南方理财30 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2013
年 半 年 度 报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表 其未来表现 。投资有 风险 ，投资者在 作出投资 决策 前应仔细阅 读
本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月22 日起 至6 月 30 日 止。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方理 财 30 天 债券
基金主 代码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 22 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 144,643,877.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202307 202308
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 124,503,089.36 份 20,140,788.17 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 30 天 ”。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征 本基 金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期 已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、本 基金 合同 在当 期2013 年1 月 22 日 生效 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
南方理 财 30 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3475% 0.0047% 0.1126% 0.0000% 0.2349% 0.0047%
过去三 个月 0.8699% 0.0056% 0.3418% 0.0000% 0.5281% 0.0056%
自基金 合同
生效起 至今
1.4729% 0.0045% 0.6018% 0.0000% 0.8711% 0.0045%
基金级 别 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2013 年1 月22 日 - 2013
年 6 月 30 日)
报告期( 2013 年1 月22 日 -
2013 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,555,724.98 1,760,572.78
本期利 润 8,555,724.98 1,760,572.78
本期净 值收 益率 1.4729% 1.6037%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 124,503,089.36 20,140,788.17
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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南方理 财 30 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3718% 0.0047% 0.1126% 0.0000% 0.2592% 0.0047%
过去三 个月 0.9436% 0.0056% 0.3418% 0.0000% 0.6018% 0.0056%
自基金 合同
生效起 至今
1.6037% 0.0046% 0.6018% 0.0000% 1.0019% 0.0046%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
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注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年1 月22 日 ， 截至 本报 告期 末， 基金 成立未满 1 年 ； 本 基
金建仓 期为 本基 金合 同生 效之日 起 30 天 ，建 仓结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2013 年 1
月 22 日
- 8
香港科 技大 学理 学硕 士 ， 具 有基金 从业
资格。2005 年5 月 加入 南 方基金 ，曾
担任信 息技 术部 金融 工程 研究员 、 投资
策略与 风险 控制 部金 融工 程及固 定收
益研究 员 、 监 察稽 核部 风险 控制员 等职
务；2008 年 5 月起 至2012 年 7 月 ， 任
固定收 益部 投资 经理 ， 负 责社保 、 专户
及年金 组合 的投 资管 理；2012 年7 月
至今 ， 任 南方润 元基 金经 理；2012 年 8
月至 今 ，任 南方 理 财14 天 基金经 理；
2012 年10 月至 今， 任南 方理 财 60 天
基金经 理；2013 年1 月 至 今，任 南方
理财 30 天 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方理 财 30 天债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金成立之 初配置策 略 相对谨慎，重 点关注基 金 流动性管理， 投资品种 以 匹配封闭期的 协
议存款 为主 ，由 于货 币市 场利率 持续 维持 低位 ，客 观上造 成了 基金 总体 收益 相对偏 低。 进 入 6 月
份，在多种不 利因素叠 加 的情况下，资 金面迅速 趋 紧，央行公开 市场按兵 不 动加剧了恐 慌情绪，
导致六 月中 下旬 资金 利率 大幅上 行， 短融 收益 率调 整 幅度普 遍超 过 150BPs 。 本 基金由 于总 体仓 位、
久期始 终较 低， 因此 并未 受到特 别大 的冲 击， 同时 在 6 月 中下 旬积 极投 资于 短融、 存款 等高 收 益
品种。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.4729% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6018% 。B 级基 金净
值收益 率 为1.6037% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6018% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 一阶 段 ， 考 虑到 联 储 QE 退出 预期 逐步 强化 、 人民币 升值 节奏 放缓 、 利 率市场 化进 一步
推进等基本面 因素，同 时 考虑到货币政 策仍将执 行 严格意义上的 中性策略 ， 我们认为资 金面将较
上半年出现趋 势性收紧 ， 资金利率运行 中枢将有 所 上移，因此资 金利率短 期 波动的频率 和幅度可
能会加大。因 此组合配 置 方面我们倾向 于防御型 策 略，即偏低的 久期和仓 位 配置。此外 ，在短融
的信用 资质 方面 ，我 们认 为有必 要进 一步 控制 组合 的信用 风险 ，持 仓结 构上 向高评 级品 种倾 斜。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服 务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益 情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ， 并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 10,316,297.76 元,实 际分 配
收益10,316,297.76 元 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 10,316,297.76 元。 其中 ，南 方理 财 30 天 债券 A
类为8,555,724.98 元， 南 方理 财 30 天债券 B 类为1,760,572.78 元。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 理 财30 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 95,482,304.76
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 35,036,255.30
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 35,036,255.30
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 10,000,135.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 509,453.67
应收股 利 -
应收申 购款 4,638,105.69
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 145,666,254.42
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 - 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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应付赎 回款 533,460.74
应付管 理人 报酬 43,064.82
应付托 管费 12,759.93
应付销 售服 务费 43,061.83
应付交 易费 用 22,504.84
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 188,083.13
递延所 得税 负债 -
其他负 债 179,441.60
负债合 计 1,022,376.89
所有者权益：
实收基 金 144,643,877.53
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 144,643,877.53
负债和 所有 者权 益总 计 145,666,254.42
注：1. 报 告截止 日2013 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额144,643,877.53
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 124,503,089.36 份，B 类基金份额的份额总额为
20,140,788.17 份。 2． 本基金 合同 在当 期 2013 年 1 月 22 日生 效。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 理 财30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月22 日(基金合同生效日)至 2013 年
6 月 30 日
一、收入 12,500,699.16
1.利息 收入 12,081,902.21
其中： 存款 利息 收入 8,672,889.22
债券利 息收 入 562,848.19
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,846,164.80
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 377,729.51
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 377,729.51
资产支 持证 券投 资收 益 - 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 41,067.44
减： 二、费用 2,184,401.40
1．管 理人 报酬 876,642.89
2．托 管费 259,746.02
3．销 售服 务费 823,156.82
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 21,887.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 21,887.42
6．其 他费 用 202,968.25
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 10,316,297.76
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 10,316,297.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 理 财30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月 22 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 22 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,053,371,804.96 - 2,053,371,804.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 10,316,297.76 10,316,297.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,908,727,927.43 - -1,908,727,927.43
其中：1. 基 金申 购款 174,997,564.16 - 174,997,564.16
2. 基金 赎回 款 -2,083,725,491.59 - -2,083,725,491.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -10,316,297.76 -10,316,297.76 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
144,643,877.53 - 144,643,877.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁_____
___ 邓 见梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012]1477 号 《 关于 核准南 方理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方理财
30 天 债券 型证 券投 资基 金 基金合 同》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型定 期开 放式基 金， 存续 期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,053,008,744.17 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所有限公 司普华永 道 中天验字（2013）第 015 号验资报告 予 以验证。 经 向中国证监会 备案，
《南方 理 财30 天债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2013 年1 月22 日正 式生 效 ， 基金 合同 生效 日
的基金 份额 总额 为 2,053,371,804.96 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 363,060.79 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为南方 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
本基金根据投 资者认(申) 购本基金的金 额，对投 资 者持有的基金 份额按照 不 同的费率计提 销
售服务 费用 ，因 此形 成 A 级和 B 级两 级基 金份 额， 两级基 金份 额分 别设 置基 金代码 ，并 单独 公 布
每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益 率 。本 基金 每份 基金份 额自 基金 合同 生效 日或申 购确 认日 起 每
30 天 为一 个运 作期 ，运 作 期到期 日前 不得 赎回 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》
的有关规定 ，本基金 的投 资范围为现 金、通知 存款 、一年以内( 含一年)的 银 行定期存款 和大额 存
单、剩 余期 限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据、 期限 在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票据 、短 期融资券及 法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金的业 绩 比 较基准为： 七天通知
存款税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《南 方理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2013 年 1 月 22 日( 基金合 同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2013 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2013 年1 月22 日(基
金合同 生效 日) 至2013 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计 重要 会计 政策和 会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 报告完 全一 致。
6.4.4.1 会 计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2013 年1
月22 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年6 月30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其 公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融 资产 和金融 负 债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。对 于取得债 券 投资支付的价 款中包含 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的 利息，单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格 ，以避免 债 券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异导 致基金资 产 净值发生重 大偏离。
对于应 收款 项和 其他 金融 负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资 的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估 值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负 债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确 认和 计量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的 净 额确 认为利 息收 入。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.9 费 用 的确 认和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.4.10 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 不 享有确认当日 的分红 权 益 ，而赎回的基 金
份额享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ， 每 个运 作期 到 期日将 该运 作期 收益 结转 到投资 人基 金账 户 。
6.4.4.11 分 部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源 、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
6.4.4.12 其 他 重要 的会计 政策 和会计 估计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息 收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设 银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
华泰证券 10,795,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 876,642.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 308,075.91
注：支付基金 管理人 南 方 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 259,746.02
注： 支 付基 金托 管人 中国建设 银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.08% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.08% / 当年 天数。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财 30 天 债券A 南方理 财30 天债 券B 合计
南方基 金
6,363.96 362.12 6,726.08
华泰证 券
1,038.52 - 1,038.52
兴业证 券
351.35 - 351.35
建设银 行
688,282.27 4,351.00 692,633.27
合计 696,036.10 4,713.12 700,749.22
注：支付基金 销售 机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月 支付给 南 方基 金管理有限 公司 ，再 由 南方基金管 理有限公 司 计 算并支付给 各基金
销售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级 基金 份额 约定 的销 售服务 费年 费率 分别 为0.30% 和0.01% 。 销售服
务费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本 基 金的情 况
注：无
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注： 无。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 482,304.76 55,715.76
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中 国建 设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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注：无
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：无
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 35,036,255.30 24.05
其中： 债券 35,036,255.30 24.05
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 6.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,482,304.76 65.55
4 其他各项 资产 5,147,559.36 3.53
5 合计 145,666,254.42 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占基 金资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过150 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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动利率 债
4 90 天( 含) —180 天 20.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 13.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.14 -
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,987,392.64 10.36
其中： 政策 性金 融债 14,987,392.64 10.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,048,862.66 13.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 35,036,255.30 24.22
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130214 13 国开 14 150,000 14,987,392.64 10.36
2 041352001 13 南 方水 泥CP001 100,000 10,048,505.09 6.95
3 041358038 13 华 谊兄 弟CP002 100,000 10,000,357.57 6.91
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0755%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3455%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0360%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：无 。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的 溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 509,453.67
4 应收申 购款 4,638,105.69
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,147,559.36
南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方理 财
30 天 债券A
1,660 75,001.86 3,043,464.58 2.44% 121,459,624.78 97.56%
南方理 财
30 天 债券B
2 10,070,394.09 20,120,219.50 99.90% 20,568.67 0.10%
合计 1,662 87,030.01 23,163,684.08 16.01% 121,480,193.45 83.99%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
南方理 财30 天债 券A 72,994.98 0.0586%
南方理 财30 天债 券B - -
合计
72,994.98 0.0505%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人、本 基金 基金 经理 未持 有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
基金合 同生 效日 （2013 年1 月 22 日 ）
基金份 额总 额
1,650,012,313.58 403,359,491.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 134,525,177.52 40,472,386.64
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,660,034,401.74 423,691,089.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,503,089.36 20,140,788.17
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购，然 后在 建仓 期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向 公司下 发了《 关于对南方 基金管 理有限 公司采取责 令整改 等措施 的决定》 （ 【2013 】18
号）的 行政 监管 措施 决定 书，认 为基 金管 理人 在开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务 ，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ，缺 乏 ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定； 合规 及 风
控管理 未能 覆盖 ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等 。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 第七 十五 条的 规定， 中国 证监 会责 令公 司进行 为期 3 个月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例接受 永 泰能源股票 换购给相 关基 金份额持有 人造成的 经济 损失进行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同 时， 基 金管 理人 就公 司内部 管 理、 合规 及风 险 控制制 度建 设、ETF 募 集 及投资 管理 程序
方面的问题 进行了 一一整 改, 并向中 国证 监 会及其 深圳监管局 提交了 整改报 告, 目前已 完成整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况外， 本报告 期内，基金 管理人、 基金 托管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方理财 30 天债 券 2013 年半 年度报告摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - 10,795,100,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 报告 期内 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
