摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型
证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2013 年 8 月 27 日
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 48
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金
基金简称 大摩深证 300 指数增强
基金主代码 233010
基金交易代码 233010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 15 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 139,396,096.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为
本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪
深证 300 指数的基础上，通过运用增强型投资策略，
力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资
产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：
力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%。
投资策略 本基金以深证 300 指数为目标指数，采用指数化投资
为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策
略。
1、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资
策略组成。
（1）指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采
用复制指数的方法，根据目标指数即深证 300 指数的
成份股及其权重构建指数投资组合。
（2）增强型主动投资策略
增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包
括：成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将
以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景
气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景
气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而
上”与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场
低估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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持续成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化
增强。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效
利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将
根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求
状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利
率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，
主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。
3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制
指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善
投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期
货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应
对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，
优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合
的运作效率等。
业绩比较基准 深证 300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证
券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产
品
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 王文学 王洪章 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 4,520,113.09
本期利润 -4,220,031.17
加权平均基金份额本期利润 -0.0275
本期加权平均净值利润率 -2.91%
本期基金份额净值增长率 -4.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -19,184,323.06
期末可供分配基金份额利润 -0.1376
期末基金资产净值 120,211,772.96
期末基金份额净值 0.862
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.80%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.97% 1.90% -14.98% 1.94% 1.01% -0.04%
过去三个月 -6.71% 1.45% -7.53% 1.49% 0.82% -0.04%
过去六个月 -4.65% 1.41% -4.98% 1.43% 0.33% -0.02%
过去一年 -8.78% 1.34% -8.56% 1.37% -0.22% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-13.80% 1.24% -20.19% 1.39% 6.39% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司旗下共管理十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场
基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司
还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘钊
数量化投
资部总
监、基金
经理
2013年 4月
15 日
- 5
中国科学技术大学管理学博
士，曾任职于深交所博士后工
作站， 五矿证券有限责任公司，
历任总裁助理、 研究部负责人、
董事会秘书。2010 年 1月加入
本公司，现任数量化投资部总
监，2012 年 7 月起任摩根士丹
利华鑫多因子精选策略股票型
证券投资基金基金经理，2013
年 4 月起任本基金基金经理。
程志田 基金经理
2011 年 11
月 15 日
2013 年 4 月
15 日
7
华中科技大学金融学硕士。曾
任长江证券股份有限公司金融
衍生产品总部研发部金融工程
研究员、高级经理，国海证券大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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有限责任公司研究所高级分析
师兼金融工程负责人。2011 年
7 月加入本公司。
赵立松 基金经理
2011 年 11
月 15 日
2013 年 3 月
20 日
14
加拿大约克大学经济研究硕
士，美国特许金融分析师
（CFA） 。曾任西南证券研究
员，加拿大约克大学亚洲研究
中心宏观经济研究员，深圳唯
尔尼投资管理公司投资经理，
华安财险股份有限公司首席研
究员。2009 年 10 月加入本公
司，历任研究员、研究管理部
总监助理。
注：1、基金经理程志田先生和赵立松先生的任职日期为基金合同生效日，其他任职日期、离任日
期为根据本公司决定确定的聘任日期、离任日期；
2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册和注销；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数，
“量化选股模型”被用于量化选股以增强基金业绩，“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易
时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金
在本报告期内较好地跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定程度的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2013 年 6月 30 日，本基金份额净值为 0.862 元，份额累计净值为 0.862元，报
告期内基金份额净值增长率为-4.65%，同期业绩比较基准收益率为-4.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013 年上半年，证券市场结构分化特征明显：代表大盘蓝筹股的沪深 300 指数下跌，代表成
长型个股的创业板指数大幅上涨，本基金标的指数深证 300 指数兼具大盘蓝筹和成长股特点，表
现中规中矩。
展望下半年，宏观经济形势可以概括为稳增长、调结构。首先是稳增长。李克强总理多次强
调，宏观调控的主要目的就是要避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间。在整体经济形
势下滑的背景下，稳住“合理区间”的“下限”显然更为重要。可以合理预期，一旦经济增长低于某
个下限值，宏观政策将会适时进行一些微调。
其次是调结构。目前，一些周期性行业存在产难过剩的问题，对经济增长起到了较大的负面
影响。李克强总理强调了遏制产能严重过剩行业盲目扩张的硬任务，工信部也公布了淘汰落后产
能企业名单，主要集中在水泥、造纸、焦炭等行业。可以预期，周期性行业去杠杆将持续较长一
段时间。相反，以互联网、传媒、电子、环保等为代表的新兴行业、民生行业得到了政策支持，
将在调结构中获益。
基于以上对宏观经济的判断，我们认为今年下半年 A股市场仍将维持结构性行情的趋势。周
期性行业在稳增长、去杠杆的基调下，不容易大幅下跌，也难以大幅上涨，总体上将在一定范围
内上下波动。新兴行业的成长型个股上半年已积累了较大的涨幅，存在调整的需求。但一旦完成大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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调整，仍将是未来一段时间最重要的投资标的。
在投资管理上，我们将继续发挥行业研究和量化投资方面的团队优势，在跟踪指数的基础上，
适当的精选个股，对投资业绩进行增强。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相
关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估
值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中
保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对
资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允
价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,197,573.19 9,251,754.22
结算备付金
374,780.93 386,216.99
存出保证金
23,610.74 1,764,245.42
交易性金融资产 6.4.7.2 115,818,185.70 136,432,229.66
其中：股票投资
110,877,276.50 136,432,229.66
基金投资
--
债券投资
4,940,909.20 -
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,500,000.00 -大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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应收证券清算款
641,135.55 3,031,768.83
应收利息 6.4.7.5 112,157.88 2,216.64
应收股利
14,862.49 -
应收申购款
13,185.25 49,154.18
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
120,695,491.73 150,917,585.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
29,285.65 -
应付赎回款
16,915.92 729,531.89
应付管理人报酬
106,902.19 116,721.61
应付托管费
16,035.30 17,508.25
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 105,766.29 211,055.24
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 208,813.42 2,285,888.23
负债合计
483,718.77 3,360,705.22
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 139,396,096.02 163,261,917.18
未分配利润 6.4.7.10 -19,184,323.06 -15,705,036.46
所有者权益合计
120,211,772.96 147,556,880.72
负债和所有者权益总计
120,695,491.73 150,917,585.94
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.862 元，基金份额总额 139,396,096.02 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012
年 6 月 30日
一、收入
-2,674,277.74 16,363,009.60
1.利息收入
74,792.81 576,219.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,152.38 159,856.51大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 15 页 共 56 页
债券利息收入
27,080.80 4.29
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
17,559.63 416,358.25
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,970,477.00 3,687,464.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,050,792.57 2,734,007.78
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 - 695.71
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 919,684.43 952,761.11
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -8,740,144.26 11,625,363.09
4.汇兑收益 （损失以“-”号填列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 6.4.7.17 20,596.71 473,962.86
减：二、费用
1,545,753.43 2,484,691.00
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 718,754.78 1,245,691.70
2．托管费 6.4.10.2.2 107,813.22 186,853.73
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 463,946.31 789,063.02
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 255,239.12 263,082.55
三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-4,220,031.17 13,878,318.60
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,220,031.17 13,878,318.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
163,261,917.18 -15,705,036.46 147,556,880.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -4,220,031.17 -4,220,031.17大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 16 页 共 56 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-23,865,821.16 740,744.57 -23,125,076.59
其中：1.基金申购款 6,223,730.28 -419,634.65 5,804,095.63
2.基金赎回款 -30,089,551.44 1,160,379.22 -28,929,172.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
139,396,096.02 -19,184,323.06 120,211,772.96
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
421,922,840.88 -27,412,731.27 394,510,109.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,878,318.60 13,878,318.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-251,941,594.35 4,240,699.77 -247,700,894.58
其中：1.基金申购款 131,323,169.75 127,511.04 131,450,680.79
2.基金赎回款 -383,264,764.10 4,113,188.73-379,151,575.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
169,981,246.53 -9,293,712.90 160,687,533.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于华______
______沈良______
____周源____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 17 页 共 56 页
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1218 号《关于核准摩根士丹利华鑫深证 300 指
数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 421,871,132.46 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 439 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》于 2011 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 421,922,840.88 份基
金份额，其中认购资金利息折合 51,708.42 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%－95%，其中投
资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除股票外的其他资产
占基金资产的比例范围为 5%－10%， 保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。本基金的业绩比较基准为：深证 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 18 页 共 56 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013
年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规
定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 19 页 共 56 页
项目
本期末
2013年 6月 30 日
活期存款 1,197,573.19
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,197,573.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 124,259,008.37110,877,276.50 -13,381,731.87
债券
交易所市场 4,955,952.00 4,940,909.20 -15,042.80
银行间市场 ---
合计 4,955,952.00 4,940,909.20 -15,042.80
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 129,214,960.37 115,818,185.70 -13,396,774.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 2,500,000.00 -
合计 2,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应收活期存款利息 257.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 168.60
应收债券利息 110,887.37
应收买入返售证券利息 833.34
应收申购款利息 -
其他 10.60
合计 112,157.88
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 105,766.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 105,766.29
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 45.90
预提费用 158,767.52
指数使用费 50,000.00
合计 208,813.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 163,261,917.18 163,261,917.18
本期申购 6,223,730.28 6,223,730.28
本期赎回(以"-"号填列) -30,089,551.44 -30,089,551.44
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 139,396,096.02 139,396,096.02
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,385,947.79 -2,319,088.67-15,705,036.46
本期利润 4,520,113.09 -8,740,144.26-4,220,031.17
本期基金份额交易
产生的变动数
1,585,355.63 -844,611.06 740,744.57
其中：基金申购款 -408,515.49 -11,119.16 -419,634.65
基金赎回款 1,993,871.12 -833,491.90 1,160,379.22
本期已分配利润 ---
本期末 -7,280,479.07-11,903,843.99-19,184,323.06
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
活期存款利息收入 26,989.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,622.73
其他 539.74
合计 30,152.38
注：“其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
卖出股票成交总额 160,585,707.07
减：卖出股票成本总额 155,534,914.50
买卖股票差价收入 5,050,792.57
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 919,684.43
基金投资产生的股利收益 -
合计 919,684.43
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -8,740,144.26
——股票投资 -8,725,101.46
——债券投资 -15,042.80
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -8,740,144.26
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金赎回费收入 19,789.07
基金转出费收入 807.64大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
合计 20,596.71
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
463,946.31
银行间市场交易费用
-
合计
463,946.31
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行费用 1,571.60
债券帐户维护费 4,500.00
指数使用费 100,000.00
其他 400.00
合计 255,239.12
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民
币 50,000 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华鑫证券 - - 76,362,679.23 15.01%
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券
-- - -
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券
64,908.24 15.43% 938.67 0.74%
注：1.本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
2. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
3. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
718,754.78 1,245,691.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
326,709.91 739,788.02
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6
月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
107,813.22 186,853.73
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,197,573.19 26,989.91 9,686,389.89 103,136.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2013 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000999
华润
三九
2013年
6月 3
日
重大
事项
停牌
26.55
2013年
8月 19
日
26.51 30,486 749,591.75 809,403.30 -
300027
华谊
兄弟
2013年
6月 5
日
重大
事项
停牌
28.55
2013年
7月 24
日
31.41 24,310 451,307.31 694,050.50 -
000998
隆平
高科
2013年
5月 3
日
重大
事项
停牌
20.73
2013年
7月 8
日
20.50 26,425 518,672.64 547,790.25 -
300133
华策
影视
2013年
5月 28
重大
事项
24.43
2013年
7月 30
26.87 11,850 221,137.95 289,495.50 - 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
日 停牌 日
000997
新 大
陆
2013年
6月 3
日
重大
事项
停牌
15.11 - - 18,849 210,891.76 284,808.39 -
000683
远兴
能源
2013年
4月 8
日
重大
事项
停牌
4.80
2013年
7月 18
日
5.09 38,976 261,270.23 187,084.80 -
002252
上海
莱士
2013年
3月 26
日
重大
事项
停牌
21.00
2013年
7月 2
日
22.80 7,763 116,315.69 163,023.00 -
000928
中钢
吉炭
2013年
5月 14
日
重大
事项
停牌
9.66
2013年
8月 14
日
10.63 9,365 103,681.06 90,465.90 -
600436
片仔
癀
2013年
6月 21
日
配股
停牌
136.82
2013年
7月 1
日
118.73 500 70,008.00 68,410.00 -
300020
银江
股份
2013年
6月 3
日
重大
事项
停牌
22.67 - - 2,653 50,290.89 60,143.51 -
000600
建投
能源
2013年
5月 20
日
重大
事项
停牌
4.07
2013年
7月 15
日
4.31 13,814 59,438.53 56,222.98 -
601918
国投
新集
2013年
5月 16
日
重大
事项
停牌
7.55 - - 60 519.20 453.00 -
注：本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、
市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务
风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2012 年
12月 31 日：同)。
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现产生的潜在损失。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,197,573.19 - - - 1,197,573.19
结算备付金 374,780.93 - - - 374,780.93
存出保证金 23,610.74 - - - 23,610.74
交易性金融资产 4,940,909.20 - - 110,877,276.50 115,818,185.70
买入返售金融资产 2,500,000.00 - - - 2,500,000.00
应收证券清算款 - - - 641,135.55 641,135.55
应收利息 - - - 112,157.88 112,157.88
应收股利 - - - 14,862.49 14,862.49
应收申购款 - - - 13,185.25 13,185.25
其他资产 --- - -
资产总计 9,036,874.06 - - 111,658,617.67 120,695,491.73
负债
应付证券清算款 - - - 29,285.65 29,285.65
应付赎回款 - - - 16,915.92 16,915.92
应付管理人报酬 - - - 106,902.19 106,902.19
应付托管费 - - - 16,035.30 16,035.30
应付交易费用 - - - 105,766.29 105,766.29
其他负债 - - - 208,813.42 208,813.42
负债总计 - - - 483,718.77 483,718.77
利率敏感度缺口 9,036,874.06 - - 111,174,898.90 120,211,772.96
上年度末
2012年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 9,251,754.22 - - - 9,251,754.22
结算备付金 386,216.99 - - - 386,216.99
存出保证金 - - - 1,764,245.42 1,764,245.42
交易性金融资产 - - - 136,432,229.66 136,432,229.66
应收证券清算款 - - - 3,031,768.83 3,031,768.83
应收利息 - - - 2,216.64 2,216.64
应收申购款 - - - 49,154.18 49,154.18
资产总计 9,637,971.21 - - 141,279,614.73 150,917,585.94大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
负债
应付赎回款 - - - 729,531.89 729,531.89
应付管理人报酬 - - - 116,721.61 116,721.61
应付托管费 - - - 17,508.25 17,508.25
应付交易费用 - - - 211,055.24 211,055.24
其他负债 - - - 2,285,888.23 2,285,888.23
负债总计 - - - 3,360,705.22 3,360,705.22
利率敏感度缺口 9,637,971.21 - - 137,918,909.51 147,556,880.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.11%(2012年 12 月 31 日：0.00%)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，在有效跟踪深证 300 指数的基础上，
通过运用增强型投资策略，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金净值的
90%-95%，其中投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除
股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 110,877,276.5092.23 136,432,229.66 92.46
交易性金融资产－基金投资 -- --
交易性金融资产－债券投资 -- --
衍生金融资产－权证投资 ----
其他 ----
合计 110,877,276.5092.23136,432,229.6692.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准(附注 6.4.1)上
升 5%
5,530,000.00 7,380,000.00
业绩比较基准(附注 6.4.1)下
降 5%
-5,530,000.00 -7,380,000.00
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 110,877,276.5091.87大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
其中：股票 110,877,276.5091.87
2 固定收益投资 4,940,909.204.09
其中：债券 4,940,909.204.09
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 2,500,000.002.07
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,354.121.30
6 其他各项资产 804,951.910.67
7 合计 120,695,491.73100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,945,563.46 1.62
B 采矿业 3,358,973.15 2.79
C 制造业 60,745,765.99 50.53
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,037,541.08 1.69
E 建筑业 3,199,502.96 2.66
F 批发和零售业 4,063,798.95 3.38
G 交通运输、仓储和邮政业 653,448.93 0.54
H 住宿和餐饮业 --
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,392,552.07 3.65
J 金融业 7,229,218.78 6.01
K 房地产业 9,337,930.24 7.77
L 租赁和商务服务业 458,027.92 0.38
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 2,360,181.01 1.96
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 1,292,615.24 1.08
S 综合 554,257.00 0.46
合计 101,629,376.78 84.54
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 228,562.76 0.19
B 采掘业 237,411.76 0.20
C 制造业 5,187,217.89 4.32
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
52.44 0.00
E 建筑业 663.08 0.00
F 批发和零售业 316,705.26 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 241,453.68 0.20
H 住宿和餐饮业 1,005.60 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
228,249.21 0.19
J 金融业 1,720,913.48 1.43
K 房地产业 272,392.16 0.23
L 租赁和商务服务业 521,135.30 0.43
M 科学研究和技术服务业 --
N
水利、环境和公共设施管理
业
1,896.42 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 289,709.40 0.24
S 综合 531.28 0.00
合计 9,247,899.72 7.69
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 462,862 4,559,190.70 3.79
2 000651 格力电器 120,890 3,029,503.40 2.52
3 000001 平安银行 224,888 2,242,133.36 1.87
4 000858 五 粮 液 107,790 2,160,111.60 1.80
5 000776 广发证券 140,514 1,556,895.12 1.30
6 000063 中兴通讯 118,966 1,516,816.50 1.26
7 000895 双汇发展 33,642 1,293,198.48 1.08大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
8 000527 美的电器 104,051 1,292,313.42 1.08
9 000538 云南白药 14,603 1,226,798.03 1.02
10 000157 中联重科 225,798 1,226,083.14 1.02
11 002353 杰瑞股份 16,848 1,162,512.00 0.97
12 002024 苏宁云商 225,295 1,128,727.95 0.94
13 000423 东阿阿胶 28,780 1,113,210.40 0.93
14 002450 康得新 38,388 1,074,096.24 0.89
15 000338 潍柴动力 61,149 1,060,935.15 0.88
16 000625 长安汽车 113,327 1,052,807.83 0.88
17 002241 歌尔声学 28,249 1,025,156.21 0.85
18 002236 大华股份 26,794 1,024,334.62 0.85
19 002081 金 螳 螂 34,973 995,681.31 0.83
20 000024 招商地产 39,194 951,630.32 0.79
21 000100 TCL 集团 408,614 927,553.78 0.77
22 000069 华侨城Ａ 177,212 916,186.04 0.76
23 000568 泸州老窖 37,157 883,593.46 0.74
24 002415 海康威视 24,208 855,510.72 0.71
25 002230 科大讯飞 18,423 851,142.60 0.71
26 002038 双鹭药业 14,335 840,031.00 0.70
27 300070 碧水源 21,863 823,797.84 0.69
28 000999 华润三九 30,486 809,403.30 0.67
29 002142 宁波银行 95,199 806,335.53 0.67
30 000400 许继电气 28,820 780,445.60 0.65
31 000725 京东方Ａ 330,447 733,592.34 0.61
32 000963 华东医药 17,585 700,762.25 0.58
33 300027 华谊兄弟 24,310 694,050.50 0.58
34 002304 洋河股份 12,736 691,564.80 0.58
35 300104 乐视网 26,629 691,022.55 0.57
36 000581 威孚高科 20,135 672,307.65 0.56
37 000983 西山煤电 82,295 671,527.20 0.56
38 000783 长江证券 84,737 670,269.67 0.56
39 000848 承德露露 29,015 658,930.65 0.55
40 000402 金 融 街 127,195 637,246.95 0.53
41 002422 科伦药业 11,645 620,794.95 0.52
42 000826 桑德环境 19,219 620,197.13 0.52
43 000661 长春高新 6,269 613,797.79 0.51
44 000793 华闻传媒 59,737 598,564.74 0.50
45 000012 南
玻Ａ 62,563 579,959.01 0.48
46 000970 中科三环 43,988 573,603.52 0.48大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
47 000623 吉林敖东 39,037 569,159.46 0.47
48 300024 机器人 15,107 561,225.05 0.47
49 000792 盐湖股份 32,814 555,869.16 0.46
50 002594 比亚迪 18,537 554,441.67 0.46
51 000009 中国宝安 50,387 554,257.00 0.46
52 000998 隆平高科 26,425 547,790.25 0.46
53 000768 中航飞机 60,881 541,840.90 0.45
54 000800 一汽轿车 43,790 538,617.00 0.45
55 000503 海虹控股 37,502 528,028.16 0.44
56 000562 宏源证券 56,772 499,025.88 0.42
57 002570 贝因美 17,769 496,643.55 0.41
58 000629 攀钢钒钛 203,079 477,235.65 0.40
59 000598 兴蓉投资 99,082 476,584.42 0.40
60 000060 中金岭南 71,508 473,382.96 0.39
61 000917 电广传媒 40,164 472,730.28 0.39
62 000039 中集集团 45,733 472,421.89 0.39
63 002140 东华科技 18,825 467,048.25 0.39
64 000425 徐工机械 59,393 466,235.05 0.39
65 002008 大族激光 41,568 465,145.92 0.39
66 002456 欧菲光 9,416 448,766.56 0.37
67 002310 东方园林 11,716 448,605.64 0.37
68 002202 金风科技 82,274 443,456.86 0.37
69 002146 荣盛发展 30,242 426,714.62 0.35
70 000630 铜陵有色 39,234 422,942.52 0.35
71 002385 大北农 40,966 422,769.12 0.35
72 002041 登海种业 19,016 403,709.68 0.34
73 000728 国元证券 47,392 400,936.32 0.33
74 000501 鄂武商Ａ 35,330 395,696.00 0.33
75 000709 河北钢铁 210,790 389,961.50 0.32
76 000878 云南铜业 40,020 388,194.00 0.32
77 002375 亚厦股份 12,509 385,277.20 0.32
78 000729 燕京啤酒 65,240 372,520.40 0.31
79 002007 华兰生物 16,243 366,766.94 0.31
80 002408 齐翔腾达 31,321 358,625.45 0.30
81 002065 东华软件 17,755 351,549.00 0.29
82 000839 中信国安 52,514 338,715.30 0.28
83 000937 冀中能源 38,238 337,641.54 0.28
84 000061 农 产 品 56,080 337,040.80 0.28
85 000758 中色股份 32,903 333,307.39 0.28大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
86 002405 四维图新 23,596 329,872.08 0.27
87 002106 莱宝高科 21,019 322,641.65 0.27
88 002022 科华生物 21,758 322,235.98 0.27
89 002250 联化科技 15,894 317,721.06 0.26
90 002129 中环股份 17,105 315,416.20 0.26
91 002292 奥飞动漫 14,052 314,624.28 0.26
92 000960 锡业股份 25,654 312,978.80 0.26
93 000690 宝新能源 66,929 312,558.43 0.26
94 000876 新 希 望 31,704 312,284.40 0.26
95 002032 苏 泊 尔 25,410 305,682.30 0.25
96 002155 辰州矿业 37,324 300,084.96 0.25
97 000825 太钢不锈 116,568 299,579.76 0.25
98 000046 泛海建设 60,968 297,523.84 0.25
99 000997 新 大 陆 18,849 284,808.39 0.24
100 002223 鱼跃医疗 15,005 282,844.25 0.24
101 002051 中工国际 10,074 280,762.38 0.23
102 002073 软控股份 33,206 278,598.34 0.23
103 000786 北新建材 15,688 276,422.56 0.23
104 300146 汤臣倍健 6,196 272,562.04 0.23
105 000750 国海证券 26,372 272,159.04 0.23
106 000528 柳
工 41,847 272,005.50 0.23
107 000778 新兴铸管 54,779 268,964.89 0.22
108 000540 中天城投 38,014 266,478.14 0.22
109 002104 恒宝股份 20,264 261,608.24 0.22
110 002001 新 和 成 17,647 260,116.78 0.22
111 002005 德豪润达 27,337 254,234.10 0.21
112 000422 湖北宜化 37,180 250,965.00 0.21
113 002500 山西证券 42,326 250,569.92 0.21
114 002092 中泰化学 49,190 249,885.20 0.21
115 000049 德赛电池 4,138 248,280.00 0.21
116 000762 西藏矿业 21,554 248,086.54 0.21
117 000718 苏宁环球 41,802 245,795.76 0.20
118 002262 恩华药业 10,812 240,567.00 0.20
119 000790 华神集团 23,450 236,141.50 0.20
120 002028 思源电气 14,824 233,181.52 0.19
121 000731 四川美丰 27,959 232,339.29 0.19
122 000559 万向钱潮 44,043 231,225.75 0.19
123 000401 冀东水泥 27,690 227,611.80 0.19
124 000969 安泰科技 29,145 226,165.20 0.19大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
125 000511 银基发展 51,471 224,928.27 0.19
126 000566 海南海药 22,108 223,954.04 0.19
127 002011 盾安环境 22,078 223,870.92 0.19
128 002152 广电运通 20,361 223,563.78 0.19
129 002340 格林美 24,085 222,304.55 0.18
130 000735 罗 牛 山 42,402 221,338.44 0.18
131 002219 独 一 味 11,511 220,435.65 0.18
132 000933 神火股份 49,360 220,145.60 0.18
133 000982 中银绒业 27,415 219,594.15 0.18
134 000686 东北证券 13,370 217,128.80 0.18
135 000926 福星股份 29,971 216,090.91 0.18
136 002063 远光软件 14,899 215,290.55 0.18
137 000869 张
裕Ａ 6,201 211,702.14 0.18
138 000726 鲁
泰Ａ 24,837 209,624.28 0.17
139 000799 酒 鬼 酒 12,820 207,043.00 0.17
140 000027 深圳能源 41,140 206,934.20 0.17
141 000830 鲁西化工 56,640 206,736.00 0.17
142 002477 雏鹰农牧 12,892 203,564.68 0.17
143 000513 丽珠集团 5,437 202,800.10 0.17
144 002299 圣农发展 22,126 200,019.04 0.17
145 002161 远 望 谷 26,137 199,163.94 0.17
146 000518 四环生物 62,316 198,788.04 0.17
147 000028 国药一致 7,075 197,534.00 0.16
148 000975 银泰资源 23,408 190,072.96 0.16
149 000939 凯迪电力 38,424 187,893.36 0.16
150 000031 中粮地产 51,268 187,128.20 0.16
151 000683 远兴能源 38,976 187,084.80 0.16
152 000616 亿城股份 65,494 186,657.90 0.16
153 000877 天山股份 32,236 186,646.44 0.16
154 002004 华邦颖泰 13,034 183,649.06 0.15
155 000988 华工科技 31,712 182,026.88 0.15
156 000652 泰达股份 55,438 181,282.26 0.15
157 000563 陕国投Ａ 11,462 180,526.50 0.15
158 000829 天音控股 32,427 180,294.12 0.15
159 000961 中南建设 18,327 179,238.06 0.15
160 000541 佛山照明 28,903 178,909.57 0.15
161 002048 宁波华翔 21,338 178,385.68 0.15
162 000050 深天马Ａ 15,126 177,427.98 0.15
163 000006 深振业Ａ 41,284 175,869.84 0.15大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
164 000539 粤电力Ａ 38,772 175,249.44 0.15
165 000816 江淮动力 47,863 172,785.43 0.14
166 000930 中粮生化 43,741 172,339.54 0.14
167 000900 现代投资 22,385 171,692.95 0.14
168 000680 山推股份 51,355 171,525.70 0.14
169 002244 滨江集团 20,416 171,494.40 0.14
170 002431 棕榈园林 8,958 169,843.68 0.14
171 000525 红 太 阳 11,277 169,042.23 0.14
172 002428 云南锗业 14,902 168,690.64 0.14
173 002069 獐 子 岛 14,180 168,033.00 0.14
174 000078 海王生物 26,957 167,133.40 0.14
175 000807 云铝股份 44,807 166,682.04 0.14
176 002167 东方锆业 16,992 166,351.68 0.14
177 000488 晨鸣纸业 46,386 165,598.02 0.14
178 000572 海马汽车 49,397 163,998.04 0.14
179 000667 名流置业 92,124 163,980.72 0.14
180 000887 中鼎股份 26,022 163,938.60 0.14
181 000759 中百集团 29,947 163,211.15 0.14
182 002252 上海莱士 7,763 163,023.00 0.14
183 002030 达安基因 18,055 162,314.45 0.14
184 002237 恒邦股份 11,808 161,061.12 0.13
185 000636 风华高科 30,156 161,033.04 0.13
186 002050 三花股份 12,844 156,696.80 0.13
187 000977 浪潮信息 6,399 154,919.79 0.13
188 002176 江特电机 15,191 154,644.38 0.13
189 000685 中山公用 16,584 154,562.88 0.13
190 000612 焦作万方 18,062 152,985.14 0.13
191 000059 辽通化工 33,541 151,940.73 0.13
192 002128 露天煤业 17,261 150,861.14 0.13
193 001696 宗申动力 31,995 150,376.50 0.13
194 000587 金叶珠宝 14,371 147,015.33 0.12
195 000417 合肥百货 28,187 146,008.66 0.12
196 000601 韶能股份 44,033 144,868.57 0.12
197 000550 江铃汽车 9,319 142,673.89 0.12
198 000021 长城开发 31,841 141,692.45 0.12
199 000650 仁和药业 28,832 140,411.84 0.12
200 000090 深 天 健 20,168 140,369.28 0.12
201 002277 友阿股份 18,774 139,678.56 0.12
202 000860 顺鑫农业 12,786 139,111.68 0.12大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
203 000962 东方钽业 13,646 137,824.60 0.11
204 000596 古井贡酒 6,466 135,010.08 0.11
205 002123 荣信股份 19,239 133,326.27 0.11
206 002673 西部证券 11,496 133,238.64 0.11
207 000089 深圳机场 37,433 132,887.15 0.11
208 000931 中 关 村 28,718 132,677.16 0.11
209 002056 横店东磁 10,387 130,668.46 0.11
210 002646 青青稞酒 6,454 130,628.96 0.11
211 002064 华峰氨纶 18,805 130,506.70 0.11
212 000973 佛塑科技 37,613 130,140.98 0.11
213 000703 恒逸石化 15,062 129,683.82 0.11
214 300077 国民技术 8,371 128,411.14 0.11
215 000752 西藏发展 12,114 128,166.12 0.11
216 000571 新大洲Ａ 34,142 126,666.82 0.11
217 002029 七 匹 狼 17,707 126,605.05 0.11
218 000823 超声电子 15,421 125,989.57 0.10
219 000850 华茂股份 28,937 125,875.95 0.10
220 000036 华联控股 44,208 125,108.64 0.10
221 000608 阳光股份 24,606 124,752.42 0.10
222 000042 深 长 城 4,805 124,305.35 0.10
223 000996 中国中期 10,081 123,895.49 0.10
224 000537 广宇发展 23,426 123,220.76 0.10
225 000959 首钢股份 62,385 122,898.45 0.10
226 002183 怡 亚 通 18,276 120,987.12 0.10
227 000088 盐 田 港 36,301 120,882.33 0.10
228 000780 平庄能源 22,447 120,540.39 0.10
229 000301 东方市场 44,169 120,139.68 0.10
230 002013 中航精机 10,042 118,796.86 0.10
231 002261 拓维信息 8,149 117,834.54 0.10
232 002267 陕天然气 11,396 117,036.92 0.10
233 002153 石基信息 5,791 115,935.82 0.10
234 002191 劲嘉股份 13,359 115,555.35 0.10
235 300003 乐普医疗 10,240 115,200.00 0.10
236 002091 江苏国泰 8,899 115,064.07 0.10
237 002190 成飞集成 9,291 114,465.12 0.10
238 000989 九 芝 堂 10,180 112,590.80 0.09
239 002254 泰和新材 17,673 112,046.82 0.09
240 002006 精功科技 15,915 110,768.40 0.09
241 000426 兴业矿业 13,176 110,019.60 0.09大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
242 000592 中福实业 30,422 109,214.98 0.09
243 002168 深圳惠程 14,559 107,882.19 0.09
244 002122 天马股份 29,980 107,028.60 0.09
245 002025 航天电器 10,316 106,564.28 0.09
246 000968 煤 气 化 14,487 105,465.36 0.09
247 000655 金岭矿业 14,194 105,035.60 0.09
248 000659 珠海中富 54,200 104,606.00 0.09
249 000777 中核科技 6,813 102,467.52 0.09
250 000795 太原刚玉 10,521 102,369.33 0.09
251 000789 江西水泥 12,136 101,942.40 0.08
252 002233 塔牌集团 17,513 101,925.66 0.08
253 002479 富春环保 13,944 101,512.32 0.08
254 002399 海普瑞 5,672 100,961.60 0.08
255 002396 星网锐捷 7,072 100,705.28 0.08
256 002249 大洋电机 13,402 100,649.02 0.08
257 000159 国际实业 19,137 99,512.40 0.08
258 000698 沈阳化工 25,346 98,342.48 0.08
259 002154 报 喜 鸟 16,139 97,640.95 0.08
260 000099 中信海直 15,658 97,549.34 0.08
261 000852 江钻股份 7,493 97,409.00 0.08
262 002424 贵州百灵 6,757 97,098.09 0.08
263 002093 国脉科技 19,240 95,622.80 0.08
264 000543 皖能电力 16,453 95,427.40 0.08
265 000901 航天科技 8,602 95,310.16 0.08
266 000822 山东海化 30,532 94,038.56 0.08
267 300156 天立环保 8,538 92,466.54 0.08
268 002079 苏州固锝 20,687 92,264.02 0.08
269 000713 丰乐种业 11,303 91,893.39 0.08
270 002407 多氟多 8,509 90,961.21 0.08
271 000410 沈阳机床 17,612 90,525.68 0.08
272 000928 中钢吉炭 9,365 90,465.90 0.08
273 002476 宝莫股份 13,950 88,303.50 0.07
274 002130 沃尔核材 15,069 87,098.82 0.07
275 000987 广州友谊 9,852 84,431.64 0.07
276 002097 山河智能 14,774 83,473.10 0.07
277 002242 九阳股份 14,418 83,191.86 0.07
278 002378 章源钨业 4,371 81,519.15 0.07
279 000927 一汽夏利 21,970 79,092.00 0.07
280 002094 青岛金王 11,051 78,241.08 0.07大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
281 000722 湖南发展 12,192 76,443.84 0.06
282 000506 中润资源 17,202 74,140.62 0.06
283 000828 东莞控股 17,938 73,904.56 0.06
284 000951 中国重汽 8,669 73,079.67 0.06
285 000707 双环科技 19,890 72,797.40 0.06
286 002203 海亮股份 10,387 72,709.00 0.06
287 002490 山东墨龙 8,347 68,695.81 0.06
288 002601 佰利联 4,436 67,515.92 0.06
289 002218 拓日新能 11,003 67,338.36 0.06
290 002204 大连重工 6,523 66,991.21 0.06
291 000755 山西三维 17,422 60,454.34 0.05
292 002171 精诚铜业 9,629 59,314.64 0.05
293 000708 大冶特钢 10,607 56,641.38 0.05
294 000022 深赤湾Ａ 5,415 56,532.60 0.05
295 000600 建投能源 13,814 56,222.98 0.05
296 002136 安 纳 达 8,333 56,164.42 0.05
297 000514 渝 开 发 17,452 55,671.88 0.05
298 002269 美邦服饰 6,013 53,154.92 0.04
299 300224 正海磁材 3,611 52,142.84 0.04
300 000761 本钢板材 9,326 24,620.64 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600594 益佰制药 11,286 348,850.26 0.29
2 300133 华策影视 11,850 289,495.50 0.24
3 002400 省广股份 10,700 282,480.00 0.23
4 600036 招商银行 21,700 251,720.00 0.21
5 600600 青岛啤酒 6,565 249,338.70 0.21
6 601818 光大银行 85,700 247,673.00 0.21
7 600340 华夏幸福 7,600 247,304.00 0.21
8 601169 北京银行 30,900 246,273.00 0.20
9 601998 中信银行 66,200 245,602.00 0.20
10 002035 华帝股份 25,072 245,454.88 0.20
11 600720 祁连山 28,700 245,098.00 0.20
12 600729 重庆百货 12,600 244,062.00 0.20
13 601628 中国人寿 17,700 242,313.00 0.20大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
14 600522 中天科技 28,700 242,228.00 0.20
15 601988 中国银行 89,300 242,003.00 0.20
16 601009 南京银行 28,700 241,941.00 0.20
17 601006 大秦铁路 40,469 240,385.86 0.20
18 002436 兴森科技 14,200 239,270.00 0.20
19 002345 潮宏基 21,800 239,146.00 0.20
20 002108 沧州明珠 30,500 239,120.00 0.20
21 002311 海大集团 20,810 238,482.60 0.20
22 300005 探路者 24,900 237,546.00 0.20
23 601126 四方股份 16,400 236,980.00 0.20
24 600060 海信电器 22,600 234,814.00 0.20
25 601808 中海油服 16,577 233,569.93 0.19
26 000418 小天鹅Ａ 32,600 231,786.00 0.19
27 600498 烽火通信 14,026 231,148.48 0.19
28 600486 扬农化工 6,543 229,790.16 0.19
29 002313 日海通讯 13,900 229,211.00 0.19
30 600887 伊利股份 7,300 228,344.00 0.19
31 002447 壹桥苗业 13,000 228,150.00 0.19
32 600418 江淮汽车 32,357 227,469.71 0.19
33 300058 蓝色光标 2,906 121,180.20 0.10
34 600535 天士力 3,008 117,763.20 0.10
35 600637 百视通 4,200 117,600.00 0.10
36 300026 红日药业 3,326 112,884.44 0.09
37 300088 长信科技 5,200 109,668.00 0.09
38 300054 鼎龙股份 4,100 70,479.00 0.06
39 600436 片仔癀 500 68,410.00 0.06
40 300071 华谊嘉信 4,245 67,835.10 0.06
41 300020 银江股份 2,653 60,143.51 0.05
42 601888 中国国旅 1,700 49,640.00 0.04
43 000915 山大华特 2,100 47,565.00 0.04
44 600976 武汉健民 2,200 47,520.00 0.04
45 600422 昆明制药 1,787 47,355.50 0.04
46 300057 万顺股份 3,300 47,355.00 0.04
47 600192 长城电工 3,700 24,827.00 0.02
48 002410 广联达 1,300 24,648.00 0.02
49 000011 深物业A 3,100 24,583.00 0.02
50 002271 东方雨虹 1,300 24,050.00 0.02
51 002308 威创股份 2,600 23,920.00 0.02
52 002367 康力电梯 2,113 23,644.47 0.02大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
53 300014 亿纬锂能 1,000 23,600.00 0.02
54 300002 神州泰岳 1,460 23,345.40 0.02
55 600120 浙江东方 2,100 23,331.00 0.02
56 600518 康美药业 1,200 23,076.00 0.02
57 300228 富瑞特装 96 7,680.00 0.01
58 600587 新华医疗 82 3,398.08 0.00
59 600557 康缘药业 96 2,548.80 0.00
60 600276 恒瑞医药 96 2,530.56 0.00
61 002294 信立泰 78 2,257.32 0.00
62 002588 史丹利 72 1,990.08 0.00
63 300289 利德曼 69 1,869.90 0.00
64 600086 东方金钰 88 1,783.76 0.00
65 600552 方兴科技 96 1,573.44 0.00
66 002648 卫星石化 69 1,515.93 0.00
67 300074 华平股份 80 1,448.00 0.00
68 002643 烟台万润 92 1,387.36 0.00
69 002159 三特索道 96 1,367.04 0.00
70 002216 三全食品 91 1,318.59 0.00
71 600549 厦门钨业 46 1,228.20 0.00
72 601336 新华保险 43 1,062.53 0.00
73 300123 太阳鸟 89 1,033.29 0.00
74 600754 锦江股份 80 1,005.60 0.00
75 600511 国药股份 69 989.46 0.00
76 600703 三安光电 50 982.00 0.00
77 002501 利源铝业 80 948.80 0.00
78 002565 上海绿新 86 937.40 0.00
79 600585 海螺水泥 70 936.60 0.00
80 600690 青岛海尔 83 905.53 0.00
81 300043 星辉车模 84 893.76 0.00
82 600123 兰花科创 69 872.85 0.00
83 600000 浦发银行 97 803.16 0.00
84 000705 浙江震元 60 802.80 0.00
85 300072 三聚环保 50 802.50 0.00
86 601601 中国太保 50 796.50 0.00
87 002324 普利特 50 781.00 0.00
88 601857 中国石油 98 745.78 0.00
89 002638 勤上光电 54 745.74 0.00
90 600801 华新水泥 70 740.60 0.00
91 600188 兖州煤业 77 723.80 0.00大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
92 600085 同仁堂 31 678.28 0.00
93 002663 普邦园林 44 663.08 0.00
94 000801 四川九洲 68 652.80 0.00
95 002318 久立特材 38 650.94 0.00
96 002317 众生药业 29 637.13 0.00
97 300039 上海凯宝 45 569.25 0.00
98 600805 悦达投资 58 531.28 0.00
99 000888 峨眉山Ａ 34 529.38 0.00
100 600649 城投控股 73 505.16 0.00
101 600004 白云机场 73 459.17 0.00
102 601918 国投新集 60 453.00 0.00
103 300274 阳光电源 28 452.48 0.00
104 000798 中水渔业 68 412.76 0.00
105 002656 卡奴迪路 28 411.32 0.00
106 600200 江苏吴中 26 406.64 0.00
107 600031 三一重工 54 405.54 0.00
108 600588 用友软件 45 402.30 0.00
109 300199 翰宇药业 32 355.52 0.00
110 601688 华泰证券 44 354.64 0.00
111 002327 富安娜 25 319.50 0.00
112 600406 国电南瑞 20 298.60 0.00
113 300047 天源迪科 38 295.64 0.00
114 601377 兴业证券 32 290.56 0.00
115 300016 北陆药业 40 274.00 0.00
116 000553 沙隆达Ａ 35 267.05 0.00
117 600139 西部资源 41 246.41 0.00
118 600583 海油工程 37 239.39 0.00
119 002582 好想你 19 234.46 0.00
120 600028 中国石化 56 234.08 0.00
121 000678 襄阳轴承 62 224.44 0.00
122 600581 八一钢铁 51 215.22 0.00
123 601100 恒立油缸 22 214.28 0.00
124 601098 中南传媒 23 213.90 0.00
125 600377 宁沪高速 37 199.43 0.00
126 600425 青松建化 48 182.40 0.00
127 600428 中远航运 60 181.20 0.00
128 300019 硅宝科技 21 166.32 0.00
129 601299 中国北车 44 165.44 0.00
130 600157 永泰能源 28 163.80 0.00大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
131 600348 阳泉煤业 18 162.72 0.00
132 601111 中国国航 28 118.72 0.00
133 002339 积成电子 14 113.68 0.00
134 600029 南方航空 37 104.34 0.00
135 601288 农业银行 28 68.88 0.00
136 002331 皖通科技 7 67.76 0.00
137 300009 安科生物 4 57.92 0.00
138 600795 国电电力 23 52.44 0.00
139 002430 杭氧股份 6 42.00 0.00
140 600298 安琪酵母 2 34.76 0.00
141 600426 华鲁恒升 4 21.88 0.00
142 601328 交通银行 3 12.21 0.00
143 600018 上港集团 2 4.96 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 2,301,377.00 1.56
2 000776 广发证券 1,813,914.58 1.23
3 000858 五 粮 液 1,320,205.30 0.89
4 000157 中联重科 1,304,544.00 0.88
5 000651 格力电器 1,224,680.00 0.83
6 000001 平安银行 1,063,387.00 0.72
7 000725 京东方Ａ 950,503.22 0.64
8 002262 恩华药业 902,103.28 0.61
9 002140 东华科技 856,087.80 0.58
10 000400 许继电气 819,469.50 0.56
11 000028 国药一致 808,623.42 0.55
12 300146 汤臣倍健 722,715.00 0.49
13 002065 东华软件 721,692.00 0.49
14 000538 云南白药 715,105.80 0.48
15 002375 亚厦股份 695,112.02 0.47
16 000063 中兴通讯 685,478.00 0.46
17 600594 益佰制药 680,759.48 0.46大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
18 002250 联化科技 675,610.90 0.46
19 002142 宁波银行 673,193.00 0.46
20 000876 新 希 望 670,343.07 0.45
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 2,978,776.55 2.02
2 000651
格力电器 1,934,194.63 1.31
3 000001
平安银行 1,884,121.02 1.28
4 000776
广发证券 1,840,556.99 1.25
5 000568
泸州老窖 1,826,769.62 1.24
6 600587
新华医疗 1,768,080.50 1.20
7 600594
益佰制药 1,722,786.02 1.17
8 000562
宏源证券 1,657,619.80 1.12
9 600637
百视通 1,596,508.04 1.08
10 000581
威孚高科 1,519,334.92 1.03
11 300039
上海凯宝 1,417,494.24 0.96
12 002587
奥拓电子 1,394,554.00 0.95
13 600889
南京化纤 1,339,505.95 0.91
14 000401
冀东水泥 1,249,959.19 0.85
15 000100
TCL 集团 1,222,496.45 0.83
16 000024
招商地产 1,220,348.30 0.83
17 002241
歌尔声学 1,215,016.00 0.82
18 000598
兴蓉投资 1,214,956.25 0.82
19 601377
兴业证券 1,202,778.41 0.82
20 002008
大族激光 1,195,612.35 0.81
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 138,705,062.80
卖出股票收入（成交）总额 160,585,707.07
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,940,909.20 4.11
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 --
8 其他 --
9 合计 4,940,909.20 4.11
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010308 03 国债⑻ 30,000 2,997,000.00 2.49
2 019025 10 国债25 19,480 1,943,909.20 1.62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪
误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，
管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮
液”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
五粮液于 2013 年 2 月 23 日公告，其控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”收到四
川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》川发改价检处[2013]1号。五粮液在公告中陈述了《行
政处罚决定书》有关内容和公司的说明。
五粮液（000858）为深证 300 指数成份股。本基金投资五粮液（000858）的决策流程符合本
基金管理人投资管理制度和基金合同的相关规定。
7.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,610.74
2 应收证券清算款 641,135.55
3 应收股利 14,862.49
4 应收利息 112,157.88
5 应收申购款 13,185.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 804,951.91
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 300133 华策影视 289,495.50 0.24 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,008 34,779.47 7,234,601.32 5.19% 132,161,494.70 94.81%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
435,661.96 0.3125%
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份（含） 。
2.本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 11 月 15 日）基金份额总额
421,922,840.88
本报告期期初基金份额总额 163,261,917.18
本报告期基金总申购份额 6,223,730.28大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
减:本报告期基金总赎回份额 30,089,551.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 139,396,096.02
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人增聘孙要国先生为公司副总经理，公司于 2013 年 3 月 2 日公告了
上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
中信证券 2143,339,717.32 47.92% 126,842.48 47.26% -
中金公司 1 31,596,430.65 10.56% 28,765.84 10.72% -
方正证券 2 26,138,239.99 8.74% 23,797.72 8.87% -
东方证券 2 23,444,752.99 7.84% 21,344.43 7.95% -
海通证券 1 23,010,092.39 7.69% 20,948.86 7.80% -
兴业证券 1 19,284,460.37 6.45% 17,558.77 6.54% -
申银万国 1 10,893,301.51 3.64% 9,639.52 3.59% -
齐鲁证券 2 10,529,113.30 3.52% 9,585.64 3.57% -
中信浙江证券 1 8,751,901.40 2.93% 7,967.82 2.97% -
长江证券 2 2,161,906.52 0.72% 1,968.27 0.73% -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本基金本报告期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 ------
中金公司 ------
方正证券 - - 71,800,000.00 76.55% - -
东方证券 ------
海通证券 ------
兴业证券 - - 3,500,000.00 3.73% - -
申银万国 ------
齐鲁证券 ------
中信浙江证券 ------
长江证券 4,955,952.00 100.00% 8,500,000.00 9.06% - -
中投证券 ------
广发证券 ------
民生证券 ------
国金证券 - - 10,000,000.00 10.66% - -
宏源证券 ------
中信万通 ------
国泰君安 ------
金元证券 ------
瑞银证券 ------
华创证券 ------大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
中银国际 ------
西部证券 ------
银河证券 ------
国海证券 ------
华鑫证券 ------
国信证券 ------
平安证券 ------
东莞证券 ------
安信证券 ------
中信建投 ------
光大证券 ------
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本公司关于旗下基金在部分代销
机构开通转换业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 10 日
2 本公司关于再次提请投资者及时
更新已过期身份证件或者身份证
明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 11 日
3 本公司关于旗下证券投资基金调
整停牌股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 19 日
4 本基金 2012 年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 21 日
5 本公司关于高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 2 日
6 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 21 日
7 本公司关于旗下部分基金参与工
商银行电子银行申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 29 日
8 本基金 2012 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 29 日
9 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 13 日
10 本基金 2013 年第 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 19 日
11 本公司关于调整旗下基金对账单
服务形式的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 4月 25 日
12 本公司关于调整旗下基金对账单
服务形式的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 7 日 大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
13 本公司关于旗下基金调整停牌股
票“华润三九”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 8 日
14 关于招商银行暂停办理本公司旗
下基金账户类及交易类业务的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 14 日
15 本公司关于旗下基金增加和讯信
息科技有限公司为销售机构并参
与申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 14 日
16 本公司关于旗下基金调整停牌股
票“新华医疗”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 22 日
17 本公司关于调整旗下基金最低申
购金额和最低基金转换转出份额
限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 26 日
18 本基金招募说明书（更新） （2013
年第 1 号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 27 日
19 本公司关于旗下部分基金参与同
花顺申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 28 日
20 本公司关于旗下部分基金在好买
开通定投业务及参与定投费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 28 日
21 本公司关于旗下部分基金参与交
通银行网上银行、手机银行申购费
率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 29 日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
大摩深证 300 指数增强 2013 年半年度报告
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11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013年 8月 27日
