中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 半年 度 报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年2 月6 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 49
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§1 1 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年2 月6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,476,093,841.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-03-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金为被 动式指数基金，采用完全 复制法，按照成份股在标 的指数中的基准
权重构建指 数化投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的 变化进行相应调
整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指 数。
风险收 益特 征 本基金属股 票基金，风险与收益高于 混合基金、债券基金与货 币市场基金。本
基金采用完 全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、 以及标的指数所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年2 月6 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,746,714.38
本期利 润 -477,393,694.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1238
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -405,108,587.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0905
期末基 金资 产净 值 4,070,985,253.64
期末基 金份 额净 值 0.9095
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.05%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4. 本基 金合 同生 效日 为 2013 年 02 月06 日， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期 业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.50% 1.95% -15.76% 1.95% 0.26% 0.00%
过去三 个月 -5.52% 1.53% -6.13% 1.54% 0.61% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-9.05% 1.41% -8.70% 1.51% -0.35% -0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动 的比 较
注：1 、本 基金 自基 金合 同 生效日 （2013 年 02 月 06 日）至 报告 期末 不满 一年 。
2 、基 金合 同中 关于 基金 投 资比例 的约 定： 本基 金主 要投资 于标 的指 数成 份股 、备选 成份 股。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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95% 。
本 基金 的建 仓期 为 三个月 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
2013 年 4
月22 日
- 8
女， 美 国南 加州 大学 数学 金 融硕士 、
美国加 州大学计算机科学硕士， 具
有中国 基金从业资格。曾先后任 职
于美 国Open Link Financial 公 司、
摩根斯 坦利公司，从事量化分析 工
作。2008 年9 月 加入 南方 基金， 任
南方基 金数量化投资部基金经理 助
理；2013 年 4 月 至今， 任 南方 500
基金经 理；2013 年4 月至 今， 任 南
方 500ETF 基 金经 理；2013 年 5 月
至今， 任南 方 300 基金 经 理；2013
年 5 月 至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基金 经理 ； 2013 年5 月至今 ，
任南方 策略 基金 经理 。
潘海
宁
本基
金的
2013 年 2
月6 日
2013 年 4 月
21 日
12
会计学 学士，具有基金从业资格 。
曾先后 任职于兴业证券股份有限 公南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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基金
经理
司、 富国基金管理 有限公司。2003
年 3 月加 入南 方基 金， 历 任行业 研
究员、 基金开元基金经理助理、 投
资部总 监助理、数量化投资部副 总
监等职 务。 2009 年3 月至 2013 年4
月， 任南 方 300 指 数基 金经 理； 2009
年 12 月至 2013 年 4 月 ， 任南方 深
成 ETF 及 联接 基金 基金 经 理；2011
年 2 月至 2013 年 4 月， 任 南方 500
基金经 理； 2013 年2 月至 2013 年4
月， 任南 方 500ETF 基 金经 理；2013
年 2 月至 2013 年 4 月， 任 南方开 元
沪深 300ETF 基 金经 理。
注：1. 对基 金的首任 基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》和《 证券投资 基 金销售管理办 法》等有 关 法律法规及其 各项实施 准 则，并严格 按照《中
证500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的各项 规定,本 着诚 实守 信 、 勤勉 尽责 的原 则管
理和运用基 金资产,在 严格 控制风险的 基础上,为 基金 持有人谋求 与标的指 数相 近的收益。 本报告
期内, 基金运 作整体合 法合 规,无损害基 金持有人 利益 的行为。基 金的投资 范围 、投资比例 及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内 ，我 国经济增 长 力度仍然偏弱 ，但预计 在 较宽松的资金 面支撑下 ， 经济大幅衰退 的
可能性 不高 。同 期中 证 500 指数 下跌1.22% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告期内原 指数成份 股 “白云山 A” 被吸收 合并 剔除指数以 及 其他长期 停 牌证券，引起 的
成份股 权重 偏离 及基 金整 体仓位 的微 小偏 离；
③6 月底前后 ，我们根 据 指数每半年度 成份股调 整 进行了基金调 仓，事前 我 们制定了详细 的
调仓方案，在 实施过程 中 引入多方校验 机制防范 风 险发生，从实 施结果来 看 ，效果良好 ，跟踪误
差控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.543 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.9095 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-9.05 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-8.70 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内方 面， 经济 有继 续下 滑风险 。 7 月 汇丰 中国 制 造业 PMI 预 览值 降 至 47.7 ，创 11 个月 以
来新低 ， 比6 月的 48.2 又 降低 了 0.5 。 下 半年 经济 仍将保 持低 迷状 态， 而政 策方面 却没 有任 何松
动。在经济增 长压力增 大 的同时，政府 高层连续 表 态，大规模刺 激政策不 会 出台。财政 部长楼继
伟表示 ， 中 国政 府不 会再 次推出 大规 模经 济刺 激政 策。 新 华社 表示 ， 中 国经 济增速 低 于7% 是不 允
许的， 鉴于 上半 年增 速 7.6% ，下 半年 增速 不会 低 于 7%，全 年完 成 7%压 力不 大 ，因此 ，政 府对 经
济下滑 的容 忍度 是 变 高了 。不过 ，在 投资 方面 仍有 一些稳 经济 的措 施出 台。
总体而言，当 前看不到 政 策出现大规模 放松，经 济 可能将继续下 行。本基 金 为指数基金， 作南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计算、精 益 求精的工作 态度、恪
守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人提 供与之相 近 的收益。投 资者可以
根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的 约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业 经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前 一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益 分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 相关 法律 法规的 规定 以及 《中 证 500 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金合 同》 、 《中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 中 证
500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 管理 人 — 南方 基金管 理有 限公 司2013 年2 月6 日至2013 年6
月30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、 独立 的会 计 核算和 必要 的投 资监 督 ， 认真履 行了 托管 人的
义务， 没有 从事 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管理有 限公 司在 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，不 存在损害
基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律 法规，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合 同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 16,270,978.58
结算备 付金
748,080.13
存出保 证金
435,054.07 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,055,611,887.69
其中： 股票 投资
4,055,611,887.69
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
15,164,098.80
应收利 息 6.4.7.5 2,784.59
应收股 利
347,999.30
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
4,088,580,883.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
14,410,737.87
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
1,826,079.46
应付托 管费
365,215.88
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 364,935.58
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 628,660.73
负债合 计
17,595,629.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,476,093,841.00
未分配 利润 6.4.7.10 -405,108,587.36
所有者 权益 合计
4,070,985,253.64
负债和 所有 者权 益总 计
4,088,580,883.16
注： 1 、 报 告截 止日2013 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值0.9095 元， 基 金份 额总 额4,476,093,841.00
份。
2 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年 02 月 06 日 ，本 财 务报告 的实 际编 制期 间为 基金合 同生 效日
至本报 告期 末。
南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年2 月6 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年2 月6 日至 2013 年 6 月30 日
一、收入
-465,022,660.51
1.利息 收入
1,183,726.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 537,890.08
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
645,836.55
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
6,377,071.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -21,287,383.47
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 27,664,454.66
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -473,646,979.71
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 1,063,521.38
减：二、费用
12,371,033.58
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,435,443.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,487,088.72
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,781,032.09
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 667,469.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-477,393,694.09
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-477,393,694.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年2 月6 日至 2013 年6 月 30 日 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,147,553,216.00
1,147,553,216.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -477,393,694.09
-
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,328,540,625.00 72,285,106.73
3,400,825,731.73
其中：1. 基 金申 购款 3,908,540,625.00 61,354,407.87
3,969,895,032.87
2. 基金 赎回 款 -580,000,000.00 10,930,698.86
-569,069,301.14
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,476,093,841.00 -405,108,587.36
4,070,985,253.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 以下 简称 “ 本基金 ” )经 中国 证券 监督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 [2012]1727 号 《 关于核 准中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由南方基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为交 易型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 1,147,543,632.00 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2013) 第 094 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》于 2013 年 2 月 6 日正式 生效 ，基 金南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,147,553,216.00 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 9,584.00
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为南 方基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国农业银 行股份有
限公司 。
经上海证券交易所( 以下简称 “ 上交所 ”) 上 证 上 字[2013] 第 83 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
4,616,093,841.00 份基 金 份额 于 2013 年3 月15 日 在上交 所挂 牌交 易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 交易 型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金
合同》的有关 规定，本 基 金主要投资于 标的指数 成 份股、备选成 份股。为 更 好地实现投 资目标，
本基金 可少 量投 资于 非成 份股 （包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 一 级
市场新 股或 增发 的股 票 、 衍生工 具 （权 证、 股指 期 货等） 、 债 券资 产 （国 债、 金融债 、 企业 债、 公
司债、 次级 债、 可转 换债 券、 分 离交 易可 转债 、 央 行票据 、 中 期票 据、 短期 融资券 等） 、 资 产支 持
证券、债券回 购、银行 存 款等固定收益 类资产、 现 金资产、货币 市场工具 以 及中国证监 会允许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 在建 仓完 成后 ， 本基金 投资 于标 的指
数成份股、备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 净值的 95% ，权证、 股指 期货及其他金 融工具
的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报告> 》 、 中 国 证券 投 资 基 金 业协 会 颁 布的《 证 券 投 资 基金 会 计 核算业 务 指 引 》 、 《 中证
500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准 则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
6 月30 日的 财务 状况以 及 2013 年 2 月 6 日至 6 月 30 日的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信
息。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2013 年2
月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年6 月30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起 息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ， 按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减 少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的 净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直 线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 ， 基 金管 理人 可进 行收益 分配 。 本 基金 以使 收益分 配后 基金 份额
净值增长率尽 可能贴近 标 的指数同期增 长率为原 则 进行收益分配 。收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提 ，收 益分 配后 有可 能使除 息后 的基 金份 额净 值低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。 经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及 其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 21 页 共 55 页
2013 年 6 月 30 日
活期存 款 16,270,978.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 16,270,978.58
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,529,258,867.40 4,055,611,887.69 -473,646,979.71
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,529,258,867.40 4,055,611,887.69 -473,646,979.71
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,305.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 302.94 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 176.22
合计 2,784.59
6.4.7.6 其 他资 产
无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 364,935.58
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 364,935.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 628,660.73
合计 628,660.73
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,147,553,216.00 1,147,553,216.00
本期申 购 3,908,540,625.00 3,908,540,625.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -580,000,000.00 -580,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 23 页 共 55 页
本期末 4,476,093,841.00 4,476,093,841.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -3,746,714.38 -473,646,979.71 -477,393,694.09
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-6,703,964.82 78,989,071.55 72,285,106.73
其中： 基金 申购 款 -9,579,611.61 70,934,019.48 61,354,407.87
基金赎 回款 2,875,646.79 8,055,052.07 10,930,698.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,450,679.20 -394,657,908.16 -405,108,587.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 284,950.06
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,785.54
其他 221,154.48
合计 537,890.08
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -9,606,901.91
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -11,680,481.56
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -21,287,383.47
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收 入
单位： 人民 币元 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 636,472,576.04
减：卖 出股 票成 本总 额 646,079,477.95
买卖股 票差 价收 入 -9,606,901.91
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 774,589,266.54
减： 现 金支 付赎 回款 总额 475,924,185.54
减： 赎 回股 票成 本总 额 310,345,562.56
赎回差 价收 入 -11,680,481.56
6.4.7.13 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 27,664,454.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 27,664,454.66
6.4.7.14 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -473,646,979.71
—— 股 票投 资 -473,646,979.71
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -473,646,979.71
6.4.7.15 其 他收 入
单位： 人民 币元 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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项目
本期
2013 年2 月6 日至2013 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,063,521.38
合计 1,063,521.38
6.4.7.16 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,781,032.09
银行间 市场 交易 费用
-
合计
2,781,032.09
6.4.7.17 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 44,072.75
信息披 露费 121,201.15
其他 1,020.00
上市费 47,260.18
银行汇 划费 7,738.27
账户维 护费 50.00
指数使 用费 446,126.65
合计 667,469.00
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（LOF）（ 500 联接 ）
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本 期
2013 年2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 1,260,780,478.42 59.62%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年2月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券
1,115,234.83
58.92%
265,909.90
72.86%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年2 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,435,443.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年2 月6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,487,088.72
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 16,270,978.58 284,950.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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6.4.11 期 末（2013 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600436
片仔
癀
2013
年 6 月
21 日
临时
停牌
136.82
2013
年7 月
1 日
118.73 190,348 23,811,142.66 26,043,413.36 -
000997
新大
陆
2013
年 5 月
31 日
临时
停牌
15.11 - - 964,280 10,218,912.80 14,570,270.80 -
601886
江河
创建
2013
年 6 月
20 日
临时
停牌
13.22
2013
年7 月
16 日
13.78 905,600 10,061,302.24 11,972,032.00 -
600284
浦东
建设
2013
年 6 月
24 日
临时
停牌
9.50 - - 1,124,761 9,876,410.44 10,685,229.50 -
600292
九龙
电力
2013
年 6 月
5 日
临时
停牌
19.37
2013
年7 月
1 日
17.50 547,400 8,811,244.05 10,603,138.00 -
000683
远兴
能源
2013
年 4 月
4 日
临时
停牌
4.80
2013
年7 月
18 日
5.09 2,088,895 11,495,209.02 10,026,696.00 -
600654
飞乐
股份
2013
年 4 月
4 日
临时
停牌
4.63
2013
年7 月
16 日
5.09 2,027,485 8,855,874.24 9,387,255.55 -
002252
上海
莱士
2013
年 3 月
26 日
临时
停牌
21.00
2013
年7 月
2 日
22.80 389,711 7,375,723.55 8,183,931.00 -
600088
中视
传媒
2013
年 5 月
30 日
临时
停牌
14.29 - - 443,479 5,263,365.88 6,337,314.91 -
600983
合肥
三洋
2013
年 5 月
14 日
临时
停牌
9.96
2013
年8 月
13 日
9.91 573,903 4,788,819.69 5,716,073.88 -
600328
兰太
实业
2013
年 5 月
临时
停牌
7.30
2013
年7 月
6.57 577,400 4,085,050.93 4,215,020.00 - 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 29 页 共 55 页
8 日 31 日
600725
云维
股份
2013
年 6 月
24 日
临时
停牌
3.77
2013
年7 月
1 日
3.42 833,113 3,666,935.44 3,140,836.01 -
000719
大地
传媒
2013
年 5 月
17 日
临时
停牌
9.61
2013
年8 月
12 日
10.57 238,100 2,552,064.54 2,288,141.00 -
注：本 基金 截 至 2013 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为交易 型开放式 指 数基金，主要 采用指数 复 制法跟踪标的 指数的表 现 。本基金投资 的
金融工具主要 为股票投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现与标 的指数以
及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信 用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2013 年06 月 30 日 ， 本基 金
未持有 信用 类债 券。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的 监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注6.4.11 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余金融 资产 均能 以合 理价 格适时 变现 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风 险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,270,978.58 - - - 16,270,978.58
结算备 付金 748,080.13 - - - 748,080.13
存出保 证金 435,054.07 - - - 435,054.07
交易性 金融 资产 - - - 4,055,603,019.42 4,055,603,019.42
应收证 券清 算款 - - - 14,951,661.22 14,951,661.22
应收利 息 - - - 2,784.59 2,784.59
应收股 利 - - - 347,999.30 347,999.30
其他资 产 - - - -14,006,592.46 -14,006,592.46
资产总 计 17,454,112.78 - - 4,056,898,872.07 4,074,352,984.85
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,826,079.46 1,826,079.46
应付托 管费 - - - 365,215.88 365,215.88
应付交 易费 用 - - - 364,935.58 364,935.58
其他负 债 - - - 811,500.29 811,500.29
负债总 计 - - - 3,367,731.21 3,367,731.21
利率敏 感度 缺口 17,454,112.78 - - 4,053,531,140.86 4,070,985,253.64
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2013 年06 月 30 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 32 页 共 55 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金资产投 资于具有 良 好流动性的金 融
工具， 包括 中 证 500 指数 的成份 股及 其备 选成 份股 、新股(一 级市 场初 次发 行 或增发) 、 债券 以及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 。其 中， 中证 500 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 投 资
比例不低于基 金资产净 值 的 90%。此 外，本基 金的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,055,611,887.69 99.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 4,055,611,887.69 99.62
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年 6 月 30 日 ）
中证500 指 数上 升 5% 增加 约20,356
中证500 指 数下 降 5% 减少 约20,356
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 4,055,611,887.69 99.20
其中： 股票 4,055,611,887.69 99.20
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融 衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,019,058.71 0.42
6 其他各 项资 产 15,949,936.76 0.39
7 合计 4,088,580,883.16 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 60,517,384.70 1.49
B
采矿业 74,903,221.15 1.84
C
制造业 2,427,065,090.75 59.62
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
197,112,614.93 4.84
E
建筑业 113,796,690.13 2.80
F
批发和 零售 业 213,811,994.01 5.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 115,340,902.58 2.83
H
住宿和 餐饮 业 3,463,855.15 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 230,299,817.15 5.66 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 34 页 共 55 页
业
J
金融业 34,064,669.48 0.84
K
房地产 业 347,448,115.52 8.53
L
租赁和 商务 服务 业 53,824,937.02 1.32
M
科学研 究和 技术 服务 业 17,849,634.00 0.44
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 50,757,307.97 1.25
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 98,375,048.06 2.42
S
综合 16,989,473.36 0.42
合计 4,055,620,755.96 99.62
7.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002230 科大讯 飞 893,276 41,269,351.20 1.01
2 002450 康得新 1,230,956 34,442,148.88 0.85
3 000826 桑德环 境 1,016,467 32,801,390.09 0.81
4 000400 许继电 气 1,071,222 29,008,691.76 0.71
5 000661 长春高 新 286,618 28,062,768.38 0.69
6 000503 海虹控 股 1,958,284 27,572,638.72 0.68
7 600079 人福医 药 1,039,054 27,098,528.32 0.67
8 600200 江苏吴 中 1,698,200 26,559,848.00 0.65
9 600867 通化东 宝 1,775,994 26,444,550.66 0.65
10 600436 片仔癀 190,348 26,043,413.36 0.64
11 000793 华闻传 媒 2,592,700 25,978,854.00 0.64
12 002456 欧菲光 507,228 24,174,486.48 0.59
13 000598 兴蓉投 资 4,880,282 23,474,156.42 0.58
14 000917 电广传 媒 1,936,559 22,793,299.43 0.56
15 002008 大族激 光 1,991,200 22,281,528.00 0.55 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 35 页 共 55 页
16 002065 东华软 件 1,090,142 21,584,811.60 0.53
17 600594 益佰制 药 687,740 21,258,043.40 0.52
18 600388 龙净环 保 932,148 21,131,795.16 0.52
19 600880 博瑞传 播 1,197,960 21,120,034.80 0.52
20 600557 康缘药 业 791,793 21,022,104.15 0.52
21 002250 联化科 技 1,002,347 20,036,916.53 0.49
22 600521 华海药 业 1,266,898 19,320,194.50 0.47
23 600008 首创股 份 2,997,046 19,121,153.48 0.47
24 000998 隆平高 科 895,294 18,559,444.62 0.46
25 600645 中源协 和 708,600 17,849,634.00 0.44
26 002129 中环股 份 958,010 17,665,704.40 0.43
27 600418 江淮汽 车 2,457,300 17,274,819.00 0.42
28 600765 中航重 机 1,271,000 17,082,240.00 0.42
29 600805 悦达投 资 1,854,746 16,989,473.36 0.42
30 600570 恒生电 子 1,346,285 16,828,562.50 0.41
31 600312 平高电 气 1,784,561 16,453,652.42 0.40
32 600517 置信电 气 1,130,040 15,933,564.00 0.39
33 002022 科华生 物 1,072,356 15,881,592.36 0.39
34 600422 昆明制 药 598,484 15,859,826.00 0.39
35 600596 新安股 份 1,479,385 15,607,511.75 0.38
36 600110 中科英 华 3,133,350 15,572,749.50 0.38
37 600366 宁波韵 升 981,720 15,501,358.80 0.38
38 000690 宝新能 源 3,291,700 15,372,239.00 0.38
39 600067 冠城大 通 1,922,620 15,361,733.80 0.38
40 600872 中炬高 新 2,169,500 15,251,585.00 0.37
41 600879 航天电 子 2,267,070 15,212,039.70 0.37
42 600499 科达机 电 1,269,800 15,097,922.00 0.37
43 002294 信立泰 517,073 14,964,092.62 0.37
44 000848 承德露 露 656,023 14,898,282.33 0.37
45 600138 中青旅 1,131,460 14,788,182.20 0.36
46 002005 德豪润 达 1,588,780 14,775,654.00 0.36
47 000540 中天城 投 2,090,588 14,655,021.88 0.36
48 000997 新大陆 964,280 14,570,270.80 0.36
49 600199 金种子 酒 1,023,930 13,833,294.30 0.34
50 600675 中华企 业 2,967,112 13,826,741.92 0.34
51 000786 北新建 材 782,493 13,787,526.66 0.34
52 600601 方正科 技 5,978,300 13,750,090.00 0.34
53 600635 大众公 用 3,584,496 13,692,774.72 0.34
54 600584 长电科 技 2,324,509 13,528,642.38 0.33 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 36 页 共 55 页
55 002152 广电运 通 1,222,045 13,418,054.10 0.33
56 600643 爱建股 份 2,108,615 13,347,532.95 0.33
57 002004 华邦颖 泰 928,641 13,084,551.69 0.32
58 600597 光明乳 业 968,112 13,059,830.88 0.32
59 600522 中天科 技 1,535,000 12,955,400.00 0.32
60 600198 大唐电 信 984,000 12,752,640.00 0.31
61 002063 远光软 件 880,311 12,720,493.95 0.31
62 600478 科力远 686,171 12,625,546.40 0.31
63 000735 罗牛山 2,396,914 12,511,891.08 0.31
64 600387 海越股 份 840,971 12,311,815.44 0.30
65 600572 康恩贝 1,102,577 12,227,578.93 0.30
66 600835 上海机 电 1,098,263 12,069,910.37 0.30
67 002140 东华科 技 486,325 12,065,723.25 0.30
68 002653 海思科 421,332 12,007,962.00 0.29
69 600435 北方导 航 1,013,400 11,998,656.00 0.29
70 601886 江河创 建 905,600 11,972,032.00 0.29
71 000762 西藏矿 业 1,036,559 11,930,794.09 0.29
72 600851 海欣股 份 1,609,000 11,697,430.00 0.29
73 002482 广田股 份 556,955 11,696,055.00 0.29
74 600086 东方金 钰 575,244 11,660,195.88 0.29
75 600458 时代新 材 1,280,638 11,640,999.42 0.29
76 600059 古越龙 山 1,036,986 11,634,982.92 0.29
77 002219 独一味 599,328 11,477,131.20 0.28
78 002477 雏鹰农 牧 725,400 11,454,066.00 0.28
79 600717 天津港 2,281,350 11,452,377.00 0.28
80 002028 思源电 气 718,925 11,308,690.25 0.28
81 002292 奥飞动 漫 502,467 11,250,236.13 0.28
82 000513 丽珠集 团 300,817 11,220,474.10 0.28
83 600511 国药股 份 781,660 11,209,004.40 0.28
84 000926 福星股 份 1,552,200 11,191,362.00 0.27
85 600720 祁连山 1,300,933 11,109,967.82 0.27
86 000616 亿城股 份 3,896,562 11,105,201.70 0.27
87 600978 宜华木 业 2,512,200 11,028,558.00 0.27
88 000511 银基发 展 2,516,973 10,999,172.01 0.27
89 000006 深振业 Ａ 2,573,330 10,962,385.80 0.27
90 000566 海南海 药 1,078,756 10,927,798.28 0.27
91 002223 鱼跃医 疗 578,632 10,907,213.20 0.27
92 600325 华发股 份 1,780,387 10,824,752.96 0.27
93 600816 安信信 托 865,699 10,795,266.53 0.27 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 37 页 共 55 页
94 002161 远望谷 1,411,089 10,752,498.18 0.26
95 000712 锦龙股 份 609,662 10,723,954.58 0.26
96 600284 浦东建 设 1,124,761 10,685,229.50 0.26
97 000028 国药一 致 380,876 10,634,057.92 0.26
98 600292 九龙电 力 547,400 10,603,138.00 0.26
99 600651 飞乐音 响 2,013,181 10,549,068.44 0.26
100 600820 隧道股 份 1,415,548 10,545,832.60 0.26
101 600747 大连控 股 2,899,100 10,494,742.00 0.26
102 600183 生益科 技 2,326,436 10,468,962.00 0.26
103 000726 鲁泰 A 1,232,952 10,406,114.88 0.26
104 600038 哈飞股 份 459,600 10,304,232.00 0.25
105 000830 鲁西化 工 2,792,390 10,192,223.50 0.25
106 002428 云南锗 业 889,464 10,068,732.48 0.25
107 000939 凯迪电 力 2,055,936 10,053,527.04 0.25
108 000683 远兴能 源 2,088,895 10,026,696.00 0.25
109 600426 华鲁恒 升 1,818,580 9,947,632.60 0.24
110 600240 华业地 产 2,328,427 9,942,383.29 0.24
111 600151 航天机 电 1,362,279 9,931,013.91 0.24
112 000563 陕国投 Ａ 629,960 9,921,870.00 0.24
113 603000 人民网 225,904 9,919,444.64 0.24
114 600161 天坛生 物 702,301 9,909,467.11 0.24
115 002050 三花股 份 809,391 9,874,570.20 0.24
116 600797 浙大网 新 1,829,334 9,750,350.22 0.24
117 000988 华工科 技 1,698,416 9,748,907.84 0.24
118 000877 天山股 份 1,677,300 9,711,567.00 0.24
119 002048 宁波华 翔 1,155,365 9,658,851.40 0.24
120 600064 南京高 科 984,980 9,623,254.60 0.24
121 000975 银泰资 源 1,183,280 9,608,233.60 0.24
122 600017 日照港 4,188,482 9,549,738.96 0.23
123 600702 沱牌舍 得 642,930 9,444,641.70 0.23
124 600755 厦门国 贸 2,538,168 9,441,984.96 0.23
125 002573 国电清 新 579,941 9,441,439.48 0.23
126 002475 立讯精 密 447,372 9,394,812.00 0.23
127 600654 飞乐股 份 2,027,485 9,387,255.55 0.23
128 600298 安琪酵 母 539,427 9,375,241.26 0.23
129 600500 中化国 际 1,957,528 9,356,983.84 0.23
130 600300 维维股 份 2,201,520 9,356,460.00 0.23
131 600269 赣粤高 速 3,181,027 9,352,219.38 0.23
132 600141 兴发集 团 830,028 9,296,313.60 0.23 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 38 页 共 55 页
133 002011 盾安环 境 913,100 9,258,834.00 0.23
134 600351 亚宝药 业 1,507,500 9,256,050.00 0.23
135 000652 泰达股 份 2,812,838 9,197,980.26 0.23
136 000887 中鼎股 份 1,459,440 9,194,472.00 0.23
137 600373 中文传 媒 538,958 9,189,233.90 0.23
138 000050 深天马 Ａ 782,669 9,180,707.37 0.23
139 002168 深圳惠 程 1,236,630 9,163,428.30 0.23
140 600158 中体产 业 1,839,000 9,084,660.00 0.22
141 600750 江中药 业 509,009 9,075,630.47 0.22
142 600874 创业环 保 1,185,100 9,042,313.00 0.22
143 600311 荣华实 业 1,813,185 9,029,661.30 0.22
144 000031 中粮地 产 2,470,300 9,016,595.00 0.22
145 600586 金晶科 技 2,712,973 9,007,070.36 0.22
146 002244 滨江集 团 1,067,840 8,969,856.00 0.22
147 002325 洪涛股 份 753,018 8,960,914.20 0.22
148 000518 四环生 物 2,803,693 8,943,780.67 0.22
149 000572 海马汽 车 2,687,953 8,924,003.96 0.22
150 600261 阳光照 明 703,411 8,919,251.48 0.22
151 000541 佛山照 明 1,437,116 8,895,748.04 0.22
152 600503 华丽家 族 1,862,200 8,882,694.00 0.22
153 600289 亿阳信 通 1,257,200 8,875,832.00 0.22
154 600112 长征电 气 971,488 8,782,251.52 0.22
155 000510 金路集 团 1,660,100 8,781,929.00 0.22
156 000900 现代投 资 1,141,829 8,757,828.43 0.22
157 000667 名流置 业 4,919,200 8,756,176.00 0.22
158 002429 兆驰股 份 1,163,900 8,717,611.00 0.21
159 600578 京能热 电 1,257,118 8,711,827.74 0.21
160 600611 大众交 通 1,702,675 8,700,669.25 0.21
161 600525 长园集 团 1,411,800 8,696,688.00 0.21
162 600614 鼎立股 份 608,004 8,688,377.16 0.21
163 000488 晨鸣纸 业 2,425,767 8,659,988.19 0.21
164 000550 江铃汽 车 565,294 8,654,651.14 0.21
165 000078 海王生 物 1,395,629 8,652,899.80 0.21
166 002440 闰土股 份 417,590 8,631,585.30 0.21
167 000829 天音控 股 1,545,640 8,593,758.40 0.21
168 600410 华胜天 成 1,413,200 8,592,256.00 0.21
169 600993 马应龙 542,598 8,573,048.40 0.21
170 000415 渤海租 赁 1,384,486 8,569,968.34 0.21
171 000816 江淮动 力 2,371,958 8,562,768.38 0.21 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 39 页 共 55 页
172 600220 江苏阳 光 3,886,774 8,512,035.06 0.21
173 600210 紫江企 业 3,026,366 8,473,824.80 0.21
174 002237 恒邦股 份 619,615 8,451,548.60 0.21
175 600884 杉杉股 份 782,531 8,443,509.49 0.21
176 600509 天富热 电 987,570 8,433,847.80 0.21
177 002308 威创股 份 908,654 8,359,616.80 0.21
178 002410 广联达 438,834 8,320,292.64 0.20
179 000525 红太阳 553,460 8,296,365.40 0.20
180 000680 山推股 份 2,481,700 8,288,878.00 0.20
181 000930 中粮生 化 2,102,300 8,283,062.00 0.20
182 600239 云南城 投 1,570,131 8,227,486.44 0.20
183 600844 丹化科 技 1,115,090 8,218,213.30 0.20
184 002252 上海莱 士 389,711 8,183,931.00 0.20
185 002465 海格通 信 272,037 8,147,508.15 0.20
186 600122 宏图高 科 2,468,600 8,146,380.00 0.20
187 002041 登海种 业 383,200 8,135,336.00 0.20
188 000759 中百集 团 1,483,407 8,084,568.15 0.20
189 600787 中储股 份 1,265,900 8,076,442.00 0.20
190 002470 金正大 571,520 8,047,001.60 0.20
191 600704 物产中 大 1,506,840 8,031,457.20 0.20
192 600236 桂冠电 力 2,484,935 8,026,340.05 0.20
193 601002 晋亿实 业 1,006,345 8,020,569.65 0.20
194 600580 卧龙电 气 1,481,300 7,999,020.00 0.20
195 000021 长城开 发 1,796,860 7,996,027.00 0.20
196 600790 轻纺城 1,316,100 7,949,244.00 0.20
197 000685 中山公 用 848,123 7,904,506.36 0.19
198 000650 仁和药 业 1,619,500 7,886,965.00 0.19
199 600004 白云机 场 1,252,301 7,876,973.29 0.19
200 600729 重庆百 货 406,169 7,867,493.53 0.19
201 600072 中船股 份 781,300 7,844,252.00 0.19
202 600864 哈投股 份 893,000 7,840,540.00 0.19
203 600260 凯乐科 技 1,150,010 7,820,068.00 0.19
204 002437 誉衡药 业 305,720 7,817,260.40 0.19
205 000636 风华高 科 1,461,353 7,803,625.02 0.19
206 000860 顺鑫农 业 717,060 7,801,612.80 0.19
207 002393 力生制 药 248,650 7,777,772.00 0.19
208 000601 韶能股 份 2,353,900 7,744,331.00 0.19
209 000501 鄂武商 Ａ 691,000 7,739,200.00 0.19
210 000417 合肥百 货 1,486,420 7,699,655.60 0.19 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 40 页 共 55 页
211 600496 精工钢 构 1,118,468 7,627,951.76 0.19
212 600761 安徽合 力 980,732 7,610,480.32 0.19
213 001696 宗申动 力 1,616,300 7,596,610.00 0.19
214 600329 中新药 业 587,032 7,584,453.44 0.19
215 000897 津滨发 展 3,523,881 7,576,344.15 0.19
216 002340 格林美 820,393 7,572,227.39 0.19
217 000612 焦作万 方 884,408 7,490,935.76 0.18
218 002309 中利科 技 654,432 7,447,436.16 0.18
219 600409 三友化 工 2,016,160 7,379,145.60 0.18
220 601608 中信重 工 2,239,100 7,366,639.00 0.18
221 002029 七匹狼 1,028,476 7,353,603.40 0.18
222 000090 深天健 1,053,955 7,335,526.80 0.18
223 000627 天茂集 团 2,950,035 7,316,086.80 0.18
224 000962 东方钽 业 720,841 7,280,494.10 0.18
225 600636 三爱富 728,731 7,258,160.76 0.18
226 600176 中国玻 纤 951,248 7,258,022.24 0.18
227 600322 天房发 展 2,409,111 7,251,424.11 0.18
228 600021 上海电 力 1,748,240 7,202,748.80 0.18
229 002648 卫星石 化 327,692 7,199,393.24 0.18
230 600831 广电网 络 1,074,027 7,163,760.09 0.18
231 002183 怡亚通 1,074,150 7,110,873.00 0.17
232 002480 新筑股 份 457,720 7,094,660.00 0.17
233 600545 新疆城 建 1,471,900 7,094,558.00 0.17
234 600780 XD 通 宝能 1,248,488 7,091,411.84 0.17
235 000088 盐田港 2,116,959 7,049,473.47 0.17
236 002056 横店东 磁 559,260 7,035,490.80 0.17
237 600380 健康元 1,683,471 7,003,239.36 0.17
238 600801 华新水 泥 661,619 6,999,929.02 0.17
239 600633 浙报传 媒 324,400 6,997,308.00 0.17
240 002408 齐翔腾 达 610,364 6,988,667.80 0.17
241 002064 华峰氨 纶 1,005,000 6,974,700.00 0.17
242 600428 中远航 运 2,302,781 6,954,398.62 0.17
243 000973 佛塑科 技 2,002,225 6,927,698.50 0.17
244 002663 普邦园 林 456,862 6,884,910.34 0.17
245 000823 超声电 子 839,400 6,857,898.00 0.17
246 000886 海南高 速 2,154,160 6,850,228.80 0.17
247 600748 上实发 展 1,180,904 6,849,243.20 0.17
248 600251 冠农股 份 493,491 6,820,045.62 0.17
249 002277 友阿股 份 913,261 6,794,661.84 0.17 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 41 页 共 55 页
250 000931 中关村 1,469,898 6,790,928.76 0.17
251 600773 西藏城 投 626,949 6,764,779.71 0.17
252 000042 深长城 261,163 6,756,286.81 0.17
253 000850 华茂股 份 1,542,095 6,708,113.25 0.16
254 601311 骆驼股 份 696,313 6,691,567.93 0.16
255 600069 银鸽投 资 1,573,818 6,672,988.32 0.16
256 002123 荣信股 份 961,500 6,663,195.00 0.16
257 600858 银座股 份 847,868 6,655,763.80 0.16
258 600470 六国化 工 1,136,741 6,649,934.85 0.16
259 600757 长江传 媒 1,132,890 6,616,077.60 0.16
260 600270 外运发 展 987,243 6,614,528.10 0.16
261 600460 士兰微 1,182,900 6,612,411.00 0.16
262 002181 粤传媒 754,622 6,565,211.40 0.16
263 600106 重庆路 桥 1,977,836 6,526,858.80 0.16
264 600759 正和股 份 1,662,533 6,517,129.36 0.16
265 000682 东方电 子 2,575,392 6,515,741.76 0.16
266 002083 孚日股 份 1,789,414 6,513,466.96 0.16
267 002332 仙琚制 药 557,667 6,502,397.22 0.16
268 600482 风帆股 份 878,900 6,486,282.00 0.16
269 002305 南国置 业 783,700 6,465,525.00 0.16
270 600487 亨通光 电 338,500 6,428,115.00 0.16
271 600171 上海贝 岭 1,467,599 6,398,731.64 0.16
272 600078 澄星股 份 1,082,600 6,376,514.00 0.16
273 600628 新世界 1,159,166 6,375,413.00 0.16
274 000959 首钢股 份 3,231,607 6,366,265.79 0.16
275 002216 三全食 品 438,065 6,347,561.85 0.16
276 002091 江苏国 泰 490,613 6,343,626.09 0.16
277 600088 中视传 媒 443,479 6,337,314.91 0.16
278 600826 兰生股 份 572,362 6,336,047.34 0.16
279 600326 西藏天 路 1,042,831 6,329,984.17 0.16
280 000608 阳光股 份 1,241,929 6,296,580.03 0.15
281 600481 双良节 能 882,600 6,284,112.00 0.15
282 600622 嘉宝集 团 1,120,760 6,231,425.60 0.15
283 601880 大连港 2,749,000 6,157,760.00 0.15
284 002254 泰和新 材 971,190 6,157,344.60 0.15
285 600736 苏州高 新 1,728,500 6,136,175.00 0.15
286 002097 山河智 能 1,083,437 6,121,419.05 0.15
287 000301 东方市 场 2,245,987 6,109,084.64 0.15
288 600740 山西焦 化 1,042,300 6,107,878.00 0.15 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 42 页 共 55 页
289 600815 厦工股 份 1,567,280 6,081,046.40 0.15
290 002179 中航光 电 505,380 6,064,560.00 0.15
291 600330 天通股 份 1,282,640 6,054,060.80 0.15
292 002191 劲嘉股 份 699,700 6,052,405.00 0.15
293 002006 精功科 技 867,700 6,039,192.00 0.15
294 000655 金岭矿 业 810,180 5,995,332.00 0.15
295 600824 益民集 团 1,349,515 5,991,846.60 0.15
296 000426 兴业矿 业 716,097 5,979,409.95 0.15
297 600308 华泰股 份 2,226,200 5,966,216.00 0.15
298 600479 千金药 业 580,599 5,951,139.75 0.15
299 600589 广东榕 泰 1,147,600 5,933,092.00 0.15
300 002154 报喜鸟 979,300 5,924,765.00 0.15
301 600195 中牧股 份 531,793 5,924,174.02 0.15
302 600616 金枫酒 业 835,980 5,918,738.40 0.15
303 600533 栖霞建 设 1,715,483 5,918,416.35 0.15
304 600197 伊力特 600,110 5,893,080.20 0.14
305 600162 香江控 股 1,045,193 5,873,984.66 0.14
306 600685 广船国 际 596,659 5,871,124.56 0.14
307 002249 大洋电 机 779,520 5,854,195.20 0.14
308 002479 富春环 保 803,147 5,846,910.16 0.14
309 600333 长春燃 气 721,720 5,845,932.00 0.14
310 600491 龙元建 设 1,548,545 5,807,043.75 0.14
311 002190 成飞集 成 470,300 5,794,096.00 0.14
312 600830 香溢融 通 866,073 5,785,367.64 0.14
313 600227 赤天化 2,071,522 5,758,831.16 0.14
314 600551 XD 时 代出 551,907 5,750,870.94 0.14
315 600983 合肥三 洋 573,903 5,716,073.88 0.14
316 600425 青松建 化 1,501,798 5,706,832.40 0.14
317 002267 陕天然 气 554,800 5,697,796.00 0.14
318 600337 美克股 份 1,057,399 5,688,806.62 0.14
319 002233 塔牌集 团 975,400 5,676,828.00 0.14
320 000852 江钻股 份 436,220 5,670,860.00 0.14
321 600825 新华传 媒 1,138,612 5,670,287.76 0.14
322 600888 新疆众 和 1,047,485 5,656,419.00 0.14
323 600612 老凤祥 345,513 5,656,047.81 0.14
324 002384 东山精 密 418,134 5,648,990.34 0.14
325 600468 百利电 气 497,409 5,645,592.15 0.14
326 600723 首商股 份 896,717 5,631,382.76 0.14
327 600121 郑州煤 电 1,030,174 5,614,448.30 0.14 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 43 页 共 55 页
328 600737 中粮屯 河 1,117,840 5,611,556.80 0.14
329 600063 皖维高 新 2,855,632 5,597,038.72 0.14
330 000979 中弘股 份 826,542 5,595,689.34 0.14
331 600439 瑞贝卡 1,798,776 5,594,193.36 0.14
332 600073 上海梅 林 896,458 5,584,933.34 0.14
333 002025 航天电 器 540,000 5,578,200.00 0.14
334 600416 湘电股 份 1,160,525 5,558,914.75 0.14
335 600056 中国医 药 338,781 5,552,620.59 0.14
336 002424 贵州百 灵 383,998 5,518,051.26 0.14
337 600662 强生控 股 1,663,662 5,506,721.22 0.14
338 000903 云内动 力 1,297,704 5,450,356.80 0.13
339 000066 长城电 脑 1,802,745 5,444,289.90 0.13
340 002396 星网锐 捷 382,200 5,442,528.00 0.13
341 600563 法拉电 子 307,039 5,422,308.74 0.13
342 600139 西部资 源 901,507 5,418,057.07 0.13
343 600963 岳阳林 纸 1,988,836 5,409,633.92 0.13
344 000659 珠海中 富 2,800,950 5,405,833.50 0.13
345 601519 大智慧 1,475,931 5,401,907.46 0.13
346 600408 安泰集 团 1,919,035 5,392,488.35 0.13
347 000410 沈阳机 床 1,042,003 5,355,895.42 0.13
348 002444 巨星科 技 414,046 5,353,614.78 0.13
349 002414 高德红 外 245,300 5,323,010.00 0.13
350 000932 华菱钢 铁 3,285,236 5,322,082.32 0.13
351 600488 天药股 份 1,308,350 5,298,817.50 0.13
352 600449 宁夏建 材 782,274 5,295,994.98 0.13
353 000777 中核科 技 348,100 5,235,424.00 0.13
354 600467 好当家 995,700 5,227,425.00 0.13
355 000099 中信海 直 839,034 5,227,181.82 0.13
356 601616 广电电 气 1,523,859 5,211,597.78 0.13
357 600268 国电南 自 865,000 5,190,000.00 0.13
358 600163 福建南 纸 1,329,900 5,186,610.00 0.13
359 600995 文山电 力 1,007,431 5,178,195.34 0.13
360 600866 星湖科 技 1,448,720 5,171,930.40 0.13
361 601801 皖新传 媒 496,115 5,164,557.15 0.13
362 600246 万通地 产 1,657,956 5,156,243.16 0.13
363 600639 浦东金 桥 715,764 5,103,397.32 0.13
364 000738 中航动 控 514,122 5,079,525.36 0.12
365 600103 青山纸 业 2,314,460 5,045,522.80 0.12
366 600537 亿晶光 电 529,967 5,024,087.16 0.12 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 44 页 共 55 页
367 601100 恒立油 缸 515,309 5,019,109.66 0.12
368 002281 光迅科 技 199,600 5,013,952.00 0.12
369 000732 泰禾集 团 555,002 5,011,668.06 0.12
370 002672 东江环 保 141,290 4,996,014.40 0.12
371 000543 皖能电 力 860,302 4,989,751.60 0.12
372 603366 日出东 方 327,640 4,953,916.80 0.12
373 000861 海印股 份 537,000 4,935,030.00 0.12
374 600429 三元股 份 964,800 4,930,128.00 0.12
375 002118 紫鑫药 业 698,901 4,927,252.05 0.12
376 000698 沈阳化 工 1,259,619 4,887,321.72 0.12
377 601126 四方股 份 333,126 4,813,670.70 0.12
378 600683 京投银 泰 1,008,119 4,808,727.63 0.12
379 600438 通威股 份 936,732 4,805,435.16 0.12
380 002646 青青稞 酒 237,140 4,799,713.60 0.12
381 000159 国际实 业 917,607 4,771,556.40 0.12
382 000927 一汽夏 利 1,303,262 4,691,743.20 0.12
383 002093 国脉科 技 942,840 4,685,914.80 0.12
384 000828 东莞控 股 1,132,702 4,666,732.24 0.11
385 002430 杭氧股 份 663,540 4,644,780.00 0.11
386 000713 丰乐种 业 569,400 4,629,222.00 0.11
387 600776 东方通 信 1,041,000 4,622,040.00 0.11
388 603001 奥康国 际 328,464 4,621,488.48 0.11
389 002242 九阳股 份 800,951 4,621,487.27 0.11
390 002285 世联地 产 462,405 4,596,305.70 0.11
391 600469 风神股 份 612,357 4,592,677.50 0.11
392 600531 豫光金 铅 482,840 4,558,009.60 0.11
393 000919 金陵药 业 686,500 4,551,495.00 0.11
394 600673 东阳光 铝 676,220 4,503,625.20 0.11
395 000822 山东海 化 1,462,168 4,503,477.44 0.11
396 600590 泰豪科 技 817,098 4,502,209.98 0.11
397 600117 西宁特 钢 1,212,120 4,496,965.20 0.11
398 002449 国星光 电 584,974 4,463,351.62 0.11
399 002342 巨力索 具 783,747 4,459,520.43 0.11
400 600295 鄂尔多 斯 666,751 4,453,896.68 0.11
401 002203 海亮股 份 632,221 4,425,547.00 0.11
402 600581 八一钢 铁 1,043,321 4,402,814.62 0.11
403 002283 天润曲 轴 914,436 4,398,437.16 0.11
404 600501 航天晨 光 636,001 4,388,406.90 0.11
405 002121 科陆电 子 648,200 4,381,832.00 0.11 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 45 页 共 55 页
406 000506 中润资 源 1,011,397 4,359,121.07 0.11
407 600644 乐山电 力 601,340 4,305,594.40 0.11
408 002345 潮宏基 391,800 4,298,046.00 0.11
409 600223 鲁商置 业 1,090,400 4,285,272.00 0.11
410 600480 凌云股 份 666,824 4,274,341.84 0.10
411 000418 小天鹅 Ａ 600,733 4,271,211.63 0.10
412 600075 新疆天 业 693,244 4,256,518.16 0.10
413 002638 勤上光 电 306,800 4,236,908.00 0.10
414 600328 兰太实 业 577,400 4,215,020.00 0.10
415 000987 广州友 谊 489,177 4,192,246.89 0.10
416 002078 太阳纸 业 940,066 4,145,691.06 0.10
417 000620 新华联 870,400 4,116,992.00 0.10
418 000697 炼石有 色 392,705 4,115,548.40 0.10
419 601777 力帆股 份 778,300 4,101,641.00 0.10
420 600510 黑牡丹 866,531 4,098,691.63 0.10
421 002386 天原集 团 631,548 4,073,484.60 0.10
422 600961 *ST 株冶 694,787 4,064,503.95 0.10
423 002194 武汉凡 谷 605,200 4,042,736.00 0.10
424 000533 万家乐 1,091,475 3,994,798.50 0.10
425 000936 华西股 份 1,182,459 3,984,886.83 0.10
426 603077 和邦股 份 367,100 3,909,615.00 0.10
427 600743 华远地 产 1,484,730 3,904,839.90 0.10
428 002601 佰利联 256,320 3,901,190.40 0.10
429 600657 信达地 产 1,244,900 3,871,639.00 0.10
430 600290 华仪电 气 971,725 3,867,465.50 0.10
431 600184 光电股 份 171,104 3,860,106.24 0.09
432 000951 中国重 汽 457,074 3,853,133.82 0.09
433 601678 滨化股 份 540,000 3,844,800.00 0.09
434 002293 罗莱家 纺 229,418 3,840,457.32 0.09
435 000809 铁岭新 城 449,400 3,824,394.00 0.09
436 000631 顺发恒 业 854,100 3,800,745.00 0.09
437 601208 东材科 技 670,900 3,770,458.00 0.09
438 002238 天威视 讯 349,010 3,734,407.00 0.09
439 600475 华光股 份 404,232 3,702,765.12 0.09
440 601010 文峰股 份 603,510 3,693,481.20 0.09
441 000554 泰山石 油 1,012,200 3,684,408.00 0.09
442 600710 常林股 份 1,180,850 3,672,443.50 0.09
443 600094 大名城 715,539 3,670,715.07 0.09
444 002506 *ST 超日 1,332,900 3,652,146.00 0.09 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 46 页 共 55 页
445 002463 沪电股 份 1,140,282 3,648,902.40 0.09
446 600618 氯碱化 工 612,300 3,643,185.00 0.09
447 600397 安源煤 业 808,350 3,637,575.00 0.09
448 601515 东风股 份 303,545 3,612,185.50 0.09
449 000893 东凌粮 油 281,523 3,547,189.80 0.09
450 000603 盛达矿 业 275,480 3,520,634.40 0.09
451 600054 黄山旅 游 343,600 3,518,464.00 0.09
452 600339 天利高 新 1,065,480 3,516,084.00 0.09
453 002204 大连重 工 339,000 3,481,530.00 0.09
454 002306 湘鄂情 545,489 3,463,855.15 0.09
455 600231 凌钢股 份 1,094,800 3,459,568.00 0.08
456 600641 万业企 业 1,097,848 3,458,221.20 0.08
457 002678 珠江钢 琴 260,650 3,451,006.00 0.08
458 600523 贵航股 份 379,790 3,448,493.20 0.08
459 600226 升华拜 克 748,193 3,426,723.94 0.08
460 002489 浙江永 强 390,307 3,411,283.18 0.08
461 600869 三普药 业 540,051 3,380,719.26 0.08
462 600287 江苏舜 天 574,480 3,337,728.80 0.08
463 002315 焦点科 技 95,760 3,332,448.00 0.08
464 002612 朗姿股 份 163,425 3,327,333.00 0.08
465 002490 山东墨 龙 399,941 3,291,514.43 0.08
466 002225 濮耐股 份 598,004 3,289,022.00 0.08
467 000935 四川双 马 577,288 3,284,768.72 0.08
468 002276 万马电 缆 759,729 3,282,029.28 0.08
469 002218 拓日新 能 534,700 3,272,364.00 0.08
470 000708 大冶特 钢 611,671 3,266,323.14 0.08
471 601999 出版传 媒 599,700 3,262,368.00 0.08
472 000925 众合机 电 409,678 3,252,843.32 0.08
473 000912 泸天化 796,047 3,239,911.29 0.08
474 600258 首旅股 份 243,886 3,192,467.74 0.08
475 002232 启明信 息 538,710 3,183,776.10 0.08
476 600725 云维股 份 833,113 3,140,836.01 0.08
477 600829 三精制 药 474,050 3,128,730.00 0.08
478 600386 北巴传 媒 531,557 3,125,555.16 0.08
479 601636 旗滨集 团 565,900 3,112,450.00 0.08
480 601011 宝泰隆 421,448 3,097,642.80 0.08
481 002574 明牌珠 宝 261,761 3,086,162.19 0.08
482 002498 汉缆股 份 584,049 3,083,778.72 0.08
483 601339 百隆东 方 408,300 3,082,665.00 0.08 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 47 页 共 55 页
484 000755 山西三 维 864,950 3,001,376.50 0.07
485 002662 京威股 份 490,673 2,998,012.03 0.07
486 601388 怡球资 源 334,521 2,900,297.07 0.07
487 002461 珠江啤 酒 370,275 2,891,847.75 0.07
488 002320 海峡股 份 348,000 2,871,000.00 0.07
489 600810 神马股 份 581,720 2,798,073.20 0.07
490 601908 京运通 468,580 2,783,365.20 0.07
491 000517 荣安地 产 577,600 2,743,600.00 0.07
492 002534 杭锅股 份 218,200 2,742,774.00 0.07
493 000918 嘉凯城 983,599 2,695,061.26 0.07
494 000911 南宁糖 业 452,988 2,659,039.56 0.07
495 002651 利君股 份 211,114 2,617,813.60 0.06
496 002392 北京利 尔 441,251 2,590,143.37 0.06
497 002585 双星新 材 340,000 2,577,200.00 0.06
498 002226 江南化 工 215,480 2,525,425.60 0.06
499 000719 大地传 媒 238,100 2,288,141.00 0.06
500 002326 永太科 技 262,100 2,272,407.00 0.06
501 601677 明泰铝 业 218,460 1,551,066.00 0.04
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本基 金本报 告期未 持有 积极投资 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002230 科大讯 飞 14,229,069.48 0.35
2 000598 兴蓉投 资 13,092,747.83 0.32
3 000793 华闻传 媒 12,267,495.17 0.30
4 000826 桑德环 境 12,034,959.04 0.30
5 000503 海虹控 股 10,676,242.59 0.26
6 002450 康得新 10,422,446.86 0.26
7 000661 长 春高 新 9,689,814.92 0.24
8 002008 大族激 光 9,362,386.33 0.23
9 000400 许继电 气 9,333,751.23 0.23
10 002250 联化科 技 9,079,572.02 0.22 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 48 页 共 55 页
11 000917 电广传 媒 8,239,687.28 0.20
12 600079 人福医 药 8,116,877.40 0.20
13 600879 航天电 子 7,859,585.65 0.19
14 002065 东华软 件 7,613,376.56 0.19
15 600805 悦达投 资 7,088,311.57 0.17
16 002294 信立泰 6,676,522.49 0.16
17 002152 广电运 通 6,570,663.97 0.16
18 000998 隆平高 科 6,536,142.03 0.16
19 600557 康缘药 业 6,399,018.06 0.16
20 000690 宝新能 源 6,313,951.00 0.16
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成 交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601801
皖新传 媒 52,807,569.36 1.30
2 002332
仙琚制 药 44,273,591.49 1.09
3 600332
广州药 业 31,709,547.81 0.78
4 000410
沈阳机 床 10,884,447.07 0.27
5 002498
汉缆股 份 8,321,818.71 0.20
6 000793
华闻传 媒 7,190,344.24 0.18
7 000826
桑德环 境 6,624,533.45 0.16
8 002450
康得新 6,095,066.53 0.15
9 002230
科大讯 飞 5,158,223.85 0.13
10 000503
海虹控 股 4,940,368.95 0.12
11 000598
兴蓉投 资 4,316,636.70 0.11
12 002065
东华软 件 4,181,025.81 0.10
13 000400
许继电 气 4,152,775.77 0.10
14 002008
大族激 光 4,104,163.53 0.10
15 002294
信立泰 3,865,591.44 0.09
16 000661
长春高 新 3,812,994.36 0.09
17 002250
联化科 技 3,757,678.97 0.09
18 000917
电广传 媒 3,586,786.82 0.09
19 002123
荣信股 份 3,293,562.44 0.08
20 000652
泰达股 份 3,264,231.87 0.08 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 49 页 共 55 页
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,517,145,057.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 636,472,576.04
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货 和 其他经中国证 监会允许 的 衍生金融产品 。本基金 投 资股指期货将 根
据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风 险等，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差， 达到有效
跟踪标 的指 数的 目的 。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 435,054.07
2 应收证 券清 算款 15,164,098.80
3 应收股 利 347,999.30
4 应收利 息 2,784.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,949,936.76
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.10.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600436 片仔癀 26,043,413.36 0.64 临时停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
7.10.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人 投 资者
南方中 证500 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基
金(LOF)
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,730 1,639,594.81 4,342,685,683.00 97.02% 133,408,158.00 2.98% 4,277,943,257.00 95.57%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国农业银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF) ” 的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市 基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
中国农 业银 行股 份有 限公 司－南方
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金(LOF)
4,277,943,257.00 95.57%
1 南京市 投资 公司 16,000,000.00 0.36%
2 宝钢集 团有 限公 司钢 铁业 企业年 金
计划－ 工行
10,002,166.00 0.22%
3 浙商证 券－ 农行 －浙 商汇 金 1 号集
合资产 管理 计划
10,000,000.00 0.22%
4 华安证 券有 限责 任公 司 8,000,000.00 0.18%
5 湖南省 信托 有限 责任 公司 4,999,773.00 0.11%
6 中国银 河证 券股 份有 限公 司 3,903,500.00 0.09%
7 何亚南 3,429,192.00 0.08%
8 财通基 金公 司－ 交行 －永 安 3 号资
产管理 计划
2,946,000.00 0.07%
9 华泰证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
2,181,148.00 0.05%
10 魏鸿彬 1,792,000.00 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究 部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,908,540,625.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 580,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,476,093,841.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管 人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 1 482,552,766.18
22.82%
439,352.45
23.21%
-
东兴证券 1 68,275,100.72
3.23%
62,159.33
3.28%
-
高华证券 1 -
-
- - - 南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 54 页 共 55 页
国泰君安 1 303,199,803.90
14.34%
276,022.67
14.58%
-
华泰证券 1 1,260,780,478.42
59.62%
1,115,234.83
58.92%
-
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准和程 序。 A：选 择 标准 (a)公 司经营行 为规 范，财务状 况和经营 状况 良好； (b) 公司具 有
较强的 研究 能力,能 及时 、 全面地 为基 金提 供高 质量 的宏观 经济 研究 、 行业 研 究及市 场走 向 、 个 股
分析报告和专 门研究报 告 ； (c)公司内 部管理规 范 ，能满足基金 操作的保 密 要求； (d) 建立了广
泛的信息网 络,能及时 提供 准确的信息 资讯服务 。 B ：选择流程 公司研究 部门 定期对券商 服务质
量从以下几方 面进行量 化 评比，并根据 评比的结 果 选择席位： (a) 服务的 主 动性。主要 针对证券
公司承接调研 课题的态 度 、 协助安排上 市公司调 研 、以及就有关 专题提供 研 究报告和讲 座； (b)
研究报告的质 量。主要 是 指证券公司所 提供研究 报 告是否详实， 投资建议 是 否准确； (c) 资讯提
供的及时性及 便利性。 主 要是指证券公 司提供资 讯 的时效性、及 时性以及 提 供资讯的渠 道是否便
利、提 供的 资讯 是否 充足 全面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 ·关于 中 证500 交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金变 更基 金经 理的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 22 日
2 ·中证500 交 易型 开放 式 指数证 券
投资基 金开 放日 常申 购与 赎回业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 12 日
3 ·南方 基金 关于 增加 中 证500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金网下
股票发 售机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 30 日
4 ·关于 中 证500 交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金发 售时 间的 提示性
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 28 日
5 ·南方 基金 关于 中 证500 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金增 加中银
国际证 券 、 华 林证 券为 网 下现金 及
网下股 票发 售代 理机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 24 日
南方中证 500ETF2013 年半年 度报告
第 55 页 共 55 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金托 管协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
