鹏 华 货 币 市场 证 券 投 资基 金2013 年半年度
报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
鹏华货币 2013 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华货币 2013 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 鹏华货币 2013 年半年度报告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
鹏华货币 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 鹏华货 币
基金主 代码 160606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,516,254,172.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160606 160609
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 638,408,533.39 份 3,877,845,638.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性的 前提 下， 为投 资者追 求稳 定的 现金 收
益。
投资策 略 在战略 资产 配置 上， 主要 采取利 率预 期与 组合 久期 控制相 结合 的策 略， 在
战术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚动 投资 、 关 键时 期 的 时机抉 择策 略， 并结 合
市场环 境适 时进 行回 购套 利等操 作。
业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率（ 即活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率））
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 为证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 长期 平均 的
风险和 预期 收益 低于 成长 型基金 、 价值 型基 金、 指 数 型基金 、 纯债 券基 金 。
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
A 级， 风险 收益 特征 同上 B 级， 风险 收益 特征 同上
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张戈 李芳菲
联系电 话 0755-82825720 010-66060069
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168
号深圳 国际 商会 中心 第43 层
北京市东城区建国门内 大 街 69
号 鹏华货币 2013 年半年度报告
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办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168
号深圳 国际 商会 中心 第43 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 何如 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 深 圳 市 福田 区 福华 三路 168 号 深 圳国
际商会 中心 第 43 层鹏 华基 金管理 有限
公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有
限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金级 别 鹏华货 币 A 鹏华货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年6 月 30 日 )
报告期( 2013 年1 月1 日 -
2013 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 17,145,326.94 147,624,110.11
本期利 润 17,145,326.94 147,624,110.11
本期净 值收 益率 1.7208% 1.8421%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 638,408,533.39 3,877,845,638.93
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 25.0738% 27.1261% 鹏华货币 2013 年半年度报告
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基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零， 本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转 份额 。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华货 币 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2605% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.2317% 0.0035%
过去三 个月 0.8183% 0.0030% 0.0873% 0.0000% 0.7310% 0.0030%
过去六 个月 1.7208% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.5472% 0.0027%
过去一 年 3.5496% 0.0026% 0.3507% 0.0000% 3.1989% 0.0026%
过去三 年 10.6659% 0.0038% 1.2449% 0.0002% 9.4210% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
25.0738% 0.0051% 7.8500% 0.0022% 17.2238% 0.0029%
鹏华货 币 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2805% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.2517% 0.0035%
过去三 个月 0.8787% 0.0030% 0.0873% 0.0000% 0.7914% 0.0030%
过去六 个月 1.8421% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.6685% 0.0027%
过去一 年 3.7977% 0.0026% 0.3507% 0.0000% 3.4470% 0.0026%
过去三 年 11.4634% 0.0038% 1.2449% 0.0002% 10.2185% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
27.1261% 0.0052% 7.8500% 0.0022% 19.2761% 0.0030%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率 （即 活期 存款 利率 × （1- 利息 税率 ） ）
基金收 益分 配 按 月结 转份 额 鹏华货币 2013 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华货币 2013 年半年度报告
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注：1 、本 基金 合同 于2005 年4 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、37 只开 放
式基金 和7 只社 保组 合 ， 经过 近 15 年投 资管 理基 金 ， 在 基金 投资 、 风 险控 制 等方面 积累 了丰 富经
验。 鹏华货币 2013 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李君
本 基 金 基
金经理
2013 年 1 月
31 日
- 4
李君 女
士 ， 国 籍
中 国 ， 厦
门 大 学 经
济学硕
士， 4 年金
融 证 券 从
业 经 验 。
历 任 平 安
银 行 资 金
交 易 部 银
行 账 户 管
理 岗 ， 从
事 银 行 间
市 场 资 金
交易工
作；2010
年 8 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 集 中
交 易 室 债
券交易
员 ， 从 事
债券研
究 、 交 易
工作；
2013 年 1
月 起 担 任
鹏 华 货 币
市 场 证 券
投 资 基 金
基金经
理 。 李 君
女 士 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 发鹏华货币 2013 年半年度报告
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生 变 动 ，
新 聘 任 基
金 经 理 李
君 ， 改 由
李 君 担 任
本 基 金 基
金经理 。
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2005 年 4 月
12 日
2013 年 1 月 31 日 17
初冬女
士 ， 国 籍
中 国 ， 经
济学硕
士，17 年
证券从业
经 验 。 曾
在 平 安 证
券研究
所 、 平 安
保 险 投 资
管 理 中 心
等 公 司 从
事 研 究 与
投资工
作。2000
年 8 月至
今 就 职 于
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任研究
员 、 鹏 华
普 丰 基 金
基 金 经 理
助理等
职，2005
年 4 月至
2013 年 1
月 担 任 鹏
华 货 币 市
场 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2011 年 4
月 起 至 今
担 任 鹏 华
丰 盛 稳 固鹏华货币 2013 年半年度报告
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收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 3
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
双 债 增 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2013
年 5 月起
至 今 兼 任
鹏 华 双 债
加 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
现 同 时 担
任 鹏 华 基
金 固 定 收
益 投 资 总
监 、 固 定
收 益 部 总
经 理 、 投
资 决 策 委
员 会 成 员
及 社 保 基
金组合投
资 经 理 。
初 冬 女 士
具 备 基 金
从业资
格 。 本 报
告 期 内 本
基 金 基 金
经 理 发 生
变 动 ， 初
冬 女 士 不
再 担 任 本
基 金 基 金
经理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，鹏华货币 2013 年半年度报告
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任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上 ，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于 指数 成份 股交 易不 活跃 导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场整体上涨 ，其中中债总 财富指数上 涨 2.19% ，市场呈 宽幅震 荡走势。从时 间
阶段来看，前 五个月呈 现 收益率整体下 移并缓慢 陡 峭化走势，6 月份收益 率 曲线急速抬 升，且短
期品种收益率 上升幅度 远 远超越长期品 种；从整 体 类属表现看， 信用债表 现 优于金融债 及国债，
中长期 债券 表现 优于 短期 债券。 债券 市场 出现 上述 走势的 主要 原因 如下 ：
前期由于国内 实体经济各 项指标连续低 于预期，CPI 、PPI、PMI 等持续 回落， 债券收益率 存
在下行 动力 ， 加之 外汇 占 款增长 迅速 导致 资金 面宽 松， 推动 了债 券收 益率 的 下行 ； 进 入 6 月份 后，
受财政存款上 缴、外 汇 占 款减少、央行 公开市场 未 投放等多重不 利因素的 影 响，银行间 资金面异
常紧张 ，融 资成 本大 幅上 涨，导 致债 券收 益率 在短 时间内 上升 明显 。
上半年 我们 将组 合久 期保 持在中 性水 平， 阶段 性增 加了存 款的 配置 比例 。
鹏华货币 2013 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上半年 A 、B 类 分别 实现 1.7208% 和 1.8421% 的净 值 增长率 ，基 准增 长率 为 0.1736% ，基 金表
现好于 基准 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我们 认为 经 济 难有 大的 起色 。 海外 方 面， 尽管 美国 出现 了一 定 的经济 复苏 势头 ，
但欧洲 经济 积重 难返 ，加 之人民 币升 值明 显， 因而 预计出 口压 力会 较大 。国 内方面 ， 在 GDP 增速
连续下行的大 背景下， 政 策重心可能会 适度向 “ 稳 增长 ”倾斜， 比如近期 就 出台了一些 加大棚户
区改造 、 促进 节能 环保 、 信息消 费等 领域 发展 的政 策措施 。 但是 从货 币政 策 和财政 政策 “ 盘活 存
量，用 好增 量 ” 的表 态来 看，靠 大规 模刺 激拉 动经 济短期 增长 的预 期就 太过 乐观。
综上所 述 ， 我 们认 为 ， 现 阶段在 控风 险 、 调 结构 的 大背景 下 ， 货 币政 策的 放 松空间 非常 有限 ，
财政政策的稳 增长措施 也 将局限于那些 有利于经 济 转型升级的行 业和领域 ， 而这对经济 的拉动作
用将非 常有 限， 因此 我们 预计下 半年 国内 经济 增速 仍将在 低位 徘徊 。
基于以上判断 ，我们考 虑 下半年将久期 控制在中 性 偏低的水平； 在类属配 置 上，将密切跟 踪
市场变化，适 时调整各 类 资产的投资比 重，在基 金 资产安全性和 流动性的 前 提下争取为 投资者带
来更好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具 备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 164,769,437.05 元 ， 利润 分配 金额 、 方 式等 符 合相关 法规 和
本基金 基金 合同 的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管鹏华 货 币市场证 券 投资基金的过 程中，本 基 金托管人 —中 国农业银 行 股份有限公司 严
格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《鹏 华货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同》 、 《 鹏
华货币市场证 券投资基 金 托管协议》的 约定，对 鹏 华货币市场证 券投资基 金 管理人 —鹏 华基金管
理有限 公 司2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 在鹏华货 币 市场证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的鹏 华货币市 场 证券投资基 金年度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 400,794,643.88 5,170,708,312.06
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,477,779,490.55 2,852,968,382.82
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,477,779,490.55 2,852,968,382.82
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,302,203,243.10 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 46,860,698.59 73,145,065.88
应收股 利
- -
应收申 购款
2,742,754.76 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,230,380,830.88 8,096,821,760.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 682,428,376.35
应付证 券清 算款
500,000,000.00 -
应付赎 回款
202,074,087.51 3,281,851.14
应付管 理人 报酬
1,978,506.02 2,161,846.60
应付托 管费
599,547.24 655,105.01
应付销 售服 务费
240,223.19 389,948.29
应付交 易费 用 6.4.7.7 79,005.90 37,160.51
应交税 费
66,600.00 66,600.00
应付利 息
- 374,841.73
应付利 润
8,987,281.08 15,147,987.75
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 101,407.62 80,635.04
负债合 计
714,126,658.56 704,624,352.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,516,254,172.32 7,392,197,408.34
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,516,254,172.32 7,392,197,408.34
负债和 所有 者权 益总 计
5,230,380,830.88 8,096,821,760.76 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 4,516,254,172.32
份。基 金份 额净 值A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元； 基金份 额总 额 A 级 638,408,533.39 份，B 级
3,877,845,638.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
197,756,862.81 137,936,830.47
1.利息 收入
192,272,557.02 130,456,269.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 117,152,042.30 89,790,627.55
债券利 息收 入
67,656,901.79 26,304,520.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,463,612.93 14,361,121.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,484,305.79 7,480,560.80
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 5,484,305.79 7,480,560.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.13 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.14 - -
减： 二、费用
32,987,425.76 15,050,776.64
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,059,073.50 9,006,457.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,563,355.62 2,729,229.59
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,653,647.78 1,669,688.71
4．交 易费 用 6.4.7.15 50.00 350.00
5．利 息支 出
11,514,187.90 1,461,623.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,514,187.90 1,461,623.93
6．其 他费 用 6.4.7.16 197,110.96 183,427.01
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
164,769,437.05 122,886,053.83 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
164,769,437.05 122,886,053.83
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,392,197,408.34 - 7,392,197,408.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 164,769,437.05 164,769,437.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,875,943,236.02 - -2,875,943,236.02
其中：1. 基 金申 购款 29,676,878,193.59 - 29,676,878,193.59
2. 基金 赎回 款 -32,552,821,429.61 - -32,552,821,429.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -164,769,437.05 -164,769,437.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,516,254,172.32 - 4,516,254,172.32
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 122,886,053.83 122,886,053.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
1,189,282,575.95 - 1,189,282,575.95 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 23,618,184,197.61 - 23,618,184,197.61
2. 基金 赎回 款 -22,428,901,621.66 - -22,428,901,621.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列）
- -122,886,053.83 -122,886,053.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,331,811,941.05 - 6,331,811,941.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 26 号《 关于 同 意鹏华 货币 市场 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华货币 市场证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集 3,353,255,243.01 元 ， 经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普
华永道 中天 验字(2005) 第 41 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《鹏华 货币 市场 证券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2005 年 4 月 12 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,353,743,565.06 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 488,322.05 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、央行 票据、银 行定 期存款、大 额存单， 剩余 期 限在三百 九十七 天
以内( 含三百 九十七天) 的 债券，以及 中国证监 会、 中国人民银 行认可的 具有 良好流动性 的货币 市
场工具。本基 金投资于 短 期金融市场投 资品种的 比 例，不低于本 基金非现 金 资产总值的 80%。本
基金的 业绩 比较 基准 为活 期存款 税后 利率 。
根据《鹏华货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 鹏华货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》鹏华货币 2013 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
并报中 国证 监会 备案 ， 自 2006 年 9 月 15 日 起， 本 基金根 据单 个基 金账 户内 基金份 额余 额， 将基
金份额分为不 同的级别 ， 并依据不同级 别的基金 份 额收取不同的 销售服务 费 。在基金存 续期内的
任何一 个开 放日 ，单 个基 金账户 内保 留的 本基 金份 额超过 500 万份(包含 500 万份) 时， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其单 个基金 账户 内持 有的 可用 基金份 额升 级 为 B 级 基金 份额， 并于 升级 当 日
适用 B 级的 相关 费率 。单 个基金 账户 内保 留的 本基 金份额 低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本 基金
的注册 登记 机构 自动 将其 单个基 金账 户内 持有 的可 用基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 ，并 于降 级 当
日适 用 A 级 的相 关费 率。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 级基 金份 额 和 B 级 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华货币 市 场证券投资 基金基金 合同 》和中国证 监会允许 的基 金行业实务 操作的 有
关规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年上 半 年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 794,643.88
定期存 款 400,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 400,000,000.00
其他存 款 -
合计： 400,794,643.88
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
2,477,779,490.55 2,470,596,500.00 -7,182,990.55 -0.1590%
合计
2,477,779,490.55 2,470,596,500.00 -7,182,990.55 -0.1590%
注： （1 ）偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
（2 ） 偏离 度＝ 偏离 金额/ 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 衍生 金融 资产 和衍 生金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 500,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 1,802,203,243.10 -
合计 2,302,203,243.10 -
6.4.7.4.2 期 末买 断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
截止本 报告 期末 ，本 基金 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,134.25
应收定 期存 款利 息 376,966.69
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 45,292,730.77
应收买 入返 售证 券利 息 1,189,866.88
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 46,860,698.59
6.4.7.6 其 他资 产
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 79,005.90
合计 79,005.90
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,230.48
预提费 用 99,177.14
合计 101,407.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
鹏华货 币 A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,276,062,698.73 1,276,062,698.73
本期申 购 3,211,808,992.76 3,211,808,992.76
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,849,463,158.10 -3,849,463,158.10
本期末 638,408,533.39 638,408,533.39
金额单 位： 人民 币元
鹏华货 币 B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,116,134,709.61 6,116,134,709.61
本期申 购 26,465,069,200.83 26,465,069,200.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,703,358,271.51 -28,703,358,271.51
本期末 3,877,845,638.93 3,877,845,638.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
鹏华货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 17,145,326.94 - 17,145,326.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -17,145,326.94 - -17,145,326.94
本期末 - - -
单位： 人民 币元
鹏华货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 147,624,110.11 - 147,624,110.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期 已 分配 利润 -147,624,110.11 - -147,624,110.11
本期末 - - -
鹏华货币 2013 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 92,732.47
定期存 款利 息收 入 117,057,089.70
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,220.13
其他 -
合计 117,152,042.30
6.4.7.12 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 4,113,757,635.96
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
4,020,195,073.39
减:应 收利 息总 额 88,078,256.78
债券投 资收 益 5,484,305.79
6.4.7.13 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 没有 发生 公允价 值变 动收 益 。
6.4.7.14 其 他收 入
本基金 本报 告期 没有 发生 其他收 入 。
6.4.7.15 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用 50.00
合计
50.00
6.4.7.16 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
上海清 算所 数字 证书 费 400.00
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 79,533.82
合计 197,110.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于2013 年7 月1 日、2013 年 8 月 1 日 分别宣 告本 基 金2013 年第 7 号 收益 支付
公告 及2013 年第 8 号收 益 支付公 告， 对本 基金 所属 期间的 累计 收益 进行 集中 支付， 并按 基金 份额
面值1.00 元直 接结 转为 基 金份额 ，不 进行 现金 支付 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联方 交易 均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 通过关联 方 交易单元发生 股票交易 、 权证交易、债 券
交易、 债券 回购 交易 ，也 没有发 生应 支付 关联 方的 佣金业 务。 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,059,073.50 9,006,457.40
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
691,362.03 1,041,795.85
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.33% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 33% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
上年度 可 比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,563,355.62 2,729,229.59
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.10% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.10 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币 B 合计
鹏华基 金管 理有 限公 司 384,786.36 386,408.83 771,195.19
中国农 业银 行 168,159.30 1,332.08 169,491.38
国信证 券 3,786.76 - 3,786.76
合计 556,732.42 387,740.91 944,473.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金管 理有 限公 司 263,027.67 182,424.60 445,452.27
中国农 业银 行 182,194.52 2,395.58 184,590.10
国信证 券 7,862.56 1,004.67 8,867.23
合计 453,084.75 185,824.85 638,909.60
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月 底， 按月 支付 。自 2006 年 9 月 15 日 实行 基 金份额 分级 起，A 级基 金 份额持 有人 和 B 级基
金份额 持有 人约 定的 年基 金销售 服务 费率 分别 为0.25% 和0.01% 。 其 计算 公式 为： 计 算日 基金 销售
服务费 ＝计 算日 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% （或0.01% ） 约定 年费 率 ÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 20,381,295.34 50,872,322.60 - - 688,000,000.00 559,012.28
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - 20,856,825.24 - - - -
注：与关联 方之间通 过银 行间市场进 行的债券( 含回 购)交易，该 类交易是 在正 常业务中按 照一般
商业条 款而 订立 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间管 理人 未投 资、 持有本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
鹏 华货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
国信证券股份
有限公司
160,000,000.00 4.13% - -
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基 金 A 级 份额 ，上 年度末 除基 金管 理 人
之外的 其他 关联 方没 有投 资及持 有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利 息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 794,643.88 92,732.47 16,241,237.33 366,025.17
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 份） 总金额
国信证 券 041364002 13 澄星
CP001
网下申 购 100,000 10,000,000.00
注：本 基金 上年 度可 比期 间未参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
鹏华货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
15,578,338.14 3,478,157.56 -1,911,168.76 17,145,326.94 -
鹏华货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
112,606,443.06 39,267,204.96 -4,249,537.91 147,624,110.11 -
6.4.12 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报告期 末，本基 金 没有持有因认 购新发或 增 发而流通受限 的 股票， 也 没有持有因 认购新发鹏华货币 2013 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有持 有暂 时停 牌等 流通 受限 的 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种。本基 金 投资的金融工 具
主要为 债券 投资 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管 理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽 核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人鹏华货币 2013 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行和 浦东发展 银 行、以及中国 建设银行 ， 与该银行存 款相关的
信用风 险不 重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年6 月30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 1,873,065,101.42 2,000,990,874.78
A-1 以下 40,045,930.25 -
未评级 549,849,814.24 388,089,104.11
合计 2,462,960,845.91 2,389,079,978.89
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 和超 级短 期融 资券 ；
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA 14,818,644.64 14,789,142.10
AAA 以下 - -
未评级 - 449,099,261.83
合计 14,818,644.64 463,888,403.93
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超 过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因 此 除附注中 列 示的部分基 金资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市 场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金 管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
本期末
2013 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
不计息 合计
资产
银行存 款 400,794,643.88 - - - 400,794,643.88
交易性 金融 资产 1,286,162,166.54 1,191,617,324.01 - - 2,477,779,490.55
买入返 售金 融资产 2,302,203,243.10 - - - 2,302,203,243.10
应收利 息 - - - 46,860,698.59 46,860,698.59
应收申 购款 - - - 2,742,754.76 2,742,754.76
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,989,160,053.52 1,191,617,324.01 - 49,603,453.35 5,230,380,830.88
负债
应付证 券清 算款 - - - 500,000,000.00 500,000,000.00
应付赎 回款 - - - 202,074,087.51 202,074,087.51
应付管 理人 报酬 - - - 1,978,506.02 1,978,506.02
应付托 管费 - - - 599,547.24 599,547.24
应付销 售服 务费 - - - 240,223.19 240,223.19
应付交 易费 用 - - - 79,005.90 79,005.90
应交税 费 - - - 66,600.00 66,600.00
应付利 润 - - - 8,987,281.08 8,987,281.08
其他负 债 - - - 101,407.62 101,407.62
负债总 计 - - - 714,126,658.56 714,126,658.56
利率敏 感度 缺口 3,989,160,053.52
1,191,617,324.01
-
-664,523,205.21
4,516,254,172.32
上年度 末
2012 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
不计息 合计
资产
银行存 款 5,170,708,312.06 - - - 5,170,708,312.06
交易性 金融 资产 1,732,722,344.42 1,120,246,038.40 - - 2,852,968,382.82
应收利 息 - - - 73,145,065.88 73,145,065.88
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,903,430,656.48 1,120,246,038.40 - 73,145,065.88 8,096,821,760.76
负债
卖出回 购金 融资 产款 682,428,376.35 - - - 682,428,376.35
应付赎 回款 - - - 3,281,851.14 3,281,851.14
应付管 理人 报酬 - - - 2,161,846.60 2,161,846.60
应付托 管费 - - - 655,105.01 655,105.01
应付销 售服 务费 - - - 389,948.29 389,948.29
应付交 易费 用 - - - 37,160.51 37,160.51
应付利 息 - - - 374,841.73 374,841.73
应交税 费 - - - 66,600.00 66,600.00
应付利 润 - - - 15,147,987.75 15,147,987.75
其他负 债 - - - 80,635.04 80,635.04
负债总 计 682,428,376.35 - - 22,195,976.07 704,624,352.42 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
利率 敏 感度 缺口 6,221,002,280.13 1,120,246,038.40 - 50,949,089.81 7,392,197,408.34
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的 理论 变动 值对 基金 资产净 值的 影响 金额 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
2,938,454.13 3,206,467.18
市场利率上 升 25 个
基点
-2,927,376.57 -3,171,607.66
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所及银 行 间市场交易 的固定收
益品种 ，因 此无 重大 其他 价格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观 察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
2,477,779,490.55 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 级 的 余 额(2012 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
2,852,968,382.82 元， 无 属于第 一或 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 次公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,477,779,490.55 47.37
其中： 债券 2,477,779,490.55 47.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,302,203,243.10 44.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 400,794,643.88 7.66
4 其他各项 资产 49,603,453.35 0.95
5 合计 5,230,380,830.88 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元 鹏华货币 2013 年半年度报告
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序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资 产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2013 年6 月7 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
2 2013 年6 月8 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
3 2013 年6 月9 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
4 2013 年6 月10 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
5 2013 年6 月11 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
6 2013 年6 月12 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
注：以 上日 期中 ，2013 年6 月7 日为 工作 日， 其余 日期为 节假 日。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 139
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
报告 期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 鹏华货币 2013 年半年度报告
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7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 61.84 11.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.33 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 30.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 114.71 11.07
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 549,849,814.24 12.17
其中： 政策 性金 融债 549,849,814.24 12.17
4 企业债 券 14,818,644.64 0.33
5 企业短 期融 资券 1,913,111,031.67 42.36
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,477,779,490.55 54.86
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 14,818,644.64 0.33
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 鹏华货币 2013 年半年度报告
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1 130201 13 国开 01 3,200,000 320,051,905.14 7.09
2 130218 13 国开 18 2,000,000 199,789,759.46 4.42
3 041253069 12 攀钢
CP001
1,600,000 160,403,129.34 3.55
4 041255016 12 新 业国
资 CP001
800,000 80,298,709.22 1.78
5 041260086 12 杭 工投
CP001
700,000 70,144,981.86 1.55
6 041359024 13 安 钢集
CP001
700,000 70,120,809.66 1.55
7 041354006 13 宁 熊猫
CP001
700,000 70,114,291.47 1.55
8 041258063 12 圣农
CP001
500,000 50,121,541.55 1.11
9 041353003 13 酒钢
CP001
500,000 50,106,853.63 1.11
10 041252055 12 粤 温氏
CP003
400,000 40,207,298.31 0.89
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 5
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1842%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.4007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1480%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
1 、基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2 、 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） 以成 本列 示 ， 按 实际 利率 在实 际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
3 、基 金持 有的 附息 债券 、 贴现券 购买 时采 用实 际支 付价款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
4 、 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所产 生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提 。 回 购鹏华货币 2013 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持 有现金资产 ，实 际持 有 的相关资产 按其性质
进行估 值；
5 、 基金 持有 的资 产支 持证 券视同 债券 ， 购买 时采 用 实际支 付价 款 （包 含交 易 费用 ） 确 定初 始
成本， 每日 按摊 余成 本和 实际利 率计 算确 定利 息收 入。
7.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩 余存续 期超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
7.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本基金投资的 前十名证 券 中 本期没有出 现发行主 体 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,860,698.59
4 应收申 购款 2,742,754.76
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 49,603,453.35
7.8.5 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定， 由基金经 理 实施该决策 并选择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 鹏华货币 2013 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
鹏华
货币
A
21,536 29,643.78 95,370,846.79 14.94% 543,037,686.60 85.06%
鹏华
货币
B
58 66,859,407.57 3,807,938,639.83 98.20% 69,906,999.10 1.80%
合计 21,594 209,143.94 3,903,309,486.62 86.43% 612,944,685.70 13.57%
8.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鹏华货 币A 1,936,753.11 0.3034%
鹏华货 币B - -
合计
1,936,753.11 0.0429%
注 ： （1 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
10-50 万份 （含 ） 。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相关 管 理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华货 币A 鹏华货 币B
基金合 同生 效日 （2005 年 4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,353,743,565.06 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,276,062,698.73 6,116,134,709.61 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
本报告 期基 金总 申购 份额 3,211,808,992.76 26,465,069,200.83
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,849,463,158.10 28,703,358,271.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 638,408,533.39 3,877,845,638.93
注： （1 ）总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额；
（2 ） 本基 金从2006 年 9 月15 日分 为A 、B 两 级。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：2013 年 3 月， 曹毅先 生不 再担 任基 金管 理人副 总裁 职
务。上 述事 项已 经公 司董 事会审 议通 过。
10.2.2 基 金托 管 人的 重 大人 事 变 动： 报 告期 内 基金托 管 人 的专 门 基金 托 管部门 未 发 生重 大
的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。 鹏华货币 2013 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 777,500,000.00 100.00% - -
注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过券 商交 易单 元进 行股 票、权 证交 易。
2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 并未 发生变 更交 易单 元的 情况 。
根据本基金管 理人与申 银 万国证券股份 有限公司 签 订的《证券交 易席位租 用 协议》的规 定，我公
司管理的鹏华 货币市场 基 金在该交易单 元上 发生 的 交易不计佣金 ，因交易 产 生的证券经 手费和证
管费等 投资 交易 费用 ，均 列入当 期基 金费 用。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 没有 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 鹏华货币 2013 年半年度报告
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华基 金管 理有 限公 司旗 下基
金2012 年12 月 31 日资 产 净值
公告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年1 月4
日
2 鹏华关 于旗 下基 金参 与诺 亚正
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年1 月4
日
3 鹏华货 币2013 年 临时 公告_货币
市场基 金收 益支 付公 告
《中国 证券 报》 2013 年1 月4
日
4 鹏华管 理有 限公 司关 于成 立鹏
华资产 管理 （ 深圳 ） 有 限 公司的
公告
《证券 时报 》 2013 年1 月12
日
5 2012 年第4 季 报报 告 《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年1 月22
日
6 关于鹏 华基 金管 理有 限公 司旗
下部分 基金 申购 江阴 澄星 实业
集团有 限公 司 2013 年度 第 一期
短期融 资券 的公 告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年1 月25
日
7 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于基
金经理 变更 的公 告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年1 月31
日
8 鹏华货 币2013 年 临时 公告_货币
市场基 金收 益支 付公 告
《中国 证券 报》 2013 年2 月1
日
9 关于鹏 华基 金管 理有 限公 司与
财付通 合作 开通 网上 直销 第三
方支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年2 月1
日
10 关于鹏 华基 金管 理有 限公 司与
支付宝 合作 开通 网上 直销 第三
方支付 业务 及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年2 月1
日
11 鹏华货 币基 金春 节假 期前 暂停
申购 、 转 换入 、 定 投业 务 的公告
《中国 证券 报》 2013 年2 月4
日 鹏华货币 2013 年半年度报告
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12 鹏华货 币2013 年 临时 公告_货币
市场基 金收 益支 付公 告
《中国 证券 报》 2013 年3 月1
日
13 鹏华基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年3 月9
日
14 2012 年年 度报 告摘 要 《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年3 月29
日
15 鹏华货 币2013 年 临时 公告_货币
市场基 金收 益支 付公 告
《中国 证券 报》 2013 年4 月1
日
16 关于鹏 华货 币基 金调 整大 额申
购及转 换转 入业 务限 额的 公告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年4 月3
日
17 鹏华关 于旗 下基 金参 与和 讯基
金网上 申购 费率 优惠 活动 的公
告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年4 月19
日
18 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于新
增和讯 信息 科技 有限 公司 为旗
下部分 开放 式基 金代 销机 构的
公告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年4 月19
日
19 鹏华基 金关 于好 买基 金的 上线
定投的 公告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年4 月19
日
20 鹏华关 于部 分基 金参 与好 买基
金网上 定投 费率 优惠 活动 的公
告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年4 月19
日
21 2013 年第1 季 报报 告 《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年4 月20
日
22 鹏华货 币基 金五 一假 期前 暂停
申购等 公告
《中国 证券 报》 2013 年4 月23
日
23 货币市 场基 金收 益支 付公 告 《中国 证券 报》 2013 年5 月2
日
24 鹏华货 币市 场证 券投 资基 金更 《中国 证券 报》 2013 年5 月23鹏华货币 2013 年半年度报告
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新招募 书摘 要 日
25 鹏华货 币基 金收 益公 告 《中国 证券 报》 2013 年6 月3
日
26 鹏华货 币基 金端 午假 期前 暂停
申购等 公告
《中国 证券 报》 2013 年6 月5
日
27 降低货 币A 、丰 收、 丰盛 单笔申
购最低 金额 的公 告
《中国 证券 报》 ， 《上 海证 券
报》 ， 《 证券 时报 》
2013 年6 月19
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华货 币市 场证 券 投资基 金2013 年半 年度 报 告》 （ 原文） 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
11.3 查 阅方 式
投资者可在基 金管理人 营 业时间内免费 查阅，也 可 按工本费购买 复印件， 或 通过本基金管 理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 ， 本公司已开通 客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
