南 方 现 金 增利 基 金 2013 年 半 年 度报 告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投 资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 39
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方现 金增 利基 金
基金简 称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总额 26,367,576,676.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 20,507,976,549.41 份 5,859,600,126.95 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。
投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置
目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策
略，并 结合 市场 环境 适时 进行回 购套 利等 操作
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（ 至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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办公地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价 值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益每 月集 中支 付并 按 1 元 面值 结转 为基 金份额 。
基金级 别 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年6 月30 日 )
报告期( 2013 年 1 月1 日 -
2013 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 559,473,644.28 468,213,396.68
本期利 润 559,473,644.28 468,213,396.68
本期净 值收 益率 1.8593% 1.9804%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 20,507,976,549.41 5,859,600,126.95
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 31.6296% 15.0146% 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3080% 0.0037% 0.1126% 0.0000% 0.1954% 0.0037%
过去三 个月 0.9185% 0.0027% 0.3418% 0.0000% 0.5767% 0.0027%
过去六 个月 1.8593% 0.0024% 0.6810% 0.0000% 1.1783% 0.0024%
过去一 年 3.8189% 0.0025% 1.3801% 0.0000% 2.4388% 0.0025%
过去三 年 11.9563% 0.0036% 4.3874% 0.0002% 7.5689% 0.0034%
自基金 合同
生效日 起至
今
31.6296% 0.0065% 18.7013% 0.0020% 12.9283% 0.0045%
南方现 金增 利货 币 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3281% 0.0037% 0.1126% 0.0000% 0.2155% 0.0037%
过去三 个月 0.9789% 0.0027% 0.3418% 0.0000% 0.6371% 0.0027%
过去六 个月 1.9804% 0.0024% 0.6810% 0.0000% 1.2994% 0.0024%
过去一 年 4.0673% 0.0025% 1.3801% 0.0000% 2.6872% 0.0025%
过去三 年 12.7615% 0.0036% 4.3874% 0.0002% 8.3741% 0.0034%
自基金 合同
生效日 起至
今
15.0146% 0.0051% 5.7349% 0.0002% 9.2797% 0.0049%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 相关 法律 法规 ， 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起 3 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金
各项资 产配 置比 例达 到基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至2008 年 8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） （自2008 年8 月27 日起 ）
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基 金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘朝阳
本 基 金 基
金经理
2011 年 10
月 17 日
- 5
女 ， 北 京 大 学 光 华 管 理
学院金融硕士学位，
2007 年 7 月加 入南 方基
金， 具 有基 金从 业资 格，
历 任 南 方 基 金 公 司 固 定
收 益 研 究 员 、 债 券 交 易
员 及 固 定 收 益 部 宏 观 策
略 高 级 研 究 员 。 2011
年 5 月至 今， 任南 方 50
债基金 经理 ；2011 年 10
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 基
金经理 ；2013 年 5 月至
今 ， 任 南 方 中 票 基 金 经
理。
韩亚庆
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 执 行 总
监
2008 年 11
月 11 日
- 12
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金
从业资 格。2000 年 开始
从 事 固 定 收 益 类 证 券 承
销 、 研 究 与 投 资 管 理 ，
曾 任 职 于 国 家 开 发 银 行
资 金 局 、 全 国 社 会 保 障
基金理事会投资部。
2008 年加 入南 方基 金，
2010 年 5 月至 今， 担任
固 定 收 益 部 副 总 监 、 执
行总监 ； 2008 年11 月至
今 ， 任 南 方 现 金 基 金 经
理；2010 年11 月至 今，
任 南 方 广 利 基 金 经 理 ；
2013 年 4 月至 今， 任南
方永利 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方现金 增利 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求 最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公 开 竞 价 同 日反向 交 易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年,市场 对经 济的预期经历 了强复苏 、 弱复苏到不复 苏的转变 ， 成为影响市场 情
绪的重要因素 ，而通胀 整 体温和，不是 市场主要 关 注焦点。政府 对经济下 行 的容忍度提 高，更注
重控风险，调 结构，频 频 出台规范整顿 政策。一 季 度，在外汇占 款大幅增 加 的情况下， 资金面保
持充裕 ；而 二季 度央 行货 币政策 逐渐 转向 中性 ，市 场资金 面波 动加 大， 特别 是在 6 月央 行态 度 坚
决，叠 加年 中因 素， 市场 情绪一 度陷 入恐 慌，1 天到 14 天回 购利 率一 度飙 升 至 10% 以 上。 中长 期
债券体 现对 经济 不好 的担 忧， 收益 率略 有下 行； 中 短期债 券受 到年 中资 金面 的冲击 ， 收益 率上 升；
整体收 益率 曲线 呈现 平坦 化和倒 挂的 形态 。货 币市 场收益 率 在 6 月 大幅 上升 ，上升 幅度 和速 度 均南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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为近几 年之 最 。1 年期 各评 级短融 收益 率 较 3 月 底均 上升超 过 100bp ， 较年 初也 上升50bp 左右 ；3
个月shibor 从3.88% 左 右 的水平 一路 攀升 至 5.8% 左 右。 在 巨大 利差 的影 响下 ， 货币基 金普 遍遭 受
了大量 赎回 ， 平均 规模 较 一季度 末缩 水一 半左 右 。 上半年 ， 现金 增利 在保 证 基金流 动性 的情 况下 ，
保持了 存款 和短 融的 较高 仓位， 将大 量资 金集 中安 排在6 月到 期， 久期 配置 由中性 逐渐 趋于 防 守 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.8593% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。B 级基 金净
值收益 率 为1.9804% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，下 半年经济 增 速回落趋势较 为明显， 保 增长压力加大 ，通胀整 体 风险不大。就 业
问题不 大的 情况 下 ， 政 府 不会启 动过 激的 政策 刺激 。 在 去杠 杆、 控风 险的 总 体思路 不变 的情 况下 ，
货币政策仍将 维持中性 态 度，年内资金 面最宽松 和 最紧张的时期 都过去了 。 下半年资金 利率的平
均水平较上半 年将会上 升 ，较为显著抬 升短端利 率 的底部。6 月 底货币市 场 收益率均具 有非常好
的配置价值和 交易价值 ， 但下半年货币 市场仍有 波 动。因此，现 金增利基 金 将维持适中 久期，保
持对银行存款 和短融的 重 点配置，适当 配置逆回 购 和浮息债，在 保持基金 良 好流动性的 同时提高
静态收益，同 时积极灵 活 把握市场波段 操作。我 们 将密切跟踪经 济走势、 政 策和资金面 的情况，
保持“ 稳健 有序 、积 极主 动”的 管理 风格 ，争 取为 投资者 创 造 理想 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门 机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中 以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 1,027,687,040.96 元, 实 际 分 配 收 益
1,027,687,040.96 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金增利基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》 、 《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规 和
基金合同的有 关规定， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了基金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配 等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 增 利基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公司在南 方 现金增利基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金 费用 开支等 问题 上， 严 格
遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基金 信 息披露特别 规定》 等
有关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2013 年半年度报 告
中财务指标、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容进行了 核 查，以上内 容真实、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 10,008,225,883.16 30,709,562,766.67 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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结算备 付金
- -
存出保 证金
- 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.4.2 18,553,086,033.84 18,793,777,078.83
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
18,553,086,033.84 18,793,777,078.83
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - 3,055,507,663.26
应收证 券清 算款
382,651,043.56 -
应收利 息 6.4.4.5 335,184,392.43 627,127,064.19
应收股 利
- -
应收申 购款
325,553,271.43 22,881,880.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - 145,000.00
资产总 计
29,604,700,624.42 53,209,251,453.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,164,597,297.70 4,158,242,753.37
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,113,334.98 689,419.00
应付管 理人 报酬
13,049,785.39 13,882,048.13
应付托 管费
3,954,480.45 4,206,681.27
应付销 售服 务费
6,284,098.71 6,192,955.77
应付交 易费 用 6.4.4.7 285,260.37 309,767.31
应交税 费
- -
应付利 息
1,294,177.00 2,047,393.04
应付利 润
45,722,887.17 92,860,306.69
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 822,626.29 884,666.39
负债合 计
3,237,123,948.06 4,279,315,990.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 26,367,576,676.36 48,929,935,462.60
未分配 利润 6.4.4.10 - -
所有者 权益 合计
26,367,576,676.36 48,929,935,462.60
负债和 所有 者权 益总 计
29,604,700,624.42 53,209,251,453.57
注： 报 告截 止日2013 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额26,367,576,676.36
份，其 中A 级基 金份 额总 额 20,507,976,549.41 份，B 级 基金 份额 总额5,859,600,126.95 份。
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
一、收入
1,263,252,433.17 936,091,353.52
1.利息 收入
1,193,021,350.43 891,106,348.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 820,767,244.20 579,863,121.53
债券利 息收 入
361,687,201.84 284,367,341.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,566,904.39 26,875,884.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
70,223,657.07 44,944,838.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 70,223,657.07 44,944,838.13
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 7,425.67 40,167.19
减： 二 、费用
235,565,392.21 143,339,399.40
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 89,653,250.60 55,936,772.25
2．托 管费 6.4.7.2.2 27,167,651.81 16,950,537.05
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 39,120,168.69 24,667,083.91
4．交 易费 用 6.4.4.18 - -
5．利 息支 出
79,320,322.37 45,434,894.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
79,320,322.37 45,434,894.80
6．其 他费 用 6.4.4.19 303,998.74 350,111.39
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,027,687,040.96 792,751,954.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,027,687,040.96 792,751,954.12
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
48,929,935,462.60 - 48,929,935,462.60
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,027,687,040.96 1,027,687,040.96
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-22,562,358,786.24 - -22,562,358,786.24
其中：1.基 金申 购款 118,605,488,134.10 - 118,605,488,134.10
2.基金 赎回 款 -141,167,846,920.34 - -141,167,846,920.34
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -1,027,687,040.96 -1,027,687,040.96
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
26,367,576,676.36 - 26,367,576,676.36
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
24,361,918,497.94 - 24,361,918,497.94
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 792,751,954.12 792,751,954.12
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
14,074,166,769.60 - 14,074,166,769.60
其中：1.基 金申 购款 107,420,312,597.35 - 107,420,312,597.35 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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2.基金 赎回 款 -93,346,145,827.75 - -93,346,145,827.75
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -792,751,954.12 -792,751,954.12
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
38,436,085,267.54 - 38,436,085,267.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金 派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 8,225,883.16
定期存 款 10,000,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,400,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 6,600,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计： 10,008,225,883.16
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
18,553,086,033.84 18,562,817,500.00 9,731,466.16 0.0369%
合计
18,553,086,033.84 18,562,817,500.00 9,731,466.16 0.0369%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 123,897.65
应收定 期存 款利 息 26,068,916.01
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 308,991,578.77
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 335,184,392.43
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 285,260.37
合计 285,260.37
6.4.4.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 5,965.87
应付申 购款 利息 338,972.60
预提费 用 227,687.82
合计 822,626.29
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 25,854,819,911.25 25,854,819,911.25
本期申 购 66,825,795,142.34 66,825,795,142.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -72,172,638,504.18 -72,172,638,504.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 20,507,976,549.41 20,507,976,549.41
金额单 位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 23,075,115,551.35 23,075,115,551.35
本期申 购 51,779,692,991.76 51,779,692,991.76
本期赎 回( 以"-" 号填列) -68,995,208,416.16 -68,995,208,416.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,859,600,126.95 5,859,600,126.95
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币元
南方现 金增 利货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 559,473,644.28 - 559,473,644.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -559,473,644.28 - -559,473,644.28
本期末 - - - 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 468,213,396.68 - 468,213,396.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -468,213,396.68 - -468,213,396.68
本期末 - - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 229,587.96
定期存 款利 息收 入 819,882,299.72
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 655,356.52
合计 820,767,244.20
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.4.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 15,918,736,438.92
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
15,502,475,329.46
减:应 收利 息总 额 346,037,452.39
债券投 资收 益 70,223,657.07
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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6.4.4.15 股 利收 益
注：无 。
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
注：无 。
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 7,425.67
合计 7,425.67
6.4.4.18 交 易费 用
注：无 。
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 69,920.30
信息披 露费 148,767.52
其他 300.00
银行汇 划费 67,010.92
账户维 护费 18,000.00
合计 303,998.74
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
宣告日 分配收 益所 属期 间
2013 年度
－第7 号收 益支 付公 告 2013 年7 月12 日 自 2013-06-17 至 2013-07-15 止
－第8 号收 益支 付公 告 2013 年8 月14 日 自 2013-07-16 至 2013-08-15 止
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 23 页 共 41 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 41 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
89,653,250.60 55,936,772.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
14,698,171.24 9,606,853.80
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,167,651.81 16,950,537.05
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 10,458,179.85 40,500.58 10,498,680.43
华泰证 券 523,840.48 3,023.59 526,864.07
南方基 金 3,269,376.81 853,968.58 4,123,345.39
兴业证 券 362,561.83 3,654.29 366,216.12
合计 14,613,958.97 901,147.04 15,515,106.01
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 7,980,930.15 32,852.37 8,013,782.52
华泰证 券 358,817.44 2,332.63 361,150.07
南方基 金 1,664,584.42 580,466.92 2,245,051.34
兴业证 券 199,752.98 2,684.25 202,437.23 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 25 页 共 41 页
合计 10,204,084.99 618,336.17 10,822,421.16
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和B 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 172,878,580.82 447,625,981.78 - - 3,653,650,000.00 788,306.74
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
华泰联合证券 10,005,301.37 - - - - -
中国工商银行 206,636,209.29 60,434,696.67 - - 504,400,000.00 1,468,553.31
兴业证券 100,503,104.68 - - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基金会 - - 8,236,775.50 0.03%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 26 页 共 41 页
关联方 名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有 的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业证券 - - 50,000,000.00 0.22%
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行－
活期存款
8,225,883.16 229,587.96 37,480,500.22 76,960.63
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
520,010,503.45 56,794,006.15 -17,330,865.32 559,473,644.28 -
南方现 金增 利货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
443,593,455.74 54,426,495.14 -29,806,554.20 468,213,396.68 -
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场 债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额3,164,597,297.70 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
090205 09 国开05 2013 年7 月1 日 99.93 2,500,000 249,825,000.00
090213 09 国开13 2013 年7 月1 日 100.58 2,000,000 201,160,000.00
090306 09 进出06 2013 年7 月1 日 100.31 700,000 70,217,000.00
090411 09 农发11 2013 年7 月1 日 100.16 600,000 60,096,000.00
100209 10 国开09 2013 年7 月1 日 99.75 1,500,000 149,625,000.00
100230 10 国开30 2013 年7 月1 日 99.38 1,400,000 139,132,000.00
120233 12 国开33 2013 年7 月1 日 98.14 1,500,000 147,210,000.00
120238 12 国开38 2013 年7 月1 日 99.95 1,400,000 139,930,000.00
120314 12 进出14 2013 年7 月1 日 99.99 300,000 29,997,000.00
120419 12 农发19 2013 年7 月1 日 99.99 5,600,000 559,944,000.00
130210 13 国开10 2013 年7 月1 日 99.98 1,600,000 159,968,000.00
130211 13 国开11 2013 年7 月1 日 100.33 2,100,000 210,693,000.00
130214 13 国开14 2013 年7 月1 日 99.89 3,000,000 299,670,000.00
130215 13 国开15 2013 年7 月1 日 99.88 3,000,000 299,640,000.00
058031 05 中信债1 2013 年7 月1 日 98.98 1,150,000 113,827,000.00
088028 08 合肥建投债 2013 年7 月1 日 102.00 1,000,000 102,000,000.00
0882022 08 华能集MTN2 2013 年7 月1 日 100.12 500,000 50,060,000.00
0882026 08 中铝MTN2 2013 年7 月1 日 100.28 1,000,000 100,280,000.00
0982006 09 铁道部MTN1 2013 年7 月1 日 99.30 400,000 39,720,000.00
1082162 10 首发MTN1 2013 年7 月1 日 100.11 1,000,000 100,110,000.00
合计
32,250,000 3,223,104,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具 风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 28 页 共 41 页
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策 ，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管 行中 国工 商银 行 ， 其他定 期存 款存 放在 上海 银行股 份有 限公 司、 中信 银行股 份有 限公 司、
兴业银行股份 有限公司 、 交通银行 股份 有限公司 、 广发银行股份 有限公司 、 光大银行股 份有限公
司、平安银行 股份有限 公 司、上海浦东 发展银行 股 份有限公司、 北京银行 股 份有限公司 、民生银
行股份有限公 司以及华 夏 银 行股份有限 公司，与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金的基金
管理人 建立 了信 用风 险管 理流程 ，不 投资 于短 期信 用评级 在 A-1 级 以下 或长 期信用 评级 在 AAA 级
以下的债券， 通过对投 资 品种信用等级 评估来控 制 证券发行人的 信用风险 ， 且通过分散 化投资以
分散信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 29 页 共 41 页
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 180 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借 入短期 资金应对 流 动性需求，正 回购上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 以及 基金资 产净 值 的20% 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险 ， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 此外 还持 有银 行存 款、 结 算备 付金 、
买入返售金融 资产等利 率 敏感性资产， 因此存在 相 应的利率风险 。本基金 的 基金管理人 每日通过
“影子 定价 ” 对 本基 金面 临的市 场风 险进 行监 控， 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 ，
并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 10,008,225,883.16 - - - 10,008,225,883.16
交易性 金融 资产 14,286,306,402.88 4,266,779,630.96 - - 18,553,086,033.84
应收证 券清 算款 - - - 382,651,043.56 382,651,043.56
应收利 息 - - - 335,184,392.43 335,184,392.43
应收申 购款 154,451,091.00 - - 171,102,180.43 325,553,271.43
其他资 产 - - - - -
资产总 计 24,448,983,377.04 4,266,779,630.96 - 888,937,616.42 29,604,700,624.42
负债
卖出回 购金 融资 产
款
3,164,597,297.70 - - - 3,164,597,297.70
应付赎 回款 - - - 1,113,334.98 1,113,334.98
应付管 理人 报酬 - - - 13,049,785.39 13,049,785.39
应付托 管费 - - - 3,954,480.45 3,954,480.45
应付销 售服 务费 - - - 6,284,098.71 6,284,098.71
应付交 易费 用 - - - 285,260.37 285,260.37
应付利 息 - - - 1,294,177.00 1,294,177.00
应付利 润 - - - 45,722,887.17 45,722,887.17
其他负 债 - - - 822,626.29 822,626.29
负债总 计 3,164,597,297.70 - - 72,526,650.36 3,237,123,948.06
利率敏 感度 缺口 21,284,386,079.34 4,266,779,630.96 - 816,410,966.06 26,367,576,676.36
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 30,709,562,766.67 - - - 30,709,562,766.67
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 11,223,426,083.35 7,570,350,995.48 - - 18,793,777,078.83 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 41 页
买入返 售金 融资 产 3,055,507,663.26 - - - 3,055,507,663.26
应收利 息 - - - 627,127,064.19 627,127,064.19
应收申 购款 200,184.10 - - 22,681,696.52 22,881,880.62
其他资 产 - - - 145,000.00 145,000.00
资产总 计 44,988,696,697.38 7,570,350,995.48 - 650,203,760.71 53,209,251,453.57
负债
卖出回 购金 融资 产
款
4,158,242,753.37 - - - 4,158,242,753.37
应付赎 回款 - - - 689,419.00 689,419.00
应付管 理人 报酬 - - - 13,882,048.13 13,882,048.13
应付托 管费 - - - 4,206,681.27 4,206,681.27
应付销 售服 务费 - - - 6,192,955.77 6,192,955.77
应付交 易费 用 - - - 309,767.31 309,767.31
应付利 息 - - - 2,047,393.04 2,047,393.04
应付利 润 - - - 92,860,306.69 92,860,306.69
其他负 债 - - - 884,666.39 884,666.39
负债总 计 4,158,242,753.37 - - 121,073,237.60 4,279,315,990.97
利率 敏 感度 缺口 40,830,453,944.01 7,570,350,995.48 - 529,130,523.11 48,929,935,462.60
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的 账 面价值 ， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
约 4,059.51 约2,116
市场利率上 升 25 个
基点
约-4,031.29 约-2,093
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 32 页 共 41 页
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 18,553,086,033.84 62.67
其中： 债券 18,553,086,033.84 62.67
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,008,225,883.16 33.81
4 其他各项 资产 1,043,388,707.42 3.52
5 合计 29,604,700,624.42 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,164,597,297.70 12.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过 基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：1 、 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
2、在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20 ％。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 33 页 共 41 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.74 12.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
5.10 -
2 30 天( 含) —60 天 12.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.53 -
3 60 天( 含) —90 天 19.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.66 -
4 90 天( 含) —180 天 42.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.80 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 16.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.77 12.00
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,338,575,027.16 20.25
其中： 政策 性金 融债 5,338,575,027.16 20.25
4 企业债 券 691,118,923.60 2.62
5 企业短期 融 资券 12,183,236,220.57 46.21
6 中期票 据 340,155,862.51 1.29 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 34 页 共 41 页
7 其他 - -
8 合计 18,553,086,033.84 70.36
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 3,450,068,326.80 13.08
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120419 12 农发 19 6,200,000 619,957,677.50 2.35
2 041261041 12 国 电集 CP004 4,800,000 480,072,355.20 1.82
3 100236 10 国开 36 4,800,000 477,931,891.93 1.81
4 120318 12 进出 18 4,300,000 430,105,088.59 1.63
5 011319003 13 国电 SCP003 3,500,000 349,902,644.53 1.33
6 130211 13 国开 11 3,400,000 341,138,663.99 1.29
7 090213 09 国开 13 3,000,000 301,746,291.28 1.14
8 110206 11 国开 06 3,000,000 300,289,375.68 1.14
9 130214 13 国开 14 3,000,000 299,680,922.23 1.14
10 130215 13 国开 15 3,000,000 299,636,336.97 1.14
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25(含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2291%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0786%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1792%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩 余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 35 页 共 41 页
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 382,651,043.56
3 应收利 息 335,184,392.43
4 应收申 购款 325,553,271.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,043,388,707.42
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方现
金增利
货币 A
405,260 50,604.49 779,119,923.89 3.80% 19,728,856,625.52 96.20%
南方现
金增利
货币 B
352 16,646,591.27 4,821,669,092.03 82.29% 1,037,931,034.92 17.71%
合计 405,612 65,006.89 5,600,789,015.92 21.24% 20,766,787,660.44 78.76%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 36 页 共 41 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金 增
利货 币A
33,033,824.64 0.1611%
南方现 金增
利货 币B
- -
合计
33,033,824.64 0.1253%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） ；2. 本 公司 高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金A/B 类 份额 ， 本
基金基 金经 理持 有本 基 金A/B 类 份额 的数 量区 间为100 万 份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,049,850,114.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,854,819,911.25 23,075,115,551.35
本报告 期基 金总 申购 份额 66,825,795,142.34 51,779,692,991.76
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 72,172,638,504.18 68,995,208,416.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,507,976,549.41 5,859,600,126.95
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理 职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “开 元300ETF ” ） 在
集中申 购 期 超过 沪深 300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ，然后 在建 仓期 大 比
例卖出 超过 沪深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日中国
证监会 向公 司下 发了 《 关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内部
控制方 面存 在内 部控 制制 度建设 薄弱 ，缺 乏 ETF 募 集期股 票换 购的 相关 制度 规定； 合规 及风 控 管
理未能 覆盖 ETF 基金 投资 环节； 关于 永泰 能源 的相 关决策 未能 留痕 等。 鉴于 上述情 况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法》 第七 十五 条的 规定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例接受 永 泰能源股票 换购给相 关基 金份额持有 人造成的 经济 损失进行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同 时， 基 金管 理人 就公 司内部 管理、 合规 及风 险 控制制 度建 设、ETF 募 集 及投资 管理 程序
方面的问题 进行了 一一整 改, 并向中 国证监 会及其 深圳 监管局 提交了 整改报 告, 目前已 完成整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 38 页 共 41 页
除 上述 情况 外， 本 报告 期内， 基金 管理 人、 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 未受监 管部 门 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务 状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
第 39 页 共 41 页
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券 公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 6 月28 日
2 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 展 恒 为 代
销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 6 月21 日
3 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在上海 证券 推出 基金 定投 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 6 月 5 日
4 南 方 现 金 增 利 基 金 端 午 节 前 暂 停 申 购 及 转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 6 月 3 日
5 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 珠 海 华 润
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 5 月22 日
6 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 上
海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 业
务并参 加定 投申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 4 月26 日
7 南 方 现 金 增 利 基 金 五 一 节 前 暂 停 申 购 及 转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 4 月22 日
8 南 方 现 金 增 利 基 金 暂 停 网 上 直 销 实 时 赎 回
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 4 月17 日
9 南 方 现 金 增 利 基 金 清 明 节 前 暂 停 申 购 及 转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 3 月28 日 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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10 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 天 基 金
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 3 月15 日
11 南 方 现 金 增 利 基 金 调 整 大 额 申 购 和 定 投 业
务限额 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 3 月11 日
12 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 货 币 基 金 实 时 赎 回
业务升 级的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 3 月11 日
13 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 兴 证 券
为代销 机构 及开 通转 换业 务的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 3 月 1 日
14 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证 券
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 2 月28 日
15 南 方 现 金 增 利 基 金 春 节 前 暂 停 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 2 月 4 日
16 南 方 现 金 增 利 基 金 春 节 前 暂 停 实 时 赎 回 业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2013 年 2 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方现金 增利 基金 的文 件。
2 、南 方现 金增 利基 金基 金 合同。
3 、南 方现 金增 利基 金托 管 协议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com 南方现金增利货币 2013 年半年 度报告
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