南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2013 年半年度
报告
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 20 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读 本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 35
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方稳 健成 长证 券投 资基 金
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,638,480,681.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控 制风 险并 保持 基金 投资组 合良 好
流动性 的前 提下 ，力 求为 投资者 提供 长期 稳定 的资 本利得 。
投资策 略 本基金 秉承 价值 投资 和稳 健投资 的理 念， 通过 深入 的调查 研究 ，
挖掘上 市公 司的 价值 ， 寻 求价值 被低 估的 证券 ， 采 取低风 险适 度
收益的 配比 原则 ， 通过 科 学的组 合投 资 ， 降 低投 资 风险 ， 以 中长
期投资 为主 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免税
商务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 110,249,233.69
本期利 润 -11,813,757.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0025
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -937,073,559.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2020
期末基 金资 产净 值 3,701,407,121.75
期末基 金份 额净 值 0.7980
3.1.3 累计 期 末 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 177.10%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.08% 1.46% - - -7.08% 1.46%
过去三 个月 -1.94% 1.07% - - -1.94% 1.07%
过去六 个月 -0.47% 1.07% - - -0.47% 1.07%
过去一 年 -2.64% 0.95% - - -2.64% 0.95%
过去三 年 -7.74% 0.97% - - -7.74% 0.97%
自基金 合同
生效起 至今
177.10% 1.23% - - 177.10% 1.23%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有 限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模超 过 2,000 亿元 ， 旗下 管 理 42 只开 放式 基 金，1 只封 闭式
基金， 多个 全国 社保 、企 业年金 和专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李
源
海
本基
金基
金经
理、
投资
部副
总监
2010 年7
月15 日
- 12
管理学 博士 ， 具 有基 金从 业资格 。 曾 任职 于
中国银 行深 圳分 行、 湘财 证 券有限 责任 公司
投资银 行部 及证 券投 资部 ；2002 年 起进 入
基金行 业， 历任 万家 基金 管理有 限公 司 （ 原
天同基 金管 理有 限公 司） 研究部 高级 经理 、
基金管 理部 基金 经理 ；2004 年9 月至2005
年10 月任 万家 增强 收益 债 券型证 券投 资基
金 （原 天同 保本 增值 证券 投资基 金） 基金 经
理；2006 年7 月至2007 年7 月 任申 万巴 黎
收益宝 货币 市场 基金 基金 经理；2006 年2
月至2009 年 8 月， 任申 万 巴黎盛 利强 化配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ； 2008 年 7
月至2009 年 8 月， 任申 万 巴黎竞 争优 势股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。2009 年 8 月，
加入南 方基 金， 任职 于产 品开发 部；2010
年1 月 至今 ，担 任南 方基 金投资 部副 总监 、
南方积 配基 金经 理；2010 年 7 月 至今 ，任
南方稳 健、 南稳 贰号 基金 经理。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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马
北
雁
本基
金基
金经
理
2008 年4
月11 日
- 12
土壤学 博士 ， 具 有基 金从 业资格 。 曾 先后 担
任广东 省科 学院 助理 研究 员、 平 安证 券研 究
所农业 和食 品饮 料行 业研 究员、 平安 证券 综
合研究 所行 业公 司部 副总 经理等 职务 。 2005
年9 月 加入 南方 基金 ，2008 年4 月至 今，
任南方 稳健 基金 经理 ；2008 年4 月至 今，
任南稳 贰号 基金 经理 。
应
帅
本基
金基
金经
理
2012 年11
月23 日
- 12
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士， 具有 基金 从
业资格 。 曾 担任 长城 基金 管 理公司 行业 研究
员，2007 年加 入南 方基 金 ，2007 年5 月至
2009 年 2 月， 任南 方宝 元 基金经 理；2007
年5 月至 2012 年 11 月， 任 南方成 份基 金经
理；2010 年 12 月至 今， 任 南方宝 元基 金经
理；2012 年 11 月至 今， 任 南方稳 健基 金经
理；2012 年 11 月至 今， 任 南稳贰 号基 金经
理。
蔡
望
鹏
本基
金的
基金
经理
助理
2013 年6
月20 日
5
清华大 学硕 士， 具有 基金 从业资 格； 曾担 任
博时基 金研 究员 ；2013 年 2 月加入 南方 基
金，担 任研 究部 行业 研究 员；2013 年 6 月
至今， 任南 方稳 健、 南稳 贰 号基金 经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理 办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制 度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年年 初开 始， 大盘 股 延续去 年 12 月 份的 走势 继 续冲高 ， 但 很快 见顶 回落 。 而与 此同 时，
小盘股则出现 了猛烈的 上 涨。整个上半 年的风格 是 代表传统产业 的大股票 快 速回落，而 以电子、
传媒、环保为 代表的新 兴 产业板块则出 现了加速 上 涨的势头，而 且出现了 板 块效应快速 扩散的趋
势， 存 在一 定的 脱离 基本 面的风 险。 上半 年沪 深 300 指数 下跌12.78% ， 而创 业板指 数则 背道 而驰
急速上 涨41.72% 。 由于政 策对于 金融 地产 的不 确定 性以及 宏观 经济 出现 了下 行的势 头， 本基 金 减
少了金融地产 以及汽车 的 配置，而是加 大了普通 大 众消费品的配 置，因为 其 有稳定增长 的特性兼
估值比 较合 理 （ 相对 于高 估值的 电子 、 环 保、 传 媒） 。 同时 加大 了医 药板 块的 配置。 在新 兴产 业方
面，则更为看 好智慧城 市 和环保产业。 仓位方面 ， 本基金继续维 持过往较 为 稳定的风格 ，未作调
整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年上 半年 沪深300 指 数增长 率为-12.78% ，本 基 金 净值 增长 率 为-0.47 % 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年经济增 长比预料 中 要更为疲弱， 而且经济 刺 激政策更为稳 健和保守 ， 在稳增长的同 时
更为强 调经 济转 型 。 因 此 预计 2013 年全 年经 济继 续 保持疲 软 ， 增 速有 下一 台 阶的风 险 。 而 大规 模
的刺激政策以 及宽松的 货 币政策皆不可 预期，因 此 证券 市场料以 震荡下行 为 主，机会均 在于结构
性以及 个股 。 总体 而言 ， 本基金 预 计2013 下 半年 证 券市场 并不 乐观 ， 在市 场 结构方 面 ， 强 周期 品
种如煤 炭有 色仍 将保 持谨 慎，看 好稳 定增 长类 如医 药、食 品饮 料以 及低 估值 品种金 融地 产。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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0.25% 以上 时 对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基金 收益 每年 至少 分配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值 ； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上 述分配 原则 以及基 金的实 际运作 情况 ，本报 告期本 基金不 符合 基金合 同约定 的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对 南方稳 健成长混 合 型证券投资基 金 的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长混合型证 券 投资基金 的 管理人 ——南方 基金管 理 有限公司在南方
稳健成长混合 型证券投 资 基金 的投资 运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ， 南 方稳 健成 长混合 型证 券投 资基 金 未 进行利 润分 配。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 南方稳健成 长混合型 证 券投资基金2013
年半年 度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 56,495,060.30 89,800,222.75
结算备 付金
3,213,617.08 1,442,997.77
存出保 证金
1,168,169.80 1,825,915.71
交易 性 金融 资产 6.4.4.2 3,632,495,823.27 3,727,278,842.80
其中： 股票 投资
2,764,058,665.85 2,912,049,331.40
基金投 资
- -
债券投 资
868,437,157.42 815,229,511.40
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 35,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款
1,910,000.00 17,953,672.44
应收利 息 6.4.4.5 17,924,609.82 5,201,438.37
应收股 利
674,371.56 -
应收申 购款
370,373.15 195,044.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
3,749,252,024.98 3,943,698,133.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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应付证 券清 算款
35,449,433.88 31,524,789.30
应付赎 回款
1,734,741.38 3,186,263.27
应付管 理人 报酬
4,719,304.04 4,659,255.50
应付托 管费
786,550.64 776,542.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 4,448,976.70 2,497,452.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 705,896.59 1,168,508.45
负债合 计
47,844,903.23 43,812,811.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 4,638,480,681.58 4,864,087,401.57
未分配 利润 6.4.4.10 -937,073,559.83 -964,202,078.92
所有者 权益 合计
3,701,407,121.75 3,899,885,322.65
负债和 所有 者权 益总 计
3,749,252,024.98 3,943,698,133.87
注：报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8369 元 ，基 金份 额总额 4,602,415,011.05
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
29,346,462.07 104,245,611.92
1.利息 收入
15,754,175.76 17,527,426.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 436,693.20 1,041,290.25
债券利 息收 入
14,954,260.66 16,064,303.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
363,221.90 421,833.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
135,350,176.63 -287,376,860.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 96,463,908.94 -306,818,772.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 12,485.22 1,738,313.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 38,873,782.47 17,703,597.62
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.4.16 -122,062,991.39 373,886,287.18 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 305,101.07 208,758.61
减： 二、费用
41,160,219.77 41,617,400.77
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 29,158,433.08 30,821,446.92
2．托 管费 6.4.7.2.2 4,859,738.79 5,136,907.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 6,935,673.02 5,443,942.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 206,374.88 215,103.39
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-11,813,757.70 62,628,211.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-11,813,757.70 62,628,211.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,864,087,401.57 -964,202,078.92 3,899,885,322.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,813,757.70 -11,813,757.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-225,606,719.99 38,942,276.79 -186,664,443.20
其中：1.基 金申 购款 69,825,592.74 -12,441,334.94 57,384,257.80
2. 基金 赎回 款 -295,432,312.73 51,383,611.73 -244,048,701.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 4,638,480,681.58 -937,073,559.83 3,701,407,121.75 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 62,628,211.15 62,628,211.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-112,999,322.38 19,530,394.03 -93,468,928.35
其中：1.基 金申 购款 89,949,642.59 -16,833,739.51 73,115,903.08
2. 基金 赎回 款 -202,948,964.97 36,364,133.54 -166,584,831.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,993,559,158.42 -900,740,724.30 4,092,818,434.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 杨小 松_____
______ 邓见 梁______
____ 邓 见梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券 市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股 息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
活期存 款 56,495,060.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 56,495,060.30
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,709,301,786.51 2,764,058,665.85 54,756,879.34
债券
交易所 市场 17,069,879.76 17,119,157.42 49,277.66
银行间 市场 871,053,775.34 851,318,000.00 -19,735,775.34
合计 888,123,655.10 868,437,157.42 -19,686,497.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,597,425,441.61 3,632,495,823.27 35,070,381.66
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注： 无
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 35,000,000.00 -
合计 35,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,970.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,301.49
应收债 券利 息 17,902,864.06
应收买 入返 售证 券利 息 11,000.96
应收申 购款 利息 -
其他 473.13
合计 17,924,609.82
南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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6.4.4.6 其 他资 产
注：无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,448,976.70
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,448,976.70
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 6,548.62
预提费 用 199,347.97
合计 705,896.59
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,864,087,401.57 4,864,087,401.57
本期申 购 69,825,592.74 69,825,592.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -295,432,312.73 -295,432,312.73
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,638,480,681.58 4,638,480,681.58
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -156,005,091.58 -808,196,987.34 -964,202,078.92
本期利 润 110,249,233.69 -122,062,991.39 -11,813,757.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,999,762.39 34,942,514.40 38,942,276.79
其中： 基金 申购 款 -1,375,853.88 -11,065,481.06 -12,441,334.94
基金赎 回款 5,375,616.27 46,007,995.46 51,383,611.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -41,756,095.50 -895,317,464.33 -937,073,559.83
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 392,714.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 37,668.61
其他 6,310.26
合计 436,693.20
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,352,729,622.55
减：卖 出股 票成 本总 额 2,256,265,713.61
买卖股 票差 价收 入 96,463,908.94
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,077,260.28
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成 2,050,966.85 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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本总额
减：应 收利 息总 额 13,808.21
债券投 资收 益 12,485.22
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 38,873,782.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 38,873,782.47
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -122,062,991.39
—— 股 票投 资 -127,284,954.26
—— 债 券投 资 5,221,962.87
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -122,062,991.39
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 290,496.59
转换费 14,604.48
合计 305,101.07
注： 1. 本 基金 的赎 回费 率为赎 回金 额 的 0.5% ， 赎 回费归 入基 金资 产的 比例 不得低 于 25% 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费归 入 转出基 金基 金
资产的 比例 不得 低 于25% 。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,935,398.02
银行间 市场 交易 费用 275.00
合计
6,935,673.02
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
审计费 用 50,580.45
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 2,126.91
账户维 护费 4,900.00
合计 206,374.88
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控 制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 22 页 共 42 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 402,128,629.54 8.88% 79,313,428.89 2.23%
华泰联合证券 - - - -
注：报 告期 内未 通过 关联 方进行 债券 、回 购交 易。
6.4.7.1.2 权 证交 易
无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 355,844.50 8.76% 355165.72 7.98%-
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 66,489.90 2.23% 49,580.30 1.97%
华泰联合证券 - - - -
注： 1. 上述 佣金按市 场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的 证管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信
息服务 等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 23 页 共 42 页
年 6 月 30 日 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 29,158,433.08 30,821,446.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 418,492.19 420,536.04
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 管理 人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天
数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,859,738.79 5,136,907.90
注：支付基金 托管 人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日托 管 费＝前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天
数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 56,495,060.30 392,714.33 186,650,842.71 1,015,712.35
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 24 页 共 42 页
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证 券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600578
京能
热电
2013 年4
月 2 日
2014 年
3 月 28
日
非公开
发行流
通受限
6.92 6.92 5,000,000 34,600,000.00 34,600,000.00 -
600509
天富
热电
2013 年3
月21 日
2014 年
3 月 18
日
非公开
发行流
通受限
7.55 7.82 3,400,000 25,670,000.00 26,588,000.00 -
600098
广州
发展
2012 年7
月 4 日
2013 年
7 月 2
日
非公开
发行流
通受限
6.42 5.04 2,500,000 16,050,000.00 12,600,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300020
银江
股份
2013
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
22.67 - - 120,000.00 2,227,359.00 2,720,400.00 -
南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 25 页 共 42 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资及债 券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基 金的 基金 管理 人奉 行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 26 页 共 42 页
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附注 6.4.8 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由 于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 27 页 共 42 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
债券投 资及 资产 支持 证券 投资等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,495,060.30 - - - 56,495,060.30
结算备 付金 3,213,617.08 - - - 3,213,617.08
存出保 证金 1,168,169.80 - - - 1,168,169.80
交易性 金融 资产 248,422,000.00 70,138,757.42 549,876,400.00 2,764,058,665.85 3,632,495,823.27
买入返 售金 融资
产
35,000,000.00 - - - 35,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 1,910,000.00 1,910,000.00
应收利 息 - - - 17,924,609.82 17,924,609.82
应收股 利 - - - 674,371.56 674,371.56
应收申 购款 188,263.88 - - 182,109.27 370,373.15
资产总 计 344,487,111.06 70,138,757.42 549,876,400.00 2,784,749,756.50 3,749,252,024.98
负债
应付证 券清 算款 - - - 35,449,433.88 35,449,433.88
应付赎 回款 - - - 1,734,741.38 1,734,741.38
应付管 理人 报酬 - - - 4,719,304.04 4,719,304.04
应付托 管费 - - - 786,550.64 786,550.64
应付交 易费 用 - - - 4,448,976.70 4,448,976.70
其他负 债 - - - 705,896.59 705,896.59
负债总 计 - - - 47,844,903.23 47,844,903.23
利率敏 感度 缺口 344,487,111.06 70,138,757.42 549,876,400.00 2,736,904,853.27 3,701,407,121.75
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 89,800,222.75 - - - 89,800,222.75
结算备 付金 1,442,997.77 - - - 1,442,997.77
存出保 证 金 - - - 1,825,915.71 1,825,915.71
交易性 金融 资产 199,409,111.40 71,955,000.00 543,865,400.00 2,912,049,331.40 3,727,278,842.80 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 28 页 共 42 页
买入返 售金 融资
产
100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 17,953,672.44 17,953,672.44
应收利 息 - - - 5,201,438.37 5,201,438.37
应收申 购款 5,366.04 - - 189,677.99 195,044.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 390,657,697.96 71,955,000.00 543,865,400.00 2,937,220,035.91 3,943,698,133.87
负债
应付证 券清 算款 - - - 31,524,789.30 31,524,789.30
应付赎 回款 - - - 3,186,263.27 3,186,263.27
应付管 理人 报酬 - - - 4,659,255.50 4,659,255.50
应付托 管费 - - - 776,542.60 776,542.60
应付交 易费 用 - - - 2,497,452.10 2,497,452.10
其他负 债 - - - 1,168,508.45 1,168,508.45
负债总 计 - - - 43,812,811.22 43,812,811.22
利率敏 感度 缺口 390,657,697.96 71,955,000.00 543,865,400.00 2,893,407,224.69 3,899,885,322.65
6.4.10.4.1.2 利 率风 险 的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年 6
月30 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 765 增加 约 831
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 754 减少 约 818
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金 管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的80% ； 投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。 此 外， 本基金 的基 金管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,764,058,665.85 74.68 2,912,049,331.40 74.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 868,437,157.42 23.46 815,229,511.40 20.90
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,632,495,823.27 98.14 3,727,278,842.80 95.57
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 增加 约 10,741 增加 约 12,466
2.沪深 300 指数 下 降 5% 减少 约 10,741 减少 约 12,466
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说 明 的其 他事项
无。 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,764,058,665.85 73.72
其中： 股票 2,764,058,665.85 73.72
2 固定收 益投 资 868,437,157.42 23.16
其中： 债券 868,437,157.42 23.16
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 0.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 59,708,677.38 1.59
6 其他各 项资 产 22,047,524.33 0.59
7 合计 3,749,252,024.98 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,441,305,403.03 38.94
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
82,317,584.08 2.22
E
建筑业 21,020,596.74 0.57
F
批发和 零售 业 19,782,322.75 0.53
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 86,485,883.22 2.34
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
163,944,354.44 4.43
J
金融业 339,180,413.71 9.16
K
房地产 业 320,553,110.67 8.66
L
租赁和 商务 服务 业 168,000.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,560.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 205,318,559.23 5.55 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 31 页 共 42 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 53,402,877.66 1.44
S
综合 30,568,000.32 0.83
合计 2,764,058,665.85 74.68
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 4,433,696 170,431,274.24 4.60
2 600000 浦发银 行 19,361,000 160,309,080.00 4.33
3 002415 海康威 视 3,900,388 137,839,711.92 3.72
4 600518 康美药 业 7,073,569 136,024,731.87 3.67
5 600519 贵州茅 台 610,671 117,474,780.27 3.17
6 600406 国电南 瑞 7,474,394 111,592,702.42 3.01
7 000826 桑德环 境 3,366,227 108,628,145.29 2.93
8 600594 益佰制 药 3,325,740 102,798,623.40 2.78
9 000002 万科 A 10,423,337 102,669,869.45 2.77
10 601318 中国平 安 2,751,344 95,636,717.44 2.58
11 600887 伊利股 份 2,912,050 91,088,924.00 2.46
12 601006 大秦铁 路 14,559,913 86,485,883.22 2.34
13 300070 碧水源 2,282,502 86,004,675.36 2.32
14 300039 上海凯 宝 6,726,701 85,092,767.65 2.30
15 600266 北京城 建 8,082,990 82,688,987.70 2.23
16 600048 保利地 产 7,302,937 72,372,105.67 1.96
17 000527 美的电 器 4,944,999 61,416,887.58 1.66
18 300273 和佳股 份 2,678,586 57,375,312.12 1.55
19 601928 凤凰传 媒 6,349,926 53,402,877.66 1.44
20 600315 上海家 化 1,118,281 50,311,462.19 1.36
21 000651 格力电 器 1,708,809 42,822,753.54 1.16
22 600261 阳光照 明 3,373,257 42,772,898.76 1.16
23 600030 中信证 券 4,155,319 42,093,381.47 1.14
24 601989 中国重 工 10,085,600 38,123,568.00 1.03
25 600867 通化东 宝 2,514,618 37,442,662.02 1.01
26 600535 天士力 917,442 35,917,854.30 0.97 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 32 页 共 42 页
27 600085 同仁堂 1,629,922 35,662,693.36 0.96
28 300057 万顺股 份 2,451,797 35,183,286.95 0.95
29 600578 京能热 电 5,000,000 34,600,000.00 0.93
30 600823 世茂股 份 4,031,661 33,745,002.57 0.91
31 000568 泸州老 窖 1,323,529 31,473,519.62 0.85
32 600036 招商银 行 2,681,463 31,104,970.80 0.84
33 600256 广汇能 源 2,358,642 30,568,000.32 0.83
34 000024 招商地 产 1,197,576 29,077,145.28 0.79
35 600509 天富热 电 3,400,000 26,588,000.00 0.72
36 002038 双鹭药 业 430,814 25,245,700.40 0.68
37 300168 万达信 息 891,173 24,052,759.27 0.65
38 600809 山西汾 酒 887,331 21,739,609.50 0.59
39 002081 金螳螂 738,342 21,020,596.74 0.57
40 600098 广州发 展 4,157,477 20,953,684.08 0.57
41 601965 中国汽 研 2,127,027 19,674,999.75 0.53
42 600557 康缘药 业 725,198 19,254,006.90 0.52
43 300017 网宿科 技 399,239 15,558,343.83 0.42
44 000069 华侨城 Ａ 2,066,874 10,685,738.58 0.29
45 000776 广发证 券 905,800 10,036,264.00 0.27
46 300346 南大光 电 206,760 8,675,649.60 0.23
47 300289 利德曼 294,799 7,989,052.90 0.22
48 000012 南玻 A 799,922 7,415,276.94 0.20
49 000963 华东医 药 169,756 6,764,776.60 0.18
50 002262 恩华药 业 302,380 6,727,955.00 0.18
51 600153 建发股 份 999,935 6,289,591.15 0.17
52 002294 信立泰 204,923 5,930,471.62 0.16
53 600276 恒瑞医 药 213,008 5,614,890.88 0.15
54 300207 欣旺达 289,940 5,131,938.00 0.14
55 600637 百视通 181,100 5,070,800.00 0.14
56 002241 歌尔声 学 100,000 3,629,000.00 0.10
57 300271 华宇软 件 199,916 3,572,498.92 0.10
58 300020 银江股 份 120,000 2,720,400.00 0.07
59 300113 顺网科 技 30,000 1,276,500.00 0.03
60 300088 长信科 技 41,775 881,034.75 0.02
61 002653 海思科 16,500 470,250.00 0.01
62 600366 宁波韵 升 20,000 315,800.00 0.01
63 000712 锦龙股 份 10,000 175,900.00 0.00
64 300178 腾邦国 际 10,000 168,000.00 0.00
65 000538 云南白 药 1,000 84,010.00 0.00 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 33 页 共 42 页
66 002230 科大讯 飞 1,000 46,200.00 0.00
67 300253 卫宁软 件 1,000 40,600.00 0.00
68 300059 东方财 富 1,000 13,550.00 0.00
69 300012 华测检 测 1,000 11,560.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银行 163,373,849.68 4.19
2 002422 科伦药 业 117,442,897.62 3.01
3 601006 大秦铁 路 111,969,021.54 2.87
4 002415 海康威 视 110,908,896.08 2.84
5 600887 伊利股 份 91,002,767.28 2.33
6 600030 中信证 券 79,672,867.40 2.04
7 600518 XD 康 美药 70,726,004.89 1.81
8 000527 美的电 器 66,576,848.03 1.71
9 000826 桑德环 境 64,979,755.04 1.67
10 300083 劲胜股 份 60,139,309.77 1.54
11 002081 金螳螂 60,106,521.88 1.54
12 300128 锦富新 材 53,482,307.60 1.37
13 600362 江西铜 业 51,190,450.58 1.31
14 601928 凤凰传 媒 50,638,495.63 1.30
15 000100 TCL 集团 48,781,740.28 1.25
16 600098 广州发 展 48,305,145.99 1.24
17 600315 上海家 化 47,305,943.48 1.21
18 600261 阳光照 明 42,312,974.38 1.08
19 300273 和佳股 份 42,288,069.25 1.08
20 000656 金科股 份 40,286,142.66 1.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 34 页 共 42 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 140,088,161.45 3.59
2 000001 平安银 行 135,131,209.48 3.47
3 002081 金螳螂 120,921,097.76 3.10
4 002422 科伦药 业 109,817,395.02 2.82
5 601668 中国建 筑 92,682,039.14 2.38
6 600036 招商银 行 83,493,766.16 2.14
7 600519 贵州茅 台 75,696,546.28 1.94
8 000002 万科A 73,661,134.93 1.89
9 600837 海通证 券 70,699,302.56 1.81
10 000895 双汇发 展 69,173,487.70 1.77
11 600030 中信证 券 65,607,615.94 1.68
12 600104 上汽集 团 62,527,008.81 1.60
13 000069 华侨城 Ａ 61,408,010.72 1.57
14 300128 锦富新 材 60,367,869.41 1.55
15 000651 格力电 器 55,382,407.21 1.42
16 600362 江西铜 业 48,824,204.38 1.25
17 300083 劲胜股 份 46,867,503.45 1.20
18 000783 长江证 券 43,912,173.28 1.13
19 002308 威创股 份 42,129,263.44 1.08
20 600406 国电南 瑞 40,540,954.88 1.04
注：卖出包括 二级 市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,235,560,002.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,352,729,622.55
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 17,119,157.42 0.46
2 央行票 据 49,945,000.00 1.35
3 金融债 券 801,373,000.00 21.65 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 35 页 共 42 页
其中： 政策 性金 融债 801,373,000.00 21.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 868,437,157.42 23.46
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 5,000,000 483,850,000.00 13.07
2 120245 12 国开 45 700,000 69,629,000.00 1.88
3 1001060 10 央票 60 500,000 49,945,000.00 1.35
4 130201 13 国开 01 500,000 49,725,000.00 1.34
5 050224 05 国开 24 500,000 49,225,000.00 1.33
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.10.2
本基 金投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,168,169.80 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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2 应收证 券清 算款 1,910,000.00
3 应收股 利 674,371.56
4 应收利 息 17,924,609.82
5 应收申 购款 370,373.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,047,524.33
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票 中 不存 在流 通受 限情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
259,871 17,849.17 26,327,638.57 0.57% 4,612,153,043.01 99.43%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业 人 员持有 本开 放式 基金 166,349.38 0.0036%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2001 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,864,087,401.57
本报告 期基 金总 申购 份额 69,825,592.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 295,432,312.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,638,480,681.58
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任 公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 38 页 共 42 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能 留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整 改
工作、 经监 管部 门现 场检 查并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商 证券 1 710,946,527.62 15.70% 629,116.69 15.49% -
山西 证券 1 617,714,567.53 13.64% 562,368.44 13.84% -
财达证券 1 558,394,366.00 12.33% 508,360.37 12.51% -
申银 万国 1 518,093,994.27 11.44% 458,421.21 11.29% -
长城 证券 1 479,451,100.63 10.59% 436,490.57 10.75% -
华泰 证券 1 402,128,629.54 8.88% 355,844.50 8.76% -
国泰君 安 1 284,475,856.70 6.28% 251,732.46 6.20% - 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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齐鲁证券 1 232,072,585.91 5.13% 205,361.67 5.06% -
中信 证券 2 212,402,216.80 4.69% 187,955.24 4.63% -
华林 证券 1 204,053,803.69 4.51% 185,770.04 4.57% -
海通 证券 1 168,757,398.85 3.73% 153,636.05 3.78% -
东方 证券 1 122,515,627.95 2.71% 111,538.50 2.75% -
国金 证券 1 17,012,949.38 0.38% 15,488.63 0.38% -
西部 证券 1 - - - - -
广发 证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
方正 证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
财达证券 - - 120,000,000.00 30.00% - -
申银万国 2,063,452.07 100.00% - - - -
长城证券 - - 200,000,000.00 50.00% - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
海通证券 - - 80,000,000.00 20.00% - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为 规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指 证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加同 花顺
为 代 销机 构及 开 通转 换业务 并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 6 月 28 日
2
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加展 恒为
代 销 机构 及开 通 转换 业务并 参 与其 费率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 6 月 21 日
3
关于冒用我司客服 热线 4008898899 套
取投资 者个 人信 息的 提示
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2013 年 6 月 20 日
4
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 旗 下部 分基
金在上 海证 券推 出基 金定 投业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2013 年 6 月 5 日
5 关 于 公司 旗下 基 金调 整停牌 股 票估 值方 中国 证券报、 上海 2013 年 5 月 25 日 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
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法的提 示性 公告 证券报 、证 券时 报
6
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加重 庆银
行 网 银申 购及 网 银定 投申购 费 率优 惠活
动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 5 月 22 日
7
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加珠 海华
润 银 行为 代销 机 构及 开通定 投 和转 换业
务的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 5 月 22 日
8
关 于 注意 防范 冒 用南 方基金 名 义进 行的
非法证 券活 动的 提示
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2013 年 5 月 10 日
9
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加徽 商银
行 网 银申 购及 网 银定 投申购 费 率优 惠活
动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 5 月 10 日
10
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 旗 下基 金在
上 海 好买 基金 销 售有 限公司 开 通基 金定
投 业 务并 参加 定 投申 购 费率 优 惠活 动的
公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 4 月 26 日
11
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加大 连银
行 个 人网 上银 行 申购 与定投 申 购费 率优
惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 4 月 2 日
12
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加中 国工
商 银 行个 人电 子 银行 基金申 购 费率 优惠
活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 4 月 1 日
13
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加东 兴证
券为代 销机 构及 开通 转换 业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2013 年 3 月 1 日
14
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加联 讯证
券 为 代销 机构 及 开通 定投和 转 换业 务的
公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2013 年 2 月 28 日
15
关 于 注意 防范 冒 用南 方基金 名 义进 行非
法证券 活动 的提 示
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2013 年 1 月 30 日 南方稳健成长混合 2013 年半年 度报告
第 42 页 共 42 页
16 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2013 年 1 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 的文件 。
2 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监 会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
