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新 动 力(310328)

新 动 力:2013年半年度报告查看PDF公告

申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 
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申万菱信新动力股票型证券投资基金 
2013年半年度报告 
2013 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2013年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年1 月1日起至 6 月30 日止。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 3 1.2 目录 1? 重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2? 1.1? 重要提示 ................................................................................................................................. 2? 1.2? 目录 ......................................................................................................................................... 3? 2? 基金简介 ................................................................................................................................. 5? 2.1? 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5? 2.2? 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5? 2.3? 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 6? 2.4? 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6? 2.5? 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6? 3? 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................. 6? 3.1? 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6? 3.2? 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7? 4? 管理人报告 ............................................................................................................................. 8? 4.1? 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 8? 4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 9? 4.3? 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 9? 4.4? 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... 10? 4.5? 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 11? 4.6? 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11? 4.7? 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12? 5? 托管人报告 ........................................................................................................................... 12? 5.1? 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 12? 5.2? 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 12? 5.3? 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13? 6? 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................... 13? 6.1? 资产负债表 ........................................................................................................................... 13? 6.2? 利润表 ................................................................................................................................... 14? 6.3? 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................... 15? 6.4? 报表附注 ............................................................................................................................... 16? 7? 投资组合报告 ....................................................................................................................... 29? 7.1? 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 29? 7.2? 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 30? 7.3? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 30? 7.4? 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 32? 7.5? 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 33? 7.6? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 33? 7.7? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 34? 7.8? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 34? 7.9? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 34?申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 4 7.10?投资组合报告附注 ............................................................................................................... 34? 8? 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 35? 8.1? 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 35? 8.2? 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 35? 9? 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 35? 10? 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 35? 10.1?基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 35? 10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 35? 10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 36? 10.4?基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 36? 10.5?报告期内改聘会计师事务所情况 ....................................................................................... 36? 10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 36? 10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 36? 10.8?其他重大事件 ....................................................................................................................... 37? 11? 备查文件目录 ....................................................................................................................... 38? 11.1?备查文件目录 ....................................................................................................................... 38? 11.2?存放地点 ............................................................................................................................... 38? 11.3?查阅方式 ............................................................................................................................... 39? 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信新动力股票型证券投资基金 基金简称 申万菱信新动力股票 基金主代码 310328 交易代码


310328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月10日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,291,110,231.25份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持 续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采 用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产 的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。 投资策略 本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取 “行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用双线并行的组 合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置,‘自下而上’地 精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级 资产配置比例;同时,根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型- AAAM(Active Asset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进 行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本面分析、综合分 析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析, 组合投资 有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取 持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中,基金管理 人将跟随中国经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续成长动 力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整, 以更适合当时 的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 天相成长100指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20% 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 6 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金, 其风险和预期收益均高于 平衡型基金, 属于证券投资基金中的中高风险品种。 本基金力争通过资产配置、 精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市淮海中路 300 号香港新 世界大厦 40层 北京市西城区复兴门内大 街55号 办公地址 上海市淮海中路 300 号香港新 世界大厦 40层 北京市西城区复兴门内大 街55号 邮政编码 200021 100140 法定代表人 姜国芳 姜建清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 7 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日) 本期已实现收益 145,349,111.91 本期利润 -116,875,112.41 加权平均基金份额本期利润 -0.0280 本期加权平均净值利润率 -4.68% 本期基金份额净值增长率 -4.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6 月30日) 期末可供分配利润 -377,113,256.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0879 期末基金资产净值 2,375,196,208.86 期末基金份额净值 0.5535 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 119.23% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括 持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等) ,计入认/申购或交易基 金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -12.03% 1.64% -10.34% 1.52% -1.69% 0.12% 过去三个月 -5.64% 1.27% -7.35% 1.16% 1.71% 0.11% 过去六个月 -4.52% 1.30% -8.32% 1.25% 3.80% 0.05% 过去一年 0.87% 1.20% -3.41% 1.10% 4.28% 0.10% 过去三年 -11.81% 1.40% 2.26% 1.07% -14.07% 0.33% 自基金成立 起至今 119.23% 1.73% 149.97% 1.52% -30.74% 0.21% 注: 本基金的业绩基准指数=天相成长100 指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率 ×20%。其中:天相成长 100 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作 为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 天相成长指数成份股选择主要指标为上市公司公开的最新的净利润增长、 主营业务收入 增长和主营业务利润增长,明确反映公司的成长性;天相成长 100 指数的样本股则是天相成 长指数样本中规模最大、最具流动性的 100 家公司,在成长型股票的基础上充分考虑了指数 的覆盖面、 指数成份股的市值规模以及良好流动性的同时也充分考虑了指数成份股的行业代 表、成份股所代表的上市公司的基本因素,适合作为关注成长性的投资基准。中信标普国债 指数由中信标普指数信息服务有限公司发布,是中信标普债券系列指数中的一员,该指数市 场影响力大,被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 8 benchmark(0)=1000; %benchmark(t) =80%*( 天相成长 100 指数收益率(t)/天相成长 100 指数收益率 (t-1)-1)+20%*(中信标普国债指数收益率(t)/中信标普国债指数收益率(t-1)-1); benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ; 其中t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 申万菱信新动力股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 11 月 10 日至 2013 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司, 是由国内大型综合类券商 申银万国证券股份有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管 理公司。 公司成立于 2004年 1 月15 日, 注册地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿元人民币。 其中,申银万国证券股份有限公司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的 股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2013 年 6 月 30申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 9 日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、指数型和货币型在内的 15 只开放式基 金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 158 亿元,客户数超过 201 万户。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 欧庆铃 本基金 基金经 理 2011-11-22 - 14年 欧庆铃先生,北京师范大学理学博士。曾任职于广 州证券研究中心,金鹰基金管理有限公司,万家基 金管理有限公司等。2011 年加入本公司,现任申万 菱信新动力、申万菱信消费增长基金经理。 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过 稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易制度》 , 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括 研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监 督。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 10 在投资和研究方面, 本公司设立了独立于公募基金投资、 特定客户资产投资的研究总部, 建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面, 本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交 易执行情况作整体监控和效果评估。 风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的 假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法 对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价 格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、 事中的监控和事后的分析评估, 严格执行了公平交易制度, 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别 以及事后的分析流程。 本报告期, 未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年,国内经济在去年四季度企稳情况下呈现了逐步下滑走势,主要原因是 在内外需都较弱的情况下,政府为实现经济转型和调整经济结构采取了不刺激的政策,陆续 出台调控房地产、清理理财产品、控制平台贷、打击腐败和公款消费等措施,目的是控制风 险和夯实中长期基础,但对短期经济增长产生了较大影响。在经济整体需求偏弱的环境下, 通胀一直处于较低水平。流动性方面,前 5 个月在经济偏弱条件下,货币政策保持稳健,资 金面相对比较宽裕,但 6月份在资金面季节性偏紧时央行保持稳健,使得银行间市场资金利 率大幅飙升,引起金融机构流动性恐慌,显示政府转变经济增长方式的坚定性。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 11 A 股市场在经济回落和政策控风险背景下,呈现冲高回落走势。年初的冲高主要是市场 对经济复苏的预期和新一届中央政府改革的期待, 随着经济数据的逐步趋弱和各种调控措施 出台,投资者对经济从复苏预期变为弱衰退预期,市场也就呈现震荡下行,而 6月在经济衰 退预期、政策不托底、流动性异常紧张下,市场呈现大幅恐慌性杀跌走势。由于对经济预期 的悲观,在上半年整体流动性宽松的条件下,资金偏好经济结构调整扶持的行业和产业,市 场呈现出以 TMT、医药、大众消费品、环保为代表的消费成长性行业大幅上涨,而传统周期 行业和可选消费大幅回落的走势。 上半年沪深 300 指数下跌12.78%, 中小板成指上涨 5.19%, 创业板指数上涨 41.72%。 本基金年初判断经济将弱复苏,主要在金融、交运设备、家电、医药、环保和部分周期 行业,随着经济数据趋弱以及政策面趋紧,在大类资产上进行了减仓操作,保持较低股票配 置比例,但 5月后由于判断相当部分成长股已经严重高估,而金融、汽车、家电等已经低估, 所以本基金配置不再偏向成长性股票,但市场仍然在继续追捧中小市值成长股,这造成本基 金净值增长相对落后。但我们坚信低估的优质价值型股票在经济预期逐步企稳后终将会回 归,而严重高估的部分伪成长股终将潮水退去。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 该基金报告期内净值表现为-4.52%,同期业绩比较基准表现为-8.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013 年下半年国内经济仍将处于下行格局中,但由于政府已明确经济增长的下限,并 且已经出台了部分稳经济的政策,所以我们判断经济在小幅下行后企稳;而通胀由于总需求 偏弱仍将保持低位。流动性方面,由于货币政策仍将保持稳健,不会明显放松或收紧,而由 于 IPO 重启等股票供应增加,总体上看流动性会比上半年偏紧。在没有出现重大政策导致市 场出现转机之前,我们判断市场将呈现弱式震荡,难以趋势性下跌和上涨。对市场产生根本 性影响可能要等党的三中全会对未来十年中国政治经济改革的纲领性规划, 使得投资者对新 一轮经济周期的驱动力和相关政策有明确的预期。风险因素方面,我们关注美国量宽货币政 策退出对全球资本流向的影响、IPO重启等股票融资开闸对市场流动性的影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 12 述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请 的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值 政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性 进行确认,以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、 监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华 先生,拥有近 9 年基金公司高级管理人员经验。基金运营由公司总经理过振华先生分管。基 金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近 11 年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营 总部总监李濮君女士,拥有 12 年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有 9 年的基金合规管理经验。 风险管理总部副总监王瑾怡女士, 拥有近 8 年的基金风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签 订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内, 申万菱信新动力股票型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 13 公司在申万菱信新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信新动力股票型证券投 资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信新动力股票型证券 投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:申万菱信新动力股票型证券投资基金 报告截止日:2013年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 382,785,566.01 345,434,159.25 结算备付金


5,197,658.94 672,687.84 存出保证金


646,396.88 584,527.00 交易性金融资产 6.4.7.2 2,055,569,941.19 2,018,412,567.42 其中:股票投资


2,055,569,941.19 2,018,412,567.42 基金投资


-- 债券投资


-- 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,975,134.96 - 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 81,673.68 76,236.52 应收股利


-- 应收申购款


14,746.51 34,095.45 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 --申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 14 资产总计


2,454,271,118.172,365,214,273.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


73,276,121.91 - 应付赎回款


442,267.87 1,073,216.93 应付管理人报酬


3,092,307.73 2,785,288.89 应付托管费


515,384.64 464,214.81 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 1,290,519.63 471,238.59 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 458,307.53 1,170,606.65 负债合计


79,074,909.31 5,964,565.87 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,363,421,143.97 2,241,607,991.18 未分配利润 6.4.7.10 11,775,064.89 117,641,716.43 所有者权益合计


2,375,196,208.86 2,359,249,707.61 负债和所有者权益总计


2,454,271,118.17 2,365,214,273.48 注:报告截止日 2013 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.5535 元,基金份额总额 4,291,110,231.25 份。 6.2 利润表


会计主体:申万菱信新动力股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至 2013年6 月30 日 上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年6 月30 日 一、收入


-90,717,930.33 134,107,516.84 1.利息收入


1,947,471.36 2,370,048.59 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,417,959.68 1,393,488.85 债券利息收入


-9 0 6 . 0 2申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 15 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


529,511.68 975,653.72 其他利息收入


-- 2.投资收益(损失以“-”填列)


169,509,471.45 -106,868,573.73 其中:股票投资收益 6.4.7.12 145,952,637.51 -122,561,165.76 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 - 234,767.28 资产支持证券投资收益


-- 衍生工具收益 6.4.7.14 -- 股利收益 6.4.7.15 23,556,833.94 15,457,824.75 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 6.4.7.16 -262,224,224.32 238,600,327.02 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 49,351.18 5,714.96 减:二、费用


26,157,182.08 23,825,534.81 1.管理人报酬


18,589,656.46 16,812,959.50 2.托管费


3,098,276.08 2,802,159.99 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.18 4,249,417.61 3,990,356.54 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.19 219,831.93 220,058.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -116,875,112.41 110,281,982.03 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-116,875,112.41 110,281,982.03 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信新动力股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,241,607,991.18 117,641,716.43 2,359,249,707.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - -116,875,112.41 -116,875,112.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-”号填列) 121,813,152.79 11,008,460.87 132,821,613.66 其中:1.基金申购款 247,410,832.08 24,034,906.04 271,445,738.12申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 16 2.基金赎回款 -125,597,679.29 -13,026,445.17 -138,624,124.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,363,421,143.97 11,775,064.89 2,375,196,208.86 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,293,483,311.06 -118,356,964.452,175,126,346.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - 110,281,982.03 110,281,982.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-”号填列) -45,879,312.99 -311,096.51 -46,190,409.50 其中:1.基金申购款 10,061,459.96 -164,766.33 9,896,693.63 2.基金赎回款 -55,940,772.95 -146,330.18 -56,087,103.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,247,603,998.07 -8,386,078.932,239,217,919.14 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]159 号文件核准,由申万菱信基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契 约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 669,540,171.18 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第 0043号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于 2005 年 11 月 10 日正式生效,基 金合同生效日的基金份额总额为 669,603,985.69 份基金份额,其中认购资金利息折合 63,814.51 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 17 根据《申万菱信新动力股票型证券投资基金招募说明书》和基金份额拆分比例的公告的 有关规定, 本基金于 2007年 4 月18 日进行了基金份额拆分, 拆分比例为 1:1.815664620(保 留到小数点后 9 位),并于 2007 年4月 19 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同和最新公布的《申万菱信新动力股 票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性 的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场 工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。资产配置比例为:股 票 60%至 95%,其中投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈 利增长潜力的上市公司股票的比例不低于 80%;债券 5%至 40%,其中现金和到期日在一年以 内的政府债券为基金净资产的 5%以上。本基金的业绩比较基准为:天相成长 100 指数收益 率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2013年8月27日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、本基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年 01 月 01 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要 求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 06 月 30 日的财务状况以及 2013 年 01 月 01 日至 2013年 06月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 18 的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业 在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日


活期存款 382,785,566.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 382,785,566.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,256,053,134.002,055,569,941.19-200,483,192.81 债券 交易所市场 --- 银行间市场 --- 合计 --- 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 ---申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 19 合计 2,256,053,134.002,055,569,941.19-200,483,192.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间质押式回购 9,975,134.96 - 合计 9,975,134.96 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日


应收活期存款利息 73,907.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,338.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 5,136.21 应收申购款利息 - 其他 290.90 合计 81,673.68 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日


交易所市场应付交易费用 1,288,798.22 银行间市场应付交易费用 1,721.41 合计 1,290,519.63 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 20 项目 本期末 2013年6月30日


应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 34.45 预提费用 208,273.08 合计 458,307.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日





基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,069,951,600.51 2,241,607,991.18 本期申购 449,200,374.73 247,410,832.08 本期赎回(以“-”号填列) -228,041,743.99 -125,597,679.29 本期末 4,291,110,231.25 2,363,421,143.97 注:本期申购含红利再投资和转换转入份额,本期赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -499,593,009.55 617,234,725.98 117,641,716.43 本期利润 145,349,111.91 -262,224,224.32 -116,875,112.41 本期基金份额交易产生的变动数 -22,869,358.75 33,877,819.62 11,008,460.87 其中:基金申购款 -46,650,812.92 70,685,718.96 24,034,906.04 基金赎回款 23,781,454.17 -36,807,899.34 -13,026,445.17 本期已分配利润 -- - 本期末 -377,113,256.39 388,888,321.28 11,775,064.89 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年6 月30 日


活期存款利息收入 1,387,802.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,260.95 其他 9,896.71 合计 1,417,959.68 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 21 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 卖出股票成交总额 1,352,265,237.96 减:卖出股票成本总额 1,206,312,600.45 买卖股票差价收入 145,952,637.51 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,556,833.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,556,833.94 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 1.交易性金融资产 -262,224,224.32 ——股票投资 -262,224,224.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -262,224,224.32 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金赎回费收入 45,294.53 转换费 4,056.65 合计 49,351.18 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归 入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 22 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 交易所市场交易费用 4,249,417.61 银行间市场交易费用 - 合计 4,249,417.61 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 158,684.51 银行汇划费 2,558.85 债券帐户维护费 9,000.00 合计 219,831.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 申万菱信基金管理有限公司








基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 申银万国证券股份有限公司








基金管理人的股东、基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会所








基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交总申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 23 总额的比例 额的比例 申银万国 275,326,887.88 9.64%129,582,464.05 5.01% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申银万国 250,658.08 9.76% 219,715.85 17.05% 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申银万国 110,538.45 5.10% 110,538.45 5.55% 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的 证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。权证交易不计 佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6 月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,589,656.46 16,812,959.50 其中: 支付销售机构的客户维护费 3,038,562.64 2,932,463.73 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/ 当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6 月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,098,276.08 2,802,159.99 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 24 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行同业间市场债券现券交易和债 券回购业务。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 382,785,566.01 1,387,802.02 279,755,032.76 1,287,010.58 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期末未进行利润分配。 6.4.12 期末(2013 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型认购价格 期末估 值单价 数量(单 位:股 ) 期末成本总额期末估值总额 备注 600597 光明乳业 2012-09-25 2013-09-02 非公开发行 8.08 12.44 6,600,000 53,328,000.00 82,104,000.00 - 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议的规 定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新 股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 注:本基金截至 2013 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600983 合肥三洋 2013-05-14 重大事项 9.96 2013-08-14 10.90 499,980 3,432,701.15 4,979,800.80 - 600547 山东黄金 2013-04-03 重大事项 32.13 2013-07-01 28.77 40,000 1,556,000.00 1,285,200.00申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 25 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末 2013 年 06 月 30 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额,无相关抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资 等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如 下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种,本基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度, 并且形成了由本基 金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责 对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改, 本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同 类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控 制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场 风险主要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基 金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制, 本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择 适当的投资对象来管理。于 2013 年6 月30 日,本基金未持有信用类债券(2012 年12 月31 日:同),所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行, 因而本基金管理人认为与该 银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种 的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交 易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及 交割方式来管理风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性 风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险, 以及因部分投资品种交易不活申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 26 跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现 投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标, 确保市场出现剧 烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分 析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约 定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风 险,有效保障基金持有人利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险, 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动 性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中 变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方 式融入短期资金,以缓解流动性风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市, 其余是流动性较好的可在银行间 同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对 于基金资产的赎回。除附注 6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未 持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认 为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。 于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款和结算备付金。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2013年 6 月30日 1 个月以内 1个月 -1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产





银行存款 382,785,566.01- - - - 382,785,566.01 结算备付金 5,197,658.94- - - - 5,197,658.94 存出保证金 646,396.88- - - - 646,396.88 交易性金融资产 -- - - 2,055,569,941.192,055,569,941.19 买入返售金融资 9,975,134.96- - - - 9,975,134.96申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 27 产 应收利息


-- - - 81,673.68 81,673.68 应收申购款 -- - - 14,746.51 14,746.51 资产总计 398,604,756.79- - - 2,055,666,361.382,454,271,118.17 负债








应付证券清算款 -- - - 73,276,121.91 73,276,121.91 应付赎回款 -- - - 442,267.87 442,267.87 应付管理人报酬 -- - - 3,092,307.73 3,092,307.73 应付托管费 -- - - 515,384.64 515,384.64 应付交易费用 -- - - 1,290,519.63 1,290,519.63 其他负债 -- - - 458,307.53 458,307.53 负债总计 -- - - 79,074,909.31 79,074,909.31 利率敏感度缺口 398,604,756.79- - - 1,976,591,452.072,375,196,208.86 上年度末 2012年12月31日 1个月以内 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 345,434,159.25- - - - 345,434,159.25 结算备付金 672,687.84- - - - 672,687.84 存出保证金 -- - - 584,527.00 584,527.00 交易性金融资产 -- - - 2,018,412,567.42 2,018,412,567.42 应收利息


-- - - 76,236.52 76,236.52 应收申购款 -- - - 34,095.45 34,095.45 资产总计 346,106,847.09- - - 2,019,107,426.392,365,214,273.48 负债








应付赎回款 -- - - 1,073,216.93 1,073,216.93 应付管理人报酬 -- - - 2,785,288.89 2,785,288.89 应付托管费 -- - - 464,214.81 464,214.81 应付交易费用 -- - - 471,238.59 471,238.59 其他负债 -- - - 1,170,606.65 1,170,606.65 负债总计 -- - - 5,964,565.87 5,964,565.87 利率敏感度缺口 346,106,847.09- - - 2,013,142,860.52 2,359,249,707.61 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 28 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2013 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日:同),因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年12 月31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资 品种相关。 本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。 由于本基金是一只中高 风险的股票型基金,股票资产的配置一般情况下在 60%至95%的比例,所以存在很高的其他 价格风险。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略,自上而下地进行证券品种的资产配 置,自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化,定期或不定期对投资策略、资产配 置、基金资产投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 此外,本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上,通过建立事前和事 后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量,来测试基金的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制,争取将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,055,569,941.19 86.542,018,412,567.42 85.55 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,055,569,941.19 86.542,018,412,567.42 85.55 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 以天相成长100指数为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场变量保持不变 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 29 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币) 本期末 2013年 6 月30 日 上年度末2012年12月31日 基准上升5% 92,940,000.00 102,830,000.00 基准下降5% -92,940,000.00 -102,830,000.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 于 2013 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为 1,967,200,940.39 元,属于第二层级的余额为 88,369,000.80 元,无属于第三层级的 余额。本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对于持有的重大事项停牌股票, 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一 层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,055,569,941.19 83.75 其中:股票 2,055,569,941.19 83.75 2 固定收益投资 -- 其中:债券 --








资产支持证券 --申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 30 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 9,975,134.96 0.41 其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 387,983,224.95 15.81 6 其他各项资产 742,817.07 0.03 7 合计 2,454,271,118.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,248,382.00 1.15 B 采矿业 71,288,846.80 3.00 C 制造业 837,719,730.46 35.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E 建筑业 4,482,527.75 0.19 F 批发和零售业 85,998,774.19 3.62 G 交通运输、仓储和邮政业 1,666,163.96 0.07 H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,229,000.00 1.95 J 金融业 453,919,647.69 19.11 K 房地产业 234,084,758.68 9.86 L 租赁和商务服务业 76,975,748.52 3.24 M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 100,482,278.18 4.23 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 56,591,535.24 2.38 R 文化、体育和娱乐业 58,882,547.72 2.48 S 综合 -- 合计 2,055,569,941.19 86.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,974,840103,405,438.40 4.35 2 600000 浦发银行 11,999,81399,358,451.64 4.18 3 601628 中国人寿 6,847,43393,741,357.77 3.95 4 600597 光明乳业 6,600,00082,104,000.00 3.46 5 300070 碧水源 2,000,00075,360,000.00 3.17申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 31 6 000527 美的电器 6,000,00074,520,000.00 3.14 7 600208 新湖中宝 23,668,16973,134,642.21 3.08 8 000024 招商地产 2,954,98871,747,108.64 3.02 9 600030 中信证券 6,499,97665,844,756.88 2.77 10 600750 江中药业 3,510,72962,596,298.07 2.64 11 000895 双汇发展 1,600,00061,504,000.00 2.59 12 600837 海通证券 6,500,00060,970,000.00 2.57 13 601928 凤凰传媒 7,001,49258,882,547.72 2.48 14 600048 保利地产 5,499,97354,504,732.43 2.29 15 600585 海螺水泥 3,999,95953,519,451.42 2.25 16 000887 中鼎股份 8,100,00051,030,000.00 2.15 17 000063 中兴通讯 4,000,00051,000,000.00 2.15 18 601888 中国国旅 1,694,84949,489,590.80 2.08 19 600104 上汽集团 3,499,83146,232,767.51 1.95 20 600859 王府井 2,537,95940,886,519.49 1.72 21 300015 爱尔眼科 1,934,84640,825,250.60 1.72 22 000937 冀中能源 3,999,96035,319,646.80 1.49 23 601699 潞安环能 2,900,00034,684,000.00 1.46 24 300337 银邦股份 1,300,00032,578,000.00 1.37 25 600276 恒瑞医药 1,209,96731,894,730.12 1.34 26 000858 五 粮 液 1,540,02930,862,181.16 1.30 27 601788 光大证券 2,999,96530,599,643.00 1.29 28 600089 特变电工 3,739,88330,106,058.15 1.27 29 600031 三一重工 3,999,75630,038,167.56 1.26 30 002638 勤上光电 2,100,38029,006,247.80 1.22 31 600251 冠农股份 2,000,00027,640,000.00 1.16 32 600138 中青旅 2,102,99627,486,157.72 1.16 33 002234 民和股份 3,243,85527,248,382.00 1.15 34 600588 用友软件 3,000,00026,820,000.00 1.13 35 000338 潍柴动力 1,500,00026,025,000.00 1.10 36 600693 东百集团 4,499,71225,648,358.40 1.08 37 002305 南国置业 2,979,08424,577,443.00 1.03 38 000888 峨眉山A 1,511,87423,539,878.18 0.99 39 002022 科华生物 1,538,60922,786,799.29 0.96 40 000157 中联重科 3,999,99021,719,945.70 0.91 41 600406 国电南瑞 1,300,00019,409,000.00 0.82 42 600518 康美药业 1,000,00019,230,000.00 0.81 43 600763 通策医疗 579,85615,766,284.64 0.66 44 601566 九牧王 1,299,88915,507,675.77 0.65 45 002277 友阿股份 2,034,88815,139,566.72 0.64 46 002176 江特电机 1,000,00010,180,000.00 0.43申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 32 47 000718 苏宁环球 1,721,23010,120,832.40 0.43 48 002214 大立科技 830,7448,016,679.60 0.34 49 600983 合肥三洋 499,9804,979,800.80 0.21 50 600309 万华化学 177,9142,850,182.28 0.12 51 601877 正泰电器 140,0002,777,600.00 0.12 52 601933 永辉超市 219,8742,565,929.58 0.11 53 000651 格力电器 100,0002,506,000.00 0.11 54 002663 普邦园林 155,9002,349,413.00 0.10 55 002081 金 螳 螂 74,9252,133,114.75 0.09 56 000786 北新建材 120,0002,114,400.00 0.09 57 000869 张


裕A 59,9992,048,365.86 0.09 58 600723 首商股份 280,0001,758,400.00 0.07 59 600897 厦门空港 140,4861,666,163.96 0.07 60 600612 老凤祥 99,9011,635,379.37 0.07 61 000430 张家界 230,0001,582,400.00 0.07 62 600547 山东黄金 40,0001,285,200.00 0.05 63 600543 莫高股份 100,000 710,000.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 78,968,233.31 3.35 2 600030 中信证券 73,591,960.99 3.12 3 601318 中国平安 62,055,083.93 2.63 4 601628 中国人寿 58,008,999.01 2.46 5 601928 凤凰传媒 54,670,178.58 2.32 6 600208 新湖中宝 54,215,477.89 2.30 7 600837 海通证券 47,572,649.83 2.02 8 601788 光大证券 41,850,907.23 1.77 9 600031 三一重工 41,651,542.69 1.77 10 600104 上汽集团 38,352,211.98 1.63 11 300015 爱尔眼科 37,165,397.84 1.58 12 600048 保利地产 36,071,882.15 1.53 13 002234 民和股份 35,598,173.57 1.51 14 000063 中兴通讯 32,303,616.46 1.37 15 601888 中国国旅 32,269,476.91 1.37 16 000937 冀中能源 31,895,181.15 1.35 17 600089 特变电工 30,084,070.22 1.28 18 600406 国电南瑞 29,063,687.73 1.23申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 33 19 600521 华海药业 28,853,629.84 1.22 20 000888 峨眉山A 28,797,440.58 1.22 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300070 碧水源 114,822,156.76 4.87 2 300020 银江股份 58,888,132.31 2.50 3 600030 中信证券 51,609,164.54 2.19 4 600837 海通证券 50,006,760.17 2.12 5 000887 中鼎股份 48,885,860.50 2.07 6 600048 保利地产 45,571,715.19 1.93 7 300068 南都电源 44,658,466.26 1.89 8 000998 隆平高科 40,672,601.38 1.72 9 600521 华海药业 39,209,113.66 1.66 10 300027 华谊兄弟 36,654,055.54 1.55 11 600426 华鲁恒升 34,967,016.65 1.48 12 000630 铜陵有色 31,107,423.93 1.32 13 300219 鸿利光电 28,698,523.02 1.22 14 600741 华域汽车 27,191,317.97 1.15 15 000999 华润三九 25,861,742.14 1.10 16 000338 潍柴动力 25,291,675.50 1.07 17 000937 冀中能源 25,189,948.36 1.07 18 601628 中国人寿 25,122,326.63 1.06 19 002304 洋河股份 24,382,526.32 1.03 20 600139 西部资源 24,152,201.94 1.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,505,694,198.54 卖出股票的收入(成交)总额 1,352,265,237.96 注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 646,396.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 81,673.68 5 应收申购款 14,746.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 742,817.07 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 35 1 600597 光明乳业 82,104,000.00 3.46 非公开发行 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 201,984 21,244.80 518,595,411.15 12.09% 3,772,514,820.00 87.91% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 37,987.81 0.0009% 基金管理公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区 间为 0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。 9


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 4,069,951,600.51 本报告期基金总申购份额 449,200,374.73 减:本报告期基金总赎回份额 228,041,743.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,291,110,231.25 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由宫永宪一先生变更为原田申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 36 义久先生; 2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4


基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投 资策略,未发生显著的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务, 未发生改 聘会计师事务所事宜。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 光大证券 2 817,458,792.66 28.62% 742,617.15 28.93% - 天风证券 1 519,252,200.69 18.18% 459,487.60 17.90% - 申银万国 2 275,326,887.88 9.64% 250,658.08 9.76% - 国信证券 2 270,831,426.66 9.48% 245,220.00 9.55% - 民生证券 1 246,333,499.08 8.62% 217,981.20 8.49% - 中投证券 2 180,272,657.81 6.31% 163,695.64 6.38% - 中信建投 1 143,426,895.27 5.02% 130,574.50 5.09% - 东兴证券 1 121,465,277.02 4.25% 107,484.85 4.19% - 兴业证券 1 89,333,733.67 3.13% 79,051.28 3.08% - 中信证券 1 79,515,871.53 2.78% 70,363.68 2.74% -申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 37 红塔证券 2 72,948,171.29 2.55% 64,552.07 2.51% - 招商证券 1 39,878,147.44 1.40% 35,288.20 1.37% - 平安证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - 新增 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财 务状况良好; 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; 4、有较强的研究能力,能及时、 全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特 殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和 服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于在广发证券股份有限公司开通旗下部分开放式基金定 期定额投资业务并实施定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-01-15 2 申万菱信新动力股票型证券投资基金2012年第4季度报告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-01-22 3 关于旗下开放式基金新增上海天天基金销售有限公司为代 销机构并实施申购费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-01-24 4 关于开通银联卡网上直销交易并实施申购费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-01-24 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 38 5 申万菱信新动力股票型证券投资基金2012年年度报告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-03-28 6 关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司 开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-03-29 7 关于恢复对旗下基金持有的美的电器股票进行市价估值的 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-04-03 8 关于旗下部分开放式基金面向养老金客户实施特定申赎费 率的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-04-08 9 关于旗下开放式基金新增北京展恒基金销售有限公司为代 销机构并实施申购费率优惠的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-04-19 10 申万菱信新动力股票型证券投资基金2013年第1季度报告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-04-19 11 申万菱信新动力股票型证券投资基金招募说明书第十五次 更新 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2013-06-24 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 11.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均 放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公 告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市淮海中路 300号香港 新世界大厦 40 层。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2013 年半年度报告 39 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅, 查询网址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一三年八月二十七日