泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 36
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 泰信优 质生 活股 票
基金主 代码 290004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,481,109,213.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够 满足 人
们优质 生活 需求 的上 市公 司的长 期稳 定增 长， 在严 格
控制投 资风 险的 基础 上， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫
星策略 为基 础的 优质 生活 行业配 置和 “ 自 下而 上 ” 的
证券精 选相 结合 的投 资 策 略。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中高 风
险品种 ，其 预期 风险 收益 水平高 于混 合型 基金 、债 券
基金及 货币 市场 基金 。 适 合于能 够承 担一 定股 市风 险，
追求资 本长 期增 值的 个人 和机构 投资 者。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电 话 021-20899032 95566
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路
256 号37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路
256 号 华 夏银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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36-37 层
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 葛航（ 代任 ） 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http：//www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦
36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号华
夏银行 大 厦36-37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 99,665,799.48
本期利 润 166,941,949.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1089
本期加 权平 均净 值利 润率 13.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -607,797,889.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4104
期末基 金资 产净 值 1,210,445,453.10
期末基 金份 额净 值 0.8173
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 25.23%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
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3、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.99% 1.87% -11.70% 1.40% 2.71% 0.47%
过去三 个月 7.14% 1.48% -8.45% 1.06% 15.59% 0.42%
过去六 个月 15.13% 1.43% -8.27% 1.09% 23.40% 0.34%
过去一 年 12.41% 1.30% -8.00% 1.02% 20.41% 0.28%
过去三 年 -9.67% 1.49% -9.46% 1.03% -0.21% 0.46%
自基金 合同
生效日 起至
今
25.23% 1.89% 23.70% 1.50% 1.53% 0.39%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 75 %× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债 指数。
富时中国 A600 指 数是富 时中 国指数公 司编制的包 含上海、深圳 两个证券交 易所流通市值 最
大的 600 只股 票并 以流 通 股本加 权的 股票 指数 ， 富 时 中国国 债指 数涵 盖了 在上 海及深 圳交 易所 交
易的到期日至 少在一年 以 上的纯定息债 券，是目 前 中国证券市场 中与本基 金 投资范围比 较适配同
时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票
资产 60%-95%, ，债 券资 产 0%-35% ，基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在 1 年以 内的 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上 海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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法定代 表人 ：葛 航（ 代任 ）
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：庄 严
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（现 更名为山 东 省国际信托有 限公司） 联 合江苏省投资 管理有限 责 任公司、青 岛国信实
业有限 公司 共同 发起 设立 的基金 管理 公司 。公 司 于 2002 年 9 月 24 日经 中 国证券 监督 委员 会批
准正式 筹建 ，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管理
公司。
公司目 前下 设市 场部、 营 销部 （分 华东、 华北、 华南 三大营 销中 心和 电子 商务 部） 、 客 服中 心、
基金投资部、 研究部、 专 户投资部、理 财顾问部 、 清算会计部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 计 划财 务部、 综 合管理 部、 北京 分公 司、 深圳分 公司 。 截 至 2013 年6 月， 公 司有 正式 员
工 111 人， 多数 具有 硕士 以上学 历。 所有 人员 在最 近三年 内 均 未受 到所 在单 位及有 关管 理部 门 的
处罚。
截至2013 年6 月， 泰信 基 金管理 有限 公司 旗下 共有 泰信天 天 收 益货 币、 泰信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
保本混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、 泰 信现 代服务 业股 票 共14 只开 放 式基金 及泰 信财 富分
级5 号 、泰 信恒 益高 息债 分级 共 2 个 资产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘毅
先生
投 资 部 副 总
监 兼 投 资 副
总监 兼 首 席
策 略 分 析
师 、 本 基 金
基 金 经 理 兼
泰 信 发 展 主
题 股 票 基 金
2012 年 12 月 28
日
- 10
管理学 博士， 具有 基金 从 业
资格。 曾 任中 国建 设银 行 程
序员 、 业 务经 理； 天安 保 险
资产管理总部投资经理；
2008 年 加 入 泰 信 基 金 管 理
有限公 司， 曾 先后 担任 理 财
顾问部 投资 经理、 蓝筹 精 选
基金经 理助 理。 自 2010 年泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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经理 12 月 15 日至 今担 任泰 信 发
展主题股票基金经理；自
2011 年 6 月 9 日至 2012 年
12 月 28 日兼任泰信中证
200 指数 基金 经理 。现 同 时
担任投资部副总监兼投资
副总监 、首 席策 略分 析师 。
戴 宇 虹
女士
本 基 金 基 金
经 理 兼 泰 信
现 代 服 务 业
股票 基 金 经
理
2012 年3 月1 日 - 7
金融学 硕士。 具有 基金 从 业
资格。 曾 先后 任职 于国 药 控
股有限 公司、 群益 证券 股 份
有限公 司。2008 年 10 月加
入泰信 基金 管理 有限 公司 ，
先后担 任研 究部 高级 研究 、
泰信发展主题股票基金经
理助理 。 自 2013 年 2 月 7
日起任泰信现代服务业股
票基金 经理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办 法 》 、 《泰
信优质生活股 票型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责、取信于市 场、取信 于 社会的原则管 理和运用 基 金资产。本基 金管理人 在 严格控制风 险的基础
上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益， 无损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 本基金的投 资运作符
合有关 法规 和基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与 的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初我们认为 市场将延 续 去年底以来的 反弹，维 持 了较高的仓位 ，主要配 置 了金融、地产 、
建筑建材、家 电、汽车 等 早周期行业， 以及医药 、TMT 等成长性 行业。地 产 “ 国五条 ”出台 后，
我们对经济增 长有所担 忧 ，认为短期市 场将出现 较 大调整，风格 将会发生 切 换，因此我 们大幅减
持了金融、地 产、建材 等 相关度高的行 业，同时 重 点布局了医药 、环保、TMT 等成长性行 业。我
们在核心板块 医药、环 保 、电子等行业 对个股进 行 了精选，取得 了较好的 收 益。另外， 在二季度
的大跌 中我 们增 加配 置了 金融、 地产 、食 品饮 料、 装饰等 低估 值的 大盘 蓝筹 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 单位净 值 为 0.8173 元 ， 基金净 值增 长率 为 15.13% ，同期 业绩 比较
基准增 长率 为-8.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来一段 时间，新 一 届政府目前更 倾向于采 取 “区间管理” 的政策， 在 经济下滑较多 的
时候倾 向于 “ 稳增 长” ， 在 经济增 速稳 住时 更多 倾向 于转型 和改 革 。 但 是我 们应 该注意 到即 使是 “ 稳
增长”也不是 过去那种 简 单刺激经济的 方法，而 是 通过保障民生 和促进转 型 来稳住经济 增速。结
合目前的经济 形势，我 们 判断证券市场 更多是以 震 荡为主，结构 分化、快 速 轮动和板块 机会将可
能是主 要的 特征 ，未 来的 改革将 会为 市场 注入 新的 动力。
本基金在未来 将继续保 持 中性灵活的仓 位，配置 上 仍然相对均衡 ，我们将 重 点关注新兴行 业
中的成长股， 更加注重 自 下而上的选股 ，经过中 报 业绩考验的成 长股我们 将 在调整中增 持，同时
对已经下跌较 多，估值 便 宜的弱蓝筹股 将择机增 持 。另外我们还 将重点关 注 产能受限、 库存出清
较好和价格弹 性较大的 中 游行 业。此外 ，美丽中 国 、新型城镇化 、食品安 全 、要素价格 改革和制
度红利 等主 题相 关板 块和 个股我 们也 将择 机投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士，2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
庞少华 先生 ， 硕 士， 会计 师。2005 年1 月加 入泰 信 基金管 理有 限公 司， 现任 公司清 算会 计部
总监。
朱志权 先生 ， 经 济学 学士 。2008 年6 月 加入 泰信 基 金管理 有限 公司 ， 现 任投 资部总 监兼 投资
总监， 泰信 先行 策 略 、泰 信优势 增长 基金 基金 经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 基金 收益 分配 采用 现 金方式 ， 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再
投资； 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ，默 认的 分红方 式为 现金 红利 ；
（2） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（3） 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
（4） 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值；
（5） 如果 基金 当期 出现 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
（6） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 少 1 次；
（7） 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个
月， 收益 可不 分配 ；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ，从 其规 定。
2 、本 报告 期利 润分 配情 况 的说明 ：
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 信优 质生 活股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 优质 生 活 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 81,439,957.80 94,936,655.53
结算备 付金
7,295,512.39 2,468,663.61
存出保 证金
478,032.96 3,500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 986,142,580.57 1,040,568,446.77
其中： 股票 投资
986,142,580.57 1,040,568,446.77
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 140,000,275.00 -
应收证 券清 算款
10,050,138.92 24,704,912.68
应收利 息 6.4.7.5 101,443.57 26,786.57
应收股 利
128,250.00 -
应收申 购款
72,519.67 40,789.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,225,708,710.88 1,166,246,254.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,026,016.94 3,628,235.07
应付赎 回款
162,768.23 488,718.70
应付管 理人 报酬
1,552,003.38 1,364,811.51
应付托 管费
258,667.22 227,468.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,810,822.56 2,137,446.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,452,979.45 4,009,097.85
负债合 计
15,263,257.78 11,855,778.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,481,109,213.51 1,626,107,911.01
未分配 利润 6.4.7.10 -270,663,760.41 -471,717,434.71
所有者 权益 合计
1,210,445,453.10 1,154,390,476.30
负债和 所有 者权 益总 计
1,225,708,710.88 1,166,246,254.83
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8173 元 ，基 金份 额总额 1,481,109,213.51
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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一、收入
182,869,037.68 7,169,613.62
1.利息 收入
1,488,282.25 652,055.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 582,025.73 453,683.14
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
906,256.52 198,371.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
113,916,919.28 -316,901,644.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 106,139,826.18 -322,712,774.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 7,777,093.10 5,811,130.24
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 67,276,150.32 323,249,649.53
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 187,685.83 169,553.10
减： 二、费用
15,927,087.88 19,930,700.37
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,954,536.27 10,483,675.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,492,422.78 1,747,279.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 5,265,030.05 7,487,081.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 215,098.78 212,663.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
166,941,949.80 -12,761,086.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
166,941,949.80 -12,761,086.75
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 166,941,949.80 166,941,949.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-144,998,697.50 34,111,724.50 -110,886,973.00
其中：1.基 金申 购款 168,225,914.23 -38,927,019.51 129,298,894.72
2. 基金 赎回 款 -313,224,611.73 73,038,744.01 -240,185,867.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,481,109,213.51 -270,663,760.41 1,210,445,453.10
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -12,761,086.75 -12,761,086.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-244,133,854.50 64,519,473.83 -179,614,380.67
其中：1.基 金申 购款 28,202,098.21 -7,943,245.88 20,258,852.33
2. 基金 赎回 款 -272,335,952.71 72,462,719.71 -199,873,233.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,868,216,300.75 -509,916,806.56 1,358,299,494.19
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 庞少 华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信优质生活股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投 资 基金 设
立的批复》核 准，由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优
质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的各
类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 ：股票资
产 60%-95% ， 债券 资产 0%-35% ， 基金 保留 的现 金以 及 投资于 剩余 期限 在 1 年以 内的政 府债 券的 比
例不低 于基 金资 产净 值的 5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为：75%X 富时 中国 A 600 指数( 原新 华富 时
A600 指数)+25%X 富 时中 国 国债指 数( 原新 华富 时国 债 指数) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引 》 、 《 泰信优质 生 活股票型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证监 会发 布的有关规 定及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 18 页 共 43 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知 》 、财 政部、国 家 税务总局、中 国证
监会联 合发 布财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。基 金从公开 发 行和转让市场 取得的上 市 公司股票， 持股期限
在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至
1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 81,439,957.80
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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其他存 款 -
合计： 81,439,957.80
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 830,549,906.60 986,142,580.57 155,592,673.97
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 830,549,906.60 986,142,580.57 155,592,673.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末 余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 50,000,275.00 -
买入返 售证 券 90,000,000.00 -
合计 140,000,275.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 18,119.80 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,148.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 80,169.21
应收申 购款 利息 6.36
其他 -
合计 101,443.57
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,810,257.56
银行间 市场 应付 交易 费用 565.00
合计 1,810,822.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 196.44
预提费 用 452,783.01
合计 1,452,979.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,626,107,911.01 1,626,107,911.01
本期申 购 168,225,914.23 168,225,914.23
本期赎 回( 以"-" 号填列) -313,224,611.73 -313,224,611.73
基金拆 分/ 份 额折 算前 - - 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,481,109,213.51 1,481,109,213.51
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -774,269,186.20 302,551,751.49 -471,717,434.71
本期利 润 99,665,799.48 67,276,150.32 166,941,949.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
66,805,496.89 -32,693,772.39 34,111,724.50
其中： 基金 申购 款 -77,086,335.62 38,159,316.11 -38,927,019.51
基金赎 回款 143,891,832.51 -70,853,088.50 73,038,744.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -607,797,889.83 337,134,129.42 -270,663,760.41
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 533,255.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 45,562.75
其他 3,207.06
合计 582,025.73
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,817,551,395.89
减：卖 出股 票成 本总 额 1,711,411,569.71
买卖股 票差 价收 入 106,139,826.18
6.4.7.13 债 券投 资收益
报告期 末本 基金 未投 资债 券。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本期末 本基 金无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,777,093.10
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,777,093.10
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 67,276,150.32
—— 股 票投 资 67,276,150.32
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 67,276,150.32
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 161,345.58
转出基 金补 偿费 1,478.67
其他 24,861.58
合计 187,685.83
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的 25% 归入转 出基 金
的基金 资产 。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,265,030.05
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,265,030.05
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
帐户维 护费 8,926.92
银行划 款手 续费 7,815.77
合计 215,098.78
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至
2012年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,954,536.27 10,483,675.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,076,213.28 1,053,971.14
注： 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月支 付。 其计 算公 式为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,492,422.78 1,747,279.34
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 25 页 共 43 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日托 管费 ＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 81,439,957.80 533,255.92 160,829,969.68 414,303.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作 说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认
购
价
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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格
002298
鑫龙
电器
2012 年7
月18 日
2013 年7
月 19 日
非公开发行
流通受限
6.72 7.53 3,770,000 25,334,400.00 28,388,100.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600983
合肥
三洋
2013 年
5 月 14
日
重大
事项
9.96 - - 200,000 1,780,590.25 1,992,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵 押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于证券投 资基金中 的 中高风险品种 ，
其预期风险收 益水平高 于 混合型基金、 债券基金 及 货币市场基金 。本基金 投 资的金融工 具主要包
括股票投资、 债券投资 及 权证投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 43 页
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各 基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金 未持 有信
用类债 券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针 对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例 以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 证券
均在证券交易 所上市， 因 此除部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，其 余金融资
产均能以合理 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率 敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款和结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 81,439,957.80 - - - 81,439,957.80
结算备 付金 7,295,512.39 - - - 7,295,512.39
存出保 证金 478,032.96 - - - 478,032.96
交易性 金融 资产 - - - 986,142,580.57 986,142,580.57
买入返 售金 融资
产
140,000,275.00 - - - 140,000,275.00
应收证 券清 算款 - - - 10,050,138.92 10,050,138.92 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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应收利 息 - - - 101,443.57 101,443.57
应收股 利 - - - 128,250.00 128,250.00
应收申 购款 - - - 72,519.67 72,519.67
资产总 计 229,213,778.15 - - 996,494,932.73 1,225,708,710.88
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,026,016.94 10,026,016.94
应付赎 回款 - - - 162,768.23 162,768.23
应付管 理人 报酬 - - - 1,552,003.38 1,552,003.38
应付托 管费 - - - 258,667.22 258,667.22
应付交 易费 用 - - - 1,810,822.56 1,810,822.56
其他负 债 - - - 1,452,979.45 1,452,979.45
负债总 计 - - - 15,263,257.78 15,263,257.78
利率敏 感度 缺口 229,213,778.15 - - 981,231,674.95 1,210,445,453.10
上年度 末
2012 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 94,936,655.53 - - - 94,936,655.53
结 算备 付金 2,468,663.61 - - - 2,468,663.61
存出保 证金 - - - 3,500,000.00 3,500,000.00
交易性 金融 资产 - - - 1,040,568,446.77 1,040,568,446.77
应收证 券清 算款 - - - 24,704,912.68 24,704,912.68
应收利 息 - - - 26,786.57 26,786.57
应收申 购款 - - - 40,789.67 40,789.67
其他资 产 - - - - -
资产总 计 97,405,319.14 - - 1,068,840,935.69 1,166,246,254.83
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,628,235.07 3,628,235.07
应付赎 回款 - - - 488,718.70 488,718.70
应付管 理人 报酬 - - - 1,364,811.51 1,364,811.51
应付托 管费 - - - 227,468.60 227,468.60
应付交 易费 用 - - - 2,137,446.80 2,137,446.80
其他负 债 - - - 4,009,097.85 4,009,097.85
负债总 计 - - - 11,855,778.53 11,855,778.53
利率敏 感度 缺口 97,405,319.14 - - 1,056,985,157.16 1,154,390,476.30
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基 金 资
产净值 无重 大影 响(2012 年 12 月31 日： 同) 。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采 用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 组 合 投 资 的 范 围 为 ： 股 票 资 产
60%-95% ，债券资 产 0%-35% 。此外，本基金 的基金管 理人每日对本 基金所持有 的证券价格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金 进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 986,142,580.57 81.47 1,040,568,446.77 90.14
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 986,142,580.57 81.47 1,040,568,446.77 90.14
泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 43 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2013 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2012 年12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 90,263.06 51,770,000.00
业绩比 较基 准下降 5% -90,263.06 -51,770,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 986,142,580.57 80.45
其中： 股票 986,142,580.57 80.45
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 140,000,275.00 11.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,735,470.19 7.24
6 其他各 项资 产 10,830,385.12 0.88
7 合计 1,225,708,710.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,586,000.00 0.30
B
采矿业 - -
C
制造业 617,250,255.39 50.99
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 32 页 共 43 页
应业
E
建筑业 147,678,104.72 12.20
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
39,029,233.23 3.22
J
金融业 7,713,000.00 0.64
K
房地产 业 91,371,555.31 7.55
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 61,884,431.92 5.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 17,630,000.00 1.46
S
综合 - -
合计 986,142,580.57 81.47
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300090 盛运股 份 3,838,600 118,535,968.00 9.79
2 002653 海思科 2,410,250 68,692,125.00 5.67
3 002550 千红制 药 1,659,979 55,991,091.67 4.63
4 000002 万
科Ａ 5,049,845 49,740,973.25 4.11
5 300115 长盈精 密 1,449,810 46,596,893.40 3.85
6 300070 碧水源 1,119,094 42,167,461.92 3.48
7 600048 保利地 产 4,200,866 41,630,582.06 3.44
8 002375 亚厦股 份 1,308,553 40,303,432.40 3.33
9 002482 广田股 份 1,799,481 37,789,101.00 3.12
10 002140 东华科 技 1,500,180 37,219,465.80 3.07
11 002571 德力股 份 2,600,000 36,296,000.00 3.00
12 600519 贵州茅 台 184,941 35,577,100.17 2.94
13 600728 佳都新 太 2,955,723 35,498,233.23 2.93 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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14 002241 歌尔声 学 900,000 32,661,000.00 2.70
15 601117 中国化 学 3,399,801 32,366,105.52 2.67
16 002298 鑫龙电 器 3,770,000 28,388,100.00 2.35
17 000581 威孚高 科 800,000 26,712,000.00 2.21
18 600703 三安光 电 1,200,000 23,568,000.00 1.95
19 000826 桑德环境 611,000 19,716,970.00 1.63
20 600481 双良节 能 2,717,436 19,348,144.32 1.60
21 002638 勤上光 电 1,349,942 18,642,699.02 1.54
22 300296 利亚德 1,538,510 18,031,337.20 1.49
23 600880 博瑞传 播 1,000,000 17,630,000.00 1.46
24 002005 德豪润 达 1,449,903 13,484,097.90 1.11
25 600418 江淮汽 车 1,900,000 13,357,000.00 1.10
26 600261 阳光照 明 1,000,000 12,680,000.00 1.05
27 300337 银邦股 份 499,966 12,529,147.96 1.04
28 600016 民生银 行 900,000 7,713,000.00 0.64
29 601908 京运通 1,149,895 6,830,376.30 0.56
30 300088 长信科 技 300,000 6,327,000.00 0.52
31 600887 伊利股 份 199,986 6,255,562.08 0.52
32 002437 誉衡药 业 200,000 5,114,000.00 0.42
33 002018 华星化 工 599,942 4,121,601.54 0.34
34 300227 光韵达 299,953 3,932,383.83 0.32
35 600108 亚盛集 团 550,000 3,586,000.00 0.30
36 000917 电广传 媒 300,000 3,531,000.00 0.29
37 600983 合肥三 洋 200,000 1,992,000.00 0.16
38 300255 常山药 业 84,575 1,586,627.00 0.13
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 72,536,887.97 6.28
2 000002 万
科Ａ 68,842,041.08 5.96
3 300090 盛运股份 59,466,856.86 5.15
4 600016 民生银 行 50,973,276.92 4.42
5 002550 千红制 药 49,284,582.16 4.27
6 600048 保利地 产 47,793,294.78 4.14 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 34 页 共 43 页
7 300115 长盈精 密 45,216,207.32 3.92
8 600383 金地集 团 36,772,166.51 3.19
9 002653 海思科 35,780,610.64 3.10
10 002482 广田股 份 35,467,632.18 3.07
11 600837 海通证 券 35,008,349.08 3.03
12 600728 佳都新 太 34,597,792.54 3.00
13 002018 华星化 工 34,081,173.99 2.95
14 600519 贵州茅 台 33,625,625.74 2.91
15 002375 亚厦股 份 32,182,327.47 2.79
16 002140 东华科 技 30,704,893.31 2.66
17 601117 中国化 学 30,001,984.55 2.60
18 000581 威孚高 科 29,370,459.00 2.54
19 002234 民和股 份 28,291,407.84 2.45
20 000423 东阿阿 胶 27,876,983.92 2.41
21 601699 潞安环 能 27,845,036.46 2.41
22 600703 三安光 电 25,656,312.32 2.22
23 300083 劲胜股 份 23,965,931.92 2.08
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 82,937,550.66 7.18
2 600016 民生银 行 71,813,826.30 6.22
3 300347 泰格医 药 69,894,762.74 6.05
4 002587 奥拓电 子 60,973,905.28 5.28
5 000423 东阿阿 胶 55,986,125.18 4.85
6 600519 贵州茅 台 55,522,210.72 4.81
7 000002 万
科Ａ 50,433,003.06 4.37
8 601628 中国人 寿 46,946,752.13 4.07
9 600383 金地集 团 44,251,305.25 3.83
10 600079 人福医 药 43,881,700.49 3.80
11 601888 中国国 旅 43,294,639.11 3.75
12 600837 海通证 券 41,172,437.75 3.57
13 600036 招商银 行 38,896,992.01 3.37 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 35 页 共 43 页
14 300083 劲胜股 份 37,513,056.51 3.25
15 601601 中国太 保 35,300,675.44 3.06
16 300074 华平股 份 34,669,943.56 3.00
17 600048 保利地 产 33,060,853.85 2.86
18 601928 凤凰传 媒 32,764,575.66 2.84
19 000401 冀东水 泥 32,525,803.21 2.82
20 601788 光大证 券 31,937,723.35 2.77
21 002018 华星化 工 31,220,536.26 2.70
22 300090 盛运股 份 30,414,587.09 2.63
23 000566 海南海 药 30,073,059.56 2.61
24 000639 西王食 品 29,304,863.11 2.54
25 000830 鲁西化 工 28,827,240.96 2.50
26 002234 民和股 份 26,763,521.65 2.32
27 601699 潞安环 能 26,546,839.00 2.30
28 600098 广州发 展 25,696,312.32 2.23
29 300026 红日药 业 23,397,509.63 2.03
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,589,709,553.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,817,551,395.89
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的其 他发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 或在本报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
7.10.2
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 478,032.96
2 应收证 券清 算款 10,050,138.92
3 应收股 利 128,250.00
4 应收利 息 101,443.57
5 应收申 购款 72,519.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,830,385.12
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 37 页 共 43 页
7.10.6 本报告 涉及 合计 数相 关比 例的， 均以 合计 数除 以相 关数据 计算 ，而 不是 对不 同比例 进行 合
计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
65,499 22,612.70 7,821,236.50 0.53% 1,473,287,977.01 99.47%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 85,310.31 0.0058%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、投 资部 、研 究部 负责 人持有 该基 金份 额总 量的 数量区 间：0 万
2 、本 基金 基金 经理 持有 该 基金份 额总 量的 数量 区间 ：0 万
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,591,662,103.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,626,107,911.01
本报告 期基 金总 申购 份额 168,225,914.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 313,224,611.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,481,109,213.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
1 、 根 据国 家金 融工 作需 要， 肖 钢先 生辞 去 中国 银行股 份 有限 公司 董 事长 职务。 中 国银 行股
份有限 公司 已 于2013 年3 月17 日公 告上 述事 项；2013 年6 月1 日 ， 中 国银 行 股份有 限公 司发 布
公告， 自2013 年5 月31 日起， 田国 立先 生就 任本 行董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 。
2 、 经泰 信基 金管 理有 限公 司股东 会 2013 年第 二次 （ 通讯） 会议 审议 通过， 孟 凡利先 生不 再
担任公 司董 事职 务； 经泰 信基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2013 年 第三 次 （通讯 ）会 议审 议 通
过， 公 司总 经理 葛航 先生 代为履 行董 事长 职务 。 具 体详情 参 见2013 年6 月25 日刊 登在 《中 国证
券报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《 证券 日报》 上的 《泰 信基 金管 理有 限 公司关 于基 金行 业 高
级管理 人员 变更 的公 告》 。 本公司 上述 人事 变动 已按 相关规 定向 监管 机构 进行 备案。
除此以 外无 其他 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 39 页 共 43 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 869,642,731.21 25.52% 791,720.53 25.93% -
国泰君安 1 501,145,232.41 14.71% 443,463.74 14.52% -
招商证券 1 499,677,638.98 14.67% 442,166.41 14.48% -
国联证券 1 356,866,178.85 10.47% 324,890.75 10.64% -
东方证券 1 350,888,287.05 10.30% 310,501.44 10.17% -
浙商证券 1 311,006,820.98 9.13% 276,920.39 9.07% -
中银 国际 2 184,260,618.39 5.41% 163,052.39 5.34% -
国金证券 2 112,216,116.24 3.29% 99,300.26 3.25% -
中信建投 2 79,711,969.30 2.34% 72,569.10 2.38% -
国信证券 1 76,263,312.49 2.24% 69,429.59 2.27% -
第一创业 1 65,582,043.18 1.92% 59,706.51 1.96% -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中国建银投资
证券
2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - - 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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申银万国 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位 有关 问题的通 知》 （ 证监基金字 【２０
０７】48 号） 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 ， 不 得超 过 其
当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求，本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时，注 重所选
证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 ， 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、
研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告，对席 位租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金、泰信增强收 益基 金、泰信中证 200
指数基 金、 泰信 中小 盘股 票基金 共用 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 1,480,000,000.00 40.68% - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 - - 1,630,000,000.00 44.81% - -
东方证券 - - - - - -
浙商证券 - - 439,900,000.00 12.09% - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - 88,000,000.00 2.42% - -
第一创业 - - - - - - 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中国建银投资
证券
- - - - - -
万联证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 12 年4 季报
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 1 月 22 日
2
网 上 直 销 新 增 易 宝 通 为 支 付
渠道及 费率 优惠 公告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》 2013 年 3 月 9 日 泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
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及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ）
3
参 加 工 商 银 行 个 人 网 上 渠 道
申购费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 3 月 27 日
4 12 年 年报
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 3 月 29 日
5
新 增 天 天 基 金 销 售 为 代 销 机
构并开 通费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 4 月 8 日
6 13 年1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 4 月 20 日
7
新 增 和 讯 技 术 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 开 通 定 投 转 换 及 费
率优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 5 月 21 日
8
新 增 数 米 基 金 为 代 销 机 构 并
开通定 投转 换费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 6 月 1 日
9
关 于 行 业 高 级 人 员 变 更 的 公
告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2013 年 6 月 25 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、中 国证 监会 批准 设立 泰 信基金 管理 有限 公司 的文 件
泰信优质生活股票 2013 年半年 度报告
第 43 页 共 43 页
6 、报 告期 内泰 信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的
工本费 后， 投 资者 可在 有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
11.3 查 阅方 式
投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件， 或拨 打客
户服 务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ， 和本公 司客 服联 系。
泰信基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
