摩根士丹利华鑫主题优选股票型
证券投资基金
2013年半年度报告
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2013 年 8 月 27 日
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 37
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
基金简称 大摩主题优选股票
基金主代码 233011
基金交易代码 233011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 13 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,227,686.22 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下
的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的
流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （1） 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上
而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结论，
以实现大类资产的动态配置。
（2） 主题选择策略
本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主
题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，筛选出主题
特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。
本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政
策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生
或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈
利水平改善的驱动因素。
（3） 行业选择和配置
本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景
的行业进行重点投资。
（4） 股票选择
在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运
用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用
自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股
票构建股票投资组合。
（5） 债券投资
在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、
金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹
配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的
系统性风险和保证基金资产的流动性。
（6） 权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配
以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科
学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流
动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，
追求基金资产稳定的当期收益。
（7） 资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，
在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管
理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。
业绩比较基准 80%×沪深 300指数收益率+20%×中信标普全债指数收
益率
风险收益特征 本基金为一只主动投资的股票型基金，其预期风险与
预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 王文学 王洪章
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 8,076,943.16
本期利润 1,544,468.88
加权平均基金份额本期利润 0.0141
本期加权平均净值利润率 1.41%
本期基金份额净值增长率 -1.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -3,984,736.23
期末可供分配基金份额利润 -0.0497
期末基金资产净值 76,242,949.99
期末基金份额净值 0.950
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -5.00%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.57% 1.75% -12.66% 1.50% 4.09% 0.25%
过去三个月 -3.26% 1.30% -9.30% 1.17% 6.04% 0.13%
过去六个月 -1.86% 1.24% -9.71% 1.20% 7.85% 0.04%
过去一年 -5.09% 1.02% -7.57% 1.10% 2.48% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-5.00% 0.90% -12.54% 1.06% 7.54% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于 2012 年 3 月 13 日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自
基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本
基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司旗下共管理十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场
基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型
证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司
还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
盛军锋 基金经理
2012年 3
月 13 日
-7
暨南大学产业经济学博士。曾任
中国人民银行深圳中心支行货币
信贷管理科员，宝盈基金管理有
限公司研究员、基金经理。2011
年 4 月加入本公司，2012 年 1 月
起任摩根士丹利华鑫基础行业证
券投资基金基金经理，2012 年 3
月起任本基金基金经理，2012 年
9 月起任摩根士丹利华鑫卓越成
长股票型证券投资基金基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A、大类资产配置：
①股票资产配置——报告期内，本基金仓位依据市场形势做上下调整，1 至 2 季度仓位总体
处于中性偏高位置，由于宏观经济疲弱，中上游行业缺乏整体机会，经济转型催生新兴行业良好
预期，成长股和新兴科技产业被市场赋予更高溢价，我们较多地配置了这些细分子行业。
②债券资产配置——截至报告期末，本基金债券资产持仓比例为 4.26%。同时，报告期内，
本基金通过融券回购提高了现金收益。
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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B、二级资产配置：
①股票资产配置——股票资产的行业配置采取了相对均衡的策略，但更倾向于从自下而上角
度出发，对行业景气度好，成长性高的细分子行业给予积极配置，例如安防、医药等，少量配置
低估值的金融地产。
②债券资产配置——报告期末，本基金债券资产以可转债为主。
C、报告期股票操作回顾：
上半年，经济需求疲弱，通胀走低，传统产业产能过剩显著，因此，市值占比大的传统行业
表现平淡，指数震荡走低。而在政策推动和改革预期的影响下，经济转型相关方向的新兴产业，
尤其是文化、传媒、环保、医药等行业出现结构性牛市特征。本基金上半年重点增加了上述行业
中的成长类公司，在组合中降低了金融、地产等传统行业比重；本基金结合经济转型阶段各产业
结构正在或即将发生的变迁路径，注重在中长期景气趋势向上的细分子行业中，以自下而上的选
股方式，寻找长期增长方向明确、空间巨大的个股，并重点配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2013 年 6月 30 日，本基金份额净值为 0.950 元，份额累计净值为 0.950元，报
告期内基金份额净值增长率为-1.86%，同期业绩比较基准收益率为-9.71%，基金表现超越业绩比
较基准 7.85个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增长可能依然相对疲软，当 GDP增速触及政府容忍下限附近时，相应的刺
激政策可能出台，其主要目的仍在于为经济托底，而非大干快上，因此，经济体中的中上游传统
行业产能过剩的情况将在相当长时间内难以消化，这决定了市场行情可能会区间震荡。即使从稍
长时间看，中国的资源和环境约束、工业化进程，都决定了经济增速的中枢是平稳向下，而不是
快速向上，因此，传统行业的景气周期难以趋势向上。本基金将对这些行业择机做波段配置，而
不会作为长期重仓配置品种。从经济结构变化、能源结构变化、社会结构变化等经济转型特征入
手，自下而上选择能够分享行业景气、成长确定的优质公司，才是构建有效投资组合的关键，本
基金未来将坚持这一投资思路。但从短期而言，市场结构分化到一定程度，不排除价值低估的板
块会出现阶段性修复行情，尤其是临近新一届三中全会的召开，对未来政策预期的变化，都可能
诱发上述市场变化，本基金将择机捕捉这些机会。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相
关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估
值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中
保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对
资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允
价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2013 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,341,544.05 27,320,860.08
结算备付金
660,013.05 1,534,840.54
存出保证金
78,458.36 269,780.36
交易性金融资产 6.4.7.2 67,801,228.11 110,212,636.09
其中：股票投资
64,549,834.51 106,940,081.69
基金投资
--
债券投资
3,251,393.60 3,272,554.40
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 5,000,000.00 -
应收证券清算款
2,433.33 -
应收利息 6.4.7.5 9,314.52 17,491.63
应收股利
38,475.00 -
应收申购款
61,476.22 13,677.48
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
76,992,942.64 139,369,286.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31日 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
219,918.42 514,045.56
应付管理人报酬
98,666.63 169,004.15
应付托管费
16,444.45 28,167.36
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 236,022.55 106,354.96
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 178,940.60 161,937.22
负债合计
749,992.65 979,509.25
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 80,227,686.22 142,939,619.79
未分配利润 6.4.7.10 -3,984,736.23 -4,549,842.86
所有者权益合计
76,242,949.99 138,389,776.93
负债和所有者权益总计
76,992,942.64 139,369,286.18
注：报告截止日 2013 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.950 元，基金份额总额 80,227,686.22 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
本报告期： 2013年 1月 1 日 至 2013 年 6 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
3,508,459.102,173,180.03
1.利息收入
99,322.911,991,228.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 59,479.21 1,151,006.56
债券利息收入
9,514.39 42,462.41
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
30,329.31 797,759.74
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,878,824.04 1,311,433.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,248,665.74 885,888.36
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
--大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 15 页 共 44 页
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 630,158.30 425,544.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -6,532,474.28 -1,448,014.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 62,786.43 318,532.28
减：二、费用
1,963,990.221,800,946.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 816,680.08 1,301,178.12
2．托管费 6.4.10.2.2 136,113.36 216,863.01
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 819,371.25 142,555.04
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 191,825.53 140,350.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,544,468.88 372,233.33
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,544,468.88 372,233.33
注：本财务报表的实际编制期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6月 30 日和 2012 年 3月 13 日（ 基
金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日止期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日 至 2013年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
142,939,619.79 -4,549,842.86 138,389,776.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,544,468.88 1,544,468.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-62,711,933.57 -979,362.25 -63,691,295.82
其中：1.基金申购款 2,357,153.06 -6,022.42 2,351,130.64
2.基金赎回款 -65,069,086.63 -973,339.83 -66,042,426.46
四、本期向基金份额持 ---大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 16 页 共 44 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
80,227,686.22 -3,984,736.23 76,242,949.99
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日至 2012 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
442,752,834.36 - 442,752,834.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 372,233.33 372,233.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-254,100,949.95 -105,901.34 -254,206,851.29
其中：1.基金申购款 609,356.26 1,101.31 610,457.57
2.基金赎回款 -254,710,306.21 -107,002.65-254,817,308.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
188,651,884.41 266,331.99 188,918,216.40
本财务报表的实际编制期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6月 30 日和 2012 年 3月 13 日 （基金合
同生效日）至 2012 年 6月 30 日止期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于华______
______沈良______
____周源____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1378 号《关于核准摩根士丹利华鑫主题优选股票型
证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 17 页 共 44 页
基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
442,672,779.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 50 号验
资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》
于 2012 年 3 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 442,752,834.36 份基金份额，
其中认购资金利息折合 80,054.56 份基金份额。 本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法
发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的 60%-95%，股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该
类上市公司的比例不低于本基金股票资产的 80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为
5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80%沪深 300 指数收益率+20%中信标
普全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013年 6月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规
定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
活期存款 3,341,544.05
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,341,544.05大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 65,830,373.0164,549,834.51 -1,280,538.50
债券
交易所市场 3,234,992.88 3,251,393.60 16,400.72
银行间市场 ---
合计 3,234,992.88 3,251,393.60 16,400.72
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 69,065,365.89 67,801,228.11 -1,264,137.78
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 5,000,000.00 -
合计 5,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应收活期存款利息 1,456.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 297.00大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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应收债券利息 5,950.64
应收买入返售证券利息 1,575.00
应收申购款利息 -
其他 35.30
合计 9,314.52
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 236,022.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 236,022.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 422.11
预提费用 178,518.49
合计 178,940.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 142,939,619.79 142,939,619.79
本期申购 2,357,153.06 2,357,153.06
本期赎回(以"-"号填列) -65,069,086.63 -65,069,086.63
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 21 页 共 44 页
本期末 80,227,686.22 80,227,686.22
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,832,453.11 6,282,610.25 -4,549,842.86
本期利润 8,076,943.16 -6,532,474.28 1,544,468.88
本期基金份额交易
产生的变动数
1,611,034.70 -2,590,396.95 -979,362.25
其中：基金申购款 -57,244.41 51,221.99 -6,022.42
基金赎回款 1,668,279.11 -2,641,618.94 -973,339.83
本期已分配利润 ---
本期末 -1,144,475.25 -2,840,260.98 -3,984,736.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
活期存款利息收入 52,281.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,606.18
其他 591.80
合计 59,479.21
注：“其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 284,304,924.52
减：卖出股票成本总额 275,056,258.78
买卖股票差价收入 9,248,665.74
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 630,158.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 630,158.30
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -6,532,474.28
——股票投资 -6,511,313.48
——债券投资 -21,160.80
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -6,532,474.28
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
基金赎回费收入 62,393.19
基金转出费收入 393.24
合计 62,786.43
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
819,371.25
银行间市场交易费用
-
合计
819,371.25大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行费用 3,907.04
债券帐户维护费 9,000.00
其他 400.00
合计 191,825.53
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 24 页 共 44 页
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年6
月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华鑫证券 25,154,439.734.81% - -
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 22,654.70 4.78% 7,720.80 3.27%
关联方名称
上年度可比期间
2012年3月13日(基金合同生效日)至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 -- - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月
30 日
上年度可比期间
2012年3月13日(基金合同生效日)至
2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
816,680.08 1,301,178.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
454,142.96 787,840.23
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年3月13日(基金合同生效日)
至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
136,113.36 216,863.01
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 3月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年
6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,341,544.05 52,281.23 47,587,142.67 189,924.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2013年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资
和权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投
资业绩”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、
市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 27 页 共 44 页
风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 4.26%(2012 年 12月 31 日：2.36%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现产生的潜在损失。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 29 页 共 44 页
资产
银行存款 3,341,544.05 - - - 3,341,544.05
结算备付金 660,013.05 - - - 660,013.05
存出保证金 78,458.36 - - - 78,458.36
交易性金融
资产
3,251,393.60 - - 64,549,834.51 67,801,228.11
买入返售金
融资产
5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 2,433.33 2,433.33
应收利息 - - - 9,314.52 9,314.52
应收股利 - - - 38,475.00 38,475.00
应收申购款 - - - 61,476.22 61,476.22
其他资产 -----
资产总计 12,331,409.06 - - 64,661,533.58 76,992,942.64
负债
应付赎回款 - - - 219,918.42 219,918.42
应付管理人
报酬
- - - 98,666.63 98,666.63
应付托管费 - - - 16,444.45 16,444.45
应付交易费
用
- - - 236,022.55 236,022.55
其他负债 - - - 178,940.60 178,940.60
负债总计 - - - 749,992.65 749,992.65
利率敏感度
缺口
12,331,409.06 - - 63,911,540.93 76,242,949.99
上年度末
2012年 12月
31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,320,860.08 - - - 27,320,860.08
结算备付金 1,534,840.54 - - - 1,534,840.54
存出保证金 - - - 269,780.36 269,780.36
交易性金融
资产
0.00 2,058,200.00 1,214,354.40 106,940,081.69 110,212,636.09
应收利息 - - - 17,491.63 17,491.63
应收申购款 - - - 13,677.48 13,677.48
其他资产 -----
资产总计 28,855,700.62 2,058,200.00 1,214,354.40 107,241,031.16 139,369,286.18
负债
应付赎回款 - - - 514,045.56 514,045.56
应付管理人 - - - 169,004.15 169,004.15大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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报酬
应付托管费 - - - 28,167.36 28,167.36
应付交易费
用
- - - 106,354.96 106,354.96
其他负债 - - - 161,937.22 161,937.22
负债总计 - - - 979,509.25 979,509.25
利率敏感度
缺口
28,855,700.62 2,058,200.00 1,214,354.40 106,261,521.91 138,389,776.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.26%(2012 年 12 月 31 日：2.36%)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，结合定性分
析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微
观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风
险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%，股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市
公司的比例不低于本基金股票资产的 80%。除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为
5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 64,549,834.5184.66 106,940,081.69 77.27
交易性金融资产－基金投资 -- --
交易性金融资产－债券投资 -- --
衍生金融资产－权证投资 ----
其他 ----
合计 64,549,834.5184.66106,940,081.6977.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准(附注 6.4.1)上
升 5%
2,860,000.00 -
业绩比较基准(附注 6.4.1)下
降 5%
-2,860,000.00 -
注：于 2012年 12 月 31 日，本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本
基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 64,549,834.5183.84大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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其中：股票 64,549,834.5183.84
2 固定收益投资 3,251,393.604.22
其中：债券 3,251,393.604.22
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 5,000,000.006.49
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 4,001,557.10 5.20
6 其他各项资产 190,157.430.25
7 合计 76,992,942.64100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 --
B
采矿业 --
C
制造业 44,761,412.87 58.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 --
F
批发和零售业 --
G
交通运输、仓储和邮政业 --
H
住宿和餐饮业 --
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,148,910.80 9.38
J
金融业 2,313,900.00 3.03
K
房地产业 5,061,400.00 6.64
L
租赁和商务服务业 --
M
科学研究和技术服务业 --
N
水利、环境和公共设施管理业 1,734,684.84 2.28
O
居民服务、修理和其他服务业 --
P
教育 --
Q
卫生和社会工作 --
R
文化、体育和娱乐业 3,529,526.00 4.63
S
综合 --
合计 64,549,834.51 84.66
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002063 远光软件 329,544 4,761,910.80 6.25
2 600201 金宇集团 205,000 4,223,000.00 5.54
3 600048 保利地产 420,000 4,162,200.00 5.46
4 002450 康得新 128,950 3,608,021.00 4.73
5 600880 博瑞传播 200,200 3,529,526.00 4.63
6 600887 伊利股份 97,500 3,049,800.00 4.00
7 600519 贵州茅台 15,380 2,958,650.60 3.88
8 000538 云南白药 34,715 2,916,407.15 3.83
9 300054 鼎龙股份 164,400 2,826,036.00 3.71
10 600315 上海家化 56,260 2,531,137.40 3.32
11 002241 歌尔声学 69,000 2,504,010.00 3.28
12 002236 大华股份 64,000 2,446,720.00 3.21
13 600079 人福医药 92,400 2,409,792.00 3.16
14 600016 民生银行 270,000 2,313,900.00 3.03
15 000858 五 粮 液 101,577 2,035,603.08 2.67
16 300039 上海凯宝 151,340 1,914,451.00 2.51
17 600276 恒瑞医药 70,000 1,845,200.00 2.42
18 600572 康恩贝 161,880 1,795,249.20 2.35
19 600703 三安光电 91,400 1,795,096.00 2.35
20 000888 峨眉山Ａ 111,412 1,734,684.84 2.28
21 600728 佳都新太 140,000 1,681,400.00 2.21
22 002668 奥马电器 123,856 1,639,853.44 2.15
23 300090 盛运股份 49,700 1,534,736.00 2.01
24 300072 三聚环保 70,000 1,123,500.00 1.47
25 601058 赛轮股份 100,000 1,000,000.00 1.31
26 600162 香江控股 160,000 899,200.00 1.18
27 600637 百视通 25,200 705,600.00 0.93
28 002031 巨轮股份 99,950 559,720.00 0.73
29 002022 科华生物 3,000 44,430.00 0.06
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601628 中国人寿 11,968,396.31 8.65
2 600329 中新药业 6,459,086.58 4.67
3 600376 首开股份 5,584,084.00 4.04
4 002063 远光软件 5,390,351.82 3.90
5 600079 人福医药 5,320,535.81 3.84
6 600048 保利地产 5,043,717.04 3.64
7 000651 格力电器 4,807,454.15 3.47
8 600887 伊利股份 4,598,459.00 3.32
9 000001 平安银行 4,476,775.64 3.23
10 600201 金宇集团 4,162,796.10 3.01
11 600028 中国石化 4,121,742.00 2.98
12 300086 康芝药业 4,063,291.43 2.94
13 601607 上海医药 4,046,423.04 2.92
14 601788 光大证券 3,975,891.24 2.87
15 000063 中兴通讯 3,918,110.00 2.83
16 002482 广田股份 3,902,579.71 2.82
17 600123 兰花科创 3,848,997.20 2.78
18 000581 威孚高科 3,593,688.38 2.60
19 600880 博瑞传播 3,559,789.00 2.57
20 600383 金地集团 3,515,409.00 2.54
21 600162 香江控股 3,413,690.42 2.47
22 300296 利亚德 3,296,024.51 2.38
23 000538 云南白药 2,957,520.46 2.14
24 000069 华侨城Ａ 2,935,557.00 2.12
25 600199 金种子酒 2,823,316.50 2.04
26 600016 民生银行 2,816,100.00 2.03
27 000811 烟台冰轮 2,807,272.35 2.03
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601006 大秦铁路 11,972,197.15 8.65
2 601628 中国人寿 11,455,468.00 8.28大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 35 页 共 44 页
3 600376 首开股份 8,574,677.90 6.20
4 601901 方正证券 6,985,438.25 5.05
5 600329 中新药业 6,953,678.77 5.02
6 601808 中海油服 5,557,294.77 4.02
7 601669 中国水电 5,214,242.84 3.77
8 600383 金地集团 5,188,168.99 3.75
9 000686 东北证券 4,907,531.26 3.55
10 000001 平安银行 4,906,716.85 3.55
11 000651 格力电器 4,878,092.56 3.52
12 002065 东华软件 4,836,696.30 3.49
13 600015 华夏银行 4,819,891.00 3.48
14 601328 交通银行 4,600,665.00 3.32
15 002482 广田股份 4,337,238.62 3.13
16 600519 贵州茅台 4,294,170.00 3.10
17 600153 建发股份 4,252,447.06 3.07
18 600594 益佰制药 4,200,794.64 3.04
19 002311 海大集团 4,137,509.43 2.99
20 600028 中国石化 4,053,268.99 2.93
21 000069 华侨城Ａ 4,037,259.20 2.92
22 300086 康芝药业 3,885,806.85 2.81
23 000063 中兴通讯 3,878,014.68 2.80
24 600547 山东黄金 3,645,225.41 2.63
25 601607 上海医药 3,620,609.00 2.62
26 300296 利亚德 3,591,335.67 2.60
27 601788 光大证券 3,558,308.00 2.57
28 000550 江铃汽车 3,467,986.56 2.51
29 000581 威孚高科 3,431,513.72 2.48
30 600123 兰花科创 3,292,268.46 2.38
31 601318 中国平安 3,206,634.65 2.32
32 600079 人福医药 3,194,265.44 2.31
33 600409 三友化工 3,128,325.62 2.26
34 600157 永泰能源 3,055,139.96 2.21
35 600266 北京城建 2,951,447.60 2.13
36 600000 浦发银行 2,950,029.25 2.13
37 000848 承德露露 2,912,101.76 2.10
38 600716 凤凰股份 2,868,061.00 2.07
39 000811 烟台冰轮 2,806,659.45 2.03
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 36 页 共 44 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 239,177,325.08
卖出股票收入（成交）总额 284,304,924.52
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 3,251,393.60 4.26
8 其他 --
9 合计 3,251,393.60 4.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110015 石化转债 20,000 1,996,400.00 2.62
2 113003 重工转债 11,480 1,254,993.60 1.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除贵州茅台酒股份有限公司 （以下简称“贵州茅
台”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
贵州茅台于 2013 年 2 月 23 日公告，其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于 2013 年 2 月
22 日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》 （黔价处[2013]1 号） 。贵州茅台在公告中陈述了《行
政处罚决定书》有关内容。
本基金投资贵州茅台（600519）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针
对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对贵州茅台的投资价值未造成实质
性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 78,458.36
2 应收证券清算款 2,433.33
3 应收股利 38,475.00
4 应收利息 9,314.52
5 应收申购款 61,476.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 190,157.43
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110015 石化转债 1,996,400.00 2.62
2 113003 重工转债 1,254,993.60 1.65
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,340 34,285.34 197,652.46 0.25% 80,030,033.76 99.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
158,108.77 0.1971%
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份（含） 。
2. 本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月 13 日 ）基金份额总额
442,752,834.36
本报告期期初基金份额总额 142,939,619.79
本报告期基金总申购份额 2,357,153.06大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 39 页 共 44 页
减:本报告期基金总赎回份额 65,069,086.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 80,227,686.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人增聘孙要国先生为公司副总经理，公司于 2013 年 3 月 2 日公告了
上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 40 页 共 44 页
例
中信证券 2 81,182,263.61 15.51% 72,697.71 15.33% -
国海证券 1 79,227,525.88 15.14% 72,128.59 15.21% -
东方证券 2 74,870,892.73 14.31% 68,162.64 14.38% -
宏源证券 1 73,262,838.05 14.00% 66,698.27 14.07% -
中银国际 2 46,111,815.90 8.81% 41,980.04 8.86% -
兴业证券 1 43,861,767.89 8.38% 39,931.64 8.42% -
中信万通 1 36,916,087.18 7.05% 33,607.66 7.09% -
华鑫证券 2 25,154,439.73 4.81% 22,654.70 4.78% -
申银万国 1 18,008,916.60 3.44% 16,020.17 3.38% -
中信建投 1 13,144,258.53 2.51% 11,966.55 2.52% -
方正证券 2 9,797,817.60 1.87% 8,670.01 1.83% -
国泰君安 1 8,395,654.29 1.60% 7,429.30 1.57% -
长江证券 2 5,276,373.54 1.01% 4,803.63 1.01% -
平安证券 1 5,089,611.75 0.97% 4,633.66 0.98% -
华创证券 1 3,036,211.32 0.58% 2,686.72 0.57% -
金元证券 1 - - - --
民生证券 1 - - - --
国金证券 1 - - - --
东莞证券 1 - - - --
光大证券 1 - - - --
广发证券 1 - - - --
瑞银证券 1 - - - --
国信证券 1 - - - --
海通证券 1 - - - --
银河证券 1 - - - --
中金公司 1 - - - --
中投证券 1 - - - --
西部证券 1 - - - --
中信浙江证券 1 - - - --
安信证券 2 - - - --
齐鲁证券 2 - - - --
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
第 41 页 共 44 页
（4） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3.本基金本报告期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 ----- -
国海证券 ----- -
东方证券 - -33,000,000.0014.45% - -
宏源证券 - -38,500,000.0016.86% - -
中银国际 - -10,800,000.00 4.73% - -
兴业证券 - -101,000,000.0044.24% - -
中信万通 - -45,000,000.0019.71% - -
华鑫证券 ----- -
申银万国 ----- -
中信建投 ----- -
方正证券 ----- -
国泰君安 ----- -
长江证券 ----- -
平安证券 ----- -
华创证券 ----- -
金元证券 ----- -
民生证券 ----- -
国金证券 ----- -
东莞证券 ----- -
光大证券 ----- -大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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广发证券 ----- -
瑞银证券 ----- -
国信证券 ----- -
海通证券 ----- -
银河证券 ----- -
中金公司 ----- -
中投证券 ----- -
西部证券 ----- -
中信浙江证券 ----- -
安信证券 ----- -
齐鲁证券 ----- -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本公司关于旗下基金在部分代销
机构开通转换业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 1月 10 日
2
本公司关于再次提请投资者及时
更新已过期身份证件或者身份证
明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 1月 11 日
3 本基金 2012 年 4 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 1月 21 日
4
本公司关于高级管理人员变更公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 3月 2 日
5
本公司关于旗下部分基金参与工
商银行电子银行申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 3月 29 日
6 本基金 2012 年年度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 3月 29 日
7 本基金 2013 年第 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 4月 19 日
8 本公司关于调整旗下基金对账单 《中国证券报》 、 《上海 2013年 4月 25 日 大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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服务形式的公告 证券报》 、 《证券时报》
9
本基金招募说明书（更新） （2013
年第 1 号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 4月 25 日
10
本公司关于旗下基金调整停牌股
票“鼎龙股份”估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 5月 30 日
11
本公司关于调整旗下基金对账单
服务形式的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 6月 7 日
12
关于招商银行暂停办理本公司旗
下基金账户类及交易类业务的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 14 日
13
本公司关于旗下基金增加和讯信
息科技有限公司为销售机构并参
与申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 14 日
14
本公司关于调整旗下基金最低申
购金额和最低基金转换转出份额
限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 26 日
15
本公司关于旗下部分基金参与同
花顺申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 2013年 6月 28 日
16
本公司关于旗下部分基金在好买
开通定投业务及参与定投费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 28 日
17
本公司关于旗下部分基金参与交
通银行网上银行、手机银行申购
费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
2013年 6月 29 日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn 上披露。
大摩主题优选股票 2013年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013年 8月 27日
