 月31 日：第一层级 430,377,972.20元，第二层级 952,065,000.00 元，
无第三层级） 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额。
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
30
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 680,550,125.00 93.47
其中：债券 680,550,125.00 93.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计
9,097,440.35 1.25
6 其他各项资产
38,439,344.30 5.28
7 合
计 728,086,909.65 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期末未有买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 -
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 29,985,000.00 5.77
其中：政策性金融债 29,985,000.00 5.77
4 企业债券 532,450,315.60 102.52
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
32
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 80,728,000.00 15.54
7 可转债 37,386,809.40 7.20
其他
8 合
计 680,550,125.00 131.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122185 12 力帆 01 500,000 51,730,000.00 9.96
2 1282401 12 雨润 MTN1 500,000 50,410,000.00 9.71
3 112120 12 联发债 500,000 50,000,000.00 9.63
4 122182 12 九州通 400,000 40,840,000.00 7.86
5 122163 12 鄂资债 342,570 35,483,400.60 6.83
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选
股票库的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名
称 金
额（元）
1 存出保证金 20,014.05
2 应收证券清算款 18,254,080.25
3 应收股利 -
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
33
4 应收利息 20,143,165.97
5 应收申购款 22,084.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合
计 38,439,344.30
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1 110020 南山转债 22,413,809.40 4.32
2 110015 石化转债 14,973,000.00 2.88
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
A类
1,443
132,844.83 96,337,743.37 50.26%
95,357,347.18 49.74%
B类
2,845
113,192.00 31,715,505.44 9.85%
290,315,741.31 90.15%
合计
4,288
119,805.58 128,053,248.81 24.93%
385,673,088.49 75.07%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B 类分级基金，比例的分母采用A、B类各自
级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
A类 - -
B 类 882.90 0.00%
合计 882.90 0.00%
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,287,988.75 2.00% 10,000,800.08 1.95% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,287,988.75 2.00% 10,000,800.08 1.95% 三年
§9
开放式基金份额变动
天弘债券发起式A类：
单位：份
基金合同生效日（2012年 8 月10 日）基金份额总额 583,956,910.70
本报告期期初基金份额总额 372,274,071.81
本报告期基金总申购份额 28,829,778.15
减：本报告期基金总赎回份额 209,408,759.41
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
本报告期期末基金份额总额 191,695,090.55
天弘债券发起式B类：
单位：份
基金合同生效日（2012年 8 月10 日）基金份额总额 2,762,986,478.52
本报告期期初基金份额总额 939,224,654.59
本报告期基金总申购份额 119,793,309.71
减：本报告期基金总赎回份额 736,986,717.55
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
35
本报告期期末基金份额总额 322,031,246.75
注： 总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第三届董事会 2013年第 3 次会议审议通过以下事项：
任命宁辰先生、陈钢先生、周晓明先生和张磊先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规
定履行备案程序。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
36
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
-
- - - - -
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购
备注
债券交易量
占债券交易总
量比例
回购交易量
占回购交易总
量比例
渤海证券
2 90,171,384.22 100.00% 9,459,986,000.00 100.00%
无
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、
全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股
分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机
构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 安信证券 上海 1
4、本基金报告期内停止租用交易单元情况：
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行个人
网上银行和手机银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn 2013年 1月4 日
2
天弘基金管理有限公司关于成立北京天地
方中资产管理有限公司的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年1月7日
3
天弘债券型发起式证券投资基金 2012 年 4
季报
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年1月22日
4
天弘债券型发起式证券投资基金第 1 次分
红公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年1月22日
5
天弘债券型发起式证券投资基金招募说明
书更新及摘要
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年3月26日
6
关于旗下基金继续参加中国工商银行股份
有限公司网上交易申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn 2013年 3月29 日
7
关于在上海天天基金销售有限公司开通旗
下基金基金转换业务并实施费率优惠活动
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年3月29日
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
37
的公告
8
天弘债券型发起式证券投资基金 2012 年年
度报告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年3月29日
9
关于旗下基金参加上海好买基金销售有限
公司定期定额投资业务费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn 2013年 4月2 日
10
关于增加北京展恒基金销售有限公司为旗
下基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年4月18日
11
关于旗下基金在北京展恒基金销售有限公
司开通定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年4月18日
12
关于旗下基金参加北京展恒基金销售有限
公司网上申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn 2013年 4月18 日
13
天弘债券型发起式证券投资基金 2013 年第
1 季度报告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年4月19日
14
天弘基金管理有限公司关于副总经理变更
公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年5月8日
15
天弘债券型发起式证券投资基金第 2 次分
红的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年5月13日
16
关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司
网上申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn 2013年 5月20 日
17
关于旗下基金在和讯信息科技有限公司开
通定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年5月20日
18
关于增加和讯信息科技有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年5月20日
19
天弘债券型发起式证券投资基金第 3 次分
红的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及 www.thfund.com.cn
2013年6月14日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立天弘债券型发起式证券投资基金的文件
2、天弘债券型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘债券型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
天弘债券型发起式证券投资基金2013 年半年度报告
38
11.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
