天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
天弘丰利分级债券型证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6月30日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：二〇一三年八月二十七日
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 6 月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ...................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1?
1.2 目录............................................................................................................................................ 2?
§ 2
基金简介 .................................................................................................................................. 4?
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4?
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5?
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5?
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5?
§ 3
主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................. 6?
3.1 主要会计数据及财务指标 ............................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................... 6?
3.3 其他指标 ............................................................................................................................ 7?
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的说明 ....................................................................... 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 9?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................. 10?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................... 10?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................. 10?
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11?
5.1 报告期内基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 11?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 11?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................ 1 1?
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 1 1?
6.2 利润表 ............................................................................................................................. 12?
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 13?
6.4 报表附注 ......................................................................................................................... 14?
§ 7
投资组合报告 ........................................................................................................................ 27?
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 27?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 28?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 28?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 28?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 28?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 29?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 29?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 29?
7.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 29?
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3
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 30?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 30?
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 30?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 30?
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 31?
§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 31?
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 31?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 31?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 32?
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 32?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 32?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 32?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 32?
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 32?
§11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 34?
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 34?
11.2 存放地点 ........................................................................................................................ 34?
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 34?
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘丰利分级债券型证券投资基金
基金简称 天弘丰利分级债券，场内简称天弘丰利
基金主代码 164208
基金运作方式
契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生
效之日起 3 年内，丰利 A 自《基金合同》生效
之日起每满 6 个月开放一次，丰利 B 封闭运作
并上市交易；本基金《基金合同》生效后 3 年
期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF） 。
基金合同生效日 2011年11月23日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,483,782,760.50 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 2月20 日
下属分级基金的基金简称 丰利 A 丰利 B
下属分级基金的交易代码 164209 150046
报告期末下属分级基金的份额总额 1,000,139,222.01 份 483,643,538.49 份
注： 《基金合同》生效之日起3年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为丰利B。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信
用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，
采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建
和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投
资，力求实现风险与收益的优化平衡。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风
险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金在分级基金运作期内，经过基金份额分级
后，丰利 A为低风险、收益相对稳定的基金份额；
丰利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。
下属两级基金的风险收益特征 风险较低、收益相对稳定 风险较高、收益较高
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 胡涛
联系电话 022-83310208 010-68858112
电子邮箱 tongjl@thfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
注册地址
天津市河西区马场道 59 号天
津国际经济贸易中心 A 座 16
层
北京市西城区金融大街 3 号
办公地址
天津市河西区马场道 59 号天
津国际经济贸易中心 A 座 16
层
北京市西城区金融大街 3 号A 座
邮政编码 300203 100808
法定代表人 李琦 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
分公司
天弘基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区月坛北街 2 号月坛大
厦A座20层
天弘基金管理有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号
未来资产大厦 8 楼B 单元
天弘基金管理有限公司广州分公司
广州市天河区珠江新城华夏路 10
号富力中心写字楼第 10层 08 单元
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§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年1月1 日—2013年6 月30 日
本期已实现收益 62,980,510.66
本期利润 45,148,836.11
加权平均基金份额本期利润 0.0363
本期加权平均净值利润率 3.12%
本期基金份额净值增长率 0.28%
3.1.2 期末数据和指标 2013年6月30日
期末可供分配利润 262,571,170.09
期末可供分配基金份额利润 0.1770
期末基金资产净值 1,681,874,049.88
期末基金份额净值 1.1335
3.1.3 累计期末指标 2013年6月30日
基金份额累计净值增长率 18.16%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.23% 0.25% -0.61% 0.18% -0.62% 0.07%
过去三个月 -2.63% 0.42% 0.12% 0.11% -2.75% 0.31%
过去六个月 0.28% 0.32% 0.83% 0.08% -0.55% 0.24%
过去一年 7.14% 0.40% -0.32% 0.06% 7.46% 0.34%
自基金合同
生效起至今
18.16% 0.33% 2.08% 0.07% 16.08% 0.26%
注：天弘丰利分级债券基金业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公
司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等） 、不
同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等） ，是中国目前最权威，应用也最广的指数。中
债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合
作为本基金的业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
天弘丰利分级债券基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年11月23日至2013年6月30日）
注：1、本基金合同于2011年 11月23日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期末
丰利A与丰利B基金份额配比
2.06792636:1
丰利A累计折算份额
74,741,589.76
期末丰利A参考净值 1.0043
期末丰利A累计参考净值 1.0735
期末丰利B参考净值 1.4006
期末丰利B累计参考净值 1.4006
丰利A年收益率（单利） 4.05%
注：1、根据《基金合同》的规定，丰利A的年化收益率将在每次开放日设定一次并公告。
2、本报告期内（2013年1月1日至2013年6月30日期间） ，丰利A的年化收益率为4.05%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准， 于2004 年11 月
8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分
公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%） 、内蒙古君正能源化工股份有限公
司（持股比例36%） 、芜湖高新投资有限公司（持股比例16%） 。截至2013年6月30日，本基金
管理人管理十一只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天
弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指
数证券投资基金（LOF） 、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资
基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型
证券投资基金和天弘增利宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金基金经
理；天弘永利
债券型证券投
资基金基金经
理；天弘添利
分级债券型证
券投资基金基
金经理；本公
司副总经理；
固定收益总监
兼固定收益部
总经理。
2011年11月 — 11年
男，工商管理硕士。历
任华龙证券公司固定
收益部高级经理；北京
宸星投资管理公司投
资经理；兴业证券公司
债券总部研究部经理；
银华基金管理有限公
司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理
有限公司固定收益部
高级投资经理。2011年
加盟本公司。
刘冬
本基金基金经
理；天弘现金
管家货币市场
基金基金经
理；天弘债券
型发起式证券
投资基金基金
经理；本公司
股票投资部总
经理助理。
2011年11月 — 7年
男，经济学硕士。历任
长江证券股份有限公
司宏观策略研究分析
师。2008年加盟本公
司，历任固定收益研究
员、宏观策略研究员。
注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、根据本基金管理人相关临时公告，刘冬先生自2013年8月8日起不再担任本基金基金经理职务。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履行基
金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律
法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平
的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交
易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中
交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投
资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，
建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制
度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1日、
3 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易原则的
异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等
导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影
响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情
形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导
致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债
券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。
未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易
及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年上半年，经济继续维持弱势，物价处于低位；1-5 月，随着外汇占款的持续流入，
流动性宽松，而债券供给相对较少，在旺盛的配置需求带动下，各个品种的收益率都有所下
行，以中低评级的企业债表现最好；6 月份“钱荒”使得收益率出现了一定幅度的上行，之
后资金面在央行稳定预期后有所缓和，信用债的收益率又重新下行至 5 月末水平。
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报告期内，本基金在获取资本利得机会的同时，注意控制经济下行中低评级信用债的风
险，为持有人创造稳健收益。在一季度收益率下行过程中对于低评级的公司债进行了减持；
二季度判断经济走弱、企业盈利改善不足、市场风险偏好下降，对于前期涨幅较多的可转债
进行了获利了结，5 月 22 日本基金 A 端打开申赎，净申购后规模增长，待市场调整后适度
增持了有估值优势的信用债。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金的基金份额净值为 1.1335 元，本报告期份额净值增长
率为 0.28%，同期业绩比较基准增长率为 0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年下半年，经济将继续维持弱势格局，物价水平较上半年有所抬升但压力不
大，货币政策将维持中性；经历 6月“钱荒”后，机构的备付金比例提高，资金的供需格局
有所改善，但是资金利率中枢要高于上半年。债券市场方面，经济下行过程中，企业经营状
况恶化，6 月份众多中低评级产业债的信用评级遭到了集中下调，低评级信用债收益率上行
的压力加大。
投资策略上，本基金将精选个券，严控信用风险，减持低评级信用债，在控制风险的前
提下为持有人提供稳健收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基
本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，
对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准
基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合
同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司
分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行
业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能
力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问
题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备
最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管
理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进
行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 84,646.95 20,174,670.27
结算备付金
6,014,748.52 65,004,438.03
存出保证金
238,892.07 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,911,952,889.06 1,713,592,552.04
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,911,952,889.06 1,713,592,552.04
资产支持证券投资
- -
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
12
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,764,266.61 -
应收利息 6.4.7.5 44,174,004.60 31,785,344.52
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,964,229,447.81 1,830,807,004.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
280,300,000.00 468,100,000.00
应付证券清算款
- 15,512,167.68
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
974,061.19 799,705.52
应付托管费
278,303.20 228,487.30
应付销售服务费
487,030.60 399,852.80
应付交易费用 6.4.7.7 2,005.00 7,660.05
应交税费
- -
应付利息
32,259.90 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 281,738.04 569,000.00
负债合计
282,355,397.93 485,616,873.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,419,302,879.79 1,146,563,328.10
未分配利润 6.4.7.10 262,571,170.09 198,626,803.41
所有者权益合计
1,681,874,049.88 1,345,190,131.51
负债和所有者权益总计
1,964,229,447.81 1,830,807,004.86
注：报告截止日2013年 6月 30日，A类基金份额净值1.0043 元，基金份额总额1,000,139,222.01 份；
B类基金份额净值1.4006 元，基金份额总额483,643,538.49 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位：人民币元
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
13
项 目 附注号
本期2013 年1 月
1 日至 2013年 6
月30日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
一、收入
56,537,413.22 199,559,019.15
1. 利息收入
40,111,881.11 73,130,546.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 269,369.63 758,011.16
债券利息收入
39,611,547.17 72,366,568.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
230,964.31 5,966.49
其他利息收入
- -
2. 投资收益(损失以“-”填
列)
34,257,206.66 25,279,269.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 34,257,206.66 25,279,269.31
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3. 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 6.4.7.16
-17,831,674.55 101,096,703.48
4. 汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5. 其他收入(损失以“-”号填
列) 6.4.7.17
- 52,500.00-
减：二、费用
11,388,577.11 27,627,146.80
1. 管理人报酬
5,023,004.02 6,222,068.78
2. 托管费
1,435,144.01 1,777,733.97
3. 销售服务费
2,511,501.96 3,111,034.33
4. 交易费用 6.4.7.18 7,774.55 33,016.23
5. 利息支出
2,109,694.53 16,239,846.91
其中：卖出回购金融资产支出
2,109,694.53 16,239,846.91
6. 其他费用 6.4.7.19 301,458.04 243,446.58
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
45,148,836.11 171,931,872.35
减：所得税费用
--
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
45,148,836.11 171,931,872.35
注：后附6.4 报表附注为财务报表的组合部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
14
单位：人民币元
项目
本期2013 年1 月1日至2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,146,563,328.10 198,626,803.41 1,345,190,131.51
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润)
- 45,148,836.11 45,148,836.11
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列)
272,739,551.69 18,795,530.57 291,535,082.26
其中：1.基金申购款 607,532,683.43 41,867,411.81 649,400,095.24
2.基金赎回款 -334,793,131.74 -23,071,881.24 -357,865,012.98
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
-- -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,419,302,879.79 262,571,170.09 1,681,874,049.88
项目
上年度可比期间2012 年1 月1日至2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,667,907,313.68 16,240,843.24 1,684,148,156.92
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 171,931,872.35 171,931,872.35
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) 167,283,353.21 3,945,413.08 171,228,766.29
其中：1. 基金申购款 870,342,215.05 20,527,204.26 890,869,419.31
2. 基金赎回款 -703,058,861.84 -16,581,791.18 -719,640,653.02
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,835,190,666.89 192,118,128.67 2,027,308,795.56
注：后附6.4 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
郭树强
韩海潮
薄贺龙
—————————
—————————
—————————
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1210号《关于核准天弘丰利分级债券型证券投资
基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资
基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,667,336,466.82 元，业经普华永道中天
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
15
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 428 号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年11月23 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 1,667,907,313.68 份基金份额，其中天弘丰利分级债券型
证券投资基金 A 类份额(以下简称“丰利 A”) 1,184,263,775.19 份，天弘丰利分级债券型
证券投资基金 B 类份额(以下简称“丰利 B”) 483,643,538.49 份；认购资金利息折合
570,846.86份基金份额，其中丰利 A 为501,308.37 份，丰利 B 为69,538.49 份。募集结束
时，丰利 A与丰利 B 的份额配比为 2.44862937： 1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有
限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
丰利 A 根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告，
计算公式为：丰利 A 的年收益率(单利)＝1.35×1 年期银行定期存款利率，年收益率计算按
照四舍五入的方法保留到百分数的小数点后第 2 位。自基金合同生效之日起，基金管理人将
根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率设定丰
利 A 的首次年收益率；在丰利 A 的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定丰利 A 的年收益率。
根据《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《天弘
丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定，自基金
合同生效之日起 3 年内，丰利 A 每满 6 个月开放一次，丰利 B 封闭运作并上市交易。在丰利
A 的每次开放日，基金管理人将对丰利 A 进行基金份额折算，丰利 A 的基金份额净值调整为
1.0000 元，基金份额持有人持有的丰利 A 份额数按折算比例相应增减。自基金合同生效之
日起 3 年内，丰利 A 的份额余额原则上不得超过 3 倍丰利B 的份额余额。丰利 B 封闭运作，
封闭期为基金合同生效之日起至 3年后对应日止，封闭期内不接受申购与赎回。基金合同生
效之日起 3年内，交易日基金份额的余额数量为丰利 A 和丰利 B 的份额总额，本基金在扣除
丰利 A 的应计收益后的全部剩余收益归丰利 B享有，亏损以丰利 B 的资产净值为限由丰利 B
承担；交易日基金份额的余额数量为丰利 A 和丰利 B 的份额总额。基金合同生效后，在丰利
A 的开放日计算丰利 A 的基金份额净值，在丰利 B 的封闭期届满日分别计算丰利 A 和丰利 B
的基金份额净值；基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计
算并公告丰利 A 和丰利B 的基金份额参考净值，其中，丰利 A 的基金份额参考净值计算日不
包括丰利 A的开放日。自基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，
本基金将不再进行基金份额分级， 丰利 A 和丰利B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基
准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]26号文审核同意，本基金丰利
B（150046）138,589,034.00 份基金份额于 2012 年2 月20 日在深交所挂牌交易。未上市交
易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后
即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发
行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券
（含分离交易可转债） 、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规
或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具 （但需符合中国证监会的
相关规定） ；本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金对债券等固定收益类证券的
投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比
例不低于 40%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金
对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为：中债综
合指数。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于 2013 年 8 月 27 日批准报
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
16
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部 2006年 2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2011]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监
会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金截止 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所采用
的会计政策、会计估计一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.6.2 根据财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简
称“通知”)，主要列示如下：
（1）要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含
1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
（2）持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
（3）持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税
率计征个人所得税。
（4） 证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得， 按照本通知的规定计征个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
17
项目 本期末 2013年 6 月30 日
活期存款 84,646.95
定期存款 -
其他存款 -
合计 84,646.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2013年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交易所市场 1,210,481,130.61 1,208,784,889.06 -1,696,241.55
银行间市场 702,548,007.41 703,168,000.00 619,992.59
合计 1,913,029,138.02 1,911,952,889.06 -1,076,248.96
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计 1,913,029,138.02 1,911,952,889.06 -1,076,248.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产和衍生金融负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产余额， 本基金本报告期内也没有进行买断式逆回
购交易 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
应收活期存款利息
1,723.96
应收定期存款利息
-
应收交易保证金利息
107.50
应收结算备付金利息
2,706.70
应收债券利息
44,169,466.44
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
其他
-
合计
44,174,004.60
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,005.00
合计
2,005.00
6.4.7.8 其他负债
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
18
单位：人民币元
项目 本期末 2013年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用
281,738.04
合计
281,738.04
6.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至2013年6月30日
A类
基金份额(份) 账面金额
上年度末 694,690,401.01 662,919,789.61
本期申购 649,400,095.24 607,532,683.43
本期赎回(以“-”号填列) -357,865,012.98 -334,793,131.74
本期折算 13,913,738.74 -
本期末 1,000,139,222.01 935,659,341.30
项目
本期2013年1月1日至2013年6月30日
B类
基金份额(份) 账面金额
上年度末 483,643,538.49 483,643,538.49
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期折算 --
本期末 483,643,538.49 483,643,538.49
注： 1、自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对丰利A进行基金份额折算，
丰利A的基金份额净值调整为1.0000元， 基金份额持有人持有的丰利A份额数按招募说明书规定的折算方
式进行折算，折算后丰利A 的份额余额原则上不得超过3倍丰利B的份额余额。
2、本基金B类份额封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。B类份额的封闭期为《基金合同》生效之日起
至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。
3、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 184,495,261.49 14,131,541.92 198,626,803.41
本期利润 62,980,510.66 -17,831,674.55 45,148,836.11
本期基金份额交易产生的变动数 17,555,346.02 1,240,184.55 18,795,530.57
其中：基金申购款 39,104,876.47 2,762,535.34 41,867,411.81
基金赎回款 -21,549,530.45 -1,522,350.79 -23,071,881.24
本期已分配利润 ---
本期末 265,031,118.17 -2,459,948.08 262,571,170.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
19
活期存款利息收入 78,027.76
定期存款利息收入 -
应收申购款利息收入 2.04
交易保证金利息收入 3,039.78
结算备付金利息收入 188,300.05
其他 -
合计 269,369.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本期末未持有股票 。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 852,175,954.60
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 788,683,189.43
减：应收利息总额 29,235,558.51
债券投资收益 34,257,206.66
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益 。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期未持有股票。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -17,831,674.55
—股票投资 -
—债券投资 -17,831,674.55
—资产支持证券投资 -
—基金投资 -
2. 衍生工具 -
—权证投资 -
3. 其他 -
合计 -17,831,674.55
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
印花税手续费返还 -
债券分销手续费返还 -
合计 -
注：本基金《基金合同》生效后3年内，丰利A基金不收取赎回费用。
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
20
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 2,224.55
银行间市场交易费用 5,550.00
合计 7,774.55
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 44,630.98
上市费 29,752.78
信息披露费 198,354.28
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 10,720.00
合计 301,458.04
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无或有事项的说明。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项的说明。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（中国邮政储蓄银行） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至
2013年6月30日
上年度可比期间 2012 年1
月1日至6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,023,004.02 6,222,068.78
其中：支付销售机构的客户维护费 1,224,580.21 1,972,090.96
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天
数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用
从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
21
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至
2013年6月30日
上年度可比期间 2012 年1 月1
日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,435,144.01 1,777,733.97
注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B 类 合计
天弘基金管理有限公司 4,021.22 1,082,434.12 1,086,455.34
中国邮政储蓄银行 1,102,526.63 - 1,102,526.63
合计 1,106,547.85 1,082,434.12 2,188,981.97
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B 类 合计
天弘基金管理有限公司 752.65 837,101.78 837,854.43
中国邮政储蓄银行 1,671,980.17 - 1,671,980.17
合计 1,672,732.82 837,101.78 2,509,834.60
注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 份额级别
本期
2013年1月1 日至
2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1 日至
2012年6月30日
期初持有的基金份额
A类
--
B类
30,831,600.00 -
期间申购/买入总份额
A类
--
B类
- 30,831,600.00
期间因拆分变动份额
A类
--
B类
--
减：期间赎回/卖出总份额
A类
--
B类
--
期末持有的基金份额 A类
--
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
22
B类
30,831,600.00 30,831,600.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
A类
--
B类
6.37% 1.65%
注：本基金基金合同生效日为2011 年11 月23 日。本基金丰利B份额在《基金合同》生效后3年内封闭
运作并上市交易。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30日
上年度可比期间 2012 年1 月1 日至
2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行 84,646.95 78,027.76 1,083,021.89 95,514.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销期内的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内无利润分配情况。
6.4.12 期末(2013年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
112178
12墨
龙01
2013-06-
13
2013-0
7-23
未上市 100.00 100.00 200,000.0020,000,000
.00
20,000,000
.00
-
112179
13南
洋债
2013-06-
03
2013-0
7-23
未上市 100.00 100.00 200,000.0020,000,000
.00
20,000,000
.00
-
122263
12豫
园01
2013-06-
19
2013-0
7-04
未上市 100.00 100.00 100,000.0010,000,000
.00
10,000,000
.00
-
123470
13民
族债
2013-06-
07
2013-0
7-08
未上市 100.00 100.00 100,000.0010,000,000
.00
10,000,000
.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末（2013年 6 月30 日）本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末（2013 年 6 月 30）日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年6 月30 日， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款金额 280,300,000.00 元，于2013年 7月1 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的金额。
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
23
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起 3年内，本
基金经过基金份额分级后， 丰利 A 为低风险、 收益相对稳定的基金份额， 丰利 B 为较高风险、
较高收益的基金份额。 本基金投资的金融工具主要包括固定收益证券品种及非债券类金融工
具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的
前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员会为
核心的、由督察长、基金运作风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监
督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事
会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体
措施等； 在管理层层面设立基金运作风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控制目标，
将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；
听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调
整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在
业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的
环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投
资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、
一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合
规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
24
短期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
A-1 130,017,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 - 19,972,000.00
合计 130,017,000.00 19,972,000.00
注：未评级债券主要为央行票据和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
AAA 38,015,980.80
40,542,124.00
AAA以下 1,644,294,908.26
1,653,078,428.04
未评级 99,625,000.00
-
合计 1,781,935,889.06 1,693,620,552.04
注：未评级债券主要为国债及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金《基金合同》生效之日起 5
年内的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限的投资品种
比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此，
除若附注 6.4.12 中存在流通暂时受限制不能自由转让的部分基金资产情况外，
其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额中有 280,300,000.00 元将在 1 个月内到期且计息外，本基
金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
25
本期末
2013年6 月30 日
1 年以内 1 至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 84,646.95 - - - 84,646.95
结算备付金 6,014,748.52 - - - 6,014,748.52
存出保证金 238,892.07 - - - 238,892.07
交易性金融资产 269,544,235.62 1,362,056,487.94 280,352,165.50 - 1,911,952,889.06
应收证券清算款 - - - 1,764,266.61 1,764,266.61
应收利息
- - - 44,174,004.60 44,174,004.60
其他资产 - - - - -
资产总计 275,882,523.16 1,362,056,487.94 280,352,165.50 45,938,271.21 1,964,229,447.81
负债
卖出回购金融资产款 280,300,000.00 - - - 280,300,000.00
应付证券清算款 -----
应付管理人报酬 - - - 974,061.19 974,061.19
应付托管费 --- 278,303.20 278,303.20
应付销售服务费 - - - 487,030.60 487,030.60
应付交易费用 --- 2,005.00 2,005.00
应付利息 --- 32,259.90 32,259.90
其他负债 - - - 281,738.04 281,738.04
负债总计 280,300,000.00 -- 2,055,397.93 282,355,397.93
利率敏感度缺口 -4,417,476.84 1,362,056,487.94 280,352,165.50 43,882,873.28 1,681,874,049.88
上年度末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1 至5年 5 年以上 不计息 合计
银行存款 20,174,670.27 - - - 20,174,670.27
结算备付金 65,004,438.03 - - - 65,004,438.03
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 59,874,235.62
1,311,660,209.92 342,058,106.50 - 1,713,592,552.04
应收利息
- - - 31,785,344.52 31,785,344.52
资产总计 145,053,343.92 1,311,660,209.92 342,058,106.50 32,035,344.52 1,830,807,004.86
负债
卖出回购金融资产 468,100,000.00 - - - 468,100,000.00
应付证券清算款 - - - 15,512,167.68 15,512,167.68
应付管理人报酬 - - - 799,705.52 799,705.52
应付托管费 - - - 228,487.30 228,487.30
应付销售服务费 - - - 399,852.80 399,852.80
应付交易费用 - - - 7,660.05 7,660.05
其他负债 - - - 569,000.00 569,000.00
负债总计 468,100,000.00 - - 17,516,873.35 485,616,873.35
利率敏感度缺口 -323,046,656.08 1,311,660,209.92 342,058,106.50 14,518,471.17 1,345,190,131.51
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
26
类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
市场利率下降 25 个基点 增加约 1,463.61 增加约 1,511.44
市场利率上升 25 个基点 下降约 1,444.89 下降约 1,492.07
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 通过对宏观经济增长、 通货膨胀、
利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用
趋势和风险的潜在影响。基金各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制
利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获
取超额收益。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、
投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类证券品种
的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的
比例不低于 40%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 2013 年 6 月30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
27
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
1. 业绩比较基准(附注 6.4.1)上升5% - -
2. 业绩比较基准(附注 6.4.1)下降5% - -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1 公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)以公允价值计量的金融工具
（a）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(b)各层次金融工具公允价值
于2013年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 1,198,784,889.06 元，属于第二层级的余额为 713,168,000.00 元，无属于第三层级的余
额(2012 年12 月31 日：第一层级 1,184,953,316.42 元，第二层级 528,639,235.62 元，无
第三层级)。
(c)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级
未发生重大变动。
(d)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
2 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,911,952,889.06 97.34
其中：债券 1,911,952,889.06 97.34
资产支持证券 - -
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
28
3 金融衍生品投资 - -
其中：权证 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,099,395.47 0.31
6 其他各项资产 46,177,163.28 2.35
7 合计 1,964,229,447.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未有买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 -
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 89,625,000.00 5.33
其中：政策性金融债 89,625,000.00 5.33
4 企业债券 1,595,950,742.76 94.89
5 企业短期融资券 130,017,000.00 7.73
6 中期票据 39,656,000.00 2.36
7 可转债 56,704,146.30 3.37
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
29
8 其他 --
9 合
计 1,911,952,889.06 113.68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122126 11 庞大 02 1,200,000 124,668,000.00 7.41
2 122766 11 宜建投 1,000,000 108,200,000.00 6.43
3 122776 11 新光债 1,000,000 104,900,000.00 6.24
4 112048 11 凯迪债 860,020 89,749,107.14 5.34
5 122110 11 众和债 802,160 84,226,800.00 5.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名
称 金
额（元）
1 存出保证金 238,892.07
2 应收证券清算款 1,764,266.61
3 应收股利 -
4 应收利息 44,174,004.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,177,163.28
7.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 31,796,766.00 1.89
2 110020 南山转债 18,688,165.50 1.11
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
30
3 113003 重工转债 6,219,214.80 0.37
7.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字表述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
A 类 20,192 49,531.46 23,299,792.81 2.33% 976,839,429.20 97.67%
B类 1,172 412,665.14 390,847,962.00 80.81% 92,795,576.49 19.19%
合计 21,364 69,452.48 414,147,754.81 27.91% 1,069,635,005.69 72.09%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、B 类分级基金，比例的分母采用 A、
B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用 A、 B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比例
1 廊坊市红黄蓝化工有限责任公司 39,322,955.00 10.44%
2 天弘基金管理有限公司 30,831,600.00 8.18%
3 北京鸿运通泰投资发展有限公司 29,397,000.00 7.80%
4 全国社保基金二零二组合 23,189,041.00 6.15%
5 长江证券股份有限公司 23,085,300.00 6.13%
6 全国社保基金二零三组合 18,651,635.00 4.95%
7
工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行
离退休人员福利负债
14,176,700.00 3.76%
8 中国大唐集团财务有限公司 12,100,000.00 3.21%
9 全国社保基金二零七组合 10,446,545.00 2.77%
10
海通资管－上海银行－海通赢家系列－月
月赢集合资产管理计划
10,051,932.00 2.67%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
31
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
A类 21,391.75 0.00%
B类 5,003.15 0.00%
合计 26,394.90 0.00%
§9 开放式基金份额变动
（一）丰利 A
单位：份
基金合同生效日（2011年 11 月 23日）基金份额总额 1,184,263,775.19
报告期期初基金份额总额 694,690,401.01
报告期期间基金总申购份额 649,400,095.24
减：报告期期间基金总赎回份额 357,865,012.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 13,913,738.74
报告期期末基金份额总额 1,000,139,222.01
（二）丰利 B
单位：份
基金合同生效日（2011年 11 月 23日）基金份额总额 483,643,538.49
报告期期初基金份额总额 483,643,538.49
报告期期间基金总申购份额
-
减：报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 483,643,538.49
注：1、本基金合同生效日为2011年11 月23 日。
2、丰利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为3年，封闭期内不接受申购与赎回。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过以下
事项：任命宁辰先生、陈钢先生、周晓明先生和张磊先生为本公司副总经理，以上事宜已经
依照相关规定履行备案程序。
本报告期内本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先生，
向监管部门的相关报备手续正在办理中。
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总额的
比例
华融证
券
1
566,302,919.1 79.27% 9,476,100,000.00 67.93% - - -
西藏同
信证券
1
104,672,117.8 14.65% 349,974,000.00 2.51%
- - -
民生证券
1
43,397,599.65 6.08% 4,123,200,000.00 29.56%
- - -
中信证券
1
- - - -
- - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况
稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，
能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究
报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券
经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 民生证券有限责任公司 上海 1
2 中信证券有限责任公司 深圳 1
4、本基金报告期内无停止租用交易单元。
10.8 其他重大事件
序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
33
号
1
天弘丰利分级债券型证券投资基
金招募说明书（更新）
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年1月7日
2
天弘基金管理有限公司关于成立
北京天地方中资产管理有限公司
的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年1月7日
3
天弘丰利分级债券型证券投资基
金 2012 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年1月22日
4
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行股份
有限公司网上交易申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年3月29日
5
天弘基金管理有限公司关于在上
海天天基金销售有限公司开通旗
下基金基金转换业务并实施费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年3月29日
6
天弘丰利分级债券型证券投资基
金 2012 年年度报告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年3月29日
7
天弘丰利分级债券型证券投资基
金 2013 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年4月19日
8
天弘基金管理有限公司关于副总
经理变更公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月8日
9
天弘基金管理有限公司关于增加
和讯信息科技有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月20日
10
天弘基金管理有限公司关于天弘
丰利分级债券型证券投资基金之
丰利 A份额开放申购与赎回业务
的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月20日
11
天弘丰利分级债券型证券投资基
金之丰利 A份额折算方案的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月20日
12
天弘丰利分级债券型证券投资基
金之丰利 B份额（150046）交易风
险提示公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月20日
13
天弘丰利分级债券型证券投资基
金之丰利 B份额（150046）暂停交
易公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月22日
天弘丰利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告
34
14
天弘丰利分级债券型证券投资基
金之丰利 A基金份额折算和申购
与赎回结果的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年5月24日
15
天弘基金管理有限公司旗下基金
2013年 6月 30 日基金资产净值公
告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、 证券日报及公司网站
www.thfund.com.cn
2013年6月30日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同
3、天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书
4、天弘丰利分级债券型证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A 座16 层
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支付工
本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
