鹏 华 货 币 市场 证 券 投 资基 金2013 年半年度
报告摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华货 币
基金主 代码 160606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,516,254,172.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160606 160609
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 638,408,533.39 份 3,877,845,638.93 份
2.2 基 金产 品 说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性的 前提 下， 为投 资者追 求稳 定的 现金 收
益。
投资策 略 在战略 资产 配置 上， 主要 采取利 率预 期与 组合 久期 控制相 结合 的策 略， 在
战术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚动 投资 、 关 键时 期的 时机抉 择策 略， 并结 合
市场环 境适 时进 行回 购套 利等操 作。
业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率（ 即活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率））
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 为证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 长期 平均 的
风险和 预期 收益 低于 成长 型基金 、 价值 型基 金、 指 数 型基金 、 纯债 券基 金 。
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
下属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
A 级， 风险 收益 特征 同上 B 级， 风险 收益 特征 同上
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张戈 李芳菲
联系电 话 0755-82825720 010-66060069
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 深 圳 市 福田 区 福华 三路 168 号 深 圳国
际商会 中心 第 43 层鹏 华基 金管理 有限
公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有
限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动 收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转 份额 。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华货 币 A
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
基金级 别 鹏华货 币 A 鹏华货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年6 月 30 日 )
报告期( 2013 年1 月1 日 -
2013 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 17,145,326.94 147,624,110.11
本期利 润 17,145,326.94 147,624,110.11
本期净 值收 益率 1.7208% 1.8421%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 638,408,533.39 3,877,845,638.93
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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增长率 ① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.2605% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.2317% 0.0035%
过去三 个月 0.8183% 0.0030% 0.0873% 0.0000% 0.7310% 0.0030%
过去六 个月 1.7208% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.5472% 0.0027%
过去一 年 3.5496% 0.0026% 0.3507% 0.0000% 3.1989% 0.0026%
过去三 年 10.6659% 0.0038% 1.2449% 0.0002% 9.4210% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
25.0738% 0.0051% 7.8500% 0.0022% 17.2238% 0.0029%
鹏华货 币 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2805% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.2517% 0.0035%
过去三 个月 0.8787% 0.0030% 0.0873% 0.0000% 0.7914% 0.0030%
过去六 个月 1.8421% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.6685% 0.0027%
过去一 年 3.7977% 0.0026% 0.3507% 0.0000% 3.4470% 0.0026%
过去三 年 11.4634% 0.0038% 1.2449% 0.0002% 10.2185% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
27.1261% 0.0052% 7.8500% 0.0022% 19.2761% 0.0030%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率 （即 活期 存款 利率 × （1- 利息 税率 ） ）
基金收 益分 配按 月结 转份 额 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2005 年4 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、37 只开 放
式基金 和7 只社 保组 合 ， 经过 近 15 年投 资管 理基 金 ， 在 基金 投资 、 风 险控 制 等方面 积累 了丰 富经
验。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李君
本 基 金 基
金经理
2013 年 1 月
31 日
- 4
李君女
士 ， 国 籍
中 国 ， 厦
门 大 学 经
济学硕
士， 4 年金
融 证 券 从
业 经 验 。
历 任 平 安
银 行 资 金
交 易 部 银
行 账 户 管
理 岗 ， 从
事 银 行 间
市 场 资 金
交易工
作；2010
年 8 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 集 中
交 易 室 债
券交易
员 ， 从 事
债券研
究 、 交 易
工作；
2013 年 1
月 起 担 任
鹏 华 货 币
市 场 证 券
投 资 基 金
基金经
理 。 李 君
女 士 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 发鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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生 变 动 ，
新 聘 任 基
金 经 理 李
君 ， 改 由
李 君 担 任
本 基 金 基
金 经理 。
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2005 年 4 月
12 日
2013 年 1 月 31 日 17
初冬女
士 ， 国 籍
中 国 ， 经
济学硕
士，17 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
在 平 安 证
券研究
所 、 平 安
保 险 投 资
管 理 中 心
等 公 司 从
事 研 究 与
投资工
作。2000
年 8 月至
今 就 职 于
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任研究
员 、 鹏 华
普 丰 基 金
基 金 经 理
助理等
职，2005
年 4 月至
2013 年 1
月 担 任 鹏
华 货 币 市
场 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2011 年 4
月 起 至 今
担 任 鹏 华
丰 盛 稳 固鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 3
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
双 债 增 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2013
年 5 月起
至 今 兼 任
鹏 华 双 债
加 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
现 同 时 担
任 鹏 华 基
金 固 定 收
益 投 资 总
监 、 固 定
收 益 部 总
经 理 、 投
资 决 策 委
员 会 成 员
及 社 保 基
金 组 合 投
资 经 理 。
初 冬 女 士
具 备 基 金
从业资
格 。 本 报
告 期 内 本
基 金 基 金
经 理 发 生
变 动 ， 初
冬 女 士 不
再 担 任 本
基 金 基 金
经理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵 守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报 告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ，主 要原 因在 于指数 成份 股交 易不 活跃 导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场整体上涨 ，其中中债总 财富指数上 涨 2.19% ，市场呈 宽幅震 荡走势。从时 间
阶段来看，前 五个月呈 现 收益率整体下 移并缓慢 陡 峭化走势，6 月份收益 率 曲线急速抬 升，且短
期品种收益率 上升幅度 远 远超越长期品 种；从整 体 类属表现看， 信用债表 现 优于金融债 及国债，
中长期 债券 表现 优于 短期 债券。 债券 市场 出现 上述 走势的 主要 原因 如下 ：
前期由于国内 实体经济各 项指标连续低 于预期，CPI 、PPI、PMI 等持续 回落， 债券收益率 存
在下行 动力 ， 加之 外汇 占 款增长 迅速 导致 资金 面宽 松， 推动 了债 券收 益率 的 下行 ； 进 入 6 月份 后，
受财政存款上 缴、外 汇 占 款减少、央行 公开市场 未 投放等多重不 利因素的 影 响，银行间 资金面异
常紧张 ，融 资成 本大 幅上 涨，导 致债 券收 益率 在短 时间内 上升 明显 。
上半年 我们 将组 合久 期保 持在中 性水 平， 阶段 性增 加了存 款的 配置 比例 。
鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上半年 A 、B 类 分别 实现 1.7208% 和 1.8421% 的净 值 增长率 ，基 准增 长率 为 0.1736% ，基 金表
现好于 基准 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我们 认为 经 济难有 大的 起色 。 海外 方 面， 尽管 美国 出现 了一 定 的经济 复苏 势头 ，
但欧洲 经济 积重 难返 ，加 之人民 币升 值明 显， 因而 预计出 口压 力会 较大 。国 内方面 ， 在 GDP 增速
连续下行的大 背景下， 政 策重心可能会 适度向 “ 稳 增长 ”倾斜， 比如近期 就 出台了一些 加大棚户
区改造 、 促进 节能 环保 、 信息消 费等 领域 发展 的政 策措施 。 但是 从货 币政 策 和财政 政策 “ 盘活 存
量，用 好增 量 ” 的表 态来 看，靠 大规 模刺 激拉 动经 济短期 增长 的 预 期就 太过 乐观。
综上所 述 ， 我 们认 为 ， 现 阶段在 控风 险 、 调 结构 的 大背景 下 ， 货 币政 策的 放 松空间 非常 有限 ，
财政政策的稳 增长措施 也 将局限于那些 有利于经 济 转型升级的行 业和领域 ， 而这对经济 的拉动作
用将非 常有 限， 因此 我们 预计下 半年 国内 经济 增速 仍将在 低位 徘徊 。
基于以上判断 ，我们考 虑 下半年将久期 控制在中 性 偏低的水平； 在类属配 置 上，将密切跟 踪
市场变化，适 时调整各 类 资产的投资比 重，在基 金 资产安全性和 流动性的 前 提下争取为 投资者带
来更好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责 分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外 公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 164,769,437.05 元 ， 利润 分配 金额 、 方 式等 符 合相关 法规 和
本基金 基金 合同 的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管鹏华货 币市场证 券 投资基金的过 程中，本 基 金托管人 —中 国农业银 行 股份有限公司 严
格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《鹏 华货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同》 、 《 鹏
华货币市场证 券投资基 金 托管协议》的 约定，对 鹏 华货币市场证 券投资基 金 管理人 —鹏 华基金管
理有限 公 司2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 在鹏华货 币 市场证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的鹏 华货币市 场 证券投资基 金年度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 400,794,643.88 5,170,708,312.06
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,477,779,490.55 2,852,968,382.82
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,477,779,490.55 2,852,968,382.82
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,302,203,243.10 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 46,860,698.59 73,145,065.88
应收股 利 - -
应收申 购款 2,742,754.76 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,230,380,830.88 8,096,821,760.76
负债和所有者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 682,428,376.35
应付证 券清 算款 500,000,000.00 -
应付赎 回款 202,074,087.51 3,281,851.14
应付管 理人 报酬 1,978,506.02 2,161,846.60
应付托 管费 599,547.24 655,105.01
应付销 售服 务费 240,223.19 389,948.29
应付交 易费 用 79,005.90 37,160.51
应交税 费 66,600.00 66,600.00
应付利 息 - 374,841.73
应付利 润 8,987,281.08 15,147,987.75
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 101,407.62 80,635.04
负债合 计 714,126,658.56 704,624,352.42
所有者权益：
实收基 金 4,516,254,172.32 7,392,197,408.34
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,516,254,172.32 7,392,197,408.34
负债和 所有 者权 益总 计 5,230,380,830.88 8,096,821,760.76 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 4,516,254,172.32
份。基 金份 额净 值A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元； 基金份 额总 额 A 级 638,408,533.39 份，B 级
3,877,845,638.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
197,756,862.81 137,936,830.47
1.利息 收入
192,272,557.02 130,456,269.67
其中： 存款 利息 收入
117,152,042.30 89,790,627.55
债券利 息收 入
67,656,901.79 26,304,520.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,463,612.93 14,361,121.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,484,305.79 7,480,560.80
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,484,305.79 7,480,560.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
32,987,425.76 15,050,776.64
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 15,059,073.50 9,006,457.40
2．托 管费 6.4.8.2.2 4,563,355.62 2,729,229.59
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 1,653,647.78 1,669,688.71
4．交 易费 用
50.00 350.00
5．利 息支 出
11,514,187.90 1,461,623.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,514,187.90 1,461,623.93
6．其 他费 用
197,110.96 183,427.01
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
164,769,437.05 122,886,053.83 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
164,769,437.05 122,886,053.83
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,392,197,408.34 - 7,392,197,408.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 164,769,437.05 164,769,437.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,875,943,236.02 - -2,875,943,236.02
其中：1. 基 金申 购款 29,676,878,193.59 - 29,676,878,193.59
2. 基金 赎回 款 -32,552,821,429.61 - -32,552,821,429.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -164,769,437.05 -164,769,437.05
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,516,254,172.32 - 4,516,254,172.32
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 122,886,053.83 122,886,053.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
1,189,282,575.95 - 1,189,282,575.95 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 23,618,184,197.61 - 23,618,184,197.61
2. 基金 赎回 款 -22,428,901,621.66 - -22,428,901,621.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -122,886,053.83 -122,886,053.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,331,811,941.05 - 6,331,811,941.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 26 号《 关于 同 意鹏华 货币 市场 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华货币 市场证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集 3,353,255,243.01 元 ， 经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普
华永道 中天 验字(2005) 第 41 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 鹏 华 货币 市场 证券 投
资基金 基 金 合 同 》 于 2005 年 4 月 12 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,353,743,565.06 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 488,322.05 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、央行 票据、银 行定 期存款、大 额存单， 剩余 期限在 三百 九十七 天
以内( 含三百 九十七天) 的 债券，以及 中国证监 会、 中国人民银 行认可的 具有 良好流动性 的货币 市
场工具。本基 金投资于 短 期金融市场投 资品种的 比 例，不低于本 基金非现 金 资产总值的 80%。本
基金的 业绩 比较 基准 为活 期存款 税后 利率 。
根据《鹏华货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 鹏华货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
并报中 国证 监会 备案 ， 自 2006 年 9 月 15 日 起， 本 基金根 据单 个基 金账 户内 基金份 额余 额， 将基
金份额分为不 同的级别 ， 并依据不同级 别的基金 份 额收取不同的 销售服务 费 。在基金存 续期内的
任何一 个开 放日 ，单 个基 金账户 内保 留 的 本基 金份 额超过 500 万份(包含 500 万份) 时， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其单 个基金 账户 内持 有的 可用 基金份 额升 级 为 B 级 基金 份额， 并于 升级 当 日
适用 B 级的 相关 费率 。单 个基金 账户 内保 留的 本基 金份额 低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本 基金
的注册 登记 机构 自动 将其 单个基 金账 户内 持有 的可 用基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 ，并 于降 级 当
日适 用 A 级 的相 关费 率。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 级基 金份 额 和 B 级 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华货币 市 场证券投资 基金基金 合同 》和中国证 监会允许 的基 金行业实务 操作的 有
关规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准 则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2013
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2013 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内 及上 年 度可比期间 未 通过关联 方 交易单元发生 股票交易 、 权证交易、债 券
交易、 债券 回购 交易 ，也 没有发 生应 支付 关联 方的 佣金业 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基金 管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,059,073.50 9,006,457.40
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
691,362.03 1,041,795.85
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.33% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 33% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,563,355.62 2,729,229.59
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.10% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0. 10 %÷ 当年 天数 。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币 B 合计
鹏华基 金管 理有 限公 司 384,786.36 386,408.83 771,195.19
中国农 业银 行 168,159.30 1,332.08 169,491.38
国信证 券 3,786.76 - 3,786.76
合计 556,732.42 387,740.91 944,473.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金管 理有 限公 司 263,027.67 182,424.60 445,452.27
中国农 业银 行 182,194.52 2,395.58 184,590.10
国信证 券 7,862.56 1,004.67 8,867.23
合计 453,084.75 185,824.85 638,909.60
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月 底， 按月 支付 。自 2006 年 9 月 15 日 实行 基 金份额 分级 起，A 级基 金 份额持 有人 和 B 级基
金份额 持有 人约 定的 年基 金销售 服务 费率 分别 为0.25% 和0.01% 。 其 计算 公式 为： 计 算日 基金 销售
服务费 ＝计 算日 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% （或0.01% ） 约定 年费 率 ÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 20,381,295.34 50,872,322.60 - - 688,000,000.00 559,012.28
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - 20,856,825.24 - - - -
注：与关联 方之间通 过银 行间市场进 行的债券( 含回 购)交易，该 类交易是 在正 常业务中按 照一 般
商业条 款而 订立 。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间管 理人 未投 资、 持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
鹏 华货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额 的
比例
国信证券股份
有限公司
160,000,000.00 4.13% - -
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基 金 A 级 份额 ，上 年度末 除基 金管 理 人
之外的 其他 关联 方没 有投 资及持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 794,643.88 92,732.47 16,241,237.33 366,025.17
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 份） 总金额
国信证 券 041364002 13 澄星
CP001
网下申 购 100,000 10,000,000.00
注：本 基金 上年 度可 比期 间未参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报告期 末，本基 金 没有持有因认 购新发或 增 发而流通受限 的 股票， 也 没有持有因 认购新发
或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有持 有暂 时停 牌等 流通 受限 的 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,477,779,490.55 47.37
其中： 债券 2,477,779,490.55 47.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,302,203,243.10 44.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 400,794,643.88 7.66
4 其他各项 资产 49,603,453.35 0.95
5 合计 5,230,380,830.88 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2013 年6 月7 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
2 2013 年6 月8 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
3 2013 年6 月9 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
4 2013 年6 月10 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
5 2013 年6 月11 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
6 2013 年6 月12 日 21.24 出现较 大规 模的 赎回 2013 年 6 月 7 日至
2013 年6 月13 日
注：以 上日 期中 ，2013 年6 月7 日为 工作 日， 其余 日期为 节假 日。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 139
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 61.84 11.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
3 60 天( 含) —90 天 5.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.33 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 30.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 114.71 11.07
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 549,849,814.24 12.17
其中： 政策 性金 融债 549,849,814.24 12.17
4 企业债 券 14,818,644.64 0.33
5 企业短 期融 资券 1,913,111,031.67 42.36
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,477,779,490.55 54.86
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 14,818,644.64 0.33
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130201 13 国开 01 3,200,000 320,051,905.14 7.09
2 130218 13 国开 18 2,000,000 199,789,759.46 4.42
3 041253069 12 攀钢
CP001
1,600,000 160,403,129.34 3.55
4 041255016 12 新 业国
资 CP001
800,000 80,298,709.22 1.78
5 041260086 12 杭 工投
CP001
700,000 70,144,981.86 1.55
6 041359024 13 安 钢集 700,000 70,120,809.66 1.55 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
CP001
7 041354006 13 宁 熊猫
CP001
700,000 70,114,291.47 1.55
8 041258063 12 圣农
CP001
500,000 50,121,541.55 1.11
9 041353003 13 酒钢
CP001
500,000 50,106,853.63 1.11
10 041252055 12 粤 温氏
CP003
400,000 40,207,298.31 0.89
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资 产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 5
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1842%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.4007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1480%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
1 、基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2 、 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） 以成 本列 示 ， 按 实际 利率 在实 际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
3 、基 金持 有的 附息 债券 、 贴现券 购买 时采 用实 际支 付价款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
4 、 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所产 生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提 。 回 购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ，实 际持 有 的相关资产 按其性质
进行估 值；
5 、 基金 持有 的资 产支 持证 券视同 债券 ， 购买 时采 用 实际支 付价 款 （包 含交 易 费用 ） 确 定初始
成本， 每日 按摊 余成 本和 实际利 率计 算确 定利 息收 入。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
7.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩 余存续 期超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
7.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本基金投资的 前十名证 券 中 本期没有 出 现发行主 体 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,860,698.59
4 应收申 购款 2,742,754.76
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 49,603,453.35
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区 间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定， 由基金经 理 实施该决策 并选择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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( 户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
鹏华
货币
A
21,536 29,643.78 95,370,846.79 14.94% 543,037,686.60 85.06%
鹏华
货币
B
58 66,859,407.57 3,807,938,639.83 98.20% 69,906,999.10 1.80%
合计 21,594 209,143.94 3,903,309,486.62 86.43% 612,944,685.70 13.57%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鹏华货 币A 1,936,753.11 0.3034%
鹏华货 币B - -
合计
1,936,753.11 0.0429%
注 ： （1 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
10-50 万份 （含 ） 。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华货 币A 鹏华货 币B
基金合 同生 效日 （2005 年 4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,353,743,565.06 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,276,062,698.73 6,116,134,709.61
本报告 期基 金总 申购 份额 3,211,808,992.76 26,465,069,200.83
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,849,463,158.10 28,703,358,271.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 638,408,533.39 3,877,845,638.93
注： （1 ）总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额；
（2 ） 本基 金从2006 年 9 月15 日分 为A 、B 两 级。 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：2013 年 3 月， 曹毅先 生不 再担 任基 金管 理人副 总裁 职
务。上 述事 项已 经公 司董 事会审 议通 过。
10.2.2 基 金托 管 人的 重 大人 事 变 动： 报 告期 内 基金托 管 人 的专 门 基金 托 管部门 未 发 生重 大
的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 777,500,000.00 100.00% - - 鹏华货币 2013 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 本报 告期 未 通过券 商交 易单 元进 行股 票、权 证交 易。
2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳 定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评 比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 并未 发生变 更交 易单 元的 情况 。
根据本基金管 理人与申 银 万国证券股份 有限公司 签 订的《证券交 易席位租 用 协议》的规 定，我公
司管理的鹏华 货币市场 基 金在该交易单 元上发生 的 交易不计佣金 ，因交易 产 生的证券经 手费和证
管费等 投资 交易 费用 ，均 列入当 期基 金费 用。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本 报 告期 没有 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
鹏华基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
