南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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南 方 新 兴 消费 增 长 分 级股 票 型 证 券投 资 基
金 2013 年半 年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方新 兴消 费增 长分 级股 票
深交所 基金 简称 南方消 费
基金主 代码 160127
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 13 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 236,100,033.81 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-04-25
下属分 级基 金的 基金 简称 南 方 新 兴 消 费 增 长
分级股 票
南方消 费收 益 南方消 费进 取
下属分级基金的深交所基金
简称
南方消 费 消费收 益 消费进 取
下属分 级基 金的 交易 代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份额
总额
185,178,307.81 份 25,460,863.00 份 25,460,863.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方消 费” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过深入研 究我国 宏观经 济结构转型 方向和 长期发 展趋势，选 择具
备新兴消费 增长主 题的上 市公司进行 投资， 追求基 金资产的长 期增
值。
投资策 略 本基金运用 定量分 析和定 性 分析手段 ，从宏 观政策 、经济环境 、证
券市场走势 等方面 对市场 当期的系统 性风险 以及可 预见的未来 时期
内各类资产 的预期 风险和 预期收益率 进行分 析评估 ，据此合理 制定
和调整资产 配置比 例。通 过对股票、 债券等 各类资 产进行配置 ，在
保持总体风 险水平 相对稳 定的基础上 ，力争 投资组 合资产的稳 定增
值。
业绩比 较基 准 中证内 地消 费主 题指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0%
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金，属 于较高预期 风险和 预期收 益的证券投 资基
金品种，其 预期风 险和收 益水平高于 混合型 基金、 债券基金及 货币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 26,200,241.86
本期利 润 17,772,360.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0522
本期基 金份 额净 值增 长率 3.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0264
期末基 金资 产净 值 239,709,421.36
期末基 金份 额净 值 1.015
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业 绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.88% 1.41% -8.02% 1.31% 1.14% 0.10%
过去三 个月 0.59% 1.11% -2.76% 1.01% 3.35% 0.10%
过去六 个月 3.11% 1.14% -4.09% 0.97% 7.20% 0.17%
过去一 年 -2.27% 1.10% -7.27% 0.95% 5.00% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
-2.56% 0.99% -12.48% 0.96% 9.92% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本基
金的
基金
经理
2012 年3 月13 日 - 11
第三军 医大 学医 学硕 士， 具
有基金 从业 资格。 曾担 任 天
津272 医院 外科 主治 医师 、
深圳健 安医 药市 场部 部长 、
中新药业成药分公司学术
推广部 部长 ；2002 年 4 月
至 2008 年 8 月， 历任 平 安
证券研 究所 研究 员、 医 药 行
业首席 研究 员、 行 业部 副 总
经理。2008 年 9 月加 入 南
方基金， 任研 究部 医药 行 业
首席研 究员 和消 费组 组长 ；
2012 年 3 月 至今 ，任 南 方
消费基 金 经 理。
张旭
本基
金的
基金
经理
2012 年3 月13 日 - 5
毕业于中央财经大学, 获
金融学 硕士 学位， 注册 金 融
分析师 （CFA ） ， 具 有基 金 从
业资格。2008 年 加 入 南 方
基金， 曾 任金 融及 地产 行 业
研究员 、高 级策 略研 究员 、
南方盛元基金经理助理；
2012 年 3 月 至今 ，任 南 方
消费基 金经 理；2012 年 11
月至今， 任南 方盛 元基 金 经
理。
注：1. 对基 金的首任 基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和 解 聘日 期。
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2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方新兴 消费 增长 分级 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内 ，基金运 作 整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人 利益。基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 ， 宏 观经 济 复苏乏 力、 经济 下行 的压 力较大 、 工 业扩 张的 步伐 有所减 缓、 投资
增速逐步回落 。需求不 足 、产能利用率 低导致去 产 能、去杠杆的 过程持续 存 在；政府调 整产业结
构和加强流动 性管理等 措 施对市场构成 一定压制 。 从市场特征来 看，流动 性 紧张及对未 来经济的
不确定 性导 致市 场出 现了 较大的 波动 。市 场持 续炒 作具有 成长 性 的 TMT 类及 医药类 的股 票， 使 该
类股票的估值 水平得到 明 显提升。报告 期内本基 金 净值表现相对 稳健，基 金 的仓位有所 降低，并
保持了对成长 型股票和 价 值型股票的均 衡配置， 增 加了对大众消 费品、通 信 和医药行业 的配置，
降低了 对白 酒、 商贸 零售 、旅游 和汽 车行 业的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年上 半年 ，南 方消 费 基金净 值增 长 3.11% ，同 期业绩 比较 基准 增长-4.09% 。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 ，我们认 为 流动性紧张的 局面会有 所 缓解，经济改 革的红利 会 逐步释放，随 着
城市化进程的 推进，新 兴 产业和大消费 行业仍然 具 备良好的发展 前景。配 置 策略上，继 续看好大
众消费 品行 业、 通信 行业 和医药 行业 ； 对 于成 长类 股票在 估值 回归 合理 的前 提下会 逐步 增加 配置 ；
仓位上维持中 性策略， 注 重在纷繁复杂 的经济环 境 下可能出现的 投资风险 ， 注重价值股 与成长股
之间的 均衡 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金 资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在存续期内， 本基金（ 包 括南方消费基 础份额、 南 方消费收益份 额、南方 消 费进取份额） 不
进行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对 南方新 兴消费增 长 分级股票型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 南方新兴 消 费增长分级股 票型证券 投 资基金 的管理 人 ——南方 基金管理有限 公
司在南方新兴 消费增长 分 级股票型证券 投资基金 的 投资 运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。 本报 告 期内， 南方新 兴消费增 长 分级股票型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 南方 基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 南方新兴消 费增长分 级 股票型证券投 资
基金 2013 年半 年 度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 43,748,118.24 30,509,597.74
结算备 付金 363,998.79 516,025.71
存出保 证金 238,280.01 624,676.32
交易性 金融 资产 196,778,559.49 378,399,966.75
其中： 股票 投资 196,778,559.49 378,399,966.75
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 18,899,082.59
应收利 息 4,080.84 6,032.47
应收股 利 185,746.28 -
应收申 购款 13,178.55 680,254.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 241,331,962.20 429,635,635.63
负债和所有者权益
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 742,676.19 20,449,318.46
应付管 理人 报酬 312,946.10 503,732.65
应付托 管费 52,157.70 83,955.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 292,082.80 462,844.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 222,678.05 386,070.28
负债合 计 1,622,540.84 21,885,921.39
所有者权益：
实收基 金 245,943,405.92 431,370,575.13
未分配 利润 -6,233,984.56 -23,620,860.89
所有者 权益 合计 239,709,421.36 407,749,714.24
负债和 所有 者权 益总 计 241,331,962.20 429,635,635.63
注：报 告截 止日2013 年 6 月 30 日 ，南 方新 兴消 费基 础份额 净值1.015 元， 南 方消费 收益 份额 净
值1.019 元 ， 南方 消费 进 取份额 净 值 1.011 元 ； 基 金份额 总 额 236,100,033.81 份 ， 其 中南 方新 兴
消费增 长基 金份 额185,178,307.81 份， 南 方消 费收 益份 额 25,460,863.00 份 ， 南方 消费 进取 份额
25,460,863.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入 22,271,054.43 11,742,492.64
1.利息 收入 230,253.28 8,643,910.17
其中： 存款 利息 收入 161,547.79 4,090,906.94
债券利 息收 入 - 299,236.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 68,705.49 4,253,766.79
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 30,272,087.83 5,041,972.66 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益 27,866,388.48 2,879,966.70
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 246,231.44
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,405,699.35 1,915,774.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-8,427,881.41 -3,636,008.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 196,594.73 1,692,618.03
减：二、费用 4,498,693.98 7,587,550.08
1．管 理人 报酬 2,550,873.61 5,520,397.58
2．托 管费 425,145.62 920,066.27
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,288,194.61 1,067,290.74
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 234,480.14 79,795.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 17,772,360.45 4,154,942.56
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 17,772,360.45 4,154,942.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 新兴 消费 增长分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,370,575.13 -23,620,860.89 407,749,714.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,772,360.45 17,772,360.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-185,427,169.21 -385,484.12 -185,812,653.33
其中：1. 基 金申 购款 7,323,028.18 -101,879.48 7,221,148.70
2. 基金 赎回 款 -192,750,197.39 -283,604.64 -193,033,802.03 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
245,943,405.92 -6,233,984.56 239,709,421.36
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,929,828,737.62 - 1,929,828,737.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,154,942.56 4,154,942.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,340,863,986.65 -6,064,820.04 -1,346,928,806.69
其中：1. 基 金申 购款 2,094,103.53 15,140.27 2,109,243.80
2. 基金 赎回 款 -1,342,958,090.18 -6,079,960.31 -1,349,038,050.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
588,964,750.97 -1,909,877.48 587,054,873.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
无
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行“) 基金托 管 人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012年3月13 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6
月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 92,863,303.50 11.82% 21,037,616.29 2.53%
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 82,174.74 11.65% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年3月13 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 17,829.43 2.56% 17,829.43 2.56%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,550,873.61 5,520,397.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
538,867.15 667,154.48
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.50% / 当年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日)
至2012 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
425,145.62 920,066.27
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商 银行 43,748,118.24 154,455.00 19,659,384.32 517,354.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.6 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券 正 回购
无
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 196,778,559.49 81.54
其中： 股票 196,778,559.49 81.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,112,117.03 18.28
6 其他各 项资 产 441,285.68 0.18
7 合计 241,331,962.20 100.00 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 166,347,988.70 69.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 8,414,124.20 3.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,496,000.00 1.04
J
金融业 - -
K
房地产 业 4,845,215.00 2.02
L
租赁和 商务 服务 业 1,220,560.00 0.51
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,707,913.84 4.47
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,746,757.75 1.15
S
综合 - -
合计 196,778,559.49 82.09
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 568,294 17,776,236.32 7.42
2 600519 贵州茅 台 90,690 17,446,035.30 7.28
3 600276 恒瑞医 药 545,695 14,384,520.20 6.00
4 600066 宇通客 车 639,986 11,730,943.38 4.89
5 000651 格力电 器 435,087 10,903,280.22 4.55 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
6 000895 双汇发 展 277,527 10,668,137.88 4.45
7 600498 烽火通 信 605,027 9,970,844.96 4.16
8 002007 华兰生 物 363,901 8,216,884.58 3.43
9 600418 江淮汽 车 1,043,254 7,334,075.62 3.06
10 002508 老板电 器 216,963 7,077,333.06 2.95
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 14,983,907.55 3.67
2 600519 贵州茅 台 12,956,842.68 3.18
3 600887 伊利股 份 11,302,053.15 2.77
4 600522 中天科 技 10,630,615.83 2.61
5 601939 建设银 行 9,999,648.00 2.45
6 000049 德赛电 池 9,992,769.87 2.45
7 600804 鹏博士 9,984,505.27 2.45
8 002216 三全食 品 9,660,127.67 2.37
9 600418 江淮汽 车 9,050,068.69 2.22
10 002481 双塔食 品 8,995,270.28 2.21
11 600993 马应龙 8,990,606.93 2.20
12 600809 山西汾 酒 7,992,505.07 1.96
13 300267 尔康制 药 7,991,946.67 1.96
14 002007 华兰生 物 7,103,588.20 1.74
15 600978 宜华木 业 6,758,188.67 1.66
16 601928 凤凰传 媒 6,382,828.01 1.57
17 000002 万科A 6,120,694.00 1.50
18 300134 大富科 技 5,992,697.65 1.47
19 002313 日海通 讯 5,975,302.59 1.47
20 600362 江西铜 业 5,388,739.55 1.32
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000069 华侨城 Ａ 20,097,226.34 4.93
2 600104 上汽集 团 19,625,245.60 4.81
3 600519 贵州茅 台 17,476,015.14 4.29
4 600804 鹏博士 15,285,690.81 3.75
5 000651 格力电 器 14,944,799.16 3.67
6 000895 双汇发 展 12,345,780.25 3.03
7 002481 双塔食 品 12,029,089.58 2.95
8 000049 德赛电 池 12,013,336.12 2.95
9 600086 东方金钰 11,616,384.97 2.85
10 000625 长安汽 车 11,478,774.00 2.82
11 601939 建设银 行 10,219,558.67 2.51
12 600066 宇通客 车 9,471,662.05 2.32
13 600702 沱牌舍 得 9,175,285.70 2.25
14 000858 五粮液 9,068,466.43 2.22
15 000516 开元投 资 8,908,604.09 2.18
16 600887 伊利股 份 8,673,971.03 2.13
17 600809 山西汾 酒 8,390,232.05 2.06
18 600030 中信证 券 8,382,593.25 2.06
19 600858 银座股 份 7,425,564.77 1.82
20 600197 伊力特 7,397,943.91 1.81
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 292,245,658.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 493,305,572.33
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 238,280.01 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 185,746.28
4 应收利 息 4,080.84
5 应收申 购款 13,178.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 441,285.68
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方新兴消费
增长分级股票
7,224 25,633.76 3,415,857.04 1.84% 181,762,450.77 98.16%
南方消费收益 1,666 15,282.63 285,373.00 1.12% 25,175,490.00 98.88%
南方消费进取 1,707 14,915.56 615,369.00 2.42% 24,845,494.00 97.58%
合计 10,597 22,279.89 4,316,599.04 1.83% 231,783,434.77 98.17%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方消费收益
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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1 左德锋 791,403.00 3.11%
2 辜倩 651,696.00 2.56%
3 李桂敏 576,048.00 2.26%
4 王燕 520,373.00 2.04%
5 李红兵 429,029.00 1.69%
6 任春美 400,500.00 1.57%
7 姚珍高 373,261.00 1.47%
8 查振东 304,874.00 1.20%
9 黄友衢 300,362.00 1.18%
10 刘艳丽 274,578.00 1.08%
南方消费进取
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 张训苏 986,700.00 3.88%
2 吴连焕 729,300.00 2.86%
3 辜倩 651,696.00 2.56%
4 李红兵 429,030.00 1.69%
5 暨沛权 309,059.00 1.21%
6 美尔雅期货经纪有限公司 288,125.00 1.13%
7 刘艳丽 274,579.00 1.08%
8 胡燕萍 257,446.00 1.01%
9 杨建军 217,089.00 0.85%
10 史明杰 214,577.00 0.84%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额 总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
南方新兴消费增长分级股票 240,664.54 0.1300%
南方消费收益 - -
南方消费进取 - -
合计
240,664.54 0.1019%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公司高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人未持有本基 金份额， 本 基金基金经 理持有本
基金基 础 份 额， 数量 区间 为 10 万份 至50 万份 （含 ） 。
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方新兴消费增长分级股票 南方消费收益 南方消费进取
基金合 同生 效日 （2012 年3 月13
日）基 金份 额总 额
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,225,172.13 61,072,701.00 61,072,702.00
本报告 期基 金总 申购 份额
7,193,888.75 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
187,634,907.33 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
56,394,154.26 -35,611,838.00 -35,611,839.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额
185,178,307.81 25,460,863.00 25,460,863.00
注：拆 分变 动份 额包 括本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额及 定期 份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人 于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ， 基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元 300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金 管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期 3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪 深300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 234,110,804.81 29.80% 208,255.50 29.53% -
东海证券 1 201,918,551.10 25.70% 183,827.39 26.07% 新增
中信建投 1 115,871,678.27 14.75% 105,489.16 14.96% -
红塔证券 1 106,364,703.52 13.54% 94,122.84 13.35% -
华泰证券 1 92,863,303.50 11.82% 82,174.74 11.65% -
西南证券 1 18,728,527.05 2.38% 17,050.58 2.42% -
东方证券 1 9,174,104.32 1.17% 8,352.48 1.18% -
海通证券 1 6,519,557.76 0.83% 5,935.55 0.84% - 南方新兴消费增长分级股票 2013 年半年度报告摘要
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注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
