浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
第 1 页 共 31 页
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金
2013 年 半 年度 报 告 摘 要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
2
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年8 月26 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
3
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称
浦银安 盛增 利分 级债 券
基金主 代码
166401
基金运 作方 式
契约型( 创新 封闭 式). 本 基 金基金 封闭 期为 三年( 含三 年), 封闭 期
届满后 转为 上市 开放 式基 金（LOF ）.
基金合 同生 效日
2011 年12 月13日
基金管 理人
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 905,860,918.69 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2012 年3月9 日
下属两 级基 金简 称
浦银安 盛增 利分 级债 券A 浦银安 盛增 利分 级债 券B
下属两 级交 易代 码 150062 150063
下属两 级基 金报 告期 末份 额总
额
634,102,654.37 份 271,758,264.32 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严格控制投资风险的基 础上，力争获得高于业绩 比较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 一方面按照自上而下的方 法对基金的资产配置、久 期管
理、类 属配置进行动态管理，寻 找各类资产的潜在良好投 资机
会，一 方面在个券选择上采用自 下而上的方法，通过流动 性考
察和信 用分 析策 略进 行筛 选。 整体 投资 通过 对 风 险的 严格控 制，
运用多 种积 极的 资产 管理 增值策 略， 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债券型证券投资基金， 属于证券投资基金中的较 低风
险品种 。一般情形下，其风险收 益预期低于股票型基金、 混合
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
4
型基金 ，高 于货 币型 基金 。
下属两 级基 金的 风险 收益 特征
A 类 份 额 为 预 期 风 险 低 、 预 期
收益相 对稳 定的 基金 份额
B 类 份 额 为 预 期 风 险 较 高 、 预
期收益 较高 的基 金份 额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 夏虹
联系电 话
021-23212888 021-68475682
电子邮 箱
compliance@py-axa.com xiahong@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68475623
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文 的 管 理 人
互联网 网址
www.py-axa.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 46,481,298.13
本期利 润 29,857,691.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0330
本期基 金份 额净 值增 长率 2.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2013 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1275
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
5
期末基 金资 产净 值 1,046,618,488.37
期末基 金份 额净 值 1.155
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动
收益) 扣除 相关 费用 后的 余 额,本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水
平要低 于所 列数 字。
3、 期末 可供 分配 利润,采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的
孰低数(为 期末 余额, 不是 当期发 生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同 期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-6.25% 0.76% -0.30% 0.07% -5.95% 0.69%
过 去 三 个
月
-3.43% 0.58% 0.97% 0.05% -4.40% 0.53%
过 去 六 个
月
2.94% 0.59% 2.62% 0.04% 0.32% 0.55%
过去一 年 5.00% 0.43% 3.76% 0.04% 1.24% 0.39%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
15.50% 0.35% 7.02% 0.04% 8.48% 0.31%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
浦银安 盛增 利分 级债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 12 月13 日至 2013 年6 月 30 日）
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
6
3.3 其他指标
其他指 标 报告期 末
2013 年 6 月 30 日
浦银安 盛增 利分 级债 券A 与浦银 安盛 增利 分级
债券B 份 额配 比
7 ：3
期末浦 银增 利A 份 额参 考 净值 1.0810
期末浦 银增 利A 份 额累 计 参考净值 1.0810
期末浦 银增 利B 份 额参 考净 值 1.3280
期末浦 银增 利B 份 额累 计参 考净值 1.3280
浦银增 利A 的 预计 年收 益 率 5.25%
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ”）成 立 于 2007 年 8 月 ， 由上海 浦
东发展银行股 份有限公 司 、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛 融投资 有限公司共 同
创建， 公司 总部 设在 上海 ，注册 资本 为人 民 币 2.4 亿元， 股东 持股 比例 分别 为 51% 、39% 和
10 ％。 公司 主要 从事 基金 募集、 基金 销售 、资 产管 理和证 监会 许可 的其 他业 务。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
7
截至 2013 年6 月30 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 12 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长股 票
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛优化 收益 债券 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 精致 生 活灵活 配置 混合
型证 券 投资 基金 、 浦银 安 盛红利 精选 股票 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 沪深300 指数 增强 型证
券投资 基金 、 浦银 安盛 货 币市场 证券 投资 基金 、 浦 银安盛 分级 增利 债券 型证 券投资 基金 和浦
银安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金、 浦银 安盛幸 福回 报定 期开 放债 券型证 券投 资
基金 、 浦 银安 盛战 略新 兴 产业混 合型 证券 投 资 基金 、 浦 银安 盛 6 个月 定期 开 放债券 型证 券投
资基金 、浦 银安 盛季 季添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 。
公司信 息技 术系 统由 信息 技术系 统基 础设 施系 统以 及有关 业务 应用 系统 构成 。 信息技 术
系统基 础设 施系 统包 括机 房工程 系统 、 网络 集成 系 统， 这些 系统 在公 司筹 建 之初由 专业 的系
统集成 公司 负责 建成 ， 之 后日常 的维 护管 理由 公司 负责 ， 但 与第 三方 服务 公 司签订 有技 术服
务合同 ， 由其 提供 定期 的 巡检及 特殊 情况 下的 技术 支持 。 公 司业 务应 用系 统 主要包 括开 放式
基金登 记过 户子 系统 、 直 销系统 、 资金 清算 系统 、 投资交 易系 统 、 估 值核 算 系统 、 网 上交 易
系统 、 呼 叫中 心系 统、 外 服系统 、 营销 数据 中心 系 统等 。 这 些系 统也 主要 是 在公司 筹建 之初
采购专 业系 统提 供商 的产 品建设 而成 ， 建 成之 后在 业 务运作 过程 中根 据公 司业 务的需 要进 行
了相关 的系 统功 能升 级 ， 升级由 系统 提供 商负 责完 成， 升级 后的 系统 也均 是 系统提 供商 对外
提供的 通用 系统 。 业务 应 用系统 日常 的维 护管 理由 公司负 责 ， 但 与系 统提 供 商签订 有技 术服
务合同 ， 由其 提供 定期 的 巡检及 特殊 情况 下的 技术 支持 。 除 上述 情况 外， 我 公司未 委托 服务
机构代 为办 理重 要的 、特 定的信 息技 术系 统开 发、 维护事 项。
另外 ， 本 公司 可以 根据 自 身发展 战略 的需 要 ， 委 托 资质良 好的 基金 服务 机构 代为办 理基
金份额 登记 、估 值核 算等 业务。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮 本 公 司 固 定
收 益 投 资 部
总 监 ， 本 基
金基金经
理 , 浦银安
盛 幸 福 回 报
定 期 开 放 债
券 型 证 券 投
2011-12-13 - 7 薛 铮 ，上 海 财经 大 学数
量经济 学硕 士。 2006 年
3 月至 2008 年 5 月， 在
红 顶 金融 研 究中 心 担任
固 定 收 益 研 究员 。2008
年 6 月至 2009 年 6 月，
在 上 海证 券 有限 公 司固
定 收 益部 担 任投 资 经理
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
8
资 基 金 基 金
经 理 ， 浦 银
安盛 6 个月
定 期 开 放 债
券 型 基 金 基
金 经 理 以 及
浦 银 安 盛 季
季 添 利 定 期
开 放 债 券 型
基 金 基 金 经
理
助理之 职。 2009 年 7 月
进 入 浦银 安 盛基 金 管理
公 司 ，任 浦 银安 盛 优化
收 益 债券 型 基金 基 金经
理 助 理兼 固 定收 益 研究
员。 2011 年 6 月至 2012
年 6 月 ，担 任浦 银安 盛
优 化 收益 债 券型 证 券投
资 基 金 基 金 经 理 。2011
年 12 月 起担 任 本 基金
基金经 理。 2012 年 9 月
起 兼 任浦 银 安盛 幸 福回
报 定 期开 放 债券 型 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 11 月起 ，担 任
本 公 司固 定 收益 投 资部
总监。2012 年 2 月至
2013 年 5 月 兼任 浦银 安
盛 货 币市 场 证券 投 资基
金基金 经理 。2013 年 5
月 16 日起 ， 兼任 浦银 安
盛 6 个 月定 期开 放债 券
型 基 金基 金 经理 ， 并在
2013 年 6 月 14 日起 ，
兼 任 季季 添 利定 期 开放
债券型 基金 基金 经理 。
丁进 本 公 司 旗 下
固 定 收 益 基
金 基 金 经 理
助理
2012-08-15 - 8 丁 进 ，北 京 化工 大 学应
用 数 学专 业 理学 硕 士。
2005 年 7 月至 2010 年
10 月 期间， 先后 在北 京
顺 泽 锋投 资 咨询 公 司、
新 华 信国 际 信息 咨 询公
司 从 事交 易 模型 开 发研
究 、 企业 信 用分 析 等工
作，2010 年 10 月起 ，
在 光 大证 券 担任 固 定收
益 分 析师 ， 从事 债 券研
究 、 信用 产 品以 及 可转
债研究 。 2012 年 8 月加
盟 浦 银安 盛 基金 公 司，
担 任 固定 收 益基 金 基金
经理助 理。
注：1 、薛 铮作 为本 基金 的 首任基 金经 理， 其任 职日 期为本 基金 成立 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
9
3、丁 进的 任职 日期 指根 据 公司决 定确 定的 聘任 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 以及公 司的 规章 制度 ， 本 着诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的前 提下 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。 报 告期内 未有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人已 制定 了 《 公平交 易管 理规 定 》 ， 建 立健全 有效 的公 平交 易执 行体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 基金组 合。
在具体 执行 中 ， 在 投资 决 策流程 上 ， 构 建统 一的 研 究平台 ， 为所 有投 资组 合 公平的 提供
研究支 持。 同时 ，在 投资 决策过 程中 ，严 格遵 守公 司的各 项投 资管 理制 度和 投资授 权制 度 ，
保证公 募基 金及 专户 业务 的独立 投资 决策 机制 ； 在 交易执 行环 节上 ， 详细 规 定了面 对多 个投
资组合 的投 资指 令的 交易 执行的 流程 和规 定 ， 以 保 证投资 执行 交易 过程 的公 平性 ； 从 事后 监
控角 度 上， 一方 面是 定期 对股票 交易 情况 进行 分析 ，对不 同时 间窗 口（ 同日 ，3 日，5 日）
发生 的 不 同 组 合 对 同一 股票 的 同 向 交 易 及 反 向交 易进 行 价 差 分 析 ， 并 进行 统计 显 著 性 的 检
验， 以确 定交 易价 差对 相 关基金 的业 绩差 异的 贡献 度； 同时 对旗 下投 资组 合 及其各 投资 类别
的收益 率差 异的 分析 ； 另 一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进
行定期 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时的 报告 。
4.3.2 异常交易行为 的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律 、 法 规 、 中 国 证监会 和证 券交 易所 颁布 的相关 规
范性文 件中 认定 的异 常交 易行为 。 报 告期 内未 发 生 旗 下所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
10
外围经 济美 国经 济增 长良 好，退 出 QE 已 明确 ；日 本 和欧洲 仍利 用刺 激政 策拉 动经济 ，
资本回 流对 于新 兴市 场冲 击大。 国内 方面 ，经 济增 速低于 预期 ，08 年 4 万 亿 刺激经 济导 致
的债务 杠杆 上升 、 金融 体 系影子 银行 等问 题使 得货 币、 财政 政策 相对 谨慎 ， 实体经 济在 结构
转型 、 债 务压 力偏 高等 多 项利空 因素 下表 现疲 弱 ， 改革任 重而 道远 。 上半 年 债券市 场整 体受
益 于经 济回 落和 较低 的通 胀数据 ， 但其 间出 现多 次 波动 。 利 率市 场和 信用 市 场收益 率有 所分
化， 信用 债表 现好 于利 率 债， 半年 度末 时流 动性 出 现大幅 冲击 。 在报 告期 内 ， 基 金持 有较 大
部分的 信用 债， 获取 了票 息收益 ，并 对 转 债进 行了 波段操 作， 业绩 小幅 跑赢 基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 净值 收益 率为 2.94% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为 2.62% ， 本基金 的业
绩比较 基准 为中 信标 普全 债指数 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年 经济 增长 预期 在小 幅区间 震荡 ， 政府 为长 远 规划计 ， 转变 过往 以投 资 刺激经 济模
式， 如 此 对于 实体 经济 的 冲击不 可避 免 ， 产 能过 剩 和负债 率过 高的 行业 首当 其冲 ， 但 相应 的
平抑政 策也 会出 台 ， 实 施 降准以 缓冲 外汇 占款 过快 下降可 能性 最大 。 通胀 水 平由于 基数 原因
较上半年 有所上升 ，全年 将低于 3% ，仍处 于相对 合 理水平， 这也为货 币政策 留出空间 。在
央行防 风险 、 控制 信贷 过 快增长 的基 调下 ， 债券 市 场下半 年仍 会出 现波 动 ， 但三季 度后 资金
面有望改善 ，回购 利率预 期处于中长 期 3-3.5% 中枢 ，有助于稳 定收益 率在一 个合理位置 。
权益市 场将 关注 波段 性机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人为 确保 基金 估值工 作符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ， 确 保 基金资 产
估值的 公平 、 合理 ， 有 效 维护投 资人 的利 益 ， 设 立 了浦银 安盛 基金 管理 有限 公司估 值委 员会
（以下 简称 “ 估值 委员 会 ” ） ， 制定 了估 值政 策和 估值程 序 。 估 值委 员会 成 员由公 司分 管高
管、 金融 工程 部负 责人 、 研究部 负责 人 、 合 规风 控 部负责 人 、 基 金运 营部 负 责人组 成 。 估 值
委员会 成员 均具 有5 年以 上专业 工作 经历 ， 具备 良 好的专 业经 验 、 胜 任能 力 和独立 性 。 估 值
委员会 的职 责主 要包 括： 保证基 金估 值的 公平 、合 理；制 订健 全、 有效 的估 值政策 和程 序 ；
确保对 投资 品种 进行 估值 时估值 政策 和 程 序的 一贯 性；定 期对 估值 政策 和程 序进行 评 价 等 。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
11
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
利益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金 管理 人与 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司签 订了 《 中债 收益 率曲 线和 中 债估值 最
终用户 服务 协议 》。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 《 基金 合同 》 第 十七 部分第 三条 约定 ， 在封 闭 期内 ， 本 基金 不对 A 类 份 额与 B 类
份额进 行收 益分 配。
本基金 自2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 期间未 进行 收益 分配 ， 符 合相关 法 律
法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 本托 管人 严格 遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律 法规、
《浦银 安盛 增利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《浦 银安 盛增 利分 级 债券型 证券 投
资基金 托管 协议 》 的有 关 约定 ， 诚 实、 尽责 地履 行 了基金 托管 人义 务 ， 不 存 在损害 本基 金份
额持 有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人根 据 国家有 关法 律法 规 、 基 金 合同 、 托 管协 议的 规定 ， 对本基 金的
投资运 作 、 基 金资 产净 值 计算 、 基 金费 用开 支等 方 面进行 了必 要的 监督 、 复 核和审 查 ， 未 发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
12
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资
组合报 告等 内容 ， 认为 复 核内容 真实 、 准确 、 完整 ， 不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈述 或者 重大
遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 增利 分级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 136,359.54 35,216,290.82
结算备 付金
104,640,080.71 25,029,560.99
存出保 证金
195,485.50 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,035,260,373.21 1,943,369,931.59
其中： 股票 投资
7,781,485.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
2,027,478,888.21 1,943,369,931.59
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
938,744.06 21,813,373.45
应收利 息 6.4.7.5 34,750,359.71 41,824,016.58
应收股利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,175,921,402.73 2,067,503,173.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
13
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,126,375,251.69 1,048,799,138.70
应付证 券清 算款
917,452.10 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
621,543.65 593,996.65
应付托 管费
177,583.91 169,713.33
应付销 售服 务费
310,771.85 296,998.34
应付交 易费 用 6.4.7.7 45,436.04 6,857.70
应交税 费
- -
应付利 息
551,725.65 235,672.02
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 303,149.47 640,000.00
负债合 计
1,129,302,914.36 1,050,742,376.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 905,860,918.69 905,860,918.69
未分配 利润 6.4.7.10 140,757,569.68 110,899,878.00
所有者 权益 合计
1,046,618,488.37 1,016,760,796.69
负债和 所有 者权 益总 计
2,175,921,402.73 2,067,503,173.43
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.155 元 ， 基 金 份 额 总 额
905,860,918.69 份。
6.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 增利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
一、收入
58,026,043.79 101,392,788.72
1. 利息 收入
46,501,697.51 36,277,803.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 817,444.00 658,688.58
债券利 息收 入
45,684,253.51 35,567,506.49
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 51,608.75
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
28,147,952.73 14,765,848.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,403,745.06 13,845.00
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 38,823,898.79 14,752,003.53
资 产 支 持 证 券 投 资收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 727,799.00 -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -16,623,606.45 50,349,136.37
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
28,168,352.11 12,794,520.24
1 ．管 理人 报酬
3,747,436.79 3,284,519.24
2 ．托 管费
1,070,696.27 938,434.12
3 ．销 售服 务费
1,873,718.53 1,642,259.65
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 98,595.67 22,121.10
5 ．利 息支 出
21,130,804.93 6,654,653.00
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
21,130,804.93 6,654,653.00
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 247,099.92 252,533.13
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
29,857,691.68 88,598,268.48
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
29,857,691.68 88,598,268.48
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 增利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
905,860,918.69 110,899,878.00 1,016,760,796.69
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 29,857,691.68 29,857,691.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
- - -
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
15
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
905,860,918.69 140,757,569.68 1,046,618,488.37
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
905,860,918.69 1,938,975.97 907,799,894.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 88,598,268.48 88,598,268.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
905,860,918.69 90,537,244.45 996,398,163.14
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 郁蓓 华，主 管会 计工 作负 责人 ：郁蓓 华， 会计 机构 负责 人：赵 迎华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛增利 分级债券 型 证券投资基金 ( 以下简称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管
理委员会（ 以下简 称 “中 国证监会 ” ）证监 许可[2011]1704 号文 《关于核 准 浦 银安盛增 利
分级债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准 ， 由 浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 于
2011 年11 月7 日至2011 年 12 月 7 日向 社会 公开 募 集， 募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
16
所（特 殊普 通合 伙） 验证 并出具 安永 华明(2011) 验 字第 60951783_B01 号验 资 报告后 ，向 中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同于2011 年 12 月 13 日正 式生 效。 本基 金设立 时募集
的扣除 认购 费后 的实 收基 金（本 金） 为人 民币 905,197,332.55 元， 在募 集期 间产生 的活 期
存款利息为人 民币 663,586.14 元， 以上实收 基金（ 本息）合 计为 人民币 905,860,918.69
元，折 合 905,860,918.69 份基金 份额 。本 基金 为契 约型。 本基 金的 基金 管理 人为浦 银安 盛
基金管 理有 限公 司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司 ， 基 金 托管人 为上 海银
行股份 有限 公司 。
本基金 通过 基金 资产 及收 益的不 同分 配安 排 ， 将 基金 份额分 成预 期收 益与 预期 风险不 同
的两个 类别 ， 即A 类份 额 和 B 类 份额 。 基金 发售 结 束后 ， 场 外、 场内 认购 的 全部份 额均 将按
照 7∶3 的比 例确 认为 A 类 份额和B 类 份额 。本 基金 基金合 同生 效后 进入 封闭 期，封 闭期 为
3 年 。本 基金 在封 闭期 结 束后进 入折 算期 ，折 算期 不超 过 10 个 工作 日。 在 折算期 ，基 金管
理人将 按照 基金 合同 约定 的折算 规则 ， 将A 类 份额 和B 类 份额 分别 折算 为浦 银安盛 稳健 增 利
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 份额 。本 基金 在 A 类份额 与 B 类 份额 折算 完 成后， 将转 型
为浦银 安盛 稳健 增利 债券 型证券 投资 基金 （LOF ） ， 其存续 期限 为不 定期 。
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （含 中
小板、创 业板及其 他经中 国证监会 核准上市 的股票） 、债券、 货币市场 工具、 权证、资 产 支
持证券 以及 法律 、 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符 合中国 证监 会的
相关规 定） 。
本基金 主要 投资 于国 内依 法发行 、上 市的 国债 、央 行票据 、金 融债 、企 业债 、公司 债 、
可转换 债券 、 短期 融资 券 、 可 分离 债券 、 资 产支 持 证券 、 债 券回 购和 银行 存 款等固 定收 益类
证券品 种。 本基 金也 可投 资于非 固定 收益 类证 券品 种。本 基金 不直 接从 二级 市场买 入股 票 、
权证等 权益 类资 产 ， 但 可 以参与 一级 市场 新股 或增 发新股 的申 购 ， 并 可持 有 因可转 债转 股所
形成的 股票 、 因 所持 股票 所 派发的 权证 以及 因投 资可 分离债 券而 产生 的权 证等 以及法 律法 规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他非 固定 收益 类证 券品种 。 因 上述 原因 持有 的 股票和 权证 等
资产， 本基 金将 在其 可交 易之日 起 的90 个交 易日 内 卖出。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 ，并 可依据 届时 有效 的法 律法 规适时 合理 地调 整投 资范 围。
本基金 在封 闭期 间 ， 投 资 于固定 收益 类资 产的 比例 不低于 基金 资产 的80% ， 投 资于非 固
定收益 类资 产的 比例 不高 于基金 资产 的20% 。 封 闭期 满转为 上市 交易 开放 式基 金后 ， 投 资 于
固定收 益类 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ， 投 资 于非固 定收 益类 资产 的比 例不高 于基 金
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
17
资产 的20% ，其 中， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金在转型 为浦银安盛 稳健增利债券 型证券投资 基金(LOF) 后，其投 资目标 、投资范
围等将 保持 不变 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中信 标普 全债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 于 2013 年8 月27 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 和 38
项具体会计准则、其 后颁 布的应用指南、解释 以及 其他相关规定（以下 合称 “ 企业会计准
则 ” ） 编 制， 同时 ， 对 于在 具体会 计核 算和 信息 披露 方面 ， 也 参考 了中 国证 券 业协会 制定 的
《证券投 资基金会 计核算 业务指引》 、中国 证监会制 定的《关 于进一步 规范证 券投资基 金 估
值业务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务及 份额 净 值计价 有关
事项的 通知 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》
第2 号 《 年度 报告 的内 容 与 格式 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报规 则 》 第3 号 《 会计 报表 附
注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》及
其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2013 年01 月01 日至 6 月 30 日 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国 家税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调 整 证券 （股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年9 月19 日 起 ， 调整由 出让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
18
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ，自2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定 ， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 ， 债 券的 利息 收 入、 储蓄 存款 利
息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业和 银行 在向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴20%的个人
所得税 ；
根据财政部、国家 税务总 局、中国证监会财 税[2012]85 号文《关 于实施上市 公司股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 的规 定，自 2013 年 1 月1 日 起 ，证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ， 持 股期限 在 1 个月 以内 （ 含1 个月 ） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 在1 个月 以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂 减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于储 蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知 》 的 规定 ， 自2008 年10 月9 日 起 ， 对储蓄 存款 利息
所得暂 免征 收个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系 的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
19
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 ， 并 以一 般交 易 价格为 定价
基础。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
3,747,436.79 3,284,519.24
其中：支付销售机 构的客户
维护费
981,370.53 1,149,654.20
注：在通常 情况下 ，基金 管理费按前 一日的 基金资 产净值的 0.7%的 年费率 计 提。计算
方法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
20
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,070,696.27 938,434.12
注：在通常 情况下 ，基金 托管费按前 一日的 基金资 产净值的 0.2%的 年费率 计 提。计算
方法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托 管费划款 指令， 基金托管 人复核后 于次月 前 2 个工 作日内 从基金 财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上海银 行股 份有 限公 司 760,909.99
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 521,075.16
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 20,705.04
合计 1,302,690.19
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上海银 行股 份有 限公 司 728,991.98
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 721,031.60
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 151,410.04
合计 1,601,433.62
注： 在通常 情况 下， 本基 金的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.35% 年费 率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.35%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月支 付 ， 由 基金 管理 人 向基金 托管
人发送 基金 销售 服务 费划 款指令 ， 基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 划
出， 由基 金管 理人 按 相 关 合同规 定支 付给 基金 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等 ， 支 付
日期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
21
本基金 在本 报告 期未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
浦银安 盛增 利分 级债 券 A
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛增 利分 级债 券A 。
浦银安 盛增 利分 级债 券 B
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛增 利分 级债 券B 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
浦银安盛增利分级债 券 A
除基金管理人之外的其他 关联方在本报告期末及上 年度末均未持有浦银安盛 增利分级
债券A 。
浦银安盛增利分级债 券 B
除基金管理人之外的其他 关联方在本报告期末及上 年度末均未持有浦银安盛 增利分级
债券B 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余额 当期 利 息收 入
上 海 银 行- 活期
存款
136,359.54 71,991.27 47,561,524.90 226,810.92
上 海 银 行- 定期
存款
- - - 249,750.00
注： 本基 金的 活期 银行 存 款及定 期银 行存 款由 基金 托管行 上海 银行 保管 ， 按 约定利 率计
息。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 在本 报告 期无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2013 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
22
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额109,875,435.19 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
1280167 12赣水 投债 2013-07-04 100.67 200,000 20,134,000.00
1280197 12 北京 建工 债 2013-07-04 101.02 200,000 20,204,000.00
1280203 12迁安 债 2013-07-04 102.26 200,000 20,452,000.00
1282004
12湖交 投
MTN1
2013-07-04 105.17
100,000
10,517,000.00
1282063
12渝文 资
MTN2
2013-07-04 101.22
100,000
10,122,000.00
1282063
12渝文 资
MTN2
2013-07-09 101.22
100,000
10,122,000.00
1282442
12陕电 子
MTN1
2013-07-09 102.49
208,000
21,317,920.00
合计
- - 1,108,000 112,868,920.00
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额1,016,499,816.50 元， 于 2012 年 7 月 1 日 到期 。 该类 交易 要 求本基 金在 回
购期内持 有的证券 交易所 交易的债 券和/或 在新质押 式回购下 转入质押 库的债 券，按证 券 交
易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 7,781,485.00 0.36
其中： 股票 7,781,485.00 0.36
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
23
2 固定收 益投 资 2,027,478,888.21 93.18
其中： 债券 2,027,478,888.21 93.18
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,776,440.25 4.82
6 其他各 项资 产 35,884,589.27 1.65
7 合计 2,175,921,402.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,781,485.00 0.74
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技 术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,781,485.00 0.74
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
24
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 000731 四川美 丰 779,900 6,480,969.00 0.62
2 002031 巨轮股 份 232,235 1,300,516.00 0.12
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000731 四川美 丰 53,015,058.18 5.21
2 002031 巨轮股 份 13,523,293.44 1.33
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按 买入 成交 金额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额 超出 期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000731 四川美 丰 34,639,961.36 3.41
2 002031 巨轮股 份 9,449,992.60 0.93
注： “本 期累 计卖 出金 额 ” 按 卖出 成交 金额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 66,538,351.62
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 44,089,953.96
注： “买 入股 票的 成本 ” 和 “ 卖出 股票 的收 入” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交
数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
25
例（％ ）
1 国家债 券 58,713,502.80 5.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,209,897,736.97 115.60
5 企业短 期融 资券 39,672,000.00 3.79
6 中期票 据 132,757,000.00 12.68
7 可转债 586,438,648.44 56.03
8 其他 - -
9 合计 2,027,478,888.21 193.72
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 113001 中行转 债 1,154,890 115,616,037.90 11.05
2 113003 重工转 债 993,020 108,556,946.40 10.37
3 110020 南山转 债 904,720 90,390,575.20 8.64
4 113002 工行转 债 719,240 78,670,471.20 7.52
5 122112 11 沪 大众 500,010 54,001,080.00 5.16
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情 况说明
本基金 为债 券型 基金 ，不 参与股 指期 货交 易。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
26
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 不存在 本期被监管 部门立 案调查 或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.10.2 报 告期 内， 本基 金 不存在 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 投资 的情 况。
7.10.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 195,485.50
2 应收证 券清 算款 938,744.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,750,359.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,884,589.27
7.10.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113001 中行转 债 115,616,037.90 11.05
2 113003 重工转 债 108,556,946.40 10.37
3 110020 南山转 债 90,390,575.20 8.64
4 113002 工行转 债 78,670,471.20 7.52
5 110015 石化转 债 49,134,398.60 4.69
6 110016 川投转 债 40,151,504.00 3.84
7 127001 海直转 债 28,269,414.90 2.70
8 110022 同仁转 债 15,812,267.40 1.51
9 110013 国投转 债 15,088,843.00 1.44
10 125887 中鼎转 债 7,962,819.14 0.76
11 110018 国电转 债 5,395,496.00 0.52
12 110007 博汇转 债 3,755,445.20 0.36
13 110012 海运转 债 3,138,600.00 0.30
14 110019 恒丰转 债 2,342,780.00 0.22
15 110017 中海转 债 369,040.00 0.04
7.10.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
27
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
浦银
安盛
增利
分级
债券
A
11,068 57,291.53 185,721,585.87 29.29% 448,381,068.50 70.71%
浦银
安盛
增利
分级
债券
B
11,295 24,060.05 77,016,542.73 28.34% 194,741,721.59 71.66%
合计 22,363 40,507.13 262,738,128.60 29.00% 643,122,790.09 71.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
浦银安 盛增 利 分 级债 券A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 全 国 社 保 基 金 二 零
一组合
9,157,303.00 4.43%
2 中 信 证 券 － 中 信 －
中 信 证 券 季 季 增 利
纯 债 集 合 资 产 管 理
计划
8,324,280.00 4.03%
3 华 西 证 券 有 限 责 任
公司
7,714,716.00 3.74%
4 中 国 交 通 建 设 集 团
有 限 公 司 企 业 年 金
计划－ 交通 银行
7,382,809.00 3.58%
5 人 保 投 资 控 股 有 限 7,324,130.00 3.55%
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
28
公司- 委 托证券 投资
户
6 建 信 人 寿 保 险 有 限
公 司 － 分 红 保 险 产
品
7,184,625.00 3.48%
7 中 国 第 一 汽 车 集 团
公 司 企 业 年 金 计 划
－中国 工商 银行
6,509,689.00 3.15%
8 国 投 信 托 有 限 公 司
－ 国 投 瑞 兴 证 券 投
资资金 信托
6,272,053.00 3.04%
9 太 平 人 寿 保 险 有 限
公司
5,254,484.00 2.54%
10 南 方 基 金 公 司 － 浦
发 － 湖 南 新 能 源 创
业投资基金企业
（有限 合伙 ）
4,850,981.00 2.35%
浦银安 盛增 利分 级债 券B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 全 国 社 保 基 金 二 零
二组合
13,153,600.00 14.49%
2 海 通 资 管 － 上 海 银
行 － 海 通 赢 家 系 列
－ 月 月 赢 集 合 资 产
管理计 划
8,950,000.00 9.86%
3 中 国 大 唐 集 团 财 务
有限公 司
8,556,183.00 9.42%
4 全 国 社 保 基 金 一 零
零三组 合
6,200,700.00 6.83%
5 海 通 资 管 － 上 海 银
行 － 海 通 月 月 财 集
合资产 管理 计划
5,300,000.00 5.84%
6 全 国 社 保 基 金 一 零
零七组 合
4,935,937.00 5.44%
7 安 信 证 券 － 工 行 －
安 信 证 券 瑞 丰 债 券
分 级 集 合 资 产 管 理
计划
3,861,122.00 4.25%
8 齐 鲁 证 券 － 工 行 －
齐鲁金 债基 1 号分
级 型 集 合 资 产 管 理
计划
3,124,100.00 3.44%
9 全 国 社 保 基 金 二 一 2,947,303.00 3.25%
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
29
一组合
10 全 国 社 保 基 金 一 零
零四组 合
1,919,003.00 2.11%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 开放 式基金
浦银安 盛增 利
分级债 券 A
700.15 0.0001%
浦银安 盛增 利
分级债 券 B
300.07 0.0001%
合计 1,000.22 0.0001%
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 浦银安 盛增 利分 级债 券 A 浦银安 盛增 利分 级债 券 B
基金合 同生 效日(2011 年12 月13
日) 基 金份 额总 额
634,102,654.37 271,758,264.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 634,102,654.37 271,758,264.32
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 634,102,654.37 271,758,264.32
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人总 经理 郁蓓 华女士 经 2013 年第 二次 股东会 会议 审议 批准 ，自 2013 年 3
月起出 任公 司第 二届 董事 会董事 。基 金管 理人 于2 季度就 上述 事项 完成 向监 管机关 的报 备 。
另外， 朱敏 奕女 士 自2013 年 3 月 起出 任公 司职 工监 事。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
30
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ，
未有改 聘情 况发 生。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商 的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证券股
份有限 公司
1 44,089,953.96 100.00% 39,015.23 100.00%
-
海通证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财 务状 况良 好、 经营 管 理规范 、内 部管 理制 度健 全、风 险管 理严 格；
具备基 金运作所 需的高 效、安全 的通讯条 件，交 易设施满 足基金进 行证券 交易的 需
要；
具 备较 强的 综合 研究 能 力，能 及时 、全 面地 为基 金提供 研究 服务 支持 ；
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘 要
31
佣 金费 率合 理；
本 基金 管理 人要 求的 其 他条件 。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 租用 证券公 司交 易的 单元 变动 情况。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
招 商 证 券 股
份有限 公司
311,358,249.70 28.20% 13,380,260,000.00 11.70% - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
792,657,743.43 71.80% 100,959,600,000.00 88.30% - -
浦银安盛基金管理有 限公 司
二〇一三年八月二十 七日
